INVESTIGACIN DE OPERACIONES IIng. Carla FloresIng. Empresarial

Laboratorio N 2 TEORA DE DECISIONESModelos Bajo Riesgo

1. Un asesor financiero recomienda dos fondos mutuos posibles para inversin: el fondo A y el fondo B. El rendimiento que lograr cada uno depende de si la economa es buena, regular o mala. Se ha construido una tabla de pagos para ilustrar la situacin:ESTADO DE NATURALEZA

INVERSINECONOMIA BUENAECONOMIA REGULARECONOMA MALA

Fondo A$10,000.00$2,000.00-$5,000.00

Fondo B$6,000.00$4,000.00$0.00

Probabilidad 0.20 0.30 0.50

a) Dibuje un rbol de decisiones que represente esta situacin.b) Realice los clculos necesarios para determinar cul de los dos fondos mutuos es mejor cul debera elegir para maximizar el valor esperado?

2. Mnica Britt ha disfrutado la navegacin en barcos pequeos desde que tena 7 aos, cuando su madre comenz a navegar con ella. En la actualidad Mnica considera la posibilidad de comenzar una compaa para fabricar veleros pequeos para el mercado recreacional.Su decisin bsica es si construir una planta de manufactura grande, una pequea o no construir ninguna. Con un mercado favorable, Mnica puede esperar un ingreso de $90,000 con la planta grande, o bien, $60,000 con la planta ms pequea. Sin embargo, si el mercado es desfavorable, Mnica estima que perdera $30,000 con una planta grande y tan solo $20,000 con una planta pequea. Debido a los gastos para desarrollar los moldes iniciales y adquirir el equipo necesario para producir veleros de fibra de vidrio para nios, Mnica ha decidido realizar un estudio piloto para asegurarse de que el mercado de veleros ser adecuado. Estima que el estudio piloto le costar $10,000. Asimismo, el estudio puede ser favorable o desfavorable. Mnica estima que la probabilidad de un mercado favorable dado que el estudio piloto fue favorable es 0.8. La probabilidad de un mercado desfavorable dado que el estudio fue desfavorable se estima en 0.9. Mnica piensa que hay una posibilidad de 0.65 de que el estudio piloto sea favorable. Desde luego, Mnica puede saltarse el estudio piloto, estima que la probabilidad de un mercado favorable es de 0.6. Qu le recomendara? Calcule el VEIM

3. Un grupo de profesionales mdicos est considerando construir una clnica privada. Si la demanda mdica es alta (es decir, si el mercado es favorable para la clnica), los mdicos pueden recibir una ganancia neta de $100,000. Si el mercado no es favorable, podran perder $40,000. Desde luego no tienen que seguir adelante, en cuyo caso no hay costo. En ausencia de datos de mercadeo, lo mejor que pueden adivinar los mdicos es que hay una posibilidad de 50-50 de que la clnica tenga xito. Construya un rbol de decisiones que ayude a analizar este problema. Qu deberan hacer los profesionales mdicos?

4. Un investigador de mercados se acerc a los doctores del problema anterior y les ofrece realizar un estudio de mercado con un costo de $5,000. Los investigadores de mercado aseguran que su experiencia usando el teorema de Bayes (clculo de probabilidades posteriores) les permite hacer las siguientes afirmaciones de probabilidad: Probabilidad de mercado favorable dado un estudio favorable = 0.82 Probabilidad de un mercado desfavorable dado un estudio favorable = 0.18 Probabilidad de mercado favorable dado un estudio desfavorable = 0.11 Probabilidad de un mercado desfavorable dado un estudio desfavorable = 0.89 Probabilidad de un estudio favorable = 0.55 Probabilidad de un estudio desfavorable = 0.45a) Desarrolle un nuevo rbol de decisiones para los profesionales mdicos, que refleje las opciones que se abren ahora con el estudio de mercado.b) Use el VESI para recomendar una estrategia.c) Cul es el valor esperado de la informacin muestral? Cunto estaran los mdicos dispuestos a pagar por un estudio de mercado?d) Calcule la eficiencia de la informacin muestral.

