curso gestión del riesgo
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gestión del riesgoTRANSCRIPT
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Programa Internacional Gestin Estratgica de Riesgo Empresa
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OBJETIVOS
El Programa Internacional en Gestin Estratgica del Riesgo brinda
una visin amplia de la administracin profesional de empresas
sustentables, basndose en la organizacin, identificacin, y
medicin para el control de riesgos, con el fin de permitir el logro de
los objetivos por las reas de negocio.
El Programa, es de enfoque propedutico a diversos tipos de
empresas de explotacin (como mineras y petroleras), de
manufactura, construccin, servicios financieros y no financieros.
BENEFICIOS DEL PROGRAMA
Los Participantes obtendrn los conocimientos terico-prcticos
ms actualizados para la administracin del riesgo y sus
aplicaciones para la toma de decisiones estratgicas, la gestin
de activos y pasivos, la asignacin de capital, las estrategias de
cobertura, las medidas de control, la evaluacin del desempeo y
el cumplimiento con las normas legales.
BENEFICIOS DE ESTUDIAR EN EL TECNOLGICO DE
MONTERREY
Programa de nivel internacional. 112 horas presenciales.
Diploma Internacional emitido por el Tecnolgico de Monterrey,
Mxico.
Maestros del claustro acadmico del Tecnolgico de Monterrey
en Mxico, con niveles ptimos de preparacin en maestra y/o
doctorado y con amplia experiencia empresarial a escala
internacional.
Enseanza personalizada en grupos reducidos.
Clases 100% presenciales.
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DIRIGIDO A
Profesionales de reas de finanzas corporativas como
administradores de inversiones y de riesgo, tesoreros,
analistas, operadores burstiles y promotores de inversiones,
con experiencia mnima de un ao y conocimientos de mercado
de valores.
Tesoreros, Lderes de proyecto, Valuadores de proyecto de
diversas empresas.
REQUISITO DE ADMISIN
Mnimo 03 aos de experiencia profesional.
Copia actualizada de CV.
Enviar ficha de inscripcin con todos los datos completos
(solicitarlo a [email protected]).
*Nos reservamos el derecho de reprogramar o cancelar los programas que no cumplan con el mnimo de participantes.
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Gestin estratgica de negocios.
Planeacin, Metas y Riesgos
Misin, Visin, Valores, Objetivos, Estrategias,
Tcticas y Acciones
Anlisis FODA
Medicin del desempeo
Balanced Scorecard
Fundamentos del Riesgo.
Qu es riesgo?
Reflexiones sobre la relacin riesgo-beneficio
Decisiones de negocio tomando en cuenta la
incertidumbre
Cadena de Valor
Justificacin de negocio en empresas de
servicios (no financieros)
Administracin del Riesgo. Tipos de riesgo Riesgo de mercado Riesgo de crdito Riesgo de operacin Riesgo de solvencia y administracin de
activos y pasivos
Casos. Matemticas Financieras.
Valor del dinero a travs del tiempo: Presente y futuro
Inters simple y compuesto Tasas efectivas, nominales, anualizadas Anualidades y tablas de amortizacin Perpetuidades Casos
Estadstica. Muestreo y Frecuencia Medidas de tendencia central Medidas de dispersin: Varianza y
desviacin estndar
Medidas de correlacin: Covarianza y correlacin
Anlisis de regresin lineal Probabilidad.
Probabilidad de ocurrencia Valor esperado e Incertidumbre Distribucin biniomial Distribucin normal.
Casos de aplicacin.
1
2
Gestin Estratgica Financiera y del Riesgo
Administracin Financiera y de Riesgos
MDULO
MDULO
Matemticas Financieras. Estadstica. Probabilidad. Casos de aplicacin.
Modelacin Avanzada en Excel. Tips para el manejo gil en Excel Elaboracin de grficos avanzado (a doble
escala, escala logartmica, anlisis de
tendencia)
Tablas dinmicas y grficos dinmicos. Herramientas avanzadas. Interfaz grfico. Casos
3 4 Herramientas cuantitativas Modelacin Avanzada en Excel MDULO MDULO
Justificacin de negocio en empresas
manufactureras
Justificacin de negocio en empresas
financieras
Clasificacin de riesgos.
