robotrader2012 1

BUSCADORES AUTOMÁTICOS DE

ACCIONES Y OTROS ROBOTS.

Programación en PRT-Java.

www.accionesdebolsa.comwww.aguilarojasistemas.com

www.bolsa.com

http://www.accionesdebolsa.com/

http://www.aguilarojasistemas.com/

http://www.bolsa.com/

JAVIER ALFAYATE GALLARDO

Analista de mercados desde hace 10 años

Escritor de publicaciones de investigación

Gestor de fondos propios

Programador de sistemas

ÍNDICE DE CONTENIDOS DE LA PONENCIA 1. La necesidad de seleccionar activos

en la inversión. 2. Diseño modular de la programación. 3. Planteamiento de estrategias. 4. Desarrollo e implementación. 5. Valoración y testeo. 6. Puesta en práctica y gestión de

errores. 7. Gestión del capital en sistemas.

Plantear una estrategia

Desarrollarla de forma adecuada

Valorar los resultados teóricos

Ponerlo en práctica

Gestionar el error

BASES DEL ANÁLISIS

Valorar correctament

e la necesidad de ser selectivos

Diseño óptimo en módulos

Gestión

del error

BASES DEL ANÁLISIS

1. LA NECESIDAD DE SELECCIONAR ACTIVOS

Existen miles de acciones.

Existen miles de fondos.

Existen miles de bonos.


Un buen sistema: criba todos los activos y devuelve unos pocos.

Es versátil.

Es entendible.


La bolsa no es azar.

La estadística de los sistemas debe tratarse de manera especial.

Aprovechamos la anomalía de la tendencia.

2. DISEÑO MODULAR DE LA PROGRAMACIÓN

Se construye por bloques o módulos perfectamente definidos.

Mejora la velocidad de implementación.

Unidad básica: El indicador.


La unidad completa lo conforma el sistema de señales o el sistema de

selección de activos.

Un sistema es un conjunto de subsistemas que comparten información.


Seleccionador Valor

de Compra

Precio

Indicador Incremento Koncorde

Indicador MMPV

Indicador MM30

Gráfico 6-85.- Esquema de bloques del valorador “Valor de Compra”


Gráfico 6-61.- Esquema de bloques del seleccionador “Fuga Deluxe”

Screener Fuga

Deluxe

Precio

Indicador Blai5Koncord

e o Incremento Koncorde

Indicador Capital

Proporcional Medio

Indicador MM30

Indicador Distancia MM30 o

Riesgo StopIndicador Distancia a maximos


Valores de muestra obtenidos al pasar un VC sobre FTSE300


Resultados de ejemplo

AÑO ESTUDIADO RESULTADO € SISTEMA

RESULTADO % SISTEMA

IBEX35

2002 -1.775 € -5,92 % -28,11 %

2003 +965 € +3,22 % +28,17 %

2004 +8.902 € +29,67 % +17,37 %

2005 +36.691 € +122,30 % +18,20 %

2006 +39.164 € +130,55 % +31,79 %

2007 +53.596 € +178,75 % +7,32 %

2008 +4.867 € +16,22 % -39,43 %

2009 -972 € -3,24 % +29,84 %

2010 -2.682 € -8,94 % -17,43 %

2011* +7.883 €* +26,28 %* -2,64 %*

RESULTADOS AL APLICAR EL “SISTEMA DELUXE” SOBRE ACCIONES DEL MERCADO CONTINUO ESPAÑOL:


Resultados de ejemplo

RESULTADOS AL APLICAR EL “SISTEMA DELUXE” SOBRE ACCIONES DEL MERCADO CONTINUO ESPAÑOL:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-50.00%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

Sist DeluxeIbex-35

3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS

Tendenciales(largo y medio plazo)

Anti-Tendenciales(corto plazo)

3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIASSistemas

Tendenciales

Coppock

Cruce Dorado

Fuga Deluxe

Anti-Tendenciales

SpeedUp

Velas

MACD


Se compra cuando la curva de Coppock gira al alza desde negativo.

Se vende o liquida largos cuando la curva de Coppock cruza cero hacia negativo.

Coppock


La curva de Coppock surge del cálculo:CCoppock = SMA10

[ROC(11)+ROC(14)]

Coppock

*Siendo SMA el promedio mensual de 10 meses.

*Siendo ROC la tasa de cambio o rate of change del precio.


Coppock


Cruce Dorado

Se compra cuando la sma50 cruza al alza a la sma200 en promedio diario.

Se vende o liquida largos cuando la sma50 cruza a la baja a la sma200 en diario.


La sma50 y sma200 es un promedio:Sma(n)= Sum [c1+c2+…+cn)] / n

*cn es el valor del cierre en caso de que Sma se aplique a cierres.

Cruce Dorado


Cruce Dorado


Precio a un 3% o menos de sus máximos anuales o de 52 semanas.

