evolucion de valores bursátiles

5/9/2018 Evolucion de valores burs tiles - slidepdf.com

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Estudio de la Evolución Juan García Sanguinode valores bursátiles Exp: 051501

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Juan García SanguinoExp: 051501

Grupo: FT-55 [email protected]




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ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Planteamiento del problema1.2 Objetivos1.3 Descripción del proyecto

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

2.1 Introducción2.2 Figuras de análisis técnico

2.3 Indicadores y osciladores bursátiles2.4 Influencias externas2.5 Influencias internas2.6 Conclusión Influencias externas e internas2.7 Glosario de Términos Técnicos

3. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN E HIPÓTESIS INICIALES

4. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

4.1 Modelo de tareas4.2 Modelo de agentes4.3 Diseño de la propuesta. Descripción de lastecnologías y métodos utilizados

5. CONCLUSIONES

6. BIBLIOGRAFÍA




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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Planteamiento del problema

Los mercados financieros tienen una grandísima importancia a escalamundial ya que concentran enormes cantidades de dinero. En Españaun solo índice, como el IBEX 351 (que agrupa solo a las 35 empresasmás grandes de la nación) puede intercambiar de manos diariamentemás de 3.000 millones de euros y en Estados Unidos el DOW JONES,(que agrupa a las 30 empresas más importantes del país) las cifrasse disparan superando los 30.000 millones de euros. Estos índices

tienen fluctuaciones diarias que pueden ser normalmente de un +-1%, pero esto solo es una cifra indicativa ya que en situacionesextremas se han dado casos de subidas o bajadas del 10% o inclusosuperiores.

Si se maneja tanto dinero diariamente sería lógico pensar que deberíade haber técnicas que permiten, o al menos intentan, beneficiarse deestas subidas y bajadas producidas por tan grandes cantidades dedinero. Para esto usamos unas técnicas: El análisis técnico2, que es elestudio de la acción del mercado, principalmente a través del uso de

gráficas, con el propósito de predecir futuras tendencias en el precio.Los orígenes del análisis técnico fueron en EEUU a finales del sigloXIX con Charles Henry Dow3, adquirió un gran impulso con RalphNelson Elliott4 dentro de los mercados accionarios, y posteriormentese extendió al mercado de futuros. Sin embargo, sus principios yherramientas son aplicables al estudio de las gráficas de cualquierinstrumento financiero, aunque en este proyecto nos centraremos enel estudio del análisis de valores bursátiles, es decir, acciones deempresas que cotizan en bolsa y de los grandes índices como el IBEX355.

1 “Acciones del IBEX 35 (Bolsa de Madrid),” http://www.bolsamadrid.es/esp/mercados/acciones/accind1_1.htm.

2 “Análisis técnico - Wikipedia, la enciclopedia libre,” http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_t%C3%A9cnico

3 Wikipedia, “Charles Henry Dow,” http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Henry_Dow4 Wikipedia, “Ralph Nelson Elliott,” http://es.wikipedia.org/wiki/Ralph_Nelson_Elliott

5 “Bolsa de Madrid,” http://www.bolsamadrid.es/esp/portada.htm




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1.2 Objetivos

El objetivo de este proyecto será el de conseguir una herramientaque sea capaz de interpretar el análisis técnico mediante gráficas,prediciendo movimientos futuros.

En el análisis técnico existen ciertas figuras gráficas que en un altoporcentaje de posibilidades desencadenarán en otras figuras.Ejemplo: Si sucede la figura A, con un 80% de posibilidades sucederála figura B. Esto nos indica que si sucede A, podríamos saber si elprecio bajará o subirá, dependiendo de lo que sea la figura B.

El análisis técnico sirve para estudiar todo tipo de gráficas en las quehaya oferta y demanda con alta contratación (frecuencia de comprasy ventas). Cada valor e índice tiene unas posibilidades diferentes dehacer una figura, así pues el índice A será mas propenso a hacer lafigura F que de lo que será el índice B. Para esto, se intentará haceruna herramienta general que sea capaz de analizar todos los índices yvalores con la mayor fiabilidad posible.

Al tener un vocabulario técnico complicado para las personasexternas a los ambientes bursátiles, se realizará un glosario de

términos para la correcta interpretación del proyecto.




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1.3 Descripción del proyecto

Se realizará una aplicación para uso personal que ayudará al usuarioa predecir la evolución de los valores bursátiles, mediante análisistécnico.

Habrá dos funciones básicas: Entrenar y Analizar.

Para que la aplicación tenga una utilidad práctica real, debe habersido entrenada previamente para que “aprenda”. En el entrenador seintroducirá una gráfica ejemplo, se dirá el tipo de gráfica que es, losindicadores y osciladores y el resultado que debería tener. De estaforma, la aplicación obtendrá una estimación porcentual de éxito o

fracaso que ha de tener una gráfica en concreto.

Una vez que la aplicación ha sido debidamente entrenada, se podránhacer análisis, que consiste en que la aplicación realice una predicciónsobre la evolución del valor basándose en el entrenamiento que haseguido.




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2. ESTUDIO DE LA CUESTIÓN

2.1 Introducción

En el mundo bursátil existen varias herramientas para intentar preverla evolución futura de los valores bursátiles. En este proyecto noscentramos en una de ellas, el análisis técnico, que consiste en elestudio de las gráficas, basándose en experiencias pasadas. Secompletará con ratios y con la influencia de noticias positivas onegativas que afectan la evolución de los valores.

