informe del auditor de cuentas sobre la composición del ... · general de la amf, hemos comprobado...
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[Traducción jurada de francés a castellano]
AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 (ex CAAM DYNARBITRAGE VAR 4) Fondo de Inversión Colectiva Sociedad Gestora: Amundi 90, Boulevard Pasteur 75015 PARIS
Informe del Auditor de Cuentas sobre la composición del activo al 30 de abril de 2010
Deloitte Deloitte & Asociados 185, avenue Charles-de-Gaulle 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex Francia Tel.: +33 (0) 1 40 88 28 00 Fax: +33 (0) 1 40 88 28 28 www.deloitte.fr
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INFORME DEL AUDITOR DE CUENTAS
sobre la composición del activo del
Fondo de Inversión Colectiva
AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4
(ex CAAM DYNARBITRAGE VAR 4)
al 30 de abril de 2010
----------------
Señoras y Señores accionistas: En nuestra calidad de auditores de cuentas del Fondo de Inversión Colectiva AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 (ex CAAM DYNARBITRAGE VAR 4), y en ejecución de las disposiciones establecidas en el artículo L. 214-8 del Código Monetario y Financiero, y por el artículo 38 VI de la instrucción nº 2005-01 de la AMF tomada en aplicación de la Normativa general de la AMF, hemos comprobado la sinceridad de la composición del activo tal y como se adjunta al presente informe. La composición del activo se ha establecido bajo la responsabilidad de la sociedad gestora. Basándonos en nuestras comprobaciones, nos corresponde dar fe de su sinceridad. Hemos llevado a cabo las diligencias que hemos considerado necesarias conforme a la doctrina profesional de la Compañía Nacional de Auditores de Cuentas relacionada con dicha misión. Dichas diligencias han consistido en apreciar la sinceridad de la información en lo que se refiere a su coherencia, su verosimilitud y su pertinencia. Una comprobación de esta naturaleza, limitada en cuanto a su objetivo, contiene principalmente procedimientos analíticos y entrevistas con las personas responsables de la información publicada. No tenemos que formular ninguna observación sobre la sinceridad de la información presentada en el documento adjunto. Neuilly-sur-Seine, el 24 de junio de 2010
El Auditor de cuentas
Deloitte & Asociados
(Consta firma)
Gérard VINCENT-GENOD Sociedad anónima con un capital de 1 723 040 € Sociedad de Peritación Contable inscrita en la Tabla del Colegio del Consejo Regional de París/Île de France Auditoría, miembro de la Compañía regional de Versalles 572 028 041 RM Nanterre TVA: FR 02 572 028 041 Member of Deloitte Touche Tohmatsu
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CACEIS FASTNET Página 1 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:27 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
<--------------------------- Divisa de la cartera -------------------------------� PRCT VALOR ESTATUTOS INFORME VAL / LÍNEA
CANTIDAD Y EXPR. CANTIDAD
DIV COT
P.R.U. EN DIVISA Y EXPR. CAMBIO
FECHA COTIZ.
CAMBIO VALOR
I F PRECIO DE
COSTE TOTAL VALOR BURSÁTIL
CUPON DEVENGADO TOTAL
PLUS O MINUS VAL
ACT NET
0 – Acciones & Valores asimilados Acciones y Valores asimilados nego. en un mercado regulado Acciones&valores asim. neg. en un mercado regulado o asimilado Divisa de valor CHF FRANCO SUIZO CH0012221716 ABB LTD EMPRUNCI5794403 EMPRUNCI5805703 EMPRUNCI5949003 EMPRUNCI5961303 EMPRUNRCI4553702 EMPRUNRCI4655702 CH0012138605 ADECCO SA NOM. PRETERCI5847302 CH0012138530 CREDIT SUISSE GROUP EMPRUNCI6080502 CH0038863350 NESTLE NOM. EMPRUNCI5362101 EMPRUNCI5378603 EMPRUNCI5826703 EMPRUNCI5842803 EMPRUNCI5970803 EMPRUNCI6158102 CH0012005267 NOVARTIS AG NOMI PGARANC6151602T CH0012032048 ROCHE HOLDING GENUSS EMPRUNCI6146502 PGARANC6071801T5 PGARANC6151002T2 PGARANC6154005T3 CH0014852781 SWISS LIFE HOLDING CH0012332372 SWISS RE N PRETERCI6089607 CH0024899483 UBS NAMEN EMPRUNCI6135902 CH0011075394 ZURICH FINANCIAL SER PRETERCI6091313 Subtotal Divisa de valor CHF FRANCO SUIZO Divisa de valor DKK CORONA DANESA DK0060102614 NOVO-NORDISK B EMPRUNCI3511002 EMPRUNCI4257802 Subtotal Divisa de valor DKK CORONA DANESA Divisa de valor EUR EURO
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CÚMULO M M 29/04/10
CÚMULO
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(EUR)
460,
(EUR)
A A A A A A T T T A T A A A A A A T A T A A A A T T T T A T T T
A A T
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615.000,00 411.765,00 21.750,00
169.510,00 420.649,00 403.947,60
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0,00
0,00 0,00 0,00
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-212.763,63
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1,03
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-0,09
-0,02
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CACEIS FASTNET Página 2 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:27 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
<--------------------------- Divisa de la cartera -------------------------------� PRCT VALOR ESTATUTOS INFORME VAL / LÍNEA
CANTIDAD Y EXPR. CANTIDAD
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P.R.U. EN DIVISA Y EXPR. CAMBIO
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T T T A A T A A A T T T T A A A T T T T T T A A T A A A A A A A A T A A A A A A A T A A A A A A
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CACEIS FASTNET Página 3 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:27 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
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DIV COT
P.R.U. EN DIVISA Y EXPR. CAMBIO
FECHA COTIZ.
CAMBIO VALOR
I F PRECIO DE
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CUPON DEVENGADO TOTAL
PLUS O MINUS VAL
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A T T T T T T T A A A A T T T T A A T A A A A A T T T A A A T T A A A A A A A T T T T T A A A A
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6
CACEIS FASTNET Página 4 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:27 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
<--------------------------- Divisa de la cartera -------------------------------� PRCT VALOR ESTATUTOS INFORME VAL / LÍNEA
CANTIDAD Y EXPR. CANTIDAD
DIV COT
P.R.U. EN DIVISA Y EXPR. CAMBIO
FECHA COTIZ.
CAMBIO VALOR
I F PRECIO DE
COSTE TOTAL VALOR BURSÁTIL
CUPON DEVENGADO TOTAL
PLUS O MINUS VAL
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T A A A A T T A A A T T A A A A A A T A A A A A A A T T T A A T A A T T A A A A T A T T T T A T
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-0,04
7
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8
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DIV COT
P.R.U. EN DIVISA Y EXPR. CAMBIO
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(EUR)
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7,30
9
CACEIS FASTNET Página 7 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:27 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
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-0,31 0,05 0,02
10
CACEIS FASTNET Página 8 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:27 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
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DIV COT
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FECHA COTIZ.
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I F PRECIO DE
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(EUR)
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A A A A T A A A A A A A A A A T A A A A A T
A T A A A
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-0,28
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11
CACEIS FASTNET Página 9 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:27 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
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PLUS O MINUS VAL
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12
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PLUS O MINUS VAL
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14,64
1,05 0,13 1,05 0,79 3,83 0,07 3,38 1,43 0,29 2,64 2,32 0,53 0,53
13
CACEIS FASTNET Página 11 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:27 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
<--------------------------- Divisa de la cartera -------------------------------� PRCT VALOR ESTATUTOS INFORME VAL / LÍNEA
CANTIDAD Y EXPR. CANTIDAD
DIV COT
P.R.U. EN DIVISA Y EXPR. CAMBIO
FECHA COTIZ.
