la liquidez y la gestión de activos-pasivos en latam

Conferencia

LA LIQUIDEZ Y LA GESTIÓN DE ACTIVOS-PASIVOS EN LATAMIdentificar, evaluar y gestionar el riesgo de liquidez en el mercado Latino Americano

ATENDER ESTA CONFERENCIA LÍDER DE GFMI LE AYUDARÁ A• Comprender las exigencias reglamentarias

para la gestión de liquidez• Alinearlos marcos de liquidez con

Basilea III• Evaluarescenarios de estrés de liquidez

y planes de contingencia• Mejorarlas estrategias de gestión

del balance• Examinareidentificarla tecnología

adecuada para la gestión de tesorería

¿A QUIEN VA DIRIGIDA LA CONFERENCIA?• DirectordeLiquidez• DirectordeGestióndeALM• DirectordeGestióndeBalances• DirectordeTesorería• DirectorFinanciero

MEDIA PARTNERS

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12 – 14 DE SEPTIEMBRE 2016 — EPIC HOTEL, DOwNTOwN MIAMI, USA

La cobertura de liquidez y la gestión de activos-pasivos ha sido y sigue siendo un tema clave para las instituciones financieras en el mercado Latino Americano. Las fuertes tensiones de efectivo y las dificultades de acceso al crédito han obligado a priorizar el fortalecimiento de la estructura de liquidez. A su vez, las presiones regulatorias de Basilea III obligan a las instituciones Latino Americanas a prestar mayor atención a la gestión de la liquidez. Estos cambios han obligado a la búsqueda de nuevas estrategias y fuentes de financiación por parte de las instituciones financieras en un mercado cada vez más complejo y fragmentado.

La conferencia GFMI reunirá a líderes del ámbito de la gestión de liquidez, con el objetivo de examinar las principales dificultades, remarcando su importancia hoy dentro del modelo de negocio. Los asistentes tendrán una oportunidad única de conocer la manera más efectiva de alinear sus indicadores actuales con los ratios de Basilea III, optimizando los modelos de riesgo de liquidez. Exploraremos las mejores prácticas para una mayor eficiencia en la gestión del balance. Asimismo, se pondrán en común prácticas para afrontar el desafío tecnológico en la gestión de liquidez, presentando soluciones.

Una nueva era para la gestión de liquidez en América LatinaMODERADOR DIA UNOJorge Arturo Saza GarcíaDirector EconómicoFELABAN, Colombia

MODERADOR DIA DOSConrado Alba BrunetDirector de Gestión de Riesgo Estructural, ALMFormer BBVA, México

PANEL DE ORADORESJorge Arturo Saza GarcíaDirector EconómicoFELABAN, Colombia

Abraham M. Izquierdo, FRMDirector Ejecutivo, Gestión de RiesgosBanorte, México

Luiz Henrique LoboJefe de Gestión de Riesgo,Capital, Cumplimiento y AMLBanco Pan, Brasil

Elias Ramírez RamírezDirector de RiesgosInvesta Bank, México

Conrado Alba BrunetDirector de Gestión de Riesgo Estructural, ALMFormer BBVA, México

Hernan M. MayolDirector de Ventas de Banca Globalwells Fargo, Miami (USA)

Leonard Katz NeumannDirector Ejecutivo de Gestión de BalanceBanco Interacciones, México

Alvaro PereyraDirector EjecutivoBCI, Miami (USA)

Juan Luis Surgeon, CFADirector deTesorería y Gestión de ActivosMMG Bank, Panamá

Pablo Villamichel, FRM, PRMDirector, Departamento de RiesgosBanco Central de Costa Rica

Jack MoncarszDirector de Gestión de Liquidez para LATAMBank of America Merrill Lynch, Miami (USA)

Marco Antonio Oropeza GomarDirector de Gestión de Balance y TesoreríaIntercam, México

Luis Estrada Martínez De SalasCEOMirai-Advisory

Diego SaenzDirector Sector FinancieroCognitiva IBM watson Strategic Partner

MASTERCLASS 14 DE SEPTIEMBRE 2016 Modelos de riesgo de liquidez Dirigida por: Jacques Burrus Financial engineer and CEO Burrus Financial Intelligence