El máximo en cierres de 10 semanas debe ser el mismo al de hace 10 semanas.

Riesgo stop entre el 3% y el 9%. Tomar valores de capitalización > 1billón.

Fuga Deluxe


Gráfico 6-61.- Esquema de bloques del seleccionador “Fuga Deluxe”

Precio

Indicador Blai5Koncord

e o Incremento Koncorde

Indicador Capital

Proporcional Medio

Indicador MM30

Indicador Distancia MM30 o

Riesgo StopIndicador Distancia a maximos

Fuga Deluxe


Fuga Deluxe

3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIASSistemas

Tendenciales

Coppock

Cruce Dorado

Fuga Deluxe

Anti-Tendenciales

SpeedUp

Velas

MACD


Calculamos el “speed” como la diferencia (en valor absoluto) entre el cierre de hoy menos el de ayer. RSI < 55.

Si el “speed” es mayor al “speed” de ayer y al de hace dos días, se comprará si el activo supera el máximo del día de ayer. Se aplica un stop de arrastre al 1% del open o 2% total.

SpeedUp


SpeedUp


Se compra cuando se genera un patrón de vela óptimo y el RSI < 55 (no sobrecomprado). Se compra con superación del máximo del día anterior.

Se sale con un stop de arrastre al 1% del cierre de ayer o un 2% del total.

Velas


Velas

C2 = close[1]<open[1] AND open>close[1] AND close<open[1]

C3 = close<close[1] and close[2]<close[3]


Velas


Se compra cuando el indicador MACD cruza cero al alza y el precio es > a la wma30.

Se vende o liquida largos cuando el indicador MACD cruza cero a la baja y el precio es < a la wma30.

MACD


El cálculo del MACD consiste en: MACD = EMA12 – EMA26

MACD

La wma es una media ponderada de 30 periodos (semanas).


MACD

4. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

Programa bloques por separado de manera que lo entienda un profano en la materia.

Haz pruebas por separado en cada activo y no te quedes con el mejor resultado

sino con el más estable.

4. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

Comienza con desarrollos sencillos e ideas sueltas para ir construyendo una estructura lógica sólida y consistente.

Estrategia de entrada y salida por stops que te permitan realizar una gestión de capital.

5. VALORACIÓN Y TESTEO

Es mucho más importante que el sistema funcione en gran variedad de productos que en unos pocos fenomenal y en otros tantos sea un desastre. NO SOBREOPTIMICE.

3 estadísticos fundamentales:-> % de acierto recomendable >60%-> Ratio G/P recomendable >2-> F de Kelly recomendable >4%

5. VALORACIÓN Y TESTEO

Acertar más del 50% garantiza estabilidad mental y disciplina.

Ganar 2 veces más de lo que pierdes en promedio genera ánimos para llevar el sistema hasta el final.

Una F de Kelly de más del 4% genera esperanza matemática positiva.

6. PUESTA EN PRÁCTICA

Los sistemas son como los coches: necesitan mantenimiento y puestas a punto especialmente si son de corto plazo.

Es importantísimo que los sistemas compren

y vendan cuando se supone deben hacerlo.

6. PUESTA EN PRÁCTICA

Se necesita un broker que admita los productos sobre los que opera el sistema.

El intermediario debe ser económico si el sistema opera frecuentemente.

6. PUESTA EN PRÁCTICAPlantear una estrategia

Desarrollarla de forma adecuada

Valorar los resultados teóricos

Ponerlo en práctica

Gestionar el error

7. GESTIÓN DEL CAPITAL EN SISTEMAS

Calcula la F de Kelly de cada sistema a partir del % de acierto y del Ratio W/L.

Escoge sistemas tendenciales y anti-tendenciales para tener una curva de beneficio estable.


Para ganar un concurso se debe emplear el mejor sistema de todos y no importa que esté sobre-optimizado o ultra-apalancado.

Todo vale con tal de ganar lo máximo en el menor tiempo.


Para ganar dinero de manera recurrente no es necesario usar el sistema que más gane, será crucial que no esté sobre-optimizado y el apalancamiento se empleará en contadas ocasiones.

Hay que seguir reglas de gestión del dinero y otras de sentido común.


ÉXITO EN BOLSA

Gestión del Capital

Market Timing

Sistemas

JAVIER ALFAYATE GALLARDO

Analista de mercados desde hace 10 años

Escritor de publicaciones de investigación

Gestor de fondos propios

Programador de sistemas

BUSCADORES AUTOMÁTICOS DE

ACCIONES Y OTROS ROBOTS.

Programación en PRT-Java.

www.accionesdebolsa.comwww.aguilarojasistemas.com

www.bolsa.com

http://www.accionesdebolsa.com/

http://www.aguilarojasistemas.com/

http://www.bolsa.com/

robotrader2012 1

Economy & Finance