CAMBIO VALOR
I F PRECIO DE
COSTE TOTAL VALOR BURSÁTIL
CUPON DEVENGADO TOTAL
PLUS O MINUS VAL
ACT NET
GR0114022479 GRECIA 5,5% 20/08/14 (366) 200814 GR0118012609 GRECIA 5,9% 20/04/17 (366) 200417 GR0124021552 GRECIA 4,60% 05/13 (366) 200513 GR0133001140 GRECIA 6,50% 10/19 MPLIV I0C2931134 XS0323882133 HONDA AME 5,125 12 (366) 031012 XS0371711663 INTESA SA TF/TV 6/18 (366) 200618 IT0003256820 ITALY 5,75% 01/02/33 MPLIV I0C2934043 (UST) 010233 XS0371161653 MONTE PASCHI 6% 11 (366) 200611 XS0472505287 NOMURA EU F 5,125 14 (366) 091214 FR0010208660 PPR 4%05-290613 EMTN (366) 290113 XS0441528600 SANTANDER 10,5% 49 (366) 270749 XS0266838746 SIEMENS 5,25% 09/66 (366) 140966 XS0365303329 SOC GEN TF/TV PERP. (FRB) 220558 XS0449487619 SOC GEN TF/TV PERP. (366) 040949 XS0294547285 STGOBAIN 4,75 17 MPLIV I0C2931074 DE000A0GVS76 UT2 FDG 5,321 16 (366) 300616 XS0325760444 VOLKS LEA 4,875 12 (366) 181012 Subtotal Divisa de valor EUR EURO Divisa de valor GBP LIBRA ESTERLINA XS0324672889 AIG 5,95% 04/10/10 (365) 041010 GB00B00NY175 INGLATERRA 4,75%38 MPLIV I0C2931224 XS0317206133 ANZ BANKG 6,15 10 (UST) 230810 XS0324935724 DEUTSCHE B 5,96 10 (365) 121010 XS0316967040 GE CAPITAL 6,27%2010 (UST) 170810 GB00B1L6WG32 GILT 5,25 07/06/12 PPLIV I0C2923872 (UST) 070612 XS0316421915 MERRILL 6,644% 02/11 (366) 160211 XS0317360138 RBS GROUP 6,19 10 (UST) 230810 GB0004893086 UK TREAS 4,25% 06/32 MPLIV I0C2931244 GB0032452392 UK TREASUR 4,25 3/36 MPLIV I0C2931225 Subtotal Divisa de valor GBP LIBRA ESTERLINA Divisa de valor ISK CORONA ISLANDESA IS0000018943 ISLANDIA 13,75% 12/10 (366) 101210 IS0000006989 ISLANDIA 7,25% 05/13 (366) 170513 IS0000019321 ISLANDIA 8% 06/25 (366) 102625 IS0000019362 ISLANDIA 8% 07/11 (366) 220711 Subtotal Divisa de valor ISK CORONA ISLANDESA Divisa de valor MXN NUEVO PESO MEXICANO XS0221027377 DEPFA BANK 0 06/15 (366) 150615 Divisa de valor USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE
18.000.000, 1.000.000,
10.000.000, 20.500.000, 2.000.000, 3.000.000, 3.000.000,
300.000, 16.000.000, 5.000.000, 8.000.000, 2.200.000, 4.000.000, 1.200.000, 7.000.000,
10.000.000, 5.000.000, 8.500.000,
54.950.000, 10.300.000, 18.800.000, 18.000.000, 47.000.000, 9.000.000,
-9.000.000, 46.350.000, 44.000.000, 10.000.000 4.500.000,
87.000.000, 1.286.200.000,
407.000.000, 189.000.000,
470.000.000,
M EUR M EUR M EUR M EUR M EUR M EUR M EUR M EUR M EUR M EUR M EUR M EUR M EUR M EUR M EUR M EUR M EUR M EUR
M GBP M GBP M GBP M GBP M GBP M GBP M GBP M GBP M GBP M GBP M GBP
M ISK M ISK M ISK M ISK
M MXN
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110,0473 100,3
98,2971 100,1852
93,46 93,9095
99,17 99,992
101,5539 101,0832
46,2591
% 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10
CÚMULO
% 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10
CÚMULO % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10
CÚMULO % 30/04/10
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(EUR)
100,31534 104,6326 101,515 101,947 101,625
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(EUR)
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102,38055
(EUR)
47,5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 C 4
V 4 V V V A 4 V V 4 4 4 4 4 4
V
18.365.086,96 939.420,00
9.463.000,00 20.491.317,65 1.997.200,00 3.010.312,50 3.342.466,38
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886.421,59
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238.153.502,46
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0,00 220.243,15
7.263.182,36
268.114,51 222.205,93 240.679,61 60.905,09
674.752,50 0,00
-215.188,03 709.029,87 571.654,82 193.555,37 32.572,98
2.758.282,65
17.604,31 338.690,94 109.425,39 44.501,92
510.222,56
0,00
-3.995.056,96 -150.605,00
-1.302.950,00 -3.730.005,15
152.500,00 -5.491,50 56.368,62 5.636,86
741.712,00 290.640,00 820.416,00
-1.513.332,60 470.484,00 332.641,20
-232.246,00 1.330.212,14
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-8.695.251,59
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569.301,19 185.330,88
-34.769.463,85
-83.138,94 -1.249.997,43
-245.768,75 -149.281,63
-1.728.186,75
-2.224.158,91
2,44 0,12 1,34 2,73 0,35 0,50 0,54 0,05 2,74 0,84 1,32 0,41 0,67 0,20 1,27 1,62 0,63 1,45
37,27
9,97 1,98 3,48 3,32 8,71 1,78
-1,79 8,73 8,13 1,79 0,79
46,89
0,06 0,85 0,29 0,12
1,31
2,15
14
CACEIS FASTNET Página 12 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:27 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
<--------------------------- Divisa de la cartera -------------------------------� PRCT VALOR ESTATUTOS INFORME VAL / LÍNEA
CANTIDAD Y EXPR. CANTIDAD
DIV COT
P.R.U. EN DIVISA Y EXPR. CAMBIO
FECHA COTIZ.
