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Innovación ActuarialAutor: Alberto M. Ramírez de Jurado F.
Fecha: 16 de Agosto de 2016
Afiliación: Fundador del Colegio Actuarial Mexicano, A.C. miembro de
la Academia Americana de Actuarios y miembro de la
Conferencia de Actuarios Consultores en los Estados Unidos.
AVISO LEGAL
Este material ha sido elaborado y presentado bajo la responsabilidad exclusiva del autor. Los puntos de vista, opiniones y
contenido de este material así como los derechos intelectuales son responsabilidad exclusiva del autor a título individual y no
representan ninguna de las posturas oficiales del Colegio Actuarial Mexicano, A.C. (CAM) y sus miembros no aceptan
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contenidos, comunicados, seminarios, programas publicaciones o actividades de carácter general, ya sea que dicha
responsabilidad o pérdida haya sido causada por negligencia, omisión o alguna otra índole.
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Actuarial Summit
2016
México
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Contenido
• La innovación es importante
• Desarrollo
• Implementación
• Análisis de resultados
• Conclusiones generales
• Referencias
• Sobre el autor
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Las ideas y la innovación
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¿Cómo se genera un idea? ¿Qué motiva la innovación?
Fuente: 2016 Siemens’ full report: www.time.com/partner/siemesns/innovations-starts-here
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50Permitiendo un entorno de riesgos
Eliminando límites
Otro
• El 98% de los líderes de empresas piensan
que la innovación es importante
• Más del 30% piensa que la energía
sustentable, digitalización e infraestructura
inteligente son prioritarias
• Las mejores ideas vienen desde la alta dirección (25%), gerencia media (39%) y desde la base empresarial (36%).
• Alrededor del 90% de los líderes de empresas piensan que continuaran los esfuerzos de digitalización dentro de sus empresas.
45%
47%
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Tendencias tecnológicas 45%
Necesidades del cliente 47%
Otra 1%
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Ilustración del proceso de innovación (ideas)
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Generación Desarrollo Incubación Nacimiento
CrecimientoMadurezCapitalización
Para avanzar la profesión actuarial en México se necesita priorizar las ideas y la
innovación (implementación de ideas) para producir olas productivas dentro del
sector. Las ideas comienzan con un individuo o equipo.
Eureka
Epifanía
Inspiración
Nueva red
Multiplicación
Propagación
“Slow hunch”
Periodo de ocio
Formando ideas
Notable
Disruptiva
“Serendipity”
Refinar
Diferente
Experimentar
Ser Original
Mejorar
“Vuja De”
Utilidades
Monetizar
Contrapeso
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Tipos de innovación (ej. India)
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Necesidades del cliente 47%
Fuente: 2012 Nirmalya Kumar: India's invisible innovation
Innovación
Visible
Innovación
Invisible
Nuevos productos o servicios
para usuarios finales
Innovación para los clientes:
Hecho en India, Marcas, etc.
Tercerización:
Valor agregado, servicios y
ejecución
Procesos:
Inyección de inteligencia y
reingeniería de procesos
Gestión:
Modelo de ejecución y
entregables para negocios a
nivel global
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¿Cómo iniciar un movimiento?
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Necesidades del cliente 47%
Fuente: https://www.ted.com/talks/derek_sivers_how_to_start_a_movement
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Primer auto a vapor de 1769 Joseph Cugnot
Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27automobile
Vehículos autónomos “l'automobile”
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Algunos datos
Impacto en la industria del Seguro
Necesidades del cliente 47%
• Google a manejado 2.4 millones de km. Aprox. 60.23 vueltas a la tierra (perímetro ecuatorial).
• Estados Unidos fue el primer país en legislar específicamente sobre carros autónomos
• El reglamento de tránsito de la ciudad de México no menciona vehículos autónomos.
• Reducción de primas de seguro de daños para
vehículos autónomos. Google tiene <20 accidentes
• Aumento de las primas para autos manejados por
personas “son más riesgosos” – “pay as you drive”
• Innovación en los modelos actuariales de gestión de
riesgos de daños
Jugadores
2009… 2015 2016
Ene. Jun. Ene. Jun. Dic.
Uber, Apple, Intel
Legislación EE.UU. Suiza, Alemania Inglaterra
Tesla
Carro autónomo de Google
Fuente: https://www.google.com/selfdrivingcar/
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“Big Data”
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¿Qué es?
Necesidades del cliente 47%
• Un nuevo término para algo que es muy
conocido por los actuarios; minería de datos,
• Otra definición alternativa:
“Es como XXX entre adolecentes: todos
hablan de ello, nadie sabe como se hace,
todos piensan que los demás lo hacen así
que todos dicen hacerlo”.
