Año XXXVII

Nro: 8094Ruedas del 14 al 18 de junio de 2021

RESUMEN SEMANAL

52,000

56,000

60,000

64,000

68,000

72,000

76,000

13-05 19-05 27-05 02-06 08-06 14-06 18-06

Índice S&P Merval Índice S&P MervalMínimo 64700.24 Máximo 67675.28 Cierre 65136.00

- 1.45%

Mayores Alzas Mayores Bajas

TGNO4 + 15.05%SUPVTRAN

+ 6.63% + 3.66%

TECO2 - 8.62%CRES - 8.38%CEPU - 3.80%

Otros Índices de AccionesADR Argentinos en N.Y.

S&P BYMA Gral.YPF U$S 5.07 - 5.86%Grp. F. Galicia U$S 9.72 - 1.97%Cresud U$S 6.31 - 10.69%

- 1.31%

Índices Bursátiles (en U$S)

B. San PabloB. Sant. ChileB. Madrid

NYSETokyo S.E.London S.E.

- 0.02% - 3.96% - 3.83%

- 3.17% - 0.37% - 3.69%

Bonos

36,000

38,000

40,000

42,000

44,000

13-05 19-05 27-05 02-06 08-06 14-06 18-06

Índice de Bonos IAMC-$ - 0.78%Índice de Bonos IAMC Tasa 10 años EEUU

+ 10.76%

+ 3.64%

+ 3.61% - 1.88%

- 2.33%

- 10.71%Mayores Alzas Mayores BajasTVPE

TO26

SS301

TVPY

GD29

T2V2

Bonos Nacionales

Cierre 1.44% - 1 pbs40896.008

TOTAL* 976,379,829,614601,540,351,947

16,576,079,788

16,576,079,7885,757,417,357

10,818,662,4310

584,964,272,159

419,022,997,673374,839,477,667

00

864,902,977350,592,654,668

332,033,522

165,941,274,486

MERCADO CONTADORenta Variable: (1 + 2)

1.Prioridad Precio-TiempoAccionesCedears

2.EjerciciosRenta Fija: (3 + 4)

3.Prioridad Precio-Tiempo4.SENEBI

PLAZO, FUTUROS y OPCIONESPlazo/Plazo x Lote/Pase Colocador PisoPlazo / Pase Colocador BilateralOpcionesCaucionesPréstamos

* Volúmenes sujetos a correcciones y arreglos.

Futuros 23,049,886,500

BRUTA (última tasa)Neta Colocador (a)

Neta Tomador (a)

(a) Incluye 0.045% por Derechos de Mercado

%36.00

%35.82

%36.19

Bco. NaciónBancosCasas de Cambio - MinoristaCasas de Cambio - MayoristaReferencia BCRA

$95.1700 $95.3700$95.4300

$100.0000 $104.0000$161.0000 $164.0000

$95.3817

$95.4200

31.7477 31.885418/06/21 22/06/21

AccionesADRsAnálisis de Bonos Canje Deuda 2005 y 2010Análisis de Bonos Nacionales y Provinciales

Análisis de Obligaciones Negociables

Opciones

Pág.2 y 3Pág. 4Pág. 5Pág. 6 y 7

Pág. 8

Anexo APág. 9Índice de Bonos IAMC y Curva de Rendimiento

Posiciones Abiertas de Opciones Anexo B

Índice del Informe Diario

Mercados Internacionales

€/U$S£/U$S¥/U$S

Monedas0.8420.724

110.150

+ 2.01% + 2.13%

+ 0.43%

WTISojaOro

Commodities (en U$S)71.69

513.731770.47 - 5.76%

- 7.37%+ 0.97%

Acciones

Coeficiente CER

Caución Bursátil en $ (TNA) 30 dias

Tipos de Cambio - Dólar Compra Venta

Volúmenes Operados

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ANÁLISIS DE ACCIONES

Prioridad Precio - Tiempo18-Jun-21

Especie Cotización (*) Fecha

última

cotización

Volumen

Efectivo

Var.

Diaria

Var.dde

31-May-21

(a)

Var.dde

30-Dic-20

(a)

Var.dde

18-Jun-20

(a)

-52 semanas-

(b)

Mínimo Máximo P/E

(c)

COT/VL

%

(d)

Volatil.

últimas

40 ruedas (e)

Betas

c/S&P

Merval/Gral.

Capitaliz.

Bursátil (f)

(en Mill.)

Valor de

Mercado (g)

(en Mill.)

Empresas Líderes

ALUA 0.74332.39 30.52%--2.56%18-Jun-21 8.16% 20.76% 52.61% 159,600.00 159,600.0060.00034.80027,378,98057.000

BBAR 1.34125.26 48.42%10.67-0.97%18-Jun-21 10.13% 34.79% 61.14% 128,535.99 128,535.99232.950114.55025,943,973209.800

BMA 1.34107.36 51.82%7.19-2.09%18-Jun-21 6.69% 25.60% 38.09% 182,552.53 182,552.53316.000183.50045,690,777285.500

BYMA 0.57226.98 31.11%23.06-0.07%18-Jun-21 4.34% 26.76% 109.06% 58,598.13 58,598.13790.000364.15711,791,848768.500

CEPU 0.9867.85 40.83%9.87-5.08%18-Jun-21 18.13% 19.78% 69.96% 65,102.96 65,102.9647.80025.00027,390,90743.000

COME 0.7635.09 31.14%3.80-3.04%18-Jun-21 4.93% 33.11% 89.99% 10,040.79 10,040.793.4001.57842,153,2363.190

CRES 0.98181.50 59.75%6.13-2.73%18-Jun-21 4.32% 67.43% 199.56% 62,122.49 62,122.49121.80030.14212,679,412105.000

CVH 0.7138.49 27.11%--0.54%18-Jun-21 13.02% -1.40% 4.66% 49,036.03 66,657.11432.986245.0003,669,219369.000

EDN 0.8552.48 56.45%--2.74%18-Jun-21 31.66% 42.48% 94.05% 36,938.05 36,938.0548.25018.3007,045,33540.750

GGAL 1.28113.29 43.48%11.80-2.53%18-Jun-21 11.37% 29.69% 60.76% 192,924.50 238,383.98175.43294.166457,165,039161.650

HARG 0.55212.33 37.41%11.80-1.27%18-Jun-21 14.59% 41.61% 141.05% 56,873.02 56,873.02163.50058.6852,299,683155.500

LOMA 0.89257.49 27.09%10.48-1.58%18-Jun-21 1.93% 27.41% 156.26% 137,264.90 137,264.90247.00084.52229,573,378230.300

MIRG 0.51177.24 22.06%5.350.13%18-Jun-21 11.64% 26.77% 162.93% 35,307.00 35,307.002,050.000707.7228,568,1951,961.500

PAMP 0.94119.98 42.09%--2.74%18-Jun-21 11.95% 41.73% 156.83% 160,177.91 160,177.91120.00042.50026,787,686110.050

SUPV 1.2687.46 44.02%11.324.42%18-Jun-21 24.11% 26.83% 66.89% 30,808.76 35,624.3495.69146.00162,205,15578.000

TECO2 0.8991.25 43.44%--5.39%18-Jun-21 -1.16% -4.88% 2.10% 402,847.34 402,847.34271.500138.00037,181,503187.050

TGNO4 0.8341.58 40.53%16.051.40%18-Jun-21 44.71% 38.83% 78.22% 25,527.63 25,527.6359.50030.65043,073,16958.100

TGSU2 0.97172.74 43.72%35.740.29%18-Jun-21 12.12% 11.43% 52.84% 135,580.62 135,580.62189.200104.0009,323,714170.650

TRAN 0.8546.23 42.20%4.061.09%18-Jun-21 23.53% 11.28% 35.06% 7,092.32 14,474.1335.40020.80014,064,78932.550

TXAR 0.75111.31 34.29%7.55-1.97%18-Jun-21 9.78% 50.49% 117.50% 314,389.74 314,389.7471.40030.00016,825,66469.600

VALO 0.42329.80 26.90%22.97-1.58%18-Jun-21 3.14% -3.79% 33.10% 23,993.76 23,993.7631.70019.30014,362,21227.950

YPFD 1.2645.06 50.37%--1.56%18-Jun-21 13.07% 22.21% 45.52% 333,509.58 333,509.58953.000493.600106,819,474847.950

S&P Merval -95.02 29.20%14.29-1.96%- 9.90% 27.15% 71.45% 2,608,824.05 2,684,102.0069,688.41037,990.590-65,136.000

S&P Í. Gral. -94.12 28.11%12.64-1.91%- 10.16% 26.62% 70.62% 3,403,708.00 3,179,888.462,915,2831,600,091-2,730,103.500

S&P/BYMA Energía -- 45.04%--1.30%- 13.12% 21.29% 49.20% - -1,837.9701,039.480-1,656.000

S&P/BYMA Bs Intermedios -- 24.97%--1.94%- 7.36% 36.79% 109.83% - -3,542.3701,603.540-3,430.020

S&P/BYMA Ind y Bs de Cap -- 19.28%-0.85%- 18.56% 20.10% 99.00% - -1,862.370928.120-1,850.520

S&P/BYMA Cons No Esenc. -- 21.89%-0.12%- 10.51% 20.30% 145.79% - -5,608.9602,175.610-5,347.490

S&P/BYMA Cons Masivo -- 21.48%--1.77%- 13.22% 21.93% 49.93% - -2,897.6901,890.630-2,834.540

S&P/BYMA S. Financieros -- 35.92%--1.49%- 9.69% 25.55% 57.78% - -1,692.980999.550-1,582.380

S&P/BYMA Telecomunic. -- 35.82%--3.94%- 2.82% -3.74% 2.84% - -2,354.2001,296.120-1,785.760

S&P/BYMA Serv Públicos -- 35.73%--3.24%- 15.55% 33.58% 107.79% - -1,696.950751.530-1,561.580

S&P/BYMA Bienes Raíces -- 45.23%--2.34%- 7.24% 35.82% 143.35% - -2,359.780783.600-2,117.250

S&P/BYMA Construcción -- 24.89%--1.41%- 3.89% 27.10% 148.63% - -2,713.540984.400-2,565.470

S&P/BYMA Energ. y S. Púb. -- 37.60%--2.18%- 14.19% 26.42% 70.36% - -1,911.3601,020.810-1,739.020

Futuros

MVJUN21 -- ---2.05%18-Jun-21 8.05% 27.66% 27.66% - -68,450.00051,750.000134,200,00065,897.000

DOJUN21 -- 2.32%--0.06%18-Jun-21 -1.07% -2.58% -2.58% - -100.00096.320169,715,84096.300

DOJUL21 -- ---0.05%18-Jun-21 -1.24% -3.23% -3.23% - -102.00098.56026,216,96098.560

DOAGO21 -- ---0.06%18-Jun-21 -1.31% -1.31% -1.31% - -102.450101.16017,804,160101.160

DONOV21 -- ---0.32%18-Jun-21 -3.23% -7.32% -7.32% - -115.230109.8001,098,000109.350

Empresas No Líderes

AGRO 0.67218.32 44.38%8.57-3.72%18-Jun-21 3.60% 47.16% 151.46% 2,590.00 2,590.0028.00010.1002,848,60825.900

AUSO 0.5073.47 40.72%3.934.94%18-Jun-21 41.73% 29.18% 75.56% 2,845.81 8,255.0793.70045.7007,035,11293.400

BHIP 0.7485.56 33.73%--1.43%18-Jun-21 23.36% 10.46% 19.10% 15,525.00 15,525.0015.5007.5002,278,59810.350

BMA.5 (2) -0.02- ---6-Abr-21 - -13.99% -22.26% - -239.500206.000-206.000

BOLT 0.68167.94 50.27%--1.14%18-Jun-21 -1.70% -11.03% 30.94% 10,410.00 10,410.006.5002.490934,1273.470

BPAT 0.7696.79 28.22%6.70-0.51%18-Jun-21 8.85% 10.40% 50.49% 55,733.76 55,733.7684.40050.100325,77877.500

BRIO 0.6075.18 33.63%8.910.43%18-Jun-21 19.08% 11.43% 23.16% 88,025.06 102,901.5026.50016.950640,31823.400

BRIO6 (2) 0.18- --3.96%18-Jun-21 5.26% - 5.00% - -25.90017.1006,30021.000

CADO 0.2896.86 39.91%15.78-18-Jun-21 4.44% 37.22% 35.37% 3,769.92 3,769.9233.90020.46361,43330.600

CADO5 -- ---22-Mar-17 - - - - ----10.349

CAPX 0.4167.05 44.23%--4.38%18-Jun-21 4.51% 6.00% 9.93% 13,341.33 13,341.3389.00056.00069,19874.200

CARC 0.41182.53 49.19%27.57-3.90%18-Jun-21 -3.48% -11.20% 63.24% 2,423.41 2,423.413.2701.2502,110,0032.220

CECO2 0.6896.71 43.81%9.60-3.27%18-Jun-21 16.95% 36.18% 82.38% 14,531.16 14,531.1624.35010.250269,41720.700

CELU 0.4845.89 47.40%-0.24%18-Jun-21 4.69% 0.47% -7.42% 2,139.89 2,140.6627.40017.0002,758,72321.200

CGPA2 0.56244.23 51.31%--18-Jun-21 57.07% 46.34% 58.73% 9,998.43 9,998.4332.00015.750278,42530.000

COMO -10.00 -0.28-24-Jul-08 - - - 8.10 8.10---30.000

COUR (2) -24.87 ---13-Mar-17 - - - 315.00 315.00---50.000

CTIO 0.46139.33 35.16%76.89-2.76%18-Jun-21 14.31% 49.91% 124.33% 61,383.53 61,383.53159.50063.9321,182,139149.750

DGCU2 0.6150.09 52.52%--3.61%18-Jun-21 36.11% 37.06% 74.48% 5,949.13 5,949.1331.00016.1502,443,84229.400

DOME (2) 0.01206.36 35.81%13.61-6.00%18-Jun-21 6.82% 59.32% 152.01% 940.00 940.0010.0002.9201419.400

DYCA 0.14208.87 27.70%-5.68%18-Jun-21 18.47% 28.28% 54.74% 2,790.00 2,790.0094.90052.00045,72893.000

EDLH (2) -0.0232.73 -4.31-30-Nov-20 - - 9.93% 1,418.24 1,418.2419.00019.000-19.000

EMDE (2) -0.09- ---4-May-21 - -23.50% -31.15% 545.73 545.7314.3008.950-8.950

FERR 0.32108.65 36.39%7.59-1.18%18-Jun-21 13.51% 5.88% 151.50% 6,728.40 6,728.4013.4504.930473,99812.600

FIPL (2) 0.17185.94 25.06%--18-Jun-21 28.68% 18.57% 98.56% 592.87 592.878.5004.06074,0418.300

GAMI 0.24145.07 89.20%2.341.24%18-Jun-21 -11.09% 59.66% 179.03% 2,045.00 2,045.0059.50013.6991,166,83040.900

GARO (2) 0.24211.07 76.25%2.55-0.25%18-Jun-21 -3.11% 64.63% 159.62% 891.00 891.0020.9006.5001,62020.250

GBAN (2) 0.17176.79 46.44%-1.52%18-Jun-21 37.93% 21.21% 23.08% 6,380.58 13,021.6040.00025.25016,00040.000

GCLA 0.2343.26 75.81%7.460.62%18-Jun-21 3.24% 73.71% 118.73% 5,137.13 6,983.1571.25029.20041,03065.400

Pág.2

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ANÁLISIS DE ACCIONES

Prioridad Precio - Tiempo18-Jun-21

Especie Cotización (*) Fecha

última

cotización

Volumen

Efectivo

Var.

