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© Grupo Caja Rural 2003. Todos los derechos reservados
Grupo Caja Rural
Proyecto de Gestión Global del Riesgo de Crédito
23 abril 2003
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Grupo Caja Rural
1. INTRODUCCIÓN
2. ALCANCE DEL PROYECTO
3. ALTERNATIVAS DE INTEGRACIÓN
4. ALTERNATIVA SEGUIDA
5. IMPLICACIONES DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA
METODOLOGÍA COMÚN
INFORMACIÓN COMÚN
APLICACIÓN INFORMÁTICA COMÚN
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Grupo Caja RuralIntroducción
El Grupo Caja Rural ocupa un importante lugar dentro de los grupos bancarios que operan en España:
– Setenta y siete Cajas Rurales
– Más de 3.700 Sucursales.
– Más de 13.000 empleados
– Más de 35.000 millones de euros de Activos
– Más de 2.500 millones de euros en Fondos Propios
– Más de 24.000 millones de euros en Inversión crediticia.
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Grupo Caja RuralIntroducción
Prioridad estratégica del Grupo Caja Rural:
– reconocimiento de la imagen de Grupo,
– un robustecimiento de las sinergias potenciales de dicha agrupación.
Considerando este contexto estratégico, el Proyecto Basilea II pretende:
– La implantación de los Sistemas de Gestión Global del Riesgo toma como punto de partida esta estrategia y homogeneiza en gran medida la función de Riesgo de Crédito a través de una función centralizada y conjunta para todos las Cajas.
– El proyecto Basilea II nace con la intención de alcanzar una Gestión integrada del Riesgo mediante la efectiva incorporación de los modelos de calificación a los sistemas transaccionales, de forma homogénea para todas las Cajas, y gestionando de forma global la información.
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Grupo Caja RuralAlcance del Proyecto
Los principales hitos de este proyecto son los siguientes:
Desarrollo y calibración de los modelos de rating:
– Entidades Financieras: Calificará a las contrapartes que pertenezcan a este segmento en función de su capacidad de hacer frente al pago de sus obligaciones.
– Grandes Empresas: Calificará las contrapartes que pertenezcan a este segmento. Además se definen áreas de solapamiento con el modelo de Pymes para poder valorar la idoneidad de uno y otro para cada tamaño de empresas y definir los límites definitivos entre un segmento y otro.
– Pequeñas y Medianas Empresas. Calificará este segmento de empresas en función de la experiencia interna de impagos de este colectivo.
Desarrollo y calibración de los modelos de scoring
– Microempresas: Calificará las operaciones que pretendan realizar este tipo de clientes, y será integrado en la contratación on-line de productos.
– Particulares: Calificará las operaciones que pretendan realizar este segmento de clientes y también será integrado en la contratación on-line de productos.
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Grupo Caja RuralAlcance del Proyecto
Desarrollo de los modelos de Pricing:
– Propondrá un sistema de asignación de precios en función de la rentabilidad ajustada al riesgo de cada operación. Atendiendo a los requerimientos del proceso de admisión, el pricing será on-line en la red comercial para el segmento de particulares.
– Estará integrado en las plataformas de contratación.
– Facilitará los informes para observar desviaciones entre los precios propuestos y los efectivamente contratados
Desarrollo de los modelos de Rentabilidad ajustada al riesgo: RAROC de Gestión y de Medición
– Será capaz de fijar escenarios comunes para todo el grupo en los que se podrán determinar la rentabilidad mínima exigida a una operación nueva.
– Será capaz de ofrecer informes de gestión agregados por Oficinas, por Cajas, o todo el Grupo Caja Rural.
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Grupo Caja RuralAlcance del Proyecto
La ejecución de este proyecto supone indudablemente ventajas competitivas, pero al mismo tiempo implica unos grandes desafíos para Grupo Caja Rural:
– Organizativos: Afecta a múltiples áreas que deberán actuar coordinadas
– De redefinición de procesos: Deberán ser integrados en los procesos de admisión.
– De construcción y seguimiento de modelos y de formación al personal para su utilización efectiva.
– Tecnológicos, en cuanto a necesidades de datos y motores de cálculo.
– Y, sobre todo, de necesidad de un cambio cultural.
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Grupo Caja RuralAlcance del Proyecto
Los beneficios son significativos:
– Adopción de un enfoque de gestión integral del riesgo.
– Orientación a la mejora continua de la organización.
– Medición del desempeño en función de modelos RAROC que permiten asignar el capital económico de la entidad de forma eficiente y realizar un pricing ajustado al riesgo de cada operación / cliente.
– Y, además, puede existir como incentivo adicional la posibilidad de un menor consumo de capital regulatorio.
