Índice - infosel · papel comercial pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento j, f d...

CATALOGO BURSÁTIL ....................................................................................................... 3

PIZARRA ................................................................................................................................ 5

REPORTE DE PRECIOS ................................................................................................. 6

Intradia: ......................................................................................................................... 6

Diario, semanal y mensual: ............................................................................................... 6

DETALLE ............................................................................................................................... 8

DETALLE ....................................................................................................................... 8

EMISIÓN ....................................................................................................................... 8

RESUMEN .................................................................................................................... 11

CUPONES .................................................................................................................... 13

TASAS ......................................................................................................................... 14

CALIFICACIONES........................................................................................................... 15

AMORTIZACIONES ........................................................................................................ 16

HECHOS ...................................................................................................................... 17

POSTURAS .................................................................................................................. 18

ANEXO 1: CATALOGO DE TIPOS DE VALOR. ................................................................... 19

ÍNDICE

El modulo de deuda tiene una completa integración con la terminal de “Infosel Financiero”, es por eso que los instrumentos de deuda están clasificados en el panel de “Instrumentos” del “Catálogo Bursátil“ de Infosel, previamente se tenía ya alguna información de deuda, y pormotivos de compatibilidad con los usuarios se decidió mantener la estructura tradicional, aunque esto genere información repetida. Lo que anteriormente se llamaba “Mercado de Deuda” se renombró a “Mercado Secundario de Deuda”.

En la parte llamada “Bonos” se mantiene la información de deuda que se muestra en ellos, se recomienda que paulatinamente se tomen los datos de la nueva sección “Mercado de Deuda”, ya que contiene información más completa y más actualizada.A continuación se muestra una imagen del “Catalogo Bursátil”:

CATÁLOGO BURSÁTIL

Infosel Deuda 3

CLASIFICACIÓN

Clasi�cación

GUBERNAMENTAL

Banco de México

IPABSegregados

Obligaciones

CPO´sOrganismos MultilateralesPagaré Mediano Plazo

Gubernamentales EUROBONOS Privados SIC

Papel BancarioPapel ComercialPagaré con Rendimiento liquidable al vencimiento

J, F D

D1, D4, D5, D6 D2 D3, D7 D8

2, Q, PI

R, R1 JI 71, 73, 75

MER

CAD

O D

E D

EUD

A

A M

EDIA

NO

Y L

ARG

O P

LAZO

MER

CAD

O D

E D

EUD

A

A C

ORT

O P

LAZO

XA BI, LD, LP, LS,LT, M, M0,M3, M5, M7, L, S, S0, S3, S5 IP, IS, IT MC, MP, SC, SP

PRIVADOS

EXTRANJEROS

Tipo de Valor

Infosel Deuda 4

La información de los instrumentos se encuentra dividida de la siguiente manera:

I, G

90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, D, 2P, 2U, 3P, 3U,4P, 4U, 5U, 6U, CC, CP

Gubernamentales

IL

Certi�cados Bursátiles

Certi�cados Bursátiles(es lo mismo que papel comercial)

90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, D, 2P, 2U, 3P, 3U, 4P, 4U, 5U, 6U, CC, CP

J, F Bonos bancarios

Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento de largo plazo

Nota:La pizarra al igual que en los instrumentos de renta variable es la que contiene información en “Tiempo Real”, no obstante en los instrumentos de deuda no existe como tal el tiempo real, por lo que no veremos esta pantalla tan dinámica, para el módulo de deuda definiremos “Tiempo Real” como el último dato disponible.La pizarra queda conformada como sigue:

Además se pueden agregar las columnas que aparecen en la imagen:

PIZARRA

Infosel Deuda 5

Intradia:Se registrarán los hechos intradia de los Instrumentos que los hayan tenido

Diario, semanal y mensual:Tendrán la siguiente configuración:

