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Presentación Inversores Cédulas 30 Junio 2018

2

Importante

El propósito de esta presentación es meramente informativo y no pretende prestar un servicio financiero u oferta de venta, intercambio, adquisición o invitación para adquirircualquier clase de valores, producto o servicio financiero de CaixaBank, S.A. (“CaixaBank”) o de cualquier otra sociedad mencionada en él. La información contenida en lamisma está sujeta, y debe tratarse, como complemento al resto de información pública disponible. Toda persona que en cualquier momento adquiera un valor debe hacerlosolo en base a su propio juicio o por la idoneidad del valor para su propósito y basándose solamente en la información pública contenida en la documentación públicaelaborada y registrada por el emisor en contexto de esa emisión concreta, recibiendo asesoramiento si lo considera necesario o apropiado según las circunstancias, y nobasándose en la información contenida en esta presentación.CaixaBank advierte que esta presentación puede contener información sobre previsiones y estimaciones sobre negocios y rentabilidades futuras. Particularmente, lainformación relativa al Grupo CaixaBank de 2017 relacionada con resultados de inversiones y participadas ha sido elaborada fundamentalmente en base a estimacionesrealizadas por CaixaBank. A tener en cuenta que dichas estimaciones representan nuestras expectativas en relación con la evolución de nuestro negocio, por lo que puedenexistir diferentes riesgos, incertidumbres y otros factores importantes que pueden causar una evolución que difiera sustancialmente de nuestras expectativas. Estos factores,entre otros, hacen referencia a la situación del mercado, factores macroeconómicos, directrices regulatorias y gubernamentales; movimientos en los mercados bursátilesnacionales e internacionales, tipos de cambio y tipos de interés; cambios en la posición financiera de nuestros clientes, deudores o contrapartes, etc. Los estados financierospasados y tasas de crecimiento anteriores no deben entenderse como una garantía de la evolución, resultados futuros o comportamiento y precio de la acción (incluyendo elbeneficio por acción). Ningún contenido en este documento debe ser tomado como una previsión de resultados o beneficios futuros. Adicionalmente, debe tenerse en cuentaque esta presentación se ha preparado a partir de los registros de contabilidad mantenidos por CaixaBank y por el resto de entidades integradas en el Grupo, e incluye ciertosajustes y reclasificaciones que tienen por objeto homogeneizar los principios y criterios seguidos por las sociedades integradas con los de CaixaBank. Por ello, y en concreto enrelación con Banco Português de Investimento (“BPI”), los datos contenidos en el presente documento pueden no coincidir en algunos aspectos con la información financierapublicada por dicha entidad.En particular, respecto a los datos proporcionados por terceros, ni CaixaBank, ni ninguno de sus administradores, directores o empleados, garantiza o da fe, ya sea explícita oimplícitamente, que estos contenidos sean exactos, completos o totales, ni está obligado a mantenerlos debidamente actualizados, ni para corregirlos en caso de deficiencia,error u omisión que se detecte. Por otra parte, en la reproducción de estos contenidos por cualquier medio, CaixaBank podrá introducir las modificaciones que estimeconveniente, podrá omitir parcial o totalmente cualquiera de los elementos de este documento, y en el caso de desviación entre una versión y ésta, no asume ningunaresponsabilidad sobre cualquier discrepancia.De acuerdo a las Medidas Alternativas del Rendimiento (“MAR”, también conocidas por sus siglas en inglés como APMs, Alternative Performance Measures) definidas en lasDirectrices sobre Medidas Alternativas del Rendimiento publicadas por la European Securities and Markets Authority el 30 de junio de 2015 (ESMA/2015/1057) (“lasDirectrices ESMA”), este informe utiliza ciertas MAR, que no han sido auditadas, con el objetivo de que contribuyan a una mejor comprensión de la evolución financiera de lacompañía. Estas medidas deben considerarse como información adicional, y en ningún caso sustituyen la información financiera elaborada bajo las Normas Internacionales deInformación Financiera (“NIIF”), también conocidas por sus siglas en inglés como “IFRS” (International Financial Reporting Standards). Asimismo, tal y como el Grupo define ycalcula estas medidas puede diferir de otras medidas similares calculadas por otras compañías y, por tanto, podrían no ser comparables. Consúltese el apartado Glosario parael detalle de las MAR utilizadas y la conciliación de ciertos indicadores.Este documento no ha sido presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV, organismo regulador de los mercados de valores en España) para su revisión oaprobación. Su contenido está regulado por la legislación española aplicable en el momento de su elaboración, y no está dirigido a personas o entidades jurídicas ubicadas encualquier otra jurisdicción. Por esta razón, no necesariamente cumplen con las normas vigentes o los requisitos legales que se requieran en otras jurisdicciones.Sin perjuicio de los requisitos legales, o de cualquier limitación impuesta por CaixaBank que pueda ser aplicable, se niega expresamente permiso para cualquier tipo de uso oexplotación de los contenidos de esta presentación, así como del uso de los signos, marcas y logotipos que se contienen en la misma. Esta prohibición se extiende a todo tipode reproducción, distribución, transmisión a terceros, comunicación pública y transformación por cualquier otro medio, con fines comerciales, sin la previa autorizaciónexpresa de CaixaBank y/u otros respectivos propietarios del documento. El incumplimiento de esta restricción puede constituir una infracción legal que puede ser sancionadapor las leyes vigentes en estos casos.