Panorama de las tcnicas de medicin y control.
Cuantitativas
Cualitativas
Impacto de la Administracin de riesgos en la
rentabilidad de la empresas.
Administracin financiera.
Administracin del flujo de efectivo
Apalancamiento, Beneficios y Riesgos
Impacto sobre la rentabilidad
Administracin del Riesgo. Tipos de riesgo Riesgo de mercado Riesgo de crdito Riesgo de operacin Riesgo de solvencia y administracin de
activos y pasivos
Casos. Matemticas Financieras.
Valor del dinero a travs del tiempo: Presente y futuro
Inters simple y compuesto Tasas efectivas, nominales, anualizadas Anualidades y tablas de amortizacin Perpetuidades Casos
Estadstica. Muestreo y Frecuencia Medidas de tendencia central Medidas de dispersin: Varianza y desviacin
estndar
Medidas de correlacin: Covarianza y correlacin
Anlisis de regresin lineal Probabilidad.
Probabilidad de ocurrencia Valor esperado e Incertidumbre Distribucin biniomial Distribucin normal.
Casos de aplicacin.
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2 Administracin Financiera y de Riesgos MDULO
Administracin del Riesgo. Tipos de riesgo Riesgo de mercado Riesgo de crdito Riesgo de operacin Riesgo de solvencia y administracin de
activos y pasivos
Casos. Matemticas Financieras.
Valor del dinero a travs del tiempo: Presente y futuro
Inters simple y compuesto Tasas efectivas, nominales, anualizadas Anualidades y tablas de amortizacin Perpetuidades Casos
Estadstica. Muestreo y Frecuencia Medidas de tendencia central Medidas de dispersin: Varianza y desviacin
estndar
Medidas de correlacin: Covarianza y correlacin
Anlisis de regresin lineal Probabilidad.
Probabilidad de ocurrencia Valor esperado e Incertidumbre Distribucin biniomial Distribucin normal.
Casos de aplicacin. Valuacin y anlisis de sensibilidad de flujos
(Bonos)
Medicin riesgo-rendimiento Diversificacin y asignacin Optimizacin riesgo, rendimiento y frontera
eficiente (Teora de Portafolios de Markowitz)
3 Herramientas cuantitativas MDULO
Matemticas Financieras Valor del dinero a travs del tiempo: Presente
y futuro
Inters simple y compuesto Tasas efectivas, nominales, anualizadas Anualidades y tablas de amortizacin Perpetuidades Casos
Estadstica Muestreo y Frecuencia Medidas de tendencia central Medidas de dispersin: Varianza y desviacin
estndar
Medidas de correlacin: Covarianza y correlacin
Anlisis de regresin lineal Probabilidad
Probabilidad de ocurrencia Valor esperado e Incertidumbre Distribucin binomial Distribucin normal.
Casos de aplicacin Valuacin y anlisis de sensibilidad de flujos
(Bonos)
Medicin riesgo-rendimiento Diversificacin y asignacin Optimizacin riesgo, rendimiento y frontera
eficiente (Teora de Portafolios de Markowitz).
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5 4 Modelacin Avanzada en Excel MDULO
Modelacin Avanzada en Excel Tips para el manejo gil en Excel Elaboracin de grficos avanzado (a doble
escala, escala logartmica, anlisis de
tendencia)
Tablas dinmicas y grficos dinmicos. Herramientas avanzadas. Interfaz grfico. Casos
Introduccin Riesgo de Mercado
Identificacin de los factores de riesgo Estimacin de la posicin en riesgo Valor en Riesgo Reglas de escalacin Pruebas retrospectivas (Back Testing) Pruebas de estrs (Stress Testing) Procesos y reportes de control Casos de aplicacin
Derivados Mercados Financieros Mercados de derivados Futuros y forwards Swaps Opciones financieras Coberturas de riesgos de tasas, divisas y
portafolios usando derivados
Casos de aplicacin
Administracin del Riesgo de Mercado y
Derivados Financieros
6 Administracin del riesgo de crdito MDULO
Proceso de Administracin del crdito En empresas financieras y no financieras Modelos de negocio de crdito
Conceptos fundamentales del riesgo de Crdito Riesgo de Crdito y Basilea II:
Importancia de la Validacin de Sistemas de Calificacin y Parmetros de riesgo.
