1practica generacion distribuciones hoja
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Procesos Estocásticos ______________________________________________________FINESI
PRACTICA DE GENERACION DE
DISTRIBUCIONES
1. Ejercicio 1
Un uso de la simulaciones explorar la influencia de ciertos
parámetros sobre el comportamiento de un modelo estocástico.
Aquí hacemos experimentos con un caso particular de modelo
dinámico lineal, que se utilizan en predicción (por ejemplodel comportamiento de la bolsa de las entradas de aguas en un
embalse ! control (de a"iones ! robots .#l modelo define el
comportamiento dinámico de una "ariable obser"able yt $iene
definido por una ecuación de obser"ación
xt = y
t +v
t
%on vt
con distribución normal de media & ! "arianza " ! una
ecuación de sistema
yt = y
t −1+w
t
%on wt con distribución normal de media & ! "arianza '.
odos los ruidos wt ! v
t son independientes. )imule este
sistema cuando y0=0 durante *&& periodos de tiempo
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sistema cuando y0 durante *&& periodos de tiempo
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/$
--------------PRACTICA NRO. 01 Hoja--------------Ingrese el numero de periodos 500
Ingrese media de vt 0
Ingrese variana de vt 1
Ingrese media de !t 0
Ingrese variana de !t 10
n "#t$ "#t-1$ %#t$ &#t$ '#t$
1 -0.((,(( 0.000000 -0.((,(( -0.1*5(0+
0.1,15(+
+ -1.0*1(,1 -0.((,(( -0.*()5+ -+.00101
-0.+,5
( 0.50) -1.0*1(,1 1.+++)5 -0.00+5-0.)11*
) -(.)5,,) 0.50) -).((,5) -+.*05,
0.,,,0
5 -).,(,0, -(.)5,,) -1.151+)+ -(.)+1501
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, -5.)0,, -).,(,0, -0.)(*0 -+.5)*))
+.55+
* -,.5)1++1 -5.)0,, -1.0,05+5 -,.),,)
-0.(05)*(
-(.001+1 -,.5)1++1 (.5(+0 -(.)+,+*)
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10 -*.*,),*) -0.1+5* -,.5+0** -.(05((1
-0.5)0,5*
....................................................................
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)+ -.)(,*) -15.15,*5 5.+1(+01 -10.*5(5( -
0.10+*
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