Diaria

Var.dde

31-May-21

(a)

Var.dde

30-Dic-20

(a)

Var.dde

18-Jun-20

(a)

-52 semanas-

(b)

Mínimo Máximo P/E

(c)

COT/VL

%

(d)

Volatil.

últimas

40 ruedas (e)

Betas

c/S&P

Merval/Gral.

Capitaliz.

Bursátil (f)

(en Mill.)

Valor de

Mercado (g)

(en Mill.)

Empresas No Líderes (Cont.)

GRIM (2) 0.13133.33 ---0.78%18-Jun-21 7.61% 36.43% 42.01% 1,692.55 1,692.5538.50022.6007,27238.200

HAVA (2) 0.08522.63 50.45%--0.17%18-Jun-21 -0.17% 15.19% 7.92% 1,918.55 7,034.68165.000125.000136,592149.750

HULI (2) -24.52 ---9-Mar-18 - - - 66.13 66.13---77.000

INTR (2) 1.9871.27 36.34%12.17-1.33%18-Jun-21 13.85% 9.63% *** 1,792.07 1,792.0715.0000.00930,24514.800

INVJ 0.3163.04 27.65%25.431.63%18-Jun-21 12.28% 12.28% 54.32% 11,497.02 13,271.2719.80011.05060,90318.750

IRCP 0.4166.59 50.26%3.81-5.35%18-Jun-21 15.65% 28.73% 185.55% 53,555.97 53,555.97520.000145.43612,090425.000

IRSA 0.8663.88 38.48%2.020.59%18-Jun-21 8.39% 6.85% 96.28% 45,119.34 45,119.3477.91531.6435,516,14068.500

LEDE 0.42144.81 39.54%4.360.19%18-Jun-21 20.23% 76.33% 151.90% 23,260.88 23,260.8858.00020.0008,954,12552.900

LONG 0.5293.60 39.74%3.060.25%18-Jun-21 18.39% 21.04% 93.10% 1,246.03 1,246.038.4504.020176,1398.110

METR 0.4399.66 66.69%--1.10%18-Jun-21 44.00% 36.02% 48.35% 7,530.14 15,367.6234.00015.550731,06227.000

MOLA 0.39375.89 35.34%6.80-2.61%18-Jun-21 23.44% 43.77% 147.70% 47,560.48 47,560.48999.000385.6192,729,214969.000

MOLA5 -- ---24-Oct-19 - - - - ----182.827

MOLI 0.50119.52 33.34%5.90-3.26%18-Jun-21 3.97% 10.84% 11.99% 17,925.95 17,925.95107.91364.199798,55189.000

MORI 0.37214.75 28.74%20.53-3.05%18-Jun-21 -5.07% 3.58% 15.27% 4,482.24 4,482.2420.04612.6482,121,51115.900

MTR (2) 0.12292.34 15.99%18.81-0.34%18-Jun-21 5.80% 25.14% 432.67% 26,919.48 26,919.48224.00049.272164,250219.000

MVIA (2) -0.02 -0.00-20-Jul-18 - - - 0.07 0.14---0.010

OEST 0.45116.60 41.73%--18-Jun-21 31.09% 20.69% 25.67% 5,600.00 5,600.0036.70019.6502,308,00835.000

PATA 0.2478.21 36.20%70.67-1.18%18-Jun-21 7.18% -11.58% -6.03% 16,800.00 16,800.0041.71429.000726,79233.600

PGR 0.60291.02 45.53%--3.89%18-Jun-21 10.27% 19.32% 4.22% 34,415.06 34,415.0618.5009.900412,13112.350

POLL (2) 0.09- 44.39%2.47-17-Jun-21 -3.23% -1.10% 1.12% 57.78 57.7810.5007.600-9.000

PREN1 (2) -12.60 -1.37-18-Nov-09 - - - 327.53 327.53---1.288

PSUR (1) (2) -274.55 ---14-Mar-19 - - - 366.35 366.35---3.650

REGE (2) -0.01 -0.00-3-Dic-15 - - - 0.02 0.02---0.010

RICH 0.04526.37 35.26%47.720.42%18-Jun-21 -8.05% 108.25% 145.44% 3,400.12 19,380.36283.37792.2975,388,434240.000

RIGO (2) 0.17663.85 44.36%75.102.03%18-Jun-21 1.34% 23.77% 71.59% 21,904.71 21,905.49155.00086.0001,963151.000

RIGO5 -- ---18-Feb-09 - - - - ----0.092

ROSE (2) 0.21325.85 44.45%-4.35%18-Jun-21 17.39% -6.09% 42.11% 459.97 459.9711.9507.45077,21910.800

SAMI 0.4942.06 27.45%--18-Jun-21 5.86% 9.05% -6.30% 9,000.60 9,000.60164.00098.000744,427126.500

SEMI 0.3681.23 34.29%--3.52%18-Jun-21 2.67% 5.69% 17.79% 1,102.46 1,102.466.5904.300293,8005.760

TGLT 0.8865.82 45.87%--18-Jun-21 1.30% -23.08% 14.71% 3,607.46 3,607.4612.9502.900459,9913.900

TGLT2 -- ---15-Ene-20 - - - - ----68.000

URBA (2) -90.64 ---21-Dic-09 - - - 2.59 2.59---13.653

PYMES

INAG (2) 0.04174.24 -7.43-0.84%18-Jun-21 -12.59% -22.50% 30.72% 519.20 519.20319.500173.241354,236236.000

OVOP (1) -168.87 -7.46-28-Jul-17 - - - 116.50 116.50---8.750

Notas Aclaratorias:(*) Para Acciones del Indice Merval y aquellas que tienen ADR el precio es el Promedio Ponderado por volumen de los últimos 10 minutos operados de la especie ( VWAP )

(a) Las variaciones se calculan sobre precios ajustados por eventos corporativos.

(b) Los precios mínimos y máximos incluyen los valores alcanzados durante la rueda (intradiarios)

(c) Precio/Utilidad Neta por acción de los últimos 12 meses (''trailing'').

(d) COT/VL considera nulos los valores menores a 0.

(c), (d) y (g) Para el cálculo de este indicador se considera el último dato sobre la composición del capital social informado por la empresa.

(e) El cálculo de volatilidades se realiza siempre que la especie cotice más del 75% de las últimas 40 ruedas.

(f) Para el cálculo de este indicador se considera la cantidad de acciones ordinarias autorizadas a cotizar en BYMA, las cuales pueden diferir respecto del número total de acciones que surge

del último dato de capital social informado por la empresa. Las sociedades mencionadas a continuación poseen un monto autorizado a cotizar que difiere de su capital social:

AUSO, BRIO, EDN, GBAN, GCLA, GGAL, INVJ, LOMA, METR, MVIA, SUPV y TRAN.

(1) Negociación Suspendida

(2) Negociación por Subasta

(3) En Período de suscripción de acciones

(4) Negociación por Subasta y en período de suscripción de acciones

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ACCIONES CON COTIZACIÓN EN MERCADOS DEL EXTERIOR

18-Jun-21

Especie Volatil.

últ. 40r

(c)

ADR, BDR y GDR

Código

Divisa 31-May-21 31-Dic-20Variación

diaria

Var. dde. Var. dde.Volumen

Nominal

Volumen

Efectivo

Mín. Max.

52 semanas

(b)

Cotización

ADR

(a)

Código

BYMA

Ratio

(d)

ADR Irsa Prop. Comerciales (IRCP.O) 46.90%-3.64% 14.27% 12.65% 8,382 86,586 5.85 15.00USDNASDAQ 10.3300 4.00

ADR Banco BBVA Argentina (BFR.N) 51.59%-1.31% 12.17% 17.76% 57,237 216,356 2.27 5.09USDNYSE 3.7800 3.00

ADR Banco Macro (BMA.N) 51.51%-2.46% 4.09% 9.57% 55,372 944,646 11.50 26.78USDNYSE 17.0600 10.00

ADR BUNGE (BG.N) 27.21%-0.28% -10.91% 17.95% 418,445 32,366,721 38.00 92.37USDNYSE 77.3500 1.00

ADR Cresud (CRESY.O) 62.47%-2.47% 0.24% 31.63% 98,495 621,011 2.60 7.55USDNASDAQ 6.3050 10.00

ADR Edenor (EDN.N) 54.40%-4.37% 25.26% 13.44% 2,889 13,896 2.87 5.73USDNYSE 4.8100 20.00

ADR Grupo Financiero Galicia (GGAL.O) 44.08%-2.46% 9.40% 11.16% 965,327 9,378,152 5.86 14.94USDNASDAQ 9.7150 10.00

ADR IRSA (IRS.N) 42.22%1.49% 11.11% -9.09% 40,112 164,459 2.54 5.29USDNYSE 4.1000 10.00

ADR Pampa Energía (PAM.N) 37.20%-2.06% 8.57% 20.46% 11,821 196,229 9.37 17.88USDNYSE 16.6000 25.00

ADR Transportadora de Gas del Sur (TGS.N) 43.91%0.58% 12.15% -0.58% 12,831 66,336 3.91 6.77USDNYSE 5.1700 5.00

ADR Telecom Argentina (TEO.N) 52.95%-4.62% -2.79% -14.94% 53,245 297,107 4.39 10.65USDNYSE 5.5800 5.00

ADR Ternium (TX.N) 42.75%0.52% -9.94% 13.38% 156,410 5,156,838 14.12 41.98USDNYSE 32.9700 10.00

ADR YPF (YPF.N) 51.87%-2.41% 7.77% 7.77% 243,428 1,232,963 2.99 7.30USDNYSE 5.0650 1.00

GDR GrupoClarín (GCSAq.L) -- - -- - 1.50 1.50USDLondon S.E. 1.5000 2.00

ADR CENTRAL PUERTO 54.98%-4.15% 18.69% -5.93% 52,394 133,081 1.90 3.05USDNYSE 2.5400 10.00

ADR Grupo Supervielle(SUPV.N) 50.76%4.37% 21.94% 14.49% 103,947 248,433 1.53 3.60USDNYSE 2.3900 5.00

ADR LOMA NEGRA (OTC)(LOMA.K) 37.82%-1.59% 2.71% 11.06%- 133,705 3.70 7.40USDNYSE 6.8300 5.00

(a) Los precios son los disponibles a la hora de cierre de BYMA

(d) Ratio = Cant. de Acciones - equivalentes a v/n $1 - por cada ADR / BDR ó GDR.

(c) El cálculo de volatilidad se realiza siempre que la especie cotice más del 75% de las últimas 40 ruedas.

(b) Los mínimos y máximos incluye valores intradiarios.

Cuadro Comparativo de precios de Acciones y ADR / BDR / GDR

Especie Código BYMA Cotización ADR / Ratio

en moneda original

Cotización BYMA

en $ (2)

Cotización ADR / Ratio

en $ (3)

Diferencia en $

(3)-(2)

ADR Irsa Prop. Comerciales 2.5825 425.000 246.448 - 178.55IRCP

ADR Banco BBVA Argentina 1.2600 209.800 120.242 - 89.56BBAR

ADR Banco Macro 1.7060 285.500 162.804 - 122.70BMA

ADR BUNGE 77.3500 - 7381.511 --

ADR Cresud 0.6305 105.000 60.169 - 44.83CRES

ADR Edenor 0.2405 40.750 22.951 - 17.80EDN

ADR Grupo Financiero Galicia 0.9715 161.650 92.710 - 68.94GGAL

ADR IRSA 0.4100 68.500 39.126 - 29.37IRSA

ADR Pampa Energía 0.6640 110.050 63.366 - 46.68PAMP

ADR Transportadora de Gas del Sur 1.0340 170.650 98.675 - 71.98TGSU2

ADR Telecom Argentina 1.1160 187.050 106.500 - 80.55TECO2

ADR Ternium 3.2970 - 314.633 --

ADR YPF 5.0650 847.950 483.353 - 364.60YPFD

GDR GrupoClarín - 65.400 - -GCLA

ADR CENTRAL PUERTO 0.2540 43.000 24.239 - 18.76CEPU

ADR Grupo Supervielle (SUPV.N) 0.4780 78.000 45.616 - 32.38SUPV

ADR LOMA NEGRA (OTC) 1.3660 230.300 130.357 - 99.94LOMA

(3) Cotización convertida a $ de acuerdo al valor del Dólar Mayorista Bancos informada por Reuters.

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ANÁLISIS DE TÍTULOS PÚBLICOS REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA (*)

18-Jun-21

Bono Código Vencimiento Amortización Cupón de

RentaPróximo

Vencimiento

VR

(en %)

Cotización

c/100 v.n.

(a)

Fecha

última

cotización

Cupón Corriente

Renta

Anual

(en %)

Intereses

Corridos

c/100 v.n.

Yield

Anual

(en %)

Valor

Técnico

c/100

v.n.

