risksim spanish

7/23/2019 Risksim Spanish

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RISK SIMULATOR 2012

Simulacin de Monte Carlo42 distribuciones de probabilidad con una interfase fcil de usar, posee unmdulo de simulacin Super Rpida (miles de iteraciones en pocossegundos) con reporte de estadsticas, distribucin de correlaciones conCpulas, truncamiento, simulaciones multidimensionales y funciones delRisk Simulator en Excel

Herramientas AnaliticasBootstrapping, Segmentacin de grupos, Reportes completos, Extraccin eimportacin de datos, Diagnstico de datos, Ajuste de Distribuciones ,Distribucin de Probabilidades (PDF, CDF , ICDF), Pruebas de Hiptesis,Grficos Superpuestos, Anlisis de Sensibilidad, Anlisis de escenarios,Anlisis Estadstico, Grficos de Tornado y Araa, ROV BIZSTATS (alrededorde 160 estadsticas de negocios y modelos analticos) y El rbol deDecisiones de ROV: Modelos de rbol de Decisiones, Simulacin de Riesgode Monte Carlo, Anlisis de Sensibilidad, Anlisis de Escenario, Bayesiana(Actualizacin de Probabilidad Conjunta y Probabilidad Posterior),

Informacin del Valor Esperado, MINIMAX, MAXIMIN, Perfil de Riesgo

PronosticoARIMA Box-Jenkins, ARIMA Automtico , Econometra Bsica, EconometraAutomtica, Spline Cbicos, Distribuciones personalizadas, ModelosGARCH, Curvas J y S, Cadenas de Markov, Mxima Verosimilitud,Regresi n Mltiple, Extrapolacin No lineal, Procesos Estocsticos,Descomposicin de Series de Tiempo, Tendencias

OptimizacionOptimizacin Esttica, Dinmica y Estocstica con VariablesDe Decisin continuas, discretas y enteras, Frontera Eficiente, OptimizacinLineal y No Lineal

Real Options Valuation, Inc. 4101-F Dublin Blvd., Suite 425, Dublin, CA 94568 USA +1.925.271.4438 www.realoptionsvaluation.c


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UE ES EL ANALISIS DE RIESGO?mo toma decisiones crticas en los negocios? Ud. considera los Riesgos de Susoyectos y Decisiones o est ms enfocado nicamente a la rentabilidad? Le toma

empo entender qu es el Riesgo, y cmo cuantificarlo? Pues bien, nuestrooftware RISK SIMULATOR le ayudar a identificar, cuantificar y valorar el Riesgon sus proyectos y Decisiones.

SK SIMULATOR es un poderoso software que funciona como un add-in de Excelara aplicar la Simulacin, Pronstico, Anlisis Estadstico y Optimizacin de susodelos existentes en hojas de clculo en Excel. El software fu desarrolladopecficamente para ser muy fcil de usar. Por ejemplo corriendo una simulacintan simple como 1-2-3: coloque una entrada, coloque una salida y crralo. La

alizacin del pronstico puede ser tan simple como 2 o 3 clicks con el mouse y el

ftware hace todo por Ud. automticamente, con reportes en detalle, grficos ysultados numricos. Se ha desarrollado en Ingls, Espaol, Chino, y Japons,ximamente en otros lenguajes.

tenemos la tecnologa para enviar naves espaciales a travs del sistema solar,orqu no podemos gastar un poco ms de tiempo cuantificando el Riesgo? Talcnologa ya existe y el RISK SIMULATOR encapsula estas metodologas avanzadas

n una herramienta simple y amigable de usar. Tenemos libros, entrenamiento enempo real (Certificado en Gestin de Riesgo), seminarios, DVDs dentrenamiento, consultora y muestras gratis de videos para empezar en el anlisismodelaje del Riesgo en nuestra pgina web.

SK SIMULATOR est tambin integrado con nuestro otro software el cualcluye: Real Options Super Lattice Solver, Employee Stock Options Valuation

oolkit, Modeling Toolkit (800 Funciones y 300 Modelos), ROV Modeler, ROVptimizer, ROV Valuator, ROV Basel II Modeler, ROV Compiler, ROV Extractor and

valuator, and ROV Dashboard. Por favor visite nuestra pgina web para msetalles.

MULACION DE RIESGO CON MONTECARLO5 Distribuciones de Probabilidad con una interfase muy fcil de usar, corriendomiles de iteraciones en pocos segundos) con reporte de estadsticas, distribucine correlaciones con Cpulas, truncamiento, simulaciones multidimensionales ynciones del Risk Simulator en Excel.

ERRAMIENTAS ANALITICASootstrapping, Segmentacin de grupos, Reportes completos, Extraccin e

mportacin de datos, Diagnstico de datos, Ajuste de Distribuciones , Distribucine Probabilidades (PDF, CDF , ICDF), Pruebas de Hiptesis, Grficos Superpuestos,nlisis de Sensibilidad, Anlisis de escenarios, Anlisis Estadstico, Grficos deornado y Araa, ROV BIZSTATS (alrededor de 160 estadsticas de negocios yodelos analticos), el rbol de Decisiones de ROV: Modelos de rbol de

ecisiones, Simulacin de Riesgo de Monte Carlo, Anlisis de Sensibilidad, Anlisise Escenario, Bayesiana (Actualizacin de Probabilidad Conjunta y Probabilidadosterior), Informacin del Valor Esperado, MINIMAX, MAXIMIN, Perfil de Riesgo.

RONOSTICOSRIMA Box-Jenkins, ARIMA Automtico, Econometra Bsica, Econometrautomtica, Spline Cbicos, Distribuciones personalizadas, Modelos GARCH,urvas J y S, Cadenas de Markov, Mxima Verosimilitud, Regresi n Mltiple,trapolacin No lineal, Procesos Estocsticos, Descomposicin de Series deempo, Tendencias y ms! Estamos trabajando para ofrecer tcnicas msanzadas en futuras versiones.