3

Índice

Programa de Cédulas

Programa de Cédulas Hipotecarias

Programa de Cédulas Territoriales

Apéndice

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CaixaBank Programa de Cédulas – Aspectos clave

Colateral de elevada calidad y sólida sobrecolateralización

Ratings CédulasHipotecarias

Siempre apuntando hacia los mejores estándares de mercado

Denominación de calidad “Covered Bond Label” desde 1 de Enero 2013

Transparencia: información completa y actualizada trimestralmente en nuestra página web:https://www.caixabank.com/inversoresinstitucionales/inversoresrentafija_es.html

Aa1 AAA AA-

Tratamiento preferencialen términos de LCR y ponderación por riesgo

1. Programa de Cédulas

Perfil de bajo riesgo

Sólidos niveles de sobrecolateralización

Prudente gestión de la cartera:

76,9% préstamos residenciales

180% OC Total

132% OC Legal Por encima del mínimo exigido legalmente (125%)…

Felixibilidad para optimizarnuestro colaeral

€35,3Bn Cédulasretenidas1

88,2%Con LTV < 80%

Primeravivienda

90,6%

1 Incluyendo Cédulas Hipotecarias y Territoriales

5

Programa de Cédulas CaixaBank – Principales Magnitudes

Programa de CédulasHipotecarias

Programa de CédulasTerritoriales

Capacidad de emisión Tipo de colateral

€ 3.062M

€ 1.825MCédulasHipotecarias

CédulasTerritoriales

€4.887 M

Residencial

Sector Público

Comercial

21%

10%

69%

1. Programa de Cédulas

CÉDULAS TERRITORIALES - COVER POOL CÉDULAS TERRITORIALES 30/06/2018

Cartera préstamos Sector Público (mill €) 9.750 Saldo vivo cédulas emitidas 5.000

Nº de préstamos 4.160 Sobrecolateralización 195%

Tamaño préstamo promedio (€) 2.343.771 Capacidad de emisión 1.825

Vencimiento residual medio ponderado (años) 4,8 yrs Vida media residual (años) 1,8 yrs

RATINGS

Moody's Aa1

30/06/2018

CÉDULAS HIPOTECARIAS - COVER POOL CÉDULAS HIPOTECARIAS 30/06/2018

Cartera hipotecaria no titulizada (mill €) 92.022 Saldo vivo cédulas emitidas 51.153

