instituto de depósito de valores (méxico) mexican central...

Instituto de Depósito de Valores (México)Mexican Central Securities Depository

Marzo/March - 2007

Estructura CorporativaCorporate Structure

IndevalDCVCSD

CCV (51%)CCP(Equities)

Asigna (21.3%)CCP(Derivatives)

Bursatec (1%)Proveedor de TI(IT Provider)

Estadísticas IndevalIndeval’s Statistics• El Depósito Central de Valores custodia $8.2

billones MXP / 745 billion USD– Deuda Guber 2.4 bill MXP / 218 bill. USD– Deuda Bancaria 0.5 bill MXP / 45 bill. USD– Capitales 5.3 bill MXP / 482 bill. USDEn bóvedas extranjeras:

208 mm MXP / 19 bill USD• El Sistema de Liquidación de Valores procesa

más de $1.650 bill MXP / 150 bill USD• El monto promedio por transacción es superior a

187 m MXP / 17 m USD

Estadísticas CCVCCV Statistics

Resolución de Operaciones en MoraLiquidación en T+3 0.24% T+4 0.03%Préstamo de Valores 0.13% Liq. Ext. ~0.00%

Valor en Riesgo 215 m MXP / 19 m USDFondo de Garantía 855 m MXP / 78 m USD

0.41%240 milNúmero de Operaciones

0.52%90,000 m MXP8,182 b USD

Operación en BMVImporte

MoraNegociadoPromedios Mensuales

Actualización OperativaOperational Changes• Desde 2005 el Indeval se encuentra en una reingeniería

de sus sistemas.• Al emplear protocolos estándar como el 15022 y el FiX,

el sistema será muy flexible, teniendo un menor costo hacer modificaciones y ampliar capacidades.

• Tendrá capacidad de interoperar de mejor manera con otros Depósitos, Custodios y Sistemas de Pago.

• De acuerdo a OMX, -operador del mayor número de Depósitos y Sistemas de Liquidación de Valores- Indeval se ubica en:

Competitivo < 0.005%Indeval (0.003%) < 0.005%

-

50

100

150

200

250

300

350Millones

Jun-

06

Jul-0

6

Ago

-06

Sep-

06

Oct

-06

Nov

-06

Dic

-06

Ene-

07

Feb-

07

Valor en Riesgo (CCV)Value at Risk (CCV)

Liquidación Extraordinaria**

Ampliación de liquidación

Período de Gracia

Préstamo de Valores*

Liquidación de Valores

Concertación de Operaciones

T+8T+7T+6T+5T+4T+3T+2T+1T

Liquidación Extraordinaria**

Ampliación de liquidación

Período de Gracia

Préstamo de Valores*

Liquidación de Valores

Concertación de Operaciones

T+6T+5T+4T+3T+2T+1T

De T+2 a T+3 en la CCVFrom T+2 to T+3 in the CCVNow Tomorrow

34%58%

20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%En

e-06

Feb-

06

Mar

-06

Abr-

06

May

-06

Jun-

06

Jul-0

6

Ago-

06

Sep-

06

Oct

-06

Nov

-06

Dic

-06

Ene-

07

Feb-

07

Promedio 39%

2004 2005 2006 2007Préstamos 0.00% 0.10% 0.15% 0.18%T+3 0.26% 0.37% 0.26% 0.11%T+4 0.01% 0.05% 0.05% 0.03%Liq. Ext. 0.00% 0.00% 0.00% 0.001%

0.27% 0.53% 0.45% 0.32%

Préstamo de Valores y el IncumplimientoSecurities Lending and Fail Handling

Esquema de SeguridadSecurity Scheme

Definición de Seguridadde la Información

• Seguridad de la Información: Preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.– Confidencialidad: Asegurar que la información es accedida

únicamente por quienes tienen autorización para hacerlo.– Integridad: Salvaguardar la exactitud y totalidad de la

información así como también los métodos de procesamiento.

– Disponibilidad: Asegurar que los usuarios autorizados tienen acceso a la información y a sus activos cuando es requerido.