Impacto en la Profesión Actuarial
• Se están creando puestos laborales para otras
profesiones que podrían ser para actuarios
• Uso de datos no tradicionales (no actuariales)
en el desarrollo de modelos de predicción
• Innovación en tecnologías basadas en
algoritmos inteligentes de minería de datos
• Creación de una nueva rama de trabajo para los
actuarios antes considerada “no-tradicional”
• Dilemas éticos y legales por la utilización de
datos personales (privacidad).
• Oportunidades de consultaría e innovación
Fuente: Dan Ariely of Duke University
Problema hipotético de “Big Data”
• Usar datos no-tradicionales: Uso de tarjeta de crédito, hábitos de compra, información demográfica, hábitos de estilo de vida, etc.
• Usar un algoritmo de “machine learning” para determinar comportamientos no-lineales
• Construcción de bosques multinomiales para analizar diversos factores o atributos de los individuos
• Crear un sistema de calificación de individuos para determinar si son aceptados o rechazados
• Una compañía de seguros desea un método para eficientar la suscripción de seguros identificando individuos a los cuales se les pueda eliminar el proceso de examen médico
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La innovación a veces es sólo un re-frito (remix)
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Problema
Año 2000
Método: La audiencia participa y voluntariamente brinda posibles algoritmos
¿Cuál algoritmo ofrece el código más corto para resolver un laberinto binario?
– Los “1” son los espacios por donde se puede pasar y los “0” son los muros del laberinto
Sol. 1 Año 2000 – Alberto de estudiante
• Un algoritmo de caminar con reglas del tipo “Si” 1 Camina si “0” busca otra opción
• Resultado 1,000+ de código
Sol. 2 Año 2016 – Alberto de Consultor
• Un algoritmo de simulación Montecarlo que lanza “serpientes” hasta que una encuentra la salida
• Resultado <100+ de código
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Prevención de fraude y lavado de dinero
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Algunos datos
Necesidades del cliente 47%
• En 2014 el gobierno de la India lanzo un
aplicación para biometría entre los jubilados
• Los “Panama Papers” en Abril del 2016 dieron luz
al modus operandi de posibles fraudes fiscales
• En EUA en el 2015 se registraron fraudes por
$180M de dólares en transferencias bancarias
Impacto en la Profesión Actuarial
• Necesidad de expertos en las áreas de
prevención de fraude
• Incorporación de la prevención fraudes
en los marcos de gobierno corporativo
de administración de riesgos financieros
• En México la (CNBV) certifica en materia
de prevención de lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo (PLD/FT)
• Incremento en el entrenamiento de los
actuarios en el área de ética profesional
• Crear certificaciones para actuarios
Ejemplo de aplicación
Validación Biométrica
• Cuando un jubilado quiere cobrar su
pensión su identidad debe validarse y
tiene que presentarse “físicamente” a
un centro de cobro.
• La tecnología podría brindar fácil
acceso a biometría y la prevención de
fraude de identidad
• Comprobación que los jubilados son
elegibles (están vivos) con la eficiente
validación usando teléfonos móviles.
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Genética y longevidad
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Algunos datos sobre el límite biológico
Cambios en la longevidad
Necesidades del cliente 47%
• Jeanne Calmet (de origen francés) es la persona que más años ha vivido registrando 122 años, nació el 21 de febrero de 1875
• En 1749 George Buffon estimó que el límite de vida biológico es en general 7 veces el tiempo de crecimiento o 125 años.
• En 1961 el efecto “Hayflick” sugiere que existe un límite o punto donde la división celular ya no se da
• Se han identificado genes como APKD1 and APKD2, los cuales causanmutaciones que producen enfermedades del riñon en adultos
• Ambientales y sociales (ecosistema)
• Dieta (alimentación)
• Riegos (enfermedades – accidentes)
• Avances Médicos (tecnología)
¿Realmente estamos
viviendo más?
Impacto en la Profesión Actuarial
• La genética podría determinar la decisión si un
individuo es “asegurable” o no
• Introducción en México de instrumentos derivados
para la mitigación de riesgos de longevidad, ej. “Q-
Forwards” y “Mortality Swaps”
• Dificultades para cuantificar el riesgo de Insolvencia de
los sistemas de pensiones
• Retos de índole legal para la transferencia de riesgos
derivados de la longevidad
• La genética podría ser tan precisa que las tablas de
mortalidad serían obsoletas para cuantificar riesgos
• Desarrollo de productos suplementarios de seguros de
salud e inversión para obtener mayor retorno
¿La genética predice
aversión a enfermar?
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Ejercicio de grupo para los asistentes
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Problema
Propuestas del Grupo
Método: La audiencia participa y voluntariamente brinda posibles soluciones
¿Cómo hacer más eficiente, transparentar y garantizar el pago de pensiones para los ancianos?
