RIESGOS DE MERCADOUniversidad Privada Antenor

Orrego

Docente: Dr. Jenry Alex Hidalgo Lama

INTEGRANTES:BARRETO CARRIÓN, JHON CHAVEZ SEGURA, MARCOMACALUPU LA CHIRA, DARWINRIVERO VIILEGAS, VICTOR HUGOVARGAS HONORES, YARIXA

CRUCIRIESGOS

CRUCIRIESGO 113 G

2 V A L O R E S P E R A D O4 I S

P 5 E TS M S II 6 R I E S G O E C O N O M I C OC R O NO C 7 R E N D I M I E N T OS A EO 8 C R E D I T O RC O II EA 9 B I O L O G I C O SL G

R I E S G O F I N A N C I E R OS S

HORIZONTALES VERTICALES

7. Ganancia o perdida total de una inversion.

9. Bacterias, virus, hongos, parasitos son riesgos…..10. Es igual a los gastos financieros fijos dividido entre la utilidad de operación.

1. Es la coordinacion de actividades para dirigir y controlar una organizaion en relacion con el riesgo.3. Variabilidad de los resultados posibles de una inversion.4. El stress, fatiga laboral, hastio, monotonia, enfermedades neuropsiquicas, y psicosomaticas son riesgos…….5. El riesgo de ……….. Se da cuando una porcion de la varianza de rentabilidad es explicada por los movimientos de mercado.

2. Promedio ponderado de los resultados multiplicado por las probabilidades de alcanzar esos resultados6. Es la perdida de ventajas competitivas debido a movimientos en los tipos de cambios

8. El riesgo de ………….. Es el riesgo de invertir en una o varias compañias, las cuales poseen calificaciones crediticas de solvencia y liquidez, propio de sus obligaciones de pagos de capital e intereses al corto y largo plazo.

CRUCIRIESGO 2

2

1 F R E C U E N C I AT

4 3 I M P A C T OR C

5 E F I C A C I A6 P

A UM T

7 E A 8

F N C CO P E R A T I V OD Z O SA A N T

S 10 M O N I T O R E O

HORIZONTALES VERTICALES

1. Repeticion frecuente de un riesgo sobre una actividad especifica.3. Repercusion directa de un riesgo en un proceo y/o sistema determinado.5. Factor de evaluacion de los procesos en que se mide el logro apropiado de los objetivos.9. La fidelidad, robo, responsabilidad civil, lucro cesante etc.) son riesgos de tipo……..

10. Se refiere al seguimiento permanente que se debe hacer, por parte de la administracion, para evaluar la efectividad del sistema de control interno.

7. Tipo de analisis que examina la interaccion entre las caracteristicas particulares de la organización y el medio ambiente en el cual se desenvuelve.8. Impacto sobre el precio que se pagaria si se presenta un riesgo determinado.

2. Factor de evaluacion de los procesos en que se mide la solidez de los principios morales de la organización.4. Es la posibilidad de perdida o merma en la ………….. De una organización de forma que afecte de forma negativa a la percepcion que el entorno social tiene sobre la misma, y que se produzca un efecto de perdida directa o indirecta en el valor de una compañia.6. Se define como los eventos que pueden desencadenar un incidente en la organización, produciendo daños materiales o perdidas inmateriales en sus activos.

ACCIÓN: Cada una de las partes en que se encuentra dividido un capital social. Título que representa los derechos de un socio sobre una parte del capital de una empresa organizada en forma de sociedad.

AMENAZA: Es el factor externo de riesgo; peligro latente asociado con un fenómeno natural o provocado por el hombre, que pueda afectar a las personas, los bienes y el ambiente en un lugar específico y en un tiempo determinado.

ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO: Una herramienta de Administración de Riesgos usada para tomar decisiones sobre aceptación de riesgos.

APALANCAMIENTO a la posibilidad de financiar determinadas compras de activos sin la necesidad de contar con el dinero de la operación en el momento presente.

BANCA: Forma genérica para referirse al sector bancario de un país.

BIENES Y SERVICIOS: son aquellas cosas tangibles e intangibles, de valor económico, que reportan beneficio a quienes las poseen y que permiten la vida individual y en comunidad. 

BONO: Es un documento o título que representa una promesa de pago y que tiene el objetivo de obtener  financiamiento por parte del emisor. Los bonos pueden ser emitidos tanto por organismos, estados,

GLOSARIO DE RIESGOS

CARTERA: Es el conjunto de las inversiones realizadas por una persona física o jurídica.