En el punto 2.2 se verá que hay una serie de figuras, testadasdurante años, que tienen grandes posibilidades de cumplirse. Elobjetivo es prever que se está formando una figura y actuar enconsecuencia, asumiendo que ésta se completará.

Este tipo de figuras suelen poder verse en páginas Web, están enlibros teóricos, y se usan a modo de consulta. En este proyecto sebusca perfeccionar esto, ya que actualmente para aplicar estasfiguras hay que fiarse de la memoria humana y de nuestro poder depercepción para detectar la formación de estas figuras.




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2.2 Figuras de análisis técnico. Fiabilidad de estas

El análisis técnico tratará de estimar la tendencia6 de valores oíndices bursátiles sin tener en cuenta los datos financieros yfundamentales del valor en concreto. Para realizar esto tendrá encuenta las cotizaciones históricas del valor o índice en concreto,generalmente en forma de gráfica, y se usarán diversas técnicas muyvariadas. En general estas técnicas se basan en el estudio depatrones que se repetirán con un porcentaje de posibilidades más omenos alto lo que nos permitirá predecir la evolución de un valor enel futuro. Estos patrones se denominan figuras técnicas.

A continuación se enumeran y explican las figuras técnicas que seestudiarán en el proyecto:

El valor se topa con la resistencia7 yen la mayoría de los casos no lasupera, dejando de subir.En el caso de superar la resistenciacon alto volumen, el valor sube confuerza.

El valor se topa con el soporte8 y enla mayoría de los casos no loperfora, dejando de bajar.En el caso de superar el soporte conalto volumen, el valor baja confuerza.

En el caso de superar, con volumen,una resistencia, esta se convertiráen soporte.

6 “Tendencia - Wikipedia, la enciclopedia libre,” http://es.wikipedia.org/wiki/Tendencia7 “Resistencia,” http://www.bolsagrafica.com/analisis1.phtml#q_e_u_resistencia

8 “Soportes y resistencias,” http://www.abanfin.com/modules.php?name=Manuales&fid=gg0bcah#Soportes%20y%20Resistencias




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En el caso de perforar, con volumen,un soporte, este se convertirá enresistencia.

Si la gráfica toca tres veces enel techo del canal (líneapunteada superior), el valorforma tendencia alcista (canal

alcista9

), teniendo un altoporcentaje de posibilidades decontinuar en élindefinidamente.

Si la gráfica toca tres veces enel suelo del canal (líneapunteada inferior), el valorforma tendencia bajista (canalbajista10), teniendo un alto

porcentaje de posibilidades decontinuar en élindefinidamente.En caso de no tocar el techodel canal, tendríamos uncambio de tendencia11.

9 “Tendencia - Wikipedia, la enciclopedia libre,” http://es.wikipedia.org/wiki/Tendencia#L.C3.ADneas_de_canal

10 “Tendencia - Wikipedia, la enciclopedia libre.” 11 “Cambio de Tendencia” http://www.xtb.es/forex.php?p=97




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En caso de no tocar el suelodel canal, tendríamos uncambio de tendencia12.

Figura de agotamiento detendencia alcista. Segundovolumen de caída, sea

inferior.13

y14

Figura de agotamiento detendencia bajista.15 y 16

Anticipa una bajada ante unperiodo alcista. La bajada esigual a la distancia desde lalínea punteada hasta lacabeza.17

12 Ibid.

13 “Doble techo - Doble pico,” http://es.wikipedia.org/wiki/Doble_techo

14 “Tipos de Formación - Doble techo, doble suelo,” http://www.enlacesfinancieros.com/analisistecnico/tiposdeformacion.htm

15 “Doble Valle,” http://www.aulafacil.com/Bolsa2/Lecc-21-bolsa.htm16 “Tipos de Formación - Doble techo, doble suelo.”

17 “Tipos de Formación - Cabeza y Hombros,” http://www.enlacesfinancieros.com/analisistecnico/tiposdeformacion2.htm




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Se caracteriza por comenzarcon un pico (primer hombro),seguido de un segundo picomas alto que el primero

(cabeza), y finaliza con untercer pico de alturasemejante al primero(segundo hombro). 18

Anticipa una bajada ante unperiodo alcista. La bajada es

igual a la distancia desde lalínea punteada hasta lacabeza. 19

Cambio muy lento de

tendencia. Pasa de bajista aalcista y se da en valores conpoco volumen. Tendencia largay duradera. 20

Cambio muy lento detendencia. Pasa de alcista a

bajista y se da en valores conpoco volumen. Tendencia largay duradera.21

18 “Hombro-cabeza-hombro,” http://www.bolsagrafica.com/analisis2.phtml#q_e_u_hombro

19 BOLSAGRAFICA.COM, “HOMBRO CABEZA HOMBRO INVERTIDO,” http://www.bolsagrafica.com/analisis7.phtml#q_e_u_hombro20 BOLSAGRAFICA.COM , “SUELO O FONDO REDONDEADO,” http://www.bolsagrafica.com/analisis4.phtml#q_e_u_suelo

21 BOLSAGRAFICA.COM , “TECHO REDONDEADO O CRESTA CIRCULAR,” http://www.bolsagrafica.com/analisis8.phtml#q_e_u_techo




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Los triángulos ascendentes tienen la resistencia horizontal,y suelen tener una roturaalcista 22

Es la figura más fiable decontinuación de tendencia, yaque en muy pocas ocasiones

va seguida de un cambio de lamisma.23

En las cuñas se interpreta quela cotización seguirá en ladirección contraria a aquella

que señala la cuña.