CAMBIO VALOR
I F PRECIO DE
COSTE TOTAL VALOR BURSÁTIL
CUPON DEVENGADO TOTAL
PLUS O MINUS VAL
ACT NET
XS0455653948 ANGLO IRISH 2,375 10 (EUR) 290910 US36186CBQ50 GMAC 6,875% 15/09/11 (USA) 150911 US36186CBP77 GMAC LLC 5,375% 2011 (USA) 060611 US38144LAC46 GSACHS G 5,45 12 (USA) 011112 XS0255571829 NAT AGRI 6,125 06/16 (EUR) 150616 US65535HAA77 NOMURA 5% 04/03/2015 (USA) 040315 US65535HAB50 NOMURA 6,70% 03/20 (EUR) 040320 US073902PP75 STEARNS CO 5,35 12 (EUR) 010212 US912828MP29 US TREA 3,625% 02/20 PPLIV I0C2921517 (366) 150220 US912828MR84 USA 2,375% 28/02/15 PPLIV I0C2921516 (UST) 280215 USP97475AP55 VENEZUELA 8 1/4% 24 (EUR) 131024 XS0217249126 VENEZUELA 7,65 25 (EUR) 210425 Subtotal Divisa de valor USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE Obligaciones de tipo variable, revisable negociado en un mercado Divisa de valor EUR EURO FR0010382390 EXANE Eurib3 10/16 (999) 171016 ES0312885017 FDO BANCAJA6 TV17 (999) 200236 XS0256332379 SLM CORP Eurib3 13 (999) 170613 XS0294547525 ST GOBAIN E3R 2012 MPLIV I0C2943039 Subtotal Divisa de valor EUR EURO Divisa de valor USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE US172967DL26 CITIGROUP L3M 11 (999) 180511 Otras obligaciones (indexadas, títulos de participación Divisa de valor EUR EURO XS0491212451 GECC TF/TV 09/66 (EUR) 150966 Hipotecas negociadas en los mercados regulados Divisa de valor EUR EURO XS0304481038 ARRMF 3XA1C 16/09/36 (999) 160936 XS0232767631 ASSET BC Eurib3 15 (999) 011015 XS0182690668 ATOM.MTGE F.TV34 A (999) 010734 ES0370459002 BBVA 5 F Eurib3 39 (999) 150339 XS0179679328 CHAPEL I TV64 CL. A (999) 171164 ES0370458012 FONDO BBVA TV-38 SA2 (999) 190838 XS0267942851 FRENCH RESID. E3R 43 (999) 261243 XS0307772128 PROMC 1D E6R 29/6/12 (999) 290612 XS0327319611 VOLKS.10 A E1R 01/13 (999) 210113 Subtotal Divisa de valor EUR EURO Divisa de valor USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE
25.000.000, 3.000.000, 2.785.000, 7.000.000, 5.000.000, 4.000.000, 3.500.000,
18.000.000, 3.130.000,
-3.130.000, 3.680.000,
-3.680.000, 6.000.000,
15.000.000,
5.750.000, 100,
7.000.000, 3.000.000,
1.750.000,
8.000.000,
3.000, 4.000.000,
64, 173, 18,
100, 4.000.000,
80, 80,
M USD M USD M USD M USD M USD M USD M USD M USD M USD M USD M USD M USD M USD M USD
M EUR P EUR M EUR M EUR
M USD
M EUR
P EUR M EUR P EUR P EUR P EUR P EUR M EUR P EUR P EUR
99,979 80,8867 74,4836 91,2529 86,4544 99,686 99,791
99,4478 97,9113 99,9688 98,9236 100,25 56,25 47,5
91,81 100,
53,5186 85,26
96,84
90,94
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98,7563 99,2868
100, 99,2025
99,48 59,82 100,
% 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % % 30/04/10 % % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10
CÚMULO
% 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10
CÚMULO
% 30/04/10 % 30/04/10
% 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 28/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10
CÚMULO
100,6807 102,09375
99,91 106,30765 102,7993
104,06 106,8805
106,72205 99,75 99,75
100,07813 100,07813
68,75 64,5
(EUR)
84, 95,292
88,5 99,0824
(EUR)
99,2816
86,5689
99,792 99,43961
99, 95,26811
87,671 95,08057
92, 51,22
99,77572
(EUR)
4 4 4 4 4 4 4 4 A 4 A 4 7 7 4 V V 4 4 4
V 4 V 4 V 4 4 V 4
17.013.647,81 1.680.645,64 1.436.691,59 4.995.370,86 3.400.030,30 2.948.635,66 2.582.773,79
12.273.304,52 2.269.000,14
-2.313.821,92 2.695.285,60
-2.728.092,88 2.266.774,13 5.446.000,97
53.966.246,21
5.279.075,00 2.996.619,99 3.746.300,00 2.557.800,00
14.579.794,99
1.092.332,98
7.275.200,00
227.554,73 1.373.526,51 5.032.618,55 3.738.917,87 3.766.248,00 1.640.265,71 3.979.199,98 2.392.800,00
681.668,00
22.832.799,35
18.968.377,75 2.322.862,22 2.193.974,26 5.739.274,08 3.952.024,03 3.153.845,83 2.840.819,22
14.626.438,54 2.304.835,89
-2.365.418,24 2.737.853,94
-2.780.703,57 3.119.899,97 7.297.926,15
64.112.010,07
4.832.624,88 2.860.614,24 6.203.765,56 2.973.807,00
16.870.811,68
1.307.563,25
7.156.762,00
227.794,52 1.387.336,01 5.047.535,91 3.591.286,67 3.311.857,71 1.574.625,67 3.682.940,00 2.116.455,78
680.271,06
21.620.103,33
38.452,58 19.389,50
101.323,19 142.661,81 86.371,41 23.397,97 27.434,12
179.050,88 0,00
-17.300,31 0,00
-10.895,72 17.579,81 21.575,23
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2.624,88 5.075,11 8.765,56 1.335,00
17.800,55
882,54
231.250,00
196,43 848,01
2.495,91 3.705,10 9.950,43 2.514,17 2.940,00
67.655,78 131,90
90.437,73
1.916.277,36 622.827,08 655.959,48 601.241,41 465.622,32 181.812,20 230.611,31
2.174.083,14 35.835,75
-34.296,01 42.568,34
-41.714,97 835.546,03
1.830.349,95
9.516.723,39
-449.075,00 -141.080,86
2.448.700,00 414.672,00
2.273.216,14
214.347,73
-349.688,00
43,36 12.961,49 12.421,45
-151.336,30 -464.340,72 -68.154,21
-299.199,98 -344.000,00
-1.528,84
-1.303.133,75
2,97 0,36 0,34 0,90 0,62 0,49 0,44 2,29 0,36
-0,37 0,43
-0,44 0,49 1,14
10,03
0,76 0,45 0,97 0,47
2,64
0,20
1,12
0,04 0,22 0,79 0,56 0,52 0,25 0,58 0,33 0,11
3,38
15
CACEIS FASTNET Página 13 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:27 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
<--------------------------- Divisa de la cartera -------------------------------� PRCT VALOR ESTATUTOS INFORME VAL / LÍNEA
CANTIDAD Y EXPR. CANTIDAD
DIV COT
P.R.U. EN DIVISA Y EXPR. CAMBIO
FECHA COTIZ.
CAMBIO VALOR
I F PRECIO DE
COSTE TOTAL VALOR BURSÁTIL
CUPON DEVENGADO TOTAL
PLUS O MINUS VAL
ACT NET
US02582JDS69 AMERIC EXP 7A TV 15 (999) 160315 US63543PAM86 NCSLT 1 A2 L3R 06/27 (999) 250627 US78442GDH65 SLM 2002-1 L3M 17 (999) 250417 US78443CAB00 SLM STU.A A2 TV 30 (999) 161230 Subtotal Divisa de valor USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE Obligaciones & valores asimilados nego. en un mercado regulado II – Títulos de crédito Títulos de crédito negociados en un mercado regulado o asimilado Bonos del Tesoro Divisa de valor ISK CORONA ISLANDESA VENCIMIENTO: inferior a 3 meses IS0000019859 ISLANDIA 0,00 NOL (999) 150710 III – Títulos de IICVM IICVM francesas de carácter general Divisa de valor EUR EURO FR0010572487 AMUNDI ACT THEMATIQU FR0010717116 AMUNDI ETF MS.EU.VAL PGARANC6040202T2 PGARANC6118701T2 PGARANC6136403T1 FR0010701334 AMUNDI GLOBAL EMERGE FR0010564864 PORTF. LISTED DERIVAT FR0010322404 PORTFOL. GLOB.TRAD. FR0010564849 PORTFOLIO MNGT.TRAD Subtotal Divisa de valor EUR EURO Otras IIC cotizadas Divisa de valor EUR EURO IT0003588958 SIENA FCC E3M 12/38 (999) 161238 III – Títulos de IICVM IV – Operaciones temporales sobre títulos
7.900, 9.200,
2.785.656, 6.500,
77.000.000,
232, 911, 122, 511,
4,318 4,449
27,624 154,783
1.800,
P USD P USD M USD P USD
ISK
P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR
P EUR
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7,8166
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5000000, 241253,8031 197124,798 62834,331
100,
% 30/04/10 % 28/07/10 % 30/04/10 % 30/04/10 CÚMULO CÚMULO 08/04/10 M 29/04/10 M M M M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 CÚMULO % 30/04/10 CÚMULO
99,59375 85,15625 99,8125
80,
(EUR)
(EUR)
7,418
30612,69 138,35 138,35 138,35
7842452,98 161153,47
306622,777 37912,15
(EUR)
98,96363
(EUR)
4 4 4 V
L 5 A A A V V V V 4
5.257.363,47 3.993.326,25
667.540,76 3.809.431,08
13.727.661,56
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336.879,31
7.015.093,04 130.345,88 17.455,76 73.113,88
21.590.000,00 1.073.338,17 5.445.375,42 9.725.686,25
45.070.408,40
7.401.852,01
52.472.260,41
5.918.079,19 3.819.503,51
695.783,79 3.473.091,80
13.906.458,29
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288.888,94
7.102.144,08 130.345,88 17.455,76 73.113,88
33.863.711,97 716.971,79
8.470.147,59 5.868.156,31
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803,03 2.436,33
32,98 4.471,07
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11.508.842,27
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
8.132,78
8.132,78
659.912,69 -176.259,07
28.210,05 -340.810,35
171.053,32
-36.894.542,27
-47.990,37
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12.273.711,97 -356.366,38
3.024.772,17 -3.857.529,94
11.171.638,86
-76.710,95
11.094.927,91
0,93 0,60 0,11 0,54
2,18
107,17
0,05
1,11 0,02 0,00 0,01 5,30 0,11 1,33 0,92
8,80
1,15
9,95
16
CACEIS FASTNET Página 14 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:27 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
<--------------------------- Divisa de la cartera -------------------------------� PRCT VALOR ESTATUTOS INFORME VAL / LÍNEA
CANTIDAD Y EXPR. CANTIDAD
DIV COT
P.R.U. EN DIVISA Y EXPR. CAMBIO
FECHA COTIZ.