Modelos de Riesgo de Crdito Matrices de transicin Estimacin de prdidas Ejemplo de clculo del Credit VaR para un
portafolio de crditos.
Calificacin crediticia y spread de tasa como indicador de riesgo de crdito
Rentabilidad ajustada por riesgo (RAROC) Polticas de control Casos de aplicacin
Empresas no financiera (Control de cuentas por cobrar)
Banco (Crditos)
MDULO
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7 Administracin del Riesgo Operativo MDULO
Introduccin a los Riesgos Los diferentes tipos de riesgos financieros Metodologas ERM-COSO, BIS II
El Riesgo Operacional Desarrollo de una estrategia de gestin Etapas de implementacin Identificacin y Evaluacin de riesgos Definicin y ventana de evento Desarrollo y seguimiento de planes de
mitigacin
Alertas tempranas y cursos de accin Diseo de bases de datos para Riesgo
operacional
Evaluacin de Modelos existentes Decisin de modelo a implementar Evaluacin de Impacto en capital
econmico y regulatorio
Estructura organizativa de la gestin
METODOLOGA
El Curso es altamente intensivo y dinmico donde la prctica va acompaada de la teora. Cada punto, es tratado con un ejercicio demostrado por el profesor y realizado simultneamente por los
alumnos.
Cada participante deber contar con un equipo de cmputo con acceso a Internet y Microsoft Office 2003 o 2007.
La implementacin
Problemas bsicos en la implementacin del riesgo operativo
Casos de aplicacin Empresa de manufactura Empresa de servicios (Banco)
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Fecha de Inicio: Jueves 24 de Septiembre
Duracin: 112 horas
MDULOS FECHAS HORARIOS
M1. Gestin Estratgica Financiera y del Riesgo. 24, 25 y 26 de septiembre
Jueves y viernes de
6:00 p.m. a 10:30 p.m.
y sbado de 08:00 a
3:00 p.m.
Los horarios se aplican
a cada fecha
programada.
M2. Administracin Financiera y de Riesgos. 15, 16 y 17 de octubre
M3. Herramientas cuantitativas. 05, 06 y 07 de noviembre
M4. Modelacin Avanzada en Excel. 26, 27 y 28 de noviembre
M5. Administracin del Riesgo de Mercado y Derivados
Financieros. 17, 18 y 19 de diciembre
M6. Administracin del riesgo de crdito. 14, 15 y 16 de enero
M7. Administracin del Riesgo Operativo. 04, 05 y 06 de febrero
| 5.0 |
Incluye material de apoyo. Grupos reducidos para enseanza personalizada.
Incluye estacionamiento en Los Portales. Incluye Coffee Break.
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Gestin Estratgica del
Riesgo Inversin
Inversin EXATEC
(17% dscto.)
Inversin pronto pago
(10% dscto. 04 semanas
antes del inicio)
Contado $ 4,700.00 USD $ 3,901.00 USD $ 4,230.00 USD
Financiamiento directo
(hasta 05 cuotas) $ 940.00 USD $ 780.20 USD $ 846.00 USD
INVERSIN
*Descuentos a partir del 15% por convenio corporativo.
**Los descuentos no son acumulables.
FORMAS DE PAGO
Depsito en Cuenta (BCP soles o Scotiabank dlares). Solicitar nmeros de cuenta. Pago en Sede con Tarjeta de Crdito o Dbito Visa.
En cuanto se haya realizado el pago, enviar constancia de transferencia o voucher a los siguientes correos:
[email protected] y [email protected].
tecdemonterreysedeperu @itesmperu itesmperu
CONTACTO
Carolina Osorio Vliz Coordinadora de Educacin Ejecutiva
Telfono: (01) 708 0400 anexo 113
Tel. directo: (01) 708 0445
RPC: 9975-60971
www.itesm.la/peru