24

Las cuñas ascendentes sonuna señal de tendencia bajista

25

22 BOLSAGRAFICA.COM , “TIPOS DE TRIANGULOS - TRIÁNGULO ASCENDENTE,” http://www.bolsagrafica.com/analisis3.phtml#c_tipos

23 www.aulafacil.com, “BANDERA,” http://www.aulafacil.com/Bolsa2/Lecc-25-bolsa.htm24 BOLSAGRAFICA.COM, “CUÑA,” http://www.bolsagrafica.com/analisis3.phtml#q_e_u_cugna

25 www.aulafacil.com, “Cuña en fase alcista - Cuña en fase bajista,” http://www.aulafacil.com/Bolsa2/Lecc-26-bolsa.htm




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2.3 Indicadores y osciladores bursátiles. Fiabilidad deestos

2.3.1. Resistencia/Soporte26

Los conceptos de soporte y resistencia son piezas clave del análisistécnico de mercados financieros.

Un soporte es un nivel de precio por debajo del actual, en el que seespera que la fuerza de compra supere a la de venta, por lo que unimpulso bajista se verá frenado y por lo tanto el precio repuntará.Normalmente, un soporte corresponde a un mínimo alcanzadoanteriormente.

Una resistencia es el concepto opuesto a un soporte. Es un preciopor encima del actual en el que la fuerza de venta superará a la decompra, poniendo fin al impulso alcista, y por lo tanto el precioretrocederá. Las resistencias se identifican comúnmente en unagráfica como máximos anteriores alcanzados por la cotización.

Gráficos27

- Soporte:

26 Wikipedia, “Soporte y resistencia,” http://es.wikipedia.org/wiki/Soporte_y_resistencia27 StockCharts.com, “Support and Resistance,”

http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:chart_analysis:support_and_resistan




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- Resistencia:

2.3.2. Tendencia

El concepto de tendencia28 es absolutamente esencial para el

enfoque técnico del análisis de mercados. Todas las herramientasusadas por el analista técnico tienen un solo propósito: detectar ymedir las tendencias del precio para establecer y manejaroperaciones de compra-venta dentro de un cierto mercado.

El concepto de tendencia no es privativo de los mercados financieros.En un sentido general, es un patrón de comportamiento de loselementos de un entorno particular durante un periodo de tiempo. Entérminos del análisis técnico, la tendencia es simplemente la direccióno rumbo del mercado.

28 “Tendencia,” http://es.wikipedia.org/wiki/Tendencia




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Gráficos29

- Tendencia a la baja:

- Tendencia al alza:

29 StockCharts.com, “Trend Lines - Tendencia,” http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:chart_analysis:trend_lines




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2.3.3. RSI

El RSI o indicador de fuerza relativa (Relative Strength Index,en inglés) es un oscilador del análisis técnico que muestra la fuerza

del precio mediante la comparación de los movimientos individualesal alza o a la baja de los sucesivos precios de cierre.30

Gráfico 31

2.3.4. CCI32

El Índice del Canal de Activos (CCI) muestra la relación entre el

precio de un valor y su media estadística. Si este alcanza valoresaltos, hace referencia a precios que están por encima de la mediamientras que si llega a tener valores bajos da una idea de que losvalores están por debajo de ella.

Lo que pretende este sistema es utilizar este indicador junto con unamedia exponencial aplicada a él mismo de forma que se suavicen losvalores del indicador para después comprobar los cruces del indicador

30 Wikipedia, “Índice RSI,” http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_RSI

31 StockCharts.com, “Relative Strength Index (RSI),” http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:relative_strength_index_rsi

32 Visual Chart, “CCI,” http://www.visualchart.com/esxx/strategies/systems/ayuda.asp?Id=1795




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y esta media de modo que se puedan ver más claramente loscambios de tendencia.

Gráfico 33

2.3.5. STK

Se usa como abreviatura de Estocástico (k%D). Se representa en elsubgráfico de la parte baja del chart por dos curvas; una blancagruesa y de movimiento lento y otra amarilla más fina, demovimiento rápido. Las divergencias las seguimos con la línea masgruesa.34

33 StockCharts.com, “Commodity Channel Index (CCI),” http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:commodity_channel_index_cci

34 WWW.MEGABOLSA.COM, “STK,” http://www.megabolsa.com/tribuna/fk/nota.php




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Gráfico

2.3.6. MACD

El Macd (Moving Average Convergence Divergence), que se puedetraducir como Convergencia-divergencia de medias móviles35, es unindicador que mediante el cruce la línea del indicador (Macd) y de sumedia móvil (Sign) proporciona señales de compra o venta. El Macdse mueve alrededor de una línea central o línea cero, sin límitessuperior o inferior.

