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Curso presencial RIESGO DE CRÉDITO APLICADO:
Aplicación y uso de métodos estadísticos en el diseño de
estrategias para crecimiento y optimización de la cartera de
créditos
Módulo I. 24 horas
23, 24 Y 25 de Marzo 2017
Bogotá, Colombia
I. JUSTIFICACIÓN
Una exigencia apremiante en el sistema financiero internacional es la óptima
administración y control del riesgo de crédito de las entidades que hacen
parte del mismo. Por ello en América Latina con apoyo de las entidades de
supervisión en los diferentes países se han venido adoptando los
lineamientos de Basilea I, II y III , los cuales propenden de forma general por
la identificación, control y monitoreo de riesgos, con lo cual no solo se
promueve una sana práctica para minimizar el impacto de un potencial riesgo
sistémico sino que además se promueve la implementación de mejores
prácticas basadas en metodologías de reconocido valor técnico, que protejan
a la entidad financiera de eventuales deterioros de cartera que afecten su
desempeño y crecimiento.
A través de la reglamentación basada en estos lineamientos, se ha propiciado
el análisis, evaluación y una cultura de administración del riesgo de crédito,
lo cual se dispone como una herramienta útil en la toma de decisiones, la
generación de políticas coherentes con los objetivos estratégicos en la
organización y el diseño de estrategias que permitan el cumplimiento de los
mismos.
II. PERFIL DEL PARTICIPANTE
Funcionarios de las áreas de riesgos, crédito, cartera, auditoría y control
interno, comerciales, financieras, operaciones, directivos y en general,
funcionarios que deseen aprender o profundizar en prácticas prudenciales y
eficientes para la colocación de crédito y la gestión de cartera y en temas
relacionados con construcción y seguimiento de modelos y metodologías de
cuantificación de riesgo de crédito.
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
III. OBJETIVO GENERAL
A través de talleres aplicados con estudio de casos reales y aplicando la
metodología de “Aprender haciendo”, adquirir los conceptos claves y las
herramientas necesarias para realizar análisis objetivos que permitan hacer
un diagnóstico de la cartera, proponer y plantear soluciones, estrategias y
acciones a seguir como ajustes de políticas para lograr los objetivos
estratégicos de la entidad en colocación y calidad de cartera, implementación
de controles y mejores prácticas, metodologías y políticas. Construir
metodologías internas para la medición del riesgo de crédito con base en
modelos estadísticos.
La temática propuesta se desarrollará 30% teoría y 70% aplicada, cada
presentación teórica viene acompañada de casos de estudio reales donde el
participante podrá abordar cada problemática, analizarla, proponer e
implementar las soluciones, analizar resultados y con base en ellos plantear
diagnósticos y estrategias de gestión del riesgo de crédito.
Suministrar al participante los elementos necesarios para hacer
diagnóstico de las etapas de colocación de créditos y recuperación de
cartera, a través de métodos estadísticos y análisis de datos
(construcción de la metodología, uso e interpretación de sus
resultados).
A través de la interpretación de resultados, proponer y generar
estrategias, evaluar políticas, diseñar nuevas o proponer ajustes a las
mismas.
Establecer e identificar señales de alerta temprana, generar
indicadores para toma de decisiones, interpretación de resultados y
definición de planes de acción.
Identificar errores frecuentes en la administración de riesgo de crédito
V. CERTIFICACIÓN
UDERIESGOS otorgará certificación de participación al curso con un
equivalente de 24 horas a quienes hayan cumplido los siguientes requisitos:
1. Participación satisfactoria en el desarrollo del curso
2. Asistencia y puntualidad por lo menos al 80% de las horas programadas
VI. PROGRAMA
1. INTRODUCCIÓN AL RIESGO DE CRÉDITO Y CONTEXTO
a. Contexto del riesgo de crédito
b. Etapas de la administración de riesgo de crédito
c. Definición de insumos para el análisis de crédito
d. Elementos mínimos con los que debe contar un Sistema de Administración de
Riesgo de Crédito
e. Definiciones: Pérdida Esperada (PE), Probabilidad de Incumplimiento (PI), Tasa
de Recuperación (R), Pérdida dado Incumplimiento (PDI), Exposición (E),
Default.
f. Ciclo económico y su impacto en el ciclo del crédito y de la cartera
g. Influencia del análisis sectorial
2. COMITÉ DE BASILEA (I, II III)
3. EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN
4. ESQUEMA GENERAL PARA ADMINISTRAR EL RIESGO DE CRÉDITO
5. ANALISIS DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA APLICADA A LA GESTIÓN DEL
RIESGO DE CRÉDITO, TALLER APLICADO
a. Medidas de tendencia central
b. Dispersión
c. Construcción de gráficos, uso e interpretación
6. ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN POR PERCENTILES APLICADO A LA GESTIÓN DEL
RIESGO DE CRÉDITO, TALLER APLICADO USO E INTERPRETACIÓN
7. MEDIDAS DE DISPERSIÓN, APLICADO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO,
TALLER APLICADO , USO E INTERPRETACIÓN
8. MODELOS EXPERTOS, CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN
VII. CAPACITADOR
V. PROGRAMA
9. ANÁLISIS INFERENCIAL APLICADO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO,
TALLER APLICADO USO E INTERPRETACIÓN
a. Creación, evaluación y validación de políticas
b. Pruebas de hipótesis para análisis del riesgo de crédito
c. Aplicación de pruebas de hipótesis en la segmentación, diseño de estrategias y
seguimiento de resultados, entre otros.
SANDRA LILIANA MATEUS SUÁREZ
Master en Banca y Finanzas del Instituto de Estudios Bursátiles, adscrito a la
Universidad Complutense de Madrid, Posgrado de especialización en
Estadística de la Universidad Nacional de Colombia y Economista de la misma
Universidad.
Experiencia de más de quince años en el diseño de metodologías para la
identificación de riesgos, construcción de modelos y metodologías
econométricas y expertos para su cuantificación, monitoreo y diseño de
estrategias de mitigación.
Ha liderado y acompañado equipos en la implementación de los sistemas de
administración de Riesgo operacional, crédito, mercado y liquidez en diversos
tipos de negocios y entidades en Colombia como el ICETEX, en entidades
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y en entidades del
sector solidario.
Catedrática desde hace más de diez años en posgrados de Universidades en
Colombia y en escuelas de educación ejecutiva y continuada en varios países
en América Latina.
VIII. INVERSIÓN
Nota: Se realizará el curso con una cantidad mínima de participantes. En caso
de no contar con la cantidad mínima, los recursos serán reembolsados.
Valor Inversión: $ 1.500.000 + IVA
Inscritos en la semana del 6 al 12 de febrero tendrán un descuento del 20 % * Grupos mayores a 3 personas de la misma entidad tendrán un descuento del 10 % *
* Descuentos no acumulables
Contáctenos
Teléfonos:
320 336 2119
310 562 7267
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