modelos de gestiÓn financiera de riesgos … · modelos de gestiÓn financiera de riesgos...
TRANSCRIPT
MODELOS DE GESTIÓN FINANCIERA
DE RIESGOS NATURALES –
INFORMACIÓN Y VALUACIÓN. 1.12.2011 Agustín Gutiérrez Aja – Munich Re
Las catástrofes naturales en México 1980 – 2010 Número de eventos y tendencia
Number
Eventos Meterorológicos
(Tormentas)
Eventos Hidrológicos
(Inundación, deslaves)
Eventos Climatológicos
(Temperaturas extremas,
Sequía, incendios forestales)
Eventos geofísicos
(Terremoto, tsunami,
erupción volcanica)
5
10
15
20
25
30
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
© 2011 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Geo Risks Research, NatCatSERVICE – Noviembre 2011
Número
Catástrofes climáticas en México 1980 – 2010 Número de eventos y tendencia
Number
Eventos Merteorológicos
(Tormentas)
Eventos Hidrológicos
(Inundación, deslaves)
Eventos climatológicos
(Temperaturas extremas,
sequía, incendio forestal)
© 2011 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Geo Risks Research, NatCatSERVICE – Noviembre 2011
5
10
15
20
25
30
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Número
Las catástrofes naturales en México 1980 – 2010 Pérdidas totales y aseguradas
(bn US$)
Pérdidas totales (cifras de 2010) Pérdidas aseguradas (cifras de 2010)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Terremoto, Cd. Mexico
Huracán Gilbert
Huracanes Roxane, Opal, Ismael
Huracanes Wilma, Stan, Emily
Huracanes
Karl y Alex,
Terremoto
© 2011 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Geo Risks Research, NatCatSERVICE – Noviembre 2011
Catástrofes climáticas en México 1980 – 2010 Pérdidas totales y aseguradas
(bn US$)
Pérdidas totales(cifras de 2010 ) Pérdidas aseguradas (cifras de 2010)
© 2011 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Geo Risks Research, NatCatSERVICE – Noviembre 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Huracán Gilbert
Huracanes Roxane, Opal, Ismael
Huracanes Wilma, Stan, Emily
Huracanes
Karl y Alex
15%
77%
8%
74%
9%
10%7%
24%
41%
24%
11%
*cifras de 2010
*cifras de 2010
Las catástrofes naturales en México 1980 – 2010 Distribución porcentual
365 Siniestros 16,000 Decesos
Pérdidas totales* US$ 44.6bn Pérdidas aseguradas* US$ 5.9bn
Eventos Meteorológicos
(Tormentas)
Eventos Hidrológicos
(Inundación, deslaves)
Eventos Climatológicos
(Temperaturas extremas,
sequía, incendio forestal)
Eventos Geofísicos
(Terremoto, tsunami,
erupción volcánica)
© 2011 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Geo Risks Research, NatCatSERVICE – Noviembre 2011
21%
65%
8%6%
93%
7%
83%
10%7%
34%
40%
26%
54%31%
15%
Catástrofes climáticas en México 1980 – 2010 Distribución porcentual
280 Siniestros 4,100 Decesos
Pérdidas totales* US$ 35bn Pérdidas aseguradas* US$ 4.9bn
Eventos Meteorológicos
(Tormentas)
Eventos Hidrológicos
(Inundación, deslaves)
Eventos Climatológicos
(Temperaturas extremas,
sequía, incendio forestal)
© 2011 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Geo Risks Research, NatCatSERVICE – Noviembre 2011
*cifras de 2010
*cifras de 2010
La frecuencia y el tamaño de las pérdidas causadas por desastres naturales
han aumentando dramáticamente en todo el mundo
Aumento de la población Mejor nivel de vida
Concentración de personas y valores en las grandes ciudades
Asentamiento e industrialización de las regiones más expuestas
La susceptibilidad de las sociedades modernas y las tecnologías a los peligros
naturales
Aumento de la densidad de seguros
Cambio en las condiciones ambientales - calentamiento global
Motivos:
Aumento de las pérdidas por catástrofes naturales
Impresiones sobre las catástrofes:
La gente tiende a reprimir las malas experiencias muy rápido
También hay una tendencia a creer: No me pasará a mí
Las catástrofes naturales tienen períodos de período de retorno largo
Por lo tanto, se subestima en la mayor parte del mundo
O, la gente aprende a vivir con frecuentes fenómenos naturales (hasta que el
aprendizaje no es “suficiente”).
