nuevo funcionamiento del mercado … · liquidaciÓn liquidación transfronteriza omie actuará...

1

NUEVO FUNCIONAMIENTO DEL

MERCADO INTRADIARIO MIBEL

Madrid

4/5/2017

2

omie

INTRODUCCIÓN

CONSULTA MODELO INTRADIARIO MIBEL

DESCRIPCIÓN MODELO HÍBRIDO

LIQUIDACIÓN Y GARANTÍAS

PLATAFORMAS

CALENDARIO ACTIVIDADES XBID

CALENDARIO ACTIVIDADES PROYECTO

PREGUNTAS

1

2

3

4

5

6

7

8

3

2CONSULTA MODELO INTRADIARIO MIBEL

ACEPTACION DEL MODELO “A” TRANSITORIAMENTE

MODELO DE FUNCIONAMIENTO FUTURO PREFERIDO

•

•

•

•

CONSULTA AL MODELO

3MODELO FUNCIONMIENTO NUEVO INTRADIARIO MIBEL

•

•

•

MODELO HÍBRIDO DE FUNCIONAMIENTO (I)

•

MODELO DE FUNCIONAMIENTO (II)

MODELO DE FUNCIONAMIENTO (III)

HORARIOS Y PERIODOS NEGOCIACIÓN (I)

HORARIOS Y PERIODOS NEGOCIACIÓN (II)

HORARIOS Y PERIODOS NEGOCIACIÓN (III)

Horario Subasta MIBEL Mercado Continuo

DíaRonda *

del continuoPeriodo

Hora inicio

de periodo

Hora fin

de periodoNº subasta

Periodos de negociación

incluidos en horizonte

de la subasta

Periodos de negociación abiertos

en el mercado continuo

D 20 18 17:00 18:00 1 20,21 (D↓)

D 21 19 18:00 19:00 1 22-24 día D, 1-24 día D+1 21

D 22 20 19:00 20:00 - 22,23,24

D 23 21 20:00 21:00 - 23,24

D 24 22 21:00 22:00 2 1-24 día D+1 24

D 1 23 22:00 23:00 - 1,2,3,4 (D+1↓)

D 2 24 23:00 0:00 - 2,3,4

D+1 3 1 0:00 1:00 - 3,4

D+1 4 2 1:00 2:00 3 5-24 día D 4

D+1 5 3 2:00 3:00 - 5,6,7

D+1 6 4 3:00 4:00 - 6,7

D+1 7 5 4:00 5:00 4 8-24 día D 7

D+1 8 6 5:00 6:00 - 8,9,10,11

D+1 9 7 6:00 7:00 - 9,10,11

D+1 10 8 7:00 8:00 - 10,11

D+1 11 9 8:00 9:00 5 12-24 día D 11

D+1 12 10 9:00 10:00 - 12,13,14,15

D+1 13 11 10:00 11:00 - 13,14,15

D+1 14 12 11:00 12:00 - 14,15

D+1 15 13 12:00 13:00 6 16-24 día D 15

D+1 16 14 13:00 14:00 - 16,17,18,19,20,21

D+1 17 15 14:00 15:00 - 17,18,19,20,21

D+1 18 16 15:00 16:00 - 18,19,20,21

D+1 19 17 16:00 17:00 - 19,20,21

D+1 20 18 17:00 18:00 1 20,21

D+1 21 19 18:00 19:00 1 22-24 día D, 1-24 día D+1 21

… … … … … … … …

*Ronda del continuo: Periodo que se negocia por última vez en el mercado continuo

INSTRUMENTOS DE OFERTA

AGENTE(trader)

CARTERAS NEGOCIACIÓN

ESPAÑA

CARTERAS NEGOCIACIÓN

PORTUGAL

CUENTA REGISTRO

CUENTA CONSOLIDACIÓN

CARTERAS NEGOCIACIÓNMARRUECOS

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

GARANTIAS(LIMITE OPERATIVO)

•

•

CONCEPTO DE RONDA

EVOLUCIÓN FUTURA DEL MODELO

4LIQUIDACIÓN Y GARANTÍAS

LIQUIDACIÓN

Visión general

Se practicarán anotaciones para cada hora, para cada cartera de negociación y por cada transacción de

venta y cada transacción de compra

por día

Cada transacción casada dará lugar a dos apuntes,

un derecho de cobro (DC) y una obligación de pago (OP) igual a la energía casada al precio de la

transacción

La liquidación de un agente en un periodo es

la agregación de las anotaciones

correspondientes a sus transacciones en dicho

periodo

∑ DERECHOS DE COBRO ∑ OBLIGACIONES DE PAGO

Para el conjunto de los agentes en cada día y producto:

Las anotaciones correspondientes a las transacciones casadas durante una ronda de

negociación se calcularán al final de la misma.

