ecuaciones simultÁneas - econometrÍa

8/17/2019 ECUACIONES SIMULTÁNEAS - ECONOMETRÍA

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“Año de la Diversifcación Productiva y del Fortalecimiento dela Educación”

FACULTAD DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y URBANISMO

ESCUELA DE INGENIERÍA ECONÓMICA

ECONOMETRÍA I

Alumnas:

•

MALDONADO ESPINOZA, Andrea Cristina

• ROMERO ARÉVALO, Allison Leslie

Docente:

TRUJILLO CALAGUA, Gustavo Herminio

PIMENTEL – 201


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Í!"#$% G%!%&'(

Í!"#$% G%!%&'(.............................................................................................. 2

Í!"#$% "% G&)*#$+........................................................................................3Í!"#$% "% T'-('........................................................................................... 3

INTRODUCCIÓN........................................................................................... 4

E.PORTACIONES DE /ARINA DE PESCADO.................................................5

LA ESTABILIDAD DEL MODELO CON EVIES...............................................5

1 F!"'3%!4'$#5! "%( 6&+-(%3'...................................................................5

2 O-7%4#8+....................................................................................................5

9 /#654%#..................................................................................................5

: M'&$+ 4%5$+............................................................................................6

4.1 Exportaciones....................................................................................... 6

4.1 Tipo de Cambio..................................................................................... 6

4. E!"#G $er%..........................................................................................6

4.& T'rminos de #ntercambio........................................................................7

4.4 $roducto "ruto #nterno...........................................................................7

4.( $recios #nternacionales..........................................................................7

E6%$#*#$'$#5! "%( 3+"%(+.........................................................................7Operacionalización.......................................................................................7

; M%4+"+(+


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Í!"#$% "% T'-('Tabla 1: 6peracionalio?..................................................................................... 14Tabla : Estimacin con 5ariables Dumm-s.........................................................15Tabla )...........................................................................................................18Tabla @...........................................................................................................19Tabla ...........................................................................................................21Tabla 1.........................................................................................................22Tabla 11......................................................................................................... 24Tabla 1.........................................................................................................26

Tabla 1&.........................................................................................................28

3


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INTRODUCCIÓN

7e busca =enerar un sistema de ecuaciones simult*neas =eneradas de la relacin

entre las exportaciones nacionales, la li8uide< del sistema bancario - las reservas

internacionales netas. En vista de 8ue la actual situacin econmica del paBs nos

motiva a impulsar el comercio exterior para lo=rar variaciones positivas en nuestra

balan


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1 F!"'3%!4'$#5! "%( 6&+-(%3'

no de los ras=os m*s destacables del comercio mundial durante las dos %ltimas

d'cadas es la =anancia de cuota de mercado de los paBses de renta media en las

exportaciones mundiales. 7in embar=o, esta tendencia esconde =randes

di/erencias entre paBses. !ientras 8ue paBses como C>ina >an conse=uido

multiplicar por die< sus exportaciones, otros paBses como el nuestro apenas >an

aumentado el valor de sus exportaciones.

$er%, es un paBs rico en cuanto potencial minero - a=rario, es decir si se lo=rara 8ue

nuestra produccin se especiali


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: M'&$+ 4%5$+

:1 E6+&4'$#+!%

7e=%n El !inisterio de EconomBa - inanace explBcita la

meta de in/lacin para los si=uientes dos aFos. Este aFo, decidi cambiar de .(

a con un ran=o de 1 punto porcentual >acia arriba - >acia aba9o.

6


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:: L##"% "%( #4%3' -'!$'+

$ara el "anco Central de ;eserva, son los pasivos /inancieros u obli=aciones

monetarias de las instituciones /inancieras con el sector privado de la economBa.

La li8uide< puede estar constituida en moneda nacional o moneda extran9era. Lali8uide< en moneda nacional se divide en:

Dinero: corresponde a la suma del circulante - los depsitos a la vista

mantenidos por el sector privado.

Cuasidinero: constituido por los depsitos de a>orro, depsitos a plaacer dic>a trans/ormacin. 7e entiende por

li8uide< tambi'n la disponibilidad inmediata de dinero de un banco, - mide la

capacidad de una institucin /inanciera del exterior para >acer /rente a sus

obli=aciones de corto pla


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insolvencia e ili8uideerramienta para moderar las variaciones del tipo de cambio,

evitando asB la volatilidad. El "anco Central comprar* o vender* los dlares

acumulados en sus reservas para incidir en el tipo de cambio en el corto plat.

A partir de la emisin primaria, el resto de las instituciones /inancieras crean el

resto de la li8uide< en moneda nacional, a trav's de la expansin secundaria del

dinero. Tambi'n se le denomina base monetaria o dinero de alto poder.