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METODOLOGÍA COMÚN
INFORMACIÓN COMÚN
APLICACIÓN INFORMÁTICA COMÚN
Grupo Caja RuralPosibles Esquemas de Integración.
Sentadas las bases del alcance del proyecto, la decisión sobre las diferentes vías de integración de las Cajas será un aspecto clave.
La máxima integración en un entorno como Grupo Caja Rural dependerá de cómo se compartan los distintos factores:
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Grupo Caja RuralPosibles Esquemas de Integración.
La combinación de los tres factores plantea las siguientes posibilidades:
La alternativa escogida por Grupo Caja Rural (marcada en verde) es la más ambiciosa de todas. Supone la integración total de todas las Cajas Rurales en los tres ámbitos: metodología, información y sistema informático.
METODOLOGÍACOMÚN
INFORMACIÓNCOMPARTIDATOTALMENTE
INFORMACIÓNCOMPARTIDA
PARCIALMENTE
INFORMACIÓN NOCOMPARTIDA
APLICACIÓNINFORMÁTICACOMPARTIDA
APLICACIÓNINFORMÁTICA
PROPIA
SIN APLICACIÓNINFORMÁTICA
INTEGRACIÓNPARCIAL
INTEGRACIÓNTOTAL
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Grupo Caja RuralImplicaciones de la alternativa elegida: Metodología Común
Se ha diseñado una metodología común para todas las Cajas, que supone, entre otros aspectos:
– la creación de una forma común de abordar la obtención de la información.
– la segmentación y modelización de las carteras con criterios únicos.
– la creación de grupos homogéneos de contrapartes, independientemente de a qué Caja u Oficina pertenezcan.
– la gestión de las bases de datos de un modo unitario mediante sociedades participadas por todos las Cajas (Rural Servicios Informáticos y Banco Cooperativo).
– la homogeneización de determinados conceptos utilizados:
Concepto de cliente.
Concepto de contraparte / operación mala.
Catálogo de productos y operaciones.
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Grupo Caja RuralImplicaciones de la alternativa elegida: Metodología Común
– la posibilidad de abordar, de forma común por parte de las Cajas:
La creación de motores de cálculo de LGD y EAD a partir de información y metodologías comunes.
Estimación de los efectos de otros factores mitigantes de riesgo como el estudio de las correlaciones de los incumplimientos entre contrapartes y carteras.
– la asunción de compromisos comunes a corto, medio y largo plazo relacionados con la efectiva integración de las Cajas:
Almacenamiento de datos.
Uso de las aplicaciones.
Transparencia de la información
.
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Grupo Caja RuralImplicaciones de la alternativa elegida: Información común
Los procesos de extracción, necesarios para modelizar las contrapartes se han unificado mediante la creación de un pool de datos a partir de la unión de la información de todas las Cajas. Esto ha permitido:
– Reducir los costes de la búsqueda y extracción del dato.
– Aumentar considerablemente la calidad de la información.
– Centralizar en la sociedad participada RSI los procesos de búsqueda, extracción, almacenamiento, depuración y control de la información.
Centralizar la explotación del dato ha supuesto mejoras considerables en la calidad de los modelos de calificación construidos:
– Ha aumentado considerablemente la muestra de estudio:
Permitiendo obtener muestras estadísticamente más robustas.
Aumentando el poder de acierto de los modelos.
Incremento de la calidad del producto final.
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Grupo Caja RuralImplicaciones de la alternativa elegida: Información común
– Además, la creación de este pool de datos puede servir de base para la calibración de los modelos y obtención de las probabilidades de incumplimiento, conforme al Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea, porque los sistemas y criterios de calificación interna de las Cajas integrantes del Grupo Caja Rural son los mismos.
La utilización de este pool de datos se ha realizado con las debidas observaciones legales y sin vulnerar las leyes de protección de datos.
Adicionalmente, se han obtenido sinergias con el Área de Mercado de Capitales del Grupo Caja Rural:
– Las fuentes de información necesarias para la modelización de la cartera y la estimación de probabilidades de incumplimiento serán aprovechadas en los procesos de titulización de carteras que realice el Grupo Caja Rural.
– De esta forma, la evaluación de las carteras mediante sistemas internos guardará coherencia con la medición y publicación de la calidad crediticia de las carteras titulizadas.
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Grupo Caja Rural Implicaciones de la alternativa elegida: Aplicación Informática Común
Al utilizar información común, la aplicación informática que se sirve de ella tiene las siguientes características:
Aplicación única para todas las Cajas.
Administración única de la aplicación.
Resultados iguales para escenarios iguales.