CAMBIO VALOR
I F PRECIO DE
COSTE TOTAL VALOR BURSÁTIL
CUPON DEVENGADO TOTAL
PLUS O MINUS VAL
ACT NET
Créditos representativos de títulos recibidos en depósito FECHA VENCIMIENTO: 10/05/10 I0C2921516 USA 2,375% 28/02/15 PPLIV 0,05 100510 I0C2921517 USA TREA 3,625% 02/20 PPLIV 0,0 100510 Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 10/05/10 FECHA VENCIMIENTO: 12/05/10 I0C2923872 GILT 5,25 07/06/12 PPLIV 0,42 120510 Créditos representativos de títulos recibidos en depósito Créditos representativos de títulos prestados FECHA VENCIMIENTO: 03/05/10 CI6151002 MTU AERO ENGINES HOL PRÉSTAMO 0,0 300410 FECHA VENCIMIENTO: 04/05/10 CI6151602 VOLKSWAGEN PRÉSTAMO 14,59 040510 FECHA VENCIMIENTO: 12/05/10 CI6174302 MUNCHENER RUCKVERSIC PRÉSTAMO 0,0 120510 FECHA VENCIMIENTO: 14/05/10 CI6186402 ANHEUSER-BUSCH INBEV PRÉSTAMO 0,0 140510 FECHA VENCIMIENTO: 27/05/10 CI6163902 BEIERSDORF NOM. PRÉSTAMO 0,0 270510 FECHA VENCIMIENTO: 21/06/10 CI6154005 VOLKSWAGEN PRIV. PRÉSTAMO 0,0 210610 FECHA VENCIMIENTO: 01/01/49 CI5596206 MICROSOFT PRÉSTAMO 0,0 010149 CI5728702 ATOS ORIGIN PRÉSTAMO 0,0 010149 CI5731513 ING GROEP PRÉSTAMO 0,2 010149 CI5847302 ADECCO PRÉSTAMO 0,0 010149 CI5904402 ROYAL DUTCH SHELL CL PRÉSTAMO 0,0 010149 CI6040202 KINGFISHER PRÉSTAMO 0,0 010149 CI6071801 TIETO PRÉSTAMO 0,0 010149 CI6089607 SCHWEIZERISCHE RUCKV PRÉSTAMO 0,0 010149 CI6091313 ZURICH FINANCIAL SER PRÉSTAMO 0,2 010149 CI6118701 TIETO PRÉSTAMO 0,0 010149 Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 01/01/49
3.640.387,49 3.064.625,04
9.904.257,72
74.917,65
108.192,
898.625,
164.220,
64.307,5
76.125,
121.660,76 342.720, 816.668,
553.309,02 1.047.826,57
105.201,94 141.122, 740.160, 41.085,6
15.270,03
USD USD
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD EUR EUR CHF EUR GBP EUR CHF CHF EUR
0, 0,
0,
0,
0,
0,
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0,
0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
% 30/04/10 % 30/04/10 CÚMULO % 30/04/10 CÚMULO % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 CÚMULO
(EUR) (EUR) (EUR)
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
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1.963,98
87,46 0,00
87,46
2.492,80
2.580,26
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394,63
2.372,37
22,49
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68,30
14,66 70,06
586,38 45,99
342,91 11,28
838,46 2,87
42,70 8,67
1.963,98
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17
CACEIS FASTNET Página 15 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:27 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
<--------------------------- Divisa de la cartera -------------------------------� PRCT VALOR ESTATUTOS INFORME VAL / LÍNEA
CANTIDAD Y EXPR. CANTIDAD
DIV COT
P.R.U. EN DIVISA Y EXPR. CAMBIO
FECHA COTIZ.
CAMBIO VALOR
I F PRECIO DE
COSTE TOTAL VALOR BURSÁTIL
CUPON DEVENGADO TOTAL
PLUS O MINUS VAL
ACT NET
Créditos representativos de títulos prestados Títulos cedidos en depósito FECHA VENCIMIENTO: 17/05/10 I0C2931074 STGOBAIN 4,75 17 MPLIV 0,2 170510 I0C2931224 INGLATERRA 4,75%38 MPLIV 0,66 170510 I0C2931225 UK TREASUR 4,25 3/36 MPLIV 0,66 170510 I0C2931244 UK TREAS 4,25% 06/32 MPLIV 0,66 170510 Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 17/05/10 FECHA VENCIMIENTO: 19/05/10 I0C2931134 GRECIA 6,50% 10/19 MPLIV 0,0 190510 I0C2931135 GRECIA 4,30% 20/03/10 MPLIV 0,5 190510 Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 19/05/10 FECHA VENCIMIENTO: 10/06/10 I0C2943038 CFF 3,875 25/04/55 MPLIV 0,03 100610 I0C2943039 ST GOBAIN E3R 2012 MPLIV 0,2 100610 Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 10/06/10 FECHA VENCIMIENTO: 15/06/10 I0C2934043 ITALY 5,75% 01/02/33 MPLIV -0,02 150610 I0C2934044 BTP 4 01/02/37 MPLIV -0,06 150610 Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 15/06/10 Títulos cedidos en depósito Deudas representativas de títulos prestados FECHA VENCIMIENTO: 22/05/09 RCI4568402 SKF S.B -B- EMP1 0,4 010149 FECHA VENCIMIENTO: 04/05/10 CI5103803 EDF EMP1 0,25 010149 CI5234503 AIR LIQUIDE EMP1 0,25 010149 CI5399503 EDF EMP1 0,25 010149 CI5949003 ABB LTD NOM. EMP1 0,2 010149 CI6034202 TELEFONICA EMP1 0,2 010149 CI6146502 ROCHE HOLDING BJ EMP1 0,2 010149 RCI4827002 BHP BILLITON EMP1 0,4 010149
-10.250.459,96 -10.356.253,86 -4.124.157,26 -9.357.396,9
-18.856.831,03 -15.506.168,09
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-160.776,
-50.361,86 -61.124,
-143.560, -21.750,
-381.601,54 -208.323,1 -548.788,7
EUR GBP GBP GBP
EUR EUR
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
100, 100, 100, 100,
100, 100,
100, 100,
100, 100,
100,
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100, 109,4168
100, 63,3076
CÚMULO
% 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10
CÚMULO
% 30/04/10 % 30/04/10
CÚMULO
% 30/04/10 % 30/04/10
CÚMULO
% 30/04/10 % 30/04/10
CÚMULO
CÚMULO
% 30/04/10
% 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10
CÚMULO
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)
0,00
-10.250.459,96 -11.767.801,67 -4.686.276,08
-10.632.801,43
-37.337.339,14
-18.856.831,03 -15.506.168,09
-34.362.999,12
-21.737.500,05 -2.973.000,00
-24.710.500,05
-3.474.921,60 -24.554.874,60
-28.029.796,20
-124.440.634,51
-160.776,00
-48.912,50 -45.213,00
-136.567,00 -21.750,00
-417.536,00 -208.323,10 -347.424,93
-1.225.726,53
5.222,17
-10.252.311,30 -11.924.862,99 -4.748.822,40
-10.774.714,24
-37.700.710,93
-18.858.979,64 -15.510.519,28
-34.369.498,92
-21.737.721,65 -2.973.044,35
-24.710.766,00
-3.475.201,23 -24.556.604,98
-28.031.806,21
-124.812.782,06
-160.827,81
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-0,19
18
CACEIS FASTNET Página 16 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:27 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
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DIV COT
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FECHA COTIZ.