CARTERAS COLECTIVAS : Son fondos en donde se reúnen los recursos de varias personas para ser invertidos en el mercado valores u otros mercados, con el objetivo de obtener una rentabilidad que es distribuida entre las personas que participan en la cartera o fondo.

CARTERA DIVERSIFICADA: Las carteras diversificadas en gran medida reducen el riesgo y suavizan los rendimientos de las inversiones mediante la inclusión de muchos valores (como acciones, bonos, materias primas, inversiones internacionales, dinero en efectivo y bienes raíces)a través de una amplia gama de industrias. permitiendo asi una oportunidad de inversión y reducir el riesgo .

CONTROL DE RIESGOS: Proceso de toma de decisiones para tratar y/o reducir los riesgos, para implantar las medidas correctoras, exigir su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia.

CONVERTIBILIDAD DE LA MONEDA: Todos los países deben de adherirse a un sistema de comercio multilateral sin restricciones y de monedas convertibles.

CRITICIDAD: La criticidad de un riesgo se puede estimar en forma empírica por el potencial de daño para las personas o la propiedad, es decir, es una estimación de probables resultados negativos, basada en la experiencia y confiabilidad de la persona o grupo de personas que realiza la evaluación.

CRÉDITO: Es una operación financiera donde una persona física o jurídica (acreedor) presta una cantidad determinada de dinero a otra persona física o jurídica (deudor), en la cual este último se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido según las condiciones establecidas para dicho préstamo más los intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiera.

COSTO NETO: Es el precio del artículo más todos los gravámenes o impuestos que este genere.

DEFLACIÓN: baja generalizada y prolongada (como mínimo, dos semestres según el FMI)del nivel de precios de bienes y servicios. Es el fenómeno contrario al de la inflación.

DESARROLLO SOSTENIBLE: Proceso de transformaciones naturales, económico-sociales, culturales e institucionales, que tienen por objeto un aumento acumulativo y durable en la cantidad y calidad de bienes, servicios y recursos.

DIVERSIFICACIÓN : Mantener cantidades similares de muchos activos riesgosos en vez de concentrar toda la inversión en uno solo.

ESTRÉS LABORAL: Es un desequilibrio importante entre la demanda y la capacidad de respuesta del individuo bajo condiciones en las que el fracaso ante esta demanda posee importantes consecuencias. Según esta definición, se produciría estrés cuando el individuo percibe que las demandas del entorno superan a sus capacidades.

ESTABILIDAD: Es la cualidad de estable (que mantiene el equilibrio, no cambia o permanece en el mismo lugar durante mucho tiempo).

FINANCIAR: Es el acto de dotar de dinero y de crédito a una empresa, organización o individuo, es decir, conseguir recursos y medios de pago para destinarlos a la adquisición de bienes y servicios, necesarios para el desarrollo de las correspondientes actividades económicas.

FLUJO: Cantidad de disponibilidades líquidas utilizadas en una determinada actividad que salen o se ingresan en una cuenta o grupo de cuentas de un agente o agente económico.

FLUJO DE CAJA: Movimiento temporal de las cuentas de efectivo de una empresa.

FONDEO: Operación consistente en adquirir fondos para prestarlos. En el mercado externo se utilizan los términos largo y corto para indicar que el banco toma prestados fondos a plazos largo y corto.

FONDO DE INVERSIÓN: Fondo de carácter mutuo y de cartera diversificada, cuyas participaciones están distribuidas en forma proporcional a sus aportes entre varios inversionistas.

FRECUENCIA: Es la probabilidad de ocurrencia de un evento. La probabilidad es la variable más difícil de medir. La posible cantidad de veces en que un evento se puede materializar no se puede medir en términos absolutos, ni se puede aventurar una notación estadística confiable.

GESTIÓN DE RIESGOS: Intento de controlar las consecuencias de una serie de beneficios o pérdidas conocida o predecible.

IMPACTO: Repercusión directa de un riesgo en un proceso y/o sistema determinado

INDICADOR: Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad. Resultado cuantitativo de comparar dos variables.

INFLACIÓN: Es el incremento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios con relación a una moneda durante un período de tiempo determinado

INSOLVENCIA: Es una situación que enfrentan personas o empresas (cualquier entidad económica) cuando ya no existe forma alguna de poder pagar sus deudas, ni en el corto o largo plazo (una empresa podría enfrentar una falta de liquidez inmediata.

INVERSIÓN: Representan colocaciones de dinero sobre las cuales una empresa espera obtener algún rendimiento a futuro, ya sea, por la realización de un interés, dividendo o mediante la venta a un mayor valor a su costo de adquisición.