5. Bill Holiday no est seguro de qu debera hacer. Puede construir un edificio de cuatro departamentos, uno de dos, reunir informacin adicional o simplemente no hacer nada. Si rene informacin adicional, los resultados podran ser favorables o desfavorables pero le costara $3,000 reunirla. Bill piensa que hay una posibilidad 50-50 de que la informacin sea favorable. Si el mercado de renta es favorable, Bill ganar $15,000 con cuatro departamentos o $5,000 con dos. l no tiene recursos financieros para llevar a cabo ambas opciones, pero con un mercado de renta desfavorable perdera $20,000 con cuatro departamentos o $10,000 con dos. Sin reunir informacin adicional, Bill estima que la probabilidad de un mercado de renta favorable es de 0.7. Un reporte favorable del estudio aumentara la probabilidad de un mercado de renta favorable a 0.9. Ms an, un reporte desfavorable de la informacin adicional disminuira la probabilidad de un mercado de renta favorable a 0.4. Desde luego, Bill puede olvidar estos nmeros y no construir. Qu aconsejara a Bill?

6. Una empresa se encuentra ante un dilema: sacar o no sacar un nuevo producto. En el caso de sacarlo, puede haber competencia con una probabilidad del 75% o no. El precio de venta puede ser caro o barato y el precio de la competencia tambin puede ser caro o barato. Hay un 60% de probabilidad de que tanto el precio de la empresa como el de la competencia sea caro y hay un 30% de probabilidad de que el precio de la competencia sea caro y el de la empresa barato. En funcin de la decisin tomada se esperan los siguientes beneficios o prdidas:

Si no hay competencia y el precio es caro se espera un beneficio de $60 mil y si el precio es barato el beneficio ser de $40 mil Si hay competencia, su precio y el de la empresa son caros, se espera un beneficio de $10 mil. Si hay competencia, su precio es caro y el de la empresa barato, se espera un beneficio de $10 mil. Si hay competencia, su precio y el de la empresa son baratos, se espera una prdida de $20 mil. Si hay competencia, su precio es barato y el de la empresa caro, se espera una prdida de $10 mil. Si no se saca el producto no hay beneficio. Elabore el rbol de decisin y determine la utilidad esperada a obtener.

7. Jim Sellers est pensando producir un nuevo tipo de maquinilla de afeitar para hombre. Si el mercado fuera favorable, obtendra un rendimiento de $100,000 pero si el mercado de este tipo de maquinilla para afeitar fuera desfavorable, perdera $60,000. Como Alfredo Graa es un buen amigo de Jim Sellers, Jim considera la posibilidad de contratar a la empresa de Alfredo (consultora de Marketing e IM) para reunir la informacin adicional acerca del mercado de la maquinilla para afeitar. Alfredo sugiere que Jim use una encuesta o un estudio piloto para probar el mercado. La encuesta sera un cuestionario complejo aplicado a un mercado de prueba y costara $5,000.Otra alternativa es realizar un estudio piloto que incluye producir un nmero limitado de maquinillas para afeitar y tratar de venderlas en dos ciudades. El estudio piloto es ms preciso pero tambin ms costoso: sera de $20,000.Alfredo sugiere que sera buena idea que Jim realizara uno de los dos antes de tomar una decisin respecto a producir la nueva maquinilla para afeitar, sin embargo, Jim no est seguro de que el valor de la encuesta o del estudio piloto valgan la pena.Jim estima que la probabilidad de un mercado exitoso sin hacer una encuesta o un estudio piloto es de 0.5. Todava ms, Jim ha calculado que la probabilidad de un mercado favorable dado una encuesta favorable para las mquinas de afeitar es de 0.78 y la probabilidad de un mercado desfavorable dado una encuesta desfavorable es de 0.73. Adems, la probabilidad de un mercado desfavorable dado un estudio piloto desfavorable es de 0.82 y la probabilidad de un mercado favorable dado un estudio piloto con xito es de 0.89. Jim considera tambin que la probabilidad de que el estudio piloto tenga xito es de 0.45 y la probabilidad de que la encuesta sea desfavorable es de 0.55

a) Dibuje el rbol de decisionesb) Cul es la mejor decisin para Jim segn el VEcIM?c) Cul es la mejor decisin para Jim segn el VESI?d) Vale la pena para Jim pagar $5,000 por la encuesta? Por qu?e) Vale la pena para Jim pagar $20,000 por el estudio piloto? Por qu?f) Cul es la eficiencia del VEIM?g) Qu aconsejara ud. a Jim luego de este anlisis?