ESCUELA POLITÉCNICA NACIONALEXAMEN SUPLETORIO DE SERIES TEMPORALES

Profesor: Dr. Holger Capa SantosFecha: 11 junio 2014

En el contexto de las series temporales, responda a las siguientes preguntas:

1) ¿Con base en la transformación logarítmica, en qué caso y cómo se debe proceder para eliminar el efecto de heteroscedasticidad?

2) Justifique (realizando los cálculos), ¿Por qué la transformación logarítmica es un caso particular de la transformación de Box y Cox?

3) ¿Para qué se requiere que un proceso estacionario sea lineal? ¿Qué sea invertible?4) Enuncie el teorema central de límite y diga para qué tipo de procesos se aplica. ¿Es

aplicable para todo proceso ARMA expresado en su forma canónica?5) ¿Por qué se estudian los modelos GARCH y sus extensiones?6) ¿Cuál es la ventaja de utilizar modelos VAR con respecto a varios modelos univariantes?7) ¿Se puede utilizar siempre el modelo de corrección de error para cualquier conjunto de

series temporales univariantes? De no ser así, ¿En qué caso se aplica?8) ¿Cuándo se deben utilizar los modelos de desestacionalización de series temporales?9) ¿Qué ventaja práctica tiene el análisis bayesiano de series temporales sobre el análisis

clásico? ¿Qué desventaja?10) ¿Cómo describiría de una manera simple los modelos de transferencia de series

temporales (caso bidimensional)?11) En el caso de un modelo ARFIMA, para qué se requiere que el parámetro fraccional se

pertenezca al intervalo ]- ½, ½[.