El resultado estará disponible en el web de agentes.

LIQUIDACIÓN

Liquidación transfronteriza

OMIE actuará como contraparte de las operaciones tanto internas (entre agentes

del MIBEL) como transfronterizas (a través de la interconexión con Francia), al igual

que en el mercado diario.

Las transacciones transfronterizas serán liquidadas por OMIE a las CCP’s

designadas por el HUB respectivo.

CCP-OMIE

C1

C2

V1

V2

CCP-NPS

CCP-EPEX(ECC)

V4

V3

C3

C4

REE/REN RTE

(*) Los flujos en energía van en sentido opuesto a los flujos económicos

Flujos económicosC5

V5

LIQUIDACIÓN

Estructura del masterfile según el tipo de liquidación

• La cuenta de consolidación de la LTS estará asociada al agente titular de las garantías en SIOM

• La cuenta de registro estará vinculada a la empresa/actividad a la que se le realiza la liquidación.

• Para cumplir con requerimientos legales y fiscales será necesario disponer de carteras diferenciadas para

consumidores directos, instalaciones de producción, comercialización, etc…

LIQUIDACIÓN

Información publicada a los agentes

Se dispondrán de consultas específicas en SIOM con la liquidación del

mercado continuo.

Se creará un nuevo segmento de mercado para anotar la liquidación del

mercado continuo: “S.CONT”.

Se publicarán diariamente, para su descarga, ficheros de anotaciones

correspondientes a la liquidación del mercado continuo en varios formatos:

Formato texto (.txt):

En el fichero ZIP de liquidación de cada empresa se incluirá un nuevo tipo de

fichero con las anotaciones en cuenta del mercado continuo (“apc”).

Se mantendrán los ficheros de anotaciones actuales (“ap”) con los apuntes del

mercado diario e intradiario por sesiones.

Los ficheros de liquidaciones diarias (“lq”) incluirán los acumulados diarios tanto

del mercado diario e intradiario por sesiones como del mercado intradiario

continuo.

Formato XML: Se publicará asimismo la información del mercado

continuo en formato XML.

FACTURACIÓN Y COBROS Y PAGOS

Conceptos generales

Las transacciones del mercado continuo se incluirán en las mismas facturas

diarias que las correspondientes al mercado diario e intradiario por sesiones, para

un mismo día de entrega.

Las compras de consumidores directos y gestores de cargas (y sus

representantes), en tanto que consumidores finales, soportan el impuesto sobre la

electricidad (5,11269632 %). OMIE aplicará la reducción del 85% de la base

imponible del impuesto de electricidad a determinadas unidades de consumidores

directos, recogida en La Ley 28/2014 del 27 de noviembre, siempre que:

El agente tenga una unidad de oferta y una cartera de negociación específica que

agrupe instalaciones con mismo porcentaje de reducción.

El agente haya remitido tarjeta de inscripción en el registro territorial a OMIE (con

código seguro de verificación o copia legalizada) e indique la unidad de oferta y la

cartera de negociación a la que pertenece el CUPS que figura en dicha tarjeta.

El OS confirme a OMIE la unidad de programación (para instalaciones con derecho a

reducción) a la cual está asignada dicho CUPS y la fecha efectiva.

Las facturaciones se incrementarán con el I.V.A. (Art. 38,39 y 195 de la Directiva

2006/112/EC) correspondiente.

La nota agregada de cargo y abono semanal incluirá tanto las operaciones en el

mercado diario e intradiario por subastas como las del intradiario continuo con

entrega durante la semana anterior.

GARANTÍAS

Conceptos generales

Las garantías aportadas por los agentes en OMIE se podrán utilizar tanto para el

mercado diario e intradiario por sesiones como para el mercado continuo intradiario.

Dichas garantías seguirán siendo introducidas y gestionadas desde el

Mantenimiento de Datos de Agente (MDA) de SIOM.

Para operar en el mercado intradiario continuo el agente deberá indicar, a través de

un nuevo proceso del MDA, el volumen de garantías que quiere dedicar para

negociar en la LTS (GLTS) en cada ronda de negociación:

En SIOM: Dicho volumen se reducirá del excedente que el agente dispone en

SIOM para sus compras en el mercado diario e intradiario por subastas.

En la LTS: El volumen de garantías cedido se asignará a la cuenta de

consolidación vinculada a la cartera de registro del agente en la LTS e

incrementará su límite operativo.

La LTS realizará internamente las anotaciones de los apuntes de los DC y OP (incl.

Impuestos) y llevará su propio seguimiento de garantías (apuntes de Límite

Operativo).