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EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
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19
CACEIS FASTNET Página 17 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:28 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
<--------------------------- Divisa de la cartera -------------------------------� PRCT VALOR ESTATUTOS INFORME VAL / LÍNEA
CANTIDAD Y EXPR. CANTIDAD
DIV COT
P.R.U. EN DIVISA Y EXPR. CAMBIO
FECHA COTIZ.
CAMBIO VALOR
I F PRECIO DE
COSTE TOTAL VALOR BURSÁTIL
CUPON DEVENGADO TOTAL
PLUS O MINUS VAL
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EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
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20
CACEIS FASTNET Página 18 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:28 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
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21
CACEIS FASTNET Página 19 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:28 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
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22
CACEIS FASTNET Página 20 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:28 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
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CHF
USD USD USD EUR EUR CHF USD USD EUR EUR EUR CHF EUR EUR
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100,
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CÚMULO
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CÚMULO
% 30/04/10
% 30/04/10
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0,00
0,00
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-0,01 -0,03
23
CACEIS FASTNET Página 21 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:28 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
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DIV COT
P.R.U. EN DIVISA Y EXPR. CAMBIO
FECHA COTIZ.
CAMBIO VALOR
I F PRECIO DE
COSTE TOTAL VALOR BURSÁTIL
CUPON DEVENGADO TOTAL
PLUS O MINUS VAL
ACT NET
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USD
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EUR
EUR
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CÚMULO
CÚMULO
CÚMULO
CÚMULO
% 30/04/10
% 30/04/10
% 30/04/10
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% 30/04/10
% 30/04/10
% 30/04/10
M 30/04/10
M 30/04/10
M 30/04/10
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR)
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117,75
118,6875
165,
109,17
118,11
124,8
270,1
10321,
2030,25
V
-766.585,81
-5.298.613,92
-8.470.333,52
-64.863.828,77
-189.304.463,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-766.585,81
-5.339.885,01
-8.531.810,77
-64.994.177,78
-189.799.157,41
-443.373,45
-112.388,60
821.409,77
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-1.393.800,00
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69.860,00
202.308,88
0,00
0,00
0,00
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-19.681,80
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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-61.477,25
-119.529,20
-475.012,33
-443.373,45
-112.388,60
821.409,77
-173.800,00
-2.654.435,00
-1.152.750,00
-1.393.800,00
23.760,00
69.860,00
202.308,88
-0,12
-0,84
-1,34
-10,17
-29,70
-0,07
-0,02
0,13
-0,03
-0,42
-0,18
-0,22
0,00
0,01
0,03
24
CACEIS FASTNET Página 22 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:28 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
<--------------------------- Divisa de la cartera -------------------------------� PRCT VALOR ESTATUTOS INFORME VAL / LÍNEA
CANTIDAD Y EXPR. CANTIDAD
DIV COT
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FECHA COTIZ.
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I F PRECIO DE
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CUPON DEVENGADO TOTAL
PLUS O MINUS VAL
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CG M0 LIF LIFFE LG GI 0610 SUBYACENTE: MCXP DJ STOXX MID 200 EURO PRICE INDEX IYI M0 EUR EUX DJ STM2 0610 SUBYACENTE: R2TO NYF RUSSELL 2000 INDEX IRTA M0 NYF NYF MN RUSS 0610 SUBYACENTE: SGXNI NIKKEY 225 SIMEX INI M0 SGX NIK 225 0610 SUBYACENTE: SPX S&P 500 INDEX IES M0 CME S&P500 MINI 0610 SUBYACENTE: SX5E DJ STOXX50 E IVG M0 EUR EUREX EUROS 0610 SUBYACENTE: SXXP DJ STOXX 600 IYH M0 EUR DJE 600 IND 0610 SUBYACENTE: TSEJB TSE JAPAN GOVERNMENT BOND FUTURE CJB M0 TSE JAPAN GB 0610 SUBYACENTE: TSETP TOPIX INDEX FUTURE ITP_ M0 TSE TOPIX IND 0610 SUBYACENTE: UKX LONDON FTSE 100 INDEX IZ M0 LIF LIFF FTSE 1 0610 Futuros extranjeros Inversiones a plazo condicionales Opciones sobre futuros extranjeros en mercados regulados SUBYACENTE: CMEED CME 3M EURIBOR CED__M0P01 CED_/0610/PUT /98,25 CED__M0P02 CED_/0610/PUT /97,75 CED__Z0P01 CED_/1210/PUT /98,25 CED__Z0P02 CED_/1210/PUT /97,75 Subtotal SUBYACENTE: CMEED CME 3M EURIBOR SUBYACENTE: LIFER LIFFE 3M EURIBOR CER__M0P01 CER_/0610/PUT /98, CER__M0P03 CER_/0610/PUT /97,5 Subtotal SUBYACENTE: LIFER LIFFE 3M EURIBOR
-222,
-49,
-97,
-140,
-264,
470,
45,
1,
123,
-296,
2.200, -2.200, 1.505,
-1.505,
2.200, -2.200,
GBP
EUR
USD
JPY
USD
EUR
EUR
JPY
JPY
GBP
P USD P USD P USD P USD
P EUR P EUR
114,1939
242,1
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10498,9286
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252,2
139,3
915,5
5642,3666
0,13 0,08 0,14 0,08
0,075 0,04
% 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 % 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10
CÚMULO % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10
CÚMULO % 30/04/10 % 30/04/10
CÚMULO
115,91
253,4
734,5
11040,
1201,
2750,
256,7
139,68
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(EUR)
0,0025 0,0025 0,0575 0,0275
(EUR) (EUR)
V V
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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-218.432,51
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0,00 0,00
0,00
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-441.721,51
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-351.765,50
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
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-110.740,00
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-351.765,50
-600.150,00
40.500,00
3.039,99
664.197,87
406.751,86
-5.944.683,33
-480.006,29 291.411,15
-219.549,60 140.615,98
-267.528,76
-412.500,00 220.000,00
-192.500,00
-0,07
-0,02
-0,07
-0,05
-0,06
-0,09
0,01
0,00
0,10
0,06
-0,93
0,00 0,00 0,03
-0,01
0,01
-0,06 0,03
-0,03
25
CACEIS FASTNET Página 23 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:28 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
<--------------------------- Divisa de la cartera -------------------------------� PRCT VALOR ESTATUTOS INFORME VAL / LÍNEA
CANTIDAD Y EXPR. CANTIDAD
DIV COT
P.R.U. EN DIVISA Y EXPR. CAMBIO
FECHA COTIZ.
