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Proyecto MILLENIUM
Inicio de la Marcha Blanca Externa
19 de marzo de 2015
Agenda
1. Introducción
2. Alcance
3. Objetivos
4. Plan de Pruebas “Marcha Blanca Externa”
5. Casos de prueba
6. Cavali
7. SMV
Millennium SOR (Smart Order Router)
Esta nueva plataforma proveerá al mercado de servicios mas
eficientes y ventajas competitivas para la negociación de valores,
acorde con las actuales exigencias funcionales y tecnológicas del
mercado mundial, así como con los proyectos que se prevé
implementar en el mediano y largo plazo.
Los atributos que BVL y la plataforma Millenium IT incorporarán,
serán los siguientes:
• Adecuación a estándares y mejores practicas internacionales.
• Funcionalidad amplia y flexible (configuración de reglas de
negocio).
• Desempeño y tiempo de respuesta adecuado.
• Confiabilidad y estabilidad.
Millennium SOR- Beneficios.
Tipos de Propuestas
Perfiles de usuarios
Sesiones de Negociación
Control de precios
Libros Alternos
Determinación del Precio de
Cierre
Límites por usuario
Subastas
Bolsa de Valores de Lima
Sociedades Agente de Bolsa
La adopción de la nueva plataforma de negociación permitirá incorporar mejoras en el servicio
que la BVL brinda a las SABs en lo referente a la Infraestructura tecnológica sobre la cual se
apoya la administración del mercado, con el fin de mejorar los niveles de eficiencia,
confiabilidad y transparencia.
Alcance: Participantes
SAB’s
DMA’s
Vendors
Seguridad de información
Dirección de Mercados
Emisores
Sistemas
Servicios de negociación
Legal
CAVALI
SMV MILA
Participantes externos
Participantes internos
Sistema Millennium
Interfaces internas
Publicaciones
Aplicaciones internas
Alcance: Ciclo de operación
SISTEMAMILLENNIUM
Ingreso de órdenes/
Generación de operaciones
Descarga de archivos vía SFTP
Envío de archivos SMV
Envío de archivos Cavali
Objetivos de Marcha Blanca Externa
Comprobar la eficiencia de todos los procesos de negociación en la plataforma Millennium.
Simular los ciclos completos de producción con Cavali y la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Asegurar la participación de todos los stakeholders y de esta forma realizar la salida a producción de la nueva plataforma.
Pre-requisitos
Última versión del sistema o aplicación instalado en sus equipos.
Usuarios y contraseña asignados según la aplicación que corresponda.
Revisión previa del plan de pruebas de marcha blanca externa
Revisión previa de los casos de prueba propuestos
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 1323/03 24/03 25/03 26/03 27/03 30/03 31/03 01/04 06/04 07/04 08/04 09/04 10/04
9:30 – 11:30
11:30 – 13:00
13:00 – 15:10
15:15 – 16:00
23 Mar
Participación Opcional (Todas las SAB´s)
Asignación de comitentes(Sistema WARI)
11:00a.m. /3:10p.m. / 4:00p.m.
Participación Obligatoria (Todas las SAB´s)
16:00 – 16:30Envío de Información a la
SMV (Todas las SAB´s)
Participación Obligatoria (Todas las SAB´s)
Asignación de comitentes (Sistema WARI) 2:15p.m.
8:20 – 9:30
Participación Obligatoria (Todas las SAB´s)Asignación de comitentes (Sistema WARI)
3:15p.m.
Plan de pruebas de marcha blanca externa (alto nivel)
Programación para las pruebas de participación obligatoria de todas las SAB´s
Replicar negociación de ELEX en Millennium
Semana INegociar según modalidades presentadas
Dia 01 Día 02 Día 03 Día 04 Día 05
Lunes 23/03 Martes 24/03 Miércoles 25/03 Jueves 26/03 Viernes 27/03
RV 1 Subasta Letras OPA/OPC
RV 2 Reporte RV RF: VRD/MD Coloc. Prim. OPV/OPI
RV 3 Reporte RF Rep. Secundario Liq. Anticip Divisas
Form. Mcdo MIEMN
Día 06 Día 07 Día 08
Lunes 30/03 Martes 31/03 Miércoles 01/04 Jueves 02/04 Viernes 03/04
Todos Todos Todos - -
Los mercados Los mercados Los mercados - -
Horario real Horario real Horario real - -
OPA/OPC Subasta letras OPV/OPI - -
- -
Día 09 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13
Lunes 06/04 Martes 07/04 Miércoles 08/04 Jueves 09/04 Viernes 10/04
Todos Todos Todos Todos Todos
Los mercados Los mercados Los mercados Los mercados Los mercados
Horario real Horario real Horario real Horario real Horario real
OPA/OPC Subasta letras OPV/OPI Coloc. Primaria
RF: Renta Fija
VRD: Valores representativos de deuda
RV: Renta Variable
Semana Santa
GO LIVE
Día lunes 13/04
Compromisos
De las SABs
1. Gestionar la coordinación integral de todas las áreas internas involucradas dentro de lasSABs en el proceso de negociación a nivel de BackOffice, sistemas, operaciones, entreotros).
