· foncaixa leasi ngs 2, fondo de titull2acion de activos cuentas de perdidas y ganancias...
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FONCAIXA Leasings 2, Fondo de Titulizaci6n de Actives
Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 e lnforme de Gesti6n, junta con el lnforme de Auditorla lndependiente
ACTIVO NO CORRIENTE
AotivcnAn•nc:iouo• a lwro pl:i :o
Prf:st•ni<Xh!pott'Url<X
Cidul.1s lllpo!euri.3• Pr'1;t.1mos<op<onH1tores
Pri-st;imos.1PYMES
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Cedul.11t~ !tor"iifl llonO'lde fHO<.,i:i Deudawbc><din~•
Cr~unAAPP
Pr~t;imo aulomod6n
Cuot.1sdeArrfl>d.1m>entofi..,....0,.,.0(~•"'"1l
Cuen1u.1cob<"M"
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A<tivo•por lmpu .. to cf.t. rido
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ACTlVO CORRIENn
Acm.oino coni..,,1u nunl•n idotpar :o la v.nt:o Activot l'ln,...c;.ro••cortuplno
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Ciklubshipal '!nrl:is Pre.tunos;opromotoriK Pr .. t .. rnos;o PYME.S Prbt"mm a emprMas Pristam<XC0tpor:itivos (~l• s t e1 d1 orl.-les
lloo01de f 1KOte<i" Deudasubon!lnada
Prti tamoConwmo Prti t:irno•utomodOn Cuotasde!\fren&.mientofin"ndero!IN'lln.g)
(Ue<lt•sacobr"r ~lllChosdetredit ofuturos
BonO'ldetl!ulir.OOn
ln t e<esesv1as1a.d~en&ad0'.Snovenddos
lnt ... esesvenc:ldoseimp.>g"do< Activodudow ·pr1ncipalAclivo1dud01DS·lnt e<eses· (orr«<:lonesdevm:>rp0<deteriorode.ac:t~l ·I
Aju:stupotoperx~decobe<tur•
[)erjyadosdecobenura
DerMdosdenf!loclx!On Otrosxtivosfi1Wnc:ier""
V"lores repr~nl<1tlvosdedeu<b
lnstrumentosdepat rimonio Dc.-udcwesyotr;nc~nQsacobtar
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FONCAIXA LEASINGS 2, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 (NOTAS 1, 2 y 3)
(Miles de Euros) l l/12/ 1& 31/ U /17!'1
1!13.H5 19).985
()171
(1.66.t )
"' ' (469)
l' M IVO NO COll.RIENTE
l'rovhion .. a larro pl:uo Provisl0n1•••ntiasfinandt1•U Provl•IOnpcwm;or1endelnto:rm~ladOn
Oirasptovlslonu
l'advo1flnancO. ro1 • lat1opl:uo Oblig1~yot1osvalores emlUdos
S..lesno•ubo<dlnada1
Corre<:cionesdevalorporrepPl'cu\.IOndepifdidn[.) ln!Pl'esesvcutoscl.,.,,engadosnovenddos
AJ.J1tl!'l:poroperadonndecobt1'tlff" O.ud.>s con t1'1lldadei de cr~dito
Prtttamosubordlnado CtedltolinNdeliquW:le: Ou as diwdn con entkfades de credito Co,.,,Kdones de Villof por •epercuslOn de piidld,. H lnt"1'~sy1u1osdl!Vl!n1adosnovencidos
Aju:stesporope•acionndecobe<tu•a Oefmdos
Derivado\d .. nt1odxl6n C0<1ecc.ionesdevalotpor1epe<cusi0ndepe.did:i•H
Otrosp.>siVOilin.inciuos G<111ntiufinancie1n
O"M Conecdon .. sdevalofporrepe<cu\.IOnd .. ~dld;"l-J
l' a Mvo1por lmpuutodllu ido
l'ASI VOCORRIENTE
l'r ovi1lonuacottopluo
Pr<Nl!J6nsa rantluhn•ncit1'U
Otruprovisiones 1"1Uvo1f.,.al'>CO.n>11 corto pl••o OblJ1acionH y <>CfOSYalorHtmithlos
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S...iH•ubotdlnad.n Cor recdonescMvalotpor•epercu\!Ondepildld:K l ·I ln t"1'..sesygas1oscl,,....n1adosoovenc:ldos
lnlPl'HeSVenddoselm~1ados
Ajustu por ope••dones de cobt1'tu~ Deudascon entl~desdecr ~lt<1
PrHt-amowbordinado Oiklol tolinudellq.,iderdlspueitil Otr,.deudasconentid•desdecred•to C0< recclonudevalotpor <epe<cu\.IOndeP<f<dlda•(-J
lnll!fese•vcastosd""engadosoovendd!J'S lnt"1'ei.ecvenddo1elmpa1adol Aju<1..sporoperadon..sdecobt1' tur"
Dui~dos de cobenura DerlvadosdenegodaclOn Cor r eccionl!'l:devalorporrevercuslOnde~rt;d.,.H
Otr os p3SlVOi!lnancleros
Ar. reeJores v mr"scuenu• • P• c• • G"ant ias l\n;1nci" ' '"' Ouos
Cor recclone.sde v•l0<porrept1'cu•IOndepildiduf-I Ajuot• tporp.,lodi flcaclon., Comi.slones
ComiJ.i6nu:iciiedad1utora Comlsl6nadmln1Wildot Comlsl.Sn"gentefln.anciero/pagos ComlllOnvarlable OU ascomi•lonudelcedente (0< 1...:done;sdevalorpor<epe<cu..Ondepildk!Js(·)
AJ UST'ES REl'ERCUTlOOS ( N I AlAHct OE LN GRESOS YGASTOS RECONOODOS
Activmfin.ncl"'md~lblf"'~• .1 t1ven 1 .1
Cober1uru de nujm deefKtlvo OtrM in11rM<H/l•"'"l\du y 1utos/pe<dldn r econoddao
('I Se presen1a. Unka y eJ<Clv!.lvamente, a efectos com~••tlvon hs Noias 1 a 11 , y los Ane•os ~c•i t os t1'1 la Munatia adjvnta f0<m.an poorte integ•ant e del balance a l1 de dkiembre de 2018.
31/ 12/ 11 31/12/111 ')
Hl.UO 199.619
"' '
FONCAIXA LEASI NGS 2, FONDO DE TITULl2ACION DE ACTIVOS CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 (NOTAS 1, 2 y 3) (Miles de Euros)
Nata
lntereses y rendimientos asimilados
Activos titu li zados 4 Otros activos frnancieros lntereses y cargas asimilados Obligaciones y otros va lores emitidos 7
Deudas con entidades de cred ito 6
Otros pasivos frnancieros Resultados de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)
MARGEN DE INTERESES
Resultado de operaciones financieras (neto)
Resultados de derivados de negociacion Otros ajustes de va loracion en carteras a VR con cambios en PyG Activos frnancieros disponibles para la venta
Otros Diferencias de cambio (neto)
Otros ingresos de explotaci6 n Otros gastos de explotaci6n
Servicios exteriores Servicios de profesionales independientes 9 Servicios banca rios y simila res Publicidad y propaganda Otros se rvicios
Tributos Otros gastos de gestion corriente 5
Com is ion de Sociedad gestora 1 Comision administracion 1 Comision del age nte frnanciero/pagos Comision variable Otras comisiones del cedente Otros gastos
Deterioro de activos financieros (neto) 4
Deterioro neto de activos titulizados Deterioro neto de otros activos financieros
Dotaciones a provisiones (neto) Dotacion provision por gara nt ias fi na ncieras Dotacion provision por margen de intermediacion Dotacion otras provisiones
Ganancias (perdidas) de activos no corrientes en venta Repercusi6n de perdidas (ganancias)
RESU LTADOANTES DE IMPUESTOS
lmpuesto sobre beneficios 10
RESULTADO DEL EJ ERCICIO
(* )Se presenta, tlnica y exclusivamente, a efectos comparativos.
Ejercicio Ejercicio
2018 2017(*)
5.819 7.852
5.819 7.852 -
(2.595) (3.047) (308) (305)
(2.287) (2.742) - -
- -3.224 4.805
--
-
-- -- -
(10.608) (9.022)
(48) (46) {48} {46}
-
(10.560) (8.976) {114} {147)
{112} {147) {20} {20}
(10.3 14) (8.662)
7.384 4.217
7.384 4.217 ---
- -
- -- -- -- -
-- -
Las Notas 1 a 11, y los Anexos descritos en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio 2018
2
FONCAIXA LEASINGS 2, FONDO DE TITULIZACl6N DE ACTIVOS
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 (NOTAS 1,2 y 3)
(M il es de Euros)
Ejercicio
Not a 2018
FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACl6N (7.856) Flujo de caja neto por intereses de las operaciones 3.380 lntereses cobrados de los activos titulizados 4 5.971 lntereses pagados por las obl igaciones y otros valores emitidos 7 (306) Cobros por operaciones de derivados de cobertura Pagos por operaciones de derivados de cobertu ra lntereses cobrados de otros actives fi nancieros lntereses pagados por deudas con entidades de credito 6 (2.285) Otros intereses cobrados/pagados (neto) -
Comisiones y gastos por servicios financieros pagados 5 (11.192) Comisi6n sociedad gestora (117) Com is ion administrador (114) Comisi6n age nte financiero/pagos (20) Com isi6n variable (10.941) Otras comisiones Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotaci6n 9 (44) Pagos par garantias finan cieras Cobros par garantias financieras Pagos par operaciones de derivados de negociaci6n Cobros par operaciones de derivados de negociaci6n Otros pagos de explotaci6n (44) Otros cobros de explotaci6n -
FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSl6N/FINANCIACl6N 3.089 Flujos de caja netos por emisi6n de valores de titulizaci6n
Flujos de caja por adquisici6n de activos fi nancieros -Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos 5 3.089 Cobros por amortizaci6n ordinaria de activos tituliza dos 55.540 Cobros par amortizaci6n ant icipada de activos titulizados 10.299 Cobros par amortizaci6n previamente impagada de activos titul izados Cobros por amortizaci6n de actives previamente clas ificados como fallidos 6.664 Cobros netos procedentes de activos recibidos por ejecuci6n de ga rantias Pagos por amortizaci6n de ob ligaciones y otros valores emitidos (69.414) Otros flujos provenientes de operaciones del Fonda 6 Cobros par concesi6n de deudas con entidades de cred ito -Pagos por amortizaci6n deudas con entidades de credito Pagosa Administraciones Publicas Otros cobros y pagos INCREMENTO(+) DISMINUCl6N(-) DE EFECTIVO 0 EQUIVALENTES (4.767)
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo 5,6 122.481 Efectivo o equivalentes al final del periodo 117.714
(*) Se presenta , uni ca y exclusivamente, a efectos comparatives. Las Notas 1a 11, y los Anexos descritos en la Memoria adjunta forman parte integrante
del estado de flujos de efectivo de l ejercicio 2018.
Ejercicio
2017(*)
(16.824) 4.665 7.761 (306)
-
-
(2 .790) -
(21.371) (149) (147)
(20) (21.055)
(118)
-
-
-
{118)
(83.556) --
(14.149) 67.804 13.937
-
5.598
(101.488) (69.407)
-
(69 .407)
-
(100.380)
222.861 122.481
3
FONCAIXA LEASINGS 2, FONDO DE TITULl2ACJ6N DE ACTIVOS
ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCJDOS CORR ESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEM BRE DE 2018 Y 2017 (NOTAS 1, 2 y 3)
(Miles de Euras)
Ejercicio
No ta
Activos financieros disponibles para la venta
Ganancias (perdidas) par valaraci6n
lmparte bruto de las ganancias (perdidas) par valaraci6n Efecta fiscal
lmpartes transferidas a la cuenta de perdidas y ganancias
Otras rec la sificacianes lmpartes repercutidas a la cuenta de pasiva en el periada
Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta
Cobertura de los flujos de efectivo
Ganancias (perdidas) par va laraci6n
lmparte bruta de las ganancias (perd idas) par va laraci6n
Efecta fiscal lmpartes transfe ridas a la cuenta de perdidas y ganancias
Otras rec lasificacianes lmpartes repercutidas a la cuenta de pas iva en el periada
Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables
Otros ingresos/ganancias y gast os/perdidas reconocidos
lmparte de atros ingresas/ganancias y gastas/perd idas reconocidas directamente en el balance en el periada
lmparte bruta de las gana ncias (perdidas) par va la raci6n
Efecta fisca l lmpartes transferidas a la cuenta de perd idas y ganancias
lmpartes repe rcutidas a la cuenta de pasiva en el periada
Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
(* )Se presenta, (mica y exclusivamente, a efectas camparativas. Las Natas 1 a 11, y las Anexas descritas en la Memaria adjunta forman parte integrante
del estada de ingresas y gastas recanacidas del ejercicia 2018.
2018
---
-
-
-
-
---
-
--
Ejercicio
2017(* )
-
-
-
-
----
-
------
4
FonCaixa Leasings 2, Fondo de Titulizaci6n de Actives
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2018
1. Resena del Fondo
FonCaixa Leasings 2, Fondo de Titulizaci6n de Activos (en adelante, "el Fondo") se const ituy6, med iante Escritura Pub li ca de fecha 19 de marzo de 2013, con caracter de Fondo cerrado, y se rige por la ley 5/2015, de 27 de abril , de fomento de la financiac i6n empresarial. La funci6n del Fondo consiste en la adquisici6n de Activos Titu lizados derivados de contratos de arrendamiento financiero para la cesi6n y disfrute de bienes muebles - vease Nota 4 - (en adelante, " los Activos Titulizados") , y en la emisi6n de dos series de bonos de titulizaci6n, por un importe tota l de 1.150.000 miles de euros, (vease Nota 7). El desembolso de los Activos Titulizados, asi como el de los bonos de titu lizaci6n, se produjo el 21 de marzo de 2013, fecha en la que comenzaron a devengarse los ingresos y gastos del Fondo. El fondo presenta un numero NIF V-66002148, CNAE 6430 y C6digo LEI 959800VLG7BXD4UOUE23 .
El Fondo carece de personalidad juridica y es gestionado por CaixaBank Titulizaci6n, S.G.F.T., S.A.U., (anteriormente denominada Gesticai xa , Sociedad Gestora de Fondos de Titulizaci6n, S.A.), (en adelante la Sociedad Gestora), integrada en el Grupo Ca ixaBank, con domicil io social en Madrid, Paseo de la Castel lana 51 .
La comisi6n de gesti6n que se paga a la Sociedad Gestora , que se devengara trimestralmente, se ca lcu la como el 0,04% anual del valor de los bonos de titulizaci6n pendientes de amort izaci6n a la fecha anterior a la de pago de dichos bonos. El importe devengado por este concepto, dura nte el ejercicio 2018, ha ascendido a 114 miles de euros (147 miles de euros en el ejercicio 2017).
La gesti6n y administraci6n de los Activos Titulizados corresponde a la sociedad cedente de los mismos, CaixaBank, S.A. (en adelante CaixaBank o el Banco, indistintamente) . El Banco no asume ninguna responsabilidad por el impago de dichos prestamos, obteniendo por dicha gesti6n una contraprestaci6n anual (pagadera trimestralmente los dfas 20 de marzo, 20 de junio, 20 de septiembre y 20 de diciembre de cada ano o el sigu iente dfa laborable) calculada en base al 0,01% anual del Saldo Vivo Pendiente de los Activos en la Fecha de Determinaci6n del Fondo inmediatamente anterior a la Fecha de Pago en curso . El importe de la mencionada contraprestaci6n ha ascendido a 112 miles de euros durante el ejercicio 2018 {147
miles de euros durante el ejercicio 2017). Asimismo, el Banco obtendra una cantidad variable y subordinada que se devengara trimestralmente igual a la diferencia entre los ingresos y gastos del Fondo. En el caso de que dicho margen de intermediaci6n fuese negativo, se repercutira de acuerdo a lo indicado en la Nota 3-g.
La entidad depositaria de los Activos Titulizados es el Ca ixaBa nk.
El Fondo tributa en el regimen general del lmpuesto sobre Sociedades de acuerdo con lo dispuesto por el Real Oecreto Legi slativo de 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del lmpuesto sobre Sociedades, modificado posteriormente por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre. En este sentido, la Ley 27 /2014, de 27 de noviembre, del lmpuesto sobre Sociedades establece, entre otros aspectos, la reducci6n en dos anos del tipo de gravamen general del lmpuesto sobre Sociedades, de forma que dicho tipo quedara establecido, para los periodos impositivos que com iencen a partir del 1 de enero de 2016, en el 25%. La normativa fiscal vigente excluye explfcitamente a los Fondos de Tituli zac i6n de la obligaci6n de que les sea practicada alguna retenc i6n legal sobre los intereses devengados por los Act ivos Titulizados.
5
2. Bases de presentation de las cuentas anuales
Con fecha 1 de mayo de 2016 entr6 en vigor la Circu lar 2/2016, de 20 de ab ril, de la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores, sob re normas contables, cuentas anuales, estados financieros publ icos y estados reservados de informaci6n
estad fstica de los fondos de titu lizaci6n, que desarrolla el contenido, forma y demas condiciones de elaboraci6n y publicaci6n de las obligaciones de informaci6n financiera y contab le que establece la Ley 5/2015, de 27 de abri l, derogando
la Circular 2/2009 de 25 de marzo de la Comisi6n Nacional del Mercado de Va lores.
a) Imagen fief
Las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta de perdidas y ganancias, el estado de ingresos y gastos
reconocidos, el estado de flujos de efectivo y la memoria, de la que forman parte los estados financieros publicos
S.05.01, S.05.02, S.05.03, S.05.05 y el apartado correspond iente a las notas explicat ivas del estado S.06, adjuntos en el
Anexo . Las cuentas anuales se han preparado a partir de los reg istros contables que del Fondo mantiene su Sociedad Gestora y se presentan de acuerdo con el marco normativo de informaci6n financiera que resu lta de ap licaci6n al
Fondo que es establecido en la Circular 2/2016, de 20 de abril, de la Comisi6n Naciona l del Mercado de Va lores y, en su caso, el C6digo de Comercio, el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre, las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el ICAC y el resto de normat iva con table espanola que resulte de ap licaci6n de forma que muestran la imagen fiel de la situaci6n financiera del Fondo al 31 de diciembre de
2018 y de los resu ltados de sus operaciones y de los flujos de efectivo que se han generado durante el ejercicio term inado en esa fecha.
Las cuentas anuales del Fondo, han sido formuladas y aprobadas por los Admin istradores de su Sociedad Gestora, en su
reunio n ce lebrada el 26 de marzo de 2019 .
Considerando la magnitud de las cifras que aparecen en estas cuentas anuales, los Administradores de la Sociedad
Gestora del Fondo han formulado las mismas incluyendo los valores expresados en miles de euros. Como consecuencia de ello, pueden ex ist ir diferencias por el redondeo de sa ldos, queen ningun caso son significat ivos.
b) Principios contables no obligatorios apficados
Los Administradores de la Sociedad Gestora de l Fondo han formu lado estas cuentas anuales teniendo en consideraci6n los principios contables y las normas contables de aplicaci6n obligatoria que tienen un efecto significat ivo en la s
mismas. No existe ningun principio contable o criteria de valoraci6n que, siendo obligatorio y teniendo un efecto sign ificativo, haya dejado de apl icarse. Adiciona lmente, nose han aplicado principios contables no obligatorios.
c) Aspectos criticos de la valoracion y estimacion de fa incertidumbre
Los resultados son sensibles a los principios y polfticas contables, criterios de valoraci6n y estimaciones seguidos por
los Administradores de la Sociedad Gestora del Fondo para la elaboraci6n de las cuentas anuales. Los princ ipales
principios y polfticas contables y criterios de va loraci6n se indican en la Nota 3.
En la elaboraci6n de la s cuentas anua les del Fondo se han utilizado, ocasiona lmente, est imaciones rea lizadas por los Administradores de su Sociedad Gestora para cuantificar algunos de los act ivos, pasivos, ingresos y gastos que fi guran
registrados en ellas. Basicamente, estas estimaciones se refieren a la evaluaci6n de posibles perdidas por deterioro que, en su caso, puedan tener determinados activos (veanse Notas 3-c y 4) y al valor razonable de determinados
instrumentos financieros (vease Nota 3-b). A pesar de que estas estimac iones se han realizado sobre la base de la mejor informaci6n disponible al cierre del ejercicio 2018, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el
futuro obl iguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los pr6ximos ejercicios, lo que se real izarfa, en su caso, de forma prospectiva, de acuerdo con la normativa contab le en vigor.
6
d} Comparaci6n de la informaci6n
Los Administradores de la Sociedad Gestora del Fondo presentan, a efectos comparativos, con cada una de las cifras que se desglosan en las presentes cuentas anuales, ademas de las cifras de l ejercicio 2018, las correspondientes al
ejercicio anterior, tal y co mo se establece en el apartado 7 de la Norma 28~ de la Circular 2/2016, de 20 de abri l, por lo que, la informaci6n contenida en esta Memoria referida al ejercicio 2017 se presenta, exclusivamente, a efectos
comparativos con la informaci6n relat iva al ejercicio 2018.
e) Agrupaci6n de partidas
Determinadas partidas del balance, de la cuenta de perdidas y ganancias, del estado de flujos de efectivo y del estado
de ingresos y gastos reconocidos se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensi6n, si bien, en determinados casos se ha incluido la informaci6n desagregada en las correspondientes notas de la memoria.
f) Correcci6n de errores
En la elaboraci6n de estas cuentas anuales no se ha puesto de manifiesto ningun error significativo que haya supuesto
la reexpresi6n de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2017.
g) Cambios en criterios contab/es
Tai y como se ha indicado en los apartados a) yd) anteriores, la aplicaci6n del nuevo marco normativo de informaci6n
financiera no ha supuesto cambios de criterios contables significativos respecto a los aplicados en el ejercicio 2017. As imismo, durante el ejerc icio 2018 no se han producido cambios de criterios contab les de otra natura leza
significativos respecto a los aplicados en el ejercicio 2017.
h} lmpacto medioambiental
Dada la actividad a la que se dedica el Fondo, este no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones o
contingencias de caracter medioambiental que pudieran ser significativos en relaci6n con la situaci6n financiera y los resultados del mismo. Por este motivo, no se incluyen desgloses espedficos en la presente memoria respecto a
informaci6n de cuestiones med ioambientales .
i) Empresa en funcionamiento
Los Administradores han considerado que la gesti6n del Fondo continuara en un futuro previsible, por lo que la
aplicaci6n de los principios y criterios contables no tiene el prop6sito de determinar el valor del Fondo a efectos de su transmisi6n global o parcial, ni el importe resultante en caso de su liquidaci6n tota l. Asimismo, dada la naturaleza de
los act ivos y pasivos del Fondo, no se espera que se produzcan diferencias significativas cua ndo se efectue la
liquidaci6n de los mismos.
j) Hechos posteriores
Con posterioridad al cierre del ejercicio 2018, y hasta la formulaci6n de estas cuentas anuales, no se ha producido ningun hecho significativo no descrito en las restantes notas de esta memoria que tenga un efecto significativo en
dichas cuentas anuales.
7
3. Normas de registro v valoraci6n
En la elaboraci6n de las cuentas anuales de! Fonda, correspondientes al ejercicio 2018, se han aplicado los siguientes principios, politicas contables y criterios de valoraci6n, de acuerdo con lo establecido en la Circular 2/2016, de 20 de abril y
sus modificaciones posteriores :
a) Definicion y clasificacion de los instrumentos financieros a efectos de su presentacion y valoracion
i. Definici6n
Un "instrumento financiero" es un contrato que da lugar a un activo financiero en una ent idad y, simu ltaneamente, a
un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad .
ii. Clasificaci6n de activos y pasivos - Carriente/Na corriente
Son act ivos y pas ivos corrientes aque llos elementas cuyo vencim iento total o pa rcia l, o rea lizac i6n se estima que se
produzca en el plaza maxima de un aiio desde la fecha de cierre de ba lance, clas ificandose en caso contrario como no corriente.
iii. Clasificoci6n de las activas financieros
Los activos financieros se desglosan a efectos de su presentaci6n y va loraci6n, en los siguientes epfgrafes de l balance:
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes: Este epfgrafe incluye las cuentas corr ientes manten idas por el Fonda en instituciones financieras, para poder desarrollar su actividad que incluyen, en su caso, el Fonda de Reserva
mantenido por el Fonda para hacer frente a sus obligaciones de pago.
Act ivos Titul izados : lncluye los act ivos ced idos al Fonda como consecuencia del proceso de titu lizaci6n que incluye, cuando corresponda, las cuotas vencidas y no cobradas y se clasifican a efectos de su va loraci6n, co mo "Prestamos
y part idas a cobra r''.
Otros act ivos financieros : Recoge, en su caso, la tota lidad de los Act ivos Titu li zados y cuentas deudoras que por
cualqu ier concepto, dife rente de los anteriores, ostente el Fonda frente a terceros . La total idad de los deudores se clas ifican, a efectos de su valorac i6n, como "Presta mos y partidas a cobrar" .
iv. Clasificoci6n de las pasivas financieras
Los pasivos financieros se desglosan, a efectos de su presentaci6n y valorac i6n, en los siguientes epfgrafes del ba lance:
Obl igaciones y otros va lores emitidos: lncluye, en su caso, las ob li gaciones, bonos y pagares emitidos por el Fonda, con el fi n de financiar la adqu isici6n de sus activos financ ieros. Se clasifican, a efectos de su valoraci6n, como "Debitos y partidas a pagar".
Deudas con ent idades de cred ito: lncluye, en su caso, las deudas contrafdas con entidades de credito, con el fin de
financiar su activ idad y se clasifican a efectos de va loraci6n, como "Debitos y partidas a pagar" .
Otros pasivos financieros : Recoge, en su caso, la totalidad de las cuentas a pagar y debitos, que no deban ser clas ificados en otros epfgrafes. Se clasifican, a efectos de su valoraci6n, como "Debitos y partidas a pagar".
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b} Reconocimiento y valoracion de /os activos y pasivos financieros
i. Reconacimienta y valaroci6n de las activos financieras
Los act ivos financie ro s cl asificados, a efectos de su va loraci6n, co mo " Prestamos y parti das a cob rar'' se va loran, inicialm ente, por su "valor razon abl e" (que salvo evidencia en cont rario sera el preci o de la t ransacci6n), incluyendo los
costes de transacci6n directamente atr ibuibles a la operaci6n. Posteriormente, dichos act ivos se va loran par su coste amort izada, contab iliza ndase los int ereses devengados en el epfgrafe " lnt ereses y rendimientos asim ilados " de la
cuenta de perdidas y ganancias med iante el metoda del tipo de interes efect ivo . No obsta nte, aquellas part idas cuyo importe se espera cobrar en un plazo inferior a t res meses se valoran a su valor nomina l siempre y cuando el efecto de
no actualizar los flujos de efect ivo sea tota lmente inmateria l. En est os casos no se reg istra ran ingresos o gastos por los
intereses devengados .
ii. Reconacimiento y valaroci6n de las pasivas finan cieras
Los pasivos financieros clasificados, a efectos de su valoraci6n, como " Debitos y partidas a pagar" , se valoran, inicialmente, por su "valor razonable" (que salvo evidencia en contrario sera el precio de la transacci6n) incluyendo los
costes de transacci6n directamente atribuibles a la operaci6n. Posteriormente, dichos pasivos se valoran po r su coste amortizado, contabilizandose los int ereses devengados en el epfgrafe " lntereses y cargas asimilados" de la cuenta de
perdidas y ganancias mediante el metodo del tipo de interes efectivo. No obstante, aquellas partidas cuyo importe se espera pagar en un plazo inferior a tres meses se va loran a su valor nominal siempre y cuando el efecto de no
actualizar los flujos de efectivo sea totalmente inmaterial. En estos casos no se registraran ingresos o gastos por los
intereses devengados.
Se consideraran, en su caso, costes directamente atribuibles a las emisiones los costes de direcci6n y aseguramiento de la emisi6n, la comisi6n inicial de la Sociedad Gestora, si las hubiere, las tasas del 6rgano Regulador, los costes de
registro de los folletos de emisi6n y los costes derivados de la admisi6n a negociaci6n de los valores emitidos, entre
otros.
Dada la naturaleza, composici6n y registro de los activos y pasivos financieros del Fondo (excluidos los derivados
financieros, descritos en el apartado siguiente) y que, en su caso, los vencimientos de los activos y pasivos a tipo fijo son residuales y sus desviaciones con los tipos de interes de mercado no son re levantes, y teniendo en consideraci6n
las correcc iones valorativas reg istradas sobre los activos y pasivos financieros del Fondo se estima que su valor
razonable al 31 de diciembre de 2018 no difiere sign ificativamente de su correspondiente valor en libros
iii. Registro de resultadas
Como norma general, las variaciones en el valor razonable de los activos y pasivos fin ancieros se registran con contrapartida en la cuenta de perdidas y ganancias; diferenciando entre las que tienen su origen en el devengo de
intereses y las que correspondan a otras causas, que se registran, por su importe neto, en el capftulo " Resultados de
operaciones financieras (neto)" de dicha cuenta de perdidas y ganancias.
El reconoc imiento en la cuenta de perd idas y gananc ias de devengo de intereses se interrumpe para todos los
instrumentos de deuda ca lificados individualmente como deteriorados.
