Evolución de Mercado

Marzo 2020

Informe de la Administración• Volumen Operado

– Ranking: Estandarizados y No Estandarizados marzo 2020– Con Simultáneas y Repos

22Hasta el 31 de Marzo de 2020

Informe de la Administración• Volumen Operado

– Ranking: Estandarizados y No Estandarizados marzo 2020- Sin Simultáneas y Repos

33Hasta el 31 de Marzo de 2020

Informe de la Administración• Volumen Operado

– Ranking: Estandarizados marzo 2020

44Hasta el 31 de Marzo de 2020

Informe de la Administración• Volumen Operado

– Ranking: No Estandarizados marzo 2020 – Con Simultáneas y Repos

55Hasta el 31 de Marzo de 2020

Informe de la Administración• Volumen Operado

– Ranking: No Estandarizados marzo 2020 – Sin Simultáneas y Repos

66Hasta el 31 de Marzo de 2020

Informe de la Administración

• Gestión de Operaciones

– Evolución Número de Miembros

7Hasta el 31 de Marzo de 2020

Informe de la Administración

• Gestión de Operaciones

−Evolución de Operaciones de Mercado y de Registro

8Hasta el 31 de Marzo de 2020

% Crecimiento Anual Respecto a marzo - 19

24,82%

Informe de la Administración

9Hasta el 31 de Marzo de 2020

• Gestión de Operaciones - Derivados

– Evolución de Operaciones de Mercado y de Registro

% Crecimiento Anual Respecto a marzo - 19

32,64%

Informe de la Administración

10Hasta el 31 de Marzo de 2020

• Gestión de Operaciones

–Operaciones Simultáneas SEN y MEC

Informe de la Administración

• Gestión de Operaciones

– Operaciones Repo

Participación de 12 SCB

Total de operaciones repo

Mar - 20: 995

11Hasta el 31 de Marzo de 2020

Informe de la Administración

12Hasta el 31 de Marzo de 2020

• Gestión operaciones

– Evolución productos

Producto % Crecimiento Anual respecto a

marzo - 19

Divisa 48,53%

Renta Fija 20,93%

Otros: Futuros Renta Fija, Futuros Renta

Variable, Electricidad, OIS IBR, Futuro de OIS y

Renta Variable

-4,40%

Informe de la Administración

13Hasta el 31 de Marzo de 2020

• Posición Abierta

– Evolución Posición abierta

% Crecimiento anual respecto a marzo – 19

12,2%

Segmento Producto

Posición

Abierta

Valorada (A)

%

Participación

Valor garantías

exígidas por

fluctuación (B)

%

Participación

Garantías

exígidas

(B / A*2)

Forward NDF (USD/COP) 32.855.856 53,51%

Futuro y Mini Futuro de Tasa

de Cambio Dólar/Peso1.850.548 3,01%

Opción sobre la TRM 41.153 0,07%

Subtotal Activos sobre

TRM34.747.558 56,60% 976.739 67,13% 1,41%

OIS IBR 9.167.882 14,93% 20.094 1,38% 0,11%

OIS IBR FORMACIÓN 4.837.466 7,88% 3.626 0,25% 0,04%

Futuro OIS 1.622.260 2,64% 3.430 0,24% 0,11%

Subtotal Activos sobre

Overnight Index Swap15.627.609 25,45% 27.151 1,87% 0,09%

Futuros sobre Acciones del

Índice COLCAP con

Liquidación por diferencias

9.644 0,02% 2.639 0,18% 13,68%

Futuros sobre Acciones del

Índice COLCAP con

Liquidación por Entrega

6.692 0,01% 2.422 0,17% 18,09%

Futuros y Mini Futro del

Índice Accionario COLCAP8.091 0,01% 1.262 0,09% 7,80%

Subtotal Activos sobre

Acciones24.427 0,04% 6.323 0,43% 12,94%

Futuros sobre Títulos TES de

Referencias Específicas1.242.092 2,02% 57.559 3,96% 2,32%

Futuro y Mini Futuro sobre

Electricidad Mensual10.499 0,02% 3.989 0,27% 19,00%

Total Derivados 51.652.185 84,13% 1.071.761 73,66% 1,04%

Repos 422.210 0,69% 52.803 3,63% 6,25%

TTV´s 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

Total Renta Variable 422.210 0,69% 52.803 3,63% 6,25%

IRS 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

OIS 1.110.500 1,81% 4.879 0,34% 0,22%

Total Swaps 1.110.500 1,81% 4.879 0,34% 0,22%

Renta Fija Simultáneas 8.211.104 13,37% 325.532 22,37% 1,98%

61.396.000 100% 1.454.974 100% 1,18%

Swaps

Total

Derivados

financieros

976.739 67,13% 1,41%

Renta Variable

Informe de la Administración

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• Posición Abierta Swaps

– Evolución Posición abierta

*Valor en Millones COP

Hasta el 31 de Marzo de 2020

• Posición Abierta

– Evolución Posición Abierta vs Importe en efectivo - Repos

Informe de la Administración

15Hasta el 31 de Marzo de 2020

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