2. Ingresar propuestas / operaciones en el horario obligatorio (semana I) / Replicaroperaciones del Elex en Millennium (semana II y semana III).
3. Asignar obligatoriamente todas las operaciones realizadas durante el horario obligatorio depruebas todos los días según el cronograma asignado.
4. Envío de archivos a SMV sobre órdenes, asignaciones y pólizas.5. Semana I: comunicar a BVL en caso la SAB decida no participar en algún mercado (no
realiza esas operaciones en el Elex) para hacer el seguimiento adecuado de lasparticipaciones por SAB.
6. Reporte oportuno de inconvenientes presentados durante el ciclo probado(BVL/CAVALI/SMV).
De la BVL
1. Disponibilidad y seguimiento oportuno de las consultas o incidencias presentadas2. Habilitar los parámetros de negociación de los valores para las pruebas
Compromisos
De CAVALI
1. Disponibilidad del ambiente de pruebas de Wari2. Cargar las operaciones a asignarse en Wari3. Verificar la asignación de comitentes (obligatorio realizados en horario obligatorio /
opcional las realizadas en el horario opcional)4. Brindar reportes a detalle de las asignaciones realizadas por las SABs.
De la SMV (como usuario de recepción de información de BVL)
1. Verificar recepción conforme de archivos de BVL/SABs/Cavali2. Brindar reportes a detalle de la información recibida a BVL
Semana I: Programación para las pruebas por fase de negociación
Segmento RV 1 Segmento RV 2
Inicio Fin
Subasta de Apertura 40 min 03:15 03:55
Publicacion de Precio Cierre de 0-2 min 03:55 03:57
Negociaciacion Precio de Cierre de 3-5 min 03:57 04:00
Total 45 minutos
FasesDuracion
Propuesta
Hora
Inicio Fin
Subasta de Apertura 5 min 03:15 03:20
Negociación Regular I 20 min 03:20 03:40
Negociación Regular II 10 min 03:40 03:50
Subasta de Cierre 5 min 03:50 03:55
Publicación de Precio de Cierre de 0-2 min 03:55 03:57
Negociación a Precio de Cierre de 3-5 min 03:57 04:00
Total 45 minutos
FasesDuracion
Propuesta
Hora
Segmento RV 3
Inicio Fin
Subasta de Apertura 5 min 03:15 03:20
Negociacion Regular 1 35 min 03:20 03:55
Fase de Publicacion Precio Cierre de 0-2 min 03:55 03:57
Negociacion Precio Cierre de 3-5 min 03:57 04:00
Total 45 minutos
HoraFases
Duracion
Propuesta
Inicio de Negociacion 45 min 03:15
Fin de Negociacion 04:00
Total 45 minutos
HoraFasesDuracion
Propuesta
OPA / OPV / OPC / OPIReporte / VRD / MD / MIENM / Divisas / Colocación Primaria
Día 1 (23/03) Día 1 (23/03)
Día 1 (23/03)
Días (2-5) (24/03 – 27/03 )
Semana I: Instrumentos Habilitados en Horario Obligatorio
Reporte Prestamo de Valores
RV1 RV2 RV3 RV RV
ALICORC1 ACESEGC1 BAP ALICORC1 ATACOBC1
CONTINC1 AMERALC1 BBVA CONTINC1 CORAREI1
FERREYC1 CRETEXC1 BUENAVC1 FERREYC1 INRETC1
IFS EDUNASC1 BVN IFS EDEGELC1
LUSURC1 ETERNII1 CPACASC1 LUSURC1 CASAGRC1
MILPOC1 EXSAC1 GRAMONC1 ALICORC1.RPD ALICORC1.RPD
MINSURI1 INGENIC1 LGC CONTINC1.RPD AUSTRAC1.RPD
RELAPAC1 MEPSAI1 RIO FERREYC1.RPD BAP.RPS
UNACEMC1 MINCORC1 SCCO IFS.RPS CVERDEC1.RPS
VOLCABC1 UNITEXC1 TV LUSURC1.RPD CONTINC1.RPD
RF
Rueda Contado RF ALICO3BC1A
ATEL5BC22A BIF1BS1A
ATEL5BC33A SCOTI2BC1A
LTP13ENE16 TELE4BC12A
GLOR2BC10A EDEGE4BC5A
LUSUR2BC1U EDEL5BC10A
AMER5BF2U EDYFI1BS1A
COF3DBC10A INTSE2BS2U
SAGA3BC1A CONTI4BC2A
JAIME1CP1B UNAC2DBC1A
PORTA1PC3B
Rueda Contado RV
Nota: Los instrumentos mostrados solo estarán disponibles durante el horario obligatorio para la semana 1.