PTIMIZACIONptimizacin Esttica, Dinmica y Estocstica con Variables De Decisin continuas,scretas y enteras, Frontera Eficiente, Optimizacin Lineal y No Lineal con altosveles de precisin .

ATERIAL DE SOPORTE

6 LIBROS en anlisis de Riesgo, simulacin, pronstico, Optimizacin,Opciones Reales y valoracin de Opciones escritos por el creador delsoftware.

DVD de entrenamiento en anlisis de Riesgo (simulacin, pronstico,

Optimizacin, Opciones Reales y estadsticas aplicadas a los negocios).

Entrenamiento en vivo y certificacin en cursos sobre Manejo General deRiesgo, Simulacin de Riesgo, Pronstico, Optimizacin, y anlisis deOpciones Reales.

Manual detallado, archivo de ayuda y una extensa biblioteca de archivos conejemplos. Consultores de Proyecto con grados acadmicos avanzados y aosde consultora as como experiencia en la industria.

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TRIAL Y VERSIONES ACADEMICASRISK SIMULATOR puede ser descargado inmediatamente desde nuestra web con una licencia para 10 das. Nuestra filosofa es que Ud. lo pruebede comprarlo. Una vez Ud. lo usa Ud. se enamorar con la simpleza de uspoderoso de la herramienta convirtindose en una parte indispensable paTenemos tambin licencias acadmicas para profesores de tiempo comque enseen anlisis de riesgo o para otros cursos asociados usando eSIMULATOR u otro de nuestros de Software. [email protected] para ms detalles.

ENTRENAMIENTO Y CONSULTORIALas herramientas de Anlisis avanzado como el software RISK SIMUfueron construidas para ser fciles de usar pero pueden generar problemson usadas de manera inapropiada. La comprensin terica combinada

experiencia pragmtica es vital, por lo tanto el entrenamiento es crtico.

Nuestro curso de Anli sis de Riesgo es un seminario de 2 das queenfocado en el uso del software con tpicos que cubren la parte bsiriesgo y la incertidumbre, usando simulacin de Montecarlo y todmtodos detallados en pronstico y optimizacin.

Tenemos tambin un curso sobre Opciones Reales para Analistas que dempezar a aplicar Opciones Reales en su trabajo pero que no tienexperiencia con la parte analtica de las Opciones Reales ni su modelaje. Eun curso de 2 das que trata sobre como establecer los modelos de OpReales, solucionando problemas de Opciones reales usando simulacin,binomiales y multinomiales usando el software Real Options SLS.

El Cert if icado en Gestinde Riesgo (CRM) es un seminario de 4 das que el material en nuestro curso de Anlisis de Riesgo y el curso de Opciones

para analistas orientados hacia la certificacin que otorga el InternaInstitute of Professional Education and Research .

Nuestro curso de Anli sis de Riesgo par a Gerent es Seniores un seminarida especialmente diseado para ejecutivos senior donde por medio de ade casos se revisarn experiencias en Gestin de Riesgos en compaas 3M, Airbus, Boeing, GE entre otras. En l se ofrece a los ejecutivos una general de anlisis de Riesgo, Opciones reales, Optimizacin de Portpronstico y conceptos de Riesgo sin detalles tcnicos.

Tambin estn disponibles cursos de anlisis de Riesgo y Valoracin hechmedida de su empresa y sus necesidades. Estn disponibles Serviciconsultora incluyendo la formulacin de problemas y anlisis de RieSimulacin, Pronstico, Opciones Reales, Construccin de modelos y disesoftware hecho a la medida.

EXPERIENCIA

El creador de este software es el Dr. Johnathan Mun. Profesor de AnlRiesgo y Opciones Reales para Analistas, Anlisis de Riesgo para Gerepara el Certificado de Gestin de Riesgos, entre otros cursos. Ha sido conpara muchas empresas del Fortune 500 (3M, Airbus, Boeing, General ElMotorola entre otras) y del Gobierno de los Estados Unidos (DepartameDefensa, Agencias Estatales y federales) en Anlisis de Riesgo, ValoraOpciones Reales. El Dr. Mun ha escrito diversos libros sobre el tema comoOptions Analysis: Tools and Techniques, 1st and 2nd Edition (Wiley Fin

2005, 2002); Real Options Analysis Course: Business Cases (Wiley Finance,

Applied Risk Analysis: Moving Beyond Uncertainty in Business (Wiley,

Valuing Employee Stock Options Under 2004 FAS 123 (Wiley Finance, 2

Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options An

Forecasting and Optimization (Wiley, 2006); Advanced Analytical Model

Functions and 300 Models from Basel II to Wall Street and Beyond (Wiley 2

The Bankers Handbook on Credit Risk: Implementing Basel II (Elsevier Aca

Press 2008);El Dr. Mun es el fundador y CEO de REAL OPTIONS VALUATIOY es el responsable del desarrollo de productos de Software para anconsultora y entrenamiento. Anteriormente fu Vicepresidente de AnlDecisioneering, Inc (ORACLE), fu Gerente de Consultora de KPMG, tambiJefe de Pronsticos Financieros para Viking, Inc (Compaa de FedEx). Mun tambin es Profesor en the U.S. Naval Postgraduate School y the Univof Applied Sciences and Swiss School of Management (Zurich y Frankfurcomo professor adjunto en otras Universidades. Posee un Ph.D. in FinancEconomics, un MBA in business administration, y un M.S. in the armanagement science, un BS in applied sciences. Posee el Certified in FinRisk Management (FRM), Certified in Financial Consulting (CFC), and CertifRisk Management (CRM).