Importantes catástrofes naturales en México 1980 – 2010 10 catástrofes naturales más costosas ordenado por las pérdidas totales
© 2011 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Geo Risks Research, NatCatSERVICE – Noviembre 2011
Fecha Evento Zona afectada Pérdidas totales Pérdidas aseguradas
Muertes US$ m, cifras originales
21-22.10.2005 Huracán Wilma Yucatán; Quintana Roo, Cancun,
Playa del Carmen, Isla Mujeres, Cozumel 5,000 1,800 8
19.9.1985 Terremotos Cd. de México, Guerrero, Jalisco,
Michoacán, Acapulco, Colima, Cd. Guzmán 4,000 275 9,500
15-19.9.2010 Huracán Karl, inundaciones Veracruz, Cd. de Veracruz, Boca del Río, Medellín, Cotaxtla, Jamapa, Tlaltetela, El
Samoral 3,900 150 16
2-4.10.2005 Huracán Stan, inundaciones,
derrumbes Veracruz, Alvarado, Montepío; Tabasco;
Oaxaca; Chiapas, Tapachula 2,500 100 36
28.10-9.11.2007 Inundaciones, derrumbes Tabasco, Villahermosa; Chiapas 2,500 350 22
22.6.1993 Tormenta tropical Beatriz Guerrero, Oaxaca, Acapulco 1,670 3
26.6-14.7.2010 Huracán Alex, inundaciones Tabasco; Tamaulipas, Matamoros;
Nuevo León, Monterrey, Santa Catarina, Escobedo,Apodaca
1,500 53 15
10-12.10.1995 Huracán Roxanne Campeche, Tabasco, Yucatán, Cuba 1,500 240 14
Mayo - Julio 1996
Sequía Nuevo León; Tamaulipas 1,200
4.4.2010 Terremoto Baja California, Mexicali,
Tijuana, Calexico 1,000 300 2
Motivación para buscar fórmulas de seguro
Las catástrofes naturales son una gran amenaza, no sólo para los individuos sino
también para las sociedades, gobiernos y comunidades
Si el manejo de las catástrofes no es correcto, países enteros pueden volverse
dependientes de la ayuda de la comunidad mundial
Incluso se puede poner en riesgo la riqueza económica, el desarrollo y la
existencia
Por lo tanto, cada vez más países están buscando posibilidades para mejorar el
manejo de catástrofes
En casos en los que los productos de seguros tradicionales no satisfacen todas
las demandas, son necesarios soluciones a medida
Características del Seguro
El seguro indemniza, es decir, repone las cosas a quedar como estaban antes del
siniestro.
El seguro no paga mejoras.
El seguro no substituye la falta de mantenimiento adecuado.
El seguro requiere de informaciones precisas para poder evaluar los riesgos.
El seguro requiere de informaciones precisas para poder evaluar las pérdidas.
¿Qué necesitamos saber para asegurar los efectos de
una catástrofe?
TODO LO
POSIBLE
¿Qué necesitamos para asegurar los efectos de una
catástrofe? – dos tipos de información
Información indispensable: sin ella no es posible medir el riesgo ni hacer una
evaluación económica que sea el equivalente técnico del riesgo
Información interesante: Información que puede ayudar a una valuación más
precisa, sin embargo, es posible la valuación matemática del riesgo.
¿Qué necesitamos saber para asegurar los efectos de
una catástrofe? Enunciativo, no limitativo…
A mayor información, más certidumbre y en consecuencia menos riesgo.
A mejor información, más certidumbre y en consecuencia menos riesgo.
Catálogo/Inventario de bienes a asegurar:
Ubicación geográfica
Valor de los bienes
Estado en que se encuentran
Historial de pérdidas y/o daños sufridos
Vulnerabilidad
etc….
Valuación de riesgos de catástrofe
Metodología muy variable que depende del tipo de peligro que se desea cubrir.
En términos generales poca información histórica.
Los cambios económicos, sociales, tecnológicos, etc… complican la valoración
de riesgos.
Hasta la fecha los métodos de modelaje de eventos catastróficos aun tienen un
importante peligro de imprecisión y grado experimental.
Inundaciones
Muy difícil de modelar
Gran número de parámetros que influyen
Muy variable en tiempo y espacio
En la mayoría de las regiones sólo cortos períodos de observación
Las redes de cálculo son raras
A menudo las medidas son defectuosas
Alto impacto de actividades humanas
¿Cambio climático?
No hay soluciones fáciles en el mercado
Que datos (indicadores, precipitaciones medidas, etc.) están disponibles para
cualquier región o país?
Huracanes
Sigue siendo un modelo difícil, ya que las vías eólicas y los campos puede
ser muy variable
Influye un gran número de parámetros
Varios tipos de tormentas (ciclones tropicales, tormentas de invierno, tornado)
En muchas regiones, sólo cortos períodos de observación
Los principios de medición cambian durante el tiempo
Las medidas son a menudo defectuosas
Gran variación de la velocidad del viento en el espacio y el tiempo
¿Cambio Climático?
Terremotos
Mejor investigado
Largos periodos entre episodios fuertes
Períodos más largos de observación de todos
Incluso las grandes eventos pre-históricos se puede utilizar
Los recursos de eventos están limitados en el espacio
La actividad sísmica puede ser descrita por las medidas estadísticas
Red mundial de observación
No es posible la predicción
Los efectos secundarios no son bien conocidos (es decir, seguimiento de
incendios, la licuefacción, la amplificación del suelo, hundimiento del
subsuelo)
Conclusiones
La información es el poder, sin embargo, la falta de información necesaria y
adecuada, es el no poder.
A mejor y mayor información, menor la incertidumbre y el riesgo.
La información sí puede determinar la calidad de un modelo de evaluación de
riesgos, el modelo no mejora la calidad de la información.
Resulta, aún con buena información y modelos razonablemente precisos, medir
el riesgo catastrófico.
Aún así, resulta indispensable asegurar el riesgo catastrófico, hace un mayor
sentido económico la prevención que enfrentar emergencias sin recursos.
Dado lo anterior, es muy razonable utilizar diversas opciones de protección
catastrófica desde el punto de vista del Estado.
0
Pérdida
Periodo de retorno (años)
Estado
Mercado accionario
Reasegurador
Aseguradora
Asegurado
La gestión de riesgos integral requiere compartir los riesgos entre:
El principio de asociación de riesgo
21
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN.
Agustín Gutiérrez Aja
© 2
01
0 M
ün
ch
en
er
Rückve
rsic
he
run
gs-G
ese
llsch
aft
© 2
00
9
Mu
nic
h R
ein
su
ran
ce
Co
mp
an
y