Paridad

(en%)

TIR

AnualDM PPV

(en años)

Volatilidad

40r. (b)

(en %)

BONOS CANJE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA 2005 (**)

I. Bonos PAR

10.81%41.04 9.51 11.854.348.79Fija=1.77R30-Sep-21Sem.Sem.31-Dic-38 18-Jun-21 2,163.90888.000 100.00PAR Ley Arg. (CER) PARP 16.33

II. Bonos Discount

8.49%86.72 5.54 6.686.7576.68Fija=5.83R30-Jun-21Sem.Sem.31-Dic-33 18-Jun-21 2,813.522440.000 100.00DISC Ley Arg. (CER) DICP 10.43

III. Bono CUASIPAR

10.02%45.06 10.46 15.907.4947.60Fija=3.31R30-Jun-21Sem.Sem.31-Dic-45 18-Jun-21 3,040.161370.000 100.00CUASIPAR (CER) CUAP 15.62

IIII. Unidades Vinculadas al Producto (U.V.P.)

-- - --------15-Dic-35 18-Jun-21 -88.600-U.V.P. en USD Ley Arg. TVPA 31.07

-- - --------15-Dic-35 18-Jun-21 -1.680-U.V.P. en ARS Ley Arg. TVPP 35.08

-- - --------15-Dic-35 18-Jun-21 -125.000-U.V.P. en USD Ley N.Y. TVPY 42.58

-- - --------15-Dic-35 18-Jun-21 -175.000-U.V.P. en EUR Ley Ing. TVPE 23.66

BONOS CANJE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA 2010 (**)

I. Bonos Par

10.58%41.92 9.56 11.854.258.79Fija=1.77R30-Sep-21Sem.Sem.31-Dic-38 18-Jun-21 2,163.90907.000 100.00PAR Ley Arg. (CER) PAP0 22.37

II. Bonos Discount

8.49%86.72 5.54 6.686.7576.68Fija=5.83R30-Jun-21Sem.Sem.31-Dic-33 18-Jun-21 2,813.522440.000 100.00DISC Ley Arg. (CER) DIP0 -

IV. Unidades Vinculadas al Producto (U.V.P.)

-- - --------15-Dic-35 09-Jun-21 -135.000-U.V.P. en USD Ley N.Y. TVY0 -

BONOS CANJE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA 2020

I. Bonos en Dólares Ley Arg. (Bonar)

20.48%38.97 4.61 5.622.600.80Fija=1R09-Jul-21Sem.10 - Sem.9-Jul-29 18-Jun-21 100.806300.000 100.00Bonar Step-Up 2029 AL29 19.22

20.53%38.90 4.61 5.622.600.80Fija=1R09-Jul-21Sem.10 - Sem.9-Jul-29 18-Jun-21 100.8039.210 100.00Bonar Step-Up 2029 - USD AL29D 15.25

19.74%37.14 4.96 6.090.340.10Fija=0.125R09-Jul-21Sem.13 - Sem.9-Jul-30 18-Jun-21 100.105962.000 100.00Bonar Step-Up 2030 AL30 19.14

19.67%37.26 4.96 6.090.340.10Fija=0.125R09-Jul-21Sem.13 - Sem.9-Jul-30 18-Jun-21 100.1037.300 100.00Bonar Step-Up 2030 - USD AL30D 18.44

16.77%33.89 7.82 10.330.370.10Fija=0.125R09-Jul-21Sem.10 - Sem.9-Jul-35 18-Jun-21 100.105440.000 100.00Bonar Step-Up 2035 AL35 21.13

16.81%33.78 7.82 10.330.370.10Fija=0.125R09-Jul-21Sem.10 - Sem.9-Jul-35 18-Jun-21 100.1033.810 100.00Bonar Step-Up 2035 - USD AL35D 20.87

17.86%37.69 6.56 9.780.330.10Fija=0.125R09-Jul-21Sem.22 - Sem.9-Ene-38 18-Jun-21 100.106050.000 100.00Bonar Step-Up 2038 AE38 19.54

17.79%37.86 6.58 9.780.330.10Fija=0.125R09-Jul-21Sem.22 - Sem.9-Ene-38 18-Jun-21 100.1037.900 100.00Bonar Step-Up 2038 - USD AE38D 19.39

15.56%36.88 7.52 11.580.340.10Fija=0.125R09-Jul-21Sem.28 - Sem.9-Jul-41 18-Jun-21 100.105920.000 100.00Bonar Step-Up 2041 AL41 18.63

15.57%36.86 7.52 11.580.340.10Fija=0.125R09-Jul-21Sem.28 - Sem.9-Jul-41 18-Jun-21 100.1036.900 100.00Bonar Step-Up 2041 - USD AL41D 22.33

II. Bonos en Dólares Ley Extranjera (Globales)

18.25%42.87 4.71 5.622.360.80Fija=1R09-Jul-21Sem.10 - Sem.9-Jul-29 18-Jun-21 100.806930.000 100.00Global Step-Up 2029 GD29 17.93

18.26%42.86 4.71 5.622.360.80Fija=1R09-Jul-21Sem.10 - Sem.9-Jul-29 18-Jun-21 100.8043.200 100.00Global Step-Up 2029 - USD GD29D 22.97

18.25%39.78 5.03 6.090.310.10Fija=0.125R09-Jul-21Sem.13 - Sem.9-Jul-30 18-Jun-21 100.106385.500 100.00Global Step-Up 2030 GD30 18.37

18.31%39.67 5.03 6.090.320.10Fija=0.125R09-Jul-21Sem.13 - Sem.9-Jul-30 18-Jun-21 100.1039.710 100.00Global Step-Up 2030 - USD GD30D 17.82

16.17%35.40 7.91 10.330.350.10Fija=0.125R09-Jul-21Sem.10 - Sem.9-Jul-35 18-Jun-21 100.105683.000 100.00Global Step-Up 2035 GD35 20.25

16.24%35.21 7.90 10.330.360.10Fija=0.125R09-Jul-21Sem.10 - Sem.9-Jul-35 18-Jun-21 100.1035.250 100.00Global Step-Up 2035 - USD GD35D 17.20

16.46%41.11 6.78 9.790.300.10Fija=0.125R09-Jul-21Sem.22 - Sem.9-Ene-38 18-Jun-21 100.106600.000 100.00Global Step-Up 2038 GD38 20.11

16.23%41.71 6.81 9.790.300.10Fija=0.125R09-Jul-21Sem.22 - Sem.9-Ene-38 18-Jun-21 100.1041.750 100.00Global Step-Up 2038 - USD GD38D 24.90

14.53%39.68 7.74 11.580.320.10Fija=0.125R09-Jul-21Sem.28 - Sem.9-Jul-41 18-Jun-21 100.106370.000 100.00Global Step-Up 2041 GD41 21.23

14.72%39.15 7.70 11.580.320.10Fija=0.125R09-Jul-21Sem.28 - Sem.9-Jul-41 18-Jun-21 100.1039.190 100.00Global Step-Up 2041 - USD GD41D 22.04

15.87%36.32 7.23 12.730.340.10Fija=0.125R09-Jul-21Sem.44 - Sem.9-Jul-46 18-Jun-21 100.105830.000 100.00Global Step-Up 2046 GD46 26.24

15.98%36.06 7.21 12.730.350.10Fija=0.125R09-Jul-21Sem.44 - Sem.9-Jul-46 18-Jun-21 100.1036.100 100.00Global Step-Up 2046 - USD GD46D 29.09

$95.4200 $160.3661 Divisas Tipo de cambio Peso-Dólar(*)

Notas Aclaratorias:

(*)Los indicadores de bonos denominados en USD se calculan en esa misma moneda, convirtiendo su precio en ARS a USD por el promedio ponderado de los cocientes de los precios de cierre en pesos y dólares, de los bonos que registraron negociación en el día, en ambas monedas, en plazo estándar

(Fuente: IAMC con datos de BYMA).

(**) Para los bonos ajustables por CER, no se realiza proyección de este coeficiente a los fines del cálculo del flujo de fondos. El capital ajustado a partir del cual se calcula el flujo de fondos surge de utilizar el CER correspondiente a 10 días hábiles antes de la fecha de cálculo (o el que corresponda según

condiciones de emisión).

(a) Los precios corresponden al precio de cierre en PPT (Prioridad Precio-Tiempo) e incluyen los intereses corridos ('precio sucio') (b) El cálculo de volatilidad se realiza siempre que la especie cotice más de 75% de las últimas 40 ruedas de PPT.

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ANÁLISIS DE TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES (*)

18-Jun-21

bono Código vencimiento amortización Cupón de

Renta

Próximo

Vencimiento

VR

(en %)

Cotización

c/100 v.n.

(a)

Fecha

última

cotización

cupón corrienteRenta

Anual

(en %)

Intereses

Corridos

c/100 v.n.

Yield

Anual

(en %)

Valor

Técnico

c/100 v.n.

Paridad

(en %)

TIR

Anual

dm PPV

(en años)

Volatilidad

40 r. (b)

(en %)

BONTE, BOGAR Y BONOS DE CONSOLIDACIÓN

I. Títulos emitidos en Pesos a tasa fija

BONTE Oct - 2021 TO21 44.95% 94.52 0.23 0.28 19.30 3.94Fija=18.2A+R4-Oct-21Sem.Al Vto.4-Oct-21 18-Jun-21 103.9498.250 5.53 100.00

BONTE Oct - 2023 TO23 48.97% 62.52 1.49 2.03 26.04 2.84Fija=16R18-Oct-21Sem.Al Vto.17-Oct-23 18-Jun-21 102.8464.300 12.83 100.00

BONTE Oct - 2026 TO26 50.70% 42.92 2.20 4.17 37.49 2.76Fija=15.5R18-Oct-21Sem.Al Vto.18-Oct-26 18-Jun-21 102.7644.100 12.63 100.00

II. Títulos emitidos en Pesos a Tasa Variable

BONTE BADLAR +1% TB21 44.88% 99.51 0.11 0.12 35.30 4.71Fija=35.12A+R5-Ago-21Trim.Al Vto.5-Ago-21 18-Jun-21 104.71104.200 4.76 100.00

BOCON 8º - BADLAR PR15 45.38% 97.16 0.54 0.68 35.14 6.23Var.=34.07A+R5-Jul-21Trim.14 - Trim.4-Oct-22 18-Jun-21 90.4587.880 7.78 48.00

BONTE BADLAR 2023 5.25% TB23P 47.38% 98.41 1.08 1.32 40.04 5.18Fija=39.37R6-Ago-21Trim.Al Vto.6-Feb-23 17-Jun-21 105.18103.500 - 100.00

III. Títulos en Pesos y ajustables por el CER (**)

BONCER 2021 TC21 - 2.90% 100.43 0.08 0.08 2.49 5.34Fija=2.5A+R22-Jul-21Sem.Al Vto.22-Jul-21 18-Jun-21 514.96517.200 3.42 100.00

BONTE 2021 CER +1% TX21 - 2.92% 100.47 0.12 0.12 1.00 0.62Fija=1A+R5-Ago-21Sem.Al Vto.5-Ago-21 18-Jun-21 163.59164.350 3.11 100.00

BONTE 2022 CER +1.2% TX22 1.84% 99.54 0.72 0.73 1.21 0.49Fija=1.2R18-Sep-21Sem.Al Vto.18-Mar-22 18-Jun-21 156.72156.000 4.91 100.00

BONTE 2022 CER +1.30% T2X2 2.38% 98.70 1.24 1.23 1.32 0.50Fija=1.3R20-Sep-21Sem.Al Vto.20-Sep-22 18-Jun-21 148.93147.000 8.83 100.00

BONCER 2023 TC23 3.76% 100.44 1.61 1.65 3.98 4.27Fija=4R6-Sep-21Sem.Al Vto.6-Mar-23 18-Jun-21 363.39365.000 15.65 100.00

BONTE 2023 CER +1.4% TX23 3.78% 96.07 1.70 1.73 1.46 0.53Fija=1.4R25-Sep-21Sem.Al Vto.25-Mar-23 18-Jun-21 156.14150.000 8.86 100.00

BONTE 2023 CER + 1.45% T2X3 4.36% 94.24 2.09 2.10 1.54 0.74Fija=1.45R13-Ago-21Sem.Al Vto.13-Ago-23 16-Jun-21 141.93133.750 10.36 100.00

BOCON 6º 2% PR13 0.82% 101.66 1.40 1.40 1.97 0.32Fija=2A+R15-Jul-21Mens.120 Mens.15-Mar-24 18-Jun-21 726.41738.500 11.81 27.79

BONTE 2024 CER +1.50% TX24 5.23% 90.73 2.63 2.70 1.65 0.57Fija=1.5R25-Sep-21Sem.Al Vto.25-Mar-24 18-Jun-21 156.18141.700 8.51 100.00

BONTE 2024 CER + 1.45% T2X4 6.19% 87.43 2.96 3.02 1.77 0.59Fija=1.55R26-Jul-21Sem.Al Vto.26-Jul-24 10-Jun-21 117.81103.000 - 100.00

BONCER 2025 4% TC25P 5.17% 96.21 3.49 3.61 4.16 2.15Fija.=4R27-Oct-21Sem.Al vto.27-Abr-25 16-Jun-21 348.20335.000 - 100.00

BONTE 2026 CER +2% TX26 6.98% 81.97 4.02 4.22 2.44 0.34Fija=2R9-Nov-21Sem.5 - Sem.9-Nov-26 18-Jun-21 139.44114.300 8.81 100.00

BONTE 2028 CER +2.25% TX28 8.11% 76.71 4.51 4.90 2.94 0.38Fija=2.25R9-Nov-21Sem.10 - Sem.9-Nov-28 18-Jun-21 139.48107.000 14.39 100.00

IV. Títulos en Pesos Cláusula Gatillo

BONO DUAL 2021 (****) TD21 155.26% 93.44 0.07 0.12 47.05 16.65Fija=43.446A+R5-Ago-21Sem.Al Vto.5-Ago-21 17-Jun-21 116.65109.000 - 100.00

V. Titulos emitidos en Dolares y pagaderos en pesos (Dollar-Linked).

BONTE DOLLAR LINKED 2021 T2V1 11.59% 95.35 0.41 0.44 0.10 0.01Fija=0.1A+R30-Nov-21Sem.Al Vto.30-Nov-21 18-Jun-21 100.019095.000 7.12 100.00

BONTE D. LINKED 2021-USD T2V1D 260.92% 57.00 0.19 0.44 0.18 0.01Fija=0.1A+R30-Nov-21Sem.Al Vto.30-Nov-21 17-Jun-21 100.0157.000 - 100.00

BONTE DOLLAR LINKED 2022 TV22 4.20% 96.65 0.83 0.85 0.10 0.01Fija=0.1R29-Oct-21Sem.Al Vto.29-Abr-22 18-Jun-21 100.019220.000 6.79 100.00

BONTE D. LINKED 2022-USD TV22D 94.71% 56.84 0.58 0.85 0.18 0.01Fija=0.1R29-Oct-21Sem.Al Vto.29-Abr-22 18-Jun-21 100.0156.850 - 100.00

BONTE DOL LINKED 2022 0.2% T2V2 3.35% 95.65 1.41 1.44 0.21 0.02Fija=0.2R30-Nov-21Sem.Al Vto.30-Nov-22 18-Jun-21 100.029125.000 - 100.00

BONAR, BONAC Y BONAD

IV. Títulos emitidos en Pesos (c)

BONAR 2022 - BADLAR+200 AA22 45.41% 98.09 0.59 0.68 36.87 7.81Var.=36.105R5-Jul-21Trim.Al Vto.3-Abr-22 18-Jun-21 107.81105.750 9.99 100.00

DivisasTipo de cambio Peso-Dólar(*)

$160.3661 Tasa LIBOR de 180 días 0.1586% Tasa LIBOR de 90 días 0.1345% Tasa LIBOR de 30 días 0.0934% TASA BADLAR 34.1250%(!) Tasas de referencia (TNA %) $95.4200

Notas Aclaratorias:

(*) Los indicadores de bonos denominados en USD se calculan en esa misma moneda, convirtiendo su precio en ARS a USD por el promedio ponderado de los cocientes de los precios de cierre en pesos y dólares, de los bonos que registraron negociación en el día, en ambas monedas, en plazo estándar (Fuente:

IAMC con datos de BYMA). (**) Para los bonos ajustables por CER, no se realiza proyección de este coeficiente a los fines del cálculo del flujo de fondos. El capital ajustado a partir del cual se calcula el flujo de fondos surge de utilizar el CER correspondiente a 10 días hábiles antes de la fecha de cálculo (o el que

corresponda según condiciones de emisión). (****) No se realiza proyección de CER. Tasa de cupón (semestral): 34% anual, o variación del CER -0,5%, el mayor. (a) Los precios corresponden al precio de cierre en PPT (Prioridad Precio-Tiempo) e incluyen los intereses corridos ('precio sucio'). (b) El cálculo de

volatilidades se realiza siempre que la especie cotice más de 75% de las últimas 40 ruedas en PPT. (c) La tasa utilizada para estimar los flujos futuros surge del promedio de tasas correspondiente al período actual.