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Risk Simulator 2011

Herramientas Analticas

Evaluar el modelo

Encuentra los errores mscomunes en su modelo

Diagnsticos de Datos

corre pruebas de heterocedasticidad, micronumerosidad,valores extremos, no linealidad, autocorrelacin, normalidad,esfericidad, no estacionalidad, multicolinealidad ycorrelaciones

Extraccin y Exportacin de Datos

Extrae datos a Excel o archivosplanos y archivos del Simulador deRiesgo, corre reportes estadsticos ypronostica reportes de resultados

Abrir e Importar Datos

Recupera anteriores resultados de unasimulacin ejecutada previamente

Desestacionalidad yEliminacin de latendencia

Desestacionaliza y le quita la tendencia a sus datos

Anlisis de Distribucin

Hace cmputo exacto en PDF, CDF,ICDF, de las 42 probabilidades dedistribucin y genera tablas deprobabilidad

Diseador de DistribucinCrea sus propias distribuciones

Ajuste de Distribucin (simple)

Hace pruebas de Kolmogorov-Smirnov yChi-Cuadrado en Distribuciones continuas,con un completo reporte y supuestos dedistribucin

Ajuste de Di stribucin (Mltiple)

Corre mltiples variables simultneamente, dacuenta de las correlaciones y de su importancia

Prueba de Hiptesis

Prueba si dos pronsticos sonestadsticamente similares o no

Simulacin No Parmetrica porBootstrapping

Simulacin de estadsticas paraobtener precisin y exactitud en losresultados

Grficas Sobrepuestas

Grficos totalmente, personalizados de superposicinde supuestos y pronsticos en conjunto (tipos degrfico CDF, PDF, 2D/3D)

Anlisis de Componentes Principales

Prueba la variable que mejor predice

y reduce, as gran cantidad de datos

Anlisis de Escenarios

Cientos y Miles de escenarios endos dimensiones

Prueba de Estacionalidad

Pruebas para varios rezagos en laestacionalidad

Segmentacin de C onglomerados

Datos en grupos estadsticos, parala segmentacin de datos

Anlisis de SensibilidadSensibilidad dinmica (anlisis simultneo)

Anlisis Estadstico

Estadstica descriptiva, ajuste dedistribucin, histograma, grficas,extrapolacin no lineal, prueba denormalidad, estimacin de parmetrosestocsticos, pronstico de series detiempo, proyecciones con lneas detendencia, etc.

Prueba de Quiebres Estructurales

Prueba si las series de tiempo han tenidocambios estructurales

Anlisis Tornado

Sensibilidad de perturbaciones estticas,el anlisis tornado y araa, y las tablas deescenario

Pronstico

ARIMA

Modelo autorregresivo integrado demedia mvil ARIMA (P,D,Q)

Auto ARIMA

Ejecuta las combinaciones ms comunesde ARIMA y escoge la que ms se ajusta

Auto Econometra

Corre miles de combinaciones y permutaciones paraescoger el modelo que mejor se ajusta a los datosexistentes (Lineal, No lineal, relacional, intervalo, lead,tasa, diferencia)

Econometra Bsica

Modelos de regresin lineales, nolineales y de interaccin

Spline CbicoInterpolacin y Extrapolacin no lineal

GARCH

Proyecciones de volatilidad usandomodelos de heterocedasticidadcondicional auto regresivos; GARCH,GARCH-M, TGARCH, TGARCH-M,EGARCH, EGARCH-T, GJR-GARCHy GJR-TGARCH

Curva J y SCurvas Exponenciales J y Curva S Logstica

Cadenas de Markov

Dos elementos que compiten sobre eltiempo y el mercado compartiendopronsticos

Variables Dependientes Limitadas

Logit, Probit, y Tobit, regresioneslogsticas basadas para el clculode la probabilidad de un evento

Regresin Mltiple

Regresiones lineales regulares y no lineales conmetodologas paso a paso (adelante, atrs,correlaci n, adelante-atr s) y reportes

Extrapolacin No linealPronstico no lineal de series de tiempo

Procesos Estocsticos

Pronsticos usando simulacin y movimientos geomtricosexponenciales, as como reversin a la media, salto de difusin yprocesos mixtos

Anlisis de Series de Tiempo

8 modelos de series de tiempo paraniveles de pronstico, tendencias yestacionalidades

Lneas de Tendencia

Pronstico y ajuste mediante polinomios, lineales,No lineales, logartmicos, de potencia,exponenciales y de media mvil con bondad deajuste

Capacidades Generales

Disponible en 10 idiomas: ingls, francs, alemn, italiano, japons,coreano, portugus, espaol, Chino Si mplificado y Chino Tradicional

Requerimientos flexibles: El software trabaja con Windows 7, Vista y XP;integrado con Excel 2010, 2007, 2003; compatible con sistemas operativosMAC que corren con esquema virtual

Grficos y colores totalmente personalizados: Tipos de grficos manejables, en3D, en color y mucho ms

Manual del Usuario Detallado y un Manual del usuario paso apaso para mltiple idiomas

22 modelos de ejemplo detallados

Fusin con o Real Options SLS y Modeling Toolkit

Reportes Detallados: Todos los anlisisvienen con reportes detallados

Funciones de RS en Excel: Inserta funciones de RSpara supuestos y pronsticos con el botn derechoen Excel

Integracin del software ROV: Funciona bien con otro software ROV, incluyendo RealOptions SLS, Modeling Toolkit, la herramienta de Basilea, el compilador, el extractor, elevaluador, el modelador, el valorador, el optimizador y el panel ROV, incluyendo el ESOValuation Toolkit, y otros

6 generadores de nmeros aleatorios, 3 correlaciones tipo cpula (Normal, T,

Quasi-Normal), y 2 mtodos de simulacin (Monte Carlo e Hiper Cubo Latino)

Estadsticas de Negocios

Ajuste de distribucin por percentiles

Distribuciones de probabilidad

Anlisis Estadstico: Estadstica descriptiva, ajuste de distribucin, histograma,grficas, extrapolacin no lineal, prueba de normalidad, estimacin deparmetros estocsticos, pronstico de series de tiempo, proyecciones conlneas de tendencia, etc.