Fórmula matemática

Se basa en el uso de las medias móviles de la cotización y en ladiferencia entre dos media móviles concretas. Matemáticamente laexpresión del Macd es:

Macd = med (cotz.26) – med (cotz.12)

Sign = med (Macd 9)

Siendo med(cotz. n) la media móvil exponencial de las cotizacionesúltimas n sesiones (en nuestro caso 26 sesiones y 12 sesiones) y

35 WWW.MEGABOLSA.COM, “MACD,” http://www.megabolsa.com/biblioteca/ind7.htm




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med(Macd 9) la media móvil exponencial de las últimas 9 sesionesdel Macd.

Gráfico36

36 StockCharts.com, “Moving Average Convergence/Divergence (MACD),”

http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:moving_average_conve




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2.4 Influencias externas

En las influencias externas tendremos básicamente dos grandesgrupos, uno en el que se engloban los conflictos geopolíticos(guerras, catástrofes naturales…) y otro de carácter económico:

Conflictos geopolíticos, catástrofes naturales… Se sueledecir que la economía es cobarde. La incertidumbre penaliza losíndices bursátiles mundiales. En ocasiones es mejor conoceruna mala noticia que tener dudas sobre si se producirá esamala noticia. Cualquier catástrofe, conflicto o incertidumbrepuede penalizar fuertemente los índices mundiales.

Influencias de carácter económico: DatosMacroeconómicos: La FED37 es la Reserva FederalEstadounidense. Afecta con sus decisiones directamente atodos los valores bursátiles a nivel mundial. Fundamentalmenteafecta a las bolsas con las subidas o bajadas de los tipos deinterés. Una subida en los tipos de interés implica la bajada dela bolsa, mientras que una bajada de tipos de interés implica lasubida de bolsa.

37 “Sistema de Reserva Federal - FED,” http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Reserva_Federal




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2.5 Influencias internas

A nivel interno, puede haber situaciones que afecten a la evoluciónbursátil de una empresa para bien o para mal:

Accionariado y dirección:

La entrada de nuevos accionistas puede hacer subir un valor enbolsa, así como la dimisión de algún consejero o del mismopresidente puede hacer bajar las acciones.

Evolución económica de la empresa:

Resultados corporativos: Afectan directamente a laevolución de la cotización de los valores, ya que todaempresa busca ganar dinero y si una empresa lo hace bien,las acciones subirán; si lo hace mal, éstas bajarán.

Hitos empresariales: Compras, logros, alianzas,… sonaspectos que afectan directamente la cotización de lasempresas.




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2.6 Conclusión Influencias externas e internas

Una vez analizadas las posibles influencias externas e internassobre la evolución bursátil de un valor, llegamos a la conclusión deque realmente nos encontramos ante lo que denominaremosgenéricamente Noticias, ya sean influencias de carácter interno oexterno.

Por tanto, para no dar al proyecto una envergadura mayor de loque se puede abarcar, las influencias, independientemente del tipoque sean, serán conocidas como Noticias y el mismo usuario de laaplicación se encargará de darle la importancia y el carácter queconsidere adecuado. Así, por ejemplo, la influencia mas positiva seráuna noticia de valor 10 y la más negativa será también una noticia,pero con valor -10.




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2.7 Glosario de Términos Técnicos

Análisis técnico: El análisis técnico, dentro del análisis bursátil, es elestudio de la acción del mercado, principalmente a través del uso degráficas, con el propósito de predecir futuras tendencias en elprecio.38

Chart: cuadro, gráfico o tabla.

Chartismo: Sistema de análisis y pronostico bursátil, que formaparte del análisis técnico. Se basa exclusivamente en el estudio de lasfiguras que dibujan las cotizaciones en un gráfico bursátil (chart )39

DOW JONES: Índice bursátil de la Bolsa de Nueva York. 40

FED: El Sistema de Reserva Federal (Federal Reserve Corporation,informalmente FED) es el sistema bancario central de los EstadosUnidos. El Sistema de Reserva Federal es un consorciopúblico/privado compuesto de una Junta de Gobernadores, el ComitéFederal de Mercado Abierto, doce Bancos de Reserva Federalregionales, y de bancos privados miembros. El actual presidente de laJunta de Gobernadores es Ben Bernanke (pronunciado ber-nan-ki). 41

Futuros: Un contrato de futuros es un contrato o acuerdo queobliga a las partes contratantes a comprar o vender un númerodeterminado de bienes o valores (activo subyacente) en una fechafutura y determinada y con un precio establecido de antemano. 42

IBEX 35: Índice formado por 35 valores, los más líquidos yrepresentativos del mercado bursátil español. Sirve de referenciatanto para conocer la evolución de la bolsa como de los mercados deopciones y futuro sobre índice. El grupo de empresas cotizadas que

constituye el Ibex 35 es revisado semestralmente, con el objetivo deque este índice siempre esté formado por los títulos más líquidos dela bolsa. 43

38 Wikipedia, “Análisis técnico,” http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_t%C3%A9cnico.

39 BolsaGrafica y Forecast S.A. , “Chartismo o análisis gráfico ,” Tutorial de Análisis Chartista, http://www.bolsagrafica.com/analisis1.phtml

40 “Glosario (Bolsa de Madrid),” http://www.bolsamadrid.es/esp/bolsamadrid/cursos/dicc/d.asp