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c) Deterioro de/ valor de /os activos financieros
i. Oef inici6n
Un activo financiero se considera deteriorado (y, consecuentemente, se corrige su valor en Ii bros para reflejar el efecto de su deterioro) cuando existe una evidencia objet iva de que se ha producido un evento, o el efecto comb inado de
varios de ellos, que dan lugar a un impacto negativo en los flujos de efectivo futuros que se estimaron en el momenta
de forma lizarse la transaccion .
En la estimaci6n de los flujos de efectivo futuros de instrumentos que cuenten con garantias reales, siempre que estas se hayan considerado en la cesi6n del instrumento o figuren en la informaci6n fac ilitada a los titulares de los pasivos
em itidos por el Fondo, se tendran en cu enta los flujos que se obtendrfan de su realizacion menos el importe de los castes necesarios para su obtenci6n y posterior venta .
Como criteria general, la correcci6n del va lor en Ii bros de los instrumentos financiero s, par ca usa de su deterioro, se
efectua con cargo a la cuenta de perdidas y ganancias de l periodo en el que tal deterioro se manifiesta, utili za ndo una contrapartida compe nsadora para corregir el valo r de los act ivos. Las recuperac iones de las perdidas por deterioro
previamente registradas, en caso de producirse, se reconocen en la cuenta de perdida s y ganancias del periodo en el que el deterioro deja de existir o se reduce y tendran como lfmite el valor en libros del instrumento financiero que
estar fa reconocido en la fecha de reversion si no se hubiese registrado el deterioro del va lor.
Cuando se considera remota la recuperacion de cualquier importe registrado (o cuando lleve 12 meses con saldos
impagados indistintamente), este se da de baja del balance, sin perjuicio de las actuaciones que pueda llevar a cabo el Fondo para intentar consegu ir su cobro mientras no se hayan extinguido definitivamente sus derechos; sea por
prescripci6n, condonaci6n u otras causas.
De acuerdo con lo previsto en la Circular 2/2016 de la Comision Nac ional de l Mercado de Va lores y sus mod ificaciones posteriores, en el ca lcu lo de las perd idas por deterioro de un grupo de activos financieros se podran utiliza r modelos
basados en metodos estad fst icos. No obstante, el importe de la provision que resu lte de la aplicacion de modelos estadfst icos, no podra ser inferior al que se obtenga de la ap licacion para los activos dudosos de los porcentajes
mfnimos de cobertura por calendario de morosidad que se indican en dicha Circular, que calculan las perdidas por deterioro en funci6n del tiempo transcurrido desde el vencimiento de la primera cuota o plazo que permanezca
impagado de una misma operacion y apli cando una determinada ponderaci6n sobre el valor de tasacion pa ra las operaciones con ga rantfa inmobiliaria . En este sentido, la Soc iedad Gestora del Fonda considera que la metodologfa
mas representativa para la estimaci6n del deterioro de valor de los activos financieros del Fondo, teniendo en cuenta las caracterfsticas de dichos act ivos, es la basada en los modelos internos estadfsticos desarrollados por el Grupo
Caixa Bank para el ca lcu lo de perdidas esperadas por riesgo de credito.
ii. lnstrumentos de deuda valarados a su caste amortizado
El im porte de la s perdidas por deterioro experimentadas por estos inst rumentos coincide con la diferencia entre sus
respect ivos va lores en libros y los valores actuales de sus flujos de efectivo futuros previstos, y se presentan minorando
los saldos de los act ivos que corrigen.
El proceso de eva luacion de las posibles perdidas por deterioro de estos activos se lleva a cabo individualmente para
t odos los instrumentos de deuda .
d} Periodificaciones (activo y pasivo)
En el caso del activo, corresponden, en su caso, a las comisiones pagadas por ant icipado en co ncepto de gestion del
Fondo y de adm ini strac ion de los activos ode los bonos emitidos que estan pendientes del devengo.
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En el caso del pasivo, corresponden, en su caso, a las comis iones de gesti6n del Fonda y de admin istraci6n de los
activos titu lizados ode los bonos emitidos, as f coma la rem unerac i6n va ri able correspo ndiente a la Entidad Cedente,
devengadas y que se encuentran pendientes de pago a dicha fecha .
Asimismo, estos ep fgrafes del balance incluiran, en su caso, gastos e ingresos de diversa naturaleza devengados en el pe riodo y pendientes de pago o cobra, respectivamente .
e) Reconocimiento de ingresos y gastos
Seguidamente se resumen los criterios mas significativos utilizados por el Fonda, para el reconocimiento de sus
ingresos y gastos:
i. /ngresos y gostos par intereses
Con caracter general, los ingresos y gastos por intereses se reconocen contablemente en los capftulos " lntereses y rendimientos asimilados" e "lntereses y cargas asimilados" de la cuenta de perdidas y ganancias, respectivamente, en funci6n de su periodo de devengo, por ap licac i6n de l metodo del t ipo de interes efectivo, a excepci6n de los intereses
correspondientes a inversiones dudosas, morosas o en lit igio, que se registran en el momenta efectivo del cobra.
ii. Ing re sos y gastos no financieros
Se reconocen contablemente de acuerdo con el cr iteria de devengo.
iii. Comisiones, honorarios y conceptos asimilados
Estos ingresos y gastos se reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias con criterios distintos, segun sea su natura leza . Los mas significativos son:
Los que tienen su origen en transacciones o servic ios, tales coma los prestados por la Sociedad Gestora, que se
prolongan en el t iempo, se difieren durante la vida de ta les transacciones o servicios.
Los que surgen en la prestac i6n de un servicio que se ejecuta en un acto singular, se reconocen cuando se rea liza
el acto singu lar que los origina.
Las comisiones variab les v incu ladas al serv icio de intermed iaci6n financ iera por parte de la Entidad Cedente se
describen en el apartado g. de esta Nata.
/) Remuneraci6n variable
La remuneraci6n va riable coma consecuencia de la intermed iaci6n financiera se determ ina coma la diferenc ia posit iva, si la hub iese, entre los ingresos y los gastos devengados por el Fonda de acuerdo al cierre de su co ntabi lidad y que
incluyen, entre otros, las perdidas por deterioro y sus revers iones y cualquier otro rendim iento o retribuc i6n devengado en el periodo, dist into de esta re m uneraci6n variable a pe rcib ir por la Entidad Cedente, u otro benefi ciario,
de acuerdo con la documentaci6n constitutiva del Fonda. Se exceptuan de dicha diferencia la prop ia remuneraci6n
var iab le y el gasto por impuesto sabre beneficios, en su caso.
Cuando la diferencia obtenida entre los ingresos y gastos devengados sea positiva, se util izara en primer lugar, para detrae r, en su ca so, las perd idas de per iodos a nteriores que hubiesen sido repercutidas a los pasivos del Fon do. Si tr as
la detracci6n, continuan exist iendo pasivos corregidos por imputaci6n de perd idas, no se procedera a registrar remuneraci6n var iable alguna. En consecue ncia, so lo se producira el devengo y registro de la remuneraci6n var iab le
cuando no existan pasivos corregidos por imputaci6n de perdidas.
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g) Repercusi6n de perdidas
Cuando la diferencia obtenida entre los ingresos y gastos devengados, conforme al punto anterior, sea negativa, se repercute a los pasivos emitidos por el Fondo, a traves de la cue nta correctora de pasivo "Correcciones de valor por
repercusi6n de pe rdidas" del pasivo de l ba lance, reg istrandose un ingreso en el epigrafe "Repercusi6n de perdidas (gananc ia s)" de la cuenta de perd idas y ganancias . Dicha repe rcu si6n se real iza comenzando por la cuenta de
per iodificacion de la com ision variable, devengada y no liquidada en per iodos anter iores, y continuando por el pas ivo mas subordinado, teniendo en cuenta el orden inverso de prelacion de pagos estab lecido contractualmente para cada
fecha de pago.
h} lmpuesto sobre Beneficios
El Fondo t ributa en el regimen general de/ lmpuesto sobre Sociedades de acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto
Legislativo de 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de l lmpuesto sabre Sociedades, modifi cado poste riormente por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre. En este sentido, la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del lmpuesto sab re Sociedades establece, entre otros aspectos, la reduccion en dos afios de/ tipo de gravamen genera l del lmpuesto sabre Sociedades, de forma que dicho tipo quedara establecido, pa ra Jos pe riodo s
impositivos que com iencen a partir del 1 de enero de 2016, en el 25%. La normativa fiscal v igente excluye exp licitamente a los Fondos de Titulizac i6n de la obl igacion de que Jes sea practicada alguna retencion legal sobre los
intereses devengados por los Activos Titulizados.
El gasto o ingreso por impuesto so bre benefic ios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto
corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por el impuesto diferido, en su caso.
Dado queen los ejercicios 2018 y 2017 se ha equilibrado los ingresos y los gastos del Fonda, no procede liquidar cuota
alguna por el lmpuesto sobre Beneficios (vease Nota 10).
El gasto o ingreso por im puesto diferido, en caso de que exista, se corresponde con el reco nocimiento y la cancelaci6n
de los act ivos y pasivos por impuesto diferido, que surgen de las diferencias temporarias originadas por la diferente valorac ion, contable y fiscal , de los activos y pasivos del Fonda . Las diferencias temporarias imponibles dan lugar a
pasivos por impuesto diferido, m ientras que las diferencias temporarias deducibles y los creditos por deducciones y ventajas fiscales que queden pendientes de aplicar fiscalmente, dan lugar a act ivos por impuesto diferido. Los activos y
pasivos por impuestos diferidos, originados por operac iones con cargos o abonos directos en el capitulo "Ajustes repe rcutidos en el balance de ingresos y gastos reconocidos" del pasivo del ba lance, se contabilizan, en su caso,
tambien con contrapartida en dicho capitulo.
La cuantificacion y valoracion de dichos activos y pasivos se realizara considerando los t ipos de gravamen esperados en
el momenta de su reve rsion, segun la normativa que este vigente o aprobada y pend iente de publicacion en la fecha de
cie rre del ejercicio, y de acue rdo con la forma en que racionalmente se prevea recuperar o pagar el act ivo o el pasivo.
Conforme a la normativa reguladora (articu lo 15 de la Ley 5/2015) el valor patr imonia l del Fondo ha de ser nulo, por lo
que los Administradores de la Sociedad Gestora est iman que la liquidacion de cualqu ier diferencia de naturaleza temporaria, tanto act iva como pasiva, es remota, co n Jo que, en fu ncion de lo previsto en la normativa contable
vigente, nose registran act ivos ni pasivos diferidos.
i) Transacciones en moneda extranjera
La moneda funcional del Fondo es el Euro. Al 31 de diciembre de 2018 y 201 7, el Fonda no tenia elementos de activo y
de pasivo expresados en moneda extranjera.
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j) Baja def balance de los activos y pasivos financieros
Los activos financieros sedan de baja del ba lance cuando se han ext inguido los flujos de efect ivo que generan o cuando se han transferido sustancialmente a terceros los r iesgos y beneficios que llevan implicitos. As im ismo, los activos
financieros se dan de baja de balance cuando llevan mas de 12 meses en situaci6n de impago . Similarmente, los pasivos financieros solo se dan de baja de dicho ba lance cuando se han extinguido las obligaciones que generan o
cuando se adquieren (bien con la intenci6n de cancelarlos, bien con la intenci6n de recolocarlos de nuevo).
k) Compensacion de saldas
Se compensan entre si -y, consecuentemente, se presentan en el balance por su importe neto- los saldos deudores y
acreedores con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma legal, contemplan la posib ilidad de compensaci6n; teniendo la intenci6n de liquidarlos por su importe neto ode realizar el activo y proceder
al pago del pasivo de forma simultanea yen los que una de las partes contratantes sea una entidad financiera.
I} Estados de ingresos y gastos reconocidos
Estos estados recogen los ingresos y gastos generados por el Fonda que, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa
v igente, han sido reg istrados directamente en el capitu lo "Ajustes repercut idos en balance de ingresos y gastos reconocidos" del pasivo del balance .
Por tanto, en este estado se presentan, en su caso :
a) Los ingresos y gastos que, segun lo requer ido por las normas de va loraci6n, deban imputarse directamente al
pas ivo del balance.
b) Las transferencias realizadas, en su caso, a la cuenta de perd idas y gana ncias, segun lo dispuesto en las normas de
va loraci6n adoptadas.
c) El efecto impositivo correspond iente, en su caso, a los apartados a) y b) anteriores.
d) El importe neto repercutido en el periodo a las cuentas correspondientes de pasivo, de forma que el tota l de
ingresos y gastos reconoc idos sea nulo .
m) Estados de f/ujos de efectivo
En los estados de flujos de efectivo se uti lizan las siguientes expresiones :
Flujos de efectivo: entradas y sa lidas de dinero en efect ivo y de sus equiva lentes; entendiendo por estos las
inversiones a corto plaza de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.
Actividades de explotaci6n: son aquellas que constituyen la principa l fuente de los ingresos ord inarios del Fonda, asi coma otras actividades que no pueden ser calificadas coma de invers ion ode financiaci6n .
Actividades de inversion y financiaci6n: las de adq uisici6n, enajenaci6n o disposici6n por otros medias de act ivos a
largo plaza y otras inversiones no incluidas en el efect ivo y sus equiva lentes, asi coma aquellas actividades que
producen cambios en el tamaiio y composici6n de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotaci6n.
A efectos de la elaboraci6n de los estados de f lujos de efectivo, se han considerado coma "efectivo o equivalentes de
efect ivo" aquellas invers iones a corto plaza de gran li quidez y con bajo riesgo a cambios en su va lor. De esta manera, el Fonda considera efectivo o equivalentes de efectivo al sa ldo mantenido en cuentas corrientes, que se encuentra
reg istrado en el epigrafe "Efectivo y otros activos liquidos equiva lentes - Tesoreria" del activo de los balances.
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4. Activos Titulizados
Los Activos Titulizados que la 5ociedad Gesto ra , en nombre y representac i6n del Fonda, adquiri6 en virtud de la escritura de 19 de marzo de 2013 integran las activos cedidos pend ientes de amort izar emitidos par el Ba nco.
El movimiento del principa l pend iente de amortizar de las Act ivos Titulizados sin considerar las activos dudosos se muestra
a continuaci6n :
Act ivos Cedidos
Activo No Act ivo Corriente Total
M iles de Euros Corriente
Saldos a 31 de diciembre de 2016 317.654 68.104 385.758
Amortizaci6n de principal - (67.804) (67.804)
Amortizac iones antic ipadas - (13.937) (13 .937)
Otros (1) - (2.597) (2 .597)
Traspasos a act ivo corrie nte {69.029) 69.029 -
Saldos a 31 de diciembre de 2017 248.625 52.795 301.420
Amortizaci6n de principal - (55.540) (55.540)
Amortizaciones ant icipadas - (10.299) {10.299)
Otros (1) - 418 418
Traspasos a act ivo corriente (56.392) 56.392
Saldos a 31 de diciembre de 2018 192.233 43.766 235.999
(1) "Otros" inc luye el movimiento de las activos dudosos .
El tipo de interes media anual devengado par estos act ivos, durante el ejercic io 2018, ha sido del 1,73% (1,78% durante el
ej ercicio 2017). El tipo maxima de la cartera a 31 de d iciembre de 2018 asciende a 9,01%, siendo el minima 0,18% (9,01% y 0,01% respectivamente pa ra el ej erc icio 2017). El importe devengado en el ejercicio 2018 par este concepto ha ascend ido a
5.621 mi les de euros (7. 709 miles de euros durante el ejercicio 2017), que figuran registrados en el epfgrafe " lntereses y rendimientos asimilados - Act ivos Titulizados" de la cuenta de perd idas y gananc ias adjunta. En este mismo epfgrafe de la
cuenta de perdidas y ganancias se incluyen 134 mi les de euros en concepto de intereses de demora y 64 miles de euros par otros intereses percibidos de las Act ivos Titu lizados (58 y 85 miles de euros respectivamente en el ejercicio 2017) . En el
estado 505.5 adjunto se m uest ra informaci6n re lativa sabre co nce nt raciones de r iesgo.
El deta lle de! principal pend iente de amortizar a 31 de diciembre de 2018 de las Activos Titulizados, excluidos las intereses devengados pend ientes de cobro y las correcciones de va lor, e inc luyendo las act ivos dudosos, atend iendo al venc imiento de cada uno de las contratos, se encuentra deta llado en el estado 5.05.l cuadro C.
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Activos Dudosos
La composici6n del saldo de los Activos Titulizados considerados coma de dudoso cobra, al cierre de los ejercicios 2018 y 2017, se muestra a continuaci6n:
Mi les de Euros
2018 2017
Activos dudosos:
Principal 2.767 3.858
lntereses (1) - 5
Total 2.767 3.863
(1) En el Anexo de los estados financ ieros publicos, 5.05 .1.B - lmportes lmpagados, se incluyen en el epfgrafe de " lntereses ordinarios'', los intereses vencidos y no cobrados (lntereses patrimoniales) junta con los intereses registrados en cuentas de orden.
La tota lidad del sa ldo de Activos dudosos esta clas if icado coma dudoso por razones de la morosidad. A continuaci6n, se muestra el movimiento que se ha producido, durante los ejercicios 2018 y 2017, en el principal de Activos dudosos :
Miles de Euros
2018 2017
Saldo al in icio del ejercicio 3.858 2.114 Entradas a act ivos dudoso durante el ejercicio 1.016 4.505 Reclasificaci6n a fa llidos (dados de baja del balance) (676) 984 Recuperaciones (1.431) (3.745) Saldo al cierre del ejercicio 2.767 3.858
El movimiento que se ha producido, durante los ejercicios 2018 y 2017, en el saldo de Activos fallidos, y por tanto dado de baja de ba lance, excluyendo los intereses vencidos y no cobrados, se muestra a continuaci6n:
Mi les de Euros
2018 2017
Saldos al inicio del ejercicio 11.212 14.405
Entradas de act ivos dudosos durante el ejercicio 676 984
Recuperaci6n en efect ivo (6.664) (5.598)
Otros(*) (2.134) 1.421
Saldos a I cierre del ejercicio 3.090 11.212
(*) lncluye, entre otros, el movimiento de intereses fallidos.
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A conti nuac ion, se muestra el movimiento que se ha prod ucido, durante los ejercicios 2018 y 2017, en el sa ldo de las correcciones de valor por deterio ro de los activos titu li zados :
M iles de Euros
2018 2017
Saldo al in icio de l ejercicio (2 .133) (1.735)
Dotaciones con cargo a los resultados del ejercicio (753) (2.732)
Recuperaciones de dotaciones con abono a resultados 1.472 1.350
Utilizaciones 676 984
Saldos al cierre del ejercicio (738) (2.133)
El detalle de las correcciones de valor por deterio ro segregadas entre las razones por morosidad y razones disti ntas a la morosidad es la sigu iente:
M il es de Euros
2018 2017
Correcciones de valor por morosidad (738) (2.133) Correcciones de valor por razones subjetivas - -Total (738) (2.133)
El saldo del epfgrafe " Deterioro de act ivos f inancieros (neto) - Deterioro neto de va lores titulizados" de la cuenta de perdidas y ganancias adjunta corresponde, en su caso, al movimiento neto de provisiones junta con el resu ltado de los t raspasos y recuperaciones de act ivos fal lidos.
De acuerdo con lo estab lec ido en la escr itura de constitucion del Fonda, la Sociedad Gestora podra liquidar de forma anticipada el Fonda en el caso de que el importe del saldo de los Activos Titulizados pend ientes de amortizacion sea inferior a 115.000 miles de euros, equivalente al 10% del activo in ic ial del Fonda. De acuerdo con la estimacion de amort izaciones previstas los Adm inistradores de la So ciedad Gestora est iman que no se procedera a la liqu idacion anticipada de l Fonda en el ejercicio 2019.
A la fecha de formu lacion de estas cuentas anuales, los act ivos impagados no ha n tenido var iaciones sign ificativas (el ratio de mora a la fecha de formu lac ion asc iende a un 1,2206%). As imismo, desde 31 de diciembre de 2018 has ta la fecha de formulacion de estas cuentas anuales, no se han producido renegociac iones de los Activos Titul izados que a nivel global puedan tener un impacto sign ificativo en las cuentas anua les del ejercicio 2018.
5. Efectivo v otros activos liguidos eguivalentes - Tesoreria
El Sa ldo de este epfgrafe del act ivo del ba lance corresponde a los depositos en la Cuenta de Tesorerfa abierta en la Entidad Cedente . Esta cuenta devenga un t i po de interes de refe rencia de los bonos determinado para cada perfodo de devengo de intereses, y ap licable desde el primer dfa de l mes natura l siguiente a cada fecha de pago, con un mfn imo del 0%. En dicho sa ldo se inc luye el importe del Fonda de Reserva constitu ido por el Fonda (vease Nata 6).
Estos contratos de cuentas corrientes quedan supeditados a que la cal ifi cac ion de la entidad financiera no descienda de la categorfa "BBB" segun la agencia calificadora "DBRS" y " F2 y/o BBB" segun "Fitch Rat ings" segun consta en el Folleto lnformativo yen la Escritura de Const itucion del Fon do y de Emision de los Bo nos.
Al 31 de diciembre de 2018, la ca li ficac ion crediticia de dicha entidad cumplfa lo ind icado anteriormente .
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A conti nuaci6n, se detallan las li qu idaciones intermedias pract icadas durante el eje rcicio 2018, espec ifi ca ndo si se han
dispuesto de las mejoras credit icias para hacer frente a los pagos de las series, asi co ma el importe abonado al cedente por
margen de intermed iaci6n del Fonda :
Mejoras Margen
lntereses tota les Amort izac i6n total cred it ici as Fecha de util izadas
lntermed iaci6n Serie
Pago
Pagados I Pri ncipa l I Deficit Fon do Pagado a Jmpagados
Amort izado Amo rt izaci6n Reserva Cedente
A - - 23 .373 - - 1.539 20/03/2018
B 74 - - -
A - - 14.613 - - 1.147 20/06/2018
B 76 - - -
A - - 19.520 - - 6.558 20/09/2018
B 78 - - -A - - 11.908 - - 1.697
20/12/2018 B 78 - - -
A cont inuaci6n, se detallan las liquidaciones intermed ias practicadas durante el ejercicio 2017, especificando si se han
dispuesto de las mejoras cred itic ias para hacer frente a los pagos de las series, asi coma el importe abonado al cedente por
margen de intermediaci6n del Fonda:
Mejoras M argen
lntereses totales Amortizaci6n total crediticias lntermediaci6n
Fecha de Pago Serie uti lizadas
Pagados I lmpagados Principal I Defic it Fon do Pagado a
Amort izado Amortizaci6n Reserva Cedente
A - - 38.806 - - -21/03/2017
B 81 - - -A - - 25.863 - - -
20/06/2017 B 75 - - -A - - 21.017 - - -
20/09/2017 B 75 - - -
A - - 15.802 - - -20/12/2017
B 75 - - -
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A continuacion, se detallan los cobras y pagos realizados por el Fonda durante el ejercicio 2018:
Liquidaci6n de cobras y pagos del periodo (miles de euros) Real
Periodo Acu mulado
Activo 78.474 2.331.577 Cobras por amortizac iones ord inarias 55 .540 797.901
Cobras por amort izac iones anticipadas 10.299 78 .756 Cobras por intereses ordinarios 5.939 86 .110
Cobras por intereses previamente impagados 32 1.260 Cobras por amort izaciones previamente impagadas 6.664 32 .108
Otras cobras en especie - -
Otras cobras en efectivo - 1.335 .442
Pasivo 83.241 2.213.863 Pagos por amortizacion ordinaria (Serie A) 69.414 906.667 Pagos por amort izacion ordinaria (Serie B) - -
Pagos por intereses ordinarios (Serie A) - 8.962 Pagos por intereses ordinar ios (Serie B) 306 4.184
Pagos por amortizacion de prestamos subordinados - 72.754 Pagos por intereses de prestamos subord inados 2.285 21.761
Otras pagos del periodo 11.236 1.199.535
Seguidamente, se detallan los cobras y pagos realizados por el Fondo durante el ejercicio 2017 :
Liquidacion de cobras y pagos del periodo (miles de euros) Real
Periodo Acumu lado
Activo 95 .100 2.253.103 Co bros por amortizac iones ordinarias 67.804 742 .361
Cobras por amortizac iones ant icipadas 13.937 68 .457 Co bros por intereses ord inarios 7.566 80 .171
Cobras por intereses previamente impagados 195 1.228 Cobras por amortizaciones previamente impagadas 5.598 25 .444
Otras cobras en especie - -Otras cobras en efectivo - 1.335 .442
Pasivo 195.480 2 .130.622 Pagos por amortizacion ordinaria (Serie A) 101.488 837 .253
Pagos por amortizacion ord inaria (Serie B) - -Pagos por intereses ord inar ios (Serie A) - 8.962
Pagos por intereses ord inarios (Serie B) 306 3.878 Pagos por amortizacion de prestamos subordinados 69.407 72.754 Pagos por intereses de prestamos subordinados 2.790 19.476 Otras pagos del periodo 21.489 1.188.299
18
A co ntinuaci6n, se detal lan los cobros y pagos contractual es incl uyendo la informa ci6n referent e a los que estaban
previstos en el fo lleto y/o escritura de const itu ci6n de l Fondo durante el ejerc icio 2018:
Liquidaci6n de cobros y pagos de l periodo (miles de euros) Contractua l
Periodo Acum ulado
Activo 81.517 1.013.843
Cobros por amort izaciones ordinarias 64.965 831.866 Cobros por amort izaciones anticipadas 4.699 66.453
Co bros por intereses ordinar ios 8.175 90.030 Cobros por intereses previamente impagados 26 176
Cobros por amortizaciones previamente impagadas 3.613 24.876 Ot ros cobros en especie - -
Otros cobro s en efectivo 39 442
Pasivo 79.634 953 .554
Pagos por amorti zaci6n o rdinaria (Serie A) 73 .277 906.890
Pagos por amorti zaci6n ord inaria (Serie B) - -Pagos por intereses ordin arios {Serie A) 320 11.129
Pagos por intereses ord inarios {Serie B) 1.259 9.135 Pagos por amortiza ci6n de prestamos subord inados - 564
Pagos por intereses de prestamos subordinados 4.778 25.836 Otros pagos del periodo - -
A continuaci6n, se deta llan los cobros y pagos contractua l es incluyendo la informaci6n referente a los que estaban previstos en el fo ll eto y/o escr itura de constituci6n del Fo ndo durante el ejercicio 2017:
Liquidaci6n de cobros y pagos de l periodo (miles de euros) Cont ractua l
Periodo Acum ulado
Activo 103.909 932.329 Cobros por amort izaciones ord inarias 82.149 766.901
Co bros por amortizaciones antic ipadas 6.403 61.754 Cobros por intereses ordinarios 10.314 81.855
Cobros por int ereses previamente im pagados 36 150 Cobros por amort izaciones previamente impagadas 4.957 21 .263
Otros cobros en especie - -Otros cobros en efect ivo so 403
Pasivo 100.311 873.919 Pagos por amorti zaci6n ordinaria (Serie A) 93 .509 833.613
Pagos por amortizaci6n ord inaria {Ser ie B) - -Pagos por intereses ordin arios {Serie A) 765 10.809 Pago s por intereses ordinar ios {Serie B) 1.259 7.876
Pagos por amortizaci6n de prestamos subord inados - 564 Pagos por intereses de prestamos subord inados 4.778 21.058
Otros pagos de l periodo - -
19
Asimismo, se presentan las liquidaciones intermedias correspondientes a las comis iones devengadas por el Fonda durante
el ejercicio 2018:
Mi les de euros
Comisi6n Comisi6n
Comisi6n Comisi6n
Sociedad Administraci6n
Agente Variable
Gestora Financiero
Saldos al 31 de diciembre de 2017 6 5 - 955
lmportes devengados durante el ejercicio 2018 114 112 20 10.314
Pagosa 21 de marzo de 2018 {32) (31) (5) {1.539)
Pagosa 20 de junio de 2018 {30) {29) (5) (1.147)
Pagos a 20 de septiembre de 2018 {29) {28) (5) (6.558)
Pagosa 20 de diciembre de 2018 {26) (26) (5) (1.697)
Saldos al 31 de diciembre de 2018 3 3 - 328
de las cuales, vencidas e impagadas - - - -
Segu idamente, se presentan las liquidaciones intermedias correspondientes a las com isiones devengadas por el Fonda durant e el ejercicio 2017:
M iles de euros
Comisi6n Comisi6n
Comisi6n Comisi6n
Soc iedad Ad ministraci6n
Agente Variable
Gestora Financiero
Sa ldos al 31 de diciembre de 2016 6 5 - 13.348
lmportes devengados durante el ejercicio 2017 147 147 20 8.662
Pagosa 21 de marzo de 2017 (41) {41) (5) (13.684)
Pagosa 20 de junio de 2017 (37) (38) (5) (1.528)
Pagosa 20 de septiemb re de 2017 (36 ) (35) (5) (3.158 )
Pagosa 22 de diciem bre de 2017 (33 ) (33) (5) (2 .685 )
Saldos al 31 de diciembre de 2017 6 5 - 955
de las cuales, vencidas e impagadas - - - -
6. Deudas con Entidades de Credito
a) Prestamo Subordinado 1: la Sociedad Gestora suscr ibi6 co n el Banco, en nombre y rep resentaci6n del Fonda, un
co ntrato de Prestam o Subordinado, con un im porte inicial de 615 mil es de euros que t r imestralmente en cada Fecha de Pago se amort izara siem pre que se disponga de t esoreria suficiente de acuerdo con el orden de prelaci6n de pagos
establecido en el fo lleto . El importe esta destin ado a fi nanciar los gastos de co nsti t uci6n de l Fonda y emisi6n de los bonos.