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ANÁLISIS DE TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES Y OTROS TÍTULOS DE DEUDA (*)

18-Jun-21

Bono Código Vencimiento Amortización Cupón de

Renta

Próximo

Vencimiento

VR

(en %)

Cotizacación

c/100 v.n.

(a)

Fecha

última

cotización

Cupón CorrienteRenta

Anual

(en %)

Intereses

Corridos

c/100 v.n.

Yield

Anual

(en %)

Valor

Técnico

c/ 100 v.n.

Paridad

(en %)

TIR

Anual

DM PPV

(en años)

Volatilidad

40 r. (b)

(en %)

BONOS DOMESTICOS (LEY ARGENTINA)

I. Títulos emitidos en pesos (c)

45.05% 99.96 0.47 0.53 39.13 6.54Var.=39.118R23-Jul-21Trim.Al Vto.23-Ene-22 18-Jun-21 106.54106.500 - 100.00CABA 2022 - BADLAR+500 BDC22

61.09% 92.76 0.43 0.53 36.86 2.09Fija=34.124A+R26-Ago-21Trim.5-Trim26-May-22 18-Jun-21 82.0976.150 - 80.00Neuquén May. 2022 - BADLAR BNY22

50.01% 96.49 0.72 0.83 39.37 2.39Var.=37.955R31-Ago-21Trim.Al Vto.31-May-22 18-Jun-21 102.3998.800 7.05 100.00Bs. As. 2022 - BADLAR+383 (h) PBY22

44.52% 95.91 0.92 1.14 35.59 0.09Fija=34.13R22-Sep-21Trim.4-Sem22-Jun-23 18-Jun-21 100.0996.000 - 100.00Córdoba Jun. 2023 - BADLAR CO23

49.90% 92.37 1.46 2.04 40.73 8.80Var.=37.352R29-Jun-21Trim.Al Vto.29-Mar-24 18-Jun-21 108.80100.500 8.82 100.00CABA Mar. 2024 BDC24

53.82% 87.38 1.66 2.67 43.80 7.47Var.=37.855R12-Jul-21Trim.Al vto.12-Abr-25 18-Jun-21 107.4793.900 8.75 100.00Bs. As. 2025 - BADLAR+375 PBA25

50.10% 89.71 2.11 4.33 42.37 3.11Var.=37.876R23-Ago-21Trim.Al Vto.22-Feb-28 18-Jun-21 103.1192.500 22.58 100.00CABA Feb. 2028 BDC28

II. Títulos emitidos en dólares

9.61% 95.09 2.29 2.57 7.50 0.76Fija=7.125A+R27-Jul-21Trim.32 - Trim.27-Oct-26 18-Jun-21 69.5110600.000 18.34 68.75Córdoba Oct. 2026 CO26

9.86% 94.59 2.29 2.57 7.54 0.76Fija=7.125A+R27-Jul-21Trim.32 - Trim.27-Oct-26 18-Jun-21 69.5165.750 14.29 68.75Córdoba Oct. 2026 - USD CO26D

III. Títulos denominados en dólares y pagaderos en pesos (Dollar-Linked)

223.10% 63.46 0.24 0.43 0.00 0.03Fija=5A+R27-Ago-21Trim.40 - trim.27-Feb-22 3-Jun-21 7.53766.000 - 7.50Formosa Feb. 2022 (g) FORM3

BONOS EXTERNOS (LEY EXTRANJERA)

I. Dólares

111.09% 50.28 0.59 1.11 13.23 1.54Fija=6.5R15-Ago-21Sem.3 Anual15-Feb-23 10-Jun-21 68.215500.000 - 66.67Bs. As. Feb. 2023 PBF23

84.03% 57.18 0.67 1.11 11.57 1.54Fija=6.5R15-Ago-21Sem.3 Anual15-Feb-23 1-Jun-21 68.2139.000 - 66.67Bs. As. Feb. 2023 - USD PF23D

*** 14.99 0.22 - 70.84 2.48Fija=9.125R16-Sep-21Sem.3 - Anual16-Mar-24 24-Oct-19 102.482464.068EX - 100.00Bs. As. Mar. 2024 (e) PBM24

67.76% 21.99 1.96 4.84 46.63 1.74Fija=9.625R18-Oct-21Sem.Anual18-Abr-28 9-Ene-20 101.743588.535EX - 100.00Bs. As. Abr. 2028 (d,f) BP28

22.36% 45.24 3.51 6.65 8.89 0.39Fija=4A+R15-Nov-21Sem.30 - Sem.15-May-35 17-Jun-21 93.736800.000 - 93.34Bs. As. PAR May. 2035 (f) BPLD

II. Euros

18.90% 47.32 4.24 6.93 8.49 0.38Fija=4A+R15-Nov-21Sem.30 - Sem.15-May-35 6-Ago-20 90.394850.000 - 90.01Bs. As. PAR May. 2035 (f) BPLE

Notas Aclaratorias: (*) Los indicadores de los títulos emitidos en dólares se calculan en esa misma divisa convirtiendo su cotización en $ por el dólar bancos vendedor (Fuente: Thomson Reuters).(a) Los precios corresponden al precio de cierre en PPT(Prioridad Precio-Tiempo) e incluyen los intereses corridos ('precio sucio') (b) El cálculo de volatilidades se realiza siempre que la especie cotice más de 75% de las últimas 40 ruedas en PPT. (c) La tasa utilizada para estimar los flujos futuros surge del promedio de tasas correspondiente al período actual.(d) El título tiene una denominación mínima de u$s100.000 y múltiplos enteros de u$s1.000.(e) El título tiene una denominación mínima de u$s150.000 y múltiplos enteros de u$s1.000. (f) Fecha de registro o 'record date': estarán legitimados para el cobro aquellos tenedores registrados con una antelación de 15 días corridos respecto a cada fecha de pago.(g) Los servicios de renta y amortización se pagan en pesos al tipo de cambio de referencia del bono, según prospecto de emisión (h) El título tiene una denominación mínima de u$s1.000 y múltiplos enteros de u$s1.000.

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ANÁLISIS DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES (*)

18-Jun-21

Emisor Paridad

(en %)

TIR

anual

VR

(en %) Yield

Anual

(en %)

VencimientoValor

Técnico

c/100 v.n.

Fecha

última

cotización

Código AmortizaciónCotización

c/100 v.r.

(a)

Cupón

de

Renta

Próximo

Vencimiento. Renta

Anual

(en %)

Intereses

Corridos

c/100 v.n.

DMPPV

(en años)

Cupón Corriente

Obligaciones Negociables Ley Argentina

I - Denominadas y pagaderas en dólares11-Jul-21 100.53 - 100.00 8.95 104.0218-Jun-21Al Vto.CSFQO 16770.000Sem. 11-Jul-21 A+R 4.02Fija=9 0.05 0.05CRESUD 9% VTO 2021 EN U$S

31-Jul-21 102.36 - 100.00 7.70 101.1218-Jun-21Al Vto.VSC1O 16600.000Sem. 31-Jul-21 A+R 1.12Var.=7.88 0.11 0.10Vista Oil 7.88% Vto 2021 (b)

7-Ago-22 102.39 6.40% 100.00 8.30 101.0918-Jun-21Al Vto.VSC2O 16600.000Trim. 7-Ago-21 R 1.09Fija=8.5 1.04 1.07VISTA OIL 8.50% VTO 2022 EN U$S

24-Nov-22 108.68 5.66% 100.00 11.03 100.9918-Jun-21Al Vto.GNCWO 17600.000Trim. 24-Ago-21 R 0.99Fija=12 1.30 1.34GENNEIA S.A. O.N. CLASE 30 EN U$S

12-Dic-22 104.29 1.90% 100.00 4.67 100.1518-Jun-21Al Vto.TTC1O 16750.000Sem. 12-Dic-21 R 0.15Var.=4.875 1.42 1.44Tecpetrol 4.875% Vto. 2022 (c)

16-Feb-23 98.17 7.87% 100.00 6.62 102.2618-Jun-21Al Vto.CSDOO 16100.000Sem. 16-Ago-21 R 2.26Fija=6.5 1.52 1.57CRESUD 6.50% VTO 2023 EN U$S

1-Mar-23 106.03 6.31% 100.00 9.42 101.1518-Jun-21Al Vto.IRC9O 17200.000Trim. 12-Ago-21 R 1.15Fija=10 1.53 1.59IRSA INV. Y REP. CLASE IX EN U$S

6-Jul-23 103.14 4.38% 100.00 5.81 102.7818-Jun-21Al Vto.RCC9O 17000.000Sem. 6-Jul-21 R 2.78Var.=6 1.86 1.91Arcor 6% Vto. 2023 (c)

12-Nov-23 104.49 6.68% 100.00 9.57 101.1518-Jun-213-AnualIRC8O 16950.000Trim. 12-Ago-21 R 1.15Fija=10 1.28 1.36IRSA INV. Y REP. CLASE VIII EN U$S

21-Feb-24 95.23 5.54% 100.00 3.68 101.1718-Jun-21Al Vto.VSC3O 15450.000Sem. 21-Ago-21 R 1.17Var.=3.5 2.43 2.51Vista Oil 3.5% Vto. 2024 (b)

II - Denominadas en dólares que pagan en pesos21-Ene-22 99.96 4.13% 100.00 4.00 100.6918-Jun-21Al Vto.IRC7O 9600.000Trim. 21-Jul-21 R 0.69Fija=4 0.56 0.57IRSA 4% VTO 2022 DOLLAR LINKED

Obligaciones Negociables Ley extranjera

I - Denominadas y pagaderas en dólares30-Jul-21 101.22 - 100.00 12.46 105.9618-Jun-21Al Vto.MTCFO 17200.000Sem. 3-Jul-21 A+R 5.96Fija=12.625 0.03 0.03MASTELLONE HERMANOS SERIE F EN U$S

25-Oct-22 89.94 19.54% 100.00 10.86 101.573-Jun-21Al vto.ODNY9 14650.000Sem. 25-Oct-21 R 1.57Fija=9.75 1.15 1.28EDENOR Clase IX 2022 (d)

23-Mar-23 96.93 11.04% 100.00 9.03 102.1918-Jun-21Al Vto.RPC2O 15885.000Sem. 23-Sep-21 R 2.19Fija=8.75 1.56 1.66IRSA-O.N. CLASE 2 EUROCLEAR EN U$S

21-Jul-23 103.41 5.64% 100.00 7.12 103.1118-Jun-21Al Vto.PTSTO 17100.000Sem. 21-Jul-21 R 3.11Fija=7.375 1.88 1.95PETROBRAS ARGENTINA SERIE T EN U$S

4-Abr-24 95.44 11.93% 100.00 9.18 101.9218-Jun-213 AnualYPCUO 15600.000Sem. 4-Oct-21 R 1.92Var.=8.75 1.63 1.78YPF Clase XXVIII 2024

28-Jul-25 86.21 13.52% 100.00 9.91 103.4218-Jun-21Al Vto.YCA6O 14299.000Sem. 28-Jul-21 R 3.42Fija=8.5 3.15 3.50YPF Clase XXXIX 2025

12-Feb-26 87.53 11.64% 100.00 4.57 100.4418-Jun-2113-TrimYMCHO 14100.000Trim. 12-Ago-21 R 0.44Fija=4 2.72 3.00YPF Clase XVI 2026

30-Jun-29 70.76 14.50% 100.00 3.55 100.9018-Jun-217-SemYMCIO 11450.000Sem. 30-Jun-21 R 0.90Fija=2.5 4.93 5.77YPF Clase XVII 2029

30-Sep-33 46.61 16.98% 100.00 3.23 100.3416-Jun-214-AnualYMCJO 7500.000Sem. 30-Sep-21 R 0.34Fija=1.5 6.73 9.08YPF Clase XVIII 2033

$95.4200 $160.3661 Divisas

Tipo de Cambio Peso-Dólar(*)

Notas Aclaratorias:

(*) Los indicadores de bonos denominados en USD se calculan en esa misma moneda, convirtiendo su precio en ARS a USD por el promedio ponderado de los cocientes de los precios de cierre en pesos y dólares, de los bonos que registraron negociación en el día, en ambas monedas, en plazo estándar (Fuente: IAMC con

datos de BYMA).

(a) Los precios corresponden al precio de cierre en PPT, T+2 (Prioridad Precio-Tiempo) e incluyen los intereses corridos ('precio sucio').

(b) El título tiene una lamina mínima de u$s 1.000 y múltiplos enteros de u$s 1.

(c) El título tiene una lamina mínima de u$s 1.000 y múltiplos enteros de u$s 1.000.