El Límite Operativo es la cuantía de garantías disponibles para cubrir el valor de

las nuevas ofertas de compra del agente en la LTS.

El agente podrá conocer las garantías de las que dispone en cada momento a

través de la LTS y de consultas de SIOM.

GARANTÍAS

Límite operativo

El Límite Operativo (LO) de una cuenta de consolidación es el valor disponible en la LTS para

aceptar nuevas ofertas deudoras y se calcula en cada instante considerando:

(+) Volumen de garantías solicitado por el agente para la LTS (GLTS)

(-) Obligaciones de pago por ofertas deudoras en el libro de órdenes (incl. impuestos) (1)

(-) Obligaciones de pago por ofertas casadas durante la ronda actual (incl. impuestos) (2)

(-) Reducción de las garantías por no existir excedente suficiente en SIOM

(+) Incremento de garantías para operar en la LTS (3)

(-) Reducción de garantías para operar en la LTS (3)

Los derechos de cobro no se considerarán para cubrir obligaciones de pago en la LTS durante la

ronda en curso, pero sí se considerarán una vez se liquiden dichas operaciones en SIOM y por lo

tanto para rondas posteriores.

(1) Las anulaciones de ofertas deudoras en el libro de órdenes (por el agente o automáticamente, p.ej. al finalizar el plazo de contratación del

producto) supondrán un incrementarán el LO.

(2) Las anulaciones de obligaciones de pago por ofertas deudoras que casan supondrán un incremento en el LO.

(3) Los incrementos y reducciones de garantías para la LTS se solicitarán a través del MDA y se considerarán en la LTS en el siguiente

instante de sincronización.

Límite Operativo

(LO)

Garantías destinadas a

la LTS

(GLTS)

Obligaciones de Pago por

transacciones durante la ronda de negociación

Obligaciones de Pago por Ofertas de Compra en el libro de órdenes

Disminución de garantías por

excedente insuficiente en

SIOM

(DISLTS)

GARANTÍAS

Sincronización de garantías LTS-SIOM

1) El agente establece en SIOM a través del MDA el valor inicial de volumen de garantías

disponible para operar en la LTS entre dos periodos de sincronización LTS-SIOM (GLTS) Si en SIOM se dispone de excedente suficiente, dicho valor se reduce del excedente de garantías.

Si no hay excedente suficiente en SIOM, se rechaza la petición y se informa al agente

2) En la LTS, en un instante inicial, se inicializan las garantías disponibles por el agente, LO = GLTS

3) Hasta el siguiente instante de sincronización, la LTS gestiona internamente los requerimientos

de garantías del continuo y sus efectos sobre el LO de las cuentas de consolidación del agente

4) Cuando llega el siguiente instante de sincronización se trasladan los resultados de la última

ronda de la LTS a SIOM (transacciones casadas) para su liquidación e inclusión en el seguimiento

de garantías de SIOM.

5) SIOM incluye en el seguimiento de garantías el resultado de la ronda anterior (Derechos de cobro

y obligaciones de pago correspondientes a las transacciones) y comunica a la LTS si puede

seguir disponiendo del volumen de garantías reservado por el agente (GLTS) o bien si dicho valor

debe ser reducido para garantizar que el saldo de garantías en SIOM siga siendo positivo. En ese

último caso se comunica a la LTS el valor que tiene que considerar para minorar las garantías

disponibles (DISLTS).

6) La LTS considera dicho valor a los efectos del cálculo del LO de la siguiente ronda de

negociación.

GARANTÍAS

Incrementos y reducción de garantías

Solicitud de incremento de garantías para la LTS:

Supone una actualización del volumen de garantías iniciales comunicado por el agente (GLTS)

El agente deberá realizar la petición correspondiente a través del MDA de SIOM

a) Si hay excedente en SIOM se retendrá de manera inmediata el importe solicitado y se

informará al agente

b) Si no hay excedente en SIOM, la retención no se realiza (ni siquiera parcialmente) y se

informa del rechazo al agente

En la LTS las peticiones se tendrán en cuenta en el siguiente instante de sincronización LTS-

SIOM

A partir de ese momento, la LTS las tendrá en cuenta, incrementando su LO para la siguiente

ronda de negociación.

Solicitud de reducción de garantías para la LTS:

Supone una actualización del volumen de garantías iniciales comunicada por el agente (GLTS)

La petición estará sujeta a que existan garantías libres suficientes en la LTS. Esta verificación

se realizará en el siguiente instante de sincronización LTS-SIOM

El agente deberá realizar la petición correspondiente a través del MDA de SIOM

a) Si la petición puede ser procesada, se retira esta garantía de la LTS quedando disponible

para SIOM y se informa al agente.

b) Si la petición no puede ser procesada, esta no se realiza (ni siquiera parcialmente) y se

informa del rechazo al agente.