REPORTE DE PRECIOS

Infosel Deuda 6

• Calificación S&P: Es la calificación actual de esta calificadora.• Calificación HR: Es la calificación actual de esta calificadora.• Hora: Se refiere a la hora del “Precio Actual”.• Fecha de Emisión: Es la fecha de inicio de vigencia del instrumento.• Días por vencer: Son los días que faltan para que el instrumento llegue a su vencimiento.• Precio de apertura: Es la tasa con la que se empezó la jornada.• Precio de compra (Postura): Postura de compra.• Precio de venta (Postura): Postura de Venta.• Máximo día: Tasa Máxima del día generada por la metodología de PIP.• Mínimo día: Tasa Mínima del día generada por la metodología de PIP.• Precio Limpio: Es el Precio sin los intereses acumulados en el cupón actual.• Precio Sucio: Es el precio considerando los intereses del cupón actual. El “Precio Sucio”. es igual a el “Precio Limpio” + “Interés 24H”.• Tasa de Rendimiento: Es la tasa de rendimiento del instrumento.

REPORTE DE PRECIOS

Definición de los campos de la pizarra:

• Tipo de valor: Es el tipo de valor conforme a la clasificación de la BMV, ver en el anexo las definiciones de los tipos de valor.• Clave de Cotización: Es la clave de pizarra del instrumento, no necesariamente es la clave de la emisora, ya que en algunos casos no se conserva.• Serie: Es la serie del instrumento como está definida en el prospecto.• Fecha de Vencimiento: Es la fecha en la que el instrumento vence, es decir cuando realiza el último pago de intereses y de capital.• Precio Actual: Es la tasa de referencia calculada con la metodología del proveedor• Precio Anterior: Es la tasa de referencia con la que se cerró el día anterior.• Variación unitaria: Es la diferencia entre el “precio actual” y el “precio de cierre anterior”.• Variación porcentual: es la “Variación unitaria” entre el “precio actual”.• Interés 24H: Es cálculo de los intereses calculado a 24 horas.• Calificación Fitch: Es la calificación actual de esta calificadora.• Calificación Moody´s: Es la calificación actual de esta calificadora.

Infosel Deuda 7

Al darle doble click a cualquier instrumento una pantalla nos mostrará el detalle del instrumento, a continuación se mostrarán las pestañas de dicha pantalla

Detalle Son los mismos campos que en la “Pizarra”, también se actualizan en “Tiempo Real”

Emisión La mayoría de los datos de esta pestaña se obtienen del prospecto, es normal que algunos campos estén vacios, ya que no todos los instrumentos tienen las mismas características, solo se mostrarán los que apliquen.

DETALLE

Infosel Deuda 8

A continuación se describen todos los campos de esta pestaña:

• Tipo de valor: Es el tipo de valor conforme a la clasificación de la BMV, ver en el anexo las definiciones de los tipos de valor.• Clave de Cotización: Es la clave de pizarra del instrumento, no necesariamente es la clave de la emisora, ya que en algunos casos no se conserva.• Serie: Es la serie del instrumento como está definida en el prospecto.• Fecha de Emisión: Es la fecha de inicio de vigencia del instrumento.• Fecha de Vencimiento: Es la fecha en la que el instrumento vence, es decir cuando realiza el último pago de intereses y de capital.• Fecha de liquidación: Es la fecha en la que efectivamente se realiza el último pago de intereses y de capital.• Isin: “International Securities Identification Number” Es un código que identifica de manera única a cada instrumento.• Cusip: “Committee on Uniform Securities Identification Procedures” Es un código internacional que identifica de manera única a cada instrumento.• SEDOL “Stock Exchange Daily Official List” Es un código internacional que identifica de manera única a cada instrumento.• Moneda: Es la moneda en la que se emitió el instrumento.• Valor nominal original: Es el valor nominal con el cual se coloco el instrumento.• Valor nominal actual: Es el valor nominal considerando las amortizaciones y/o capitalizaciones.• Días por vencer: Son los días que faltan para que el instrumento llegue a su vencimiento.• Tasa base interés: Es la curva o tasa a la que está referida la tasa del instrumento.• Sobretasa colocación: Es la sobretasa que está considerada en el prospecto para el cálculo de la tasa.• Tipo de inversión: Se refiere al tipo de instrumento por ejemplo: Derivado, Deuda, Renta Variable.• Subtipo de inversión: Da más información del tipo de inversión, para el caso de Deuda los valores posibles son: Cuponado o Cupón Cero.