Cartera residencial 70.728 76,9% Sobrecolateralización (total) 180%

Cartera comercial 21.294 23,1% Sobrecolateralización (legal) 132%

Cartera elegible (mill €) 67.769 Capacidad de emisión (mill €) 3.062

Nº de préstamos 1.203.723 Vida media residual 5,9 yrs

Tamaño préstamo promedio (€) 76.448

Antigüedad media ponderada (años) 8,4 yrs RATINGS

Vencimiento residual medio ponderado (años) 16,5 yrs Moody's Aa1

LTV medio ponderado 55% DBRS AAA

LTV medio ponderado de la cartera elegible 45% S&P AA-

30/06/2018

1

1 Actualizado el 11/07 de Aa2 a Aa1

6

Índice




Apéndice

7

Programa de Cédulas Hipotecarias CaixaBank

Capacidad de emisión disponible

Perfil de vencimientos

En €M

Total Cédulas

Hipotecarias€51.153 M

En mercado

Retenidas

€20.856 M

€30.297 M

2. Programa de Cédulas Hipotecarias

En €M

En €Bn

92,0

67,854,2 51,2

24,3

3,1

Total colateral No elegible Elegible Capacidad máximaemisión

Cédulas emitidas

x 80%

Emitido

€3,1BnCapacidademisión

disponible

1.819 2.1031.378

2.6411.409 1.800

998

3.919

2.0481.000

4501.000

219 53 20

243

1.551

176

709

6.399

4.250

3.902 2.069

6.250

1.902 2.800

-0

1.500

3.000

4.500

6.000

7.500

9.000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2031 2032 2037 2038 2048

Emisiones en mercado Emisiones retenidas

(*) Capacidad de emisión=80% del colateral disponible para C. Hipotecarias y 70%

para C. Territoriales

Cartera

hipotecaria

Total Colateral para Cédulas Hipotecarias 92.022

Cartera elegible 67.769

Cédulas

Hipotecarias

Cartera comprometida 63.941

Importe Cédulas emitido 51.153

Sobre-colateralización 180%

Colateral disponible 3.827

CAPACIDAD DE EMISIÓN DISPONIBLE (*) 3.062

8

Programa de Cédulas Hipotecarias CaixaBank

Evolución Sobre-colateralización

Gestión activa y prudente del colateral, centrada en aportar valor y confort al inversor

Sobre-colateralización cómodamente por encima del mínimo exigido

Total OC

Legal OC

180%

132%


249%

178%181% 187% 183% 186% 187%

224%237%

259% 255% 251% 254%245% 242%

251%236%

243% 240%

217% 220%221%219%

180% 180% 180%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Q1

'12

Q2

'1

2

Q3

'12

Q4

'12

Q1

'13

Q2

'13

Q3

'13

Q4

'13

Q1

'14

Q2

'14

Q3

'14

Q4

'14

Q1

'15

Q2

'15

Q3

'15

Q4

'15

Q1

'16

Q2

'16

Q3

'16

Q4

'16

Q1

'17

Q2

'17

Q3

'17

Q4

'17

Q1

'18

Q2

'18

Total colateral CH Cédulas emitidas Importe CHs retenidas Sobrecolateralización (%)

Directiva sobre colateral descontable ECB para anticipar potenciales

deteriores del mercadoBanca Cívica integración

Gestión colateral amortización retenidas

Barclays SAU integración

Sobrecolateralización

legal 132%

9

Programa de Cédulas Hipotecarias– Cartera Residencial

Pool Residencial: Principales magnitudes

Distribución del Pool

Distribuciónpor LTV

Antigüedad

32,4%

18,3% 17,2%13,9%

8,8%

1,7% 1,3% 1,1% 0,9% 0,7%3,7%

8,2% 6,3% 4,8% 5,9%

74,9%

< 12 ≥12-<24 ≥24-<36 ≥36-<60 ≥60


c.90,6%del pool con LTV <80%

Descripción de la cartera

Saldo total de los préstamos (ex-titulizaciones) (miles €) 70.728.457 LTV medio ponderado* (%) 52,7%

Número de préstamos 1.092.858 Hipotecas rango de primera 96,5%

Saldo medio préstamos (€) 64.719 Préstamos a tipo variable 82,4%

Número de deudores 964.242 Tipo medio ponderado (préstamos a tipo variable) 1,0%

Número de propiedades 1.179.564 Tipo medio ponderado (préstamos a tipo fijo) 3,1%