El presta mo qued6 tota lmente amort izado en el ejercicio 2016.
b) Prestamo Subordinado 2: El sa ldo de este epigrafe de l pasivo ba lance incluye al 31 de dic iembre de 2018, un prestamo subord inado concedido por el Banco por un importe de 184.000 mi les de euros. El importe esta destinado a
dota r un fo ndo de reserva (e l "Fonda de Rese rva"), que se ap li ca ra en ca da fecha de pago, j unta al resto de los Fondos
dispon ibles, al cumplim iento de todas las obligacio nes de pago ode retenc i6n del Fonda.
20
Durante el ejercicio 2018, el Fonda no ha amortizado importe por este concepto (69.407 miles de euros durante el
ejercicio 2017).
El Presta mo Subordinado ha devengado un ti po de interes variable anual, pagadero trimestra lmente, que coincide con el t i po de interes que devengan los Bo nos mas un margen del 2,341 %. El pago de estos intereses esta condic ionado a que el Fonda disponga de liquidez su fi ciente. El importe devengado por este concepto, durante el ejercicio 2018, ha ascendido a 2.287 miles de euros (2.742 m iles de euros durante el ejercicio 2017), que se incluye en el saldo del epigrafe "lntereses y cargas asim iladas - Deudas con entidades de credito" de la cuenta de perd idas y ganancias adjunta. El importe pendiente de pago y no vencido a 31 de diciembre de 2018 asciende a 76 miles de euros (74 miles de euros a 31 de diciembre de 2017).
Fondo de Reserva
El Fonda mant iene un Fonda de Reserva, con ca rgo al desembolso del prestamo subordinado mencionado anteriormente, por un importe de 111.861 miles de euros.
El Fonda de Reserva se aplicara en cada Fecha de Pago, al cumplimiento de las obl igaciones de pago contenido en el Orden de Prelaci6n de Pagos o, en su caso, en el Orden de Prelaci6n de Pagos de Liquidaci6n.
En cada Fecha de Pago y de acuerdo con el Orden de Prelaci6n de Pagos, se dotaran las cantidades necesarias para que el Fonda de Reserva alcance el nivel m inima requerido conforme a las reg las establecidas a continuaci6n .
El Nive l Minima del Fonda de Reserva sera la menor de las siguientes cantidades:
a) Un importe igual a 184.000 mi les de euros. b) Un 32% del sa ldo del princ ipal pendiente de pago de los bonos serie A y B.
No podra reduc irse el Nivel Min ima del Fonda de Reserva en el caso de que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Durante los dos primeros aiios de vida de l Fonda, b) Que en la Fecha de Pago anterior, el Fonda de Reserva no hub iera alcanzado el Nivel Minima del Fonda de
Reserva requerido a esa Fecha de Pago y c) Que en la fec ha de determ inaci6n anter ior a la fecha de pago correspondiente, el Sa ldo Vivo pend iente de los
Activos no fall idos con impago igual o superior a noventa (90) dias y menor de dace (12) meses haya sido mayor al 1% del sa ldo vivo pend iente de los Activos no Fallidos.
El Fonda de Reserva se aplicara, en cada Fecha de Pago, al cumplimiento de las obligaciones de pago conten idas en el Orden de Pre laci6n de Pagos o, en su caso, en el Orden de Prelaci6n de Pagos de Liqu idaci6n.
El Nivel Minima del Fonda de Reserva no podra ser inferior al 8% del importe total de la em isi6n de bonos, es decir, 92 .000 miles de eu ros.
Al 31 de diciembre de 2018 el importe correspond iente al Fonda de Reserva ascend ia a 111.861 miles de euros.
21
Los movimientos del Fondo de Reserva dotado y requer ido en cada una de las f echas de pago durante el eje rcic io
2018 Y 2017, asi como del sa ldo de la cuenta de tesoreria resultante en cada una de esas fechas, se muestran a
co nt inuaci6n :
M iles de Euros
Fondo de Fondo de Saldo de
Reserva Reserva dotado Tesorerfa
req uerido
Saldos al 31 de diciembre de 2016 181.268 181.268 222.861
Sa ldos a 21 de marzo de 2017 132.555 132.555 134.190
Sa ldos a 20 de junio de 2017 120.137 120.137 121.538
Sal dos a 20 de sept iembre de 2017 111.861 111.861 113.993
Sa l dos a 20 de diciembre 2017 111.861 111.861 113.644
Saldos al 31 de diciembre de 2017 111.861 111.861 122.481
Sa l dos a 21 de marzo de 2018 111.861 111.861 114.023
Sa ldos a 20 de junio de 2018 111.861 111.861 113.665
Saldos a 20 de sept iembre de 2018 111.861 111.861 113.426
Sa ldos a 20 de diciembre 2018 111.861 111.861 112.688
Saldos al 31 de diciembre de 2018 111.861 111.861 117.714
7. Obligaciones y otros valores emitidos
El sa ldo de este ep igrafe recoge el importe pendiente de amort iza r, al cierre de l ej ercicio 2018, correspo ndiente a la
em isi6n de bonos de t it ulizac i6n realizada el 21 de marzo de 2013, que esta divid ida en dos ser ies de bonos de 100.000
euros de valor nominal cada uno: serie A, co nst ituida po r 9. 775 bonos (977.500 m iles de euros ) y ser ie B, const itu ida por
1.725 bonos (172 .500 miles de euros ).
Lo s Bonos de la Serie B se encuent ran poste rgados en el pago de intereses y de reembolso del princ ipal respecto a los Bonos de la Clase A.
Los bonos de las dos se ries t ienen un interes nomi na l anua l variable, pagadero t rimestralmente {20 de marzo, 20 de jun io,
20 de septiembre y 20 de diciembre o el siguiente dia labo ra ble), calculado como resu lt ado de sumar un margen del 0,30% para la seri e A y del 0,50% para la ser ie B, al ti po de interes de refere ncia pa ra los bonos .
La fecha de vencimie nto lega l de l Fo ndo, de acuerdo con el Foll eto de emisi6n, es el 20 de diciembre de 2035. No obstante,
la Sociedad Gestora podra proceder a li quidar de forma ant icipada el Fondo y, con ello, los bonos, en los siguientes
supuestos:
1. Cu ando, de acuerdo con lo previsto en la Escritura de Const ituci6n del Fondo, el saldo nominal pend iente de los Activos Titul izados sea inferior al 10% del sa ldo ini cia l, y siempre y cuando y siempre y cuando la venta de los Activos
Ti tul iza dos, pend ientes de amort izac i6n, junto con el saldo que exista en ese momento en la Cuenta de Tesorer ia perm ita una tota l cance laci6n de las obl igaciones pendientes con los titu lares de los Bonos y respetando los pagos
anterio res a estos cuyo Orden de Prelaci6n de Pagos de Liquidac i6n sea preferente y se hayan obtenido la s autorizaciones necesarias pa ra ell o de las autor idades competentes.
22
2. Cuando, por raz6n de algun evento o circunstancia de cualquier indo le aj eno o no al desenvolvimiento pro pio del
Fonda, se produjera una alteraci6n sustancial o se desvirtu ase de fo rma permanente el equili bria f inanciero del
Fonda.
3. Obligato riamente, en el supuest o de que la Soc iedad Gestora fuera dec larada en concurso y habiendo transcurrido el plaza de cuatro (4) meses, sin ha ber sido designada una nueva sociedad gestora.
4. Cuando se produzca un impago indicat ivo de un desequ ilibrio grave y permanente en relaci6n con alguno de los bonos
emitidos o con algun credito no subord ina do o se prevea que se va a producir .
5. En el supuesto de que la Sociedad Gestora cu ente con el consentimiento y aceptaci6n expresa de todos los t enedores
de Bo nas y de todos los que mantengan contratos en vigor co n el Fonda, tan to en relaci6n al pago de ca nt idades de dicha Liquidaci 6n Ant icipada implique como en relaci 6n al procedimient o en que deba ser llevado, incluyendo la fecha
en la que se hara efectiva .
6. Cuando hubieren transcurrido t reinta y seis (36) meses desde la fecha del ultimo vencimiento de los Act ivos Titu lizados au nque se enco ntraran aun debitos ve ncidos pend ientes de cobra. No obsta nte, la Fecha de Venc imiento Lega l del
Fonda sera cuando hubieran transcu rrido cuarenta y dos (42) meses desde la fecha del ult imo ven cimiento de los
Act ivos Titu lizados, esto es el 15 de ju lio de 2046.
La cant idad de Pri nc ipal devengada pa ra la amortizaci6n de los Banos es igual a la diferencia posit iva entre el Sa ldo de Pri ncipa l Pendiente de Pago de los Banos y el Sa ldo Vivo de los Act ivos Tit ulizados, en la Fecha de Determin aci6n previa a
cada Fecha de Pago, siendo el Sa ldo Princ ipa l Pendiente de Pago de los Bonas el im porte pri ncipa l de los Bo nos pendientes de amortiza r en cada momenta y el Saldo Vivo de los Activos Titulizados la su ma del importe de los Act ivos Tit ulizados
pendientes de vencimiento y del importe de los Activos Tit ulizados vencidos y no cobrados, sin incluir las cant idades
fall idas.
En fu nci6n de la liquidez exist ente, la ca ntidad de Pr inci pal devengada pa ra amortizac i6n que puede ser objeto de
apl icaci6n segun el orden de prelaci6n de pagos, co nst it uye los Fondos Disponibles pa ra Amortizaci6n.
Los Fondos Disponibles para Amort izaci6n se apli ca ran en cada Fecha de Pago a la amortizaci6n de cada una de las Series de conform idad con las reglas detalladas en el Folleto lnformat ivo.
La em isi6n de los Banos se rea liz6 al 100% de su va lor nom inal, es decir, 1.150.000 miles de euros libres de impuestos y gastos para el suscr iptor. Estan en soporte de anotaciones en cuenta y dados de alta en la Sociedad de Gesti6n de los
Sistemas de Registro, Compensaci6n y Liquidaci6n de Valores, S.A. (lberclear). Los bonos cot iza n en AIAF.
Las ca li ficaciones cred it icias de las distintas series de los bonos de t itu lizaci6n a 31 de diciembre de 2018 se deta llan en el Anexo 5.05.2 .D de los estados fi nancieros publicos.
Dura nt e el ejercicio 2018 y hasta la fecha de fo rm ulac i6n de estas cuentas anua les, los bonos de ti t uli zac i6n han sufrido las siguientes modificaciones en la cal ificaci6n crediticia otorgada por parte de las Agendas de Cal ificac i6n .
Se rie B Modificaci6n ca lifi cac i6n de 'BBB(low)( sf)' a 'BBB(sf)' DBRS. may-18
23
El movim iento que se ha producido en el sa ldo vivo de los bones de t itulizac ion, durante los ejercicios 2018 y 2017, es el
siguiente:
Se ri e A Serie B
Pasivo no Pasivo Pasivo no Pasivo
Miles de Euros Corr iente Corriente Corr iente Corr iente
Saldos a 31 de diciembre de 2016 173.692 68.044 172.500 -
Amortizacion a 21 de marzo de 2017 - (38.806} - -
Amortizacion a 20 de junio de 2017 - (25.863) - -Amortizacion a 20 de sept iembre de 2017 - (21.017) - -Amortizacion a 20 de diciembre de 2017 - (15.802) - -
Traspasos a pas ivo corriente (86.187} 86.187 - -
Saldos a 31 de diciembre de 2017 87.505 52.743 172.500 -
Amortizacion a 21 de marzo de 2018 (23.373) - -Amortizacion a 20 de junio de 2018 - (14.613} - -
Amort izacion a 20 de septiembre de 2018 - (19.520) - -
Amortizac ion a 20 de diciembre de 2018 - (11.908} - -Traspasos a pasivo corr iente (60.386) 60.386 - -Saldos a 31 de diciembre de 2018 27.119 43.715 172.500 -
El tipo de interes med ia anual devengado por los bones de titulizacion, durante los ejercicios 2018 y 2017 ha sido del 0,00% y 0,00%, respectivamente, para la ser ie A y del 0,18% y 0,17%, respectivamente, para la serie B. El importe devengado,
durante el ejercicio 2018, por este concepto ha ascendido 308 mi les de euros (305 miles de euros durante el ejercicio 2017) que figuran reg istrados en el epigrafe " lntereses y ca rgas asim ilado s - Ob ligaciones y otros valores negociables" de la
cuenta de perd idas y ganancias adjunta, de los cuales 11 miles de euros se encuentran pendientes de pago y no vencidos a
31 de diciembre de 2018 (9 miles de euros a 31 de diciembre de 2017) .
De acuerdo a lo anterior, el desglose por vencimientos previstos de las ser ies de Banos, al 31 de diciembre de 2018, se
encuentra detal lado en el cuadro S.05.2 cuadro E.
8. Otros pasivos fin ancieros
La composicion del sa ldo de este epigrafe del pasivo del balance, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la sigui ente:
Miles de Euros
2018 2017
Otros acreedores 8 4
8 4
Tota l
414.235
(38.806}
(25.863}
(21.017)
(lS.802)
-
312.748
(23 .373)
(14.613)
(19.520)
(11.908)
-
243.334
24
9. Otros gastos de explotacion
El saldo del epigrafe "Otros gastos de explotacion - Servicios exteriores - Servicios de profesionales independientes" de las cuentas de perd idas y ganancias incluye, entre otros, 8 miles de euros incluyendo IVA, sat isfechos por el Fonda en
co ncepto de aud itoria de sus cuentas anua les del ejercicio 2018, unico servicio prestado por PwC y sus ent idades
vinculadas (7 miles de euros en el ejercicio 2017). Asim ismo, se incluyen, entre otros, 27 miles de euros por los servic ios prestados por las Agencias de Calificacion (27 miles de euros en el ejercicio 2017) y 7 miles de euros en comisiones al
Banco Central Europeo (7 miles de euros en el ejercicio 2017).
Asimismo, durante el ejercicio 2018, el Fonda no ha realizado pagos significativos a proveedores en operaciones comerciales. En opinion de los Administradores del Fonda, tanto los importes pendientes de pago a proveedores en
operaciones comerciales al 31 de diciembre de 2018 como los pagos realizados a dichos proveedores durante el ej ercicio 2017 cumplen o han cumplido con los limites legales de aplazamiento .
10. Situacion fiscal
El Fonda t iene sujetos a inspeccion fiscal todos los impuestos que le son de apli cacion desde la fecha de constitucion. En
opinion de los Administradores de su Sociedad Gestora, la posibi lidad de que se materialicen pasivos fiscales correspondientes a los ejercicios sujetos a inspeccion es remota y, en cualqu ier caso, la deuda tributaria que de ellos
pudiera derivarse no afectaria significativamente a las cuentas anuales.
11. Gestion del riesgo
Los principales riesgos del Fonda, asi como las correspondientes mecanismos para gestionarlos podrian encuadrarse en las
siguientes categorias:
• Riesgo de impago de los actives: las activos agrupados en el Fonda corren el riesgo de impago por parte de los
deudores. La Ent idad Cedente no asume responsa bilidad directa por el impago de los deudores, ya sea del principa l, de los intereses, ode cua lquier otra cant idad que mismos pudieran adeudar en virtud de esos activos.
Ese riesgo de impago sera mayor o menor en virtud de la coyuntura economica, asi como de las caracteristicas
part iculares de los activos y de los deudores de la cartera titulizada (concentraciones sectoriales, por deudor, por finalidad o geografica, ant iguedad, sistema de amort izacion, existencia de carencias o periodos de espera ... ).
A fin de mitigar ese r iesgo de impago de los act ivos la estructura financiera del Fonda cuenta con distintas
mejoras cred iticias, co mo un fondo de reserva, la subordinacion de unos tramos de bonos sabre otros e incluso la postergacion de los mas subordinados bajo circunstancias concretas, y la declaracion de fallido de un activo, y su
consiguiente baja anticipada del Fonda, en el caso de cumpl ir determinadas condiciones.
• Riesgo de insuficiencia de rendimiento de los actives: el buen funcionam iento del Fonda depende, entre otras, que el rendim iento de los activos sea suficiente para atender el pago de las pasivos del Fonda. Par otro lado, el
rendimiento de las activos y de las pasivos depende fundamentalmente de la evolucion de los tipos de interes a que estan referenciados esos activos y pasivos.
Con el objetivo de reducir ese r iesgo de insuficiencia de rend imiento de las activos, el Fonda t iene incluidos
mecan ismos en su estructura: la cuenta corriente con tipo de interes garantizado que permite maxim izar el rendim iento de los saldos de tesoreria del Fonda entre dos fechas de pa go.
• Riesgo de incumplimiento de las obligaciones asumidas por las contrapartidas: para su funcionamiento el Fonda tiene diversos contratos firmados (Administracion, Agencia de Pagos ... ) con sus correspondientes
contrapartes que deben cumplir con las obligaciones descritas en ellos.
25
Para reducir ese riesgo, la Sociedad Gestora, por un lado, hace un seguimiento en todo momenta del
cumplimiento de las obligaciones asumidas por esas contrapartidas en los contratos y, por otro, controla los dist intos "triggers" cualitativos incluidos en la documentaci6n, esencialmente niveles de cal ificaci6n mfnimos,
que deben tener esas contrapartidas para continuar actuando como tales .
• Riesgo operacional de la propia Sociedad Gestora: la Sociedad Gestora es la encargada de la gesti6n del Fondo
de acuerdo con lo establecido en la escritura de constituci6n y los distintos contratos. Existe la posibilidad de que por errores humanos o tecnicos en algun momenta de la vida del Fondo no se cumpla con lo establecido en la
documentaci6n antes descrita por una causa atribuible a la propia Sociedad Gestora.
A fin de limitar al maxi mo el riesgo de errores humanos la Sociedad Gestora tiene estab lecido un procedim iento de contro l interno cumplimentado con la fiscalizaci6n que rea liza la Auditorfa interna del Grupo al que pertenece
la sociedad gestora. El riesgo tecnico esta mitigado aparte de por un procedimiento muy controlado de puesta en
marcha de las mod ificaciones informaticas por la existencia de un Plan de Cont ingencia de la propia Sociedad
Gestora.
ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS DEL FONDO DE TITULIZACION
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
~~~~~~~~~l_m~p_a=go~d_e_A_c_ti_v_os~~~~~~~~~' ~' ~~~~~~~~~~F_on_d_o~de~R_es_e_rv_a~~~~~~~~~~
Tasa Morosidad
Tasa Recuperac i6n Morosidad
Tasa Fa llidos
Tasa Recuperaci6n Fallidos
1,1589%
96,12223%
2,9100%
38.31%
lmporte lnicial
lmporte Mfnimo
lmporte Requerido Actual
lmporte Actual
184.000.000,00
92.000.000,00
111.861.342, 72
111.861.342, 72
~~~~~~C_a_rt_e_ra~d_e_A_ct_iv_o_s_-_S_it_u_a_c_i6_n_l_n_ic_ia_I~~~~~~' ~' ~~~~~~-C_a_rt_e_ra~d_e_A_ct_i_vo_s_-_S_it_u_a_c_i6_n_A_c_t_ua_I~~~~~~~
Numero Operaciones
Principa l Pendiente
Porcentaje Pendiente Amortizar
Tipo lnteres Medio Ponderado
Vida Residual Med ia Ponderada (meses)
Bonos Titulizaci6n
Tipo lnteres Medio Ponderado Actual
Vida Final Estimada Anticipada
22.676
1.149. 770.945, 70
100,00%
2,81%
89,04
0,1340%
20/09/2021
Numero Operaciones
Principal pendiente no vencido
Porcentaje Pendiente Amortizar
Tipo lnteres Medio Ponderado
Vida Residual Media Ponderada (meses)
Amortizaci6n Anticipada - TAA
865
238.654.065,95
20,76%
1,73%
80,55
4,13%
26
I. DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominaci6n del Fondo: FONCAIXA LEASINGS 2, FON DO DE TITULIZACION DE ACTIVOS Numero de registro del Fondo: 10265 NIF Fondo: V66002148 Denominaci6n del compartimento: Numero de registro del compartimento: Denominaci6n de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, SGFT, S.A. NIF Gestora: A58481227 Fondo Abierto: NO Fondo Privado: NO Estados agregados: NO Fecha: 31/12/2018
Direcci6n General de Mercados Edison, 4, 28006 Madrid, Espana
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T .A.
11. INFORMACION COMPLEMENT ARIA A LA INFORMAOON PERIODICA PREVIAMENTE PUBLICADA
Explicaci6n de las principales modificaciones respecto a la informaci6n peri6dica previamente publicada: (s61o se cumplimentara en el supuesto de que se produzca el reenvfo con alguna modificaci6n de la informaci6n peri6dica)
27
Denominaci6n Fondo: FONCAIXA LEASINGS 2 F.T .A.
Denominaci6n del comoartimento: Denominaci6n de la aestora: CAIXABANK ffiULIZACION S.G.F.T. S.A.U Estados aqrPnados: NO
Fecha:31 /12/2018
BAW\NCE (miles de euros)
ACTlVO
A) ACTlVO NO CORRIENTE
I. Activos financieros a largo plazo
l Act ivos titulizados
1.1 Participaciones hipotecarias
1.2 Certificados de transmisi6n h ipotecaria
1.3 Prestamos hipotecarios
1.4 Cedulas hipotecarias
1.5 Prestamos a promotores
1.6 Presta mos a PYM ES
1.7 Prestamos a empresas
1.8 Presta mos corporativos
1.9 Cedulas territoriales
1.1 O Bonos de tesoreria
1.11 Deuda subordinada
1.12 Creditos AAPP
1.13 Prestamos consumo
1.14 Prestamos automoci6n
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)
1.16 Cuentas a cobrar
1.17 Derechos de credito futuros
1.18 Banos de t itulizaci6n
1.19 Cedulas internacionalizaci6n
1.200tros
1.21 lntereses y gastos devengados no vencidos
1.22 Activos dudosos -principal-
1.23 Activos dudosos -intereses y otros-
1.24 Cerrecciones de valor por deteriero de actives(-)
1.25 Ajustes por eperacienes de cobertura
2. Derivados
2.1 Derivades de cobertura
2.2 Derivades de negeciaci6n
3. Otros activos financieres
3.1 Valeres representativos de deuda
3.2 lnstrumentos de patrimenie
3.3 Garantias financieras
3.4 Otros
3.5 Cerreccienes de valor por deteriere de actives(-)
Pro-memoria: cedides, pignerades e gravades en garantia
II. Activos par impuesto diferido
Ill. Otros activos no corrientes
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
Direcci6n General de Mercados Edison, 4, 28006 Madrid, Espana
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A.
S.01
Perlodo actual Pertodo anterior 31/12/2018 31/12/2017
193.986 1001 249.974
193.986 1002 249.974
193.986 1003 249.974
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
192.233 1018 248.625
1019
1020
1021
1022
1023
1024
2.173 1025 3.014
1026
-421 1027 -1.664
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
28
Denominaci6n Fondo: FONCAIXA LEASINGS 2, F .T .A.
Denominaci6n del comoartimento:
Denominaci6n de la aestora: CAIXABANK ITTULIZACION S.G.F.T., S.A.U
Estados aarecados: NO
Fecha: 31 / 12/2018
BALANCE (miles de euros)
B) ACTIVO CORRIENTE
IV. Actives no corrientes mantenidos para la venta
V. Actives financieros a corto plazo
1 Act ives titulizados
1.1 Participaciones hipotecarias
1.2 Certificados de transmisi6n hipotecaria
1.3 Prestamos hipotecarios
1.4 Cedulas hipotecarias
1.5 Presta mos a promotores
1.6 Presta mos a PYM ES
1.7 Presta mos a empresas
1.8 Presta mos corporativos
1.9 Cedulas territoriales
1.1 O Bonos de tesoreria
1.11 Deuda subordinada
1.12 Creditos AAPP
1.13 Presta mos consume
1.14 Prestamos automoci6n
1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)
1.16 Cuentas a cobrar
1.17 Derechos de credito futuros
1.18 Bonos de titulizaci6n
1.19 Cedulas internacionalizaci6n
1.20 Otros
1.21 lntereses y gastos devengados no vencidos
1.22 lntereses vencidos e impagados
1.23 Actives dudosos-principal-
1.24 Actives dudosos -intereses-
1.25 Correcciones de valor por deterioro de actives(-)
1.26 Ajustes por operaciones de cobertura
2. Derivados
2.1 Derivados de cobertura
2.2 Derivados de negociaci6n
3. Otros actives financieros
3.1 Valores representatives de deuda
3.2 lnstrumentos de patrimonio
3.3 Deudores y otras cuentas a cobrar
3.4 Garantias financieras
3.5 Otros
3.6 Correcciones de valor por deterioro de actives(-)
Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantia
VI. Ajustes por periodificaciones
1. Comisiones
2. Otros
VII. Efectivo y otros actives lfquidos equivalentes
1. Tesoreria
2. Otros actives liquidos equivalentes
TOTALACTIVO
0041
0042
0043
0044 0045
0046 0047
0048 0049
0050
0051 0052
0053 0054
0055
0056 0057
0058 0059
0060 0061
0062
0063 0064
0065 0066
0067
0068 0069 0070
0071
0072 0073
0074 0075
0076
0077
0078 0079
0080
0081
0082
0083 0084
0085
0086 0087
0088
Direcci6n General de Mercados Edison, 4, 28006 Madrid, Espana
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es
FON CAIXA LEASINGS 2, F.T .A.
S.01
Periodo actual Perlodo anterior 31/12/2018 31/1212017
161.759 1041 175.686
1042 44.047 1043 53.178
44.047 1044 53.178
1045
1046 1047
1048
1049
1050
1051 1052
1053
1054 1055
1056
1057 1058
43.766 1059 52.795
1060 1061
1062 1063
1064
1065 3 1066 3
594 1067 844
0 1068 5 -317 1069 -469
1070 1071
1072 1073
1074
1075 1076
1077
1078 1079
1080
1081
1082 27
1083 1084 27
117.713 1085 122.481 117.713 1086 122.481
1087 355.745 1088 425.660
29
Denominaci6n Fondo: FON CAIXA LEASINGS 2, F .T .A. Denominaci6n del compartimento:
Denominaci6n de la qestora: CAIXABANK ffiULIZACION. S.G.F.T. S.A.U Estados aqreaados: NO
Fecha:31/12/2018
BALANCE (miles de euros)
PASIVO
A) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
1. Provisi6n garantias financieras
2. Provisi6n par margen de int ermediaci6n
3. Otras provisiones
II. Paslvos flnancleros a largo plaza
1. Obligaciones y otros valores emit idos
1.1 Series no subordinadas
1.2 Series subordinadas
1.3 Correcciones de va lor par repercusi6n de perdidas (-)
1.4 lntereses y gastos devengados no vencidos
1.5 Ajustes por operaciones de cobertura
2. Deudas con entidades de credito
2. 1 Prestamo subordinado
2.2 Credito linea de liquidez dispuesta
2.3 Otras deudas con entidades de credito
2.4 Correcciones de valor par repercusi6n de perdidas (-)
2.5 lntereses y gastos devengados no vencidos
2.6 Ajustes par operaciones de cobertura
3. Derivados
3.1 Derivados de cobertura
3.2 Derivados de negociaci6n
3.3 Correcciones de valor par repercusi6n de perdidas (-)
4. Otros pasivos financieros
4.1 Garantias financieras
4.1 Otros
4.2 Correcciones de valor par repercusi6n de perdidas (-)
Ill. Pasivos por impuesto diferido
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
01 00
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113
011 4
0115
0116
Direcci6n General de Mercados Edison, 4, 28006 Madrid, Espana
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T .A.
S.01
Perlodo actual Periodo anterior 31/12/2018 31 / 12/2017
311.480 1089 371.866
1090
1091
1092
1093
311 .480 1094 371.866
199.619 1095 260.005
27.119 1096 87.505
172.500 1097 172.500
1098
1099
11 00
111 .861 11 01 11 1.861
111.861 1102 11 1.861
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
30
Denominaci6n Fondo: FONCAIXA LEASINGS 2, F.T .A. Denominaci6n del comoartimento:
Denominaci6n de la aestora: CAIXABANK illULIZACION, S.G.F.T., S.A.U Estados aareaados: NO Fecha:31/12/2018
BALANCE (miles de euros)
B) PASIVO CORRIENTE
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
V. Provisiones a corto plaza
1. Provision garant ias financieras
2. Provision por margen de intermediaci6n
3. Otras provisiones
VI. Pasivos flnancieros a corto plaza
1. Obligaciones y otros valores emitidos
1.1 Series no subordinadas
1.2 Series subordinadas
1.3 Correcciones de valor por repercusi6n de perdidas (-)
1.4 lntereses y gastos devengados no vencidos
1.5 lntereses vencidos e impagados
1.6 Ajustes por operaciones de cobertura
2. Deudas con entidades de credito
2. 1 Presta mo subordinado
2.2 Credito linea de liquidez dispuesta
2.3 Otras deudas con entidades de credito
2.4 Correcciones de valor por repercusi6n de perdidas (-)
2.5 lntereses y gastos devengados no vencidos
2.6 lntereses vencidos e impagados
2.7 Ajustes por operaciones de cobertura
3. Derivados
3.1 Derivados de cobertura
3.2 Derivados de negociacion
3.3 Correcciones de valor por repercusi6n de perdidas (-)
4. Otros pasivos fi nancieros
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar
4.2 Garantias financieras
4.3 Otros
4.4 Correcciones de valor por repercusion de perd idas (-)
VII. Ajustes par periodificaciones
1 Comisiones
1.1 Comisi6n sociedad gestora
1.2 Comisi6n administrador
1.3 Comisi6n agente financiero/pagos
1.4 Comisi6n va riable
1.5 Otras comisiones del cedente
1.6 Correcciones de valor por repercusi6n de perdidas (-)
1.7 Otras comisiones
2.0tros
0 AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
VIII. Activos financieros disponibles para la venta
IX. Coberturas de flujos de efectivo
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pt!rd idas reconocidos
TOTAL PASIVO
0117
0118
0119
0120
0121
0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0129
0130
0131
0132
0133
0134
0135
0136
0137
0138
0139
0140
0141
0142
0143
0144
0145
0146
0147
0148
0149
0150
0151
0152
0153
0154
0155
01 56
0157
0158
0159
0160
0161
0162
Direcci6n General de Mercados Edison, 4, 28006 Madrid, Espana
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T .A.