Grecia Junio 2015.
Fuente: AFP
Argentina Febrero 2002.
Fuente: http://elpais.com
Eficiencia
Transparencia
Garantizar
Propuestas aquí
Propuestas aquí
Propuestas aquí
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Tercerización – “Outsorcing and Offshoring”
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Algunas percepciones negativas
Necesidades del cliente 47%
• La tercerización se ve como una especie de Caballo
de Troya
• Una estrategia de disminución de costos y
abaratamiento de la mano de obra
• Mecanismo de evasión de impuestos
La tercerización es un fenómeno de eficiencia que continuará creciendo
Impacto en la Profesión Actuarial
• Aumento en la competitividad actuarial a
nivel local e internacional
• Abaratamiento de los servicios actuariales y
de consultoría
• Estancamiento de la proyección profesional
como actuario y sus competencias
• Internacionalización de la práctica actuarial e
integración cultural con diversos países
• Implementación de estándares actuariales y
regímenes regulatorios internacionales
• Certificación Actuarial Internacional
Razones por las que sucede
• Obtener acceso a mano de obra experta
• Reducir, transferir o compartir riesgo
• Diferenciación entre actividades primarias y actividades secundarias
• Estandarización de procesos
• Mantener un esquema predecible y confiable de costos
• Establecer un esquema flexible de negocios que permita operaciones 24x7
• Aprovechar las economías de escala
• Acelerar y aprovechar el crecimientoderivado de la inversion en talento
• Acceso a personal calificado
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Software Actuarial
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Algunos puntos importantesAtributos que la industria busca
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• Las metodologías agiles de ingeniería de software han entrado con gran fuerza ya sea como Scrum, Kanban o XP y con su filosofía de comunicación
• El Software Abierto u “Open Software” representa un avance importante por la que los actuarios de economías emergentes pueden competir con herramientas internacionales y abaratar costos
• Transparencia (parametrizados)
• Robustez y capacidad
• Velocidad de procesamiento
• Resultados Replicables y Auditables
• Producción de reportes estatutarios
• Se actualicen con la práctica actuarial
El software actuarial es uno de los componentes con potencial de innovación más
importantes dentro de la función actuarial
Impacto en la Profesión Actuarial
• Hacer más eficiente su función actuarial
• Transferir el riesgo (litigio) por errores u omisiones de
cálculo al proveedor de software (siempre que la
herramienta sea estándar en la industria)
• Incrementar la transparencia en sus operaciones en
especial en actividades de auditoría como la validación de
modelos y replicación de resultados
• Facilitar operaciones de validación como pruebas de
regresión y back testing
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Las 6 D’s del desarrollo exponencial
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Fuente: ttps://www.ted.com/talks/peter_diamandis_abundance_is_our_future?language=en
DecepciónDigita-lización
DisrupciónDesmo-
netización
Demo-cratización
Desma-terialización
Ejemplos de desarrollo exponencial
• Uber
• Skype
• Iphone
Digitalización: La idea se “digitaliza” o se convierte en 0s y 1s
para su rápida propagación, e.j. en internet
Decepción: Periodo en el cual el desarrollo exponencial pasa
desapercibido debido a que los resultados son pequeños
Disrupción: En términos simples crea un nuevo mercado o
rompe uno existente
Desmonetización: Significa quitar el factor lucrativo de la
ecuación permitiendo así el libre o acceso gratis
Desmaterialización: Convertir un objeto material en algo
digital: rollos fotográficos, televisiones etc.
Democratización: Permitir el acceso a las masas de manera
que “todos” puedan beneficiarse del producto
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Sobre el autor
• Alberto es actuario dedicado a varias áreas de práctica actuarial y con un fuerte
enfoque en la innovación. Es egresado de la Facultad de Ciencias-UNAM; es consultor
actuarial y fundador del Colegio Actuarial Mexicano. Es fundador de la Revista
Actuari@. Es miembro de la Conferencia de Actuarios Consultores en la cual trabaja en
el comité de líderes emergentes. Es además miembro de la Academia Americana de
Actuarios y dictaminador de planes de pensiones en México autorizado por la CONSAR.
Actualmente es el director del departamento actuarial de la compañía hindú CRISIL.
16Contacto:
Referenciashttp://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-21/ex-apple-engineers-want-to-join-the-move-
toward-autonomous-cars
http://www.macs.hw.ac.uk/~angus/papers/eas_offprints/genetics.pdf
Steven Johnson's new book entitled, Where Good Ideas Come From
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/401562/pathway-
driverless-cars-summary.pdf
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/2016_0504_data_discrimination.pdf
http://www.contingencies.org/marapr05/0305softwaredir.pdf