TRADING EN FOREX5 ESTRATEGIAS QUE

ESTÁN FUNCIONANDO ESTE 2020

RUBÉN MARTÍNEZ

www.rubenmartinez.com

INTRODUCCIÓN

¿QUIERES SER TRADER DE DIVISAS?CONTROLAR EL RIESO · SABER CUÁNDO Y CÓMO HACERLO

Te voy a mostrar cómo hacer trading en forex de manera real y cinco estrategias que puedes empezar a aplicar desde YA. Cinco estrategias diferentes que te ayudarán a saber cómo, cuándo y por qué comprar y vender en Forex.

A A continuación, te voy a enseñar estos sistemas y su rendimiento en los últimos meses y años para que entiendas la importancia de conocer estas estrategias y compruebes por tí mismo que estas estrategias funcionan.

¿Comenzamos?

¡Vamos allá!

Entonces… ¡Esto te puede ayudar!

¿QUÉ ESUNA ESTRATEGIA DE TRADING?

Muchas personas comienzan a hacer trading buscando en Internet cómo hacerlo, formándose con un bróker o grupos de señales sobre cómo y cuándo hacerlo.

El problema es que cuando pierden dinero se sienten frustrados y no saben qué hacer y luego se dan cuenta de algo: necesitan un sistema de trading.

Una estUna estrategia de trading no es más que unas reglas de entrada y salida del mercado claras y objetivas. De hecho, se suele decir que si tu sistema no está escrito, no tienes un sistema.

No debe existir ningún tipo de ambigüedad, las reglas deben ser coherentes y no contradecirse en entre sí.

TTener una estrategia definida va a permitir realizar un backtest o prueba de cómo se ha comportado en el pasado y un seguimiento mientras la ejecutas de cómo lo está haciendo en cada momento del tiempo. Con esto vas a tener en todo momento el control de tu operativa.

ENTONCES,¿POR QUÉ ESTRATEGIAS DE TRADING?

Recapitulemos algunos de los motivos por los que debes trabajar con estrategias o sistemas de trading:

No es emocional. Tus resultados no dependen de tu estado de ánimo o de tus habilidad en el momento de llevar a cabo una operación.

EEs 100% objetivo y no se presta a interpretación. Es imposible engañarte a ti mismo. Una señal de compra es siempre una señal de compra, da igual que sepas que mañana se va a publicar un dato importante del mercado (suponiendo que eso no está incluido en la estrategia) o que pienses que en esta ocasión la señal no va a dar buen resultado.

TTiene pocas reglas. Con un conjunto limitado de reglas (menos de 10 y menos de 5) se puede crear un sistema de trading bastante bueno. Así no tendrás la sensación de que hay algo que no conoces o que te puede influir en las operaciones. Todo está incluido. Si con este número limitado de reglas tu sistema funciona entonces no hay ninguna necesidad de complicarlo más.

EEs cuantificable o “medible”, eso quiere decir que por adelantado vas a tener una idea aproximada de la evolución de nuestros resultados. Esto es una gran ventaja por dos razones: la primera es que te permite estar preparado psicológicamente para los periodos difíciles. La segunda es que dispones de unos datos de simulación que te van a permitir aplicar estrategias de gestión de capital para mejorar los resultados.

¿DÓNDE PUEDO APLICAR ESTAS ESTRATEGIAS?

¿QUÉ RIESGO APLICAR?

Estas estrategias puedes aplicarlas en cualquier plataforma que te permita visualizar los indicadores en los que se basan.

Para trading en divisas o Forex, Metatrader 4 o Metatrader 5 son los software más utilizados por la mayoría de brókers y puedes hacerlo a través de ellos de manera sencilla. Incluso te permite ejecutarlas de manera automatizada.

Es muy sencillo. Puedes arriesgas un % fijo entre la entrada y tu stop loss. De esta manera, siempre te asegurarás que no vas a

perder más de esa cantidad. Por ejemplo un 1%.

En este vídeo te enseño cómo puedes hacerlo.