41 “Sistema de Reserva Federal - FED.” 42 Wikipedia, “Contrato de futuros,” http://es.wikipedia.org/wiki/Futuros

43 “Glosario (Bolsa de Madrid),” http://www.bolsamadrid.es/esp/bolsamadrid/cursos/dicc/i.asp




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Índice bursátil: Estadístico compuesto, usualmente un número, quetrata de reflejar las variaciones de valor o rentabilidades promedio delas acciones que lo componen. Generalmente, las acciones quecomponen el índice tienen características comunes tales como:

pertenecer a una misma bolsa de valores, tener una capitalizaciónbursátil similar o pertenecer a un misma industria. Estas sonusualmente usadas como punto de referencia para distintas carteras,tales como los fondos mutuos.44

44 Wikipedia, “Índice bursátil,” http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_burs%C3%A1til




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3. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓNHIPÓTESIS INICIALES

Tal y como se explicó en el apartado anterior, en la aplicación habrádos funciones básicas: entrenar y analizar.

En el punto 2.2 se muestran las figuras con más relevancia delanálisis técnico. Estas figuras se usan para intentar anticiparmovimientos. Así pues deberemos tener en cuenta que cuandointroduzcamos una gráfica para prever su futura evolución, lo quetendremos que detectar no será una figura entera, sino el comienzode formación de la misma.

Por otra parte, cuando entrenemos la aplicación, tendremos queintroducir figuras realizadas por completo en las que indicaremos unpunto (esto lo indica el usuario), el punto de detección. Este puntoindica que la aplicación intentará reconocer figuras parciales entre elinicio de la gráfica introducida y el punto de detección. El resto de lagráfica, a partir del punto de detección, lo conocemos, por ser unentrenamiento, con lo que indica el resultado que debería tener esetipo de figuras.

Esto se ve mejor de forma gráfica, primero vemos elENTRENAMIENTO y después la PREDICCIÓN.

A.- ENTRENAMIENTO:

1.- Tenemos un valor con una grafica de las explicadasanteriormente. Además constamos de todos los ratios de este valor,también explicados anteriormente. Hombro cabeza hombro:

2.- Indicamos una predicción para el valor:

El entrenador, basándose en hechos históricos, en su experiencia…

Introduce los datos de cada gráfica con los ratios posibles de cadauna e introduce una predicción para cada caso.




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B.- PREDICCIÓN

1.- El usuario busca una predicción para el valor que le interesa. Cree

tener el comienzo de una figura, así que con su criterio compara estecon las posibles figuras almacenadas en la aplicación. Puede tener lasiguiente figura, que podría ser un hombro cabeza hombro.

Además tendrá que localizar los ratios que la aplicación le solicita.Éstos se encuentran en cualquier Web de mercados financieros, comowww.invertia.com o www.infomercados.com .

Salida:

La aplicación, basándose en los datos introducidos por el usuario y enel entrenamiento sometido por el experto, tomará una decisión sobrela evolución que tendrá el valor.




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4. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

4.1 Modelo de tareas

El sistema consta de 4 tareas principales:

1.- Recoger Datos Consta de dos subtareas:

1.1.- Un experto introduce los datos, reales, de las situacionesque considera que serán útiles para realizar las previsiones.

1.2.- El usuario introduce los datos del valor sobre los que se

quiere realizar una predicción.

2.- Filtrar Datos Filtramos los datos obtenidos para que la tareaResolver Predicción los pueda utilizar.

3.- Resolver Predicción Se buscará una predicción según los datosintroducidos por el usuario.

4.- Mostrar Resultados Muestra la predicción.

Predicción

Recoger DatosMostrarResultados

ResolverPredicción

Introducir datosde valor a predecirEntrenar




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4.1.1. Tarea 1.1. Entrenar

- Objetivo Recoger los datos para poder realizar el árbol ID3,

es decir, los datos de los que aprenderá la aplicación para realizarcorrectamente las predicciones.

- Descripción Es la tarea mas costosa puesto que será laintroducción de ejemplos de partida o datos de los que aprenderá laaplicación. Estos datos serán introducidos por un experto basándoseen hechos históricos de la evolución de valores bursátiles.

- Precondiciones La persona que introduzca estos datos hade ser un experto en el análisis de valores bursátiles y Arrancar la

aplicación

- Tiempo de ejecución Menos de 1 minuto.

- Agente que realiza la tarea Entrenador.

- Recursos utilizados Ordenador personal con la aplicacióninstalada y la interacción de esta con WEKA.

4.1.2. Tarea 1.2. Introducir datos de valor a predecir- Objetivo Recoger los datos que introduce el usuario sobre

el valor en concreto para solicitar una predicción.

- Descripción El usuario introduce los datos del valor sobre elque quiere saber cual va a ser su evolución.

- Precondiciones El usuario debe tener unos conocimientosmínimos sobre mercados financieros que le permitan recopilar la

mayoría de los datos requeridos para la predicción, ya que así estaserá mas eficaz.

- Tiempo de ejecución Menos de 1 minuto.

- Agente que realiza la tarea Recolector de datos valor.

- Recursos utilizados Ordenador personal con la aplicacióninstalada.




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4.1.3. Tarea 2. Resolver Predicción

- Objetivo Se trata de emitir una predicción sobre la

evolución futura que tendrá el valor bursátil que el cliente hasolicitado.

