webinar oscar cagigas: de las ondas de elliott a los sistemas de trading: 11 años de evolución...
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WEBINAR ONDA4
9 JULIO. Oscar G. Cagigas
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TEMARIO
◦Qué es Onda4 – Historia y evolución◦Las Ondas de Elliott – Situación del mercado◦El análisis Técnico, el chartismo, y las
técnicas visuales ◦La Gestión de Capital◦Los Sistemas de Trading◦Nuestros sistemas de Trading◦El Servicio actual y perspectivas de futuro
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QUÉ ES Onda4?
Fundado en 2002 enfocado inicialmente en las Ondas de Elliott. Complementado con análisis técnico y chartismo
Aparece la GdC como imprescindible para limitar el riesgo y mejorar los resultados de la operativa.
◦ Problema: Cómo aplicar GdC a unos resultados arbitrarios? Qué garantías hay que podamos repetir esas operaciones?
◦ Solución: Aparecen los SISTEMAS DE TRADING Operaciones regladas y repetibles!!!
Actualidad: Cartera de Sistemas con GdC
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QUÉ ES Onda4? 11 años de investigación continua sobre métodos y
estrategias en finanzas. Libros:
Teoría y Práctica Moderna de las Ondas de Elliott Trading con Gestión de Capital Trading con sistemas Automáticos Estrategias y Gestión de Capital con Acciones
Artículos en S&C: El porcentaje de aciertos de un sistema El ratio MEGAN Estrategia de 4 niveles de riesgo Operar la curva de capital (julio 2013)
Software: SIZER Ahora es gratuito (instrucciones de desbloqueo al final)
Manuales, informes….
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Las ondas de Elliott Es un catálogo de patrones de ondas Las ondas impulsivas tienen 5 segmentos y las correctivas 3
o combinaciones de treses aquí es donde se complica todo Es fractal (se repite a distintas escalas)
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Las ondas de Elliott
Ninguna técnica da más perspectivas de futuro
Hay que adaptar los recuentos según evoluciona el mercado
Algunas reglas para ayudar en los recuentos son:
Solapamientos: Ondas correctivas (exc. diagonal inicio y pauta terminal)
Ondas fuertes no solapadas: Ondas terceras Proyección del 100% distingue impulsos y correcciones Retroceso 62% es un punto de no-retorno Extensión del 162% de Fischer anticipa giros
Más detalles en: libros TPMOE y EGCA
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Las ondas de Elliott
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ANÁLISIS TÉCNICO◦ Soporte/Resistencia
+Simple y efectivo -Qué referencias tomar (ambiguo y subjetivo).
◦ Tendencia +Aplicación Universal -Cuando la tendencia se gira hay pérdidas
◦ Sobrecompra/Sobreventa +Localizan extremos con precisión -Solo funcionan en mercados laterales
◦ Divergencias +Es un indicador adelantado -Una divergencia se convierte en otra mayor
◦ Demasiados osciladores. Demasiado subjetivo. Funciona muy bien en retrospectiva
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Análisis Técnico, un ejemplo
Superada la resistencia
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CHARTISMO
+Sencillo -Hay que ir redibujando las líneas según
avanza el precio -Ya no tiene poder predictivo. Funciona
mejor al revés (cuando las figuras rompen por el lado contrario) actuar ante lo inesperado!
Demasiado subjetivo Cómo vamos a aplicar Gestión de
Capital si no podemos repetir los resultados?
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Chartismo, un ejemplo
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GESTIÓN DE CAPITAL◦ Calcula el tamaño de la posición para la próxima
operación◦ Multiplica los beneficios de un buen sistema pero
no puede convertir un sistema malo en bueno ◦ Hay dos escuelas de GdC:
Determinista (f óptima de Vince) Estadística (Montecarlo)
◦ Es un tema complejo que requiere conocimientos de estadística y matemáticas
◦ DETERMINA LOS RESULTADOS DE UN SISTEMA DE TRADING
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SISTEMAS DE TRADING
◦ Una aproximación cuantitativa y mecánica al trading
◦ Podemos hacer operaciones igual que las de la simulación y aplicarles gestión de capital!!!
◦ Podemos simular y saber si nuestra estrategia funciona en datos históricos
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LOS RATIOS
PROFIT FACTOR GANANCIA PROMEDIO POR
OPERACIÓN DRAWDOWN EN EUROS (En % no sirve de
mucho)
RF = BENEFICIO NETO / DRAWDOWN RATIO SHARPE ULCER INDEX OPERABILIDAD:
% ACIERTOS, OPERACIONES POR AÑO, etc
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QUÉ SISTEMAS FUNCIONAN?
◦ Quedan englobados en estas cinco categorías (Pruitt&Hill):
Medias móviles Canal de Donchian Open Range Breakout SP500 en intradiario Patrones de precios
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SISTEMAS DE ONDA4El conjunto de sistemas siempre ha sido
rentableNo todos rentables individualmenteLos más sencillos han ido mejor
entropía
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SISTEMAS DE ONDA4◦ SISTEMA DEL SP500
SWING TRADING. ALTO PORCENTAJE DE ACIERTOS LLEVA UN AÑO ESPECTACULAR: +11.000, +2650, +15.000, 0
◦ SISTEMA DEL NASDAQ100 LARGO PLAZO. OPERA POCO Y LONG ONLY. ESTE AÑO SOLO
UNA OPERACIÓN
◦ SISTEMA DE MATERIAS PRIMAS OPERA ORO, PLATA, PALADIO, TRIGO, ETC. OPERA
TENDENCIAS PERO TAMBIÉN GANA EN MERCADOS LATERALES
◦ SISTEMA PARA DIVISAS ES DE CODIGO ABIERTO Y MUY SENCILLO
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Cómo es el servicio de Onda4?
Martes: vídeo resumenMiércoles: Informe detallado (PDF)Jueves: Vídeo resumenViernes: Vídeo resumenSábado: Informe detallado (PDF)ALERTAS para seguir los sistemas
en tiempo realSuscripción con descuento en
RANKIA!
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ALERTAS DE SISTEMAS
Uno o varios sistemas genera una operación
Se envía un SMS Se envía un e-mail Se actualiza la tabla resumen
de las posiciones en la zona de clientes
FUNCIONAMIENTO
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MÁS INFORMACIÓN
Desbloquear SIZER: (PF, pág14) http://www.onda4.com/files/PF.pdf
Susc10% DESCUENTO CON RANKIA:
http://www.rankia.com/promociones/portada
Los sistemas de Onda4 http://www.onda4.com/files/SISMA13.pdf
Alertas de sistemas (10% desc RANKIA)
http://www.rankia.com/promociones/curso-bolsa-online/alertas-sistemas-onda4
Mi blog:http://www.rankia.com/usuarios/oscar-cagigas