S.01
Penado actual Penado anterior 31/12/2018 31/12/2017
44.265 1117 53.794
1118
1119
1120
1121
1122
43.809 1123 52.830
43.726 1124 52.753
43.715 1125 52.743
1126
1127
11 1128 10
1129
1130
76 1131 75
1132
1133
1134
1135
76 1136 75
1137
1138
1139
1140
1141
1142
8 1143 3
8 1144 3
1145
1146
1147
456 1148 964
335 1149 964
3 11 50 4
3 11 51 4
1152
328 1153 956
11 54
1155
1156
121 1157
0 11 58 0
1159
11 60
1161
355.745 1162 425.660
31
Denominaci6n Fondo: FONCAIXA LEASINGS 2, F .T .A.
Denominaci6n del comoartimento:
Denominaci6n de la aestora: CAIXABANK ffiULIZACION S.G.F.T., S.A.U Estados aareaados: NO
Fecha:31/12/2018
CUENTA DE P~RDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corrlente actual
(4. trimestre)
1. lntereses y rendimientos asimilados 020 1 1.301 1201
1.1 Activos ti tulizados 0 202 1.301 1202
1.2 Otros act ivos financieros 0203 0 1203
2. lntereses y cargas asimilados 0204 -659 1204
2.1 Obligaciones y otros valores emitidos 0205 -80 1205
2.2 Deudas con entidades de credito 0206 -578 1206
2.3 Otros pas ivos financieros 0207 1207
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0208 0 1208
A) MARGEN DE INTERESES 0209 643 1209
4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0210 0 1210
4.1 Resultados de derivados de negociacion 021 1 121 1
4.2 Otros ajustes de va loracion en carteras a VR con ca mbios en PyG 021 2 12 12
4.3 Actives financieros disponibles para la venta 0 213 12 13
4.4 Otros 0214 12 14
5. Diferenclas de cambio (neto) 0215 12 15
6. Otros lngresos de explotaci6n 0216 1216
7. Otros gastos de explotaci6n 0217 - 1.581 1217
7.1 Servicios exteriores 0 218 -8 1218
7.1 .1 Servicios de profesionales independientes 0219 -8 1219
7.1.2 Servicios bancarios y similares 0220 0 1220
7.1.3 Publicidad y propaganda 0221 1221
7.1 .4 Otros servicios 0222 1222
7.2 Tributes 0223 0 1223
7.3 Otros gastos de gestion corriente 0224 -1 .573 1224
7.3 .1 Comision sociedad gestora 0225 -26 1225
7.3.2 Comisi6n administrador 0226 -26 1226
7.3.3 Comision agente financiero/pagos 0227 -5 1227
7.3.4 Comisi6n variable 0228 -1.516 1228
7.3.S Otras comisiones del cedente 0229 0 1229
7.3.6 Otros gastos 0230 0 1230
8. Deterioro de actives financieros (neto) 0231 938 1231
8.1 Deterioro neto de actives titulizados 0232 938 1232
8.2 Deterioro neto de otros activos financieros 0233 1233
9. Dotaciones a provisiones (neto) 0234 0 1234
9.1 Dotacion provision por garantias fi nancieras 0235 1235
9.2 Dotaci6n provision por margen de intermediacion 0236 1236
9.3 Dotacion otras provisiones 0237 1237
10. Gananclas (perdidas) de activos no corrientes en venta 0238 0 1238
11. Repercusi6n de perdidas (ganancias) 0239 0 1239
B) RESULTAOO ANTES DE IMPUESTOS 0240 0 1240
12. lmpuesto sabre beneficios 0241 1241
C) RESUL TAOO DEL PERIOOO 0242 0 1242
P. corriente anterior
(4. trimestre)
1.788 220 1
1.788 2202
0 2203
-65 1 2204
-75 2205
-575 2206
2207
0 2208
1.137 2209
0 2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
-3.133 2217
-1 2218
-1 2219
0 2220
2221
2222
0 2223
-3.132 2224
-33 2225
-33 2226
-5 2227
-3.061 2228
0 2229
0 2230
1.996 223 1
1.996 2232
2233
0 2234
2235
2236
2237
0 2238
0 2239
0 2240
2241
0 2242
Direcci6n General de Mercados Edison, 4, 28006 Madrid, Espana
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T .A.
S.02
Acumulado Acumulado actual anterior
31/12/2018 31/12/2017
5.819 3201 7.852
5.8 19 3202 7.852
0 3203 0
-2.595 3204 -3 .047
-308 3205 -305
-2.287 3206 -2.742
3207
0 3208 0
3.225 3209 4.805
0 3210 0
3 211
3212
3213
321 4
3215
3216
-10.608 3217 -9.021
-48 3 218 -46
-48 3219 -46
0 3220 0
3221
3222
0 3223 0
-10.560 3224 -8.976
-114 3225 -147
-112 3226 -1 46
-20 3227 -20
-1 0.314 3228 -8.662
0 3229 0
0 3230 0
7.383 3231 4.217
7.383 3232 4.217
3233
0 3234 0
3235
3236
3237
0 3238 0
0 3239 0
0 3240 0
3241
0 3242 0
32
Denominaci6n Fondo: FONCAIXA LEASINGS 2 F.T.A. Denominaci6n del comoartimento:
Denominaci6n de la aestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T. S.A.U Estados aareaados: NO Fecha:31 / 12/2018
EST ADO DE FLUJOS DE EFECTlVO (miles de euros) P.corrfente actual
(4. trirnestre)
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTMDADES DE EXPLOTACION 0300 -1 .055 1300
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones 0301 699 1301
1.1 lntereses cobrados de las actives titulizados 0302 1.350 1302
1.2 lntereses pagados par las obligaciones y otros valores emitidos 0303 -79 1303
1.3 Cobras par operaciones de derivados de cobertura 0304 0 1304
1.6 Pagos por operaciones de derivados de cobertu ra 0305 0 1305
1.7 lntereses cobrados de otros activos fi nancieras 0306 0 1306
1.8 lntereses pagados par deudas con entidades de credito 0307 -572 1307
1.9 Otras intereses cobrados/ pagados (neto) 0308 0 1308
2. Comisiones y gastos por servicios flnancieros pagados 0309 -1.754 1309
2.1 Comisi6n sociedad gestora 0310 -26 1310
2.2 Comisi6n ad ministrador 0311 -26 1311
2.3 Comisi6n agente financiera/pagos 031 2 -5 1312
2.4 Comisi6n variable 0313 -1.698 1313
2.5 Otras comisiones 0314 0 13 14
3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotaci6n 0315 0 131 5
3.1 Pagos por garantias financieras 0316 0 1316
3.2 Cobras por garantias financieras 03 17 0 1317
3.3 Pagos por operaciones de derivados de negociaci6n 0318 0 1318
3.4 Cobras por operaciones de derivados de negociaci6n 0319 0 1319
3.5 Otras pagos de explotaci6n 0320 0 1320
3.6 Otros cobras de explotaci6n 0321 0 1321
B) FLUJOS DE EFECTlVO ACTMDADES INVERSION/ FINANCIACION 0322 198 1322
4. Flujos de caja netos por emisi6n de valores de titulizaci6n 0323 0 1323
5. Flujos de caja por adquisici6n de actives flnancieros 0324 0 1324
6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otras 0325 198 1325 actives
6.1 Cobras par amortizaci6n ordinaria de actives titulizados 0326 11.588 1326
6.2 Cobras por amortizaci6n anticipada de actives titulizados 0327 307 1327
6.3 Cobras por amortizaci6n previamente impagada de actives 0328 1328 titulizados
6.4 Cobras par amortizaci6n de actives previamente clasificados 0329 212 1329 coma fallidos
6.5 Cobras netos procedentes de actives recibidos par ejecuci6n 0330 0 1330 de qarantias
6.6 Pagos por amortizaci6n de obl igaciones y otros valores 0331 -11 .908 1331 emitidos
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fonda 0332 0 1332
7.1 Cobra s par concesi6n de deudas con entidades de credito 0333 0 1333
7.2 Pagos par amortizaci6n deudas con entidades de credito 0334 0 1334
7.3 Pagosa Administraciones publicas 0335 0 1335
7.4 Otros cobras y pagos 0336 0 1336
0 INCREMENTO (+) DISMINUCIQN (-)DE EFECTlVO 0 EQUIVALENTES 0337 -857 1337
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo 0338 118.569 1338
Efectivo o equivalentes al final del periodo 0339 117.71 3 1339
P. corrfente anterior
(4. trimestre)
-1.599 2300
1.161 2301
1.805 2302
-75 2303
0 2304
0 2305
0 2306
-569 2307
0 2308
-2.756 2309
-33 2310
-33 2311
-5 2312
-2.685 2313
0 231 4
-4 2315
0 2316
0 2317
0 2318
0 2319
-4 2320
0 2321
3.483 2322
0 2323
2324
3.483 2325
14.455 2326
2.327 2327
2328
2.502 2329
0 2330
-15.802 2331
0 2332
0 2333
0 2334
0 2335
0 2336
1.883 2337
120.598 2338
122.481 2339
Direcci6n General de Mercados Edison, 4, 28006 Madrid, Espana
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A.
S.03
Acumulado Acumulado actual anterior
31/12/2018 31/1212017
-7.857 3300 -1 6.824
3.376 3301 4.666
5.969 3302 7.76 1
-307 3303 -306
0 3304 0
0 3305 0
0 3306 0
-2.287 3307 -2.790
0 3308 0
-11 .189 3309 -21.371
-11 5 33 10 -1 49
-113 3311 -147
-20 3312 -20
-10.941 3313 -21.055
0 331 4 0
-44 3315 -119
0 3316 0
0 331 7 0
0 3318 0
0 3319 0
-44 3320 -119
0 3321 0
3.088 3322 -83.556
0 3323 0
0 3324
3.088 3325 -14.149
55.540 3326 67.804
10.299 3327 13.937
0 3328 0
6.664 3329 5.598
0 3330 0
-<i9.414 3331 -101.488
0 3332 -<i9.407
0 3333 0
0 3334 -<i9.407
0 3335 0
0 3336 0
-4.769 3337 -100.380
122.481 3338 222.861
117.713 3339 122.481
33
Denominaci6n Fondo: FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A.
Denominaci6n del compartimento:
Denominaci6n de la aestora: CAIXABANK ffiULIZACION S.G.F.T. S.A.U
Estados aareaados: NO
Fecha:31/12/2018
INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (mlles de euros) P.corriente actual
(4. trlmestre)
1. Activos financieros disponibles para la venta
1.1 Ganancias (perdidas) por valoraci6n 0350 0 1350 1.1 .1 lmporte bruto de las ganancias (perdidas) por valoraci6n 0351 1351 1.1.2 Efecto fiscal 0352 1352
1.2 lmportes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias 0353 1353 1.3 Otras reclasificaciones 0354 1354 1.4 lmportes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo 0355 1355
Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles 0356 0 1356 I para la venta
2. Cobertura de los flujos de efectivo
2.1 Ganancias (perdidas) por valoraci6n 0357 0 1357 2.1.1 lmporte bruto de las ganancias (perdidas) por valoraci6n 0358 1358 2.1.2 Efecto fiscal 0359 1359
2.2 lmportes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias 0360 1360 2.3 Otras reclasificaciones 0361 1361 2.4 lmportes repercut idos a la cuenta de pasivo en el periodo 0362 1362
Total lngresos y gastos reconocidos por coberturas contables 0363 0 1363 3. Otros ingresos/ganancias y gastos/perdidas reconocidos
3.1 lmporte de otros ingresos/ ganancias y gastos/ perdidas 0364 0 1364 reconocidos directemente en el balance en el periodo
3.1.1 lmporte bruto de las ganancias (perdidas) por valoraci6n 0365 1365 3.1.2 Efecto fiscal 0366 1366
3.2 lmportes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias 0367 1367 3.3 lmportes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo 0368 1368
Total lngresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias 0369 0 1369 TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3) 0370 0 1370
P. corriente anterior
(4. trimestre)
0 2350 2351
2352 2353
2354
2355 0 2356
0 2357
2358
2359 2360
2361 2362
0 2363
0 2364
2365 2366
2367
2368 0 2369 0 2370
Direcci6n General de Mercados Edison, 4, 28006 Madrid, Espana
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T .A.
S.04
Acumulado Acumulado actual anterior
31/12/2018 31/12/2017
0 3350 0
3351 3352
3353 3354
3355 0 3356 0
0 3357 0
3358
3359 3360
3361
3362 0 3363 0
0 3364 0
3365
3366 3367
3368 0 3369 0 0 3370 0
34
VJ U1
Denominaci6n Fondo: FONCAIXA LEASINGS 2, F .TA
Denominaci6n del comoartimento:
Denominaci6n de la aestora: CAIXABANK TITULIZACION S.G.F.T .• SAU
Estados aarPCJados: NO
Fecha:31 / 12/2018 Entidades cedentes de los activos t itulizados: A-08663619 CAIXABANK
Direcci6n General de Mercados Edison, 4, 28006 Madrid, Espana
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T A
S.05.1
hNFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS -- -- --- I lcuADROA --~--- - --- ------------- ------]
Sltuaci6n actual 31/12/2018 Sltuacl6n clerre anual anterior 31/12/2017 Hlo6tesls lnlclales folleto/escrltura
Ratios(%) Tasa de actives Tasa de fallldo Tasa de Tasade Tasa de actives Tasa de fallldo Tasade Tasade Tasa de actives Tasa de fallldo Tasade Tasa de dudosos recuperacl6n amortlzad6n dudosos recuperacl6n amortlzaci6n dudosos recuperaci6n amortlzacl6n
fallldos anticloada fa Ill dos anticioada fallidos anticloada
Pa rt ic ipaciones hipoteca rias 0380 0400 0420 0440 1380 1400 1420 1440 2380 2400 2420 2440
Certificados de transmisi6n de hipoteca 0381 0401 0421 0441 1381 1401 1421 1441 2381 2401 2421 2441
Prestamos hipotecarios 0382 0402 0422 0442 1382 1402 1422 1442 2382 2402 2422 2442
Cedulas hipoteca rias 0383 0403 0423 0443 1383 1403 1423 1443 2383 2403 2423 2443
Prestamos a promotores 0384 0404 0424 0444 1384 1404 1424 1444 2384 2404 2424 2444
Presta mos a PYMES 0385 0405 0425 0445 1385 1405 1425 1445 2385 2405 2425 2445
Presta mos a empresas 0386 0406 0426 0446 1386 1406 1426 1446 2386 2406 2426 2446
Prestamos corporativos 0387 0407 0427 0447 1387 1407 1427 1447 2387 2407 2427 2447
Cedulas territoriales 0388 0408 0428 0448 1388 1408 1428 1448 2388 2408 2428 2448
Bonas de tesoreria 0389 0409 0429 0449 1389 1409 1429 1449 2389 2409 2429 2449
Deuda subordinada 0390 0410 0430 0450 1390 1410 1430 1450 2390 2410 2430 2450
Creditos AAPP 0391 0411 0431 0451 1391 1411 1431 1451 2391 2411 2431 2451
Prestamos consume 0392 0412 0432 0452 1392 1412 1432 1452 2392 2412 2432 2452
Prestamos automoci6n 0393 0413 0433 0453 1393 1413 1433 1453 2393 2413 2433 2453
Cuotas de arrendamiento financiero (leasinq)
0394 1,16 0414 2,91 0434 38,31 0454 4,13 1394 1,26 1414 3,54 1434 28,77 1454 4,37 2394 4,3 1 2414 3,07 2434 45 2454 2
Cuentas a cobrar 0395 041 5 0435 0455 1395 1415 1435 1455 2395 2415 2435 2455
Derechos de credito futuros 0396 0416 0436 0456 1396 1416 1436 1456 2396 2416 2436 2456
Banos de titulizaci6n 0397 0417 0437 0457 1397 141 7 1437 1457 2397 2417 2437 2457
Cedulas internacional izaci6n 0398 0418 0438 0458 1398 1418 1438 1458 2398 2418 2438 2458
Otros 0399 0419 0439 0459 1399 141 9 1439 1459 2399 2419 2439 2459
(;)
O>
Denominaci6n Fondo: FONCAIXA LEASINGS 2 F.T .A.
Denominaci6n del comoartimento:
Denominaci6n de la aestora: CAIXABANKffiULIZACION S.G.F.T. SAU
Estados aarPOados: NO
Fecha:31 / 12/2018
Entidades cedentes de los activos titulizados: A-08663619 CAIXABANK
Direcci6n General de Mercados Edison, 4, 28006 Madrid, Espana
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es
FON CAIXA LEASINGS 2, F .T .A.
S.05.1
I 1NFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS -- -- - I
CUADROB
Total lmpagados (miles de euros) N<> de activos lmoorte imnaoado Principal pendiente no Otros importes DeudaTotal
Principal pendiente lntereses devengados lntereses Total vend do
vencido en contabilidad lnterrumpidos en contabilidad
Hasta 1 mes 0460 9 0467 24 0474 1 0481 0488 25 0495 489 0502 0 0509 514
De 1a3 meses 0461 4 0468 27 0475 2 0482 0489 30 0496 507 0503 0 0510 536
De 3 a 6 meses 0462 7 0469 25 0476 0 0483 1 0490 26 0497 316 0504 0 0511 342
De 6 a 9 meses 0463 4 0470 0477 0484 0491 0498 2.248 0505 4 0512 2.251
De 9 a 12 meses 0464 2 0471 37 0478 0485 3 0492 39 0499 143 0506 0 0513 182
Mas de 12 meses 0465 0472 0479 0486 0493 0500 0507 0514
Total 0466 26 0473 113 0480 3 0487 4 0494 120 0501 3.702 0508 5 1515 3.826
lmpagados con garantra real N° de activos lmoorte imoaciado Principal pendiente Otros lmportes DeudaTotal Valor garantla valor Garantra con '!6Deuda/v. (miles de euros) Principal pendiente lntereses lntereses Total
novencldo Tasaci6n > 2 allos Tasaci6n
vencido devengados en interrumpidos en contabilidad contabilidad
Hasta 1 mes 0515 8 0522 23 0529 1 0536 0543 24 OSSO 487 0557 0 0564 511 0571 3.960 0578 3.960 0584 12,90
De 1a3 meses 0516 4 0523 27 0530 2 0537 0544 30 0551 507 0558 0 0565 536 0572 2.707 0579 2.707 0585 19,82
De 3 a 6 meses 0517 3 0524 22 0531 0 0538 1 0545 23 0552 312 0559 0 0566 335 0573 1.462 0580 1.462 0586 22,94
De 6 a 9 meses 0518 3 0525 0532 0539 0546 0553 2.164 0560 4 0567 2.167 0574 10.406 0581 10.406 0587 20,83
De9a 12meses 0519 2 0526 37 0533 0540 3 0547 39 0554 143 0561 0 0568 182 0575 1.010 0582 1.010 0588 18,03
Mas de 12 meses 0520 0527 0534 0541 0548 0555 0562 0569 0576 0583 0589
Total 0521 20 0528 109 0535 3 0542 4 0549 116 0556 3.612 0563 4 0570 3.732 0577 19.546 0590 19,09
Denominaci6n Fondo: FONCAIXA LEASINGS 2 F.T .A.
Denominaci6n del comnartimento:
Denominaci6n de la qestora: CAIXABANK ffiULIZACION S.G.F.T., S.A.U
Estados aqreqados: NO
Fecha: 31/12/2018
Entidades cedentes de los actives titulizados: A-08663619 CAIXABANK
I 1NFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS ffiULIZADOS
lcuAOROC
Vida residual de los actlvos titullzados (miles de euros) Situacl6n actual 31/12/2018
Infe rior a 1 aria 0600 4.138
Entre 1 y 2 a ria s 0601 6.406
Entre 2 y 3 arias 0602 15.817
Entre 3 y 4 arias 0603 20.968
Entre 4 y 5 arias 0604 22. 109
Entre 5 y 1 O arias 0605 143.1 54
Superior a 10 arias 0606 26.1 75
Total 0607 238.767
Vida residual media ponderada (ailos) 0608 6,72
AntlgOedad Situaci6n actual 31/12/2018
AntigOedad media ponderada (arios) 0609 I 10,04
Direcci6n General de Mercados Edison, 4, 28006 Madrid, Espana
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T .A.
S.05.1
Principal pendlente
Situacl6n clerre anual anterior Situaci6n lniclal 14103/2013 31/12/2017
1600 4.334 2600 36.572
1601 12.243 2601 87.472
1602 10.872 2602 137.252
1603 22.158 2603 136.848
1604 27.331 2604 95.166
1605 163.829 2605 282.277
1606 64.510 2606 374.414
1607 305.277 2607 1.150.000
1608 7,27 2608 7,42
Situaci6n clerre anual anterior Sltuaci6n inicial 14/03/2013 31 /1 2/2017
1609 I 9,09 2609 I 2,88
37
(;) CX>
Denominaci6n Fondo: FONCAIXA LEASINGS 2, F.T .A.
Denominaci6n del comoartimento:
Denominaci6n de la aestora: CAIXABANKTITULIZACION S.G.F.T. S.A.U
Estados aqreaados: NO
Fecha:31 /12/2018
Entidades cedentes de los activos titulizados: A-08663619 CAIXABANK
Direcci6n General de Mercados Edison, 4, 28006 Madrid, Espana
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es
FONCAIXA LEASING5 2, F.T .A.
S.05.1
LJNFORMACION RELATIVAA LOS AcTIVOSTITULlZADOS___ I lcuADRO D m -- H - ----------------- ------------- HH - --- -- - I
lmporte pendlente actives tltullzados /Valor garantla (miles de euros) Sltuacl6n actual 31/ 12/2018 Sltuacl6n derre anual anterior 31 /12/2017 Situacl6n lnlclal 14/03/2013
N° de actives vlvos Principal pendlente N° de actives vlvos Principal pendiente N° de actives vivos Principal pendfente
0%-40% 0620 602 0630 130.921 1620 682 1630 146.120 2620 817 2630 213.177
40%-60% 0621 56 0631 88.251 1621 92 1631 97.463 2621 509 2631 251.867
60%-80% 0622 3 0632 2.903 1622 6 1632 36.788 2622 140 2632 152.703
80%-100% 0623 0633 1623 1633 2623 10 2633 55.631
100%-120% 0624 0634 1624 1634 2624 2634 120%-140% 0625 0635 1625 1635 2625 2635 140%-160% 0626 0636 1626 1636 2626 2636 superior al 160% 0627 0637 1627 1637 2627 2637 Total 0628 661 0638 222.075 1628 780 1638 280.371 2628 1.476 2638 673378
Media ponderada (%) 0639 35,89 0649 1639 39,15 1649 2639 52,59 2649
Denominaci6n Fondo: FONCAIXA LEASINGS 2 F .T .A.
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Denominaci6n de la aestora: CAIXABANK mUUZACION, S.G.F.T., S.A.U
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Fecha:31/12/2018
Entidades cedentes de los activos titulizados: A-08663619 CAIXABANK
hNFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS m uUZADOS
lcuADROE
Tipos de interes de los actives titulizados (%) Situaci6n actual 31 / 12/2018
Ti po de interes media ponderado 0650 1,73
Tipo de interes nominal maxi mo 0651 9,01
Ti po de interes nominal min i mo 0652 0,18
Direcci6n General de Mercados Edison, 4, 28006 Madrid, Espana
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es
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S.05.1
Situacl6n cierre anual anterior Situaci6n inidal 14/03/2013 31 /12/2017
1650 1,78 2650 2,81
1651 9,01 2651 14
1652 0,01 2652
39
-!'> 0
Denominaci6n Fondo: FONCAIXA LEASINGS 2 F .TA
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Denominaci6n de la qestora: CAIXABANK IDULIZACION, S.G.F .T. SAU
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Fecha:31 /12/2018
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5.05.1
l1NFORMAOON-RELATIVAA-LOSAenvos-frrul.1ZAoos- - --- - ---- ------------ ]
[Zuft.oRof= --- -----rn- -- ------ ------------------------- I
Dlstrlbucl6n geogratka actlvos tltullzados (miles de euros) Sltuacl6n actual 31 /12/2018 Sltuact6n clerre anual anterior 31 /12/2017 Sltuaci6n lnicial 14/03/2013
N• de actlvos vivos Prlncioal pendlente N• de actlvos vivos Prlncloal cendlente N• de actlvos vivos Prlncioal oendlente
Andalucia 0660 90 0683 9.831 1660 140 1683 13.770 2660 2.704 2683 77.076
Arag6n 0661 8 0684 1.995 1661 12 1684 2.382 2661 302 2684 20.135
Asturias 0662 12 0685 228 1662 18 1685 354 2662 272 2685 4.367
8aleares 0663 61 0686 5.593 1663 70 1686 8.495 2663 759 2686 40.000
Canarias 0664 6 0687 2.879 1664 11 1687 3.305 2664 221 2687 10.814
Ca ntabria 0665 1 0688 190 1665 1 1688 241 2665 197 2688 4.218
Castilla-Le6 n 0666 26 0689 2.950 1666 36 1689 3.735 2666 965 2689 24.626
Castilla La Mancha 0667 15 0690 993 1667 25 1690 1.419 2667 719 2690 17.372
Cataluiia 0668 273 0691 90.620 1668 388 1691 11 9.492 2668 6.170 2691 410.138
Ceuta 0669 0692 1669 1692 2669 14 2692 269
Extremadura 0670 4 0693 128 1670 12 1693 226 2670 407 2693 6.282
Galicia 0671 10 0694 7.229 1671 17 1694 8.307 2671 1.074 2694 29.749
Madrid 0672 261 0695 84.009 1672 343 1695 101.667 2672 5.445 2695 338.680
Mel ill a 0673 0696 1673 1696 2673 3 2696 175
Murcia 0674 2 0697 82 1674 12 1697 342 2674 691 2697 14.689
Navarra 0675 4 0698 133 1675 6 1698 187 2675 249 2698 6.688
La Rioja 0676 2 0699 181 1676 2 1699 223 2676 134 2699 4.432
Comunidad Valenciana 0677 69 0700 29.143 1677 92 1700 37.863 2677 1.558 2700 102.074
Pais Vasco 0678 22 0701 2.582 1678 31 1701 3.272 2678 792 2701 38.216
Total Espana 0679 866 0702 238.767 1679 1.216 1702 305.277 2679 22.676 2702 1.150.000
Otros paises Uni6n Europea 0680 0703 1680 1703 2680 2703 Resto 0681 0704 1681 1704 2681 2704 Total general 0682 866 0705 238.767 1682 1.216 1705 305.277 2682 22.676 2705 1.150.000
::
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Denominaci6n de la aestora: CAIXABANKTITULIZACION S.G.F.T. S.A.U
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Fecha:31/12/2018 Entidades cedentes de los activos titulizados: A-08663619 CAIXABANK
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S.05.1
llNFORMACION RELATIVAALOSAOlVOSTITUilZADOS - -- --- I
CUADROG
Concentracl6n Sltuacl6n actual 31/12/2018 Sltuad6n clerre anual anterior 31/1212017 Sltuacl6n lnlclal 14/03/2013
PorcentaJe CNAE PorcentaJe CNAE PorcentaJe CNAE Diez primeros deudores/emisores con mas concentraci6n 0710 I 41,16 I 1710 I 36,98 I 2710 I 15,21 I Sector 0711 I 37,74 0712 I 68 1711 I 36,11 1712 I 68 2711 I 21,03 2712 I 68
.j>. N
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Denominaci6n de la qestora: CAIXABANK ffiULIZACION S.G.F.T. SAU
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Mercados de cotizaci6n de los valores emitidos: AIAF
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S.05.2
I 1NFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS I -·----·----·-·------·--------- ----------------------------------------------------------.