• La información de las instituciones y su operación debe contar con mecanismos de control para garantizar su confidencialidad:

IdentificaciónFacultamientoAutorizaciónAutentificaciónAuditoría - Registro de EvidenciasResponsabilidad - No Repudiación• La seguridad se gestiona a nivel de un individuo

adscrito a una institución(es), con facultades en una(s) cuenta(s) dentro de un sistema.

Principios Básicos

UsuarioUsuario

Nombre y ApellidoEmpresaTeléfonoCorreo ElectrónicoPasswordCertificado PúblicoEtc.

Identificación. Registro de información del individuo en donde el sistema verifica la identidad de la persona.

Identificación

PerfilPerfil

ParticipanteParticipante

UsuarioUsuarioSistemaSistema

Autorización. Informáticamente, es cuando al participante plenamenteidentificado se le permita llevar a cabo las instrucciones para las cuales estáfacultado en el sistema autorizado.

Facultamiento

Facultamiento

Facultamiento. Procedimiento mediante el cual se asignan perfiles o roles a un individuo por parte del Participante (persona moral) a través de sus administradores.

SistemaSistema

Rol(es)

ListaNegra

Universo Cuentas

Facultades

CuentasCuentas

PerfilPerfil

UsuarioUsuario

Lista Blanca

Lista Negra

Simple

Facultamiento

Definición de Puestos

de Negocio Identificación deInstrucciones

de Trabajo

Mantenimiento y

Monitoreo

Creación dePerfiles

de Acceso

Desarrollo de Matriz de

Segregaciónde Funciones

Módulo A

Módulo B

Módulo C

Módulo D

Módulo E

Módulo F

Entorno Aplicativo

Definición de Puestos

de Negocio Identificación deInstrucciones

de Trabajo

Mantenimiento y

Monitoreo

Creación dePerfiles

de Acceso

Desarrollo de Matriz de

Segregaciónde Funciones

Módulo A

Módulo B

Módulo C

Módulo D

Módulo E

Módulo F

Entorno Aplicativo

Módulo A

Módulo B

Módulo C

Módulo D

Módulo E

Módulo F

Módulo A

Módulo B

Módulo C

Módulo D

Módulo E

Módulo F

Entorno Aplicativo

Configuración de Roles:Cada área definirá las facultades y los roles que estarán previstos en la funcionalidad del sistema.

Soporte a la SeguridadSupport to Security

• User• Password• Token• Turing• Firma Digital –

Banco de México• SSL – Encripción• Credenciales por

Sesión

Nuevo Sistema IndevalIndeval’s New System

Acciones

Mercado Dinero

Derivados

F/X

Sociedades Inversión

OTC

Serviciosde Emisión

Mecanismos de Negociación

Contrapartes

Compensación PosicionesSistema

de Pagos(Banxico)

InformaciónValuación

Reportes Reg.

Infraestructura de la Industria Financiera

Acciones

Mercado Dinero

Derivados

F/X

Sociedades Inversión

OTC

Serviciosde Emisión

Mecanismos de Negociación

Contrapartes

Compensación PosicionesSistema

de Pagos(Banxico)

InformaciónValuación

Reportes Reg.

Infraestructura de la Industria Financiera

Acciones

Mercado Dinero

Derivados

F/X

Sociedades Inversión

OTC

Serviciosde Emisión

Mecanismos de Negociación

Contrapartes

Compensación PosicionesSistema

de Pagos(Banxico)

ReportosValpre FV

InformaciónValuación

Reportes Reg.

Infraestructura de la Industria Financiera

Acciones

Mercado Dinero

Derivados

F/X

Sociedades Inversión

OTC

Serviciosde Emisión

Mecanismos de Negociación

Contrapartes

Compensación PosicionesSistema

de Pagos(Banxico)

ReportosValpre FV

InformaciónValuación

Reportes Reg.

Infraestructura de la Industria Financiera

CCV

Asigna

Indeval

Sistemasde Pagos

EmisoresAccionesDeuda

IntermediariosBancosCasas de Bolsa

ClientesInversionistas• Persona Física• Institucional

IntermediariosBancos, Custodios Casas de Bolsa

Bolsa de Valores

Sistemas Centralessupervisados por:• Banco de México• SHCP y CNBV

DCV, IDCVCustodios

Bolsa de Derivados

Corros o brokers

Interacción del Indeval