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SEMINARIO SOBRE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS FINANCIEROS Caracas, 30 de junio, 2005

Seminario

Evaluación de la Gestión Integral de Riesgos Financieros

Caracas, 30 de junio, 2005

Foro XXI

7. Revisión de la Unidad de Riesgos

Gonzalo Ruiz Mier y LeónVicepresidente

Instituto del Riesgo Financiero

Horwath Venezuela

( © 2005-Derechos reservados – IRF ) [email protected]


Sesión 7Revisión de la gestión integral de riesgos

VII.1. Unidad de gestión integral de riesgos.VII.2. Visión de la gestión integral de riesgos para la gerencia.VII.3. Cuestionario de revisión de la gestión integral de riesgos



Controla los riesgos generados por lasUnidades de Negocios

Rol de la Unidad de Riesgos

Establece la estrategia ylaspolíticas de gestión

de riesgos

Lidera implementaciónestrategia de

gestión de riesgos

JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ DE RIESGOSCOMITÉ RIESGOS COAP

UU. DE NEGOCIOS

Gestiona el riesgoestructural del balance general

Ejecutan estrategia y garantizan cumplimiento

de políticas

Relación funcional

UAIR

CEO

VII.1. UNIDAD DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.



Sistema de Información de Riesgos

UNIDADES DE NEGOCIOS

COMITÉ ACTIVOS y PASIVOS

DIRECTIVA

COMITÉ DE RIESGOS

COMITÉ EJECUTIVO

BASE ÚNICADE DATOSAlta Dirección

OperadoresUU de

NegociosAuditores

Supervisores

USUARIOS UNIDADES DE NEGOCIOSUNIDADES DE NEGOCIOSUNIDADES DE NEGOCIOS

ALMInternal ratings

VaRsPrecios Internos

HERRAMIENTAS

VII.1. UNIDAD DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.



Legislación

Sector

Riesgo crédito

(área riesgos)

Riesgo mercado

(área riesgos)

Riesgo liquidez

(área riesgos)

Toma posiciones

(área negocios)

Estrategia riesgos

(Comité Ejecutivo)

Medidas

performance

Consolida Posiciones

Back Office

Control operativo

(áreas soporte)

Control límites

(área riesgos)

Clientes

Mercados

Posición

VaR RORAC

VaR

Dinámica de la Administración de RiesgosVII.1. UNIDAD DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.


¿Por qué Gestión de Riesgos?

Una buena gestión de los riesgos, no sólo hace al banco MÁS SEGURO...

...también genera MÁS UTILIDADESpara los accionistas.

VII.2. VISIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS



El Riesgo Financiero

Refleja la volatilidad de los ingresos futuros

y del valor presente neto del capital

cambios en las condiciones del entorno o calidad de la gestión gerencial

como resultado de

VII.2. VISIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS



Manejo individual de clientes

PresiónPresiónestratégicaestratégica

Presión Presión tácticatáctica

Otorgamiento

de préstamos

Comportamiento de clientes Recuperación

Gestión EstratégicaGestión Estratégica

Estructura de Activos y Pasivos

Excelente Organización

de Crédito

Excelente Excelente Organización Organización

de Créditode Crédito

Diferenciación de segmentos

Manejo activo del Balance

Gestión de NegociosGestión de Negocios

Manejo activo y presión gerencialVII.2. VISIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS



Muchas gracias,

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