(d) El título tiene una lamina mínima de u$s 2.000 y múltiplos enteros de u$s 1.000

Pag. 8

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Indice de Bonos (Medido en Pesos)

Indice de Bonos IAMC (Base 1/1/95=100)

Valor al Ponderación*

18-Jun-21

Variación

Diaria al

17-Jun-21 11-Jun-21

Variación

Mensual al

Variación

anual al

31-May-21

Variación

Semanal al

30-Dic-20

35,628.164Subíndice de Bonos Cortos emitidos en pesos 5.92%0.10% 0.72% 2.14% 23.30%

15,897.627Subíndice de Bonos Cortos emitidos en dólares 3.08%0.10% -0.48% -1.89% 2.18%

60,288.489Subíndice de Bonos Largos emitidos en pesos 4.35%-0.57% -1.10% 1.72% 32.23%

36,130.543Subíndice de Bonos Largos emitidos en dólares 86.65%-0.36% -0.87% 3.56% 7.38%

40,896.008Indice de Bonos General 100.00%-0.33% -0.78% 3.23% 11.91%

18-Jun-21

(*)Composicion Índices: Subíndice de Bonos Cortos emitidos en pesos (PR15, TC21, TO21, TO23, TO26, AA22, TX21, TB21, TX22, TX23, TX24, T2X2, SJ301,

X28F2), Subíndice de Bonos Cortos emitidos en dólares (T2V1, TV22), Subíndice de Bonos Largos emitidos en pesos (DICP, TX26), Subíndice de Bonos Largos

emitidos en dólares (AL30, AL35, AE38, GD30, GD35, GD41, GD38).

Indice de Bonos (Medido en Dólares)

Indice de Bonos IAMC (Base 1/1/95=100)

Ponderación*Valor al

18-Jun-21

Variación

Diaria al

Variación

Semanal al

Variación

Mensual al

Variación

Anual al

17-Jun-21 31-May-2111-Jun-21 30-Dic-20

1,117.741Subíndice de Bonos Cortos emitidos en pesos 0.09% 0.46% 1.40% 8.85% 5.92%

202.784Subíndice de Bonos Cortos emitidos en dólares 0.09% -0.73% -2.60% -9.79% 3.08%

1,357.804Subíndice de Bonos Largos emitidos en pesos -0.58% -1.35% 0.99% 16.74% 4.35%

379.807Subíndice de Bonos Largos emitidos en dólares -0.37% -1.12% 2.81% -5.20% 86.65%

429.587Indice de Bonos General -0.34% -1.03% 2.48% -1.20% 100.00%

18-Jun-21

(*)Composicion Índices: Subíndice de Bonos Cortos emitidos en pesos (PR15, TC21, TO21, TO23, TO26, AA22, TX21, TB21, TX22, TX23, TX24, T2X2, SJ301,

X28F2), Subíndice de Bonos Cortos emitidos en dólares (T2V1, TV22), Subíndice de Bonos Largos emitidos en pesos (DICP, TX26), Subíndice de Bonos Largos

emitidos en dólares (AL30, AL35, AE38, GD30, GD35, GD41, GD38).

Curvas de Rendimientos

Curva en Pesos + CER y en Dólares

Pág.9

Serie Variación Mínimo Máximo Lotes Volumen ($) Últ. precio prima/

cot. subyac.

Prima teórica Efecto

Palanca

Volat.

ImplícitDeltaPrecio cierre

de la prima

Análisis de opciones

Delta

Anexo A

Negociación Teóricos(c/vol hist.) Implícitos

18/06/2021

www.iamc.com.ar

Opciones de Compra

Vencimiento Agosto - 20/08/2021 - 63 días - Tasa Promedio de Caución a 30 días 34.99%

AAPL Cotización Subyacente: 2,177.000 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 24.62%

APLC2100AG 255.000 255.000 265.000 139 363,350 0.757-11.05% 11.71% 8.26% 37.58%0.840221.492

APLC2300AG 100.000 60.000 100.000 418 409,060 0.545-23.08% 4.59% 12.34% 25.70%0.54596.118

ALUA Cotización Subyacente: 57.000 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 30.52%

ALUC31.0AG 28.800 28.500 28.990 476 1,359,484 0.940-2.66% 50.53% 2.05% 124.08%1.00027.841

ALUC45.0AG 15.050 14.200 16.000 5 7,630 0.9345.61% 26.40% 3.85% 50.69%0.99214.694

ALUC47.0AG 13.201 12.000 13.201 8 10,441 0.923-7.90% 23.16% 4.35% 45.71%0.98012.847

ALUC57.0AG 5.875 5.000 6.000 398 211,027 0.667-13.60% 10.31% 8.35% 42.92%0.7074.825

ALUC59.0AG 4.300 4.201 4.950 28 12,100 0.599-15.85% 7.54% 9.42% 37.29%0.6083.677

ALUC61.0AG 2.000 2.000 2.000 10 2,000 0.492- 3.51% 10.55% 22.89%0.5052.727

BOLT Cotización Subyacente: 3.470 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 50.27%

BOLC3.60AG 0.300 0.300 0.300 100 3,000 0.589- 8.65% 6.16% 44.80%0.5880.331

COME Cotización Subyacente: 3.190 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 31.14%

COMC1.19AG 2.040 2.000 2.040 230 46,200 1.000- 63.95% 1.54% 0.00%1.0002.071

COMC2.39AG 0.950 0.715 0.950 8 596 0.969-13.64% 29.78% 3.38% 47.21%0.9970.942

COMC2.89AG 0.568 0.500 0.620 1,105 64,251 0.792-11.25% 17.81% 5.85% 54.78%0.9020.492

COMC3.09AG 0.401 0.351 0.430 914 37,038 0.720-22.14% 12.57% 7.37% 45.75%0.7820.339

COMC3.49AG 0.200 0.190 0.220 10,672 218,952 0.477-16.67% 6.27% 11.13% 45.17%0.4390.126

COMC3.69AG 0.145 0.130 0.150 5,283 74,479 0.371-9.38% 4.55% 13.23% 47.22%0.2800.068

COMC3.89AG 0.082 0.070 0.100 13,306 115,172 0.255-18.00% 2.57% 15.41% 43.77%0.1620.033

CRES Cotización Subyacente: 105.000 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 59.75%

CREC86.0AG 21.000 21.000 21.000 2 4,200 1.000-40.00% 20.00% 3.57% 0.00%0.87925.865

CREC98.0AG 12.000 12.000 12.000 25 30,000 1.000-60.00% 11.43% 4.44% 0.00%0.74117.508

CREC108.AG 10.500 7.000 10.500 19 17,450 0.6030.00% 10.00% 5.23% 50.49%0.60112.070

CREC118.AG 4.000 4.000 5.000 11 5,000 0.387-20.00% 3.81% 6.05% 36.48%0.4618.006

CREC128.AG 3.000 3.000 3.000 1 300 0.2687.14% 2.86% 6.87% 45.82%0.3365.137

EDN Cotización Subyacente: 40.750 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 56.45%

EDNC30.0AG 16.000 16.000 16.000 1 1,600 0.817-1.23% 39.26% 3.05% 147.57%0.95312.737

GGAL Cotización Subyacente: 161.650 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 43.48%

GFGC90.0AG 65.100 65.100 75.999 8 58,320 1.000-13.37% 40.27% 2.10% 0.00%1.00076.997

GFGC11898G 48.210 48.000 52.790 67 323,860 1.000-15.27% 29.82% 3.18% 0.00%0.98349.931

GFGC12498G 42.102 42.000 48.000 141 612,773 1.000-10.42% 26.05% 3.51% 0.00%0.96744.496

GFGC12798G 39.500 39.500 42.800 80 337,145 1.000-13.19% 24.44% 3.70% 0.00%0.95741.830

GFGC13098G 40.900 35.100 40.900 59 216,340 0.888-0.24% 25.30% 3.89% 59.58%0.94339.211

GFGC13898G 30.448 30.200 32.000 311 970,010 1.000-7.73% 18.84% 4.46% 0.00%0.89632.506

GFGC14898G 23.661 22.500 24.500 583 1,372,199 0.845-6.93% 14.64% 5.26% 36.41%0.81024.888

GFGC155.AG 18.576 17.500 19.600 699 1,313,320 0.795-2.23% 11.49% 5.79% 32.65%0.74520.809

GFGC15898G 15.941 14.000 17.998 5,103 8,259,966 0.737-9.97% 9.86% 6.15% 32.99%0.69818.345

GFGC165.AG 12.911 10.500 14.500 2,899 3,849,337 0.637-9.81% 7.99% 6.72% 35.35%0.62414.989

GFGC16898G 11.105 9.500 12.400 25,342 28,507,795 0.574-7.12% 6.87% 7.11% 36.27%0.57313.020

GFGC175.AG 8.921 8.350 9.900 4,675 4,215,861 0.486-10.19% 5.52% 7.72% 37.99%0.49610.402

GFGC180.AG 7.399 6.500 8.400 3,508 2,633,286 0.420-10.20% 4.58% 8.23% 39.17%0.4358.545

GFGC185.AG 6.167 5.611 7.700 1,500 921,295 0.363-9.08% 3.82% 8.75% 40.37%0.3776.961

GFGC190.AG 5.001 4.301 5.880 7,125 3,601,898 0.308-11.74% 3.09% 9.27% 40.89%0.3235.624

GFGC195.AG 4.103 4.000 4.800 1,360 575,390 0.262-12.35% 2.54% 9.79% 41.67%0.2734.507

GFGC19898G 3.686 3.410 4.250 11,084 4,180,304 0.235-8.01% 2.28% 10.21% 43.14%0.2373.758

GFGC210.AG 2.410 2.200 2.990 3,225 797,604 0.164-16.00% 1.49% 11.38% 44.66%0.1562.216

GFGC220.AG 1.740 1.550 2.250 7,994 1,538,024 0.121-18.00% 1.08% 12.44% 46.64%0.1031.334

GFGC230.AG 1.450 1.150 1.500 1,197 159,110 0.0992.84% 0.90% 13.49% 50.00%0.0650.783

GFGC240.AG 1.142 0.950 1.220 3,724 420,047 0.078-4.83% 0.71% 14.54% 52.25%0.0400.450

MELI Cotización Subyacente: 4,077.500 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 39.28%

MELC3800AG 550.000 520.000 550.000 4 21,100 0.8485.77% 13.49% 5.72% 32.75%0.812578.281

PAMP Cotización Subyacente: 110.050 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 42.09%

PAMC97.0AG 17.000 17.000 17.000 2 3,400 1.000-26.09% 15.45% 4.79% 0.00%0.87520.106

PAMC113.AG 8.000 8.000 8.000 2 1,600 0.626-11.11% 7.27% 7.01% 32.89%0.6129.615

PAMC121.AG 5.500 5.500 5.500 1 550 0.45027.29% 5.00% 8.26% 38.74%0.4596.112

PAMC125.AG 3.200 3.200 3.500 91 30,650 0.341-10.19% 2.91% 8.91% 32.98%0.3874.776

SUPV Cotización Subyacente: 78.000 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 44.02%

SUPC53.0AG 27.000 26.000 27.000 72 194,200 1.000-8.47% 34.62% 2.75% 0.00%0.99428.176

SUPC71.0AG 13.500 11.500 13.500 72 90,720 0.79121.62% 17.31% 5.07% 53.05%0.82512.694

TECO2 Cotización Subyacente: 187.050 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 43.44%

TECC160.AG 40.000 40.000 40.000 1 4,000 0.858- 21.38% 4.40% 54.40%0.90138.272

A-1

Serie Variación Mínimo Máximo Lotes Volumen ($) Últ. precio prima/

cot. subyac.

Prima teórica Efecto

Palanca

Volat.

ImplícitDeltaPrecio cierre

de la prima

Análisis de opciones

Delta

Anexo A

Negociación Teóricos(c/vol hist.) Implícitos

18/06/2021

www.iamc.com.ar

TGNO4 Cotización Subyacente: 58.100 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 40.53%

TGNC40.0AG 21.000 20.000 22.200 41 83,460 0.940-1.56% 36.14% 2.82% 74.09%0.99620.489

TGNC48.0AG 10.000 10.000 11.000 11 11,500 1.000-16.67% 17.21% 4.14% 0.00%0.94213.212

TGNC54.0AG 8.000 8.000 8.000 7 5,600 0.8470.00% 13.77% 5.58% 33.65%0.8108.427

TGNC60.0AG 5.400 5.400 5.400 1 540 0.59722.73% 9.29% 7.34% 47.38%0.6014.757

TGNC62.0AG 4.150 2.800 5.000 113 44,250 0.52933.87% 7.14% 7.97% 43.88%0.5253.826

TGSU2 Cotización Subyacente: 170.650 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 43.72%

TGSC140.AG 46.000 40.000 46.000 6 27,000 0.8192.22% 26.96% 3.99% 84.20%0.93439.930

TRAN Cotización Subyacente: 32.550 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 42.20%

TRAC22.0AG 12.000 11.900 12.000 42 50,000 0.963-6.25% 36.87% 2.73% 65.40%0.99611.864

TRAC24.0AG 10.100 10.100 10.800 29 30,211 0.961-8.18% 31.03% 3.20% 53.12%0.98510.009

TRAC28.0AG 7.500 7.000 8.500 81 64,700 0.8017.14% 23.04% 4.51% 73.10%0.9016.502

TRAC34.0AG 4.300 3.500 4.500 43 17,990 0.584-11.60% 13.21% 7.29% 74.74%0.5752.566

TXAR Cotización Subyacente: 69.600 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 34.29%

TXAC66.0AG 8.439 8.300 9.000 145 125,040 0.825-11.17% 12.13% 6.49% 31.46%0.8088.658

TXAC70.0AG 5.250 5.200 5.800 249 135,204 0.710-17.97% 7.54% 7.80% 26.61%0.6776.036

TXAC76.0AG 2.500 2.500 4.000 30 7,800 0.435-24.24% 3.59% 10.01% 28.56%0.4543.160

VALO Cotización Subyacente: 27.950 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 26.90%

GVAC23.0AG 7.000 7.000 7.000 10 7,000 0.853-6.67% 25.04% 4.37% 67.49%0.9906.327

GVAC32.0AG 1.350 1.350 1.350 10 1,350 0.390-20.59% 4.83% 15.30% 46.85%0.2740.500

YPFD Cotización Subyacente: 847.950 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 50.37%

YPFC840.AG 95.000 95.000 95.000 1 9,500 0.680-9.52% 11.20% 5.60% 45.33%0.670101.443

YPFC920.AG 44.000 30.000 48.000 52 234,900 0.478-16.39% 5.19% 6.72% 36.58%0.50463.516

YPFC1000AG 25.000 15.000 25.000 66 151,500 0.299-3.85% 2.95% 7.89% 40.52%0.35037.571

YPFC1100AG 10.000 10.000 13.000 35 37,550 0.143-28.57% 1.18% 9.35% 41.31%0.20118.203

Vencimiento Octubre - 15/10/2021 - 119 días - Tasa Promedio de Caución a 30 días 34.99%