DETALLE

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• Tipo de cupón: Nos da más información del cupón, por ejemplo si la tasa es variable o fija, si es amortizable o no.• Tipo de cotización: Nos sirve para saber si el instrumento es a precio o a descuento.• Bolsa de inscripción: Indica la Bolsa en la que el instrumento está inscrito originalmente.• Inscrito en BMV: Indica si el instrumento está inscrito en la Bolsa Mexicana.• Day Count Fraction: Indica cual es la base de los días para el cálculo de los intereses.• Títulos emitidos: Son los títulos que indica el prospecto que pueden ser colocados en la subasta primaria.• Títulos Circulación: Se refiere a los títulos que actualmente están en poder de los inversionistas.• Monto de la emisión: Es el monto total que emitió el instrumento, se puede calcular multiplicando el “Valor nominal original” por los “Títulos emitidos”.• Monto en circulación: Es el monto que está en poder de los inversiostas, se puede calcular multiplicando el “Valor nominal actual” por los “Títulos Circulación”.• Colocación: Nos indica si un instrumento es privado o publico• Mercado: Nos indica si el instrumento esta en el mercado nacional o extranjero.• Tipo de Instrumento: Nos dice que tipo de bono o nota estructurada es el instrumento.• Forma de pago: nos da la periodicidad de pago del instrumento.• Día de corte del Cupón: Nos dice que día corta el cupón para los instrumentos que tienen un día fijo de pago.• Tasa de Rendimiento: Es la tasa de rendimiento del instrumento.• Tasa de Descuento: Es la tasa de descuento del instrumento.• Tipo papel: Nos da la clasificación del instrumento, por ejemplo: gubernamental, bancario.• Frecuencia revisión tasa: Nos indica cada cuando se tiene que hacer una revisión de la tasa.• Nombre corto emisora: Es la clave que el proveedor le da a la emisora del instrumento.• Representante Común: Es el encargado de ejercer los derechos de los tenedores.• Fecha del último pago: Se refiere a la última fecha en la que se pagaron intereses, es la fecha de corte del cupón anterior.

DETALLE

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• Número del cupón vigente: Es el número del cupón vigente. • Fecha de pago de interés: Es la fecha en la cual se pagará el cupón vigente.• Días transcurridos: Son los días que han pasado desde la colocación del instrumento.• Interés 24H: Es cálculo de los intereses calculado a 24 horas.• Fecha actual: Es la última fecha en la cual se realizó algún cambio en esta pestaña.

DETALLE

ResumenEn esta pestaña se mostraran los principales campos referentes a la operación en el mercado secundario.