M

Programa—DíA UNO, 12 DE SEPTIEMBRE 2016

08.30 Registro y Café de Bienvenida

09.00 Palabras de Apertura

Jorge Arturo Saza GarcíaDirector EconómicoFELABAN, Colombia

ADAPTACIÓN AL ENTORNO REGULATORIO EN LATAM

09.10 ORADOR PRINCIPALCondiciones macroeconómicas y gestión del riesgo de liquidez•Mayoratenciónaloscambiosyvolatilidaddelmercado•Lastasasdeinterés,lainflaciónylasdepreciacionesdelamoneda:

Los principales retos para el riesgo de liquidez•Cambioenlaestrategiadeinversiónparamejorarladisponibilidad

de activos líquidos

Jorge Arturo Saza GarcíaDirector EconómicoFELABAN, Colombia

09.50 PANEL DE DISCUSIONEl aumento de la complejidad normativa en LATAM•Losnuevosrequisitosnormativos:Unanuevaerapara

la gestión de liquidez•¿Estánlosbancoslatinoamericanospreparadosparaelcambio

regulatorio internacional?•¿CómoabordarladiversidadregulatoriaenLATAM?•¿Estánlasnuevasregulacionesafectandolasoportunidades

de crecimiento?

Juan Luis Surgeon, CFADirector, de Tesorería y Gestión de ActivosMMG Bank, Panamá

Jack MoncarszDirector de Gestión de Liquidez para LATAMBank of America Merrill Lynch, Miami (USA)

10.30 Descanso incluyendo Refrescos y Oportunidades de Networking

NUEVO MARCO DE LIQUIDEZ EN LÍNEA CON BASILEA III

11.00 CASO PRÁCTICOSoluciones de ALM• NuevastecnologíasparalaliquidezyelTIR•CasosdeéxitodeEspaña,MéxicoyEE.UU.•Ladefinicióndeunnuevoenfoqueparaestratégicasdeliquidez•Dynamicdashboards,alimentaciónautomáticadedatos,

simulación como Bancware y QRMEl• LatransformacióndelBIGDATA:paradigmasactuales

y una visión de los futuros sistemas

Luis Estrada Martínez De SalasCEOMirai-Advisory

11.40 Mejora de los parámetros de liquidez a corto plazo•Elratiodecoberturadeliquidez(LCR)exigeunmayorcapital•¿PuedenlosbancosrealmentecumplirconelLCR?•Integraciónentrelosparámetrosexistentesyelnuevoratio

de liquidez


12.20 CASO PRÁCTICOALM: Del corazón de los modelos al cerebro cognitivo•Elcaminoporrecorrerparaincorporarlasvariablesrelevantes

a la gestión de balance•Desafíostécnicos,degobiernoydeBIparaconvertir

en resultados las decisiones.•Reflejodecómolacomputacióncognitivaacelera,complementayacercalatomadedecisionesdeescenarioscomplejos

Diego SaenzDirector Sector FinancieroCognitiva IBM watson Strategic Partner

13.00 Almuerzo y Networking

TÉCNICAS Y ENFOQUES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ

14.00 CASO PRÁCTICOPruebas de estrés de liquidez y planes de contingencia Escenarios para pruebas de tensión de liquidez•Indicadoresderiesgodeliquidez•Laimportanciadelamedicióndeliquidez•Elplandecontingencia

Luiz Henrique LoboJefe de Gestión de Riesgo, Capital, Cumplimiento y AMLBanco Pan, Brasil

14.40 CASO PRÁCTICOModelos de riesgo de liquidez•¿Cuálessonlosdesafíosclavesdelosmodelosdeliquidez?•Brechasdeliquidez•Eficienciayriesgodelosmodelosdeliquidez


15.20 Descanso incluyendo Refrescos y Oportunidades de Networking 15.40 PANEL DE DISCUSION

Gestión de liquidez intradiaria•Herramientasdemonitoreoparalagestióndeliquidezintradiaria•Transparenciaenlaliquidezintradiaria•AlineacióndelasmétricasactualesconBasileaIII