5PLATAFORMAS

28

PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN

Arquitectura SIOM/LTS (I)

Local Trading Solution (LTS) es el sistema de información desarrollado por OMIE para gestionar lasnegociaciones de los agentes en el Intradiario Continuo Europeo, y de realizar las actividades deadministración necesarias en dicho mercado. Esta solución es complementaria al propio sistema XBID(XBID Solution) y al sistema SIOM, con el que está integrada. El sistema LTS está compuesto por lossiguientes elementos:

• Cliente LTS, interfaz para los agentes que permitirá la realización de envío de órdenes y recepciónde información, así como disponer de los libros de órdenes de los productos en negociación.

• Servidor de Trading para el tratamiento de ofertas (recepción y validación) y comunicación con elSOB (shared order book) del XBID, para la casación de las mismas y la actualización de los libros deórdenes.

• Por el sistema de operación interno utilizado por OMIE para operación del mercado: gestión desesiones, productos, de agentes, etc., reporting, monitorización y control de todos los procesospropios de la LTS.

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Arquitectura SIOM/LTS (II)Aunque el desarrollo del sistema LTS se ha realizado de manera separada a SIOM, ambos sistemasde integrarán, de forma que los agentes puedan utilizar los mecanismos ya en uso en SIOM paraconsultas y mantenimiento de sus datos de agente. Por tanto, SIOM será ampliado con lasfuncionalidades necesarias para su integración con el mercado intradiario continuo y la plataformadónde este se negociará (LTS). Estas funcionalidades incluyen nuevas consultas, cambios en elmantenimiento de datos de agentes, así como los nuevos intercambios de información.

30


Cliente LTS

El cliente LTS es una aplicación Java que estará disponible a través del web de agentesde SIOM.

Su ejecución es independiente del navegador, luego no será necesario conectarse aSIOM previamente para ejecutarla posteriormente a su descarga inicial.

Los requisitos técnicos para su ejecución son idénticos a los del web de agentes deSIOM. En el fututo el instalador del mercado de electricidad incluirá todo lo necesariopara la ejecución de cliente.

Para su ejecución será necesario disponer de lo siguiente:

• Certificado de seguridad software (formato fichero). No se utilizarán tarjetascriptográficas.

• Conectividad HTTPs (TCP/443) con los servidores de trading LTS de OMIE.• Conectividad AMQP (TCP/5671) con los servidores de trading LTS de OMIE.

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Cliente LTS: Acceso

Al ser iniciado el cliente LTS solicitará un certificado autorizado para operar en el mercadocontinuo, siendo los certificados los existentes para el mercado eléctrico en SIOM (certificadossoftware).

En función del certificado suministrado, presentará las carteras de negociación disponibles para elagente titular del certificado.

Se accederá a las pantallas de negociación seleccionando una de las carteras, que estará asociada auna zona de oferta (Portugal / España) y será con la que podamos ofertar.

Dentro de la aplicación es posible cambiarse entre una cartera u otra de las disponibles para el agente, en caso que disponga de varias.

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Cliente LTS: Funcionalidades (I)

Al ser iniciada la aplicación nosmostrará la pantalla de “contracts”. Enel intradiario continuo la negociaciónestá organizada en contratos, querepresentan un periodocorrespondiente una hora del día en laque se entregará la energía negociada.

• El cierre del contrato se efectúa con anterioridad al momento de comienzo de la entrega física(presumiblemente 1 hora antes).

• Los contratos pueden encontrarse en los siguientes estados en el cliente de la LTS:• TRADE: La negociación está abierta y se puede ofertar.• FIN: Contrato cerrado (se representan siempre los 3 últimos). Las ofertas en el libro de

órdenes son eliminadas del sistema al cerrarse el contrato.• INT: La negociación está deshabilitada y no se puede ofertar. Las ofertas existentes en el

libro de órdenes son desactivadas cuando se pasa un contrato a este estado.

• Los contratos son identificados porun número único.

• Se abren en un momento deactivación tras la última subastaintradiaria en la que se negocia elperiodo.

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Cliente LTS: Funcionalidades (II)

En el Mercado Continuo cada contratoactivo tiene asociado un libro deórdenes, que contiene las órdenes decompra y de venta para ese contrato,que, debido a sus precios, no casanentre ellas.

El libro de órdenes es calculado yactualizado para cada área por elsistema XBID. Este cálculo, denominado“Local View”, se realiza en función delas órdenes recibidas en el sistema, y ladisponibilidad de capacidad en lasinterconexiones entre Delivery Areas.Por tanto:• El libro de órdenes puede ser

diferente en cada área,dependiendo del estado de lasinterconexiones.