Infosel Deuda 11


• Tipo de valor: Es el tipo de valor conforme a la clasificación de la BMV, ver en el anexo las definiciones de los tipos de valor.• Clave de Cotización: Es la clave de pizarra del instrumento, no necesariamente es la clave de la emisora, ya que en algunos casos no se conserva.• Serie: Es la serie del instrumento como está definida en el prospecto.• Último hecho: Es la tasa con la que se realizo el “último hecho” del instrumento.• Fecha último hecho Se refiere a la fecha del “último hecho”.• Hora último hecho: Se refiere a la hora del “último hecho”.• Cierre anterior: Es la tasa del “último hecho” con la que se cerró el día anterior.• Variación unitaria: Es la diferencia entre el “precio actual” y el “precio de cierre anterior”.• Variación porcentual: Es la “Variación unitaria” entre el “precio actual”.• Máximo día: Tasa Máxima del día generada por la metodología de PIP.• Variaciones máximo: Es la variación del “Máximo día”.• Mínimo día: Tasa Mínima del día generada por la metodología de PIP.• Variaciones mínimo: Es la variación del “Mínimo día”. • Precio Cierre del año anterior: Es el precio con el que el instrumento cerró el último día hábil del año anterior.• Precio máximo 12 meses: Es la tasa máxima de los últimos 12 meses. • Fecha precio máximo 12 meses: Es la fecha en la que se registro el “Precio máximo 12 meses”.• Precio mínimo 12 meses: Es la tasa mínima de los últimos 12 meses.• Fecha precio mínimo 12 meses: Es la fecha en la que se registro el “Precio mínimo 12 meses”.• Precio de apertura: Es la tasa con la que se empezó la jornada.• Variaciones apertura: Es la diferencia entre la tasa de apertura del día actual contra la del día anterior.

DETALLE

Infosel Deuda 12

CuponesEn esta pestaña se pondrá la historia de los cupones que ha tenido la emisora, en algunos casos no mostrará todos.


• Tipo de valor: Es el tipo de valor conforme a la clasificación de la BMV, ver en el anexo las definiciones de los tipos de valor.• Clave de Cotización: Es la clave de pizarra del instrumento, no necesariamente es la clave de la emisora, ya que en algunos casos no se conserva.• Serie: Es la serie del instrumento como está definida en el prospecto.• Número: Se refiere al número del cupón.• Fecha inicio: Es la fecha de inicio del cupón.• Fecha corte: Se refiere a la fecha de corte de cupón, es la última fecha en la que se calculan intereses, el cupón no se paga en esta fecha.• Fecha liquidación: Es la fecha en la que efectivamente se pagan los intereses del cupón.• Valor nominal: se refiere al Valor nominal que aplica para ese cupón, en el caso de tener varios valores por cupón aquí se reflejará el más actualizado.

DETALLE

Infosel Deuda 13

TasasEn esta pestaña se muestran las tasas por cupón que ha tenido el instrumento.


• Tipo de valor: Es el tipo de valor conforme a la clasificación de la BMV, ver en el anexo las definiciones de los tipos de valor.• Clave de Cotización: Es la clave de pizarra del instrumento, no necesariamente es la clave de la emisora, ya que en algunos casos no se conserva.• Serie: Es la serie del instrumento como está definida en el prospecto.• Número cupón: Es el número del cupón correspondiente.• Número de tasa: Es el número consecutivo de tasa que le corresponde a cada cupón.• Fecha inicio: Es la fecha de inicio de la tasa.• Fecha final: Es la fecha final de la tasa.• Valor Nominal Actual: Es el valor nominal actualizado a la fecha de esa tasa, en los cupones que hay varios valores nominales aquí se podrá revisar la historia de los mismos.• Tasa bruta: Es la tasa de interés.• Tasa Bruta Promedio Ponderado: Es el promedio ponderado de las tasa del cupón hasta la tasa actual.

DETALLE

Infosel Deuda 14

CalificacionesEn esta pestaña se tendrá el histórico de todas las calificadoras del mercado.


• Tipo de valor: Es el tipo de valor conforme a la clasificación de la BMV, ver en el anexo las definiciones de los tipos de valor.• Clave de Cotización: Es la clave de pizarra del instrumento, no necesariamente es la clave de la emisora, ya que en algunos casos no se conserva.• Serie: Es la serie del instrumento como está definida en el prospecto.• Calificadora: Es el nombre corto de la calificadora.• Fecha Calificación: Es la fecha en la que se da a conocer la acción de calificación.• Nacional: Indica si la escala de la calificación es nacional o global.• Plazo: Indica si la escala de las calificaciones es corto o largo plazo.• Calificación: Es la calificación correspondiente a esa fecha.

DETALLE

Infosel Deuda 15

AmortizacionesEn esta pestaña se podrán revisar todos los eventos de amortizaciones y capitalizaciones que pueda tener un instrumento.