16.20 Valoración y análisis de riesgos en mercados ilíquidos•BreverepasodelametodologíadeVaRCondicionalFactorial•Principalesretosenlamediciónderiesgosdemercadoenplazas

con liquidez reducida.•Factorizacióndelriesgodeliquidez:tresalternativas.•AplicacionesprácticasparalosmercadosdebonosenCostaRica

y República Dominicana

Pablo Villamichel, FRM, PRMDirector, Departamento de RiesgosBanco Central de Costa Rica

17.00 Palabras de Cierre y Fin de la Conferencia

Programa—DíA DOS, 13 DE SEPTIEMBRE 2016


09.00 Palabras de Apertura


MEJORA DE LA GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS

09.15 ORADOR PRINCIPALOptimización de la gestión del balance•Laimportanciadetenerunaestructurasólidadebalance•Prioridadesparalaoptimizacióndelbalance•¿Cuálessonlasmejoresestrategiasparaobtener

un balance sólido?

Leonard Katz NeumannDirector Ejecutivo de Gestión de BalanceBanco Interacciones México

10.00 Generación de activos con mayor liquidez en la cartera•Activoslíquidosdealtacalidad(HQLA):¿Cuálesson

los principales retos?•HQLAsysupapelenelmarcoregulatoriodeBasileaIII•Eldesafíodeequilibrarlasinversionesylaregulación


10.45 Descanso incluyendo Refrescos y Oportunidades de Networking

11.15 CASO PRÁCTICOEstablecimiento de ratios internos adicionales a los regulatorios•Mitigarlosriesgos•Distribucionesdelbalanceyconcentraciones

Marco Antonio Oropeza GomarDirector de Gestión de BaIntercam, México

12.00 Alternativas de inversión para el manejo de liquidez•Panoramaactualdelaliquidezenelmundo•Entornoregulatorioycómoafectaalasempresas

y a los bancos•Retosdelasempresas.¿Quéotrasalternativaspueden

utilizar para invertir en su liquidez?

Alvaro PereyraDirector EjecutivoBCI, Miami (USA)

12.45 Almuerzo y Networking

14.00 NETWORKING Y SESIONES DE MESA REDONDA

Mesa UnoPrioridades del tesorero en LATAM•Apoyaralnegocioenunentornocomplejoydesigual•Mejoradelasfuentesdefinanciación•Optimizacióndelaliquidezymercadodecapitales•Implementarunmejorcontrolyvisibilidaddelefectivo

para aumentar la eficiencia del balance

Dirigida por:

Hernan M. MayolDirector de Ventas de Banca Globalwells Fargo, Miami (USA)

Mesa Dos¿Ha oído hablar de los centros de tesorería en el mercado Latino Americano?•ObjetivosybeneficiosdeloscentrosdetesoreríaenLATAM•Loscentrosdetesoreríacomoinstrumentoparamejorarlasgestión

de liquidez entre países•¿PuedenfuncionarenLATAM?

Dirigida por:

Conrado Alba BrunetDirector de Gestión de Riesgo Estructural, ALMFormer BBVA México

Mesa Tres¿Esta Latino América sobre regulada?•BasileaIIItienecomoobjetivomejorarlacoberturadeliquidez

de los bancos•VentajasydesventajasdeBasileaIIIparaelmercadolatinoamericano•¿Cómocoexistenlasnormasregionalesconlasinternacionales?

Dirigida por:

Juan Luis Surgeon, CFADirector de Tesorería y Gestión de ActivosMMG Bank, Panamá

15.30 Sinopsis de los líderes de la mesa redonda

Los asistentes podrán disfrutar de refrescos y oportunidades de establecer contactos entre las sesiones

15.45 Palabras de Cierre y Fin de la Conferencia

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO

COMERCIAL¿ Tiene su compañía soluciones o tecnologías

que para los delegados de la conferencia podría ser muy beneficioso que las conociesen? Si es

así, puede informarse más sobre oportunidades para exponer, hacer networking, y desarrollar su

marca contactando a:

Agne ZukauskaiteEmail: [email protected]

Tel:+1 305 358 6138 ext:234

M Masterclass— 14 DE SEPTIEMBRE 2016


09.00 Introducción y Palabras de Apertura del Líder del Taller Interactivo

09.15 Modelos de riesgo de liquidez•Pruebasdetensiónymodelosderiesgodeliquidez•Análisisdeescenarioypreparaciónparalaincógnita•Mediciónefectiva,gestiónyliderazgo

