UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE MXICO

FACULTAD DE ECONOMA SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA

PROGRAMA DE INTRODUCCIN A LA ECONOMETRA

QUINTO SEMESTRE

rea: Mtodos Cuantitativos

Carcter: Obligatorio HORA/SEMANA/SEMESTRE

Tipo: Teora Clave

Teora

3 Prctica

0 Horas

48 Crditos

6

Modalidad: Curso

Seriacin Precedente Obligatoria: Probabilidad y Estadstica

Seriacin Subsecuente Obligatoria: Series de Tiempo

Objetivo general

Al finalizar el curso, el alumno operar las herramientas bsicas de la econometra en las diversas reas de aplicacin que sta tiene dentro de la ciencia econmica, para la evaluacin de teora y polticas econmicas alternativas, as como para proyectar su comportamiento.

Temario

Unidad Nombre Horas 1 Antecedentes 6 2 Regresin simple 14 3 Regresin mltiple 14 4 Violaciones a los supuestos del modelo clsico 14 Total de horas: 48

UNIDAD I. ANTECEDENTES Objetivos especficos: al finalizar la unidad el alumno podr:

a) Identificar las posibilidades de aplicacin de los modelos economtricos. b) Reconocer el papel de los supuestos en la construccin de modelos.

Temas I.1. Econometra. I.1.1 Nacimiento de la econometra. I.1.2 Evolucin y aplicacin de la econometra en Mxico. I.1.3 Diferencias y complejidad que existe entre la economa tradicional y las series de tiempo. I.1.4 Econometra y ciclos econmicos. I.1.5 Econometra y curva de demanda. I.2. Principios de la construccin economtrica. I.2.1 Definicin de modelo. I.2.2 La construccin de modelos. I.2.3 Elementos constitutivos de los modelos. I.2.4 Diferencias y semejanzas de los modelos uniecuacionales y Multiecuacionales. UNIDAD II REGRESIN SIMPLE Objetivos especficos: al finalizar la unidad el alumno podr:

a) Evaluar la potencialidad de la funcin de regresin muestral y del mtodode Mnimos Cuadrados Ordinarios para estimar la funcin de regresinpoblacional.

b) Interpretar el significado de la estimacin de los coeficientes de los modeloseconmicos estudiados.

c) Utilizar el modelo para hacer predicciones de la variable econmicadependiente.

d) Utilizar software de cmputo especializado en la materia, a saber: E-views. Temas II.1 Mtodo de momentos. II.2 Mtodo de mnimos cuadrados. II.3 Pruebas de significanciade los coeficientes. II.4 Coeficiente de determinacin R ajustada. II.5 Intervalos de confianza para los coeficientes . II.6 Prediccin. II.7 Alcances y limitaciones: anlisis de resultados. II.8 Aplicaciones a la economa.

UNIDAD III. REGRESIN MLTIPLE Objetivos especficos: al finalizarla unidad el alumno podr:

a) Explicar los modelos econmicos de anlisis de regresin mltiple. b) Interpretar las fluctuaciones de los coeficientes de correlacin y regresin. c) Utilizar software de cmputo especializado en la materia, a saber: E-views.

Temas III.1 Modelos con dos variables explicativas. III.2 Pruebas de significancia de los coeficientes. III.3 Interpretacin de los coeficientes de regresin. III.4 Correlacin parcial y mltiple. III.5 Prediccin. III.6 Anlisis de varianza y pruebas de hiptesis. III.7 Grados de libertad y R ajustada. III.8 Pruebas de estabilidad. III.9 Pruebas de LR y W. III.10 Alcances y limitaciones: anlisis de resultados. III.11 Aplicaciones a la economa. UNIDAD IV. VIOLACIONES A LOS SUPUESTOS DEL MODELO CLSICO Objetivos especficos: al finalizar la unidad el alumno podr:

a) Identificar la existencia de multicolinealidad y proponer un tratamiento para solucionarlo.

b) Determinar la heteroscedasticidad y proponer un tratamiento parasolucionarlo.

c) Visualizar problemas de correlacin serial de primer orden y proponer untratamiento para solucionarlo.

d) Aplicar el criterio correspondiente para corregir las violaciones al modelode regresin.

Temas IV.1 Problema de Multicolinealidad. IV.2 Problema de heteroscedasticidad. IV.2.1 Deteccin, consecuencias y solucin. IV.2.2 Uso de deflactores.

IV.2.3 Pruebas de la forma funcional lineal contra log-lineal. IV.2.4 Prueba de WHITE de heterocedasticidad.

IV.3 Correlacin. IV.3.1 Prueba Durbin Watson.

IV.3.2 Prueba LM. IV.3.3 Modelo ARCH y correlacin serial.

Bibliografa bsica ngel Alcalde, Econometra: Modelos Deterministas y Estocsticos,

Mxico, Centro De Estudios Ramn Areces, 2002. Ursicino Carrascal Arranz, Anlisis Economtrico con Eviews, Mxico,

Alfaomega, 2005. Michael Intriligator, Modelos Economtricos: Tcnicas y Aplicaciones,

Mxico, Fondo de Cultura Econmica, 1996. Robert Pindyck, Econometra: Modelos y Pronsticos, Mxico, McGraw

Hill, 2001 Genaro Snchez Barajas, Econometra, Mxico, Facultad de Economa,

UNAM, 1998. Bibliografa complementaria Stewart Mark B y Wallis Kenneth F, Introduccin a la Econometra,

Mxico, Alianza, 1998. William Mendenhall, Estadstica para Administradores, Mxico, Grupo

Iberoamericana, 1990. Thad Mirer, Economic Statistics and Econometrics, London, Collier

McMillan International, 1988. T. Wonnacott, Fundamentos de Estadstica para Administracin y

Economa, Mxico, Limusa, 1994. Metodologa de enseanza-aprendizaje

Sugerencias didcticas del SUA Abierto Distancia Exposicin oral X Solucin de ejercicio X X Investigaciones Ensayos Cuestionarios X X Foros de discusin X Retroalimentacin X X

Evaluacin

Formas de evaluacin del SUA Abierto Distancia Exmenes parciales X X Exmenes finales X X Trabajos de investigacin Ensayos Participacin en clase X Trabajos globales Participacin en foros X Controles de lectura Prcticas X X Solucin de ejercicios X X Perfil profesiogrfico Licenciatura en Economa, con Especialidad o Diplomado en Economa Matemtica; o Licenciatura en Actuara o Matemticas, con Especialidad en Economa Matemtica; o Maestra o Doctorado en Economa Matemtica; experiencia profesional de cinco aos o tres aos de experiencia docente.