Posibilidad de parametrización individualizada de los escenarios por parte de cada Caja.
Al mismo tiempo, bajo dichas condiciones, la seguridad y la política del control de accesos y privilegios de las aplicaciones tienen que ser factores muy presentes en el producto final.
– Cada Caja tendrá acceso exclusivamente a los particulares que sean parte de su cartera.
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Grupo Caja RuralImplicaciones de la alternativa elegida: Aplicación Informática Común
Dadas las condiciones anteriores, el desarrollo de una aplicación informática común y su absoluta integración en los sistemas transaccionales del Grupo ha supuesto:
Integración de las aplicaciones en el circuito de admisión:
reingeniería del proceso actual.
mejoras de los transaccionales.
Integración del pool de información en una base de datos única que:
mantiene los datos de riesgos de forma integrada y única para todo el Grupo.
Asegura la reproducibilidad de la información utilizada
Integración de los informes de gestión de riesgos en la intranet del Grupo, de forma que todas la Cajas dispongan de una base homogénea para el análisis y toma de decisiones.
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Grupo Caja RuralImplicaciones de la alternativa elegida: Aplicación Informática Común
Rating
Integración en los Transaccionales
Integración, almacenamiento y estructuración de datos
Información de Gestión
Scoring Raroc PricingAnálisis
rentabilidadInterrelación entre sistemas
Otrasaplicaciones
BBDD RIESGOS
Análisis y tratamiento de la información
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Grupo Caja RuralImplicaciones de la alternativa elegida: Aplicación Informática Común
La implantación de los modelos se realiza de forma única para el Grupo de Cajas Rurales y supone una triple integración:
A continuación se exponen las implicaciones de esta triple integración:
Integración Sistemas Transaccionales
Integración Información Riesgos
Integración Informes de Riesgos
RIESGOS
Reingeniería de Procesos
Creación BBDD Común
Integración en la Intranet
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Grupo Caja RuralImplicaciones de la alternativa elegida: Aplicación Informática Común
Tramitación:•Simuladores de Scoring y Pricing
previos al Alta del cliente
Análisis:•Puntuación de Scoring
•Rentabilidad ajustada Riesgo
Formalización:•Almacenamiento del Scoring y Pricing
asociado a la Operación
Integración Sistemas Transaccionales
Modificación Circuito de Información Integración homogénea para todas las Cajas del
Grupo y administración única del sistema.
Integración de los Modelos en los Sistemas Transaccionales, creando obligatoriedad de utilizar los modelos.
Modificación del circuito de admisión para integrarlo en las tres bases del mismo: Tramitación, Análisis y Formalización.
Realización de mejoras en la captura de información:
Recuperabilidad de los datos ya almacenados del cliente y la operación.
Eliminación de la doble imputación de datos requeridos en el operacional y los modelos de admisión
Asociación unívoca entre la operación y scoring y pricing.
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Grupo Caja RuralImplicaciones de la alternativa elegida: Aplicación Informática Común
Modelos:•Integración de la información
necesaria para las aplicaciones de Scoring, Rating, Raroc y Pricing.
Integración Información Riesgos
DDBB COMUN DE RIESGOS
Creación de una Base de Datos única para toda la información de riesgos de todas las Cajas del Grupo:
Información necesaria para los modelos.
Información de Riesgos relativa a los clientes de la cartera y sus operaciones.
Información necesaria para cumplir los requerimientos que exige Basilea.
Información necesaria de otros sistemas del Grupo (coherencia del modelo RAROC con el sistema de Rentabilidad).
Clientes y Operaciones•Integración de la información de
riesgos de clientes y sus operaciones
Requisitos Basilea:•Almacenamiento de la información
exigida por Basilea
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Grupo Caja RuralImplicaciones de la alternativa elegida: Aplicación Informática Común
SCORING•Solicitudes Aprobadas/Denegadas•Estadísticas por Puntuaciones
Integración Informes Gestión
INTRANET Integración en la intranet de los informes de gestión de riesgos.
Generación de Informes: tomar los datos provenientes de los Sistemas de Concesión y Seguimiento y generar la información relevante que se debe utilizar en el proceso de toma de decisiones
Agregación de la Información:
Ejes: analizando la información de un cliente /operación de forma individual o el total de la cartera
Niveles: permitiendo a los responsables de cada Nivel, contar con información detallada sobre su cartera
Posibilidad de parametrización de ciertos datos de gestión de forma específica para cada Caja
RAROC•Informes individuales por operación•Agregados de cartera•Capital Económico/Regulatorio
RATING•Informes individuales por Cliente•Estadísticas por Niveles de Rating•Estadísticas por Sectores