Antigüedad media ponderada (meses) 107 8,9 yrs

Vencimiento residual medio ponderado (años) 212 17,7 yrs

* Préstamo actual/última evaluación

Distribución de rangos

LTV no Indexados

Total Saldo

(ex tit) €miles%

0-≤40% 22.914.006 32,4%

>40%-≤50% 12.975.426 18,3%

>50%-≤60% 12.172.418 17,2%

>60%-≤70% 9.815.980 13,9%

>70%-≤80% 6.239.715 8,8%

>80%-≤85% 1.232.146 1,7%

>85%-≤90% 918.771 1,3%

>90%-≤95% 749.279 1,1%

>95%-≤100% 619.999 0,9%

>100%-≤105% 460.937 0,7%

>105% 2.629.780 3,7%

Total 70.728.457

Antigüedad media

(meses)€ miles %

< 12 5.816.315 8,2%

≥12-<24 4.444.665 6,3%

≥24-<36 3.364.620 4,8%

≥36-<60 4.139.462 5,9%

≥60 52.963.395 74,9%

Total: 70.728.457

10

Tipo vivienda

Finalidadpréstamo

Distribucióngeográfica

Programa de Cédulas Hipotecarias – Cartera Residencial

Características específicas de los préstamos

88,2%Préstamos para primeravivienda como % de la cartera residencial


8% VALENCIA

28,8% CATALUÑA

13,6% MADRID

6,4% CANARIAS

17,4% ANDALUCÍA

Finalidad préstamo € miles %

Adquisición 60.221.162 85,1%

Subrogación 4.499.348 6,4%

Mayor endeudamiento 104.061 0,1%

Rehabilitación 3.429.844 4,8%

Nueva construcción 2.474.042 3,5%

Otros 0 0,0%

Total 70.728.457

Distribución regional € miles %

Cataluña 20.335.078 28,8%

Andalucía 12.324.148 17,4%

Madrid 9.588.470 13,6%

Valencia 5.664.127 8,0%

Canarias 4.540.382 6,4%

Baleares 2.928.164 4,1%

Castilla y León 2.663.251 3,8%

Navarra 2.344.135 3,3%

País Vasco 2.024.144 2,9%

Castilla la Mancha 1.839.354 2,6%

Murcia 1.620.882 2,3%

Galicia 1.590.691 2,2%

Aragón 1.108.570 1,6%

Cantabria 609.590 0,9%

Extremadura 593.242 0,8%

Asturias 502.071 0,7%

La Rioja 352.965 0,5%

Ceuta 73.043 0,1%

Melilla 18.921 0,0%

Sin definir 7.229 0,0%

Total 70.728.457

Tipo vivienda € miles %

Primera vivienda 62.405.116 88,2%

Segunda vivienda 6.937.279 9,8%

Vivienda en alquiler 1.004.574 1,4%

Otros 381.487 0,5%

Total 70.728.457

> 20%

Entre 10% - 20%

Entre 5% - 10%

Entre 3% - 5%

Entre 1% - 3%

< 1%

88,2%

9,8%1,4% 0,5%

Primera vivienda Segunda vivienda Vivienda en alquiler Otros

85,1%

6,4% 0,1% 4,8% 3,5% 0,0%

Adquisición Subrogación Mayorendeudamiento

Rehabilitación Nuevaconstrucción

Otros

11

Programa de Cédulas Hipotecarias – Cartera Comercial

Pool Comercial: Principales magnitudes


Distribuciónpor LTV

Tipopropiedad

34,2%

17,8% 16,3%10,9%

5,6%1,5% 1,2% 1,2% 1,3% 2,3%

7,8%


Descripción del Cover Pool

Saldo total de los préstamos (ex-titulizaciones) (€miles) 21.293.708 LTV medio ponderado* (%) 62,7%

Número de préstamos 110.865 Préstamo a tipo variable 85,1%

Saldo medio préstamos (€) 192.069 Tipo medio ponderado (Préstamos a tipo variable) 1,8%

Número de deudores 72.068 Tipo medio ponderado (Préstamos a tipo fijo) 2,9%

Número de propiedades 143.083

Antigüedad media ponderada (meses) 79,0 6,6 yrs

Vencimiento residual medio ponderado (años) 150,3 12,5 yrs

* Préstamo actual/última evaluación

6,2%17,0%

9,1% 9,6%n.d. 3,2% n.d.