8


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E6%$#*#$'$#5! "%( 3+"%(+

6peracionali


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Exportaciones Li8uide< del 7istema "ancario ;eservas #nternacionales etas Emisin $rimaria Tipo de Cambio

#n/lacin #mportaciones de bienes de capital

> R%(4'"+ "% (' %4#3'$#5! ?EVIES@

EXPO=α 0+α

1 INFLA+α

2 LIQUI +α

3 RIN + μ

LIQUI =α 4+α

5 RIN +α

6TC +α

7 EP+ μ

RIN =α 8+α 9 LIQUI +α 10 TC +α 11 IMBICAMP+ μ

K 1− K ≥ M −1

4−1>2−1

4−2>1−1

4−2>1−1

[1 −α

3 0

0 1 0

0 −α 9

1]B 3 X 3[ EXPO

RIN

LIQUI ]Y 3 X 1+[α 1 α 2 0

0 α 5

α 6

0 0 α 10

0 0

α 7

0

0 α 1 1

]r 3 x 5[

INFLA LIQUI

TC

IMBICAMP

EP ] X 5 x 1=[ μ1

μ2

μ3

]U 3 X 1

BY +rX = μ

Y =π X +V

10

Sobre Identicada !c2"!c3#


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π =−B−1

. r

CONDICIÓN DE AN!O

E"PO

INF#A

#I$%I

IN &C

I'(ICA'P

EP

) " " " " * * *+ * * " " " * "

, * * " " " " *

EC 1=[00 X X 00 X X ]r ec 1 ≠0

E"PO

INF#A

#I$%I

IN &C

I'(ICA'P

EP

) " " " " * * *+ * * " " " * ", * * " " " " *

EC 2=[ X X 0 0 X X 0 0]r ec 2 ≠ 0

E"P

O

INF#

A

#I$

%I

IN &

C

I'(ICA

'P

EP

11


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) " " " " * * *+ * * " " " * ", * * " " " " *

EC 3=[ X X 0 0 X X X 0]r ec 3 ≠ 0

$a% ec&acione% %e enc&entran identicada%. →MCO

Tabla : Estimacin del 7istema de Ecuaciones

7-stem: ECA1Estimation !et>od: Least 78uaresDate: 2&21( Time: :&(7ample: 1@ 1&#ncluded observations: &4Total s-stem 0balanced3 observations 1

Coe//icient 7td. Error tJ7tatistic $rob.

C013 &.&( &).((& 11.@1 .C03 J1.14)4 .(@)& J.4()&@ .4@(C0&3 J.((@ .141 J.&(11 .&)C043 1. .14 11.) .C0(3 1@&).@ &&)&.@ .(44@& .(@)

C03 .&)141 1.4&1 1.)@4)1 .1C0)3 J1(.(4 (.1)@& J.@@)11 .4@C0@3 )).@& (.14 &.@@14@ .C03 J(.(4 )1.)1@& J&.(&4 .C013 J.4)@ .&4) J.1(&4 .@)(C0113 J.&1@) .1@1 J.1(11) .@@C013 4.)@@@4 .1&(( &4.&1(1 .

Determinant residual covariance .&(EK(

E8uation: E$6MC013KC03N#LAKC0&3NL#+#KC043N;#6bservations: &4

;Js8uared .@44) !ean dependent var ((1. Ad9usted ;Js8uared .@ 7.D. dependent var &&4.&@7.E. o/ re=ression 141&.4 7um s8uared resid (.EKDurbinJOatson stat .14

E8uation: L#+# M C0(3KC03N;#KC0)3NTCKC0@3NE$6bservations: &4;Js8uared .@114) !ean dependent var 11@(&.( Ad9usted ;Js8uared .41 7.D. dependent var 41(.)7.E. o/ re=ression 14&)).) 7um s8uared resid .14EK11DurbinJOatson stat 1.((()(

E8uation: ;#MC03KC013NL#+#KC0113NTCKC013N#!"#CA$

6bservations: &4;Js8uared .)@@ !ean dependent var 1&4)4. Ad9usted ;Js8uared .)&1) 7.D. dependent var [email protected]

12


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7.E. o/ re=ression 4.)4 7um s8uared resid .()EK@DurbinJOatson stat 1.)41

uente:www.bcrp.gob.peElaboracin: $ropia

Gr*/ico 1: Autocorrelacin

Elaboracin: $ropia

#'portacione%

Tabla &: Autocorrelacin

Dependent 5ariable: E$6!et>od: Least 78uaresDate: 2&21( Time: :&@

7ample: 1@ 1&#ncluded observations: &4

13

()34

*)3


14/20

E$6MC013KC03N#LAKC0&3NL#+#KC043N;#


C013 &.&( &).((& 11.@1 .C03 J1.14)4 .(@)& J.4()&@ .()

C0&3 J.((@ .141 J.&(11 .(C043 1. .14 11.) .

;Js8uared .@44) !ean dependent var ((1. Ad9usted ;Js8uared .@ 7.D. dependent var &&4.&@7.E. o/ re=ression 141&.4 APaiPe in/o criterion .17um s8uared resid (.EK 7c>?ar< criterion .&)Lo= liPeli>ood J&)1.& HannanJ+uinn criter. .114&Jstatistic 4).141 DurbinJOatson stat .14$rob0Jstatistic3 .