• La “Local View” de cada área solo muestra las ofertas con las que se puede casar desde esa área.• El sistema central XBID envía a las LTS su “Local View”, las cuales estarán limitadas a un máximo a

30 órdenes. El resto de órdenes activas en XBID no aparecerán en dichas “Local Views”.

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Cliente LTS: Funcionalidades (III)

Según la arquitectura mostrada, será la LTS la encargada de recibir las órdenes que los Agentesenvíen a través del cliente LTS, realizar las validaciones locales y reenviarlas de manera anónima aXBID:

• La casación de las órdenes la realiza el sistema central XBID, siguiendo un modelo de casacióncontinua.

• El sistema central no se dispone de información sobre el remitente original (agente) de cadaorden. La relación Agente y Órdenes es mantenida por la LTS.

Las órdenes en el mercado continuo podrán ser de Compra (BID) o Venta (ASK), con diferentes tipos de condiciones de ejecución o validez seleccionables por el agente. Los tipos de órdenes existentes son:

• Regular Orders: Órdenes normales con cantidad y precio.• Iceberg Orders: Las iceberg orders son un tipo de órdenes en el que no se muestra en el libro

de órdenes la cantidad total de la orden, solo se muestra inicialmente una parte de esa cantidad que denominamos “slice”. Cuando el slice visible en el libro de órdenes es casado, el sistema instancia un nuevo slice de la misma cantidad

Por defecto, las órdenes en la LTS serán normales. En el caso que deseemos enviar una orden Iceberg tendremos que seleccionarlo en el momento de ofertar, rellenado los campos adecuados.

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Cliente LTS: Funcionalidades (IV)

En el momento de envío de las órdenes, se pueden incluir restricciones a la ejecución:• NON (None): La oferta es evaluada a su entrada, y si no casa se va al libro de órdenes.• IOC (Immediate-or-Cancel): La oferta es evaluada a su entrada, y si no casa totalmente, el

resto no casado, sea todo o parte no va al libro de órdenes.• FOK (Fill-or-Kill): La oferta es evaluada a su entrada, y si no casa totalmente, no es tenida

en cuenta y se descarta completamente, no va al libro de órdenes.

Y restricciones a la validez:• GFS (Good-for-Session): Oferta válida hasta el cierre de la negociación del contrato• GTD (Good-till-Date): Oferta válida hasta una hora que el agente establece, siempre

anterior al cierre de la negociación del contrato

Por defecto, las órdenes en la LTS no tendrán seleccionada ninguna restricción. En el caso quedeseemos enviar una orden con restricciones tendremos que seleccionarlo en el momento deofertar, rellenado los campos adecuados.

Sobre una orden activa en el sistema, previamente enviada, es posible realizar las siguientesacciones:

• Modificación: Pudiendo variar la cantidad, precio o condiciones de ejecución.• Anulación: Cancelación inmediata de una orden o de todas las órdenes del

usuario/agente.

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Cliente LTS: Información disponible (I)

En la pestaña “My Orders” estádisponible la siguiente informaciónsobre la órdenes que hemosintroducido en el sistema, accesiblepor contrato visible y en total:

• Cantidad total ofertada de BID yASK y mejor precio de ofertadoambos

• Posición neta según ofertas

• Listado de órdenes y su estado(en el libro de órdenes, casadas,cancelas, inactivas, etc..)

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Cliente LTS: Información disponible (II)

En la pestaña “My Trades” estádisponible la siguiente información sobrelas transacciones que hemos realizadoen el mercado, accesible por contratovisible y en total:

• Cantidad total casada de BID y ASK

• Precio medio transacciones BID y ASK

• Posición neta según transacciones

• Volumen económico resultante de las transacciones

• Listado de transacciones incluyendo órdenes involucradas.

38


Cliente LTS: Información disponible (III)

En el menú superior de la aplicación se proporciona acceso al detalle de la evolución dellímite operativo, mostrando todos los apuntes que realiza el sistema en función de lasórdenes y de las transacciones realizadas en el mercado.

39


Cliente LTS: Descargas de información

De la información disponible en el cliente LTS, la aplicación facilita la descarga en formato Excel dela siguiente información:

• Libro de órdenes de un contrato en un momento puntual• Listado de órdenes para un contrato o para todos los visibles en un momento dado• Listado de transacciones para un contrato o para todos los visibles en un momento dado

40


Cliente LTS: Generación Automática de Ofertas

Tras pulsar “Load XML”, se abrirá la pantalla de selección de fichero. Tras seleccionar un

fichero XML, se validará que el fichero tenga el formato correcto.

Una vez cargado el fichero, se actualizará la basket mostrando toda información

contenida en el fichero. En caso de existir ofertas previamente a la carga, las ofertas

contenidas en el fichero se insertarán al listado.