ALUA Cotización Subyacente: 57.000 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 30.52%

ALUC53.0OC 11.675 9.200 14.000 37 38,318 0.80216.75% 20.48% 4.79% 45.74%0.87710.445

COME Cotización Subyacente: 3.190 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 31.14%

COMC2.89OC 0.700 0.700 0.800 188 13,440 0.831-12.50% 21.94% 4.46% 45.01%0.9010.645

COMC3.89OC 0.099 0.099 0.099 30 297 0.327- 3.10% 9.08% 27.34%0.3550.125

GGAL Cotización Subyacente: 161.650 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 43.48%

GFGC155.OC 29.971 28.950 30.000 166 495,320 0.770-6.34% 18.54% 4.24% 45.01%0.77529.545

GFGC170.OC 18.000 18.000 19.500 5 9,600 0.6672.21% 11.14% 4.96% 34.10%0.65021.203

GFGC190.OC 10.000 7.100 10.002 141 138,516 0.451-15.93% 6.19% 5.96% 35.55%0.47712.932

GFGC19898O 7.500 6.500 7.500 108 75,450 0.36610.29% 4.64% 6.41% 35.94%0.40410.179

TRAN Cotización Subyacente: 32.550 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 42.20%

TRAC38.0OC 4.800 4.800 4.800 2 960 0.544-3.98% 14.75% 6.07% 71.75%0.4842.597

TXAR Cotización Subyacente: 69.600 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 34.29%

TXAC48.0OC 30.000 30.000 30.000 1 3,000 0.8753.81% 43.10% 2.58% 97.30%0.99526.866

TXAC76.0OC 6.500 6.500 6.500 2 1,300 0.594-7.14% 9.34% 6.47% 34.98%0.5956.394

Opciones de Venta

Vencimiento Agosto - 20/08/2021 - 63 días - Tasa Promedio de Caución a 30 días 34.99%

GGAL Cotización Subyacente: 161.650 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 43.48%

GFGV87.0AG 0.260 0.200 0.300 1,043 27,775 -0.01330.00% 0.16% - 78.54%0.0000.000

GFGV10998G 0.500 0.450 0.700 1,737 93,791 -0.029-8.76% 0.31% 16.49% 60.34%-0.0060.054

GFGV13098G 1.598 1.451 2.500 3,088 519,129 -0.089-3.03% 0.99% 12.02% 52.44%-0.0570.761

GFGV13898G 2.701 2.600 3.690 3,593 1,007,776 -0.1382.74% 1.67% 10.64% 51.69%-0.1041.582

GFGV14898G 4.665 4.600 6.100 6,604 3,330,001 -0.216-4.21% 2.89% 9.14% 50.25%-0.1903.369

GFGV155.AG 6.527 5.000 7.000 774 502,696 -0.276- 4.04% 8.33% 50.58%-0.2554.952

GFGV15898G 7.976 7.800 10.000 873 758,551 -0.318-14.98% 4.93% 7.83% 50.79%-0.3026.232

GFGV165.AG 11.500 8.050 11.500 290 296,367 -0.385- 7.11% 7.13% 54.97%-0.3768.539

GFGV16898G 12.788 12.210 14.500 1,901 2,511,546 -0.4263.21% 7.91% 6.69% 52.81%-0.42710.313

GFGV19898G 39.000 36.000 39.000 3 11,400 -0.59713.04% 24.13% 4.21% 83.48%-0.76329.269

PAMP Cotización Subyacente: 110.050 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 42.09%

PAMV97.0AG 1.100 1.100 1.100 62 6,820 -0.114-15.38% 1.00% 10.58% 39.97%-0.1241.295

PAMV101.AG 2.150 2.150 2.150 2 430 -0.183-8.51% 1.95% 9.65% 43.09%-0.1782.029

TGSU2 Cotización Subyacente: 170.650 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 43.72%

TGSV140.AG 0.700 0.700 0.700 10 700 -0.054- 0.41% 11.62% 40.60%-0.0660.965

TXAR Cotización Subyacente: 69.600 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 34.29%

TXAV66.0AG 1.050 1.050 1.050 10 1,050 -0.1865.11% 1.51% 11.77% 33.18%-0.1931.138

YPFD Cotización Subyacente: 847.950 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 50.37%

A-2

Serie Variación Mínimo Máximo Lotes Volumen ($) Últ. precio prima/

cot. subyac.

Prima teórica Efecto

Palanca

Volat.

ImplícitDeltaPrecio cierre

de la prima

Análisis de opciones

Delta

Anexo A

Negociación Teóricos(c/vol hist.) Implícitos

18/06/2021

www.iamc.com.ar

YPFV580.AG 1.350 1.050 1.470 30 3,984 -0.01850.00% 0.16% 12.65% 53.28%-0.0140.936

YPFV640.AG 1.650 1.650 1.650 1 165 -0.02610.00% 0.19% 10.81% 44.26%-0.0423.273

YPFV680.AG 3.500 2.000 3.500 36 12,450 -0.05016.67% 0.41% 9.73% 43.53%-0.0746.485

YPFV720.AG 12.000 6.180 12.000 17 14,779 -0.12271.43% 1.42% 8.77% 50.85%-0.12111.657

YPFV760.AG 17.000 14.500 17.000 5 7,750 -0.17026.87% 2.00% 7.90% 47.85%-0.18019.310

Vencimiento Octubre - 15/10/2021 - 119 días - Tasa Promedio de Caución a 30 días 34.99%

GGAL Cotización Subyacente: 161.650 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 43.48%

GFGV120.OC 1.690 1.420 1.690 16 2,528 -0.0689.03% 1.05% 9.12% 53.76%-0.0380.666

LOMA Cotización Subyacente: 230.300 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 27.09%

LOMV200.OC 0.744 0.700 0.800 9 670 -0.046- 0.32% 14.91% 27.85%-0.0420.651

TGSU2 Cotización Subyacente: 170.650 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 43.72%

TGSV150.OC 3.110 3.110 3.110 3 933 -0.13234.05% 1.82% 7.00% 42.77%-0.1363.312

YPFD Cotización Subyacente: 847.950 Volatilidad Histórica del subyacente 40 ruedas: 50.37%

YPFV500.OC 0.550 0.550 0.550 27 1,485 -0.007- 0.06% 9.46% 47.95%-0.0090.802

YPFV680.OC 5.000 5.000 5.000 1 500 -0.05625.00% 0.59% 6.49% 39.60%-0.09612.508

Notas:

1 - Variación con respecto al cierre anterior.

2 - Los indicadores se calculan utilizando el modelo de Black & Scholes.

3 - Delta=variación cierre de la prima / variación cotización del subyacente

4 - Efecto Palanca = variación porcentual cierre de la prima / variación porcentual cotización del subyacente

= Delta x (cotización del subyacente / cierre de la prima)

5 - No se informan volatilidades implícitas >= 200% por considerarlas poco significativas para el análisis.

El Glosario con la explicación detallada de cada uino de los indicadores está disponible en internet(http://www.iamc.sba.com.ar/informes/glosarioOpciones.pdf)