Corrección de auto correlación

Tabla 4: Correccin de Autocorrelacin

Dependent 5ariable: E$6!et>od: Least 78uaresDate: 2&21( Time: 1:@7ample 0ad9usted3: 1@1 1&#ncluded observations: && a/ter ad9ustmentsConver=ence ac>ieved a/ter 1& iterations

5ariable Coe//icient 7td. Error tJ7tatistic $rob.

C J@4.&) @4)4.&@ J.&44( .)&&#LA .&& .(& .(@ .((4L#+# J.&41 .1@ J1.( .11;# .4@4 .&@4(1 1.4)@ .&

A;013 1.1 .11@ &(.(( .

;Js8uared .@ !ean dependent var ()&)4. Ad9usted ;Js8uared .@)() 7.D. dependent var &4@).447.E. o/ re=ression &.& APaiPe in/o criterion 1.&(17um s8uared resid &.(EK@ 7c>?ar< criterion 1.(@(

Lo= liPeli>ood J&14.41 HannanJ+uinn criter. 1.4&(4(Jstatistic 41.1&@@ DurbinJOatson stat 1.4))$rob0Jstatistic3 .

#nverted A; ;oots 1.&Estimated A; process is nonstationar-


$i,&ide% del Si%te-a ancario

Tabla (: Li8uide< del 7istema "ancario

14


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Dependent 5ariable: L#+#!et>od: Least 78uaresDate: 2&21( Time: 1:17ample: 1@ 1&#ncluded observations: &4

L#+# M C0(3KC03N;#KC0)3NTCKC0@3NE$


C0(3 1@&).@ &&)&.@ .(44@& .(@C03 .&)141 1.4&1 1.)@4)1 .)C0)3 J1(.(4 (.1)@& J.@@)11 .)1C0@3 )).@& (.14 &.@@14@ .(

;Js8uared .@114) !ean dependent var 11@(&.( Ad9usted ;Js8uared .41 7.D. dependent var 41(.)7.E. o/ re=ression 14&)).) APaiPe in/o criterion .7um s8uared resid .14EK11 7c>?ar< criterion .@@)Lo= liPeli>ood J44.)&( HannanJ+uinn criter. .)(1(&Jstatistic 1.&4 DurbinJOatson stat 1.((()($rob0Jstatistic3 .


Corrección de auto correlación

/abla 6 &tocorrelación corregida

Dependent 5ariable: L#+#

!et>od: Least 78uaresDate: 2&21( Time: 1:1&7ample: 1@ 1&#ncluded observations: &4


C 1@&).@ &&)&.@ .(44@& .(@;# .&)141 1.4&1 1.)@4)1 .)TC J1(.(4 (.1)@& J.@@)11 .)1E$ )).@& (.14 &.@@14@ .(

;Js8uared .@114) !ean dependent var 11@(&.(

Ad9usted ;Js8uared .41 7.D. dependent var 41(.)7.E. o/ re=ression 14&)).) APaiPe in/o criterion .7um s8uared resid .14EK11 7c>?ar< criterion .@@)Lo= liPeli>ood J44.)&( HannanJ+uinn criter. .)(1(&Jstatistic 1.&4 DurbinJOatson stat 1.((()($rob0Jstatistic3 .


R%%&8' I!4%&!'$#+!'(% N%4'

/abla 7 I(

15


16/20

Dependent 5ariable: ;#!et>od: Least 78uaresDate: 2&21( Time: 1:147ample: 1@ 1&#ncluded observations: &4


C J(.(4 )1.)1@& J&.(&4 .1L#+# J.4)@ .&4) J.1(&4 .@)&

TC J.&1@) .1@1 J.1(11) .@@@#!"#CA$ 4.)@@@4 .1&(( &4.&1(1 .

;Js8uared .)@ !ean dependent var 1&4)4. Ad9usted ;Js8uared .)&1) 7.D. dependent var [email protected]. o/ re=ression 4.)4 APaiPe in/o criterion [email protected] s8uared resid .()EK@ 7c>?ar< criterion 1.@Lo= liPeli>ood J&1).4)1( HannanJ+uinn criter. 1@.)1&&Jstatistic 411.)&) DurbinJOatson stat 1.)41$rob0Jstatistic3 .


No -resenta auto correlación si.nifcativa

C+!$(#+!%

7e lle= a estimar el modelo de ecuaciones simult*neas, - se ubic

autocorrelacin en el modelo, el mismo 8ue /ue descar=ando mediante el Test

Durbin Oatson.

.

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. Anexos

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18/20

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19/20

19


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10 R%*%&%!$#'

Greene, O. 013. Econometric Anal-sis 0)ma Edicin3. $rentice Hall: $earson,

Gu9arati, D., $orter, D. 013. EconometrBa 0(ta Edicin3. !'xico, D. .: !c Gra? Hill.

;udi=er D. 0 [email protected])ma Edicin3. EspaFa, D. .: !c Gra? Hill.

Tru9illo, G 013.EconometrBa con Evie?s.

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