ROV BIZSTATS-alrededor de 130 estadsticas de negocios y modelos analticos: juste deDistribucin de Datos, Anlisis de Componentes Principales, Anlisis de Segmentacin deGrupo - Conglomerados, Anlsis de Series de Tiempo (Aditivo Estacional), Anlsis de Seriesde Tiempo (Auto), Anlsis de Series de Tiempo (Holt-Winter Aditivo), Anlsis de Series deTiempo (Holt-Winter Multiplicativo), Anlsis de Series de Tiempo (Multiplicativo Estacional),Anlsis de Series de Tiempo (Promedio Movil Doble), Anlsis de Series de Tiempo(Promedio Movil Simple), Anlsis de Series de Tiempo (Suavizamiento Exponencial Doble),Anlsis de Series de Tiempo (Suavizamiento Exponencial Simple), ANOVA: Anlisis de DosCaminos, ANOVA: Tratamiento de Bloques Mltimes Aleatorizados, ANOVA: TratamientoSimple de Factores Mltiples, ARIMA, Auto ARIMA, Autocorrelacin y AutocorrelacinParcial, Autoeconometra (Detallada), Autoeconometra (Rpida), Cadenas de Markov,Cambio Estructural, Conteo, Correlacin, Covarianza, Curva de Rendimientos (Bliss), Curvade Rendimientos (Nelson-Siegel), Curva Esponencial J, Curva S logstica,Desestacionalizacin, Desviacin Estndar (Muestral), Desviacin Estndar (Poblacional),Desviacin Semi-estndar (Inferior), Desviacin Semi-estndar (Superior), Diferencia,Estacionalidad, Estadstica Descriptiva de Datos, Estadstica Noparamtrica: IndependenciaChi-Square, Estadstica Noparamtrica: Prueba de Bondad de Ajuste Chi-Square,Estadstica Noparamtrica: Prueba de Friedman, Estadstica Noparamtrica: Prueba de

Kruskal-Wallis, Estadstica Noparamtrica: Prueba de Lilliefors, Estadstica Noparamtrica:Prueba de Runs, Estadstica Noparamtrica: Varianza Poblacional Chi-Square, EstadsticaNoparamtrica: Wilcoxon Signed-Rank (Una variable), Estadstica Noparamtrica: WilcoxonSigned-Rank (Dos variables), Estadstica Paramtrica: Media para Una Variable (t),Estadstica Paramtrica: Media para Una Variable (Z), Estadstica Paramtrica: Medias paraDos Variables Dependientes (t), Estadstica Paramtrica: Medias para Dos VariablesIndependientes (Z), Estadstica Paramtrica: Proporcin de Dos Variables Independientes(Z), Estadstica Paramtrica: Proporcin para Una Variable (Z), Estadstica Paramtrica:Varianza para Dos Variables (F), Estadstica Paramtrica: Varianzas Diferentes para DosVariables Independientes (t), Estadstica Paramtrica: Varianzas Iguales para Dos VariablesIndependientes (t), GARCH, Grfica de Control de Calidad: C, Grfica de Control de Calidad:NP, Grfica de Control de Calidad: P, Grfica de Control de Calidad: R, Grfica de Control deCalidad: U, Grfica de Control de Calidad: X, Grfica de Control de Calidad: XMR, Grfico derea Estndar 2D, Grfico de rea Estndar 3D, Grfico de Barras Estndar 2D, Grfico deBarras Estndar 3D, Grfico de Linea Estndar 2D, Grfico de Linea Estndar 3D, Grfico dePuntos Estndar 2D, Grfico de Puntos Estndar 3D, Grfico de Scatter 2D, Grfico deScatter 3D, Heterocedasticidad, Interpolacin Lineal, Jerarqua Ascendente, JerarquaDescendente, Lnea de Tendencia (Difference Detrended, Lnea de Tendencia (Eliminacinde Tendencia Lineal), Lnea de Tendencia (Eliminacin de Tendencia Logaritmica), Lnea deTendencia (Eliminacin de Tendencia Polinomial), Lnea de Tendencia (Eliminacin deTendencia por Media Esttica), Lnea de Tendencia (Eliminacin de Tendencia Por MedianaEsttica), Lnea de Tendencia (Eliminacin de Tendencia por Potencias), Lnea deTendencia (Eliminacin de Tendencia por Promedios Mviles), Lnea de Tendencia(Eliminacin de Tendencia por Tasas), Lnea de Tendencia (Exponential Detrended), Lneade Tendencia (Exponencial), Lnea de Tendencia (Lineal), Lnea de Tendencia (Logaritmica),Lnea de Tendencia (Polinomial), Lnea de Tendencia (Potencia), Lnea de Tendencia(Promedio Mvil), Logaritmo base 10, logaritmo Natural, Mximo, Mediana, Mnimo, Moda,Modelo Economtrico Personalizado, Modelos No Lineales, Potencia, Procesos Estocsticos(Movimiento Browniano Geomtrico), Procesos Estocsticos (Movimiento BrownianoExponencial), Procesos Estocsticos (Reversin a la Media con Salto de Difusin), ProcesosEstocsticos (Reversin a la Media), Procesos Estocsticos (Salto de Difusin), Promedio,Pronstico de Combinatoria Lgica Difusa, Redes Neuronales, Regresin Lineal, RegresinNo Lineal, Regresin Stepwise (Backward), Regresin Stepwise (Correlacin), RegresinStepwise (Forward), Regresin Stepwise (Forward-Backward), Retornos Relativos, RetornosRelativos en LN, Rezagos, Spline Cbico, Suma, Variables Dependientes Limitadas (Logit),