- Descripción La aplicación, previamente y debidamenteentrenada, realizará una predicción sobre la evolución bursátil quetendrá el valor.

- Precondiciones La aplicación ha debido ser entrenada porun experto.

- Tiempo de ejecución Menos de 1 segundo.

- Agente que realiza la tarea Generador de predicción.

- Recursos utilizados Ordenador personal con la aplicacióninstalada y la interacción de esta con WEKA.

4.1.4.- Tarea 3. Mostrar Resultados

- Objetivo Mostrar la predicción.

- Descripción Una vez obtenida la predicción en la tareaanterior (tarea 3), la aplicación la mostrará por pantalla.

- Precondiciones Tener una predicción correcta, realizada enla tarea anterior (tarea 3).

- Tiempo de ejecución Menos de 1 segundo.

- Agente que realiza la tarea Emisor de resultado.

- Recursos utilizados Ordenador personal con la aplicacióninstalada y la interacción de esta con WEKA y una solicitud depredicción del cliente introducida de forma correcta.




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4.2 Modelo de agentes

Tareas/agentes Entrenar Introducirdatos devalor apredecir

Resolverpredicción

Mostrarresultados

Entrenador X

Recolector dedatos valor

X

Generador depredicción

X

Emisor deresultado

X

Experto X

Usuario X

Comunicación entre los agentes:

sd

UsuarioExperto Entrenador Recolector dedatos v alor

Generador depredicción

Emisor deresultado

Datos valores a entrenar

Datos

Datos valor a predecir

Datos

Resultado

Resultado




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4.2.1.- Agente Experto

- Tipo Es un agente de tipo Humano.

- Papel Introducir los datos de las situaciones posibles de losvalores bursátiles junto con su predicción.

- Posición Se coordina con el agente entrenador.

- Descripción Persona experta que introduce el conocimientoen la aplicación.

- Objetivos:

- Tipo Parcial- Descripción Encargado en introducir información en

el sistema.- Parámetros de entrada Datos solicitados por la

aplicación en la sección entrenar.- Parámetros de salida Ninguna.- Condiciones de activación Entrar en la sección

entrenar de la aplicación.- Condiciones de éxito Pulsar botón aceptar.

- Condiciones de fracaso Pulsar botón salir.




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4.2.2.- Agente Usuario

- Tipo Es un agente de tipo Humano.

- Papel Introducir los datos sobre el valor del que se quiereobtener una predicción.

- Posición Se coordina con el agente recolector de datosvalor.

- Descripción Persona que realiza peticiones a la aplicaciónpara obtener información de ella.

- Objetivos:

- Tipo Parcial- Descripción Solicita una predicción al sistema y

posteriormente la visualiza.- Parámetros de entrada Datos solicitados por la

aplicación en la sección predecir.- Parámetros de salida Ninguna.- Condiciones de activación Entrar en la sección

predecir de la aplicación.

- Condiciones de éxito Pulsar botón aceptar.- Condiciones de fracaso Pulsar botón salir.




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4.2.3.- Agente Entrenador

- Tipo Es de tipo interfaz ya que se usa para comunicarse

con el Agente experto el cual introduce la información sobre laevolución de los valores en situaciones concretas.

- Papel Su función es la de recoger los datos de lasdiferentes situaciones posibles en las que puede encontrarse unvalor junto con la predicción que tendrá esa situación.

- Posición Se coordina con el agente experto y con el agentegenerador de predicción.

- Descripción Muestra una serie de combobox que el expertodebe seleccionar para dar información al sistema.

- Objetivos:

- Tipo Parcial- Descripción Se recoge la información necesaria para

poder hacer predicciones.- Parámetros de entrada Datos introducidos por el

experto.

- Parámetros de salida Los datos introducidos por elexperto se introducen en el fichero WEKA.- Condiciones de activación Entrar en la sección

entrenar de la aplicación.- Condiciones de éxito Pulsar botón aceptar.- Condiciones de fracaso Pulsar botón salir.




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4.2.4.- Agente Recolector de datos valor

- Tipo Es de tipo interfaz ya que se usa para comunicarse

con el Agente usuario el cual introduce los datos del valor delque quiere obtener una predicción.

- Papel Tiene como función recoger los datos del valor delcual el usuario quiere obtener una predicción.

- Posición Se coordina con el agente usuario y con el agentegenerador de predicción.

- Descripción Muestra una serie de combobox que el usuario

debe seleccionar para obtener una predicción del sistema.

- Objetivos:

- Tipo Parcial- Descripción Se recogen los datos de usuario para

hacer una predicción.- Parámetros de entrada Datos introducidos por el

usuario.- Parámetros de salida Petición de predicción con los

datos introducidos por el usuario.- Condiciones de activación Entrar en la secciónpredecir de la aplicación.

- Condiciones de éxito Pulsar botón aceptar.- Condiciones de fracaso Pulsar botón salir.




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4.2.5.- Agente Generador de predicción

- Tipo Deliberativo ya que utiliza el conocimiento para

generar una solución o salida.

- Papel Su función es la de realizar la predicción sobre elvalor a partir de la petición del usuario.

- Posición Se coordina con el agente entrenador, con elagente recolector de datos y con el agente emisor de resultado

- Descripción A partir de los datos introducidos por el expertoy con la petición del usuario, ejecutará WEKA para obtener una

predicción.