Las ofertas aparecerán listadas inicialmente en estado “Draft”, hasta ques e realice su

envío

En la pestaña “Basket Orders”, el cliente LTS permite la carga de conjuntos de órdenes

desde ficheros con formato XML, que pueden ser generados mediante de manera

automatizada por los agentes. Adicionalmente, se pueden crear manualmente una basket

con varias órdenes y descargarlas como XML para su posterior carga.

41


Cliente LTS: Formatos (XML basket)

El fichero XML para cargar la basket dispondrá de los siguientes campos:En la cabecera del fichero se establece

• El tag “basketName”, con la descripción de la basket. • El valor de “basketCondition”, contiene la condición

de ejecución (None, Valid, Linked).

A continuación, se muestran cada una de las órdenesencapsuladas por los tags “orders”

• Para definir a que contrato va dirigida la oferta, se utilizarán los valores de “contractDayRef” y “contractHourRef”.

• Los valores de “price”, “qty”, “side” y “descriptionMessage” establecen los valores de precio, cantidad, tipo de oferta (Ask o Bid), y la descripción respectivamente.

• En caso de oferta iceberg se definen los valores de “ppd” y “totalQty”• Para definir las ofertas “IOC” o “FOK”, se utilizará el tag “tradingCondition”

Por defecto la oferta se insertará sin condiciones de validez (“GFS”). En caso de querer establecer una fecha/hora de validez, será necesario establecer el número de minutos a restar a la fecha de fin del contrato desde el tag“minutesToGCT”

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Novedades en SIOM

La integración del sistema SIOM y del sistema LTS, implicará algunos cambios en el sistema

de agenten SIOM. Básicamente estos cambios son extensiones para proporcionar la

información relativa a las rondas del continuo, utilizando los formatos ya en suo y

conocidos por los agentes.

Los cambios se pueden resumir en:

• Modificaciones a los procesos de Mantenimiento de Datos de Agentes (MDA)

• Incorporación de una nueva sección en el web de agentes “Intradiario Continuo”

• Nuevas Consultas por pantalla en la sección “Intradiario Continuo”

• Extensión de los Web Services existentes en SIOM con nuevas consultas para el continuo.

• Nuevos ficheros de intercambio en centro de desacargas.

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Novedades en SIOM: Procesos Mant. Datos Agentes (I)

Se crean nuevos procesos, para la solicitud del alta/baja/modificación de los instrumentos deoferta en el intradiario continuo:

• Participación del Agente en Intradiario continuo: A través de esta solicitud los agentes podránregistrarse para operar o dejar de hacerlo en el mercado continuo. Al realizar esta solicitud secreará una Cuenta de Registro en nombre del agente, y una Cartera de Negociación en la zonaque elija el agente.

• Cuenta Registro en nombre propio en Intradiario continuo: Creación o eliminación de unacuenta de registro para operar en nombre propio en el mercado continuo.

• Cuenta Registro representado en Intradiario continuo: Creación o eliminación de una cuentade registro para operar en nombre de un representado en el mercado continuo.

• Zona de oferta en Intradiario continuo: Alta o baja de la capacidad de operar en una zona deoferta (España, Portugal). El alta en una nueva zona implica la creación automática de unaCartera de Negociación en dicha zona

• Cartera de Negociación para Intradiario continuo: Creación o eliminación de una Cartera denegociación con la que ofertar en una zona de oferta para la que estamos habilitados, y queestará asociado a un agente y cuenta de registro existente y con capacidad de operar en elmercado continuo.

• Modificación de límites de garantías para Intradiario continuo: Solicitud de modificación de lacantidad de garantías disponibles en SIOM que se utilizarán como límite para operar en elmercado continuo.

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Novedades en SIOM: Procesos Mant. Datos Agentes (II)

Se introducirán en el web de mercado de SIOM, en el apartado de Datos de Agentes, algunoscambios en los procesos actuales, necesarios para la participación de los agentes en el mercadocontinuo:• Solicitudes de Personas Contacto: Inserción de un nuevo tipo de contacto y responsable

destinatario de la notificación del cambio.• Solicitudes de Modificación de Datos de Agentes: No se podrán dar de baja actividades que

tengan asociadas cuentas de registro en el intradiario continuo.