CUADRO A
(miles de euros) Situacl6n actual 31/1212018 Sltuacl6n clerre anual anterior 31/12/2017 Sltuacl6n lnlclal 14/03/2013
Serie Denomlnacl6n serle N° de pasivos emltldos Nominal Principal pendlente N" de paslvos ernitklos Nominal Principal pendlente N" de paslvos emltldos Nominal Principal pendlente unltarlo (El unltarlo (El unltario(E)
0720 0721 0722 1720 1721 1722 2720 2721 2722
ES0315661001 A 9.775 7.246 70.833 9.775 14.348 140.248 9.775 100.000 977.500
ES0315661019 B 1.725 100.000 172.500 1.725 100.000 172.500 1.725 100.000 172.500 Total 0723 I 11.500 0724 I 243.333 1723 I 11.500 1724 I 312.748 2723 I 11.500 2724 I 1.150.000
-!>(,.>
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Denominaci6n de la aestora: CAIXABANKillULIZACION S.G.F.T. SAU
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S.05.2
I 1NFORMACICJN RELATIVA A LAS OBLIGACIONES y OTROS VALORESEMITIDOS____ I lcUADROB H ·- ---------·--------·------H -----m- - - - .. -- -- - .... - - ------ I
(miles de euros) lntereses Principal :>endlente Total Pendlente Correcctones de valor
Serie Denomlna Grado de fndlce de referencla Margen TI po lntereses Acumulados lntereses lmpagados Serie devenga Principal no vencldo Principal lmpagado por repercusi6n de
cl6n serle subordlna apllcado lntereses en el perlodo J>Wjldas
cl6n
0730 0731 0732 0733 0734 0735 0742 0736 0737 0738 0739
ES0315661001 A NS EURIBOR A TRES 0,30 0 0 0 SI 70.833 0 70.833 0 MESES
E5031566101 9 B 5 EURIBOR A TRES 0,50 0,19 11 0 SI 172.500 0 172.511 0 MESES
Total 0740 I 11 0741 I 0 0743 I 243.333 0744 I 0 0745 I 243344 0746 I 0
Sltuad6n actual 31/ 12/2018 Sltuacl6n clerre anual anterior 31/12/2017 Sltuacl6n lnlclal 14/03/2013
Tipo de interes medio ponderado de las obligaciones y otros valores emit idos (%) 0747 I o,13 0748 I o,o9 0749 0,54
.!:>
.!:>
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FONCAIXA LEASING5 2, F.T .A.
5.05.2
llNFORMACION RELATIVAALAs OBLIGACIONES y OTROS VALOREiEMITTOOS- I rc:uAC>io<:- - -- - ---- -- -- -- ----------- ------ 1
(miles de euros) Sltuaci6n actual 31/12/2018 Sltuacl6n perlodo comoaratlvo anterior 31/12/2017
Serie Denomlnacl6n serie Amortizacl6n principal lntereses Amortlzacl6n principal lntereses
Paoos del oerlodo Pagos acumulados Pagos del oerlodo Pagos acumulados Pagos del perlodo Pagos acumulados Pagos del perlodo Pagos acumulados
0750 0751 0752 0753 1750 1751 1752 1753
ES0315661001 A 11.908 906.667 0 8.961 15.802 837.252 0 8.961
E50315661019 B 0 0 79 4.187 0 0 75 3.880
Total 0754 I 11.908 0755 I 906.667 0756 I 79 0757 I 13.148 1754 I 15.802 1755 I 837.252 1756 I 75 1757 I 12.841
""" 01
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Denominaci6n de la qestora: CAIXABANKillULIZACION. S.G.F.T. SAU
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S.05.2
I 1NFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS ---- u j ~------------------------------------------~~----------------- ------ ---------- --------- ---
CUADROD
Callflcacl6n
Serie Denominacl6n Serie Fecha ultimo camblo de callflcacl6n Agencla de callflcacl6n creditlcla (2) Sltuacl6n actual 31112/2018 Sltuacl6n clerre anual anterior Sltuaci6n lnicial 14/03/2013 credltlcla 31/12/2017
0760 0761 0762 0763 0764
ES031566 1001 A 25/ 07/201 6 FITCH A+sf A+sf A-sf
ES0315661001 A 18/05/201 6 DBR5 A (h iqh)(sf) A (hiqh)(sf) A(sf)
ES031566101 9 B 10/ 05/201 8 DBRS BBB(sf) BBB (low)(sf) BB (h iqh)(sf)
...,. CJ)
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Denominaci6n del comoartimento:
Denominaci6n de la aestora: CAIXABANK IDULIZACION. S.G.F .T. S.A.U
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S.05.2
I 1NFORMAOON RELATIVA A LAS OBLIGACIONES y OTROS VALORES EMITIDOS . . . ·-----·--- I -- ---- ---- -- ----------- --------- ------------------------------------------~
CUADROE
Vida residual de las obllgaclones y otros vaiores emitidos por el Fonda (miles de euros) Principal pendiente
Sltuad6n actual 31/12/2018 Sltuacl6n cierre anual anterior 31 /12/2017 Sltuacl6n lniclal 14/03/2013
Inferior a 1 ano 0765 58.286 1765 70.324 2765 148.827
Entre 1 y 2 anos 0766 39.650 1766 46.441 2766 226.432
Entre 2 y 3 a nos 0767 35.022 1767 42.134 2767 173.504
Entre 3 y 4 a nos 0768 110.375 1768 37.5 17 2768 125.379
Entre 4 y 5 anos 0769 1769 116.331 2769 88.593
Entre 5 y 1 o anos 0770 1770 2770 266.199
Superior a 1 o anos 0771 1771 2771 121.066
Total 0772 243.333 1772 312.748 2772 1.150.000
Vida residual media ponderada (aiios) 0773 2,30 1773 2,78 2773 4,16
~ .....
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Denominaci6n del comoartimento:
Denominaci6n de la aestora: CAIXABANK ffiULIZACION S.G.F.T. SAU
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S.05.3
fmRA 1NF-0RMAC10N sosRE EL rnNoo -- -- -- -------- 1
[CUA[)R()A ___ ______ - ---- --- -- - -- ---- -1
lnformaci6n sobre las meioras credit icias del Fondo Situaci6n actual 31/12/2018 Situaci6n cierre anual anterior 31 /12/2017 Situaci6n inicial 14/03/2013 1 importe del Fondo de Reserva constituido (mi les de euros) 0775 111 .861 1775 111.861 2775 184.000
1.1 lmporte mfnimo del Fondo de Reserva (miles de euros) 0776 92.000 1776 92.000 2776 92.000
l .2 Porcentaje que representa el Fon do de Reserva constituido sobre el total de pasivos emitidos (%) 0777 45,97 1777 35,77 2777 16
1.3 Denominaci6n de la contrapartida 0778 CAIXABANK 1778 CAIXABANK 2778 CAIXABANK
1.4 Rating de la contra part ida 0779 BBB+/F2 Fitch · AA (low) 1779 BBB/F2 Fitch· A (high) DBRS 2779 BBB/F2 Fitch · A (high) DBRS DBRS
1.5 Rating requerido de la contrapart ida 0780 BBB+/F2 Fitch-BBB DBRS 1780 BBB+/F2 Fitch-BBB DBRS 2780 BBB+/F2 Fitch-BBB DBRS
2 lmporte disponible de la linea/s de liquidez (miles de euros) 0781 0 1781 0 2781 0
2.1 Porcentaje que representa el importe disponible de la linea de liquidez sobre el total de pasivos emitidos (%) 0782 0 1782 0 2782 0
2.2 Denominaci6n de la contrapartida 0783 0 1783 0 2783 0
2.3 Rating de la contrapartida 0784 0 1784 0 2784 0
2.4 Rating requerido de la contrapartida 0785 0 1785 0 2785 0
3 lmporte de los pasivos emitidos garantizados por avales (miles de euros) 0786 0 1786 0 2786 0
3. l Porcentaje que representan los avales sabre el total de los pasivos emitidos (%) 0787 0 1787 0 2787 0
3.2 Denominaci6n de la ent idad avalista 0788 0 1788 0 2788 0
3.3 Rating del avalist a 0789 0 1789 0 2789 0
3.4 Rating requerido del avalista 0790 0 1790 0 2790 0
4 5ubord inaci6n de series (5/N) 0791 5 1791 5 2791 5
4. l Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sabre el importe pendiente del total bonos (%) 0792 29,l 1 1792 44,84 2792 85
5 lmporte maxima de riesgo cubierto por garantfas financieras adquiridas (miles de euros) 0793 1793 2793 5. 1 Denominaci6n de la contrapart ida 0794 1794 2794 5.2 Rating de la cont rapartida 0795 1795 2795 5.3 Rating requerido de la contrapart ida 0796 1796 2796
""" CX>
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Denominaci6n de la aestora: CAIXABANKffiULIZACION S.G.F.T. S.A.U
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S.05.3
[oTRA 1NFORMAC10N soeRE EL FoNoo H - 1
[cuADROB - ---- - --- .. ---- - u ---1
PERMUTAS FINANCIERAS lmporte a pagar por el fondo lmporte a oaoar por la contrapartida Valor razonable (miles de euros) Otras caracterlstlcas
Contrapartlda Perlodicidad Tlpo de Interes Nocional Tipo de Interes anual Nocional Sltuad6n actual Situaci6n cierre Sltuaci6n inicial llquidaci6n anual 31/12/2018 anual anterior 14/03/2013
31/12/2017
0800 0801 0802 0803 0804 0805 0806 1806 2806 3806
Total 0808 I 0809 I 0810 I
-"" CD
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Denominaci6n del comoartimento:
Denominaci6n de la qestora: CAIXABANK illULIZACION S.G.F.T. S.A.U
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FONCAIXA LEASINGS 2, F.T .A.
S.05.3
loTRA INFORMACION soBRE EL FONoo I ----- ------ ------ -- -----
CUADROB
GARANTIAS FINANOERAS EMmDAS lmoorte mAxlmo de! rl~o cubierto (miles de euros) Valor en Ii bros (miles de euros) Otras caracterfstlcas
Naturaleza riesgo cublerto Sltuacl6n actual Sltuacl6n clerre anual Sltuacl6n lnlclal 14/03/ 2013 Situad6n actual 3111212018 Situad6n clerre anual Sltuacl6n lnlcial 14/03/201 3 3111 212018 anterior 31/ 1212017 anterior 31/1212017
Prestamos hipotecarios 0811 1811 2811 0829 1829 2829 3829
Cedulas hipotecarias 0812 1812 2812 0830 1830 2830 3830
Presta mos a promotores 0813 1813 2813 0831 1831 2831 3831
Presta mos a PY MES 0814 1814 2814 0832 1832 2832 3832
Prestamos a empresas 0815 1815 2815 0833 1833 2833 3833
Presta mos corporativos 0816 1816 2816 0834 1834 2834 3834
Cedulas territoriales 0817 181 7 2817 0835 1835 2835 3835
Bonos de tesoreria 0818 181 8 2818 0836 1836 2836 3836
Deuda subordinada 0819 1819 2819 0837 1837 2837 3837
Cred itos AAPP 0820 1820 2820 0838 1838 2838 3838
Presta mos consumo 0821 1821 2821 0839 1839 2839 3839
Presta mos automoci6n 0822 1822 2822 0840 1840 2840 3840
Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0823 1823 2823 0841 1841 2841 3841
Cuentas a cobrar 0824 1824 2824 0842 1842 2842 3842
Derechos de credito futuros 0825 1825 2825 0843 1843 2843 3843
Bonos de t itul izaci6n 0826 1826 2826 0844 1844 2844
Total 0827 1827 2827 0845 1845 2845 3845
(Jl
0
Denominaci6n Fondo: FONCAIXA LEASINGS 2 F.T.A.
Denominaci6n del comoartimento: Denominaci6n de la aestora: CAIXABANK ffiULIZACION S.G.F.T. SAU Estados agrPOados: NO
Fecha:31 / 12/2018
Direcci6n General de Mercados Edison, 4, 28006 Madrid, Espana
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T A
S.05.5
I 1NFORMACION RELATIVA A COMISIONES I
CUADRO A
Comisi6n Contrapartida lmporte fijo (miles de Criterios determinaci6n de la comisi6n ~ximo (miles de Minimo (miles de Periodldad pago segun Condlciones iniciales Otras conslderaciones euros)
Base de ~kulo %anual euros) euros) folleto I escritura folleto I escritura
emisi6n Comisi6n sociedad 0862 Caixa Bank 1862 0 2862 Saldo Principal 3862 0,040 4862 0 5862 21 6862 TRIM ESTRAL 7862 5 8862 gestora Ti tulizaci6n Pendiente Series
Comisi6n 0863 CAIXABANK 1863 2863 Principal Pendiente 3863 0,01 0 4863 5863 6863 TRIM ESTRAL 7863 5 8863 administrador Adivos Titulizados
Comisi6n del agente 0864 CAIXABANK 1864 fi nanciero/oaaos
5 2864 lmporte Fijo 3864 0 4864 5864 6864 TRIM ESTRAL 7864 s 8864
Otras 0865 1865 2865 3865 4865 5865 6865 7865 8865
U1 ~
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S.05.5
l1NFORMACIONRELATIVAACOMISIONES --mmH H -- -------------------- mmmm-mmmH--mmmHmm ------- I
lcuAoRo e ------ - I
Forma de d lculo
1 Diferencia ingresos y gastos (S/N) 0866 s 2 Diferencia cobros y pages (S/N) 0867 N 3 Otros (S/N) 0868 N
3.1 Descripci6n 0869 Contrapartida 0870 CAIXABANK Capitulo fo lleto emisi6n (s61o Fondos con 0871 347 Contrato lntermediaci6n Financ fo lleto de emisi6n) (oaol 72)
Dertermlnada por d iferencla entre lngresos y gastos (miles de Fecha dlculo Total euros)
lngresos y gastos del periodo de calculo 0872 20/03/201 8 20/06/2018 20/09/201 8 20/12/2018 31/12/2018
Margen de intereses 0873 473 903 84 1 -2 .217 3.225 3.225
Deterioro de actives fi nancieros (neto) 0874 178 325 5.790 -{;.293 7.383 7.383
Dotaciones a provisiones (neto) 0875 0 0 0 0 0 0
Ganancias (perdidas) de actives no corrientes en 0876 0 0 0 0 0 0 vent a
Otros ingresos y gastos excepto comisi6n var iable y 0877 -68 -82 -73 22 3 -294 -294 repercusi6n de perdidas (ganancias)
Total ingresos y gastos excepto comisi6n va riable, 0878 583 1.1 47 6.558 -8.288 10.314 10.31 4 impuesto sobre beneficios y repercusi6n de perdidas (qanancias) (A)
lmpuesto sobre beneficios (-) (B) 0879 0 0 0 0 0 0
Repercusi6n de ganancias (-) (C) 0880 0 0 0 0 0 0
Comisi6n variable devengada en cuenta de perdidas y 0881 -583 -1.147 -6.558 8.288 -10.3 14 -10.3 14 qanancias (-) (D)
Repercusi6n de perdidas (+) (-)[(A)+(B)+(C)+(D)] 0882 0 0 0 0 0 0
Comisi6n variable pagada 0883 1.539 1.1 47 6.558 1.698 0 10.941
Comisi6n va riable impagada en el periodo de calculo 0884 0 0 0 0 0
(JI N
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Denominaci6n de la aestora: CAIXABANKTITULIZACION. S.G.F.T. SAU
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Fecha:31 /12/201 8
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S.05.5
liNFORMACION RELATIVA A COMISIONES . Hu ·-· I
CUADROB
Oerterminada dlferencla entre cobros y oaaos (miles de euros) Fecha c~lculo Total
Cobras y pagos del periodo de calculo, segun folleto 0885 Saldo inicial 0886
Cobras del periodo 0887 Pagos par gastos y comisiones, distintas de la 0888
comisi6n variable
Pagos par derivados 0889 Retenci6n importe Fonda de Reserva 0890 Pagos par las obligaciones y otros valores emitidos 0891 Pa gos par deudas con entidades de credito 0892 Resto pagos/retenciones 0893
Saldo disponible 0894 Liquidaci6n de comisi6n variable 0895
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Denominaci6n del comoartimento:
Denominaci6n de la qestora: CAIXABANK ffiULIZACION S.G.F.T. S.A.U
Estados aqreaados: NO
Fecha:31/12/2018
I NOTAS EXPLICATIVAS
I INFORME DE AUDITOR
INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLfTICAS DE GESTION DE ACTIVOS Y DE RIESGOS
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S.06
53
INFORME DE GESTION
EJERCICIO 2018
A) EVOLUCION FONDO
1. Actives Titulizados.
Los Activos Titulizados que la Soc iedad Gesto ra, en nombre y representaci6n del Fonda, adquiri6 en virtud de la Escritura de Co nstituci6n del Fonda integran los activos titulizados (ver Notas Reseiia del Fonda y Activos Titulizados de las presentes
Cuentas Anuales).
A continuaci6n, se detalla la evoluci6n y clasificaci6n de la cartera de activos, segun distintos criterios, a final del presente
ejercicio.
a) Detalles sobre la cartera de activos titulizados
Movimiento mensual de la cartera de activos: El listado del movimiento mensual de la cartera indica la evoluci6n mensual de los sa ldos amortizados de forma ordinaria y anticipada, el saldo principal pendiente de
amortizar con su ponderaci6n y el numero de activos pendientes de amortizar (ver tablas siguientes).
Amortizaci6n anticipada y tasa de prepago de activos: El listado de amortizaci6n anticipada y tasa de prepago de los activos indica la evoluci6n mensual de las amortizaciones anticipadas, calculando las tasas de prepago
mensuales y las tasas de prepago anuales equivalentes, agrupando los datos por perfodos mensuales,
trimestrales, semest rales y anuales (ver tablas siguientes).
Estas clasificaciones de la s tasas de prepago permiten seguir la evoluci6n de las amortizaciones anticipadas de los activos, ya la vez enlazar estos datos con los calcu los de la vida media y amortizaci6n final estimada de
los bonos.
Movimiento mensual: impagados - fallidos de la cartera de activos: Se desglosa la informaci6n facil itada en dos listados, uno refer ido a los impagados de la cartera de activos y otro referido a los fallidos de la cartera
de act ivos (ver tablas siguientes).
En estos listados se indica la evoluci6n mensual de los impagados y fallidos, diferenciando entre principal e
intereses, y separando los conceptos entre incorporaciones y recuperac iones de los impagados.
Clasificaci6n de impagados - Antiguedad de la primera cuota no pagada : El listado permite conocer la
situaci6n de los impagados del Fonda a una fecha determ inada (ver tablas siguientes).
El Estado S.05.4 y el Documento sobre el Cumplimiento de las Reglas de Funcionamiento del Fondo forman parte de este informe de gesti6n.
54
b) Clasificaci6n de la cartera de activos
Se detallaran a continuac i6n los listados de la cartera de activos, real izados a final del presente ejercicio,
clasificados por distintos conceptos y adjuntandose informaci6n sabre las medias ponderadas y medias simples de
la cartera de activos (ver tablas siguientes).
2. Bones de Titulizaci6n.
La Sociedad Gestora, en nombre y representaci6n del Fonda, y con cargo al mismo, procedi6 en la fecha de constituci6n del Fonda a la emisi6n de Bo nos.
Los importes nominales, las calificaciones de las agencias de calificaci6n y mercado oficial de cotizaci6n se detallan en la Nata
"Obligaciones y otros valores emitidos" de las presentes cuenta s anuales.
Evoluci6n de los bonos de titulizaci6n: El listado de la evoluci6n de los bonos en cada periodo trimestral se detalla
diferenciando cada una de las ser ies de bonos (ver tab las siguientes).
3. Otros pasivos.
Las cantidades que nose han abonado a los titu lares de los pasivos en concepto de intereses y amortizac i6n de principa l por
insuficiencia de fondos disponibles se deta ll an, en su caso, en la memoria de las cuentas anua les adjuntas.
B) INFORMACION SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO A PROVEEDORES EN OPERACIONES COMERCIALES
Nada que resefiar distinto de lo comentado en la Memoria (ver Nata "Otros gastos de explotaci6n")
C) FACTORES QUE HAN INFLUIDO EN LOS FLUJOS DE TESORERIA GENERADOS Y APLICADOS EN EL EJERCICIO
Los flujos de cobras y pagos del Fonda, durante el ejercic io, han transcurrido dentro de los parametros previstos. El Fonda ha abonado los importes correspondientes en co ncepto de comisiones a t erceros, descritos y fijados conforme a los contratos
ya la escritura de const ituci6n que rigen el funcionamiento del Fonda.
Los flujos de efectivo del Fonda estan infl uidos por diversos factores, destacando, principa lmente, la tasa de morosidad, la tasa de fallidos, la tasa de recuperac i6n de la morosidad, la tasa de recuperaci6n de fallidos y el tipo de interes de los activos
(ver Nata "Gesti6n del riesgo" y estado S.03 - Estado de flujos de efectivo de las presentes cuentas anuales).
D) MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS
Los principales riesgos a los que esta sometido el Fonda, asf coma, los mecanismos de cobertura, estan detal lados en la Nata
"Gesti6n del riesgo" de las presentes cuentas anuales.
55
E) PERSPECTIVAS DE FUTURO
El Fonda se extingue en todo caso al amortizarse fntegramente los act ivos que agrupa. As imismo, de acuerdo con
determinados aspectos de liquidaci6n anticipada y recog id os en la escritura de constituci6n, el Fonda puede liquida rse anticipadamente cuando el importe del sa ldo vivo de los activos pendientes de amortizaci6n sea inferior al 10% del sa ldo
vivo inicia l, siempre y cuando puedan ser atendidas y canceladas en su totalidad todas y cada una de las obligaciones de pago derivadas de los bonos emitidos.
Vida media y amortizaci6n final estimada de los bonos: A partir de la tasa de prepago mensual constante, con los datos de
los ultimas doce meses, y segun diferentes tasas constantes de amortizaci6n anticipada {prepago) estimamos la vida media
y la amortizaci6n final de los bonos, diferenciando cada una de las series con o sin ejercicio de la amortizaci6n opcional {importe del principal pendiente de amortizar de la cartera de activos inferior al 10% inicial) {ver tablas adjuntas).
F) HECHOS POSTERIORES
Con posterioridad al cierre del ejercicio 2018, y hasta la formulaci6n de estas cuentas anuales, no se ha producido ningun hecho significativo que no se haya descrito en la Nota 2 "Bases de presentaci6n de las cuentas anuales" de las cuentas
anuales adjuntas.
56
Denominaci6n Fondo: FONCAIXA LEASINGS 2 F .T .A.
Denominaci6n del comoartimento:
Denominaci6n de la aestora: CAIXABANKffiULIZACION S.G.F.T. SAU
Estados aareaados: NO
Fecha:31/12/2018
Direcci6n General de Mercados Edison, 4, 28006 Madrid, Espana
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es
FONCAIXA LEASING5 2, F .T .A.
S.05.4
I 1NFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO I
01 .._.
-------------------~------------ - --- - ----
CUADRO A
lmoorte lmoaaado acumulado Ratio Ref.Folleto
Concepto Meses lmpago Dias lmpago Sltuacl6n actual Sltuad6n clerre anual Sltuaci6n actual Sltuacl6n clerre anual Oltlma Fecha Pago 3111212018 anterior 31/12/2017 31/12/2018 anterior 31/12/201 7
1. Activos Morosos por impagos con antiguedad igual o superior a 7000 0 7002 90 7003 520 7006 1.169 7009 0,22 7012 0,38 7015 0,19
2. Activos Morosos por otras razones 7004 2.248 7007 2.689 7010 0,94 7013 0,88 7016 0,95
Total Morosos 7005 2.767 7008 3.857 7011 1,16 7014 1,26 7017 1,14 7018 0
3. Activos Fallidos por impagos con antiguedad igual o superior a 7019 12 7020 0 7021 5.1 12 7024 9.101 7027 2,08 7030 2,88 7033 2,04
4. Activos Fallidos por otras razones 7022 2.040 7025 2.1 11 7028 0,83 7031 0,66 7034 0,81
Total F allidos 7023 7.153 7026 11.212 7029 2,91 7032 3,54 7035 2,85 7036 Nota de Valores -
4.9.3.
Ratio Ref. Folleto
Otras ratios relevantes Sltuaci6n actual 31 /12/2018 Situacl6n clerre anual anterior 31/12/2017 Oltlma Fecha Pago
0850 1850 2850 3850
0851 1851 2851 3851
0852 1852 2852 3852
0853 1853 2853 3853
01 00
Denominaci6n Fondo: FONCAIXA LEASINGS 2 F.T A
Denominaci6n del comoartimento:
Denominaci6n de la aestora: CAIXABANKffiULIZACION S.G.F.T. SAU
Estados agreaados: NO
Fecha: 31/12/2018
Direcci6n General de Mercados Edison, 4, 28006 Madrid, Espana
(+34) 915 851 500, www.cnmv.es
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T A
S.05.4
l1NFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE F-U-N-CIONAMIENTO DEL FONDO I --- ·-·----·------ --------------------------- - --- ----------------.
CUADRO B
TRIGGERS LI mite %Actual Oltima Fecha Referencla Folleto Pago
Amortizaci6n secuencial: series 0854 0858 1858 2858 ES0315661001 0 0 0 ES0315661019 0 0 0 Diferimiento/postergamiento intereses: series 0855 0859 1859 2859 ES0315661001 0 0 0 ES0315661019 0 0 0 No Reducci6n del Fondo de Reserva 0856 0860 1860 2860 ES0315661019 1 1,1 6 1,14 Modulo Adicional 3.4.2.2. (oaa. 154) OTROS TRIGGERS 0857 0861 1861 2861
0 0 0
--~-----~~---------------~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuadro de texto libre
CUADRO C
lnforme cumplimiento reglas de funcionamiento
Contiene
( (/'
lnformaci6n adicional en fie hero adj unto
----------------·
j( CaixaBank rffULIZACIO~
Comisi6n Nacional Mercado de Valores Estados Financieros PUblicos
Informe de Cumplimiento de las Reglas de Funcionamiento del Fondo
Fondo de Titulizaci6n: FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A. Periodo: Cuarto Trimestre 2018.
La Circular 2/2016, de 20 de abril, de la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores, sabre Normas Contables, Cuentas Anuales, Estados Financieros Publicos y Estados Reservados de Informaci6n Estadfstica de los Fondos de Titulizaci6n y las Instrucciones de Cumplimentaci6n de los Estados Financieros Publicos de los Fondos de Titulizaci6n de la C.N.M.V., indican que en el Estado "S.05.4 - Cuadro C" de los Estados Financieros Publicos se debe incorporar un Informe de Cumplimiento de las Reglas de Funcionamiento del Fondo.
A continuaci6n se detalla el Analisis de las Reglas de Funcionamiento del Fondo:
• Amortizacion de las Series de Bonos: En la ultima Fecha de Pago se aplic6 la regla de la Amortizaci6n Secuencial aplicando Ja totalidad de los Fondos Disponibles para Amortizaci6n a la amortizaci6n de la Serie A.
• Fondo de Reserva Requerido: Se ha mantenido la reducci6n del Fonda de Reserva Requerido, siendo su importe el 32% del Saldo de Principal pendiente de Pago de las Series de Bonas "A" y "B".
• Fondo de Reserva Actual: El importe del Fonda de Reserva Actual se mantiene al ni vel del Fonda de Reserva Requerido en cumplimiento de las condiciones detalladas en el Folleto Informativo.
• Contrapartida del Contrato de Cuenta Corriente de Tesoreria: A lo largo del periodo considerado no se han producido variaciones en la calificaci6n crediticia que afecten a la elegibilidad de la contraparte actual del contrato de acuerdo con la documentaci6n oficial. Manteniendose CaixaBank coma la misma.
• Contrapartida del Contrato de Agente de Pagos: A lo largo del periodo considerado no se han producido variaciones en la calificaci6n crediticia que afecten a la elegibilidad de la contraparte actual de! contrato de acuerdo con la documentaci6n oficial. Manteniendose CaixaBank coma la misma.
• Contrapartida del Contrato de Administracion y Custodia de los Activos Titulizados: A lo largo del periodo considerado no se han producido variaciones en la calificaci6n crediticia que afecten a la elegibilidad de la contraparte actual de! contrato de acuerdo con la documentaci6n oficial. Manteniendose CaixaBank coma la misma.
Barcelona, 31 de Diciembre de 2018.
CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.
