AUTOCORRELACIN Y MILTICOLINEALIDAD1. Las variables seleccionadas:

X1: PBI AGROPECUARIO (Millones de nuevos soles) X2: TIPO DE CAMBIO (Nuevos soles por dlar) X3: IMPORTACIN BIENES DE CAPITAL AGRCOLA (Valores FOB en millones de US$) Y: EXPORTACION PRODUCTOS AGROPECUARIOS TRADICIONALES (Valores FOB en millones de US$)

Modelo economtrico:

2. Estudio de SERIES DE TIEMPO, se recolecto una muestra de 54 observaciones trimestrales entre los aos 2001 y 2014. Los datos son publicados por la pgina oficial del el Banco Central de Reserva del Per. Para ms detalle consultar: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas.html

3. Tabla con las variables de inters.

Ver en la siguiente pgina.

Tabla 1. Base de datos

Fuente: Banco Central de Reselva del Per4. Introduzca los datos al paquete SPSS.

5. Obtenga una regresin con los datos y analice el R cuadrado, los t calculados, la F calculada y la Durbin Watson

Regresin con las variables X1 y X2:

Regresin con las variables X1, X2 y X3.

Anlisis.

Se modelan las variables X1 (PBI AGROPECUARIO), X2 (TIPO DE CAMBIO) e Y (EXPORTACION PRODUCTOS AGROPECUARIOS TRADICIONALES), el valor del coeficiente de determinacin es de 0,409, el coeficiente de durvinwatson es de 1,539. Los valores de significancia de las pruebas t, en todos los parmetros son significativos (p