Variables Dependientes Limitadas (Probit), Variables Dependientes Limitadas (Tobit),Varianza (Muestral), Varianza (Poblacional), Volatilidad: Aproximacin por RetornosLogaritmicos, Volatilidad: EGARCH, Volatilidad: EGARCH-T, Volatilidad: GARCH, Volatilidad:GARCH-M, Volatilidad: GJR GARCH, Volatilidad: GJR TGARCH, Volatilidad: TGARCH yVolatilidad: TGARCH-M

Optimizacin

Optimizacin Lineal

Optimizacin multifase

Optimizacin general lineal

Optimizacin No Lineal

Resultados detallados que incluyen lamatriz Hessiana, las funciones deLaGrange y ms

Optimizacin Esttica

Ejecuciones rpidas para nmerosenteros, continuos y las ejecucionesbinarias

Optimizacin DinmicaSimulacin y Optimizacin

Optimizacin Estocstica

Criterios de convergencia,cuadrtica, tangencial,

central, etc.

Frontera Eficiente

Combinaciones de optimizacin estocstica ydinmica con fronteras de eficienciamultivariadas

Simulacin

42 distribuciones de probabilidad

Arco seno, Bernoulli, Beta, Beta 3, Beta 4, Binomial, Cauchy, Chi.cuadrado, Coseno,Personalizada, Uniforme Discreta, Doble Logaritmo, Erlang, Exponencial,Exponencial 2, Distribucin F, Gamma, Geomtrica, Gumbel mxima, GumbelMnima, Hipergeomtrica, Laplace, Logstica, Lognormal (aritmtica) y Lognormal(log), Lognormal 3 (aritmtica) y Lognormal 3 (log), Binomial Negativa, Normal,Parablica, Pareto, Pascal, PearsonV, Pearson VI, PERT, Poisson, Power, Power 3,Rayleigh, T y T2, Triangular, Uniforme, Weibull, Weibull 3

Simulador de Sper Velocidad

Corre 100.000 ensayosen pocos segundos

Distribucin Personalizada No Parmetrica

Haga sus propias distribuciones,corra simulaciones histricas yaplique el mtodo Delphi

Distribuciones Continuas y Discretas

Simulaciones correlacionadas,truncamiento, parmetrosalternativos, simulacinmultidimensional

Distribuciones como Funciones Excel

Poner supuestos y pronsticos usandofunciones en Excel

3 Correlaciones tipo Cpula

Aplicacin de Cpula normal, Cpula T

y Cpula cuasi-normal parasimulaciones correlacionadas

2 Mtodos de MuestreoMonte Carlo e Hypercubo Latino

6 Generadores deNmerosAleatorios

Generador Sustractor Avanzado ROV,generador sustractor aleatorio, generadorde produccin aleatoria de largo periodo,generador portable de produccinaleatoria, generador veloz IEEE Hex,generador bsico porttil


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LO NUEVO EN LA VERSIN 2012

Lista completa de las capacidades del Simulador de Riesgo

A continuacin se enumeran las principales capacidades de Risk Simulator, los elementos resaltados en

rojo indican las ltimas adiciones en la versin 2012.

Capacidades Generales

1. Disponible en 11 idiomas: Ingls, Francs, Alemn, Italiano, Japons, Coreano,

Portugus, Espaol, Chino Simplificado, Ruso, y Chino Tradicional.

2. Libros: Teora analtica, aplicacin y casos de estudio con el apoyo de 10 libros.

3. Celdas comentadas: Control de comentarios con la decisin de visualizar o no, la

explicacin de los supuestos de entrada, pronsticos de salida y las variables de decisin.

4. Ejemplos de Modelos Detallados: 24 modelos de ejemplo en Risk Simulator y ms de

300 modelos en Modeling Toolkit.

5. Reportes Detallados: Todos los anlisis vienen con reportes detallados.

6. Manual del Usuario Detallado y un Manual del usuario paso a paso.

7.

Licencia Flexible: Capacidad de controlar la activacin o desactivacin de ciertas

funciones para permitir al usuario personalizar de acuerdo a su experiencia en anlisis en

riesgo. Por ejemplo, si quien lo usa est interesado nicamente en el Mdulo de

Pronstico del Simulador de Riesgo, puede obtener una licencia especial que nicamente

active esa herramienta, mientras los otros mdulos se desactivan, lo que le permitir

ahorros en el costo en la adquisicin del software.

8.

Requerimientos flexibles: El software trabaja con Windows 7, Vista y XP; integrado con

Excel 2010, 2007, 2003; compatible con sistemas operativos MAC que corren conesquema virtual.

9. Grficos y colores totalmente personalizados: Tipos de grficos manejables, en 3D, en

color y mucho ms.

10.Ejercicios prcticos: Con gua paso a paso para su ejecucin con el Simulador de Riesgo,

incluyendo la interpretacin de resultados.

11.Mltiple copiado y pegado de celdas: Permite, que los supuestos, las variables de

decisin y los pronsticos puedan ser copiados y pegados.