55,0%

Oficinas Comercios Industrial Hotel Pisos / Casas Suelo Uso Mixto Otros

Distribución de rangos

LTV no Indexados

Total Saldo

(ex tit) €miles%

0-≤40% 7.292.444 34,2%

>40%-≤50% 3.782.980 17,8%

>50%-≤60% 3.468.792 16,3%

>60%-≤70% 2.313.873 10,9%

>70%-≤80% 1.184.007 5,6%

>80%-≤85% 329.716 1,5%

>85%-≤90% 259.358 1,2%

>90%-≤95% 244.993 1,2%

>95%-≤100% 285.419 1,3%

>100%-≤105% 481.188 2,3%

>105% 1.650.939 7,8%

Total 21.293.708

Tipo de propiedad € miles %

Oficinas 1.315.021 6,2%

Comercios 3.611.462 17,0%

Industrial 1.931.071 9,1%

Hotel 2.042.984 9,6%

Pisos / Casas 0 0,0%

Suelo 672.793 3,2%

Uso Mixto 0 0,0%

Otros 11.720.376 55,0%

Total 21.293.708

12

Programa de Cédulas Hipotecarias – Cartera Comercial

Vencimientoresidual

Distribuciónregional

15,4%

24,8%

29,3%

23,3%

7,3%

≤ 5 >5 - ≤10 >10 - ≤15 >15 - ≤25 >25 - ≤50


7,7% VALENCIA

26,8% CATALUÑA

21,3% MADRID

7,7% CANARIAS

16,6% ANDALUCIA

Vencimiento residual préstamos (años)

€ miles %

≤ 5 3.274.640 15,4%

>5 - ≤10 5.282.353 24,8%

>10 - ≤15 6.237.527 29,3%

>15 - ≤25 4.954.897 23,3%

>25 - ≤50 1.544.291 7,3%

Total 21.293.708

Distribución regional € miles %

Cataluña 5.705.128 26,8%

Madrid 4.534.019 21,3%

Andalucía 3.538.912 16,6%

Valencia 1.641.585 7,7%

Canarias 1.630.734 7,7%

Baleares 1.101.920 5,2%

Castilla y León 599.420 2,8%

Navarra 541.338 2,5%

Castilla la Mancha 465.893 2,2%

País Vasco 332.029 1,6%

Aragón 290.707 1,4%

Galicia 277.369 1,3%

Murcia 245.076 1,2%

Extremadura 146.858 0,7%

Cantabria 88.824 0,4%

Asturias 82.735 0,4%

La Rioja 44.611 0,2%

Sin definir 14.122 0,1%

Ceuta 9.631 0,0%

Melilla 2.798 0,0%

Total 21.293.708

> 20%

Entre 10% - 20%

Entre 5% - 10%

Entre 3% - 5%

Entre 1% - 3%

< 1%

13

Índice




Apéndice

14

9,8 9,8

6,85,0

1,8

Colateral total Elegible Capacidad emisión máxima Cédulas emitidas

Programa de Cédulas Territoriales CaixaBank

Capacidad de emission disponible

Perfil de vencimientos

En €BnEn €M

Total Cédulas

Territoriales€5.000 M

En mercado

Retenidas

€0 M

€5.000 M

3. Programa de Cédulas Territoriales

In €M

x 70%

Emitido

Capacidad

emisión

disponible€1,8Bn

2.000 1.500

1.500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2019 2020 2021

Colocadas en mercado Importe retenido

(*) Capacidad de emisión=80% del colateral disponible para C. Hipotecarias y 70%

para C. Territoriales

Cartera Sector

Público

Total Colateral para Cédulas Territoriales 9.750

Cartera elegible 9.750

Cédulas

Territoriales

Cartera comprometida 7.143

Importe Cédulas emitido 5.000

Sobre-colateralización 195%

Colateral disponible 2.607

CAPACIDAD DE EMISIÓN DISPONIBLE (*) 1.825

15

Programa de Cédulas Territoriales CaixaBank

Descripción del Cover Pool – Principales magnitudes


Vencimientopréstamos

Prestamoscon atrasosen el pago

49,7%

3,9% 2,8%7,4%

36,3%

< 12 ≥12-<24 ≥24-<36 ≥36-<60 ≥60

3. Programa de Cédulas Territoriales

Cover Pool Description

Saldo total de los préstamos (€miles) 9.750.086 Préstamos a tipo variable 87,4%

Número de préstamos 4.160 Tipo medio ponderado (préstamos a tipo variable) 1,40%

Saldo medio préstamos (€) 2.343.771 Tipo medio ponderado (préstamos a tipo fijo) 2,85%