59
en Cl
INFORMES DE LA CARTERA DE PRESTAMOS LOAN PORTFOLIO REPORTS
CLASIFICACION DE LA CARTERA CLASS/FICA T/ON OF THE PORTFOLIO
-;j( CaixaBank TTTULIZ,\06.~
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A. Cartera de Operaciones Titulizadas al dia 31/12/2018
Loan Portfolio at 31/12/2018 Clasificaci6n por Fecha Formalizaci6n I Distribution by Origination Date
Tipos Limites Vida Residual Interest Rates Residual Life
Principal lntervalo Fechas Formalizacion Numero OP Pendiente Tipo Nominal Margen s/Ref. Minimo Maximo Meses Fee ha
Arrangement Date Intervals Number % Outstanding % Nominal Spread Minimum Maximum Month Date Principal Interest Rate
Del 01/07/2000 al 31/12/2000 1 0, 12 197.203,69 0,08 1,120000 1,000000 1, 120000 1, 120000 22, 1 58904 04/11 /2020
Del 01/01/2001 al 30/06/2001 2 0,23 410.688,59 0,17 0,948152 0,828152 0,870000 1,620000 28,649925 21 /05/2021
Del 01/07/2003 al 31/12/2003 2 0,23 742.792,95 0,31 3,915972 3,915972 1,500000 4,000000 86,365333 12/03/2026
Del 01/01/2004 al 30/06/2004 12 1,39 391 .960,27 0,1 6 0,805499 0,860201 0,700000 1,350000 7,636843 20/08/2019
Del 01/07/2004 al 31/12/2004 18 2,08 3.302.67 4,00 1,38 0,720503 0,720503 0,500000 1,500000 48,709468 21/01/2023
Del 01/01/2005 al 30/06/2005 21 2,43 2.500.898,27 1,05 1, 150490 1,150490 0,600000 2,500000 51,566617 18/04/2023
Del 01/07/2005 al 31/12/2005 37 4,28 4.862.245,53 2,04 0,817858 0,817858 0,400000 1,500000 40, 107975 04/05/2022
Del 01/01/2006 al 30/06/2006 55 6,36 14.440.138,79 6,05 0,939605 0,767797 0,450000 5,150000 69,284258 08/10/2024
Del 01/07/2006 al 31/12/2006 47 5,43 5.114.458,20 2,14 1,278802 0,756395 0,400000 5,500000 51 ,834438 26/04/2023
Del 01/01/2007 al 30/06/2007 78 9,02 9.185.014,23 3,85 0,904872 0,904872 0,600000 2,500000 41,298357 10/06/2022
Del 01/07/2007 al 31/12/2007 81 9,36 10.878.887,87 4,56 1,615207 0,803461 0,180000 5,650000 52,253037 09/05/2023
Del 01/01/2008 al 30/06/2008 49 5,66 35.928.963,88 15,05 0,848020 0,962530 0,220000 5,350000 93,436928 13/10/2026
Del 01/0712008 al 31 /12/2008 53 6,13 21 .103.275,04 8,84 3,019147 0,580542 0,750000 6,750000 89,822338 25/06/2026
Del 01/01/2009 al 30/06/2009 74 8,55 27.759.274,27 11,63 2,061120 1,188375 0,950000 5,250000 86,908407 29/03/2026
Del 01/07/2009 al 31/12/2009 42 4,86 12.133.733,38 5,08 2,134477 1,162743 0,750000 5,350000 77,343125 11/06/2025
Del 01/01/2010 al 30/06/2010 44 5,09 45.091.466,34 18,89 1,268039 1,240232 1,000000 5,280000 89,345038 11 /06/2026
Del 01/07/2010 al 31/12/2010 37 4,28 4.345.601, 18 1,82 2,043602 1,685488 0,900000 5,710000 68,467392 13/09/2024
Del 01/01/2011 al 30/06/2011 39 4,51 24.192.261 ,25 10,14 2,541150 1,366972 1,000000 7,070000 88,588128 19/05/2026
Del 01/07/2011 al 31/12/2011 51 5,90 7.002.142,92 2,93 2,855945 2,382212 1,500000 5, 100000 75,909950 28/04/2025
Del 01/01/2012 al 30/06/2012 74 8,55 5. 779.415,25 2,42 3,293147 2,075398 1,630000 7,450000 101 ,462376 15/06/2027 ~
Ol N
1( CaixaB~nk mu:i.tUOON
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A. Cartera de Operaciones Titulizadas al dia 31/12/2018
Loan Portfolio at 31/12/2018 Clasificaci6n por Fecha Formalizaci6n I Distribution by Origination Date
lntervalo Fechas Formalizaci6n Numero OP
Arrangement Date Intervals Number %
Principal Pendiente
Outstanding Principal %
Tipos Limites
Interest Rates
Tipo Nominal Margen s/Ref. Minimo Maximo
Nominal Interest Rate Spread Minimum Maximum
Vida Residual Residual Life
Meses Fecha
Month Date
Del 01/07/2012 al 31/12/2012 48 5,55 3.290.970,05 1,38 2,872745 2,666245 2,000000 9,010000 80,123625 03/09/2025 ----
Total Cartera I Total 865 100,00 238.654.065,95 100,00
Media Ponderada I Weighted Average: 1,727920 1,142756 80,547232 16/09/2025
Media Simple I Arithmetic Average: 275.900,65 2,084120 1,305353 38, 149909 05/03/2022
Minima I Minimum: 81,60 0,180000 0,000000 0,065708 02/01/2019
Maximo I Maximum: 28.137 .676,10 9,010000 5,000000 161,49041 1 12/06/2032
Tipos interes, margen y vida residual , son medias ponderadas par el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstand ing principal
a>
"'
-;J( CaixaBank mut1L\00:-1
Tipo de Empresa
Firm Type
PERSONA FISICA
MEDIANA EMPRESA
MICROEMPRESA
PEQUENA EMPRESA
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Loan Portfolio at 31/12/2018 Clasificaci6n por Tipo de Empresa I Classification by Firm Type
Tipos Limites
Interest Rates
Principal Numero OP Pendiente Tipo Nominal Margen s/Ref. Minimo Maximo
Number % Outstanding % Nominal Spread Minimum Maximum Principal Interest Rate
115 13,29 10.723.007,06 4,49 1,346614 1,258971 0,400000 9,010000
14 1,62 5. 703.114,23 2,39 0,779574 0,934735 0,220000 3,000000
430 49,71 81.956.156,84 34,34 2,217823 1,030326 0, 180000 7,600000
239 27,63 62.461.283,74 26, 17 1,915460 1,122429 0,430000 7,090000
Vida Residual
Residual Life
Meses Fee ha
Month Date
70,506219 15/11/2024
35,855662 26/12/2021
74, 135201 05/03/2025
69,858634 26/10/2024
GRAN EMPRESA 67 7,75 77.810.504,08 32,60 1,183427 1,276726 0,600000 2,500000 100,709631 23/05/2027 --- ---
Total Cartera I Total 865 100,00 238.654.065,95 100,00
Media Ponderada I Weighted Average: 1,727920 1,142756 80,54 7232 16/09/2025
Media Simple I Arithmetic Average: 275.900,65 2,084120 1,305353 38, 149909 05/03/2022
Minima I Minimum: 81 ,60 0,180000 0,000000 0,065708 02/01/2019
Maximo I Maximum: 28.137.676, 10 9,010000 5,000000 161,49041 1 12/06/2032
Tipos interes, margen y vida residual , son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and res idual life are weighted averages by the outstanding principal
0)
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1( CaixaBank ffiULl~\CIO.'I
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A. Cartera de Operaciones Titulizadas al dia 31/12/2018
Loan Portfolio at 31/12/2018 Clasificaci6n por Tipos de lnteres Nominales I Classification by Nominal Interest Rates
Tipos Limites Vida Residual
Interest Rates Residual Life
Principal lntervalo del Tipo Numero OP Pendiente Tipo Nominal Margen s/Ref. Minimo Maximo Meses Fee ha
Interest Rate Interval Number % Outstanding % Nominal Spread Minimum Maximum Month Date Principal Interest Rate
0,00 0,49 12 1,39 3.587.586,75 1,50 0,248972 0,490771 0,180000 0,450000 29,004240 31 /05/2021
0,50 0,99 202 23 ,35 73.689.158,86 30,88 0,76011 4 0,840842 0,500000 0,950000 78,594945 19/07/2025
1,00 1,49 223 25 ,78 82.714.198,64 34,66 1, 168938 1,208055 1,000000 1,480000 80,252583 07/09/2025
1,50 1,99 116 13,41 20.230.655,80 8,48 1,581642 1,594732 1,500000 1,960000 69,007100 30/09/2024
2,00 2,49 62 7,17 14. 795.867,58 6,20 2, 138768 2,118457 2,000000 2,290000 78,250560 08/07/2025
2,50 2,99 81 9,36 7.868.792,07 3,30 2,621527 2,426526 2,500000 2,880000 69,027291 01/10/2024
3,00 3,49 21 2,43 4.084.068,01 1,71 3,032219 2,867404 3,000000 3,270000 86,688965 22/03/2026
3,50 3,99 10 1, 16 3.652.244,89 1,53 3,572460 2,625877 3,500000 3,670000 11 3,280451 08/06/2028
4,00 4,49 33 3,82 1.619.812,05 0,68 4,035842 2,785327 4,000000 4,460000 80,992511 30/09/2025
4,50 4,99 7 0,81 1.532.707,27 0,64 4,825447 0,068441 4,510000 4,920000 67' 338461 10/08/2024
5,00 5,49 30 3,47 19.404.197,06 8,13 5,270123 0,008696 5,000000 5,4 70000 106,409356 12/1112027
5,50 5,99 6 0,69 2.489.355, 12 1,04 5,512199 0,000000 5,500000 5,980000 123,561883 17/04/2029
6,00 6,49 29 3,35 2.214.108,55 0,93 6,192291 0,068484 6,000000 6,400000 79,023866 01/08/2025
6,50 6,99 7 0,81 76.774, 12 0,03 6,763468 0,000000 6,510000 6,960000 41,264699 08/06/2022
7,00 7,49 23 2,66 683.599,57 0,29 7,081872 0, 197998 7,040000 7,450000 77 ,012656 01 /06/2025
7,50 7,99 2 0,23 5.049,91 0,00 7,591100 0,889988 7,580000 7,600000 6,024648 02/07/2019
m U1
1'( CaixaBank TITUl..lZA00:-1
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A.
Cartera de Operaciones Titulizadas al dia 31/12/2018 Loan Portfolio at 31/12/2018
Clasificaci6n por Tipos de lnteres Nominales I Classification by Nominal Interest Rates
lntervalo del Tipo Numero OP
Interest Rate Interval Number %
9,00 9,49 0,1 2 ---
Tota l Cartera I Total 865 100,00
Media Ponderada I Weighted Average:
Media Simple I Arithmetic Average:
Minima I Minimum:
Maximo I Maximum:
Principal Pendiente
Outstanding Principal %
5.889,70 0,00
238.654.065,95 100,00
275.900,65
81 ,60
28.137.676, 10
Tipos Limites
Interest Rates
Tipo Nominal Margen s/Ref. Minimo Maximo
Nominal Spread Minimum Maximum Interest Rate
9,01 0000 0,000000 9,010000 9,01 0000
1,727920 1,142756
2,084120 1,305353
0,180000 0,000000
9,010000 5,000000
Tipos interes, margen y vida residual, son medias ponderadas par el principal pendiente. / Interest rate, spread and res idual life are weighted averages by the outstanding principal
Vida Residual Residual Life
Meses Fee ha
Month Date
7,364384 12/08/2019
80,54 7232 16/09/2025
38, 149909 05/03/2022
0,065708 02/01/2019
161,49041 1 12/06/2032
-;j( CaixaBank mUUZAClO:-l
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A. Cartera de Operaciones Titulizadas al dia 31/12/2018
Loan Portfolio at 31/12/2018 Clasificaci6n por Principal Pendiente I Classification by Outstanding Principal
Tipos Limites Vida Residual Interest Rates Residual Life
Principal lntervalo del Principal Numero OP Pendiente Tipo Nominal Margen slRef. Minimo Maximo Meses Fecha
Principal Intervals Number % Outstanding % Nominal Spread Minimum Maximum Month Date Principal Interest Rate
0,00 49.999,99 388 44,86 6.814.815,19 2,86 1,821874 1,346540 0,400000 9,010000 26,360290 12/03/2021
50.000,00 99.999,99 158 18,27 11.438.086,64 4,79 1,705250 1,175145 0,400000 6,000000 42,590340 19/07/2022
100.000,00 149.999,99 79 9,13 9.820.991 ,96 4,12 1,156598 1,093768 0,500000 4,310000 50,749998 24/03/2023
150.000,00 199.999,99 47 5,43 8.208.804,32 3,44 1,299613 1,276723 0,400000 3,070000 52,681485 22/05/2023
200.000,00 249.999,99 37 4,28 8.281.925,54 3,47 1,844967 1,249086 0,450000 7,070000 64,899300 28/05/2024
250.000,00 299.999,99 30 3,47 8.167.694,67 3,42 1,707307 1,201001 0,500000 5,300000 68,906771 27/09/2024
300.000,00 349.999,99 12 1,39 3.877.267,82 1,62 1,614456 1,495628 0,750000 3,000000 57,561706 18/10/2023
350.000,00 399.999,99 18 2,08 6.667.020,19 2,79 1,573845 0,864743 0,500000 7,070000 59,390651 12/12/2023
400.000,00 449.999,99 12 1,39 5.130.266,40 2, 15 1,220592 1,220592 0,750000 1,750000 62,759419 24/03/2024
450.000,00 499.999,99 9 1,04 4.302.913,66 1,80 2, 148931 1,616161 0,500000 5,100000 66,899551 28/07/2024
500.000,00 549.999,99 7 0,81 3.668.296,51 1,54 1,50581 9 1,357359 1,000000 2,570000 50,737522 24/03/2023
550.000,00 599.999,99 8 0,92 4.580. 773,06 1,92 1,402278 1,440883 0,180000 2,250000 60,913691 28/01/2024
600.000,00 649.999,99 5 0,58 3.171.490,02 1,33 1,384801 1,4451 00 0,700000 2,500000 49' 193365 05/02/2023
650.000,00 699.999,99 1 0,12 661.268,57 0,28 1,280000 1,600000 1,280000 1,280000 11,309589 10/12/2019
700.000,00 749.999,99 5 0,58 3.605.864,47 1,51 1,725166 1,725166 0,700000 4,000000 71,990242 30/12/2024
750.000,00 799.999 ,99 3 0,35 2.329.015,10 0,98 0,947404 1,014107 0,740000 1, 150000 51,745277 23/04/2023
800.000,00 849.999,99 3 0,35 2.455.174,66 1,03 0,917001 0,917001 0,700000 1, 150000 76,297 492 10/05/2025
850.000,00 899.999,99 2 0,23 1.757.888,13 0,74 1,349766 1,349766 0,700000 2,000000 64,417741 13/05/2024
900.000,00 949.999,99 2 0,23 1.834.804,34 0,77 0,673818 0,673818 0,600000 0,750000 42,272347 09/07/2022
1.000.000,00 1.049.999,99 4 0,46 4. 127.154,37 1,73 3,020178 0,492678 0,700000 5,520000 84,255475 07/01/2026 m m 1.100.000,00 1.149.999,99 4 0,46 4.533.453,74 1,90 3,886101 0,655065 1,100000 5,4 70000 109,073133 01 /02/2028
1( CaixaBank mUUZAOON
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A. Cartera de Operaciones Titulizadas al dia 31/12/2018
Loan Portfolio at 31/12/2018 Clasificaci6n por Principal Pendiente I Classification by Outstanding Principal
Tipos Limites Vida Residual Interest Rates Residual Life
Principal lntervalo del Principal Numero OP Pendiente Tipo Nominal Margen s/Ref. Minima Maximo Meses Fecha
Principal Intervals Number % Outstanding % Nominal Spread Minimum Maximum Month Date Principal Interest Rate
1.150.000,00 1.199.999,99 2 0,23 2.318.818,97 0,97 1,049177 1,049177 0,600000 1,500000 65,646629 20/06/2024 1.200.000,00 1.249.999,99 2 0,23 2.439.917,19 1,02 1,128442 1, 128442 0,850000 1,400000 69, 793123 24/10/2024 1.250.000,00 1.299.999,99 1 0,12 1.292.480, 19 0,54 5,250000 0,000000 5,250000 5,250000 118,980822 29/11/2028 1.300.000,00 1.349.999,99 1 0,12 1.335. 728,62 0,56 5,450000 0,000000 5,450000 5,450000 85.183562 04/02/2026 1.350.000,00 1.399.999,99 1 0, 12 1.388.096, 18 0,58 5,500000 0,000000 5,500000 5,500000 146,071233 04/03/2031 1.400.000,00 1.449.999,99 1 0,12 1.429.578,02 0,60 0,700000 0,700000 0,700000 0,700000 88,767123 24/05/2026 1.650.000,00 1.699.999,99 1 0,12 1.685.379,47 0,71 2,000000 2,000000 2,000000 2,000000 101,687671 22/06/2027 1.800.000,00 1.849.999,99 2 0,23 3.629.170,39 1,52 0,91 4572 1,049303 0,700000 1,130000 84,608240 18/0112026 1.850.000,00 1.899.999,99 1 0,12 1.870.591,80 0,78 3,500000 3,500000 3,500000 3,500000 95, 769863 23/12/2026 1.900.000,00 1.949.999,99 1 0,12 1.947.103,33 0,82 3,000000 3,000000 3,000000 3,000000 105,073973 03/10/2027
2.000.000,00 2.049.999,99 1 0,12 2.023.645,28 0,85 5,200000 0,000000 5,200000 5,200000 120,065753 01 /01/2029 2.050.000,00 2.099.999,99 1 0, 12 2.062.197,72 0,86 5,350000 0,000000 5,350000 5,350000 127 ,528767 16/08/2029 2. 100.000,00 2.149.999,99 1 0, 12 2.109.958,14 0,88 6,200000 0,000000 6,200000 6,200000 80,646575 19/09/2025 2.150.000,00 2.199.999,99 1 0,12 2.179.426, 76 0,91 0,750000 0,750000 0,750000 0,750000 120,098630 02/01/2029
2.250.000,00 2.299.999,99 1 0, 12 2.283.402,61 0,96 2,750000 2,750000 2,750000 2,750000 105, 797260 25/10/2027
2.300.000,00 2.349.999,99 1 0,12 2.318.882,82 0,97 5,250000 0,000000 5,250000 5,250000 122,893151 28/03/2029 2.400.000,00 2.449.999,99 1 0,12 2.420.597,82 1,01 0,220000 0,500000 0,220000 0,220000 30,904110 28/07/2021
2.550.000,00 2.599.999,99 1 0, 12 2.592 .392,32 1,09 5,250000 0,000000 5,250000 5,250000 120,065753 01 /01/2029
2.850.000,00 2.899.999,99 1 0,12 2.870.138,84 1,20 0,880000 1,250000 0,880000 0,880000 71, 178082 05/12/2024
2.950.000,00 2.999.999,99 1 0,12 2.963.781 ,86 °'
1,24 5,150000 0,000000 5,150000 5, 150000 97' 150685 04/02/2027 ...... 3.600.000,00 3.649.999,99 1 0,12 3.647.344, 13 1,53 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 84,887671 26/01/2026
CJ) OJ
-;j( CaixaBank mULlZAOON
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A.
Cartera de Operaciones Titulizadas al dia 31/12/2018 Loan Portfolio at 31/12/2018
Clasificaci6n por Principal Pendiente I Classification by Outstanding Principal
Tipos Umites
Interest Rates
Principal lntervalo del Principal Numero OP Pendiente Tipo Nominal Margen s/Ref. Minimo Maximo
Principal Intervals Number % Outstanding % Nominal Spread Minimum Maximum Principal Interest Rate
5.050.000,00 5.099.999,99 1 0, 12 5.053.433,00 2,12 2,250000 2,250000 2,250000 2,250000
6.550.000,00 6.599.999,99 1 0,12 6.573.937,14 2,75 0,650000 0,650000 0,650000 0,650000
6.700.000,00 6.749.999,99 1 0,12 6. 720.863, 14 2,82 1,500000 1,500000 1,500000 1,500000
7.750.000,00 7.799.999,99 1 0,12 7. 757.868,02 3,25 1,250000 1,250000 1,250000 1,250000
Vida Residual
Residual Life
Meses Fecha
Month Date
84,953425 28/01/2026
85,084932 01 /02/2026
84,460274 13/01/2026
76,010959 01 /05/2025
8.800.000,00 8.849.999,99 1 0,12 8.838.038,48 3,70 1,480000 1,750000 1,480000 1,480000 123,550685 17 /04/2029
23.300.000,00 23.349.999,99 1 0,12 23.328.648,25 9,78 0,800000 1,000000 0,800000 0,800000 109,084932 02/02/2028
28.100.000,00 28.149.999,99 1 0,12 28.137.676, 10 11 ,79 1,100000 1,100000 1, 100000 1, 100000 101,753425 24/06/2027 -- --
Total Cartera I Total 865 100,00 238.654.065,95 100,00
Media Ponderada I Weighted Average: 1,727920 1, 142756 80,54 7232 16/09/2025
Media Simple I Arithmetic Average: 275.900,65 2,084120 1,305353 38, 149909 05/03/2022
Minima I Minimum: 81 ,60 0,180000 0,000000 0,065708 02/01 /2019
Maximo I Maximum: 28.137.676, 10 9,010000 5,000000 161 ,49041 1 12/06/2032
Tipos interes, margen y vida residual , son medias ponderadas per el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstand ing principal
CJ) CD
1( CaixaBank
lndice 171
lndice 000
lndice 257
lndice 468
lndice 528
lndice 268
ffiULlu\00~
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A. Cartera de Operaciones Titulizadas al dia 31/12/2018
Loan Portfolio at 31/12/2018 Clasificaci6n por lndice de referencia del tipo de interes I Classification by Reference Indexes
Tipos Limites Vida Residual
Interest Rates Residual Life
Numero Principal Ti po Marg en In dice OP Pendiente Nominal s/Ref. Minimo Maximo Meses Fecha
Outstanding Nominal Reference Indexes Number % % Interest Spread Minimum Maximum Month Date Principal Rate
EURIBOR - A LAS 11 HORAS 699 80 ,81 206.829.685, 7 4 86,67 1,223950 1,274280 0, 180000 5,000000 78,03241 3 02/07/2025
TIPO FIJO 76 8,79 26.137.882,46 10,95 5,392588 0,000000 4,820000 9,010000 103,236508 08/08/2027
ICO 2009 VAR.SEMESTRAL 7 0,81 110.031 ,95 0,05 2,027440 1,71 7779 1,810000 2, 060000 9,534665 17/10/2019
ICO SGR 2012 VARIABLE SEMESTRAL 16 1,85 227.741,43 0,10 4,765861 1,528241 4,31 0000 7,580000 30,489138 16/07/2021
ICO 201 2 VAR.SIN CARENCIA SEMESTRA 25 2,89 159.359,66 0,07 6,115320 1,803713 4,250000 7,280000 32,655699 19/09/2021
TIPO REF. ICO 2010 VARIABLE REVIS! 42 4,86 5.189.364,71 2,17 3,081724 1,607 130 1,760000 4,020000 74,207735 07/03/2025
Total Cartera I Total 865 100,00 238.654.065,95 100,00
Media Ponderada I Weighted Average: 1,727920 1,142756 80,547232 16/09/2025
Media Simple I Arithmetic Average: 275.900,65 2,0841 20 1,305353 38, 149909 05/03/2022
Minima I Minimum: 81,60 0,180000 0,000000 0,065708 02/01/2019
Maximo I Maximum: 28.137.676, 10 9,010000 5,000000 161 ,490411 12/06/2032
Tipos interes, margen y vida residual, son medias ponderadas par el principal pendiente. / Interest rate, spread and res idual life are weighted averages by the outstanding principal
~ CaixaBank TTTUUZAOO~
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A. Cartera de Operaciones Titulizadas al dia 31/12/2018
Loan Portfolio at 31/12/2018 Clasificaci6n por Fecha Amortizaci6n Final I Classification by Final Maturity Date
Tipos Limites Vida Residual
Interest Rates Residual Life
Principal lntervalo Fechas Amortizaci6n Final Numero OP Pendiente Tipo Nominal Margen s/Ref. Minimo Maximo Meses Fee ha
Final Maturity Interval Number % Outstanding % Nominal Spread Minimum Maximum Month Date Principal Interest Rate
Del 01/01/2019 al 30/06/2019 142 16,42 1.535.181 ,95 0,64 1,349307 1,070792 0,450000 7,600000 4,254437 09/05/2019
Del 01/07/20 19 al 31/12/2019 85 9,83 2.598.859, 14 1,09 1,685228 1,381305 0,430000 9,010000 9,990284 31/10/2019
Del 01/01/2020 al 30/06/2020 52 6,01 2.148.150,38 0,90 1,581289 1,396819 0,600000 5,280000 15, 736039 22/04/2020
Del 01/07/2020 al 31/12/2020 62 7,17 4.464.906, 19 1,87 1, 105985 1,069440 0,400000 5,710000 21,793031 24/10/2020
Del 01/01/2021 al 30/06/2021 70 8,09 8.600.826,89 3,60 1,183746 1,027609 0,180000 6,960000 27,432524 13/04/2021
Del 01/07/2021 al 31/12/2021 50 5,78 7.139.586,36 2,99 0,889530 0,845305 0,220000 5,500000 32,555061 16/09/2021
Del 01/01/2022 al 30/06/2022 90 10,40 12.054.596, 12 5,05 1,204545 1,059043 0,600000 4,51 0000 39,297235 10/04/2022
Del 01/07/2022 al 31/12/2022 64 7,40 8.766.059,20 3,67 1,947437 0,940268 0,600000 5,650000 45,271811 08/10/2022
Del 01/01/2023 al 30/06/2023 42 4,86 12.196.749,93 5, 11 1,304905 1,191 940 0,700000 5,350000 50,558052 18/03/2023
Del 01/07/2023 al 31/12/2023 34 3,93 9.827.793,76 4,12 1,677123 1,078336 0,650000 6,750000 57,467355 15/10/2023
Del 01/01/2024 al 30/06/2024 24 2,77 7.815.817,30 3,27 1,456123 1,459551 0,600000 6,000000 62,480255 15/03/2024
Del 01/07/2024 al 31/12/2024 18 2 ,08 9.053.346,97 3,79 0,998594 1, 11 9339 0,500000 2,000000 69,503267 15/10/2024
Del 01/01/2025 al 30/06/2025 17 1,97 13.499.470,31 5,66 1,412515 1,412515 1,000000 2,500000 75,6 10912 19/04/2025
Del 01/07/2025 al 31/12/2025 23 2,66 6.398.141,37 2,68 3,131599 1,086984 0,700000 6,200000 81,006366 30/09/2025
Del 01/01/2026 al 30/06/2026 22 2,54 29.565.801,20 12,39 1,817532 1,238316 0,650000 7,070000 85,497897 14/02/2026
Del 01/07/2026 al 31/12/2026 15 1,73 4.803.811,66 2,01 2,768252 2,565425 1,000000 4,020000 93,378398 12/10/2026
Del 01/01/2027 al 30/06/2027 14 1,62 37.041.922,74 15,52 1,626931 1,039630 0,750000 5,520000 101, 107126 04/06/2027
Del 01/07/2027 al 31/12/2027 " 0,58 4.893.974,25 2,05 2,769625 2,769625 0,750000 3,000000 105, 156024 05/10/2027 " Del 01/01/2028 al 30/06/2028 5 0,58 26.483.359, 70 11 , 10 0,796522 0,972698 0,700000 1,000000 109, 175048 05/02/2028
Del 01/07/2028 al 31/12/2028 14 1,62 10.386.311 ,86 4,35 3,420827 0,338236 0,750000 5,250000 118,928743 27/11/2028 ..... 0 Del 01/01/2029 al 30/06/2029 3 0,35 11 .399.019,29 4,78 2,236730 1,378072 1,000000 5,250000 123,458819 14/04/2029
:j
7'( CaixaBank TTTUL1ZA0 6 N
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A. Cartera de Operaciones Titul izadas al dia 31/1 2/2018
Loan Portfolio at 31/12/2018 Clasificaci6n por Fecha Amortizaci6n Final I Classification by Final Maturity Date
lntervalo Fechas Amortizaci6n Final Numero OP
Final Maturity Interval Number %
Del 01/07/2029 al 31/12/2029 4 0,46
Del 01/01/2030 al 30/06/2030 1 0,12
Del 01/07/2030 al 31/12/2030 2 0,23
Del 01/01/2031 al 30/06/2031 4 0,46
Del 01/07/2031 al 31 /12/2031 1 0,12
Del 01/01/2032 al 30/06/2032 2 0,23 - --
Total Cartera I Total 865 100,00
Media Ponderada I Weighted Average:
Media Simple I Arithmetic Average:
Minima I Minimum:
Maximo I Maximum:
Principal Pendiente
Outstanding % Principal
3.064.837,00 1,28
94.179,55 0,04
505.414,88 0,21
2.921.987,03 1,22
161.046,78 0,07
1.232.91 4, 14 0,52 ---
238.654.065,95 100,00
275.900,65
81,60
28.137.676, 10
Tipo Nominal Margen s/Ref.