12.Perfiles: Permiten que mltiples perfiles puedan ser creados en un Modelo simple

(Diferentes escenarios de Modelos de Simulacin pueden ser creados, duplicados,

editados y ejecutados en un Modelo Simple).13. Iconos Revisados en Excel 2007/2010: Una barra de herramientas completamente

revisada, intuitiva y amigable. Habr cuatro conjunto de iconos que se adaptan a las

diferentes resoluciones de pantalla (1280 x 720 y superiores).

14.Acceso rpido con el Click Derecho: Acceso a todas las herramientas del Simulador de

Riesgo y los respectivos mens usando el Click Derecho del Mouse.

15. Integracin del software ROV: Funciona bien con otro software ROV, incluyendo Real

Options SLS, Modeling Toolkit, la herramienta de Basilea, el compilador, el extractor, el


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evaluador, el modelador, el valorador, el optimizador y el panel ROV, incluyendo el ESO

Valuation Toolkit, y otros.

16.Funciones de RS en Excel: Inserta funciones de RS para supuestos y pronsticos con el

botn derecho en Excel.

17.Troubleshooter: Esta herramienta le permite activar de Nuevo el software, verificar los

requisitos del sistema, obtener la identificacin del software y otros.

18.Anlisis de Sper Velocidad: Esta nueva velocidad ejecuta pronsticos y otras

herramientas de anlisis a una velocidad increble (Mejorada en la versin en la versin5.2). El anlisis y los resultados permanecen igual pero ahora los clculos y los reportes

son generados rpidamente.

19.Recursos Web, Casos de Estudio y Videos: Descarga de modelos gratis, obtener videos,

casos de estudio, documentos tcnicos y otros materiales desde nuestro sitio Web.

Mdulo de Simulacin:

20.6 generadores de nmeros aleatorios: Generador Sustractor Avanzado ROV, generador

sustractor aleatorio, generador de produccin aleatoria de largo periodo, generadorportable de produccin aleatoria, generador veloz IEEE Hex, generador bsico porttil.

21.2 mtodos de muestreo: Monte Carlo e Hypercubo Latino

22.3 Correlaciones tipo Cpula: Aplicacin de Cpula normal, Cpula Ty Cpulacuasi-

normalpara simulaciones correlacionadas.

23.42 distribuciones de probabilidad: Arco seno,Bernoulli, Beta, Beta 3, Beta 4,Binomial,

Cauchy, Chi.cuadrado, Coseno, Personalizada, Uniforme Discreta, Doble Logaritmo,

Erlang, Exponencial, Exponencial 2, Distribucin F, Gamma, Geomtrica, Gumbel

mxima, Gumbel Mnima, Hipergeomtrica, Laplace,Logstica, Lognormal (aritmtica)

y Lognormal (log), Lognormal 3 (aritmtica) y Lognormal 3 (log),Binomial Negativa,

Normal, Parablica, Pareto, Pascal, PearsonV, Pearson VI, PERT, Poisson, Power,Power 3,Rayleigh, T y T2, Triangular, Uniforme, Weibull, Weibull 3.

24.Parmetros alternativos: Se usan percentiles como una alternativa de introduccin de

parmetros.

25.Distribucin Personalizada No Paramtrica: Haga sus propias distribuciones, corra

simulaciones histricas y aplique el mtodo Delphi

26.Distribucin Truncada: permite lmites en los datos.

27.Funciones Excel: Poner supuestos y pronsticos usando funciones en Excel

28.Simulacin Multidimensional: Simulacin de parmetros de entrada inciertos.

29.Control de Precisin: Determina si el nmero de ensayos dentro de la simulacin fue

suficiente.

30.Simulador de Sper Velocidad: Corre 100.000 ensayos en pocos segundos.


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Mdulo de Pronstico

31.ARIMA: Modelo autorregresivo integrado de media mvil ARIMA (P,D,Q)

32.Auto ARIMA: Ejecuta las combinaciones ms comunes de ARIMA y escoge la que ms

se ajusta.

33.Auto Econometra: Corre miles de combinaciones y permutaciones para escoger el

modelo que mejor se ajusta a los datos existentes (Lineal, No lineal, relacional, intervalo,

lead, tasa, diferencia)

34.Econometra Bsica: Modelos de regresin lineales, no lineales y de interaccin

35.Spline Cubico: Interpolacin y Extrapolacin no lineal

36.GARCH: proyecciones de volatilidad usando modelos de heterosticidad condicional auto

regresivos; GARCH, GARCH-M, TGARCH, TGARCH-M, EGARCH, EGARCH-T,

GJR-GARCH y GJR-TGARCH

37.Curva J: Curvas exponenciales J

38.Variables Dependientes Limitadas: Logit, Probit,y Tobit

39.Cadenas Markov: Dos elementos que compiten sobre el tiempo y el mercado

compartiendo pronsticos.40.Regresin Mltiple: regresiones lineales regulares y no lineales con metodologas paso a

paso (adelante, atrs, correlacin, adelante-atrs)

41.Extrapolacin No lineal: Pronstico no lineal de series de tiempo.

42.Curva S: Curva S Logstica

43.Anlisis de Series de Tiempo: 8 modelos de series de tiempo para niveles de pronstico,

tendencias y estacionalidades.

44.Pronstico combinatorio de Lgica Difusa

45.Pronstico de Redes Neuronales: lineal, logstica, tangente hiperblica, coseno con

tangente hiperbolica

46.

Lneas de Tendencia: Pronstico y ajuste mediante polinomios, lineales, No lineales,logartmicos, de potencia, exponenciales y de media mvil con bondad de ajuste.

Mdulo de Optimizacin

47.Optimizacin lineal: Optimizacin multifase y optimizacin general lineal.

48.Optimizacin No Lineal: resultados detallados que incluyen la matriz Hessiana, las

funciones de LaGrange y ms.