ESTRATEGIA AUD/USD

POSICIÓN LARGA (COMPRA)

El precio de apertura en 1H está por debajo de la banda inferior del Canal de Donchian después de que la barra anterior (en 1H) abriese por encima.

Esta estrategia está creada en una temporalidad de una hora. Por lo que las condiciones de entrada y salida deben verificarse en este time frame.

Indicadores de la estrategia:

Canal de Donchian (2)OBVStop Loss: 30 pipsTTake Profit: 135 pips

POSICIÓN CORTA (VENTA)

SALIDA DE LA POSICIÓN DE COMPRA

SALIDA DE LA POSICIÓN DE VENTA

RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA

El precio de apertura en 1H está por encima de la banda supe-rior del Canal de Donchian después de que la barra anterior (en 1H) abriese por debajo.

Cuando el indicador On Balance Volume sube (con respecto al nivel de entrada). O el precio a alcanza su nivel de stop o profit marcado.

Cuando el indicador On Balance Volume cae (con respecto al nivel de entrada). O el precio a alcanza su nivel de stop o profit marcado.

ESTRATEGIA EUR/CHF

POSICIÓN LARGA (COMPRA)

Esta estrategia está creada en una temporalidad de una hora. Por lo que las condiciones de entrada y salida deben verificarse en este time frame.

Indicadores de la estrategia:

DeMarker (10, 0.2)Bollinger Bands (36, 2)Stop Loss: 50 pipsTTake Profit: 230 pips

Cuando en 1H, el indicador DeMaker cruza a la baja línea de señal.

POSICIÓN CORTA (VENTA)

SALIDA DE LA POSICIÓN DE COMPRA

SALIDA DE LA POSICIÓN DE VENTA

RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA

En 1H, si el indicador DeMaker cruza al alza línea de señal.

Cuando en 1H, el precio abre por debajo de la banda inferior de Bollinger o bien el precio a alcanza su nivel de stop o profit marcado.

Cuando en 1H, el precio abre por encima de la banda superior de Bollinger. O el precio a alcanza su nivel de stop o profit marcado.

ESTRATEGIA EUR/GBP

POSICIÓN LARGA (COMPRA)

Esta estrategia está creada en una temporalidad de una hora. Por lo que las condiciones de entrada y salida deben verificarse en este time frame.

Indicadores de la estrategia:

Bollinger Bands (3, 2)Stop Loss: 15 pips

En 1H, si el precio abre por debajo debajo de la banda inferior después de abrir por encima de ella.

POSICIÓN CORTA (VENTA)

SALIDA DE LA POSICIÓN DE COMPRA

SALIDA DE LA POSICIÓN DE VENTA

RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA

Cuando en 1H, el precio abre por encima de la banda inferior después de abrir por debajo de ella.

Una hora después de la entrada si el precio no ha alcanzo antes el nivel de stop.

Una hora después de la entrada si el precio no ha alcanzo antes el nivel de stop.

ESTRATEGIA USD/TRY

POSICIÓN CORTA (VENTA)

En esta estrategia sólo vamos a buscar posiciones cortas. El motivo es porque el swap nos va a beneficiar bastante mientras estamos dentro de una posición de esta manera. Tendremos un ingreso extra con esto.

Esta estrategia está creada en una temporalidad de cuatro horas. Por lo que las condiciones de entrada y salida deben verificarse en este time frame.

IIndicadores de la estrategia:

Force Index (40)Standard Deviation (16, 0.4) Stop Loss: 250 pipsTake Profit: 1200 pips

En 4H, si el indicador Force Index cruza la línea cero a la baja.

SALIDA DE LA POSICIÓN DE VENTA

RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA

Cuando el Standard Deviation es es más alto que la línea de nivel (level line). Revisado cada 4H en la apertura y no se haya alcanza-do antes el nivel de stop o profit.

ESTRATEGIA NZD/USD

POSICIÓN LARGA (COMPRA)

Esta estrategia está creada en una temporalidad de cuatro horas. Por lo que las condiciones de entrada y salida deben verificarse en este time frame. En esta estrategia sólo vamos a entrar comprando, no buscaremos cortos.