A-3

Especie SeriePosiciones (nominales) - Open Interest -

cubiertas opuestas cruzadas descubiertas total Variación c/ día anterior

Posiciones Abiertas por Especie al 17/06/2021Anexo B

www.iamc.com.ar

Opciones de Compra

AAPL 1 APLC16979J 0 0 0 0 0 -60

2 APLC17979J 0 0 0 0 0 -4,890

3 APLC18979J 0 0 0 0 0 -560

4 APLC20979J 0 0 0 0 0 -7,290

5 APLC21979J 0 0 0 0 0 -7,510

6 APLC22979J 2,850 0 0 50 2,900 0

Total Call Junio 2,850 0 0 50 2,900 -20,310

7 APLC16979G 30 0 0 90 120 0

8 APLC2100AG 790 30 0 4,770 5,590 1,350

9 APLC2300AG 0 100 0 0 100 100

Total Call Agosto 820 130 0 4,860 5,810 1,450

AGRO 1 AGRC17.0JU 0 0 0 0 0 -52,300

Total Call Junio 0 0 0 0 0 -52,300

AL30D 1 UA0C40.0JU 0 0 0 500,000 500,000 500,000

2 UA0C44.0JU 0 500,000 0 0 500,000 500,000

Total Call Junio 0 500,000 0 500,000 1,000,000 1,000,000

ALUA 1 ALUC31.0JU 0 500 0 0 500 -927,100

2 ALUC33.0JU 0 3,200 0 0 3,200 -155,200

3 ALUC35.0JU 0 31,700 0 0 31,700 -72,600

4 ALUC43.0JU 0 30,300 0 0 30,300 -91,600

5 ALUC49.0JU 0 19,900 0 0 19,900 -128,400

6 ALUC53.0JU 0 0 0 0 0 -104,500

7 ALUC57.0JU 0 18,100 0 0 18,100 -101,400

Total Call Junio 0 103,700 0 0 103,700 -1,580,800

8 ALUC31.0AG 396,100 1,100 0 405,700 802,900 88,400

9 ALUC45.0AG 62,200 41,500 0 5,300 109,000 400

10 ALUC47.0AG 90,500 52,900 0 165,700 309,100 -1,300

11 ALUC53.0AG 9,300 0 0 0 9,300 700

12 ALUC57.0AG 43,200 38,200 0 52,000 133,400 22,200

13 ALUC59.0AG 7,100 5,500 0 0 12,600 5,000

Total Call Agosto 608,400 139,200 0 628,700 1,376,300 115,400

14 ALUC53.0OC 5,600 39,800 0 166,500 211,900 500

15 ALUC57.0OC 0 3,100 0 0 3,100 0

Total Call Octubre 5,600 42,900 0 166,500 215,000 500

BBAR 1 BBAC170.JU 0 0 0 0 0 -1,200

Total Call Junio 0 0 0 0 0 -1,200

BHIP 1 BHIC10.0JU 0 0 0 0 0 -25,400

2 BHIC8.00JU 0 0 0 0 0 -108,000

3 BHIC9.00JU 0 800 0 0 800 -5,800

4 BHIC9.50JU 0 0 0 0 0 -10,000

Total Call Junio 0 800 0 0 800 -149,200

5 BHIC9.50OC 2,500 0 0 0 2,500 0

Total Call Octubre 2,500 0 0 0 2,500 0

BMA 1 BMAC180.JU 0 0 0 0 0 0

2 BMAC190.JU 0 600 0 0 600 600

3 BMAC210.JU 0 0 0 0 0 0

4 BMAC220.JU 0 0 0 0 0 -9,300

5 BMAC250.JU 0 0 0 0 0 -400

Total Call Junio 0 600 0 0 600 -9,100

6 BMAC300.AG 1,600 0 400 0 2,000 -2,400

Total Call Agosto 1,600 0 400 0 2,000 -2,400

BOLT 1 BOLC3.00JU 0 200 0 0 200 -47,300

2 BOLC3.20JU 0 500 0 2,600 3,100 -284,000

3 BOLC3.40JU 0 0 0 2,100 2,100 -69,100

4 BOLC3.60JU 153,300 0 0 8,600 161,900 0

5 BOLC3.80JU 0 0 0 7,600 7,600 0

Total Call Junio 153,300 700 0 20,900 174,900 -400,400

6 BOLC3.00AG 140,800 1,500 0 158,800 301,100 0

7 BOLC3.80AG 0 0 0 2,200 2,200 0

Total Call Agosto 140,800 1,500 0 161,000 303,300 0

BYMA 1 BYMC54028J 0 0 0 0 0 -300

2 BYMC56017J 0 0 0 0 0 -20,000

3 BYMC699.4J 0 0 0 0 0 -1,400

Total Call Junio 0 0 0 0 0 -21,700

4 BYMC810.AG 300 0 0 0 300 300

Total Call Agosto 300 0 0 0 300 300

CEPU 1 CEPC34.0JU 0 24,900 0 0 24,900 -25,600

Total Call Junio 0 24,900 0 0 24,900 -25,600

2 CEPC34.0AG 26,400 7,000 0 6,000 39,400 0

3 CEPC36.0AG 20,900 2,900 0 13,600 37,400 0

4 CEPC38.0AG 500 0 0 0 500 0

5 CEPC42.0AG 45,200 600 5,071 43,329 94,200 400

B-1

Especie SeriePosiciones (nominales) - Open Interest -

cubiertas opuestas cruzadas descubiertas total Variación c/ día anterior

Posiciones Abiertas por Especie al 17/06/2021Anexo B

www.iamc.com.ar

Total Call Agosto 93,000 10,500 5,071 62,929 171,500 400

COME 1 COMC1.19JU 0 98,900 0 0 98,900 -199,800

2 COMC2.19JU 0 129,100 0 0 129,100 -203,200

3 COMC2.29JU 0 42,400 0 0 42,400 -606,300

4 COMC2.39JU 0 8,000 0 0 8,000 -3,309,900

5 COMC2.59JU 0 670,400 0 0 670,400 -2,606,400

6 COMC2.69JU 0 70,000 0 0 70,000 -31,200

7 COMC2.79JU 0 491,800 0 0 491,800 -335,600

8 COMC2.89JU 0 697,000 0 0 697,000 -4,253,200

9 COMC3.09JU 0 200,000 0 0 200,000 -7,556,000

10 COMC3.19JU 0 462,800 0 0 462,800 -1,697,800

11 COMC3.29JU 0 76,000 0 2,548,000 2,624,000 -3,422,100

12 COMC3.49JU 1,641,400 0 0 1,187,400 2,828,800 -1,000

13 COMC3.89JU 294,800 0 0 218,700 513,500 0

Total Call Junio 1,936,200 2,946,400 0 3,954,100 8,836,700 -24,222,500

14 COMC2.09AG 2,100 100 0 0 2,200 100

15 COMC2.39AG 190,000 185,900 7,299 266,401 649,600 8,700

16 COMC2.89AG 1,820,100 458,200 10,000 125,900 2,414,200 15,500

17 COMC3.09AG 575,300 21,700 0 179,100 776,100 28,000

18 COMC3.49AG 3,675,200 2,002,300 331,584 2,861,216 8,870,300 1,418,700

19 COMC3.69AG 13,000 60,300 0 175,000 248,300 205,300

20 COMC3.89AG 1,930,500 2,086,000 15,600 2,175,300 6,207,400 681,300

Total Call Agosto 8,206,200 4,814,500 364,483 5,782,917 19,168,100 2,357,600

21 COMC2.89OC 394,900 176,200 92,089 47,511 710,700 7,100

Total Call Octubre 394,900 176,200 92,089 47,511 710,700 7,100

CRES 1 CREC77677J 0 2,800 0 0 2,800 -5,900

2 CREC82.0JU 0 400 0 0 400 -16,200

3 CREC94.0JU 0 0 0 0 0 -32,200

Total Call Junio 0 3,200 0 0 3,200 -54,300

4 CREC108.AG 19,700 400 0 19,300 39,400 8,200

5 CREC118.AG 40,400 0 0 19,600 60,000 48,000

6 CREC128.AG 30,400 2,100 0 12,400 44,900 21,000

7 CREC86.0AG 3,600 2,100 0 600 6,300 0

8 CREC98.0AG 8,100 4,100 0 5,800 18,000 0

Total Call Agosto 102,200 8,700 0 57,700 168,600 77,200

EDN 1 EDNC24.0JU 0 0 0 0 0 0

2 EDNC27.0JU 0 0 0 0 0 -5,200

Total Call Junio 0 0 0 0 0 -5,200

3 EDNC30.0AG 28,000 500 0 5,100 33,600 800

Total Call Agosto 28,000 500 0 5,100 33,600 800

4 EDNC28.0OC 0 1,000 0 100 1,100 0

Total Call Octubre 0 1,000 0 100 1,100 0

GGAL 1 GFGC10098J 0 223,000 0 0 223,000 -340,500

2 GFGC10398J 0 558,800 0 0 558,800 -171,100

3 GFGC10698J 0 148,200 0 0 148,200 -133,000

4 GFGC10998J 0 475,700 0 0 475,700 -49,000

5 GFGC11298J 0 1,488,200 0 0 1,488,200 282,800

6 GFGC11598J 0 542,900 0 0 542,900 -336,700

7 GFGC11898J 0 311,600 0 0 311,600 -1,718,600

8 GFGC12198J 0 1,039,500 0 0 1,039,500 -34,800

9 GFGC12498J 0 2,800 0 0 2,800 -2,076,800

10 GFGC12798J 0 200,100 0 0 200,100 -496,600

11 GFGC13098J 0 1,094,900 0 0 1,094,900 -67,400

12 GFGC13398J 0 177,300 0 0 177,300 -1,193,500

13 GFGC13898J 0 127,200 0 0 127,200 -1,543,200

14 GFGC14398J 0 919,600 0 0 919,600 -883,500

15 GFGC14898J 0 181,000 0 0 181,000 -1,314,600

16 GFGC15398J 0 577,600 0 0 577,600 -790,600

17 GFGC15898J 0 82,400 0 0 82,400 -3,418,700

18 GFGC165.JU 0 98,500 0 0 98,500 -3,135,100

19 GFGC170.JU 291,800 0 0 1,649,400 1,941,200 -2,128,500

20 GFGC175.JU 105,700 0 0 2,730,700 2,836,400 -526,800

21 GFGC180.JU 217,100 0 0 2,677,500 2,894,600 -458,600

22 GFGC18898J 629,400 0 0 2,658,000 3,287,400 19,700

23 GFGC19898J 535,100 0 0 4,253,300 4,788,400 0

24 GFGC210.JU 26,900 0 0 850,300 877,200 71,400

25 GFGC220.JU 46,500 0 0 1,652,300 1,698,800 0

26 GFGC82983J 0 4,400 0 0 4,400 2,200

27 GFGC88983J 0 22,900 0 0 22,900 -12,300

28 GFGC94983J 0 200 0 0 200 -100

29 GFGC97983J 0 6,300 0 0 6,300 -200

Total Call Junio 1,852,500 8,283,100 0 16,471,500 26,607,100 -20,454,100

30 GFGC11898G 75,700 266,900 1,100 5,100 348,800 0

31 GFGC12498G 442,700 92,600 100 13,300 548,700 -1,000

32 GFGC12798G 420,300 27,400 0 11,900 459,600 200

33 GFGC13098G 380,500 34,200 0 9,000 423,700 2,000

B-2

Especie SeriePosiciones (nominales) - Open Interest -

cubiertas opuestas cruzadas descubiertas total Variación c/ día anterior

Posiciones Abiertas por Especie al 17/06/2021Anexo B

www.iamc.com.ar

34 GFGC13398G 48,500 33,000 0 9,100 90,600 4,900

35 GFGC13898G 277,800 265,532 39,217 51,851 634,400 60,100

36 GFGC145.AG 9,000 25,700 0 2,900 37,600 9,300

37 GFGC14898G 634,700 514,172 1,967 367,561 1,518,400 24,400

38 GFGC155.AG 55,500 36,300 0 73,100 164,900 10,200

39 GFGC15898G 676,900 843,398 13,700 707,902 2,241,900 69,900

40 GFGC165.AG 282,300 77,100 0 55,500 414,900 56,000

41 GFGC16898G 1,232,100 1,527,800 7,202 1,249,698 4,016,800 599,900

42 GFGC175.AG 74,100 313,200 200 37,000 424,500 283,800

43 GFGC180.AG 19,200 272,000 0 63,800 355,000 258,400

44 GFGC185.AG 1,000 52,200 0 37,700 90,900 51,500

45 GFGC190.AG 245,000 1,737,732 6,092 956,476 2,945,300 761,700

46 GFGC195.AG 25,600 69,500 0 123,900 219,000 64,600

47 GFGC19898G 407,400 2,531,511 6,271 1,166,818 4,112,000 301,200

48 GFGC210.AG 20,100 264,600 0 308,300 593,000 199,200

49 GFGC220.AG 142,500 980,600 13,800 340,700 1,477,600 138,800

50 GFGC230.AG 0 2,500 0 1,000 3,500 3,500

51 GFGC240.AG 6,700 68,300 0 40,500 115,500 115,500

52 GFGC82983G 0 300 0 400 700 0

53 GFGC90.0AG 2,100 100 0 10,500 12,700 900

Total Call Agosto 5,479,700 10,036,645 89,649 5,644,006 21,250,000 3,015,000

54 GFGC10998O 25,700 7,100 0 1,400 34,200 0

55 GFGC117.OC 0 400 0 0 400 0

56 GFGC120.OC 1,600 0 0 0 1,600 0

57 GFGC155.OC 1,400 600 0 200 2,200 0

58 GFGC160.OC 1,200 0 0 0 1,200 0

59 GFGC170.OC 45,000 2,500 160 42,840 90,500 11,400

60 GFGC190.OC 76,200 74,100 1,700 120,200 272,200 300

61 GFGC19898O 105,800 10,500 400 14,600 131,300 -1,000

Total Call Octubre 256,900 95,200 2,260 179,240 533,600 10,700

GOLD 1 GODC3000JU 0 0 0 0 0 -1,820

Total Call Junio 0 0 0 0 0 -1,820

LOMA 1 LOMC170.JU 0 0 0 0 0 -2,300

2 LOMC180.JU 0 0 0 0 0 -1,800

3 LOMC200.JU 0 100 0 0 100 0

Total Call Junio 0 100 0 0 100 -4,100

MELI 1 MELC3800JU 0 0 0 0 0 -650

2 MELC4200JU 630 0 0 50 680 -30

Total Call Junio 630 0 0 50 680 -680

3 MELC3800AG 80 0 10 220 310 160

Total Call Agosto 80 0 10 220 310 160

MIRG 1 MIRC11578J 0 0 0 0 0 -200

2 MIRC12078J 0 0 0 0 0 -200

3 MIRC16078J 0 0 0 0 0 0

Total Call Junio 0 0 0 0 0 -400

4 MIRC2030AG 0 0 0 5,000 5,000 5,000

Total Call Agosto 0 0 0 5,000 5,000 5,000

MORI 1 MORC15.2JU 0 0 0 0 0 0

2 MORC16.2JU 100 0 0 0 100 -24,100

3 MORC17.2JU 3,100 0 0 0 3,100 0

4 MORC18.2JU 3,400 0 0 0 3,400 0

Total Call Junio 6,600 0 0 0 6,600 -24,100

5 MORC17.2AG 30,600 0 0 300 30,900 300

6 MORC19.2AG 22,800 0 0 0 22,800 0

Total Call Agosto 53,400 0 0 300 53,700 300

PAMP 1 PAMC101.JU 0 13,600 0 0 13,600 -41,100

2 PAMC81.0JU 0 0 0 0 0 0

3 PAMC83.0JU 0 300 0 0 300 0

4 PAMC89.0JU 0 100 0 0 100 -54,100

5 PAMC93.0JU 0 700 0 0 700 -7,400

6 PAMC97.0JU 0 8,100 0 0 8,100 -102,400

Total Call Junio 0 22,800 0 0 22,800 -205,000

7 PAMC101.AG 45,000 600 400 14,700 60,700 0

8 PAMC113.AG 22,600 400 0 16,700 39,700 200

9 PAMC121.AG 25,900 0 0 4,200 30,100 1,400

10 PAMC125.AG 5,600 0 0 34,800 40,400 7,200

11 PAMC133.AG 1,000 0 0 5,000 6,000 0

12 PAMC97.0AG 19,100 4,800 0 3,700 27,600 -100

Total Call Agosto 119,200 5,800 400 79,100 204,500 8,700

PBR 1 PBRC1000JU 0 0 0 0 0 0

Total Call Junio 0 0 0 0 0 0

RICH 1 RCHC23945J 0 0 0 400 400 0

2 RCHC24945J 0 0 0 5,000 5,000 0

3 RCHC25945J 1,000 0 0 4,300 5,300 0

Total Call Junio 1,000 0 0 9,700 10,700 0

B-3

Especie SeriePosiciones (nominales) - Open Interest -

cubiertas opuestas cruzadas descubiertas total Variación c/ día anterior

Posiciones Abiertas por Especie al 17/06/2021Anexo B

www.iamc.com.ar

SUPV 1 SUPC52157J 0 0 0 0 0 -105,700

2 SUPC64157J 0 0 0 0 0 0

3 SUPC70157J 0 15,600 0 0 15,600 -11,900

4 SUPC74.0JU 100 0 0 0 100 -2,600

Total Call Junio 100 15,600 0 0 15,700 -120,200

5 SUPC53.0AG 31,400 0 0 1,600 33,000 0

6 SUPC65.0AG 22,300 0 0 4,500 26,800 0

7 SUPC68.0AG 5,300 0 0 0 5,300 0

8 SUPC71.0AG 7,300 2,800 0 47,900 58,000 7,900

Total Call Agosto 66,300 2,800 0 54,000 123,100 7,900

9 SUPC71.0OC 7,600 0 0 4,000 11,600 0

Total Call Octubre 7,600 0 0 4,000 11,600 0

TECO2 1 TECC130.JU 0 0 0 0 0 -500

2 TECC140.JU 0 0 0 0 0 -2,300

3 TECC150.JU 0 0 0 0 0 -200

4 TECC160.JU 0 0 0 0 0 -3,000

5 TECC170.JU 0 0 0 0 0 -300

6 TECC180.JU 0 100 0 0 100 0

7 TECC190.JU 0 0 0 0 0 -1,000

Total Call Junio 0 100 0 0 100 -7,300