Dirigida por:

Jacques BurrusFinancial engineer and CEOBurrus Financial Intelligence

Los asistentes podrán disfrutar de un café y oportunidades de establecer contactos a mitad de la clase magistral

12.30 Palabras de Cierre del Líder del Taller Interactivo

“Ha sido un gran evento”BBVA México

“Todas las sesiones fueron muy relevantes con excelentes oradores”Goldman Sachs

“Una conferencia muy completa tanto en los temas desarrollados como en la diversidad de participantes”Santander Chile

“Gran conferencia abarcando temas relevantes dentro del área de gestión del riesgo de liquidez. Excelente oportunidad para establecer contactos” Credit Suisse

marcusevansisregisteredwiththeNationalAssociationofStateBoardsofAccountancy(NASBA)asasponsorofcontinuingprofessionaleducationontheNationalRegistry of CPE Sponsors. State boards of accountancy havefinalauthorityontheacceptanceofindividualcourses

for CPE credit. Complaints regarding registered sponsors may be submittedtotheNationalRegistryofCPESponsorsthroughitswebsite: www.learningmarket.org.Thiscoursecarriesaprogramlevelofintermediaterequiringa minimum pre-requisite of one year as an active practicing licensee. ThereisnoadvancepreparationnecessaryforthisGroupLiveactivityandshoulditbecompletedinentiretyattendeeswillbeeligiblefor 16CPEcreditsintheManagementAdvisoryServicesfieldof study.

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GlobalRiskCommunityes una próspera comunidad de gestores de riesgos y proveedores de servicios asociados. Nuestro propósito es fomentar el negocio, la creación de redes y el desarrollo educativo entre losmiembros.NuestroobjetivoesserelforopremierdeRiesgosanivelmundialycontribuiraunamejorcomprensióndelmundocomplejodel riesgo. http://globalriskcommunity.com/

FundsSocietyes el punto de encuentro para los profesionales delaindustriaoffshoredeassetywealthmanagement.Conpresencialocalen Madrid, Miami, Ciudad de México y Sao Paulo FundsSociety presenta lainformaciónmásrelevantedelsector.www.fundssociety.com

OxfordBusinessGroup(OBG)es una firma editorial, de investigación y consultoría, que publica inteligencia financiera sobre los mercados de América Latina y El Caribe, Oriente Medio, África y Asia. A través desurangodeproductosimpresosydigitales,OBGofreceunanálisiscompleto y preciso de los desarrollos macroeconómicos y sectoriales, incluyendo al sector financiero, los mercados de capital, seguros, energía, transporte, industria y telecomunicaciones. http://www.oxfordbusinessgroup.com/

PerfilesdeoradoresConrado Alba BrunetFinancial Management, Risk Management ,Credit ,Treasury, Finance, Derivatives, ALM, Strategy. MBA in International Business and Finance fromtheUniversityofBirmingham,intheUK.FinancialDirectorwith19 years of experience in Banking and Financial Markets, seven years asDirectorofRiskManagementfortheALCOatBBVABancomer.Market risk management, margin sensibility management, portfolio management, derivatives, funding and lending strategies, market price determination(fundstransferpricing),financialplanning,treasury,liquiditymanagement.Strategicleaderwithproventrackrecordinbuildingand leading effective teams. Results oriented.

Hernan M. MayolDrivenProfessionalwithover20yearsexperienceinInternationalBanking,Treasury and Trade Finance, consistently delivering top performance in multiple sales initiatives. Serves as a trusted advisor to Global Financial Institutions,LargeCorporateandMiddleMarketclientsintheUSand Latin America requiring Global Trade and Structured Financing alternativestooptimizetheirworkingcapital,bettermanageforeignrisksandreduceoperatingcosts.Inmycurrentrole,IhavebeenchargedwithbeinganinitialconduitthroughwhichWellsFargodeliversitsGlobal Banking products and services to Commercial Banking, Corporate Banking and ABL clients in-market. Solutions include International Credit Products(suchastradecyclefinance,crossborderlending,structuredtradefinance,EXIMworkingcapitalandotherinternationalfinancingoptions),PaymentProducts(tradeservices,internationaltreasurymanagement,andforeignexchange)andotherinternationaladvisoryservices.

