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EL SISTEMA DE RIESGO EN COPROCENVA:
Una construcción académica con Una construcción académica con visión empresarial
Antecedentes del Sistema de Riesgo en Coprocenva – Solución a necesidades
� Área de Riesgos: Surge básicamente como una unidad decrédito y cartera independiente del área comercial. Primerproblema a solucionar: conflictos de interés
Índice morosidad por calificación
19,23%
10,50%
7,03%5,52%
6,78%5,40%
4,21%2,99%
5,22% 6,15%4,51%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(Sep
2010)
Índice morosidad por calificación
Antecedentes del Sistema de Riesgo en Coprocenva – Solución a necesidades
� Desde el ámbito crediticio, hemos tenido un segundo frentepara actuar: Diversificación del mercado (decisión estratégicacomo respuesta a la realidad del mercado laboral y lacompetencia desleal) --- Salir de la zona de comodidad
Empresario con empleados
Ama de casa o estudiante
/Prestación de servicios
informal#Prestación de
servicios operativa
CTA Prestación de servicios profesional;
2,86%
_Trabajador contrato fijo; 12,67%
Jubilado; 13,82%
.Trabajador contrato indefinido; 16,32%
Microempresario; 17,51%
Docente nombrado; 30,89%
Participación
Antecedentes del Sistema de Riesgo en Coprocenva – Solución a necesidades
� La estabilidad en los depósitos ha sido compleja porrestricciones de tecnología (transacciones en línea),dependencia de grandes depositantes, pérdida de importanciadel aporte como forma de ahorro y, principalmente, falta análisisestadístico y gestión de mercado. Riesgo de Liquidez.
� | -600.000.000
-400.000.000
-200.000.000
-
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1/mar/2006 1/mar/2007 1/mar/2008 1/mar/2009 1/mar/2010
Crecimiento a la vista
Crecimiento CDAT
Antecedentes del Sistema de Riesgo en Coprocenva – Solución a necesidades
� La Cooperativa ha estado expuesta a diferentes factores deriesgo operacional:
Fallas Deficiencias Fallas humanas
Deficiencias en tecnología
Enfoque reactivo:
esperar al problema en
lugar de gestionarlo
Ausencia de aplicación de
controles
A partir de diferentes circunstancias (exposiciones depérdida), la cooperativa decide iniciar laimplementación del Sistema Integral de Riesgoscomo una determinación dentro de su PlanEstratégico (2010)
Algunos avances: Riesgo de Crédito
Identificación y medición
de los factores de riesgo
Identificación y medición
de los factores de riesgo
Anova
Conglomerados y
discriminante
Gráfico de sedimentación
Número de componente
7654321
Au
tova
lor
2,5
2,0
1,5
1,0
,5
0,0
Algunos avances: Riesgo de Crédito
Identificación y medición
de los factores de riesgo
Identificación y medición
de los factores de riesgo
Tablas de mortalidad Mes
�
Cantidad de créditos
vivos ��
Cantidad de créditos muertos ��
Probabilidad mensual de
morir ��
Probabilidad mensual de vivir
��
Mes 1 1054 0 0,00% 100%
Mes 2 1054 0 0,00% 100%
Mes 3 1054 0 0,00% 100%
Mes 4 1032 22 2,13% 97,87%
Mes 5 1040 14 1,35% 98,65%
Mes 6 1037 17 1,64% 98,36%
Mes 7 1037 17 1,64% 98,36%
Mes 8 1039 15 1,44% 98,56%
Mes 9 1030 24 2,33% 97,67%
Mes 10 1039 15 1,44% 98,56%
Mes 11 1041 13 1,25% 98,75%
Mes 12 1038 16 1,54% 98,46%
Algunos avances: Riesgo de Crédito
Identificación y medición
de los factores de riesgo
Identificación y medición
de los factores de riesgo
Sistema de puntuaciones
Algunos avances: Riesgo de Crédito
Identificación y medición de
factores. Medición de
la pérdida esperada
Sistema Riesgo de
Crédito
Reportes periódicos al
Comité de Evaluación de
Cartera
Ajustes no lineales al proceso:
aumento en ventas con
menor riesgo
Algunos avances:
Evaluación de componentes estructurales y transitorios
(ahorro y cartera)
Riesgo de Liquidez
Análisis de segmentación
de los ahorradores
Mayor previsión: menores
gastos directos y
repercusiones indirectas
Algunos avances:
Compilación de los errores
de proceso: Sistema de
Calidad
Adopción de un esquema de
mapas de riesgo
Avances en lavado de
activos, exigido por norma.
Riesgo Operacional
riesgo operacional
Aceptación de este riesgo.
Pasar de cultura
correctiva a preventiva.
Mayor análisis técnico en la
toma de decisiones
por norma.
Reflexiones
El sistema de Riesgo no es la principal prioridad de las cooperativas. Mayorregulación
El sistema de Riesgo, desde el sector solidario, requiere unos apoyosinterinstitucionales
La identificación, medición y gestión no debe estar en ninguno de los dosextremos: unidad totalmente independiente o supeditada a los procesos delfrente de negocio.
La estructuración del sistema y sus respectivos resultados son una decisiónestratégica de largo plazo