TGNO4 1 TGNC36.0JU 0 600 0 0 600 -3,600

2 TGNC38.0JU 0 0 0 0 0 -2,500

3 TGNC42.0JU 0 800 0 0 800 -19,700

4 TGNC46.0JU 0 0 0 0 0 -3,000

Total Call Junio 0 1,400 0 0 1,400 -28,800

5 TGNC40.0AG 23,700 4,500 0 3,400 31,600 2,400

6 TGNC48.0AG 25,800 3,000 0 7,600 36,400 0

7 TGNC54.0AG 21,600 3,100 0 28,500 53,200 5,800

8 TGNC60.0AG 10,600 0 0 10,100 20,700 4,500

9 TGNC62.0AG 27,200 1,500 0 1,400 30,100 1,400

Total Call Agosto 108,900 12,100 0 51,000 172,000 14,100

10 TGNC60.0OC 0 0 0 300 300 300

Total Call Octubre 0 0 0 300 300 300

TGSU2 1 TGSC130.JU 0 0 0 0 0 -100

Total Call Junio 0 0 0 0 0 -100

2 TGSC140.AG 1,400 0 0 5,600 7,000 800

Total Call Agosto 1,400 0 0 5,600 7,000 800

TRAN 1 TRAC22.0JU 0 0 0 0 0 -20,000

2 TRAC24.0JU 0 0 0 0 0 -68,400

3 TRAC26.0JU 0 16,000 0 0 16,000 -18,500

Total Call Junio 0 16,000 0 0 16,000 -106,900

4 TRAC22.0AG 13,700 7,400 0 6,700 27,800 1,000

5 TRAC24.0AG 44,800 8,700 500 5,800 59,800 1,000

6 TRAC28.0AG 43,400 3,000 0 42,500 88,900 8,400

7 TRAC34.0AG 17,000 1,300 0 27,100 45,400 100

Total Call Agosto 118,900 20,400 500 82,100 221,900 10,500

8 TRAC38.0OC 1,600 0 0 1,300 2,900 1,300

Total Call Octubre 1,600 0 0 1,300 2,900 1,300

TSLA 1 TSLC6700JU 0 0 0 0 0 -10

2 TSLC6900JU 590 0 0 0 590 -150

Total Call Junio 590 0 0 0 590 -160

TXAR 1 TXAC44.0JU 0 95,300 0 0 95,300 -14,400

2 TXAC50.0JU 0 12,000 0 0 12,000 -45,600

3 TXAC54.0JU 0 15,900 0 0 15,900 -304,700

4 TXAC56.0JU 0 44,500 0 0 44,500 -259,800

5 TXAC60.0JU 0 6,100 0 0 6,100 -36,500

6 TXAC66.0JU 0 3,500 0 0 3,500 -307,300

Total Call Junio 0 177,300 0 0 177,300 -968,300

7 TXAC60.0AG 27,800 3,600 0 13,600 45,000 0

8 TXAC66.0AG 456,100 53,900 0 16,200 526,200 13,600

9 TXAC70.0AG 199,600 17,500 0 3,900 221,000 6,500

10 TXAC74.0AG 7,300 1,000 0 10,100 18,400 1,100

11 TXAC76.0AG 61,400 66,200 0 36,500 164,100 45,600

Total Call Agosto 752,200 142,200 0 80,300 974,700 66,800

12 TXAC48.0OC 1,900 14,700 0 5,600 22,200 0

13 TXAC76.0OC 1,300 5,700 0 0 7,000 3,700

Total Call Octubre 3,200 20,400 0 5,600 29,200 3,700

VALO 1 GVAC23.0JU 0 0 0 0 0 -49,000

2 GVAC25.0JU 0 0 0 0 0 -16,600

3 GVAC27.0JU 0 0 0 0 0 -5,100

4 GVAC29.0JU 7,200 0 0 0 7,200 0

Total Call Junio 7,200 0 0 0 7,200 -70,700

5 GVAC23.0AG 13,000 0 0 23,000 36,000 1,000

6 GVAC32.0AG 50,900 0 0 13,000 63,900 4,000

7 GVAC33.0AG 8,700 0 0 3,000 11,700 0

B-4

Especie SeriePosiciones (nominales) - Open Interest -

cubiertas opuestas cruzadas descubiertas total Variación c/ día anterior

Posiciones Abiertas por Especie al 17/06/2021Anexo B

www.iamc.com.ar

Total Call Agosto 72,600 0 0 39,000 111,600 5,000

YPFD 1 YPFC1000JU 17,000 0 0 54,400 71,400 1,700

2 YPFC500.JU 0 200 0 0 200 -3,200

3 YPFC600.JU 0 4,300 0 0 4,300 -7,200

4 YPFC620.JU 0 0 0 0 0 -9,300

5 YPFC640.JU 0 1,000 0 0 1,000 -14,900

6 YPFC680.JU 0 5,000 0 0 5,000 -8,300

7 YPFC700.JU 0 1,100 0 0 1,100 -19,800

8 YPFC720.JU 0 1,000 0 0 1,000 -35,500

9 YPFC760.JU 0 0 0 0 0 -15,600

10 YPFC800.JU 0 0 0 0 0 -32,500

11 YPFC840.JU 0 700 0 100 800 -9,500

12 YPFC880.JU 1,600 0 0 11,000 12,600 300

13 YPFC920.JU 17,800 0 0 45,800 63,600 0

14 YPFC960.JU 0 0 0 1,500 1,500 0

Total Call Junio 36,400 13,300 0 112,800 162,500 -153,800

15 YPFC1000AG 500 3,367 33 4,100 8,000 200

16 YPFC1100AG 100 100 0 2,200 2,400 400

17 YPFC500.AG 300 0 0 0 300 0

18 YPFC640.AG 17,300 1,200 0 0 18,500 0

19 YPFC680.AG 28,900 100 0 0 29,000 1,900

20 YPFC700.AG 41,800 400 0 400 42,600 0

21 YPFC720.AG 1,700 1,900 148 3,152 6,900 0

22 YPFC760.AG 4,000 1,500 0 500 6,000 0

23 YPFC800.AG 2,300 200 200 200 2,900 0

24 YPFC840.AG 9,100 4,800 0 400 14,300 1,000

25 YPFC920.AG 8,000 8,700 1,000 9,800 27,500 6,800

Total Call Agosto 114,000 22,267 1,381 20,752 158,400 10,300

26 YPFC500.OC 100 0 0 0 100 0

27 YPFC700.OC 500 1,200 0 300 2,000 0

28 YPFC840.OC 100 0 0 0 100 100

29 YPFC880.OC 200 0 0 0 200 0

Total Call Octubre 900 1,200 0 300 2,400 100

Total Opciones de Compra 20,738,570 27,664,142 556,243 34,238,535 83,197,490

Opciones de Venta

AAPL 1 APLV2200AG 0 0 0 60 60 60

Total Put Agosto 0 0 0 60 60 60

AL30D 1 UA0V30.0JU 0 500,000 0 0 500,000 500,000

2 UA0V34.0JU 0 500,000 0 0 500,000 500,000

Total Put Junio 0 1,000,000 0 0 1,000,000 1,000,000

ALUA 1 ALUV43.0JU 0 0 0 15,100 15,100 0

Total Put Junio 0 0 0 15,100 15,100 0

2 ALUV41.0AG 0 0 0 44,600 44,600 0

3 ALUV43.0AG 0 0 0 4,000 4,000 0

Total Put Agosto 0 0 0 48,600 48,600 0

BBAR 1 BBAV130.AG 0 0 0 9,200 9,200 0

Total Put Agosto 0 0 0 9,200 9,200 0

2 BBAV160.OC 0 0 0 9,600 9,600 0

Total Put Octubre 0 0 0 9,600 9,600 0

BMA 1 BMAV200.JU 0 0 0 50,300 50,300 0

Total Put Junio 0 0 0 50,300 50,300 0

2 BMAV180.AG 0 0 0 13,000 13,000 0

Total Put Agosto 0 0 0 13,000 13,000 0

COME 1 COMV2.09JU 0 0 0 430,400 430,400 0

2 COMV2.29JU 0 0 0 362,900 362,900 0

3 COMV2.39JU 0 0 0 270,700 270,700 0

4 COMV2.79JU 0 0 0 21,000 21,000 0

5 COMV2.89JU 0 0 0 36,500 36,500 0

6 COMV3.09JU 0 0 0 439,000 439,000 0

7 COMV3.19JU 0 0 0 6,000 6,000 0

Total Put Junio 0 0 0 1,566,500 1,566,500 0

CRES 1 CREV74.0JU 0 0 0 42,600 42,600 0

2 CREV82.0JU 0 0 0 3,200 3,200 0

Total Put Junio 0 0 0 45,800 45,800 0

3 CREV103.AG 0 0 0 3,000 3,000 3,000

4 CREV108.AG 0 0 0 2,900 2,900 0

5 CREV98.0AG 0 2,900 0 49,100 52,000 0

Total Put Agosto 0 2,900 0 55,000 57,900 3,000

EDN 1 EDNV24.0JU 0 0 0 5,500 5,500 0

Total Put Junio 0 0 0 5,500 5,500 0

GGAL 1 GFGV10098J 0 0 0 1,676,600 1,676,600 6,800

2 GFGV10398J 0 0 0 1,457,200 1,457,200 0

3 GFGV10698J 0 0 0 1,480,200 1,480,200 0

B-5

Especie SeriePosiciones (nominales) - Open Interest -

cubiertas opuestas cruzadas descubiertas total Variación c/ día anterior

Posiciones Abiertas por Especie al 17/06/2021Anexo B

www.iamc.com.ar

4 GFGV10998J 0 0 0 2,255,200 2,255,200 -21,400

5 GFGV11298J 0 0 0 1,391,600 1,391,600 0

6 GFGV11598J 0 0 0 1,434,300 1,434,300 0

7 GFGV11898J 0 0 0 2,523,700 2,523,700 0

8 GFGV12198J 0 0 0 1,431,900 1,431,900 -5,300

9 GFGV12498J 0 0 0 1,461,200 1,461,200 0

10 GFGV12798J 0 0 0 1,050,300 1,050,300 2,100

11 GFGV13098J 0 0 0 1,428,500 1,428,500 30,500

12 GFGV13398J 0 0 0 1,019,900 1,019,900 10,500

13 GFGV13898J 0 0 0 1,383,400 1,383,400 -28,300

14 GFGV14398J 0 0 0 1,371,000 1,371,000 17,000

15 GFGV14898J 0 0 0 1,134,700 1,134,700 -200

16 GFGV15398J 0 0 0 1,110,000 1,110,000 -72,200

17 GFGV15898J 0 0 0 3,654,700 3,654,700 -914,700

18 GFGV165.JU 0 0 0 796,000 796,000 -263,000

19 GFGV170.JU 0 14,600 0 5,100 19,700 -538,900

20 GFGV175.JU 0 1,100 0 0 1,100 -11,500

21 GFGV180.JU 0 3,100 0 0 3,100 1,500

22 GFGV19898J 0 200 0 0 200 -100

23 GFGV82983J 0 0 0 3,873,300 3,873,300 0

24 GFGV85983J 0 0 0 944,100 944,100 0

25 GFGV88983J 0 0 0 1,560,500 1,560,500 0

26 GFGV94983J 0 0 0 935,000 935,000 0

27 GFGV97983J 0 0 0 744,900 744,900 0

Total Put Junio 0 19,000 0 36,123,300 36,142,300 -1,787,200

28 GFGV10998G 0 178,761 0 496,339 675,100 39,200

29 GFGV11298G 0 3,000 0 23,200 26,200 0

30 GFGV12498G 0 1,300 0 0 1,300 0

31 GFGV13098G 0 262,700 0 374,900 637,600 83,200

32 GFGV13898G 0 217,732 0 139,168 356,900 25,800

33 GFGV14898G 0 606,400 0 361,400 967,800 351,300

34 GFGV15898G 0 18,300 0 11,000 29,300 25,300

35 GFGV16898G 0 28,000 0 396,300 424,300 98,500

36 GFGV190.AG 0 0 0 200 200 200

37 GFGV19898G 0 900 0 4,400 5,300 1,900

38 GFGV87.0AG 0 0 0 10,300 10,300 9,300

Total Put Agosto 0 1,317,093 0 1,817,207 3,134,300 634,700

39 GFGV10998O 0 0 0 9,000 9,000 0

40 GFGV120.OC 0 11,200 0 74,400 85,600 1,200

41 GFGV160.OC 0 1,500 0 12,400 13,900 0

Total Put Octubre 0 12,700 0 95,800 108,500 1,200

LOMA 1 LOMV170.JU 0 0 0 2,900 2,900 0

2 LOMV180.JU 0 0 0 900 900 0

Total Put Junio 0 0 0 3,800 3,800 0

MELI 1 MELV3400AG 0 0 0 1,010 1,010 1,000

2 MELV3800AG 0 0 0 130 130 80

Total Put Agosto 0 0 0 1,140 1,140 1,080

MIRG 1 MIRV11578J 0 0 0 500 500 0

2 MIRV12078J 0 0 0 500 500 0

3 MIRV12578J 0 0 0 1,000 1,000 0

4 MIRV14578J 0 0 0 100 100 0

Total Put Junio 0 0 0 2,100 2,100 0

PAMP 1 PAMV73.0JU 0 0 0 10,000 10,000 0

2 PAMV81.0JU 0 0 0 63,100 63,100 0

3 PAMV83.0JU 0 0 0 5,100 5,100 0

Total Put Junio 0 0 0 78,200 78,200 0

4 PAMV101.AG 0 2,200 0 1,700 3,900 1,200

5 PAMV83.0AG 0 4,000 0 25,800 29,800 0

6 PAMV89.0AG 0 1,300 0 0 1,300 0

7 PAMV97.0AG 0 10,800 0 11,500 22,300 0

Total Put Agosto 0 18,300 0 39,000 57,300 1,200

SUPV 1 SUPV52157J 0 0 0 36,900 36,900 0

Total Put Junio 0 0 0 36,900 36,900 0

TECO2 1 TECV160.JU 0 0 0 3,100 3,100 0

2 TECV170.JU 0 0 0 600 600 0

3 TECV180.JU 0 0 0 5,600 5,600 0

Total Put Junio 0 0 0 9,300 9,300 0

4 TECV130.AG 0 0 0 500 500 0

5 TECV160.AG 0 0 0 1,900 1,900 0

Total Put Agosto 0 0 0 2,400 2,400 0

TGSU2 1 TGSV150.OC 0 0 0 4,500 4,500 0

Total Put Octubre 0 0 0 4,500 4,500 0

TXAR 1 TXAV42.0JU 0 0 0 1,200 1,200 0

2 TXAV44.0JU 0 0 0 112,000 112,000 0

3 TXAV50.0JU 0 0 0 29,200 29,200 0

B-6

Especie SeriePosiciones (nominales) - Open Interest -

cubiertas opuestas cruzadas descubiertas total Variación c/ día anterior

Posiciones Abiertas por Especie al 17/06/2021Anexo B

www.iamc.com.ar

Total Put Junio 0 0 0 142,400 142,400 0

4 TXAV50.0AG 0 3,500 0 38,500 42,000 0

5 TXAV56.0AG 0 2,700 0 29,200 31,900 0

6 TXAV66.0AG 0 1,100 0 6,400 7,500 4,400

Total Put Agosto 0 7,300 0 74,100 81,400 4,400

YPFD 1 YPFV500.JU 0 0 0 44,500 44,500 0

2 YPFV580.JU 0 0 0 53,700 53,700 0

3 YPFV600.JU 0 0 0 700 700 0

4 YPFV640.JU 0 0 0 9,700 9,700 0

5 YPFV680.JU 0 0 0 14,500 14,500 0

6 YPFV700.JU 0 0 0 17,200 17,200 0

7 YPFV720.JU 0 0 0 21,500 21,500 0

8 YPFV760.JU 0 0 0 3,400 3,400 0

9 YPFV840.JU 0 0 0 2,200 2,200 0

10 YPFV880.JU 0 0 0 0 0 -2,000

11 YPFV920.JU 0 0 0 0 0 -1,600

12 YPFV960.JU 0 0 0 0 0 0

Total Put Junio 0 0 0 167,400 167,400 -3,600

13 YPFV500.AG 0 0 0 6,700 6,700 0

14 YPFV580.AG 0 200 0 26,100 26,300 0

15 YPFV640.AG 0 0 0 7,100 7,100 0

16 YPFV680.AG 0 3,300 0 27,500 30,800 0

17 YPFV700.AG 0 0 0 0 0 -300

18 YPFV720.AG 0 2,700 0 9,900 12,600 -400

19 YPFV760.AG 0 1,800 0 2,200 4,000 900

20 YPFV800.AG 0 6,000 0 4,800 10,800 -400

Total Put Agosto 0 14,000 0 84,300 98,300 -200

21 YPFV680.OC 0 0 0 10,800 10,800 1,000

22 YPFV800.OC 0 0 0 7,800 7,800 0

Total Put Octubre 0 0 0 18,600 18,600 1,000

Total Opciones de Venta 0 2,391,293 0 40,519,107 42,910,400

Lanzador cubierto: Es el sujeto que se obliga a cumplir con el derecho que la opción le otorga al titular depositando como garantía el activo subyacente. Esta figura sólo es aplicable a las opciones de compra.

Lanzador descubierto: Es el sujeto que se obliga a cumplir con el derecho que la opción le otorga al titular, sin depositar el activo subyacente. Esta figura es aplicable optativamente a las opciones de compra e indefectiblemente a las opciones de venta.

Posiciones Opuestas: Las posiciones opuestas acreditan las siguientes condiciones: a) opciones del mismo tipo (compra o venta) y de naturaleza inversa (titular, lanzador) sobre un mismo activo subyacente y b)identicas cantidades de lotes lanzados y titulares en diferentes series

Posiciones Cruzadas: Combinan opciones con operaciones a plazo autorizadas que impliquen posiciones inversas, efectuadas para un comitente en la misma firma de agente o sociedad de bolsa, por la

misma cantidad y sobre el mismo activo subyacente.

(!): Información tomada de Refinitiv.

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ECONOMIA Y FINANZAS: Cinthya Maylin, Francisco Ugarte

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