Mercado de Dinero Reporte Secundario Liquidacion Anticipada Colocaciones Primaria RV OPA
ATEL5BC22A RV RV AIHC1.OPP ANDAHUC1.OPA
ATEL5BC33A ALICORC1 ALICORC1 ALICORC1.OPP BACKUBC1.OPA
CONTI1BA1A CONTINC1 CONTINC1
GLOR2BC10A FERREYC1 FERREYC1 Colocaciones Primaria RF OPV
LUSUR2BC1U IFS IFS BRIPL4CD1B.OPP GLORIAI1.OPV
AMER5BF2U LUSURC1 LUSURC1 BRIPL4CD1A.OPP CPACASC1.OPV
COF3DBC10A ALICORC1.RPD BVN SAGA2BC1A.OPP
SAGA3BC1A CONTINC1.RPD CPACASC1 SAGA2BC1B.OPP OPI
JAIME1CP1B FERREYC1.RPD GRAMONC1 MILPOI1.OPI
PORTA1PC3B IFS.RPS LGC Colocaciones Letras del Tesoro
LUSURC1.RPD RIO LTP09SEP15.MEF OPC
RF LTP10FEB16.MEF BACKUAC1.OPC
Divisas ATEL5BC22A LTP11JUL15.MEF BROCALC1.OPC
USD ATEL5BC33A LTP11NOV15.MEF
LTP13ENE16 LTP26FEB16.MEF
GLOR2BC10A
LUSUR2BC1U
AMER5BF2U
COF3DBC10A
SAGA3BC1A
JAIME1CP1B
PORTA1PC3B
Semana I: Instrumentos Habilitados en Horario Obligatorio
Casos de prueba
Breve repaso de casos de prueba propuestos para esta etapa:
SAB
SIN CAMBIO
Comunicación entre BVL y CAVALI
Transferencia de Operaciones
CON CAMBIO
La estructura de archivos de operaciones:
Cambios en el valor y tipo de dato Cambios en la longitud Nuevos campos de información Incorpora archivo para REPOS Correlativo de operaciones
EJEMPLO: “MONEDA”
ELEX
Código Numérico ( 1 = S/ , 2 = US$)
MILLENIUMCódigo Internacional ( PEN, USD)
QUE HA HECHO CAVALI?
- HOMOLOGACION DE DATOS- SAB RECIBEN LOS MISMOS VALORES
CAMPOS UTILIZADOS POR CAVALI DATOS DE RENTA FIJA:
Valor Nominal de negociaciónCantidad de unidades negociadas
CAMPOS NO UTILIZADOS POR CAVALI DESTINADOS PARA SAB Y SMV RESERVADOS, USO FUTURO DE BVL
NUEVO ESQUEMA DE VALORIZACION PRECIO REFERENCIAL REPORTE
ANTES:Correlativo independiente por cada modalidad
EN MILLENIUM: Correlativo único agrupa todas las modalidades
POR QUE ES IMPORTANTE?Matching entre correlativos BVL y CAVALI MODALIDADES CON PARTE PLAZO CAVALI recibe 01 registro BVL y CREA dos (02)
operaciones simultáneasNUMERO IMPAR Op. CONTADONUMERO CONSECUTIVO PAR Op. PLAZO
QUE HA HECHO CAVALI?- Agrego Correlativo BVL
OP99_Millenium
Situación a nivel de Flujo Operativo
Incentivos
A la fecha hemos completado satisfactoriamentediferentes etapas del proyecto Millennium, y eso nohubiera sido posible sin su esfuerzo, dedicación ycompromiso que a pocos días de la salida en vivonos permite sentir la confianza que con trabajo enequipo alcanzaremos el objetivo trazado.
En esta ultima etapa, su participación essumamente importante y valiosa para nosotros porlo que premiaremos su tiempo y esfuerzo.
o SAB mayor promedio de operaciones porusuarios
o Operador con mayor participacion en losdiferentes modalidades de negociación
Gracias por formar parte de este gran cambio que marcará un hito en la historia de la BVL.
Atención de incidencias
Para mayor información puedes:
• Ingresar al siguiente link: http://grafico.bvl.com.pe/millennium/
• Llamar a los teléfonos:
• Marlene Coloma 6193338 (Atención a SABs)
• Escribir un correo a: [email protected]