• Tipo de valor: Es el tipo de valor conforme a la clasificación de la BMV, ver en el anexo las definiciones de los tipos de valor.• Clave de Cotización: Es la clave de pizarra del instrumento, no necesariamente es la clave de la emisora, ya que en algunos casos no se conserva.• Serie: Es la serie del instrumento como está definida en el prospecto.• Fecha Amortización: Es la fecha en la que se lleva a cabo la amortización.• Fecha Liquidación: Es la fecha en la que efectivamente se paga la amortización.• Tipo Amortización: Indica el tipo de evento, puede ser amortización por disminución de valor nominal o por disminución de títulos, o capitalización.• Amortización: Es el monto del factor de amortización en unidades monetarias.• Prima: Indica si existe una prima por amortizar.• Monto Prima: En el caso en el que exista es el monto de la prima que se paga por amortizar.• Moneda Amortización: Es la moneda en la cual se realiza la amortización.• Títulos Amortizados: Si aplica son los títulos que se están amortizando.• Importe Amortización: es el monto que corresponde a la amortización, es lo mismo que multiplicar: “Amortización” por “Títulos en Circulación”.

DETALLE

Infosel Deuda 16

HechosEs un resumen del “Último Hecho” registrado.


• Tipo de valor: Es el tipo de valor conforme a la clasificación de la BMV, ver en el anexo las definiciones de los tipos de valor.• Clave de Cotización: Es la clave de pizarra del instrumento, no necesariamente es la clave de la emisora, ya que en algunos casos no se conserva.• Serie: Es la serie del instrumento como está definida en el prospecto.• Último hecho: Es la tasa con la que se realizo el “último hecho” del instrumento.• Fecha último hecho: Se refiere a la fecha del “último hecho”.• Hora último hecho: Se refiere a la hora del “último hecho”.• Último hecho máximo 12 meses: Es la tasa máxima de los últimos 12 meses. • Fecha precio máximo 12 meses: Es la fecha en la que se registro el “Último hecho máximo 12 meses”• Último hecho mínimo 12 meses: Es la tasa mínima de los últimos 12 meses.• Fecha Último hecho mínimo 12 meses: Es la fecha en la que se registro el “Último hecho mínimo 12 meses”

DETALLE

Infosel Deuda 17

PosturasEn esta pestaña se presentaran las mejores posturas de compra y venta.


• Tipo de valor: Es el tipo de valor conforme a la clasificación de la BMV, ver en el anexo las definiciones de los tipos de valor.• Clave de Cotización: Es la clave de pizarra del instrumento, no necesariamente es la clave de la emisora, ya que en algunos casos no se conserva.• Serie: Es la serie del instrumento como está definida en el prospecto.• Volumen de compra: Es el volumen de la postura de compra.• Precio de compra: Es el precio de la postura de compra.• Volumen de venta: Es el volumen de la postura de venta.• Precio de venta: Es el precio de la postura de venta.

DETALLE

Infosel Deuda 18

ANEXO 1: CATÁLOGO DE TIPOS DE VALOR.

Tipo de Valor2

2P2U3P3U4P4U5U6U717375909192939495

969798BICCCPDD1D2D3D4D5D6

DescripciónOBLIGACIONES IND. COMER. Y DE SERV.

CERTIFICADOS BURSÁTILES TASA FIJA (SEGREGABLES)

CERTIFICADO BURSÁTIL DE INDEMNIZACIÓN CARRETERA

CERTIFICADOS BURSÁTILES TASA FIJA (PRINCIPAL)

CERTIFICADO BURSÁTIL DE INDEMNIZACIÓN CARRETERA (PRINCIPAL)

CERTIFICADOS BURSÁTILES TASA FIJA (CUPONES)

CERTIFICADO BURSÁTIL DE INDEMNIZACIÓN CARRETERA (CUPONES)

CBSAMORTIZABLE

CUPONES SEGREGABLES

PAGARÉ MEDIANO PLAZO QUIROGRAFARIO

PAGARE MEDIANO PLAZO CON GARANT. FIDUC.