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Novedades en SIOM: Consultas y Web Services (I)

En el web de agentes de SIOM está prevista la incorporación de la siguiente información relativa alnuevo Intradiario. La información relativa a las subastas intradiarias permanecerá en la secciónactual. Al encontrarse aún en fase de desarrollo, la siguiente información puede no ser la definitiva:

Sección en el menú superior para Intradiario Continuo, que conduzca a un Dashboard estático conla siguiente información:

• Contratos en negociación• Posición neta del agente en todos los contratos. (Volumen y precio hasta la última ronda)• Información del Limite Operativo del agente hasta la última ronda• Hora de última actualización de la información del DashBoard

Igualmente está previsto incluir las siguientes consultas por pantalla, con las posibilidadeshabituales de exportación a fichero, y por web services, con los mecanismo habituales en SIOM:

• Consultas sobre contratos: Contratos en negociación, Próximos contratos, Histórico de contratos• Consultas sobre órdenes: órdenes por producto, órdenes casadas, Histórico de órdenes• Consultas sobre transacciones: energías casadas del agente y su precio• Consultas sobre los resultados económicos de las energías casadas del agente. Conjunto de

anotaciones con detalle.• Consultas del plan intradiario desagregado incremental (PIBCIC) y acumulado (PIBCAC)• Límite Operativo actualizado del Agente.

46


Novedades en SIOM: Consultas y Web Services (II)

Detalle de los parámetros de entrada y los campos resultadode algunas de las consultas que estarán disponibles porpantalla y por web services. Puede haber pequeños cambios.

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Novedades en SIOM: Formatos (I)

PIBCIC;

2017;10;01;1;1;ACAV;-20;0;1;

2017;10;01;1;1;ACE3;40;0;1;

2017;10;01;1;1;ADOU;165;0;1;

2017;10;01;1;1;BCE5;10;0;1;

2017;10;01;1;1;BGC4;-0.4;0;7;

2017;10;01;1;1;CAOU;185;0;1;

2017;10;01;1;1;CGC6;-0.8;0;7;

…

*

Se crean nuevos ficheros de intercambio, con la información del incremental y acumulado de cadaronda del continuo: PIBCI Continuo y PIBCA Continuo.• El fichero PIBCIC contendrá la información incremental resultado de las posiciones netas,

desagregadas en UOF o abiertas en UOF Virtuales, negociadas en los contratos al final de ronda.• El fichero PIBCAC contendrá el plan acumulado por unidad desde el último PHF más las rondas

anteriores.

PIBCAC;

2017;10;01;1;1;AGC4;-0.9;0;7;

2017;10;01;1;1;AGC4;-0.9;0;7;

2017;10;01;1;1;BDAV;-80;0;1;

2017;10;01;1;1;CCAV;-10;0;1;

2017;10;01;1;1;CDE5;60;0;1;

2017;10;01;1;1;CEF7;160;0;1;

…

*

6CALENDARIO ACTIVIDADES XBID

7CALENDARIO ACTIVIDADES PROYECTO


Calendario proyecto nuevo Intradiario MIBEL

Se presenta el calendario de las actividades previstas del proyecto con participación oefecto directo sobre los agentes del mercado.

El calendario existente es en todo momento el correspondiente al proyecto con lainformación disponible en ese instante. Modificaciones y retrasos del proyecto XBID o delas actividades internas realizadas por OMIE pueden tener asociadas modificaciones delcalendario.

52


Web de información para agentes

Fuente: Arial 11

Está a disposición de todos losinteresados una web pública coninformación sobre el proyecto.

www.nuevomercadointradiario.omie.es

La web contiene información sobre:- Descripción del Modelo de mercado

intradiario MIBEL.- Información técnica de las

Plataformas de negociación para elmercado intradiario.

- Información sobre el proyecto dedesarrollo del nuevo mercadointradiario

- Información sobre el proyecto XBID- Información de contacto

http://www.nuevomercadointradiario.omie.es/

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Datos de pruebas accesibles

Fuente: Arial 11

Actividad: Descarga de información de ejemploSistema: www.nuevomercadointradiario.omie.es Fechas previstas: Principios de mayo-septiembre

En esta fase, OMIE proporcionará una información preparada semejante a la queproporcionará en su día el mercado continuo en funcionamiento, de manera que losagentes puedan disponer de ejemplos de los formatos de nuevos ficheros deinformación del mercado.

Se habilitará a tal efecto una página de descarga para los agentes en la web pública deinformación del proyecto, en el que se podrá acceder a los diferentes tipos deinformación que proporcionará el sistema de información del mercado, con relación alas actividades realizadas en el mercado continuo.

http://www.nuevomercadointradiario.omie.es/

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Calendario de pruebas con Agentes (I)

Fuente: Arial 11

Actividad: Pruebas de utilización del cliente LTSSistema: Sistema de pruebas de SIOM y de la LTSFechas previstas: junio-julio

En estas pruebas los agentes podrán instalar el cliente de acceso al sistema denegociación (cliente LTS) y proceder a la negociación de los diferentes contratos(productos) listados, en condiciones semejantes al funcionamiento futuro del mercadointradiario continuo, pero limitado por el momento a las zonas de precio de España yPortugal.