CAMBIO VALOR
I F PRECIO DE
COSTE TOTAL VALOR BURSÁTIL
CUPON DEVENGADO TOTAL
PLUS O MINUS VAL
ACT NET
Opciones sobre futuros extranjeros en mercados regulados Opciones sobre futuros extranjeros extrabursátiles SUBYACENTE: OTC EUR/GBP OTC EUR/GBP ODEGGREM0C09 ODEG/0610/CALL/0,97 ODEGGREM0P09 ODEG/0610/PUT /0,850 OHEGGREM0C04 OHEG/0610/CALL/0,97 OHEGGREM0P07 OHEG/0610/PUT /0,837 YBEGGREM0C05 YBEG/0610/CALL/0,93 Subtotal SUBYACENTE: OTC EUR/GBP OTC EUR/GBP SUBYACENTE: OTC EUR/USD OTC EUR/USD OGEUGREN2P08 OGEU/0712/PUT /1,1 OGEUGREN2P09 OGEU/0712/PUT /1,2 Subtotal SUBYACENTE: OTC EUR/USD OTC EUR/USD SUBYACENTE: OTC USD/JPY OTC USD/JPY ODUJGREG1C07 ODUJ/0211/CALL/110,0 ODUJGREG1C21 ODUJ/ /CALL/110,0 OSUJGREG1C07 OSUJ/ /CALL/110, YSUJGREG1C03 YSUJ/ /CALL/110, YSUJGREH1C01 YSUJ/0311/CALL/108, YSUJGREH1C04 OYSJ/0311/CALL/108, YSUJGREJ1C03 YSUJ/0411/CALL/102,5 Subtotal SUBYACENTE: OTC USD/JPY OTC USD/JPY Opciones sobre futuros extranjeros extrabursátiles Inversiones a plazo condicionales VI – INVERSIONES EN MERCADOS A PLAZO VII – OTRAS INVERSIONES Swaps
-4.230.000, 4.230.000,
-17.980.000, -3.703.000, 36.000.000,
-88.000.000, 88.000.000,
32.500.000, 18.400.000, 6.900.000, 7.400.000,
15.000,000, 105.000.000, 85.000.000,
P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR
P EUR P EUR
P USD P USD P USD P USD P USD P USD P USD
0,283 0,283 0,69
0,325 0,742
1,7995 3,29
1,1673 1,019
1,1025 1,076 1,105 1,065 1,307
CÚMULO
% 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10
CÚMULO
% 14/04/10 % 30/04/10
CÚMULO
% 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10
CÚMULO
CÚMULO
CÚMULO
CÚMULO
(EUR)
0,00029 0,65617 0,00029 0,29074 0,12304
(EUR)
1,17839 3,45483
(EUR)
0,35367 0,35367 0,35367 0,35367 0,55658 0,55658 1,47543
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR)
352.419,52
-11.970,90 11.970,90
-124.062,00 -12.034,75 267.120,00
131.023,25
-1.583.560,00 2.895.200,00
1.311.640,00
264.058,40 131.710,17 53.438,59 56.000,28
116.246,45 784.269,04 756.700,62
2.162.423,55
3.605.086,80
3.957.506,32
3.957.506,32
-107.609,24
-12,35 27.756,08
-52,50 -10.765,92 44.292,96
61.218,27
-1.036.980,56 3.040.250,40
2.003.269,84
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439.520,93 943.189,00
1.618.920,39
3.683.408,50
3.575.799,26
-2.368.884,07
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-460.028,76
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124.009,50 1.268,83
-222.827,04
-69.804,98
546.579,44 145.050,40
691.629,84
-177.613,51 -82.769,06 -35.085,67 -36.317,44 -53.457,75
-344.748,11 186.488,38
-543.503,16
78.321,70
-381.707,06
-6.326.390,39
-0,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
0,01
-0,16 0,48
0,31
0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,07 0,15
0,25
0,58
0,56
-0,37
26
CACEIS FASTNET Página 24 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:29 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
<--------------------------- Divisa de la cartera -------------------------------� PRCT VALOR ESTATUTOS INFORME VAL / LÍNEA
CANTIDAD Y EXPR. CANTIDAD
DIV COT
P.R.U. EN DIVISA Y EXPR. CAMBIO
FECHA COTIZ.
CAMBIO VALOR
I F PRECIO DE
COSTE TOTAL VALOR BURSÁTIL
CUPON DEVENGADO TOTAL
PLUS O MINUS VAL
ACT NET
Swaps de tipos FECHA VENCIMIENTO: 04/02/13 IS39545753 ST040213 USD+m/3,50 NOL RECIBIDO NOL PAGADO Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 04/02/13 FECHA VENCIMIENTO: 27/02/13 IS22367961 CALYON 270213 NOL RECIBIDO NOL PAGADO Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 27/02/13 FECHA VENCIMIENTO: 07/03/13 IS40313687 ST070313 USD+m/3,567 NOL RECIBIDO NOL PAGADO Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 07/03/13 FECHA VENCIMIENTO: 08/03/13 IS22607681 MERRILL LYN 080313 NOL RECIBIDO NOL PAGADO IS39544766 ST080313 USD+m/3,627 NOL RECIBIDO NOL PAGADO Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 08/03/13 FECHA VENCIMIENTO: 10/03/14 580698 BARCLAYS BA 10/03/14 NOL RECIBIDO NOL PAGADO IS39924472 ST100314 USD+m/4,063 NOL RECIBIDO NOL PAGADO Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 10/03/14 Swaps de tipos VIII – TESORERÍA Deudas y créditos Pagos aplazados Divisa de valor CHF FRANCO SUIZO ARDCHF Comp. Pago apl. >D+3 IPRCICHF Indemniz. Préstamo aplazado VRDCHF Vta. Pago apl.> D+3 Subtotal Divisa de valor CHF FRANCO SUIZO
180.000.000, -180.000.000,
250.000.000, -250.000.000,
100.000.000, -100.000.000,
180.000.000, -180.000.000, 150.000.000,
-150.000.000,
32.500.000, -32.500.000, 32.500.000,
-32.500.000,
-1.096.580,98 35.517,9
1.170.647,41
USD USD
USD USD
USD USD
USD USD USD USD
USD USD USD USD
CHF CHF CHF
0, 0,
0, 0,
0, 0,
0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0,
0,69761466 0,69741088 0,69757087
30/04/10 30/04/10
CÚMULO
30/04/10 30/04/10
CÚMULO
30/04/10 30/04/10
CÚMULO
30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10
CÚMULO
30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10
CÚMULO
CÚMULO
CÚMULO
1,61646 100,05974
(EUR)
100,04274 1,63469
(EUR)
1,65938 100,03464
(EUR)
100,03434 1,64914 1,66012
100,03434
(EUR)
100,03285 2,14896 2,15025 0,00819
(EUR) (EUR)
0,6976663 0,6976663 0,6976663
(EUR)
V
V
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
-764.990,97 24.770,57
816.609,53
76.389,13
8.129.229,67 -80.872,41
8.048.357,26
80.359,49 -19.654.905,60
-19.574.546,11
4.386.080,03 -26.051,97
4.360.028,06
46.487,42 -14.604.875,48
6.780.193,02 -38.739,52
-7.816.934,56
8.029,37 -1.979.001,84 1.873.773,00
7.744,47
-89.455,00
-15.072.550,35
-765.047,60 24.779,64
816.721,25
76.453,29
1.131.876,81 -80.948,60
1.050.928,21
84.212,63 -1.689.667,71
-1.605.455,08
394.947,29 -28.449,97
366.497,32
51.209,94 -1.046.577,11
602.385,97 -42.674,95
-435.656,15
8.976,52 -144.567,34 140.715,09
-8.976,52
-3.852,25
-627.537,95
0,00 0,00 0,00
0,00
6.997.352,86 76,19
6.997.429,05
-3.853,14 -17.965.237,89
-17.969.091,03
3.991.132,74 2.398,00
3.993.530,74
-4.722,52 -13.558.298,37
6.177.807,05 3.935,43
-7.381.278,41
-947,15 -1.834.434,50 1.733.057,91
16.720,99
-85.602,75
-14.445.012,40
-56,63 9,07
111,72
64,16
1,27 -0,01
1,26
0,01 -3,08
-3,06
0,69 0,00
0,68
0,01 -2,29 1,06
-0,01
-1,22
0,00 -0,31 0,29 0,00
-0,01
-2.36
-0,12 0,00 0,13
0,01
27
CACEIS FASTNET Página 25 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:29 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
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DIV COT
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FECHA COTIZ.