Elias Ramirez RamirezHeisiscurrentlytheChiefRiskOfficerinaFinancialGroup.AlsogiveslecturesandworkshopsontopicsrelatedtoFinanceandRiskManagementinMexicoandabroad.HeworkedasaconsultantinRiskManagementandCorporateGovernance.HealsoservedasavisitingprofessorattheMassachusettsInstituteofTechnology,intheUnitedStates.HeisamemberoftheAcademyofManagementScienceandtheMexicanInstituteofFinancialExecutives(CurrentlythePresidentofNationalRiskManagementCommittee).Hehasauthoredtwotextbooksandtwopublicationsofriskmanagementinpeer-reviewedresearchjournals,andhasbeenaspeakeratseveralfinancialforumsinMexicoandabroad.HeearnedhisPh.D.fromInstitutoTecnológicodeMonterrey,specializinginFinanceandRiskManagement;hisMAinEconomicsfromtheColegiodeMéxico;andhisBSinCommunicationsandElectronicsEngineeringfromEscuelaMilitar de Ingenieros.

Leonard Katz NeumannA successful administrative career of 25 years in industries and financial services.Experienceinthedevelopmentandimplementationofoperationalproceduresandtechnology,includingactivitiesof"back-office"technologyinfrastructure,controlandmonitoringofhumanresources.Iestablishedaproductiverelationshipwithregulatoryauthoritiesandtheoperationalandadministrativeareasofthebankcreatingopencommunicationthathasresultedintheefficientresolutionofproblemswithinabiculturalenvironment.Besides,IworkedasadirectorofALMLATAMinHSBCBankMexicowiththeresponsibilityforanalysisandplanningbalance,liquidityriskandinterestrateriskinthebalancefor12countriesintheregion.Atthemoment,IaminchargeofthetreasurypositionreportingtoDeputyTreasuryandWholesaleBankingDirectorGeneralwithresponsibilityforliquidityriskmanagementandfundingoftheinstitution.

Abraham M Izquierdo, FRMAbrahamM.Izquierdois:"FinancialRiskManager”CertifiedbytheGlobalAssociationofRiskProfessionals.Hisacademicbackgroundincludesa BA in Economics and later an MBA, Master of Finance and Master of Risk ManagementattheAutonomousTechnologicalInstituteofMexico(ITAM).CurrentlyheservesasExecutiveDirectorofRiskManagementGrupoFinancieroBanorte,whichisresponsiblefortheimplementationoftheframeworkformanagingliquidityrisk,includingBaselIIIguidelinesalso,interestraterisk,monitoringgroupthebalancesheet,capitalmanagement and calculation and monitoring of ICAP, including evidence ofcapitaladequacyunderstressmacroeconomicscenarios.Abrahamisalsoresponsibleformanagingmarketriskandcounterpartyriskforthegroup’sproductportfolio.Finally,heisanactiveparticipantontheriskpolicycommitteeandinthecompany’scapitalmanagementandliquiditygroups.Previouslyheservedas"Credit,Counterparty&LiquidityRiskDirector"forScotiabankMexico,andhewasinchargeofmanagingmarketandliquidityriskatJPMorganMexico,coordinatingthecompany’sRiskCommittee;healsodirectedtheriskareaoftheCentralCounterpartyMexicanDerivativesforGrupoBolsaMexicanadeValores.Hehasauthoredandco-authoredarticlesintherelevantfieldofempiricalfinancetopics,amongwhichare:"Generationofextremescenariosbasedonextremetheoryofvaluesandconnections"andmorerecentlyinconjunctionwithJaimeDíazTinoco"Extremevaluetheoryanddeterminationofinitialmarginsinaclearinghouseforderivativecontracts".Inteachingfieldhehastaughtclassesandworkshopsonriskmanagement,financialeconometrics,financialfuturesandoptions,marketrisk,liquidityrisk,creditriskandtheoryofmodernportfolioandcapitalAssetPricingModelattheAutonomousTechnologicalInstituteofMexico,AnahuacUniversity,ITESMMexicoCitycampus,theFacultyofSciencesofNationalAutonomousUniversityof Mexico and Pan-American.

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