49.Optimizacin Esttica: Ejecuciones rpidas para nmeros enteros, continuos y las

ejecuciones binarias.50.Optimizacin Dinmica: Simulacin y Optimizacin

51.Optimizacin Estocstica: Criterios de convergencia, cuadrtica, tangencial, central, etc.

52.Frontera Eficiente: Combinaciones de optimizacin estocstica y dinmica con fronteras

de eficiencia multivariadas.

53.Algoritmos genticos: usado para una gran variedad de problemas de optimizacin.


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54.Optimizacin Multifase: Pruebas locales frente a un ptimo Global lo que permite un

mejor control de cmo se ejecuta la optimizacin y aumenta la precisin y la dependencia

de los resultados.

55.

Percentiles y Media Condicional: Estadsticas adicionales para la optimizacin

estocstica, que incluye percentiles y la media condicional fundamentales para calcular el

valor condicional en las medidas de riesgo.

56.Algoritmo de bsqueda: simples, rpidos y eficientes algoritmos de bsqueda para

las variables de decisin y las aplicaciones de buscar objetivo.57.Simulacin de sper velocidad en las optimizaciones dinmicas y estocsticas: Corre la

simulacin a sper velocidad mientras se integra con la optimizacin.

Mdulo de Herramientas Analticas

58.Evaluar el modelo: Encuentra los errores ms comunes en su modelo.

59.Editor de correlacin: Permite efectuar grandes matrices de correlacin las cuales se

introducen directamente y se editan.

60.

Crear informe: Genera automticamente los supuestos y los pronsticos en un modelo.61.Crear reporte de Estadsticas: Genera un reporte comparativo de estadsticas de todos los

reportes.

62.Diagnsticos de datos: corre pruebas de heterosticidad, micronumerosidad, valores

extremos, no linealidad, autocorrelacin, normalidad, esfericidad, no estacionalidad,

multicolinealidad y correlaciones.

63.Extraccin y Exportacin de Datos: Extrae datos a Excel o archivos planos y archivos del

Simulador de Riesgo, corre reportes estadsticos y pronostica reportes de resultados.

64.Datos abiertos e importacin: Recupera anteriores resultados de una simulacin.

65.Desestacionalidad y No tendencia: Desestacionaliza y le quita la tendencia a sus

datos.66.Anlisis de Distribucin: Hace cmputo exacto en PDF, CDF, ICDF, de las 42

probabilidades de distribucin y genera tablas de probabilidad.

67.Diseador de Distribucin: Crea sus propias distribuciones.

68.Ajuste de Distribucin Mltiple: Corre mltiples variables simultneamente, da cuenta de

las correlaciones y de su importancia.

69.Ajuste de Distribucin simple: Hace pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Chi-Cuadrado

en Distribuciones continuas, con un completo reporte y supuestos de distribucin.

70.Prueba de Hiptesis: Prueba si dos pronsticos son estadsticamente similares o no.

71.Simulacin no paramtrica: Simulacin de estadsticas para obtener precisin y exactitud

en los resultados.

72.Grficas Sobrepuestas: Grficos totalmente, personalizados de superposicin de

supuestos y pronsticos en conjunto (tipos de grfico CDF, PDF, 2D/3D)

73.Anlisis de componentes principales: Prueba la variable que mejor predice y

reduce, as gran cantidad de datos.

74.Anlisis de Escenarios: Cientos y Miles de escenarios en dos dimensiones.

75.Prueba de Estacionalidad: Pruebas para varios rezagos en la estacionalidad.


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76.Segmentacin de Conglomerados: Datos en grupos estadsticos, para la segmentacin de

datos.

77.Anlisis de Sensibilidad: Sensibilidad dinmica (Anlisis simultneo)

78.Prueba de quiebres estructurales: Prueba si las series de tiempo han tenido cambios

estructurales.

79.

Anlisis Tornado: sensibilidad de perturbaciones estticas, el anlisis tornado y araa, y

las tablas de escenario.

Mdulo de Etadsticas y BizStats

80.Ajuste de distribucin por percentil: Usa percentiles y optimizacin para encontrar

el mejor ajuste de distribucin.

81.Grficos y tablas de Distribucin de probabilidad: corre 45 distribuciones de probabilidad

en sus cuatro momentos, CDF, ICDF, PDF, emite grficos, sobrepone mltiples grficos

y genera tablas de distribucin de probabilidad.

82.Anlisis estadstico: Estadstica descriptiva, ajuste de distribucin, histogramas, grficos,

extrapolacin no lineal, prueba de normalidad, parmetros de estimacin estocsticos,pronstico de series de tiempo, proyecciones de lneas de tendencia, etc.

83.El rbol de Decisiones de ROV es utilizado para crear y evaluar modelos de rbol

de estrategia. Metodologas avanzadas adicionales y herramientas de anlisis

tambin se encuentran incluidas:

a. Modelos de rbol de Decisiones

b. Simulacin de Riesgo de Monte Carlo

c. Anlisis de Sensibilidad

d. Anlisis de Escenario

e. Bayesiana (Actualizacin de Probabilidad Conjunta y Probabilidad

Posterior)f. Informacin del Valor Esperado

g. MINIMAX

h. MAXIMIN

i. Perfil de Riesgo

84.Estadsticas de negocios ROV: cerca de 130 estadsticas de negocio y modelos

analticos:

ROV BIZSTATS-alrededor de 130 estadsticas de negocios y modelos analticos: juste de Distribucin de Datos,Anlisis de Componentes Principales, Anlisis de Segmentacin de Grupo - Conglomerados, Anlsis de Series de