Nominal Interest Rate
4,618770
0,800000
0,99401 3
4,459480
3,000000
5, 125386
1,727920
2,084120
0,180000
9,010000
Spread
0, 5054 16
0,800000
0,99401 3
0,797821
3,000000
0, 169737
1,142756
1,305353
0,000000
5,000000
Tipos Limites Vida Residual Interest Rates Residual Life
Minimo
Minimum
2, 000000
0,800000
0,750000
1,750000
3,000000
2,250000
Maximo Meses Fee ha
Maximum Month Date
5,350000 128, 151972 04/09/2029
0,800000 137 ,227397 07 /06/2030
2,500000 142,795879 24/11/2030
5,500000 147,276286 09/04/2031
3,000000 150,082192 04/07/2031
5,360000 156,626965 19/01 /2032
80,547232 16/09/2025
38, 149909 05/03/2022
0,065708 02/01/2019
161 ,490411 12/06/2032
Tipos interes, margen y vida residual , son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and res idual life are weighted averages by the outstanding principal
j( CaixaBank TTTUl.1;>;.\00N
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A. Cartera de Operaciones Titulizadas al dia 31/12/2018
Loan Portfolio at 31/12/2018 Clasificaci6n Geografica I Geographic Classification by Region
Tipos Limites Vida Residual
Interest Rates Residual Life
Principal Provincia/Comunidad Aut6noma Numero OP Pendiente Tipo Nominal Margen s/Ref. Minimo Maximo Meses Fee ha
Region Number % Outstanding % Nominal Spread Minimum Maximum Month Date Principal Interest Rate
04 ALMERIA 5 0,58 182.718,77 0,08 2,722406 2,079893 2,250000 7,230000 65,412484 12/06/2024
11 CADIZ 9 1,04 1.082.499,53 0,45 1,483520 1,429085 1,000000 6,160000 65,325661 10/06/2024
14 CORDOBA 4 0,46 330.077,71 0,14 1,885808 0,653384 0,750000 4,830000 35,771576 23/12/2021
18 GRANADA 7 0,81 236.529,01 0,10 1,975073 1,696877 1,000000 6,150000 80,324318 09/09/2025
23 JAEN 4 0,46 320.552,63 0,13 1,662572 1,610140 1,250000 6,000000 68,671400 20/09/2024
29 MALAGA 51 5,90 4.216.101,09 1,77 1, 135343 1, 118643 0,650000 6,370000 76,258516 09/05/2025
41 SEVILLA 10 1, 16 3.459.834,90 1,45 2,119223 2, 102783 0,750000 7,090000 72,173174 04/01/2025
ANDALUCIA 90 10,40 9.828.313,64 4,12 1,489750 1,358579 0,650000 7,230000 72,288351 08/01/2025
22 HUESCA 1 0,12 7.000,00 0,00 7,230000 1,650000 7,230000 7,230000 6,246575 09/07/2019
44 TERUEL 1 0, 12 296.981,58 0,12 5,300000 0,000000 5,300000 5,300000 130,257534 07111/2029
50 ZARAGOZA 6 0,69 1.691 .166,54 0,71 5,012408 0,052110 0,600000 6,520000 84,382803 11/01/2026
ARAGON 8 0,92 1.995.148,12 0,84 5,325556 0,245332 0,600000 7,230000 80,350116 10/09/2025
33 ASTURIAS 12 1,39 224. 035,25 0,09 2,636289 2,636289 0,600000 4,000000 57,843620 26/10/2023
PRINCIPADO DE ASTURIAS 12 1,39 224.035,25 0,09 2,636289 2,636289 0,600000 4,000000 57 ,843620 26/10/2023
07 BALEARES 61 7,05 5.592.950,78 2,34 1,414483 1,292655 0,750000 6,1 50000 72,680251 20/01/2025
BALEARES 61 7,05 5.592.950,78 2,34 1,414483 1,292655 0,750000 6,150000 72,680251 20/01/2025
35 LAS PALMAS 2 0,23 2.628.939,20 1, 10 5,187442 0,010426 0,750000 5,250000 118,654858 19/11 /2028
38 TENERIFE 4 0,46 249.988,52 0,10 1,462253 1,462253 1,250000 3,000000 21,781216 23/10/2020
CANA RIAS 6 0,69 2.878.927,72 1,21 2,703983 0,978311 0,750000 5,250000 54,072430 03/07/2023
39 SANTANDER 1 0,12 189.613,47 0,08 0,750000 0,750000 0,750000 0,750000 43,561644 17/08/2022 -.J N CANTABRIA 1 0,12 189.613,47 0,08 0,750000 0,750000 0,750000 0,750000 43,561644 17/08/2022
~ CaixaBank mULlV.CION
FONCAIXA LEASINGS 2, F .T.A. Cartera de Operaciones Titulizadas al dia 31/12/2018
Loan Portfolio at 31/12/2018 Clasificaci6n Geografica I Geographic Classification by Region
Tipos Limites Vida Residual
Interest Rates Residual Life
Principal Provincia/Comunidad Aut6noma Numero OP Pendiente Tipo Nominal Margen s/Ref. Minimo Maximo Meses Fee ha
Region Number % Outstanding % Nominal Spread Minimum Maximum Month Date Principal Interest Rate
02 ALBACETE 4 0,46 234.697,90 0,10 1,124884 1,124884 0,750000 2,250000 28,409476 13/05/2021
16 CUENCA 1 0,12 9.748,71 0,00 6,520000 0,000000 6,520000 6,520000 8,975342 30/09/2019
19 GUADALAJARA 1 0, 12 21 .102,57 0,01 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 27,978082 30/04/2021
45 TOLEDO 9 1,04 725.287,79 0,30 1,487159 1,229910 1,000000 7,600000 41, 797724 25/06/2022
CASTILLA-LA MANCHA 15 1,73 990.836,97 0,42 1,693598 1,104582 0,750000 7,600000 35, 118056 03/12/2021
05 AVILA 2 0,23 18.711,51 0,01 6,938724 0,000000 5,980000 6,960000 27,938769 29/04/2021
09 BURGOS 6 0,69 1.796.765,03 0,75 1,513012 1,611035 1,000000 5,01 0000 66,756456 23/07/2024
24 LEON 5 0,58 21.565,99 0,01 2, 146650 1,957142 2,000000 6,400000 30,619333 19/07/2021
37 SALAMANCA 3 0,35 17.766,47 0,01 2,652020 1,897636 2,290000 6, 150000 13,086836 0210212020
47 VALLADOLID 9 1,04 1.000.003,92 0,42 1,916394 1,764083 0,800000 6,360000 48,59041 3 17/01/2023
49 ZAMORA 1 0,1 2 95.626,32 0,04 2,000000 2,000000 2,000000 2,000000 80, 186301 05/09/2025
CASTILLA Y LEON 26 3,01 2.950.439,24 1,24 2,342014 1,654676 0,800000 6,960000 44,856672 26/09/2022
08 BARCELONA 196 22,66 78.031.996, 14 32,70 1,523433 1,153379 0,180000 7,070000 78,828012 2610712025
17 GIRONA 16 1,85 1.926.262,39 0,81 1,512087 1,448317 0,400000 7,580000 63,818464 25/04/2024
25 LLEIDA 29 3,35 5.772.537,37 2,42 2,592449 1,744308 0,750000 7,450000 74,351230 12/03/2025
43 TARRAGONA 32 3,70 4.872.705,95 2,04 1,007353 1,003648 0,650000 2,250000 48,514624 15/01/2023
CATALUNYA 273 31 ,56 90.603.501,85 37,96 1,575834 1,215887 0,180000 7,580000 73,919558 26/02/2025
06 BADAJOZ 4 0,46 128.452,93 0,05 1,345999 1,345999 1,000000 2,500000 36,418036 12/0112022
EXTREMADURA 4 0,46 128.452,93 0,05 1,345999 1,345999 1,000000 2,500000 36,418036 12/0112022
15 LA CORUNA 6 0,69 7.074.965,91 2,96 1,574755 1,507676 1,000000 6,750000 82,273783 08/11/2025 ..... VJ 32 ORENSE 1 0,12 2.691,77 0,00 4,31 0000 1,500000 4,310000 4,310000 2,301370 11/03/2019
......
""
-;j( CaixaBank TTTULllAOON
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A. Cartera de Operaciones Titulizadas al dia 31/12/2018
Loan Portfolio at 31/12/2018 Clasificaci6n Geografica I Geographic Classification by Region
Tipos Limites Vida Residual
Interest Rates Residual Life
Principal Provincia/Comunidad Aut6noma Numero OP Pendiente Tipo Nominal Margen s/Ref. Minimo Maximo Meses Fee ha
Region Number % Outstanding % Nominal Spread Minimum Maximum Month Date Principal Interest Rate
36 PONTEVEDRA 3 0,35 151 .606,22 0,06 1,729633 1,560647 1,600000 7,040000 62,986101 31/03/2024
GALICIA 10 1,16 7.229.263,90 3,03 1,894743 1,522800 1,000000 7,040000 68,490237 14/09/2024
28 MADRID 260 30,06 83.976.032,54 35, 19 1,306826 1,263953 0,400000 7,450000 79,033628 01 /08/2025
COMUNIDAD DE MADRID 260 30,06 83.976.032,54 35,19 1,306826 1,263953 0,400000 7,450000 79,033628 01 /08/2025
30 MURCIA 2 0,23 82.168,59 0,03 2,594547 2,594547 1,450000 2,750000 37,417504 11 /02/2022
REGION DE MURCIA 2 0,23 82.168,59 0,03 2,594547 2,594547 1,450000 2,750000 37,417504 11/02/2022
31 NAVARRA 4 0,46 133.058,44 0,06 3,71 3460 1,289111 2,570000 9,010000 38,632786 20/03/2022
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 4 0,46 133.058,44 0,06 3,713460 1,289111 2,570000 9,010000 38,632786 20/03/2022
01 ALAVA 3 0,35 312.391,63 0,13 1,093295 1,061 980 1,000000 7,090000 31 '931606 28/08/2021
20 GUIPUZCOA 6 0,69 1.195.613,97 0,50 1,269381 1,268676 1,000000 2,250000 51,238341 08/04/2023
48 VIZCAYA 13 1,50 1.043.791,97 0,44 1,598629 1,527386 0,600000 7,090000 62,892146 28/03/2024
PAIS VASCO 22 2,54 2.551 .797,57 1,07 1,439925 1,393364 0,600000 7,090000 55,491944 16/08/2023
26 LA RIOJA 2 0,23 181 .111 ,90 0,08 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 45,948242 29/10/2022
LAS RIOJA 2 0,23 181.111,90 0,08 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 45,948242 29/10/2022
03 ALICANTE 12 1,39 775.511 ,69 0,32 1,805852 1,797279 1,250000 6,350000 57,404667 13/10/2023
12 CASTELLON 8 0,92 7.826.463,55 3,28 5, 179318 0,022718 0,900000 6,400000 11 3, 736963 22/06/2028
46 VALENCIA 49 5,66 20.516.437,80 8,60 2,337630 0,612251 0,700000 7,450000 103,653360 20/08/2027
--.J 01
1( CaixaBank UTlU.1Z,\06N
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A. Cartera de Operaciones Titulizadas al dia 31/12/2018
Loan Portfolio at 31/12/2018 Clasificaci6n Geografica I Geographic Classification by Region
Provincia/Comunidad Aut6noma Numero OP
Region Number %
Principal Pendiente
Outstanding Principal %
Tipos Limites
Interest Rates
Tipo Nominal Margen s/Ref. Minimo Maximo
Nominal Interest Rate Spread Minimum Maximum
Vida Residual
Residual Life
Meses Fecha
Month Date
COMUNIDAD VALENCIANA 69 7,98 29.118.413,04 12,20
238.654.065,95 100,00
2,574618 0,749991 0,700000 7,450000 96,779223 23/01/2027 ----
Total Cartera I Total 865 100,00
Med ia Ponderada I Weighted Average: 1,727920 1,142756
Media Simple I Arithmetic Average: 275.900,65 2,084120 1,305353
Minima I Minimum: 81 ,60 0,180000 0,000000
Maximo I Maximum: 28.1 37.676, 10 9,010000 5,000000
Tipos interes, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
80,547232 16/09/2025
38, 149909 05/03/2022
0,065708 02/01/2019
161 ,490411 12/06/2032
-.J 0)
~ CaixaB~nk TITU.l.lZAOO.\I
Garantias
Types of Security
10 MOBILIARIO
MOBILIARIO
11 INMOBILIARIO
INMOBILIARIO
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A. Cartera de Operaciones Titulizadas al dia 31/12/2018
Loan Portfolio at 31/12/2018 Clasificaci6n por Garantias I Distribution by Type of Collateral
Tipos Umites
Interest Rates
Principal Numero OP Pendiente Tipo Nominal Margen slRef. Minimo Maximo
Number % Outstanding % Nominal Spread Minimum Maximum Principal Interest Rate
229 26,47 16.687.761,05 6,99 1,618060 1,435470 0,220000 9,010000
229 26,47 16.687.761,05 6,99 1,618060 1,435470 0,220000 9,010000
636 73,53 221.966.304,90 93,01 1,736180 1,120750 0,180000 7,070000
636 73,53 221.966.304,90 93,01 1,736180 1,120750 0,180000 7,070000 --- ---
Total Cartera I Total 865 100,00 238.654.065,95 100,00
Media Ponderada I Weighted Average: 1,727920 1,142756
Media Simple I Arithmetic Average: 275.900,65 2,084120 1,305353
Mfnimo I Minimum: 81,60 0,180000 0,000000
Maximo I Maximum: 28.137.676, 10 9,010000 5,000000
Tipos interes, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and res idual life are weighted averages by the outstanding principal
Vida Residual
Residual Life
Meses Fecha
Month Date
81,318317 10/10/2025
81,318317 10/10/2025
80,548578 16/09/2025
80,548578 16/09/2025
80,54 7232 16/09/2025
38, 149909 05/03/2022
0,065708 02/01/2019
161,49041 1 12/06/2032
-;j( CaixaBank illUl.lZAOON
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A. Cartera de Operaciones Titulizadas al dia 31/12/2018
Loan Portfolio at 31/12/2018 Clasificaci6n por CNAE I Classification by Economic Sector
Tipos Limites Vida Residual
Interest Rates Residual Life
Principal CNAE Numero OP Pendiente Tipo Nominal Margen s/Ref. Minimo Maximo Meses Fee ha
Sectors Number % Outstanding % Nominal Spread Minimum Maximum Month Date Principal Interest Rate
01-Agricultura, ganaderia, caza y servic 5 0,58 60.926,09 0,03 2,459446 1,658640 1,750000 7,450000 10,347320 10/11/2019
02-Silvicultura y explotaci6n forestal. 1 0,12 39.890,1 7 0,02 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 19,989041 30/08/2020
03-Pesca y acuicultura. 1 0,12 3.203,79 0,00 2,000000 2,000000 2,000000 2,000000 6,936986 30/07/2019
08-0tras industrias extractivas. 1 0, 12 50.169,08 0,02 2,060000 1,750000 2,060000 2,060000 10,553425 17/11/2019
10-lndustria de la alimentaci6n. 10 1, 16 1.481 .187,29 0,62 2,161076 1,630874 1,100000 7,040000 42,856008 27/07/2022
11-Fabricaci6n de bebidas. 3 0,35 50.426,34 0,02 1,978430 1,671477 1,750000 6,160000 21,717136 22/10/2020
13-lndustria textil. 4 0,46 409.918,33 0, 17 3,695724 0,386813 0,900000 6, 150000 28,438182 14/05/2021
14-Confecci6n de prendas de vestir. 2 0,23 1.901 .876,14 0,80 1, 111837 1,368932 0,750000 1, 130000 57,967489 30/10/2023
16-lndustria de la madera y de! corcho, 4 0,46 151.154,74 0,06 3,428750 0,669205 1,000000 4,830000 17 ,895557 27 /06/2020
18-Artes graficas y reproducci6n de sopo 8 0,92 888.892,55 0,37 1,586472 1,543248 0,750000 7,600000 42,054344 03/07/2022
20-lndustria quimica. 6 0,69 848.626,42 0,36 3,146311 0,779129 1,250000 6,380000 40' 996942 31 /05/2022
22-Fabricaci6n de productos de caucho y 6 0,69 373.718,90 0,16 1,540382 1,087322 0,750000 4,020000 28,357685 12/05/2021
23-Fabricaci6n de otros productos minera 2 0,23 464.000,99 0,19 0,880387 0,880387 0,600000 1,000000 25,788533 22/02/2021
24-Metalu rgia , fabricaci6n de productos 5 0,58 156.920,18 0,07 1,482372 0,969652 0,750000 7,450000 26,49371 4 16/03/2021
25-Fabricaci6n de productos metalicos, e 14 1,62 1.994.301 ,54 0,84 0,891838 0,824482 0,600000 6,520000 51,274577 09/04/2023
26-Fabricaci6n de productos informaticos 1 0,12 156.883,09 0,07 0,950000 0,950000 0,950000 0,950000 65,884932 27/06/2024
27-Fabricaci6n de material y equipo elec 1 0,12 26.689,62 0,01 1,760000 1,500000 1,760000 1,760000 42, 180822 06/07/2022
28-Fabricaci6n de maquinaria y equipo n. 9 1,04 593.473,29 0,25 1,005593 0,951194 0,900000 7,580000 37,736724 21/02/2022
33-Reparaci6n e instalaci6n de maquinari 4 0,46 379.665,33 0,16 1,982492 1,678685 1,250000 3,670000 69,894445 27 /10/2024
35-Suministro de enegia electrica, gas, 25 2,89 1. 756.296,20 0,74 2,213031 1,243641 0,750000 6,960000 41 '185066 06/06/2022 -... -... 38-Recog ida, tratamiento y eliminaci6n d 5 0,58 1.521.250,88 0,64 4,134579 0,821185 2,500000 7,090000 79, 137793 04/08/2025
~ CaixaBank muui.106)-1
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A. Cartera de Operaciones Titulizadas al dia 31/12/2018
Loan Portfolio at 31/12/2018 Clasificaci6n por CNAE I Classification by Economic Sector
Tipos Limites Vida Residual Interest Rates Residual Life
Principal CNAE Numero OP Pendiente Tipo Nominal Margen s/Ref. Minimo Maximo Meses Fee ha
Sectors Number % Outstanding % Nominal Spread Minimum Maximum Month Date Principal Interest Rate
41 -Construcci6n de edificios. 18 2,08 55.061.599,42 23,07 0,969661 1,054397 0,750000 1,400000 101 , 110127 04/06/2027
42-lngenieria civil. 2 0,23 81 .189,55 0,03 0,653620 0,653620 0,650000 0,750000 42,076713 03/07/2022
43-Actividades de construcci6n especiali 49 5,66 3.700.809,34 1,55 1,525045 1,506695 0,450000 7,090000 51,013987 01/04/2023
45-Venta y reparaci6nde vehiculos de mot 28 3,24 2.902.863,47 1,22 1,400286 1,321006 0,600000 5,500000 58,958331 29/11/2023
46-Comercio al por mayor e intermediario 81 9,36 11.616.995,59 4,87 1,482268 1,323111 0,650000 7,090000 53, 157756 05/06/2023
47-Comercio al por menor, excepto de veh 55 6,36 10.290.875, 19 4 ,31 1,935164 1,429244 0,500000 7,450000 61 ,443238 13/02/2024
49-Transporte terrestre y por tuberia. 120 13,87 14.748.626,02 6,18 1,343868 1,525652 0,220000 7,230000 88, 143294 05/05/2026
50-Transporte maritimo y por vias navega 1 0,12 1.235.226,91 0,52 1,400000 1,400000 1,400000 1,400000 81, 139726 04/10/2025
52-Almacenamiento y actividades anexas a 2 0,23 66.393,65 0,03 0,989074 0,885344 0,900000 6,370000 24,556498 16/01/2021
55-Servicios de alojamiento. 5 0,58 1.196.142,69 0,50 1,469025 1,469025 0,600000 2,250000 66,222583 07/07/2024
56-Servicios de comidas y bebidas. 22 2,54 3.325.637,07 1,39 2,289303 1,187115 0,650000 7,220000 85,258139 07/02/2026
58-Ed ici6n . 3 0,35 55.974,34 0,02 1,428692 0,942904 0,900000 6,000000 10,210272 06/11/2019
59-Actividades cinematograficas, de vide 4 0,46 673.266,28 0,28 0,900531 0,900531 0,750000 2,000000 17,004331 31/05/2020
60-Actividades de programaci6n y emisi6n 3 0,35 162.087,91 0,07 2,450087 0,684131 0,800000 5,250000 24,965125 28/01/2021
62-Programaci6n, consultoria y otras act 10 1, 16 2.509.340,70 1,05 1,659665 1,659665 0,450000 2,000000 64,20851 4 07/05/2024
63-Servicios de informaci6n. 34 3,93 4.999.207,27 2,09 2,704327 0,763984 0,400000 5,470000 50,548770 18/03/2023
64-Servicios financieros, excepto seguro 3 0,35 458.708,46 0,19 0,918004 0,918004 0,650000 2,750000 49,599485 17 /02/2023
65-Seguros, reaseguros y fondos de pensi 1 0, 12 3.393, 15 0,00 3,000000 3,000000 3,000000 3,000000 1,906849 27/02/2019
68-Actividades inmobiliarias. 149 17,23 90.068.938, 10 37,74 2, 192654 0,939777 0,180000 6,200000 84,863658 26/01/2026
69-Actividades juridicas y de contabilid 27 3,12 4.229.096,81 1,77 0,91371 6 0,962593 0,400000 6,840000 57 ,04 7234 02/10/2023 ....... O'.l 70-Actividades de las sedes centrales, a 6 0,69 1.443.944,55 0,61 2,026297 2,158739 0,750000 3,120000 52,623284 20/05/2023
~ CaixaBank muuZAaO).I
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A. Cartera de Operaciones Titulizadas al dia 31/12/2018
Loan Portfolio at 31/12/2018 Clasificaci6n por CNAE I Classification by Economic Sector
Tipos Limites Vida Residual
Interest Rates Residual Life
Principal CNAE Numero OP Pendiente Tipo Nominal Margen s/Ref. Minimo Maximo Meses Fee ha
Sectors Number % Outstanding % Nominal Spread Minimum Maximum Month Date Principal Interest Rate
71-Servicios tecnicos de arquitectura e 21 2,43 1.706.485,77 0,72 1,706435 1,583904 0,550000 5,650000 71,815170 24/12/2024
72-lnvestigaci6n y desarrollo. 2 0,23 216.470,53 0,09 0,824933 0,824933 0,750000 1,000000 40,411490 14/05/2022
73-Publicidad y estud ios de mercado. 9 1,04 1.130.541,22 0,47 0,937940 0,853476 0,750000 4,460000 95,089490 03/12/2026
7 4-0tras actividades profesionales, cien 5 0,58 253.942,95 0, 11 2,422090 2,359277 2,000000 7,090000 22,819371 24/11/2020
75-Actividades veterinarias. 3 0,35 53.852,43 0,02 1,791380 1,742767 1,750000 6,400000 49,385336 11 /02/2023
77-Actividades de alquiler. 2 0,23 156.277,54 0,07 2, 150841 2,150841 1,750000 2,250000 59,374041 12/12/2023
78-Actividades relacionadas con el emple 3 0,35 211.846,53 0,09 0,750000 0,750000 0,750000 0,750000 33,830137 25/10/2021
79-Actividades de agencias de viajes , op 1 0,12 107.387,08 0,04 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 41,424658 13/06/2022
81-Servicios a edificios y actividades d 3 0,35 192.312,68 0,08 2,420003 2,420003 1,200000 3,500000 63,857979 26/04/2024
82-Actividades administrativas de oficin 4 0,46 3.018.442,52 1,26 2,541787 2,520741 0,700000 2,750000 99,695588 22/04/2027
84-Admin istraci6n Publica y defensa, Seg 4 0,46 1.184.293,81 0,50 1,487388 1,487388 1,300000 1,500000 81,825403 25/10/2025
85-Educaci6n. 7 0,81 478.560,96 0,20 1,131642 1, 131642 0,700000 1,500000 48,009170 31 /12/2022
86-Actividades sanitarias. 31 3,58 3.371.290,20 1,41 1,764580 1,499139 0,600000 7,090000 62, 156492 05/03/2024
90-Actividadse de creaci6n, artisticas y 2 0,23 657.374,82 0,28 1,240243 1,240243 1,000000 1,250000 60,592493 18/01/2024
92-Actividades de juegos de azar y apues 1 0,12 31.869,95 0,01 3,670000 1,500000 3,670000 3,670000 49,972603 01/03/2023
93-Actividades deportivas, recreativas y 4 0,46 7.269,08 0,00 6,661327 0,813910 6,120000 7,280000 4,612740 20/05/2019
94-Actividades asociativas. 3 0,35 2.536.246,09 1,06 2,494756 2,477349 0,750000 3,000000 89, 121099 04/06/2026
95-Reparaci6n de ordenadores, efectos pe 1 0,12 35.463,03 0,01 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 49,873973 26/02/2023
96-0tros servicios personales. 17 1,97 1.154.843,33 0,48 1,619586 1,103646 0,600000 9,010000 45,057026 02/10/2022
--J CD
co 0
iK CaixaBank TITU.LlZAOON
CNAE
Sectors
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A. Cartera de Operaciones Titulizadas al dia 31/12/2018
Loan Portfolio at 31/12/2018 Clasificaci6n por CNAE I Classification by Economic Sector
Numero OP
Number %
Principal Pendiente
Outstanding Principal %
Tipos Limites Interest Rates
Tipo Nominal Margen s/Ref. Minimo Maximo
Nominal Interest Rate Spread Minimum Maximum
Vida Residual Residual Life
Meses Fee ha
Month Date
98-Actividades de los hogares como produ 2 0,23 9.508,00 0,00 1,020622 1,020622 1,000000 1,350000 3,440105 14/04/2019 ----
Total Cartera I Total 865 100,00
Media Ponderada I Weighted Average:
Media Simple I Arithmetic Average:
Mlnimo I Minimum:
Maximo I Maximum:
238.654.065,95 100,00
275.900,65
81 ,60
28. 137.676, 10
1,727920
2,084120
0,180000
9,010000
1,142756
1,305353
0,000000
5,000000
Tipos interes, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate , spread and res idual life are weighted averages by the outstanding principa l
80,54 7232 16/09/2025
38, 149909 05/03/2022
0,065708 02/01/2019
161,49041 1 12/06/2032
~
~ CaixaBank TITULlZAOO.'I
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A. Cartera de Operaciones Titulizadas al dia 31/12/2018
Loan Portfolio at 31/12/2018 Clasificaci6n por Periodo Facturaci6n I Classification by Payment Frequency
Tipos Umites
Interest Rates
Principal Periodo Facturaci6n Numero OP Pendiente Tipo Nominal Margen s/Ref. Minimo Maximo
Payment Frequency Number % Outstanding % Nominal Spread Minimum Maximum Principal Interest Rate
MENS UAL 824 95 ,26 195.599.461 ,14 81,96 1,860524 1, 130891 0,180000 9,010000
Vida Residual
Residual Life
Meses Fee ha
Month Date
76,032011 02/05/2025
TRIMESTRAL 36 4 ,1 6 30. 7 48.630, 75 12,88 1,093633 1,093633 0,900000 2,000000 101 ,792260 25/06/2027
SEMESTRAL
AN UAL
2 0,23
3 0,35 ---
Total Cartera I Total 865 100,00
Media Ponderada I Weighted Average:
Media Simple I Arithmetic Average:
Minima I Minimum:
Maximo I Maximum:
11.258.636,30 4,72
1.047.337,76 0,44 ---
238.654.065,95 100,00
275.900,65
81,60
28.137.676, 10
1,209101
1, 1621 05
1,727920
2,084120
0,180000
9,010000
1,481251
1, 162105
1,142756
1,305353
0,000000
5,000000
0,220000
0,900000
1,480000 103,6317 45 20/08/2027
1,250000 64,492834 16/05/2024
80,547232 16/09/2025
38, 149909 05/03/2022
0,065708 02/01 /2019
161,49041 1 12/06/2032
Tipos interes, margen y vida residual, son medias ponderadas par el principa l pendiente. / Interest rate, spread and res idual life are weighted averages by the outstanding principal
OJ N
1( CaixaBank ffiUl..lZAOON
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A.
Cartera de Operaciones Titulizadas al dia 31/12/2018 Loan Portfolio at 31/12/2018
Clasificaci6n por Relacion Principal I Valor Tasaci6n I Classification by LTV Distribution
Tipos Umites Vida Residual Interest Rates Residual Life
Principal lntervalo de la Relacion Numero OP Pendiente Tipo Nominal Margen s/Ref. Minimo Maximo Meses Fecha
Interval Ranking Number % Outstanding % Nominal Spread Minimum Maximum Month Date Principal Interest Rate
000.00 004.99 49 5,66 1.577.814,74 0,66 0,898802 0,911368 0,450000 2,500000 6, 702264 23/07/2019
005.00 009.99 65 7,51 4.598.141 ,60 1,93 1,002981 0,921505 0,500000 5,650000 18,740853 23/07/2020
010.00 014.99 71 8,21 6.880.677,77 2,88 1,011869 1,025314 0,400000 3,520000 24,922473 27/01/2021
015.00 019.99 107 12,37 18.343.230,23 7,69 1,638510 1,546872 0,180000 5,250000 52,246099 09/05/2023
020.00 024.99 97 11,21 34.229.945,35 14,34 1,207616 1,130171 0,400000 5,500000 65, 751628 23/06/2024
025.00 029.99 81 9,36 14.984.687,35 6,28 1,718820 1,038213 0,500000 6,750000 58, 776960 24/11 /2023
030.00 034. 99 62 7,17 20.345.074,38 8,52 1,501067 1,472969 0,700000 4,020000 70,179163 05/1 1/2024
035.00 039.99 44 5,09 29. 7 42. 773,45 12,46 1,702053 1,420895 0,700000 7, 070000 77,556591 17/06/2025
040.00 044.99 26 3,01 34.516.617,24 14,46 1,26351 6 0,9581 27 0,600000 5,500000 107,818021 25/12/2027
045.00 049.99 12 1,39 8.143.078,04 3,41 2,188613 1,562240 0,700000 7,070000 108, 737233 22/01 /2028
050.00 054.99 13 1,50 12.712.052,62 5,33 4,902418 0,289968 1,500000 6,200000 105,937569 29/1 0/2027
055.00 059.99 6 0,69 32.989.439,82 13,82 1,706287 0,948700 1, 100000 5,360000 105,644307 20/10/2027
Principal Tasaci6n
LTV
3,138332
8,332136
12,478902
18,064156
22,867633
27, 128428
32,499627
37,443880
42 ,584176
46,384369
51 ,732338
56, 135166
co w
~ CaixaBank TITULlZACION
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A. Cartera de Operaciones Titulizadas al dia 31/12/2018
Loan Portfolio at 31/12/2018 Clasificaci6n por Relacion Principal I Valor Tasaci6n I Classification by LTV Distribution
Principal lntervalo de la Relacion Numero OP Pendiente
Interval Ranking Number % Outstanding % Principal
060.00 064.99 3 0,35 2.902.772,3 1 1,22
Total Cartera I Total 636 100,00 221 .966.304,90 100,00
Media Ponderada I Weighted Average:
Media Simple I Arithmet ic Average: 275.900,65
Min ima I Minimum: 81 ,60
Maximo I Maximum: 28.137.676, 10
Tipo Nominal Margen s/Ref.
