7/17/2019 GRF Tema 5 Prаcticas

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APUNTES GESTIÓN DE R IESGOS FINANCIEROS  CARLOS FORNER  

EJERCICIOSEjercicio 5.1

Dadas las siguientes cotizaciones del 30 de abril de 2013:

a)  Calcule el valor intrínseco y temporal de laopción “CALL 21 jun 2013 – 11,00”

b)  Represente gráficamente el valor de la opcióndistinguiendo entre valor intrínseco y valortemporal

c) 

Represente gráficamente el perfil beneficiospérdidas en la fecha de vencimiento

d)  Compruebe que se cumple la paridad put-call