- Objetivos:

- Tipo Parcial- Descripción Se encarga de la ejecución de WEKA, a

partir de un fichero de entrada, que contiene los datosintroducidos por el Experto, y a partir del ficherocondición, que contiene la solicitud del usuario.

- Parámetros de entrada Datos introducidos por el

usuario y el conocimiento que nos aporta el experto.- Parámetros de salida Resultado de la predicción,que se envía al agente emisor de resultado.

- Condiciones de activación Haber finalizado al menosuna vez la tarea entrenador y haber finalizado la tareaanterior (recolector de datos valor).

- Condiciones de éxito Obtener un valor concreto.- Condiciones de fracaso Obtener el valor “indefinido”.




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4.2.6.- Agente Emisor de resultado

- Tipo Interfaz, ya que su objetivo es mostrar la predicción.

- Papel Mostrará el resultado de la aplicación, es decir, lapredicción.

- Posición Se coordina con el agente generador depredicción.

- Descripción Se recoge el resultado del agente generador depredicción y se muestra al usuario.

- Objetivos :

- Tipo Final- Descripción Se mostrará la predicción para los datos

del valor introducidos por el usuario.- Parámetros de entrada La predicción a mostrar.- Parámetros de salida La predicción a mostrar, por

pantalla:o Indefinidoo Pésimao Muy malao Malao Neutralo Buenao Muy buenao Óptima

- Condiciones de activación Tener una predicción.- Condiciones de éxito Mostrar correctamente la

predicción.- Condiciones de fracaso Que no llegue una

predicción.




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4.3 Diseño de la propuesta. Descripción de lastecnologías y métodos utilizados

El entorno tecnológico que se va a utilizar para realizar el proyectoserá:

- WEKA: en la versión 3.4.12. Weka45 es conjunto de librerías JAVApara la extracción de conocimientos desde bases de datos. Es unsoftware que ha sido desarrollado en la universidad de Waikato(Nueva Zelanda) bajo licencia GPL, lo cual ha impulsado que sea unade las aplicaciones más utilizadas en el área en los últimos años.http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/

- NetBeans : versión 6.0.1 NetBeans46, usando el framework deswing y concectividad con WEKA. NetBeans es un proyecto de códigoabierto de gran éxito con una gran base de usuarios, una comunidaden constante crecimiento. Sun MicroSystems fundó el proyecto decódigo abierto NetBeans en junio 2000 y continúa siendo elpatrocinador principal de los proyectos. A día de hoy hay disponiblesdos productos: el NetBeans IDE y el NetBeans Plataform. El NetBeansIDE es un entorno de desarrollo - una herramienta para

programadores pensada para escribir, compilar, depurar y ejecutarprogramas. Está escrito en Java - pero puede servir para cualquierotro lenguaje de programación. Existe además un número importantede módulos para extender el IDE NetBeans. El IDE NetBeans es unproducto libre y gratuito sin restricciones de uso.

45 “Weka 3 - Data Mining with Open Source Machine Learning Software in Java,” http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/

46 “NetBeans,” http://www.netbeans.org/index_es.html




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5. CONCLUSIONES

El proyecto planteado es simplemente un prototipo de lo que sepodría realizar con muchos más recursos, tiempo y conocimientos yaque el resultado obtenido no sería determinante para realizar unainversión en bolsa con garantías. En cambio si que puede ser unabuena base para realizar un proyecto mucho más importante que seacapaz de dar predicciones mucho más precisas. Para esto habría quemejorar lo siguiente:

- La aplicación debería poder leer gráficas bursátiles y en esas

gráficas intentar encontrar patrones de figuras empezadas. Siencuentra una figura a medio hacer, podría prever el movimiento querealizará.

- El experto que introduce los datos es humano. Para introducirlos suficientes datos para que la aplicación sea útil, deberíamosautomatizar esta tarea. Habría que implementar un entrenador quefuese capaz de leer gráficas, detectar en ellas el comienzo de lasfiguras y en el punto clave (eso si lo determina un experto y esepunto sería donde empieza a bajar o subir bruscamente el valor)hacer una toma de datos:

- Posible figura- Ratios

Una vez tuviésemos estos datos, comprobaría si la figura serealiza o no y actualizaría la previsión para la misma.

- Habría que aumentar el número de ratios y aumentarconsiderablemente la lógica que tratan éstos, dándoles más valoresposibles.

- Habría que aumentar los valores posibles también para laprevisión, en probabilidad de subida o algo similar.

- Habría que mejorar el apartado de Noticias y hacerlo muchomás complejo.

En resumen: esta sería la base para realizar un proyecto máscomplejo que podría llegar a ser una buena herramienta parapredecir los movimientos bursátiles.




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6. BIBLIOGRAFÍA

[1] “Acciones del IBEX 35 (Bolsa de Madrid),” http://www.bolsamadrid.es/esp/mercados/acciones/accind1_1.htm.