PAGARE FINANCIERO

CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ESTADOS Y MUNICIPIOS

CERTIFICADO BURSÁTIL DE EMPRESAS PRIVADAS

CERTIFICADO BURSÁTIL DE CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

CERTIFICADO BURSÁTL DE CORTO PLAZO

CERTIFICADO BURSÁTIL BANCARIO

CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL

GOBIERNO FEDERAL

CERTIFICADO BURSATIL EMITIDO Y AVALADO POR EL GOBIERNO FEDERAL

CERTIFICADOS BURSÁTILES RESPALDADOS POR HIPOTECAS (BORHIS)

CERTIFICADO BURSÁTIL HITO

CETES CON IMPUESTO

CBIC SEGREGABLE CUPÓN (LOTES)

CBIC SEGREGABLE PRINCIPAL (LOTES)

PAPEL COMERCIAL

BONOS DEL GOBIERNO FEDERAL COLOCADOS EN EL EXTERIOR UMS

EUROBONOS

PAPEL COMERCIAL EN DLLS (ANTES ADR MEXICANOS COTIZADOS EN U.S.A.)

TREASURY BILL

TREASURY NOTES

TREASURY BONDS

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ANEXO 1: CATÁLOGO DE TIPOS DE VALOR.

Tipo de ValorD7D8FGIILIPIS

ITJJILDLSMM0M3M5M7MCMPPIQRR1SS0SCSPXA

DescripciónNOTAS ESTRUCTURADAS DE MEDIANO PLAZO EMITIDAS EN EL EXTRANJERO

TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC

CERTIFICADOS DE DEPÓSITO

ACEPTACIONES BANCARIAS

PAGARÉ CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO

PAGARÉ CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO DE LARGO PLAZO

BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO

BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL DE INTERÉS Y

PROTECCIÓN CONTRA LA INFLACIÓN

BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS

BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO

TÍTULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES

BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D

BONDES DEL GOB. FED. CON PAGO SEMESTRAL Y PROTECC. V.S.INFLACION

BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA A 20 AÑOS


BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA A TRES AÑOS



BONOS DEL GOB FED TASA FIJA SEGREGADOS CUPONES

BONOS DEL GOB FED TASA FIJA SEGREGADOS PRINCIPALES

PAGARE DE INDEMNIZACION CARRETERA AVALADO POR GOB. FED.

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

CERTIFICADOS PARTICIPACION INMOBILIARIA

CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIA

BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES

BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS A 10 AÑOS

UDIBONOS SEGREGADOS CUPONES

UDIBONOS SEGREGADOS PRINCIPALES

BONOS DE REGULACIÓN MONETARIA DEL BANCO DE MEXICO

Infosel Deuda 20Infosel Deuda 2

*Los precios de los instrumentos que se presentan en las páginas de información de Deuda, no deben considerarse como Precios Actualizados para la Valuación (PAV) de valores, sino como precios de referencia e información referenciable del mercado, obtenida de fuentes fidedignas, altamente reconocidas y conocedoras de la operación. La metodología utilizada para su cálculo y determinación ha sido diseñada por los proveedores de información de Infosel, razón por la cual Infosel no es responsable de la misma. INFOSELECTIVE, S.A. de C.V., su controladora, filiales, subsidiarias, empleados, agentes y terceros que contribuyan a la elaboración y/o suministro de las páginas de información de Deuda no se hacen responsables de los resultados que por el uso de dichos precios de referencia e información referenciable se pudieran derivar, así como de las pérdidas, costo o daño de cualquier naturaleza u origen que el usuario o terceros pudieran sufrir, siendo estos los únicos responsables de la buena o mala interpretación, análisis, síntesis o con-clusión en la utilización de la información financiera que contengan dichas páginas.

AVISO LEGAL

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