scoring una herramienta para evaluación de microcrédito
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Gustavo Vásconez Espinosa
Consultor
DGRV - Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V.
Confederación Alemana de Cooperativas
Asunción, Abril 2012
Scoring, una herramienta para evaluación de crédito
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MODELOS DE EVALUACION
SCORING Individuos Auto empleados PYMES Microempresas
1. Información homogénea2. Reducir costos3. Atención a mercado masivo4. Rapidez de decisión
RATING Grandes Empresas Prestatarios Especiales
1. Información y análisis heterogénea2. Análisis experto3. Riesgo elevado4. Rapidez no indispensable5. Homogeneizar criterios de análisis
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QUE ES SCORING?
Toda técnica que se use para predecir riesgos futuros, a
partir de las características actuales, utilizando el
conocimiento de relaciones entre riesgo y características
históricas es scoring
Los principales enfoques son:
Estadístico
Experto
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BENEFICIOS DE SCORING
SCORING
SERVICIO
CONTROL
MORA
COSTOS
SERVICIO
• Rapidez de respuesta
• Objetividad
• Despersonalización de la negación
• Normalización de criterios de riesgo
CONTROL
• Proceso Controlado
• Normas cuantitativas
• Registro de la información
COSTOS
• Reducción de Costos de:
• Análisis
• Tramitación
• Recuperación
MORA
• Normalización de Riesgos
• Fiabilidad
• Reducción de la Mora
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APLICACIONES DEL SCORING
Modelos de Calificación de Crédito
Modelos de Cobranza de Crédito
Modelos de Simulación de Nuevos Productos
Modelos de Pre- calificación de Crédito
Modelos de Deserción
Modelos de Pre- calificación de candidatos
Determinación de tasa vs. riesgo
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Como funcionan los modelos?
Futuro es igual al pasado
Fórmula matemáticas Estadística Expertos
• Información histórica
• Riesgo está atado a características medibles
• No sustituye a oficiales de crédito
• Se procesa créditos “buenos”: Hay características NO predecibles. Hay riesgos no relacionados con las características
medidas
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EL PROCESO DE DESARROLLO
Análisis de las variables que influyen
Definición de “buenos” y “malos”
Determinación de una muestra
Desarrollo del modelo
Determinación de puntos de corte
Fijación de parámetros de aplicación: montos máximos
Validación del modelo
Seguimiento y ajuste
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DESARROLLO MODELO
IMPLEMENTACION Y PRUEBA
APLICACION
SEGUIMIENTO RESULTADOS
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Ventajas vs. Desventajas
VENTAJAS
Mejora eficiencia de la evaluación de créditoAdministra riesgo “Aceptable”Criterio UnificadoControla Calidad de carteraLibera tiempo de oficiales para análisis y cobranzaProcesamiento no requiere expertos
DESVENTAJAS
Requiere un “administrador” del sistemaRevisión permanenteDebe rediseñarse si cambian las condiciones macroeconómicasNo es universalSe mezclan algunos malos y buenos
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EL SCORING:
No sustituye al oficial de
crédito.
No elimina requerimiento
de proceso de cobranza.
No reemplaza al buen
criterio ni la experiencia.
No hace bueno un mal
crédito
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SELECCIÓN DE LA MUESTRA
Definir buenos y malos: Morosidad mas de 5 veces o más
de 90 días
Eliminar: empleados, directivos, relacionados, fraudes, sin
información suficiente.
Generar una muestra representativa de nuestro mercado
objetivo.
Seleccionados al azar
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DETERMINACION DE VARIABLES
Deben cubrir las 5 C´s de crédito
Deben ser estadísticamente representativas
Relativamente fáciles de obtener
No influenciadas por políticas de la institución
Ser legales
Fácilmente interpretadas
Fáciles de manejar
Poco afectadas por condiciones externas
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Determinación de Punto de Corte
Aprobar
Negar
Malos Buenos
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IMPLEMENTACION
Apoyo gerencial
Redefinición de procesos
Normas de Auditoría y control a la aplicación
Capacitación
Modificación de manuales de crédito:
Aplicación de Modelo
Aprobación para excepciones
Proceso de seguimiento: SIG
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FACTORES DE EXITO
Profesionales a cargo del desarrollo
Equipo involucrado empoderado
Sistemas de reporte adecuados y oportunos
Apoyo de alta dirección
Políticas y procedimientos desarrollados y comunicados
Seguimiento a resultados
Activa gestión de Cobranza
Proceso formal de validación y ajuste (conocido por gerencia)
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DEFINICIONES CLAVE
PARA QUÉ? Objetivo
PARA QUIÉN? Mercado objetivo, perfil de usuario, características del mercado.
DÓNDE SE APLICARÁ? Centralizado, en todas las sucursales, etc.
COMO? Resultados esperados, mecanismos de aplicación, tecnología,
controles, etc.
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MODELO SCORING EXPERTO
REQUISITO: EXPERTOS
DETERMINACION PESO 5 C´s
DEFINICION VARIABLES PARA CUANTIFICAR CADA UNA
PESOS RELATIVOS DE CADA VARIABLE
EVALUACION CON MUESTRA
DETERMINACION DE PUNTO DE CORTE
APLICACIÓN PILOTO
LANZAMIENTO Y SEGUIMIENTO
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PUNTO DE CORTE
Definir curva de “buenos”
Definir curva de “malos”
Identificar su superposición
Marcar puntos de corte para:
Aprobación
Negación
Revisión
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IMPLEMENTACIÓN
1. Incorporar requerimientos de
información del modelo en
solicitudes de crédito
2. Ajustar manual para aprobación
automática
3. Determinar y aplicar máximo monto
de aprobación automático
4. Capacitar al personal involucrado
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IMPLEMENTACION ...
5. Aplicación Modelo en plan piloto controlado
6. Aplicar a TODAS las solicitudes de crédito y comparar contra
calificación manual
7. Realizar control estricto de proceso de cobranza y
recuperación
8. Codificar producto para identificar resultados de manera
independiente
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IMPLEMENTACION...
9. Hacer seguimiento durante 90 días
10. Lanzamiento general a todas las oficinas
11. Seguimiento mensual a resultados
12. Realizar ajustes a modelo conforme lo requiera
según resultados de seguimiento.
gfvasconez@gmail.com
Confederación Alemana de CooperativasCon apoyo de:
!MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION
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