Los agentes podrán utilizar todas las funcionalidades asociadas al cliente LTSproporcionado, tanto de envío de órdenes simples, condicionadas, Basket Orders, etc.

Adicionalmente, tendrán disponibles todas las facilidades proporcionadas por el clienteLTS para descargas de información (órdenes, transacciones, precios, capacidades, …).

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Calendario de pruebas con Agentes (II)

Fuente: Arial 11

Actividad: Pruebas remotas MIBEL de acceso al mercadoSistema: Sistema de pruebas de SIOM y de la LTSFechas previstas: septiembre-octubre

Previo a las pruebas integradas de participación del MIBEL en el proyecto XBID, serealizarán pruebas internas en el MIBEL de realización de los diferentes procesosasociados a la implantación del mercado intradiario.

En estas pruebas, además de la utilización del cliente LTS, los agentes podrán acceder alos diferentes tipos de información proporcionadas por el sistema de información delmercado. El acceso será a través del sistema SIOM, actualmente utilizado para losaccesos de información del mercado.

Estas pruebas no se realizarán de manera integrada, pudiendo cada agente acceder a lainformación en todo momento, cuando lo considere oportuno, sin necesidad decoordinarse con otros agentes, aunque sí esté prevista la celebración de cicloscompletos de ejecución de las sesiones en subasta y mercado continuo, que secoordinarán con los agentes en su momento.

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Calendario de pruebas con Agentes (III)

Fuente: Arial 11

Actividad: Pruebas del proyecto regional LIP dentro de XBIDSistema: Sistema de pruebas de SIOM y de la LTS para LIPFechas previstas: septiembre-octubre

Dentro del proyecto XBID, está previsto la celebración de las pruebas de los proyectosregionales (LIPs) en los meses de septiembre y octubre. OMIE, REE, REN, RTE y EPEX-SPOT, así como los agentes del mercado, tendremos que colaborar en estas pruebas, taly como se defina en el proyecto XBID.

Actividad: Simulaciones de funcionamiento Go Live del proyecto XBIDSistema: Sistema de pruebas de SIOM y de la LTS de SimulaciónFechas previstas: noviembre-enero/febrero

Dentro del proyecto XBID, previo al inicio del funcionamiento del mercado continuoeuropeo, está previsto la celebración de simulaciones de comportamiento de lasinfraestructuras, aplicaciones y procedimientos tanto internos a XBID como del resto deentidades relacionadas. En estas pruebas participarán los operadores del mercado, losoperadores del sistema y los agentes. El MIBEL deberá participar en estas simulacionesconforme al procedimiento que se establezca en el proyecto.

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Demostraciones para Agentes

Fuente: Arial 11

Como parte fundamental del nuevo modelo intradiario a implantar en el MIBEL seincluye la integración del MIBEL en el mercado continuo transfronterizo XBID, a través dela plataforma de negociación (LTS) que OMIE ha desarrollado para que los agentesparticipen el él.

Como parte de las actividades a realizar en el proyecto de implantación del nuevomercado intradiario en el MIBEL, OMIE va a organizar varias sesiones con el objetivo derealizar una demostración del funcionamiento y las distintas funcionalidadesproporcionadas por esta nueva aplicación.

Inicialmente, está previsto que las sesiones de demostración de funcionamiento delCliente LTS se realicen de forma presencial. Las demostraciones incluirán la descripciónde los requisitos y mecanismo de instalación del cliente LTS en las instalaciones de losagentes, las diferentes pantallas y tipos de información presentada, los tipos de ofertasadmitidos y las facilidades para realizar los envíos de las mismas, así como las diferentesfuncionalidades de acceso y descarga de la información.

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Cursos de Formación

Fuente: Arial 11

A fin de facilitar a los agentes del mercado familiarizarse con el funcionamiento delmercado continuo y con las diferentes plataformas de acceso al mismo, OMIE estápreparando un curso de introducción el nuevo mercado intradiario.

El curso tendrá las siguientes características:

• Alcance: Presentación del funcionamiento del nuevo mercado intradiario, condescripción de los procesos de subastas y mercado continuo. Incluye la realización deprácticas con ordenador de acceso a ambos tipos de negociación, con especialatención al mercado continuo.

• Duración: Una jornada laboral de 9 a 18h

• Lugar: Oficinas de OMIE, Alfonso XI, 6. Madrid

• Fechas de Celebración: Dependiendo de la demanda, septiembre, octubre ynoviembre.

8PREGUNTAS

MUCHAS

GRACIAS

nuevo funcionamiento del mercado … · liquidaciÓn liquidación transfronteriza omie actuará...

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