Nominal Spread Interest Rate
4,831984 0,1 43342
1,727920 1, 142756
2, 084120 1,305353
0, 180000 0,000000
9,010000 5,000000
Tipos Limites
Interest Rates
Minimo Maximo
Minimum Maximum
1,000000 5,250000
Vida Residual
Residual Life
Meses Fecha
Month Date
119,781863 23/1 2/2028
80,547232 16/09/2025
38, 149909 05/03/2022
0,065708 02/01/2019
161,490411 12/06/2032
Tipos interes, margen y vida residual, son medias ponderadas per el principal pendiente. / Interest rate, spread and res idual life are weighted averages by the outstanding principal
Principal Tasaci6n
LTV
63,409041
35,887296
22,472310
0,442960
63,548827
co .j>.
-;j( CaixaBank TTTUUZAOON
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A.
Cartera de Operaciones Titulizadas al dia 31/12/2018
Loan Portfolio at 31 /12/201 8
Clasificaci6n por Veinte Mayores Deudores I Classification by Top Twenty Obligors
Deudor Principal Pendiente %
Obligor Outstanding Principal %
28.137.676,10 11,79
2 23.328.648,25 9,78
3 8.838.038,48 3, 70
4 7. 757.868,02 3,25
5 6.720.863, 14 2,82
6 6.573.937 , 14 2,75
7 5.218.554,83 2,19
8 5.053.433,00 2, 12
9 3.647.344,13 1,53
10 2.963.781,86 1,24
11 2.870.138,84 1,20
12 2.592.392 ,32 1,09
13 2.556.384,21 1,07
14 2.420.597,82 1,01
15 2.318.882,82 0,97
16 2. 179.426,76 0,91
17 2. 141.609,87 0,90
18 2.062.197,72 0,86
19 2.023.645,28 0,85
20 1.947.103,33 0,82 --
Total : 121.352.523,92 50,85
Principal Pendiente Total de la Cartera I Portfolio Total Outstanding Principal 238.654.065,95
co 01
INFORMES DE LA CARTERA DE PRESTAMOS LOAN PORTFOLIO REPORTS
SITUACION DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS
00 m
1'(. CaixaBank ffiU.LlZACIO~
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A.
Movimiento Mensual Cartera de Prestamos Loan Repayments
Amortizaciones I Repayments Principal Pendiente I Outstanding Principal
Fee ha Ordinarias (1) Anticipaciones (2) tmporte
Date Ordinary Prepayment Amount
Saldo Anterior I Previous Balance 775.928.107, 16 68.767.787,54 305 .075 .051,00
31/01/2018 4.509.071 ,97 7.289.859,97 293.276 .119,06
28/02/2018 4.054.1 02,62 68.536,35 289.153.480,09
31/03/2018 5.015.602,30 614.664,06 283 .523.213,73
30/04/2018 4.334.071 ,20 3.661 ,58 279.185.480,95
31 /05/2018 3. 759.848,81 835.467,23 274.590.164,91
30/06/2018 11.255.599, 14 293.084,51 263.041.481 ,26
31 /07/2018 3.543.010,15 731.002,14 258.767.468,97
31 /08/2018 3.481.452,62 155.693,97 255.130.322,38
30/09/2018 4.567. 143,84 0,00 250.563.178,54
31/10/2018 3. 846.650,65 86.096,94 246.630.430,95
30/11/2018 3.400.062,81 12.003,93 243.218.364,21
31 /1 2/201 8 4.355.670,85 208.627,41 238.654 .065,95
832.050.394, 12 79.066.485,63
Notas I Notes: (1) lncluye cuotas de principal vencidas y no cobradas . I Includes overdue instalments. (2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipaci6n se incluyen en amortizaci6n ordinaria. Principal insta lments maturing on the prepayment month are included in the ordinary amount.
% Sobre lnicial
% Over Initial Balance
26,5336
25,5074
25,1488
24,6591
24,2818
23,8822
22,8777
22,5060
22,1897
21,7924
21,4504
21,1536
20,7567
Num. Op.
Number
1.211
1.178
1.138
1.102
1.068
1.035
982
965
939
918
902
874
865
1( CaixaBank ffiULlZ.\00.N
Fecha Principal Pendiente (1)
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A.
Amortizaci6n Anticipada y Tasa de Prepago Prepayments and Prepayments Rate
Datos del Mes Datos de 3 meses
Monthly Quatertly
Amortizaci6n de Principal Anticipada
% Sobre lnicial (Prepago) (2) % TMC (3) % TAE (4) % TMC % TAE
Date Outstanding Principal % Over Initial Balance Prepayment Amount % CMR (3) % APR (4) % CMR % APR
31 /01/201 8 293.276 .119,06 25,50735 7.289.859 ,97 2,38953 25,19048 1,02093 11 ,58614
28/02/2018 289 .153.480,09 25, 14879 68 .536 ,35 0,02337 0,28007 1,0281 8 11 ,66381
31/03/2018 283.523.21 3,73 24,65910 61 4.664,06 0,21 257 2, 52127 0,88100 10,07450
30/04/201 8 279.185.480 ,95 24,28183 3.661,58 0,00129 0,01550 0,07912 0,94535
31 /05/2018 274 .590.164,91 23,88216 835.467 ,23 0,29925 3,53250 0,1 7112 2,03417
30/06/2018 263 .041.481 ,26 22 ,87773 293 .084,51 0,10674 1,27333 0, 13583 1,61789
31 /07/201 8 258.767.468 ,97 22,50600 731.002 ,14 0,27790 3,28434 0,22800 2,70197
31/08/201 8 255 .130.322,38 22,1 8967 155.693 ,97 0,06017 0,71963 0,14831 1,76531
30/09/2018 250.563.178,54 21,79244 0,00 0,00000 0,00000 0,11 276 1,34478
31/10/2018 246.630.430 ,95 21,45040 86.096,94 0,03436 0,41156 0,03151 0,37751
30/11/201 8 243.218. 364,21 21, 15364 12.003,93 0,00487 0,05839 0,01308 0,15681
31/12/2018 238.654.065,95 20,75666 208.627,41 0,08578 1,02449 0,04167 0,49895
(1) Sa ldo de Fin de Mes/ Balance at the end of the month
Datos de 6 meses
Semi Annually
% TMC % TAE
% CMR % APR
0,58138 6,75771
0,54016 6,29274
0,56486 6,57170
0,55114 6,41686
0,60057 6,97351
0,5091 1 5,941 18
0,15359 1,82758
0,1 5971 1,89983
0,12430 1,48144
0, 12981 1,54659
0,08072 0,96433
0,07722 0,92277
(2) Amortizaci6n de principal rea lizada durante el mes menos amort izaci6n de principal esperada al inicio del mes. I Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.
~ (3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. I % CM R. % Constant Monthly Rate.
(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. I% APR. % Annual Percentage Rate.
Datos de 12 meses
Annual
% TMC %TAE
% CMR %APR
0,52932 6, 17009
0,52630 6, 13601
0,53304 6,21226
0,35689 4,19956
0,37586 4,41821
0,34610 4,07504
0,36771 4,32440
0,35012 4,12144
0,34483 4,06032
0,34070 4,01261
0,34098 4,01593
0,29340 3,46458
1( CaixaBank TTTUl.lZAOO~
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A.
Movimiento Mensual lmpagados Monthly Arrears Report
lncorporaciones I Incoming Arrears Recuperaciones I Recoveries SALDO I BALANCE
Fecha Principal lntereses Total Principal lntereses Total Principal lntereses Total
Date Principal Interests Total Principal Interests Total Principal Interests Total
Saldo anterior I Previous Balance 13.663.111 ,66 2.272.390,87 15.935.502,53 13.689.828,70 2.293.4 11,33 15.983.240,03 202.336,96 14.974,88 217.311 ,84
31/01/2018 40.453 ,00 3.127,27 43.580,27 29.176,07 2.024,34 31.200,41 213.613,89 16.077,81 229.691,70
28/02/2018 54 .717,65 4.418,35 59.136,00 47.052,20 2.075,47 49.127,67 221.279,34 18.420,69 239.700,03
31/03/2018 26.499,58 1.570,77 28.070,35 68 .920,09 5.595,88 74.515,97 178.858,83 14.395,58 193.254,41
30/04/2018 43.092,63 2.231,24 45.323,87 52.396,52 6.599,84 58.996,36 169.554,94 10.026,98 179.581 ,92
31/05/2018 35 .085,30 1.961,95 37.047,25 33.102,78 1.433,22 34.536,00 171 .537,46 10.555,71 182.093,17
30/06/2018 17.032,67 1.729,15 18.761,82 80.740,60 4.175,54 84.916,14 107.829,53 8. 109,32 115.938,85
31/07/2018 34.025 ,79 2.325,52 36.351,31 30.118 ,31 2.284,28 32.402,59 111.737,01 8.150,56 119.887,57
31/08/2018 28.513 ,09 2.002,23 30.515,32 29.052 ,54 2. 134,08 31 .186,62 111.197,56 8.01 8,71 119.216,27
30/09/2018 20.355,98 1.742,60 22.098,58 21.776,64 2.468,75 24.245,39 109 .776,90 7.292,56 117.069,46
31/10/2018 19.247,08 1.170,20 20.417,28 23.200,90 1.991 ,03 25.191 ,93 105.823,08 6.471,73 112.294,81
30/1112018 26.381 ,78 2.248,67 28.630,45 17.113,60 1.375, 19 18.488,79 115.091,26 7.345,21 122.436,47
31/12/2018 23.557 ,62 1.452,52 25.010,14 25.821,16 1.836,27 27.657,43 112.827,72 6.961 ,46 119.789,18
14.032.073,83 2.298.371,34 16.330.445, 17 14.148.300, 11 2.327.405,22 16.475. 705,33
~ Nota: El concepto "lmpagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un dia hasta su entrada a fallidos. Note: the term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.
co tO
1'( CaixaBank mUL12J\OON
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A.
Movimientos Mensual Operaciones Morosas Monthly Delinquencies Report
lncorporaciones / Incoming Delinquencies Recuperaciones I Recoveries
Fecha Principal lntereses Total Principal lntereses
Date Principal Interests Total Principal Interests
Saldo anterior I Previous Balance 7.687.980,59 1.764.687,87 9.452.668,46 7.537.802 ,96 1.752.510,84
31/01/2018 24.847,90 2.278,29 27.126,19 20.320,86 1.167,74
28/02/2018 17.997,18 1.663,91 19.661 ,09 38.577,16 1.703 ,65
31/03/2018 25.185,71 1.904,53 27.090,24 24.192 ,23 2.310 ,42
30/04/2018 10.919,07 1.032,91 11 .951 ,98 41.680,71 6.275,83
31/05/2018 12.273, 14 791,28 13.064,42 3.370,31 297 ,08
30/06/2018 5.137,22 620,79 5.758 ,01 64.819,74 3.815,67
31/07/2018 11.785,27 1.202,53 12.987,80 18.284,87 1.870,35
31/08/2018 25.051 ,30 886,50 25.937,80 11.314, 18 1.520,79
30/09/2018 2.457,68 484,42 2.942 ,10 4.496,14 478 ,58
31/10/2018 8.468 ,26 617,37 9.085 ,63 957,24 152 ,95
30/11 /201 8 5.927,15 505,56 6.432 ,71 12.588,73 929,55
31/1 2/2018 7.686 ,40 902,51 8.588,91 6.164,64 206 ,36
7.845.716,87 1.777.578,47 9.623.295,34 7.784.569,77 1.773.239,81
Nola: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de mas de noventa dias hasta su entrada a fallidos. Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.
Total
Total
9.290.313,80
21.488,60
40.280,81
26.502,65
47.956,54
3.667,39
68.635,41
20. 155,22
12.834,97
4.974,72
1.110,19
13.518,28
6.371,00
9.557.809,58
SALDO I BALANCE
Principal lntereses
Principal Interests
150.177,63 11 .971 ,72
154.704,67 13.079, 17
134.124,69 13.039,43
135.118,17 12.633,54
104.356,53 7.390,62
113.259,36 7.884,82
53.576,84 4.689,94
47.077,24 4.022,12
60.814,36 3.387,83
58.775,90 3.393,67
66 .286,92 3.858,09
59.625,34 3.434, 10
61.147, 10 4.130,25
Provisiones I Provisions
Total lmporte
Total Amount
162. 149,35 2.133.150,44
167.783,84 2.186.163,76
147.164, 12 2.180.329,81
147. 751 ,71 2.090.489,29
11 1.747,15 1.808.814,88
121.144, 18 1.799.1 55,67
58.266,78 1.538.038,27
51.099,36 1.533.881,87
64.202, 19 1.557.888,41
62.169,57 1.477.128,91
70. 145,01 1.462.118,26
63. 059,44 744.173,98
65.277,35 737.714,65
~
1( CaixaB~nk mul.llAOON
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A.
lmpagados al I Loans in Arrears at 31/1 2/2018 Clasificaci6n por Antiguedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada
Classification by Aging. First Overdue Instalment
Total lmpagados I Total Delinquency lmporte lmpagado I Overdue Amount
Antigiiedad Deuda N° Activos Principal lntereses Total Principal Pendiente Ordinarios no Vencido
Aging Number Principal Ordinary Total Principal Not Due Interests HAST A 1 MES I Up to 1 month 9 24.190,75 759,70 24.950,45 489.123,53
DE 1 A 2 MESES I From 1 to 2 months 2 10.236,28 661,59 10.897,87 214 .789,75
DE 2 A 3 MESES I From 2 to 3 months 2 17.253,59 1.409,92 18.663,51 291.710 ,87
DE 3 A 6 MESES I From 3 to 6 months 7 24.504,42 1.369,73 25.874, 15 315.866,67
DE 6 A 12 MESES I From 6 to 12 months 6 36 .642,68 2.760,52 39.403,20 2.390.134,72
DE 12 A 18 MESES I From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00
DE 18 A 2 ANOS I From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00
DE 2 A 3 ANOS I From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00
MAS DE 3 ANOS I More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Totales I Totals 26 112.827,72 6.961,46 119.789,18 3.701 .625,54
lmpagado con Garantia Real I lmporte lmpagado I Overdue Amount Mortgage-Backed Delinquency
Antigiiedad Deuda N° Activos Principal lntereses Total Principal Pendiente Deuda Total Ordinarios no Vencido
Aging Number Principal Ordinary Total Principal Not Due Total Debt Interests
HAST A 1 MES I Up to 1 month 8 23.340,63 742,20 24.082,83 486.547,48 510 .630,31
DE 1 A 2 MESES I From 1 to 2 months 2 10.236,28 661,59 10.897,87 214.789,75 225.687,62
DE 2 A 3 MESES I From 2 to 3 months 2 17.253,59 1.409,92 18.663,51 291 .710,87 310.374,38
DE 3 A 6 MESES I From 3 to 6 months 3 21.683,59 1.296,12 22.979,71 312.238,15 335.217,86
DE 6 A 12 MESES I From 6 to 12 months 5 36.642,68 2.760,52 39.403,20 2.306.233,35 2.345.636,55
DE 12 A 18 MESES I From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE 18 A 2 ANOS I From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE 2 A 3 ANOS I From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAS DE 3 ANOS I More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totales I Totals 20 109.156,77 6.870,35 116.027,12 3.611 .519,60 3.727 .546,72
Nola: Los interva los se entenderan excluido el inicio e incluido el final. Note: The interva ls exclude the beginn ing of the period and include the ending.
Deuda Total
Total Debt
514.073,98
225.687,62
310. 374,38
341.740,82
2.429.537,92
0,00
0,00
0,00
0,00 3.821.414,72
Valor Garantia % Deuda I v. Tasaci6n
Appraisal value % Debt / Appraisal
3.960.453,80 12,89323
1.051.023,78 21 ,4731 2
1.656.1 02,68 18,74125
1.461 .763, 17 22,93243
11.416.237,78 20,54649
0,00 0,00000
0,00 0,00000
0,00 0,00000
0,00 0,00000 19.545.581,21 19,07105
z ·O -u <( ~ ....I
::> ~ !:: a:: I- 0
w fu c a:: (/)
en ~ 0 0 z OJ 0 < N\ 0 I.I.I f:: en ~ 0 E ....I ~ w (.) c ~ en w :E ~ 0 LL z
92
(!} (;)
iK CaixaB~nk mULlZAOO~
Numero de Bonos I Number of Bonds: 9. 775
C6digo ISIN //SIN Code: ES0315661001
Fecha Pago
Payment Date
% Tipo Cup6n por Bono interes Coupon
Nominal %
Nominal Bruto Neto Interest Gross Net
Rate
20/12/20 18 0,00000 % 0,00 0,00
20/09/2018 0,00000 % 0,00 0,00
20/06/2018 0,00000 % 0,00 0,00
20/03/2018 0,00000 % 0,00 0,00
20/12/2017 0,00000 % 0,00 0,00
20/09/2017 0,00000 % 0,00 0,00
20/06/2017 0,00000 % 0,00 0,00
21/03/2017 0,00000 % 0,00 0,00
20/12/2016 0,00000 % 0,00 0,00
20/09/2016 0,03600 % 2,71 2,20
20/06/2016 0,06600 % 5,38 4,36
21/03/2016 0,16700 % 14,94 12, 10
21/12/20 15 0,26300 % 26,79 21,57
21/09/2015 0,28600 % 32,22 25,94
22/06/2015 0,32500 % 42,21 33,77
20/03/2015 0,37900 % 50,80 40,64
22/12/2014 0,38200 % 58 ,27 46,03
22/09/2014 0,51700 % 89, 16 70 ,44
20/06/2014 0,60900 % 11 2,74 89,06
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A.
Bonos de Titulizaci6n Serie A Series A Bonds
lntereses Totales Total Interest
Amortizaci6n por Bono Amortization per Bond
Amortizacion Total Total Amortization Principal
Devengado Amortizaci6n Principal Due
Principal Amortizado
Principal Repaid
Pagados Paid
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.490,25
52.589,50
146.038,50
261.872,25
314.950,50
412.602,75
496.570,00
569.589,25
871 .539 ,00
1.102.033,50
lmpagados Amortizado Unpaid Repaid
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.218,22
1.996,95
1.494,94
2.391,09
1.616,54
2. 150,11
2.645,79
3.969,93
2.258,55
2.496, 17
2.777,58
3.118,19
4.922,70
4.261,79
5.175,49
5.094,91
5.508,87
5.702,33
6.390,08
Principal Pendiente
Outstanding Principal
% Sobre Emisi6n % Issue
Amortizado Repaid
7.246,39 7,25% 11.908.100,50
8.464,61 8,46 % 19.520.186,25
10.461,56 10,46 % 14.613.038,50
11 .956,50 11,96 % 23.372.904,75
14.347,59 14,35 % 15.801.678,50
15.964, 13 15,96 % 21.017.325,25
18.11 4,24 18,11 % 25.862.597,25
20.760,03 20,76 % 38.806.065,75
24.729,96 24,73 % 22.077.326,25
26.988,51 26,99 % 24.400.061,75
29.484,68 29,48 % 27.150.844,50
32.262,26 32,26 % 30.480.307,25
35.380,45 35,38 % 48.119.392,50
40.303,15 40,30 % 41.658.997,25
44.564,94 44,56 % 50.590.414,75
49.740,43 49,74 % 49.802.745,25
54.835,34 54,84 % 53.849.204,25
60.344,21 60,34 % 55.740.275,75
66.046,54 66,05 % 62.463.032,00
Principal Pendiente
Outstanding Principal
70.833.462,25 11.908.100,50 11 .908.100,50
82.741.562,75 19.520.186,25 19.520.186,25
102.261.749,00 14.613.038,50 14.613.038,50
116.874.787,50 23.372.904,75 23.372.904,75
140.247.692,25 15.801.678,50 15.801.678,50
156.049.370,75 21.017.325,25 21.017.325,25
177.066.696,00 25.862.597,25 25.862.597,25
202.929.293,25 38.806.065,75 38.806.065,75
241.735.359,00 22.077.326,25 22.077.326,25
263.812 .685,25 24.400.061,75 24.400.061,75
288.212.747,00 27. 150.844,50 27.150.844,50
315.363.591,50 30.480.307,25 30.480.307,25
345.843.898,75 48.119.392,50 48. 11 9.392,50
393.963.291,25 41.658.997,25 41.658.997,25
435.622.288,50 50.590.414,75 50.590.414, 75
486.212.703,25 49.802.745,25 49.802 745.25
536.015.448,50 53.849.204,25 53.849.204,25
589.864.652, 75 55. 740.275, 75 55.740.275, 75
645.604.928,50 62.463.032,00 62.463.032,00
Deficit Amortizaci6n Amortization
deficit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<D 01
1( CaixaBank ffiUl.lZAOON
Numero de Bonos I Number of Bonds: 1.725
C6digo ISIN I /SIN Code: ES0315661019
Fecha Pago
Payment Date
% Tipo Cup6n por Bono interes Coupon
Nominal %
Nominal Bruto Neto Interest Gross Net
Rate
20/12/2018 0,18100 % 45,75 37,06
20/09/2018 0, 17700 % 45,23 36,64
20/06/2018 0,17200 % 43,96 35,61
20/03/2018 0, 17100 % 42 , 75 34,63
20/12/2017 0, 17100 % 43,23 35,02
20/09/2017 0,17100 % 43,70 35,40
20/06/2017 0, 17100 % 43,23 35,02
21/03/2017 0,18600 % 47,02 38,09
20/12/2016 0,19900 % 50,30 40,74
20/09/2016 0,23600 % 60,31 48,85
20/06/201 6 0,26600 % 67,24 54,46
21/03/2016 0,36700 % 92 ,77 75,14
21/12/2015 0,46300 % 117,04 94,22
21109/2015 0,48600 % 122,85 98,89
22/06/2015 0,52500 % 137,08 109,66
20/03/2015 0,57900 % 141 ,53 113,22
22/12/2014 0,58200% 147,12 116,22
22/09/201 4 0,71 700 % 187,22 147,90
20/06/2014 0,80900 % 206,74 163,32
lntereses Totales Total Interest
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A.
Bonos de Titulizaci6n Serie B Series B Bonds
Amortizaci6n por Bono Amortization per Bond
Amortizacion Total Total Amortization
Pagados Paid
Principal lmpagados Amortizado Pendiente % Sobre
Emisi6n % Issue
Amortizado Repaid
Principal Pendiente
Outstanding Principal
78.918,75
78 .021 ,75
75.831,00
73.743,75
74.571,75
75 .382,50
74.571,75
81.109,50
86.767,50
104.034,75
115.989,00
160.028,25
201.894,00
211.916,25
236.463,00
244.139,25
253.782,00
322.954,50
356.626,50
Unpaid Repaid Outstanding
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Principal
100.000,00 100,00 %
100.000 ,00 100,00 %
100.000,00 100,00 %
100.000,00 100,00 %
100.000,00 100,00 %
100.000,00 100,00 %
100.000,00 100,00 %
100.000,00 100,00 %
100.000,00 100,00 %
100.000,00 100,00 %
100.000,00 100,00 %
100.000,00 100,00 %
100.000,00 100,00 %
100.000,00 100,00 %
100.000,00 100,00 %
100.000,00 100,00 %
100.000,00 100,00 %
100.000,00 100,00 %
100.000,00 100,00 %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172.500.000,00
172.500.000,00
172.500.000,00
172.500.000,00
172.500.000,00
172.500.000,00
172.500.000,00
172.500.000,00
172.500.000,00
172.500.000,00
172.500.000,00
172.500.000 ,00
172.500.000,00
172.500 .000,00
172.500.000,00
172.500.000,00
172.500.000,00
172.500.000,00
172.500.000,00
Principal Devengado
Amortizaci6n Principal Due
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Principal Amortizado
Principal Repaid
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Deficit Amortizaci6n Amortization
deficit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CD m
1( CaixaBank IDULlZAOQ.\l
Numero de Bonos I Number of Bonds: 1.725
C6digo ISIN //SIN Code: ES0315661019
% Tipo Cup6n por Bono
Fecha interes Coupon Nominal Pago % Payment Nominal Bruto Neto
Date Interest Gross Net Rate
20/03/2014 0,79800 % 199,50 157,6 1
20/12/2013 0,72200 % 182,51 144,18
20/09/201 3 0,71000 % 181 ,44 143,34
20/06/20 13 0,70700 % 178,71 141,18
21/03/2013
FONCAIXA LEASINGS 2, F.T.A.
lntereses Totales Total Interest
Pagados lmpagados Paid Unpaid
344.137,50 0,00
314.829,75 0,00
312.984,00 0,00
308.274,75 0,00
Bonos de Titulizaci6n Serie B Series B Bonds
Amortizaci6n por Bono Amortizacion Total Amortization per Bond Total Amortization
Principal Principal Amortizado Pendiente % Sobre Amortizado Pendiente
Repaid Outstanding Emisi6n Repaid Outstanding Principal %Issue Principal
0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 172.500.000,00
0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 172.500.000,00
0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 172.500.000,00
0,00 100.000 ,00 100,00 % 0,00 172.500.000,00
100.000,00 172.500.000,00
Principal Principal Deficit Devengado Amortizado Amortizaci6n
Amortizaci6n Principal Amortization Principal Due Repaid deficit
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
<D ......
-;K CaixaBank illUl.17.AOON
FONCAIXA LEASING$ 2, F.T.A.
Bonos de Titulizaci6n al dia I Securitisation Bonds at 31/12/2018 Vida media residual (3) y amortizaci6n final estimados segun diferentes tasas constantes de amortizaci6n anticipada.
Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates.
TASA AMORTIZACION ANTICIPADA I CPR(2)
% mensual constante I % constant monthly rate 0.00 0.29 0.50 0.75 1.00
% anual equivalente I % annual percentage rate 0.00 3.46 5.84 8.64 11 .36
BONOS SERIE A I SERIES A BONDS
Sin ejercicio amortizaci6n opcional/Without optional redemption
Vida media I Average life 0.75 0.67 0.62 0.59 0.55
Amortizaci6n Final I Final maturity 22/06/2020 20/03/2020 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019
Con ejercicio amortizaci6n opcional/With optional redemption ( 1)
Vida media I Average life 0.75 0.67 0.62 0.59 0.55
Amortizaci6n Final I Final maturity 22/06/2020 20/03/2020 20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019
BONOS SERIE BI SERIES B BONDS
Sin ejercicio amortizaci6n opcional/Wi thout optional redemption
Vida media I Average life 4.25 3.56 3.23 2.91 2.67
Amortizaci6n Final I Final maturity 22/03/2027 22/09/2025 20/12/2024 20/06/2024 20/12/2023
Con ejercicio amortizaci6n opcional/With optional redemption (1)
Vida media I Average life 2.93 2.49 2.26 2.04 1.98
Amortizaci6n Final I Final maturity 21/03/2022 20/09/2021 21/06/2021 22/03/2021 22/03/2021
( 1) Amortizaci6n a opci6n de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortizaci6n de las Prestamos sea inferior al 10% inicial I Optional clean-up call when the amount of the outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.
(2) CPR: Constant Prepaymen t Rate.
1.25
14.01
0.52
20/12/2019
0.52
20/12/2019
2.47
20/06/2023
1.79
21 /1 2/2020
(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 1, 1589 %, Tasa Recuperaci6n Morosidad - 96, 1223 %, Tasa Fallidos - 2,9956 %, Tasa Recuperaci6n Fallidos - 79,4611 % I Other used information source: Delinquency Rate - 1, 1589 %, Delinquency Recoveries Date - 96, 1223 %, Default Rate - 2,9956 % and Default Recoveries Date - 79,4611 % .
1.50 1.75
16.59 19 09
0.49 0.47
20/09/2019 20/09/2019
0.49 0.47
20/09/2019 20/09/2019
2.30 2.15
20/03/2023 20/12/2022
1.74 1.56
21/12/2020 21/09/2020
FIRMA POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
D. Alex Valencia Baeza Presidente Consejo
D. Ivan Lorente Navarro Consejero
D. Juan Cebrián Torallas Consejero
D. Eduardo Ruiz Lorente Consejero
D. Manel Marcet Alcaraz Consejero
DILIGENCIA: Tras la formulación por el Consejo de Administración de CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A.U., (anteriormente Gesticaixa, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A.), en sesión de 26 de marzo de 2019, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo, el estado de ingresos y gastos reconocidos, la memoria y el informe de gestión del ejercicio terminado a dicha fecha de FONCAIXA LEASINGS 2, Fondo de Titulización de Activos, contenidas en las 97 hojas de papel timbrado referenciadas con la numeración 0N6124614 a 0N6124710, ambas inclusive, más esta hoja número 0N2315785 el Presidente y los Consejeros que constituían el Consejo de Administración de la citada Sociedad, en la fecha citada han firmado el presente documento en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 253.2 de la Ley de Sociedades de Capital, siendo autógrafas de los mismos las firmas manuscritas que preceden.