[2] “Análisis técnico - Wikipedia, la enciclopedia libre,” http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_t%C3%A9cnico

[3] Wikipedia, “Charles Henry Dow,” http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Henry_Dow

[4] Wikipedia, “Ralph Nelson Elliott,” http://es.wikipedia.org/wiki/Ralph_Nelson_Elliott

[5] “Bolsa de Madrid,” http://www.bolsamadrid.es/esp/portada.htm

[6] “Tendencia - Wikipedia, la enciclopedia libre,” http://es.wikipedia.org/wiki/Tendencia

[7] “Resistencia,” http://www.bolsagrafica.com/analisis1.phtml#q_e_u_resistencia

[8] “Soportes y resistencias,” http://www.abanfin.com/modules.php?name=Manuales&fid=gg0bcah#Soportes%20y%20Resistencias

[9] “Tendencia - Wikipedia, la enciclopedia libre,” http://es.wikipedia.org/wiki/Tendencia#L.C3.ADneas_de_canal

[10] “Tendencia - Wikipedia, la enciclopedia libre.” http://es.wikipedia.org/wiki/Tendencia#L.C3.ADneas_de_canal

[11] "Cambio de Tendencia” http://www.xtb.es/forex.php?p=97

[12] Ibid.

[13] “Doble techo - Doble pico,” http://es.wikipedia.org/wiki/Doble_techo

[14] “Tipos de Formación - Doble techo, doble suelo,” http://www.enlacesfinancieros.com/analisistecnico/tiposdeformacion.htm




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[15] “Doble Valle,” http://www.aulafacil.com/Bolsa2/Lecc-21-bolsa.htm

[16] “Tipos de Formación - Doble techo, doble suelo,” http://www.enlacesfinancieros.com/analisistecnico/tiposdeformacion.htm

[17] “Tipos de Formación - Cabeza y Hombros,” http://www.enlacesfinancieros.com/analisistecnico/tiposdeformacion2.htm

[18] “Hombro-cabeza-hombro,” http://www.bolsagrafica.com/analisis2.phtml#q_e_u_hombro

[19] BOLSAGRAFICA.COM, “HOMBRO CABEZA HOMBRO INVERTIDO,” http://www.bolsagrafica.com/analisis7.phtml#q_e_u_hombro

[20] BOLSAGRAFICA.COM , “SUELO O FONDO REDONDEADO,” http://www.bolsagrafica.com/analisis4.phtml#q_e_u_suelo

[21] BOLSAGRAFICA.COM , “TECHO REDONDEADO O CRESTA CIRCULAR,” http://www.bolsagrafica.com/analisis8.phtml#q_e_u_techo

[22] BOLSAGRAFICA.COM , “TIPOS DE TRIANGULOS - TRIÁNGULO ASCENDENTE,” http://www.bolsagrafica.com/analisis3.phtml#c_tipos

[23] www.aulafacil.com, “BANDERA,” http://www.aulafacil.com/Bolsa2/Lecc-25-bolsa.htm

[24]

BOLSAGRAFICA.COM, “CUÑA,” http://www.bolsagrafica.com/analisis3.phtml#q_e_u_cugna

[25] www.aulafacil.com, “Cuña en fase alcista - Cuña en fase bajista,” http://www.aulafacil.com/Bolsa2/Lecc-26-bolsa.htm

[26] Wikipedia, “Soporte y resistencia,” http://es.wikipedia.org/wiki/Soporte_y_resistencia

[27] StockCharts.com, “Support and Resistance,” http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:chart_analysis:support_and_re

sistan[28] “Tendencia,” http://es.wikipedia.org/wiki/Tendencia

[29] StockCharts.com, “Trend Lines - Tendencia,” http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:chart_analysis:trend_lines




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[30] Wikipedia, “Índice RSI,” http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_RSI

[31] StockCharts.com, “Relative Strength Index (RSI),” http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:relative_strength_index_rsi

[32] Visual Chart, “CCI,” http://www.visualchart.com/esxx/strategies/systems/ayuda.asp?Id=1795

[33] StockCharts.com, “Commodity Channel Index (CCI),” http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:commodity_channel_index_cci

[34] WWW.MEGABOLSA.COM, “STK,”

http://www.megabolsa.com/tribuna/fk/nota.php[35] WWW.MEGABOLSA.COM, “MACD,” http://www.megabolsa.com/biblioteca/ind7.htm

[36] StockCharts.com, “Moving Average Convergence/Divergence (MACD),” http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:moving_average_conve

[37] “Sistema de Reserva Federal - FED,” http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Reserva_Federal

[38]

Wikipedia, “Análisis técnico,” http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_t%C3%A9cnico.

[39] BolsaGrafica y Forecast S.A. , “Chartismo o análisis gráfico ,” Tutorial de Análisis Chartista, http://www.bolsagrafica.com/analisis1.phtml

[40] “Glosario (Bolsa de Madrid),” http://www.bolsamadrid.es/esp/bolsamadrid/cursos/dicc/d.asp

[41] “Sistema de Reserva Federal - FED,” http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Reserva_Federal

[42]

Wikipedia, “Contrato de futuros,” http://es.wikipedia.org/wiki/Futuros

[43] “Glosario (Bolsa de Madrid),” http://www.bolsamadrid.es/esp/bolsamadrid/cursos/dicc/i.asp

[44] Wikipedia, “Índice bursátil,” http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_burs%C3%A1til

[45] “Weka 3 - Data Mining with Open Source Machine Learning Software in Java,” http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/

[46] “NetBeans,” http://www.netbeans.org/index_es.html

evolucion de valores bursátiles

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