CAMBIO VALOR
I F PRECIO DE
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CUPON DEVENGADO TOTAL
PLUS O MINUS VAL
ACT NET
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CZK
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HUF
JPY
SEK
USD USD
P GBP
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CÚMULO
CÚMULO
CÚMULO
CÚMULO
30/04/10
30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10
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(EUR)
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(EUR)
(EUR)
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7.166.867,28 289,43
-43.892.852,95
-36.725.696,24
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-518.649,82
7.512.885,63
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656,38
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14.986.193,69
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2.720,63
1.311,00 747,29
1.731,66 33.444,16 6.350,15 4.042,00 1.820,00
0,00
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0,00
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0,00
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2,46 -0,12
2,35
-0,13
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28
CACEIS FASTNET Página 26 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:29 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
<--------------------------- Divisa de la cartera -------------------------------� PRCT VALOR ESTATUTOS INFORME VAL / LÍNEA
CANTIDAD Y EXPR. CANTIDAD
DIV COT
P.R.U. EN DIVISA Y EXPR. CAMBIO
FECHA COTIZ.
CAMBIO VALOR
I F PRECIO DE
COSTE TOTAL VALOR BURSÁTIL
CUPON DEVENGADO TOTAL
PLUS O MINUS VAL
ACT NET
NL0000009827 DSM KON NL0000288967 CORIO NV NL0000395903 WOLTERS KLUWER NL0006144495 REED ELSEVIER Subtotal Divisa de valor EUR EURO Divisa de valor GBP LIBRA ESTERLINA GB00B16KPT44 STANDARD LIFE PLC GB0001367019 BRITISH LAND GB0001500809 TULLOW OIL GB0002162385 AVIVA PLC GB0002634946 BAE SYSTEMS PLC GB0005603997 LEGAL&GENERAL GP PLC GB0007099541 PRUDENTIAL PLC GB008033F229 CENTRICA PLC GB00B1WQCS47 INTERCONTIN. HOTELS GB00B5ZNIN88 SEGRO REIT Subtotal Divisa de valor GBP LIBRA ESTERLINA Divisa de valor USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE GB0031411001 XSTRATA PLC GB00B0HZPV38 KAZAKHMYS WI US6174464486 MORGAN DEAN WITTER Subtotal Divisa de valor USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE Cupones y dividendos en efectivo Depósitos Divisa de valor EUR EURO DGMCIEUR Depósito gar. CACEIS Divisa de valor GBP LIBRA ESTERLINA DGMCIGBP Depósito gar. CACEIS Divisa de valor JPY YEN DGMCIJPY Depósito gar. CACEIS Divisa de valor USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE DGMCIUSD Depósito gar. CACEIS
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EUR
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30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10
CÚMULO
30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10
CÚMULO
30/04/10 30/04/10 30/04/10
CÚMULO
CÚMULO
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR)
1,
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67.598,36
8.018,75 24.603,69
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243.410,12
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1.274,01
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5.074.785,00
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0,26
29
CACEIS FASTNET Página 27 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:29 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
<--------------------------- Divisa de la cartera -------------------------------� PRCT VALOR ESTATUTOS INFORME VAL / LÍNEA
CANTIDAD Y EXPR. CANTIDAD
DIV COT
P.R.U. EN DIVISA Y EXPR. CAMBIO
FECHA COTIZ.
CAMBIO VALOR
I F PRECIO DE
COSTE TOTAL VALOR BURSÁTIL
CUPON DEVENGADO TOTAL
PLUS O MINUS VAL
ACT NET
Depósitos Cobertura adicional Divisa de valor EUR EURO ACCIEUR Cobertura adicional ope. cont. MARCIEUR Cobertura adicional C.A.I. Subtotal Divisa de valor EUR EURO Divisa de valor GBP LIBRA ESTERLINA MARCIGBP Cobertura adicional C.A.I. Divisa de valor JPY YEN MARCIJPY Cobertura adicional C.A.I. Divisa de valor USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE MARCIUSD Cobertura adicional C.A.I. Cobertura adicional Gastos de gestión Divisa de valor EUR EURO FGLIN2EUR Retrocesión tempor FGPFEUR Gastos de gest. var fig. FGPREUR Gastos de gestión retro. FGPVFEUR Gastos de Gestión Fija FGPVVEUR Gastos de Gestión var. latente Subtotal Divisa de valor EUR EURO Otros créditos y deudas Divisa de valor CHF FRANCO SUIZO RCOCHF Comisión sobre préstamo Divisa de valor EUR EURO FCHCIEUR Pro. com. camb. C.A.I. FTCIEUR Pro. com. mov. C.A.I. RCOEUR Comisión sobre préstamo Subtotal Divisa de valor EUR EURO Divisa de valor SEK CORONA SUECA RCOSEK Comisión sobre préstamo
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-99,9
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GBP
JPY
USD
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CHF
EUR EUR EUR
SEK
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CÚMULO
CÚMULO
CÚMULO
CÚMULO
CÚMULO
(EUR)
1, 1,
(EUR)
1,1512116
0,0079999
0,7520776
(EUR)
1, 1, 1, 1, 1,
(EUR)
0,6976663
1, 1, 1,
(EUR)
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-36.487,42
-263,42
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5.300.188,00 6.318.735,00
11.618.923,00
-13.315,67
-364.238,83
78.305,60
11.319.674,10
-2.088,87 -13.435.814,93
11,46 -380.638,09
-20.359.773,80
-34.178.304,23
-4.912,14
-1.705,86 -34.681,66
-99,90
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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-0,01
0,00
30
CACEIS FASTNET Página 28 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:29 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
<--------------------------- Divisa de la cartera -------------------------------� PRCT VALOR ESTATUTOS INFORME VAL / LÍNEA
CANTIDAD Y EXPR. CANTIDAD
DIV COT
P.R.U. EN DIVISA Y EXPR. CAMBIO
FECHA COTIZ.