Tiempo (Aditivo Estacional), Anlsis de Series de Tiempo (Auto), Anlsis de Series de Tiempo (Holt-WinterAditivo), Anlsis de Series de Tiempo (Holt-Winter Multiplicativo), Anlsis de Series de Tiempo (MultiplicativoEstacional), Anlsis de Series de Tiempo (Promedio Movil Doble), Anlsis de Series de Tiempo (Promedio MovilSimple), Anlsis de Series de Tiempo (Suavizamiento Exponencial Doble), Anlsis de Series de Tiempo(Suavizamiento Exponencial Simple), ANOVA: Anlisis de Dos Caminos, ANOVA: Tratamiento de BloquesMltimes Aleatorizados, ANOVA: Tratamiento Simple de Factores Mltiples, ARIMA, Auto ARIMA,Autocorrelacin y Autocorrelacin Parcial, Autoeconometra (Detallada), Autoeconometra (Rpida), Cadenas deMarkov, Cambio Estructural, Conteo, Correlacin, Covarianza, Curva de Rendimientos (Bliss), Curva deRendimientos (Nelson-Siegel), Curva Esponencial J, Curva S logstica, Desestacionalizacin, Desviacin Estndar(Muestral), Desviacin Estndar (Poblacional), Desviacin Semi-estndar (Inferior), Desviacin Semi-estndar(Superior), Diferencia, Estacionalidad, Estadstica Descriptiva de Datos, Estadstica Noparamtrica: Independencia


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Chi-Square, Estadstica Noparamtrica: Prueba de Bondad de Ajuste Chi-Square, Estadstica Noparamtrica: Pruebade Friedman, Estadstica Noparamtrica: Prueba de Kruskal-Wallis, Estadstica Noparamtrica: Prueba de Lilliefors,Estadstica Noparamtrica: Prueba de Runs, Estadstica Noparamtrica: Varianza Poblacional Chi-Square,Estadstica Noparamtrica: Wilcoxon Signed-Rank (Una variable), Estadstica Noparamtrica: Wilcoxon Signed-Rank (Dos variables), Estadstica Paramtrica: Media para Una Variable (t), Estadstica Paramtrica: Media paraUna Variable (Z), Estadstica Paramtrica: Medias para Dos Variables Dependientes (t), Estadstica Paramtrica:Medias para Dos Variables Independientes (Z), Estadstica Paramtrica: Proporcin de Dos VariablesIndependientes (Z), Estadstica Paramtrica: Proporcin para Una Variable (Z), Estadstica Paramtrica: Varianza

para Dos Variables (F), Estadstica Paramtrica: Varianzas Diferentes para Dos Variables Independientes (t),

Estadstica Paramtrica: Varianzas Iguales para Dos Variables Independientes (t), GARCH, Grfica de Control deCalidad: C, Grfica de Control de Calidad: NP, Grfica de Control de Calidad: P, Grfica de Control de Calidad: R,Grfica de Control de Calidad: U, Grfica de Control de Calidad: X, Grfica de Control de Calidad: XMR, Grficode rea Estndar 2D, Grfico de rea Estndar 3D, Grfico de Barras Estndar 2D, Grfico de Barras Estndar 3D,Grfico de Linea Estndar 2D, Grfico de Linea Estndar 3D, Grfico de Puntos Estndar 2D, Grfico de PuntosEstndar 3D, Grfico de Scatter 2D, Grfico de Scatter 3D, Heterocedasticidad, Interpolacin Lineal, JerarquaAscendente, Jerarqua Descendente, Lnea de Tendencia (Difference Detrended, Lnea de Tendencia (Eliminacinde Tendencia Lineal), Lnea de Tendencia (Eliminacin de Tendencia Logaritmica), Lnea de Tendencia(Eliminacin de Tendencia Polinomial), Lnea de Tendencia (Eliminacin de Tendencia por Media Esttica), Lneade Tendencia (Eliminacin de Tendencia Por Mediana Esttica), Lnea de Tendencia (Eliminacin de Tendencia porPotencias), Lnea de Tendencia (Eliminacin de Tendencia por Promedios Mviles), Lnea de Tendencia(Eliminacin de Tendencia por Tasas), Lnea de Tendencia (Exponential Detrended), Lnea de Tendencia(Exponencial), Lnea de Tendencia (Lineal), Lnea de Tendencia (Logaritmica), Lnea de Tendencia (Polinomial),Lnea de Tendencia (Potencia), Lnea de Tendencia (Promedio Mvil), Logaritmo base 10, logaritmo Natural,Mximo, Mediana, Mnimo, Moda, Modelo Economtrico Personalizado, Modelos No Lineales, Potencia, ProcesosEstocsticos (Movimiento Browniano Geomtrico), Procesos Estocsticos (Movimiento Browniano Exponencial),Procesos Estocsticos (Reversin a la Media con Salto de Difusin), Procesos Estocsticos (Reversin a la Media),Procesos Estocsticos (Salto de Difusin), Promedio, Pronstico de Combinatoria Lgica Difusa, Redes Neuronales,Regresin Lineal, Regresin No Lineal, Regresin Stepwise (Backward), Regresin Stepwise (Correlacin),Regresin Stepwise (Forward), Regresin Stepwise (Forward-Backward), Retornos Relativos, Retornos Relativos enLN, Rezagos, Spline Cbico, Suma, Variables Dependientes Limitadas (Logit), Variables Dependientes Limitadas(Probit), Variables Dependientes Limitadas (Tobit), Varianza (Muestral), Varianza (Poblacional), Volatilidad:Aproximacin por Retornos Logaritmicos, Volatilidad: EGARCH, Volatilidad: EGARCH-T, Volatilidad: GARCH,Volatilidad: GARCH-M, Volatilidad: GJR GARCH, Volatilidad: GJR TGARCH, Volatilidad: TGARCH yVolatilidad: TGARCH-M

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