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Evolución de Mercado

Junio 2020

Informe de la Administración• Volumen Operado

– Ranking: Estandarizados y No Estandarizados junio 2020– Con Simultáneas y Repos

22Hasta el 30 de junio de 2020


– Ranking: Estandarizados y No Estandarizados junio 2020- Sin Simultáneas y Repos



– Ranking: Estandarizados junio 2020



– Ranking: No Estandarizados junio 2020 – Con Simultáneas y Repos



– Ranking: No Estandarizados junio 2020 – Sin Simultáneas y Repos


Informe de la Administración

• Gestión de Operaciones

– Evolución Número de Miembros

7Hasta el 30 de Junio de 2020



−Evolución de Operaciones de Mercado y de Registro


% Crecimiento Anual Respecto a junio - 19

28,83%



• Gestión de Operaciones - Derivados

– Evolución de Operaciones de Mercado y de Registro

% Crecimiento Anual Respecto a junio - 19

-3,27%




–Operaciones Simultáneas SEN y MEC



– Operaciones Repo

Participación de 11 SCB

Total de operaciones repo

Junio-20: 626




• Posición Abierta

– Evolución Posición abierta

Segmento Producto

Posición

Abierta

Valorada

%

Participación

Valor garantías

exígidas por

fluctuación

% Participación

Garantías exígidas (B / A*2)

Forward NDF (USD/COP) 26.180.211 44,37%

Futuro y Mini Futuro de Tasa

de Cambio Dólar/Peso1.874.559 3,18%

Opción sobre la TRM 4.558 0,01%

Subtotal Activos sobre

TRM28.059.328 47,55% 833.155 54,64% 1,48%

OIS IBR 9.597.444 16,27% 17.124 1,12% 0,09%

OIS IBR FORMACIÓN 4.477.455 7,59% 2.957 0,19% 0,03%

Futuro OIS 1.306.704 2,21% 3.503 0,23% 0,13%


Overnight Index Swap15.381.603 26,07% 23.584 1,55% 0,08%

Futuros sobre Acciones del

Índice COLCAP con

Liquidación por diferencias

8.942 0,02% 3.334 0,22% 18,64%

Futuros sobre Acciones del

Índice COLCAP con

Liquidación por Entrega

14.316 0,02% 5.576 0,37% 19,47%

Futuros y Mini Futro del

Índice Accionario COLCAP10.880 0,02% 1.741 0,11% 8,00%


Acciones34.138 0,06% 10.651 0,70% 15,60%

Futuros sobre Títulos TES de

Referencias Específicas1.554.651 2,63% 63.503 4,16% 2,04%

Futuro y Mini Futuro sobre

Electricidad Mensual8.992 0,02% 3.745 0,25% 20,82%

Total Derivados 45.038.711 76,33% 934.637 61,29% 1,04%

Repos 353.808 0,60% 57.371 3,76% 8,11%

TTV´s 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

Total Renta Variable 353.808 0,60% 57.371 3,76% 8,11%

IRS 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

OIS 1.569.500 2,66% 15.467 1,01% 0,49%

Total Swaps 1.569.500 2,66% 15.467 1,01% 0,49%

Renta Fija Simultáneas 12.042.197 20,41% 517.412 33,93% 2,15%

59.004.215 100% 1.524.888 100% 1,29%

Swaps

Total

Derivados

financieros

833.155 54,64% 1,48%

Renta Variable

% Crecimiento anual respecto a junio - 19

9,8%


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• Posición Abierta Swaps

– Evolución Posición abierta

*Valor en Millones COP

Hasta el 30 de Junio de 2020

Plazo al

VencimientoVolumen Junio Posición Abierta Garantía Exigida

0 - 1 Año - -

1 - 2 Años - 667.000

2 - 5 Años 10.000 622.000

5 - 10 Años - 280.500

10 - 15 Años - -

Total 10.000 1.569.500

15.467

• Posición Abierta

– Evolución Posición Abierta vs Importe en efectivo - Repos



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