CAMBIO VALOR
I F PRECIO DE
COSTE TOTAL VALOR BURSÁTIL
CUPON DEVENGADO TOTAL
PLUS O MINUS VAL
ACT NET
Otros créditos y deudas Deudas y créditos Disponibilidades Haberes en Francia Divisa de valor AUD DÓLAR AUSTRALIANO BQCIAUD CACEIS Bank Divisa de valor CAD DÓLAR CANADIENSE BQCICAD CACEIS Bank Divisa de valor CHF FRANCO SUIZO BQCICHF CACEIS Bank Divisa de valor CZK CORONA CHECA BQCICZK CACEIS Bank Divisa de valor DKK CORONA DANESA BQCIDKK CACEIS Bank Divisa de valor EUR EURO BQCIEUR CACEIS Bank Divisa de valor GBP LIBRA ESTERLINA BQCIGBP CACEIS Bank Divisa de valor HKD DÓLAR DE HONG KONG BQCIHKD CACEIS Bank Divisa de valor ISK CORONA ISLANDESA BQCIISK CACEIS Bank Divisa de valor JPY YEN BQCIJPY CACEIS Bank Divisa de valor MXN NUEVO PESO MEXICANO BQCIMXN CACEIS Bank Divisa de valor NOK CORONA NORUEGA BQCINOK CACEIS Bank Divisa de valor NZD DÓLAR NEO ZELANDÉS BQCINZD CACEIS Bank Divisa de valor PLN ZLOTY POLACO
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CAD
CHF
CZK
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EUR
GBP
HKD
ISK
JPY
MXN
NOK
NZD
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0,69686412
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0,
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0,00799997
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0,12656644
0,51817421
CÚMULO
CÚMULO
(EUR)
(EUR)
0,7000595
0,7425283
0,6976663
0,0390701
0,1343607
1,
1,1512116
0,0968673
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0,1273601
0,5494354
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58.831,63
169.845,39
4.598,44
17.344,35
-42.163.365,39
543.962,95
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5.919,73
45.775,64
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0,00
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0,00
-202,16
-0,55
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1,61
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195,29
-55,80
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31
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CÚMULO
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CÚMULO
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CÚMULO
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32
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CÚMULO
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CÚMULO
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CÚMULO
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CÚMULO
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33
CACEIS FASTNET Página 31 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:29 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
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CÚMULO
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CÚMULO
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CÚMULO
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CÚMULO
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CÚMULO
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CÚMULO
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34
CACEIS FASTNET Página 32 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:29 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
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PLUS O MINUS VAL
ACT NET
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CÚMULO
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35
CACEIS FASTNET Página 33 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:29 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
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CUPON DEVENGADO TOTAL
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36
CACEIS FASTNET Página 34 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:29 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
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37
CACEIS FASTNET Página 35 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:29 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
<--------------------------- Divisa de la cartera -------------------------------� PRCT VALOR ESTATUTOS INFORME VAL / LÍNEA
CANTIDAD Y EXPR. CANTIDAD
DIV COT
P.R.U. EN DIVISA Y EXPR. CAMBIO
FECHA COTIZ.
CAMBIO VALOR
I F PRECIO DE
COSTE TOTAL VALOR BURSÁTIL
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38
CACEIS FASTNET Página 36 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:29 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
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DIV COT
P.R.U. EN DIVISA Y EXPR. CAMBIO
FECHA COTIZ.
CAMBIO VALOR
I F PRECIO DE
COSTE TOTAL VALOR BURSÁTIL
CUPON DEVENGADO TOTAL
PLUS O MINUS VAL
ACT NET
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0,00 0,00
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0,00 0,00
322.887,60
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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-0,02 0,00 0,02 0,01 0,07 0,03 0,05 0,04 0,07 0,00 0,00 0,05 0,00 0,06 0,04 0,06 0,06 0,05 0,06 0,12 0,05 0,01 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,06 0,04 0,04 0,06 0,05 0,06 0,03 0,19 0,14 0,00 0,00 0,04 0,03 0,00 0,00 0,05
39
CACEIS FASTNET Página 37 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:29 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
<--------------------------- Divisa de la cartera -------------------------------� PRCT VALOR ESTATUTOS INFORME VAL / LÍNEA
CANTIDAD Y EXPR. CANTIDAD
DIV COT
P.R.U. EN DIVISA Y EXPR. CAMBIO
FECHA COTIZ.
CAMBIO VALOR
I F PRECIO DE
COSTE TOTAL VALOR BURSÁTIL
CUPON DEVENGADO TOTAL
PLUS O MINUS VAL
ACT NET
OCE-00001190 UNILEVER 6004002C OCE-00001217 DEUTCH BANK 6043402C OCE-00001225 AKZO NOBEL CI6068602 OCE-00001267 UNILEVER 6107602 OCE-00001268 UNILEVER 6113302 OCE-00001269 ARCELORMITTAL6107502 OCE-00001300 UNILEVER 6158002 Subtotal Divisa de valor EUR EURO Disponibilidades VIII – TESORERIA
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170.251,2
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
CÚMULO
CÚMULO
CÚMULO
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
(EUR) (EUR) (EUR)
78.031,80 96.211,50
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-2.733,90
-2.733,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
514.122,29
610.567,08
0,01 0,02 0,06 0,14 0,03 0,02 0,03
9,29
2,92
0,62
CARTERA: AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 (050810)
(EUR)
680.135.491,47
639.039.241,86
10.867.021,40
-51.963.271,01
100,00
40
CACEIS FASTNET Página 38 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:29 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
Cartera títulos: 635.560.114,3
Cupones y dividendos a recibir: 319.800,6
Gastos de gestión del día Gastos de Gest. var. latente:
Gastos de Gest. var fig: Gastos de Gest. Fija: Retrocesión tempor:
-408.350,84 EUR
75.122,73 EUR 10.499,45 EUR
-199,1 EUR
Participación Divisa Activo neto Nº de particip. Valor liquidativo Coeficiente Cambio Precio estd Suscrip. Precio estd. Rescate
C FR0010001206 AMUNDI DYNARB. VAR 4
EUR 639.039.241,86 94.620,331 6.753,72 6.753,72 6.753,72
Activo neto total en EUR: 639.039.241,86 VL anterior, al 29/04/10: C PART. CAPITALIZABLE VL Anterior: 6.762,13 (EUR) Variación: -0,124% Régimen tributario del ahorro: carga y estado de las participaciones de la cartera Tipo memoria: TISF TIS Francia Cargas oficiales y estados a día de 30/04/10: Cargas no oficiales a día de 30/04/10: Cargas DD: 86,72 Estado DD: I Cargas DD: 86,72 Cargas DI: 93,36 Estado DI: M Cargas DI: 93,36
41
CACEIS FASTNET Página 39 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:29 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris
CAMBIO DE LAS DIVISAS UTILIZADAS por la valoración por el inventario: por la valoración anterior variación Cambio CAD en EUR: Cambio CAD en USD: Cambio CHF en EUR: Cambio CZK en EUR: Cambio DKK en EUR: Cambio EUR en AUD: Cambio EUR en CAD: Cambio EUR en CHF Cambio EUR en CZK: Cambio EUR en DKK: Cambio EUR en GBP: Cambio EUR en HKD: Cambio EUR en HUF: Cambio EUR en ISK: Cambio EUR en JPY: Cambio EUR en KRW: Cambio EUR en MXN: Cambio EUR en NOK: Cambio EUR en NZD: Cambio EUR en PLN: Cambio EUR en SEK: Cambio EUR en USD: Cambio GBP en EUR: Cambio GBP en USD: Cambio JPY en EUR: Cambio KRW en USD: Cambio MXN en USD: Cambio NOK en EUR: Cambio NZD en EUR: Cambio PLN en EUR: Cambio SEK en EUR: Cambio USD en EUR: Cambio USD en GBP:
0,7425283089 0,9873027659 0,6976663062 0,0390701309 0,1343607452 1,42845 1,34675 1,43335 25,595 7,44265 0,86865 10,3234 267,74 262,5 125,0004 1473,718 16,28564 7,85175 1,82005 3,9176 9,6381 1,32965 1,1512116503 1,5307085708 0,0079999744 0,0009022418 0,0816455479 0,1273601426 0,5494354551 0,2552583214 0,1037548894 0,7520776144 0,6532922197
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Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 14/09/52 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10
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-0,48838 -0,00269 0,07356 1,25559
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0, 0,
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