INVERSIÓN INTERNACIONAL: Es la transferencia de un país a otro de recursos financieros a largo plazo, en cualquier forma, bien sea en forma de deuda o en forma de patrimonio.

LEYES FISCALES: Determinan los elementos constitucionales de la obligación, señalando objeto, sujeto pasivo, y circunstancias en que se manifiesta el hecho jurídico al cual la ley condiciona el nacimiento de un vínculo tributario.Son de carácter ejecutivo, impulsan la voluntad de los causantes para que obren en determinado sentido; si se resisten reciben perjuicio.

LIQUIDEZ: Facilidad con que un valor puede ser transmitido en el mercado. Facilidad y frecuencia con la que un determinado bono o activo financiero se negocia en su mercado secundario.

MERCADO: Es un conjunto de transacciones o acuerdos de intercambio de bienes o servicios entre individuos o asociaciones de individuos. El mercado no hace referencia directa al lucro o a las empresas, sino simplemente al acuerdo mutuo en el marco de las transacciones.

PARADIGAMA: Principios o dogmas que se catalogan como verdad en una rama del conocimiento y que prevalecen por cierto tiempo hasta que, debido a cambios en el medio ambiente, surgen nuevos principios y métodos, con lo cual se genera un cambio de paradigma.

PERDIDA ESPERADA: Se estima como el producto de la probabilidad de incumplimiento, la exposición y la pérdida dado incumplimiento (LGD) de deudores.

PORTAFOLIO: Colección de valores que le pertenece a un individuo o a una institución (como un fondo). El portafolio de un fondo puede incluir una combinación de acciones, bonos, y valores de mercado de divisas)

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: Es la disciplina que busca promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a un proceso productivo, además de fomentar el desarrollo de actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo.

PROTECCIÓN O COBERTURA : Cuando la acción tendiente a reducir la exposición a una pérdida lo obliga también a renunciar a la posibilidad de una ganancia. RENDIMIENTO: Hace referencia al resultado deseado efectivamente obtenido por cada unidad que realiza la actividad económica.

RENTABILIDAD: La rentabilidad es la capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre la inversión o esfuerzo realizado.

RIESGO CAMBIARIO: Es un riesgo financiero asociado a la fluctuación en el tipo de cambio de una divisa respecto a otra.

RIESGO INHERENTE: Es el que tiene que ver con la naturaleza propia de cadaactividad.

RIESGO FISCAL: Es el riesgo de que las deficiencias en el control de gastos o ingresos afecten de manera adversa el logro de los objetivos.

RIESGO DE MERCADO: El riesgo de mercado es la pérdida potencial en el valor de los activos financieros debido a movimientos adversos en los factores que determinan su precio, también conocidos como factores de riesgo; por ejemplo: las tasas de interés o el tipo de cambio.

TESORERÍA es el área de una empresa en la que se gestionan las acciones relacionadas con las operaciones de flujos monetarios.

TASA DE INTERÉS: Es el porcentaje al que está invertido un capital en una unidad de tiempo, determinando lo que se refiere como "el precio del dinero en el mercado financiero"

VOLATILIDAD: Mide la capacidad de variación en los precios que tiene un activo respecto a su media. Sirve para medir y predecir el riesgo de invertir en un determinado activo. A mayor volatilidad, mayor riesgo, porque las posibilidades de que suba o baje son más altas.

VULNERABILIDAD: Factor interno de riesgo, de un elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza.

ANÁLISIS DE RIESGOS DE INVERSIONESFábrica de Calzado Salento del Perú S.A.C

Juan Salgado Castro, formó su empresa en 1992, empezando a producir calzado de caballero. Luego de una prueba con zapatillas de mujer, decidió expandir su producción al calzado femenino llegando a colocar sus productos en Lima, Huaraz, Puno, Huancayo y Cuzco

La empresa de Calzado Salento Perú S.A tiene un estado favorable a través de estabilidad de los ingresos ya que esos productos tiene bastante acogida en el mercado.

El riesgo político como riesgos de inversión y administración son factores donde la empresa esta estable, ya que tiene un control en esas variables.

La inflación, costes asesoría, riesgo de mercado son estas variables que la empresa de calzado Salento Perú controla con regular procesos, donde esta puede ser mejor.

La inestabilidad y la falta de inversión internacional en esta empresa no es un problema que lo afecte ya que tiene un desarrollo rentable y liquidez apropiada.