Número de deudores 1.357

Exposición media por deudor (€ ) 7.185.030

Vida media residencial ponderada (meses) 58,0 4,8 yrs

LTV medio (%) 58%

Vencimiento préstamos € miles %

< 12 4.845.480 49,7%

≥12-<24 375.692 3,9%

≥24-<36 272.089 2,8%

≥36-<60 719.863 7,4%

≥60 3.536.963 36,3%

Total 9.750.086

Préstamos con atrasos en el pago

%

<2m 0,00%

≥ 2m - <6m 0%

≥ 6m 0,01%

16

Apéndice

17

Emisiones de Cédulas CaixaBank

Cédulas Hipotecarias colocadas en mercado

Apéndice

Código ISIN Divisa Fecha emisiónNominal en

circulación (€)

Fecha

VencimientoCupón Tipo de inversor

ES0414970568 EUR 02/07/2010 300.000.000 02/07/2018 Eur 3m+0.439% Institucional

ES0414970196 EUR 31/10/2003 1.000.000.000 31/10/2018 4,75% Institucional





ES0414970501 EUR 14/05/2009 175.000.000 14/05/2021 Eur 3m+1% Institucional







ES0440609347 EUR 14/07/2017 375.000.000 14/07/2032 1,625% Institucional


18


Cédulas Hipotecarias Retenidas

Apéndice


circulación (€)

Fecha


ES0413985021 EUR 27/04/2009 1.000.000.000 27/06/2019 Eur 12m+0.20% Institucional

ES0440609198 EUR 26/07/2012 175.000.000 26/07/2020 Eur 6m+4.70% Institutional

ES0440609115 EUR 07/06/2012 2.000.000.000 07/06/2022 Eur 6m +3.85% Institucional







ES0440609370 EUR 19/10/2017 750.000.000 19/10/2025 Eur 6m +0.24% Institucional



ES0440609164 EUR 03/07/2012 1.000.000.000 03/07/2027 Eur 6m+4% Institucional





19


Cédulas Territoriales

Apéndice

Cédulas singulares

Cédulas Hipotecarias – (no €)


circulación (€)

Fecha


---------------------- EUR 01/10/2008 20.000.000 01/10/2048 5,32% Institucional


circulación (€)

Fecha


ES0440609388 USD 30/10/2017 711.200.000 30/10/2025 Libor 6m +0.59% Institucional

XS0273475094 USD 01/11/2006 255.000.000 02/02/2037 Libor 3m +0.00% Institucional


circulación (€)

Fecha






20


Cédulas Hipotecarias Multicendentes colocadas en mercado

Apéndice

Código ISIN Divisa Fecha emisiónContribución

CaixaBank (€)

Nominal en

circulación de la

emisión (€)

Fecha Vencimiento CupónTipo de

inversor

ES0371622038 EUR 23/10/2006 300.000.000 1.150.000.000 19/10/2018 4,00% Institucional















21

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2hMOYjtnWAhVGWxoKHQanBW4QjRwIBw&url=http://colombia.corresponsables.com/actualidad/el-djsi-2016-suma-cuatro-nuevas-empresas-latinoamericanas&psig=AOvVaw3AFK9B7QWkVopKrHdsJmfo&ust=1507280118357553

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2hMOYjtnWAhVGWxoKHQanBW4QjRwIBw&url=http://colombia.corresponsables.com/actualidad/el-djsi-2016-suma-cuatro-nuevas-empresas-latinoamericanas&psig=AOvVaw3AFK9B7QWkVopKrHdsJmfo&ust=1507280118357553

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