Indicadores de la estrategia:

Commodity Channel Index (46,0)Volumes (1000) SStop Loss: 85 pipsTake Profit: 130 pips

Cuando en 4H, el indicador CCI cruza la línea de referencia al alza.

SALIDA DE LA POSICIÓN DE VENTA

RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA

Cerramos la posición cuando el indicador Volumes cambia su dirección hacia arriba si el precio no ha alcanzado antes el nivel de stop loss o profit.

BONUS

¿CUÁL ES EL MEJOR SISTEMA DE TRADING?

Todos los sistemas de trading como puedes visualizar han sido creados para un periodo in sample (dentro de la muestra) y un periodo out of sample (fuera de la muestra). De esta manera intentamos evitar al máximo la sobreoptimización de las estrategias.

AAdemás, todas las estrategias han pasado test de robustez para comprobar su estabilidad (Test de Montecarlo, Walk Forward Test y Multimarket).

Es importante realizar los cálculos bajo un entorno realista de las estrategias, aún y como sabrás, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.

Esta es una pregunta muy común, todos buscamos lo mejor independientemente del ámbito. Ahora bien, lo mejor para ti seguramente no sea lo mejor para mi. Puede que nuestro perfil de riesgo sea diferente o nos sintamos más cómodos aplicando un sistema de trading u otro. Diferentes circunstancias, diferentes objetivos.

CComo ya sabrás, todo sistema tiene una fase alcista en la que genera rentabilidad y otra en la que no lo hace (o cae la curva de rentabilidad o permanece estacionaria). Además, algunos sistemas dejan de funcionar con el tiempo porque su ventaja en el mercado desaparece. Por eso que te decía antes que es muy importante hacer un seguimiento de todos y cada uno de ellos.

APLICANDO TODOS LOS SISTEMAS EN CONJUNTO

Trabajar con varios sistemas te permitirá que esa fase donde tu cuenta entra en racha perdedora sea menos duradera en el tiempo ya que estarás diversificando. Así podrás descartar los que se deterioren aplicar aquellos que están funcionando.

Puedes empezar con cualquiera de estos sistemas a hacer trading pero en la medida que vayas escalando lo ideal es que intentes aplicar varios sistemas para una mayor estabilidad.

¿Cuál sería el resultado de aplicar los cinco sistemas?

Hagamos un backtest siendo muy explícitos, tanto en rentabilidad como en tiempo. Partamos de un capital inicial de por ejemplo, 2500 euros y con un riesgo por operación de 0,5% (lo máximo que vamos a perder si un trade sale mal).

¿Y AHORA QUÉ

Computamos los resultados durante los últimos 16 meses para poder evaluar los resultados.

El objetivo de este backtest en un espacio de tiempo concreto es poner el foco de cómo se comportan las estrategias de forma conjunta. Por supuesto, se pueden evaluar para otro capital de partida (menor o mayor) y otra temporalidad (más reducida o amplia).

CComo ves, tenemos información de primera mano sobre el número de operaciones, pérdidas, aciertos, cuánto gana cuando gana, cuánto pierde cuando pierde o aspectos muy importantes como son el drawdown.

Esto te da una paz mental de que lo que estás aplicando tiene una razón de ser como trader.

¡OK! Si has llegado hasta aquí seguramente te preguntarás por qué estrategia comenzar, si aplicar una o todas… recuerda que puedes automatizar todo este tipo de estrategias para hacerlo en las mejores condiciones, de forma simultánea y que todo sea mucho más sencillo.

LLo importante aquí es que entiendas que debes aplicar estrategias que consigan llevarte hacia tu objetivo: conseguir ser rentable haciendo trading. Olvídate de creer a gurús e historias para no dormir. Ahora tienes estrategias con sus resultados históricos.

Y Y recuerda lo que decía Lord Kelvin, “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre.”

Si quieres seguir aprendiendo sobre trading, aquí tienes un listado de vídeos sobre trading algorítmico. También unos artículos que te pueden ayudar a conseguir tus objetivos y de forma más directa, con contenido diario por Instagram.