infraestructura necesaria para el desarrollo de una gestión de riesgo en colombia patrick tissot
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Infraestructura necesaria para el desarrollo de una gestión de
Riesgo en Colombia
Patrick Tissot.
Una visión amplia del riesgo
Reducir las “Amenazas”
Manejar la “Incertidumbre”
Explotar la “Oportunidad”
Cualquier evento futuro incierto que puede obstaculizar el logro de los objetivos estratégicos, operativos y/o financieros
de la organización.
Cualquier evento futuro incierto que puede obstaculizar el logro de los objetivos estratégicos, operativos y/o financieros
de la organización.
• ¿Qué esel riesgo?
Como requisito fundamental la entidad debe contar con la Infraestructura Adecuada en Materia de Capital
Humano, Tecnología e Información y Cultura Organizacional.
Entender el riesgo como el camino de
Implica un sistema de gestión fundamentado en
Es el paso de una Gestión
Sustentada en, parámetros,límites y controles expost
Una Estrategia de Riesgo
aAntes Ahora
Una estrategia de Riesgo debe ser componente fundamental de un plan de negocio, se materializa en los siguientes elementos
Entre otros...
Nuevos Criterios de Segmentación
Perfilamiento por Riesgo.
Definición Exante de Posiciones y límites por Riesgo.
Definición exante del Portafolio o Subportafolio deseado(s) por segmentos u otras variables pertinentes
Productos
Política de Precios.
Requisito Interiorización de la cultura de Riesgo a nivel de toda la Organización.
Pero La estrategia de Riesgo es también el paso de... Una
gestión sustentada
Parámetros Subjetivos,
criterios soportados muy a
partir del conocimiento de
Expertos. Auditorías Expost
Modelos altamente paramétricos, con un fundamento teórico y
conceptual muy sólido, soportados en técnicas
estadísticas y matemáticas robustas
que van dejando de lado el Criterio Subjetivo.
Con impactos en muchos casos... nuevos, en la gestión del negocio
AntesAhora
Los modelos requieren ser:
Formulados y desarrollados: Marco Teórico y conocimiento técnicos.
Implementados: Ingeniería e Infraestructura.
Probados: Retroalimentación Madurez Back Testing
Controlados.
Pero la gestión de Riesgo no puede limitarse a los Modelos, transciende a toda la Organización y en
ocasiones la supera...
es un tránsito complejo...
Un proceso de cambio
que exige unos requerimientos
Fundamentales...
Requerimientos Fundamentales.
Capital Humano.
Infraestructura técnica y tecnológica.
Cultura Organizacional.
Marco regulatorio.
Capital Humano Estructura Conocimientos TécnicosCapital Humano para la
Formulación, desarrollo
de Modelos y Políticas.
Separado de la gestión
del día a día y en especial
de la operación,
pensando y formulando
el riesgo
Capacitación permanente
en línea con los Avances
que se vienen presentado
en el tema en todos sus
aspectos.Capital Humano para la
Implementación de los
Modelos
Separado de la gestión
del día a día, liderando e
interactuando con las
áreas de Operación para
la implementación de los
Modelos
Capacitación permanente en línea con los Avances que se vienen presentado
en el tema en todos los niveles, pero con la
capacidad de conocer los modelos y llevarlos a la
prácticaCapital Humano para el
ejercicio de un nuevo
concepto de control
transcendiendo la
auditoría clásica
Separado de la gestión
ordinaria de control de la
entidad, capaz de
interlocutar y cuestionar
lás areas de desarrollo de
modelo, capaz de resolver
las inquietudes de otros
entes de control internos
y externos.
Capacitación permanente en línea con los Avances que se vienen presentado
en el tema en todos los niveles, buscando
desarrollar la competencia de conocer
los modelos para cuestionar y supervisar los aspectos de control que sean pertinentes
Capital Humano para la
Planeación del Riesgo
Separado de la gestión
ordinaria de la entidad,
con Visión integral y
Estratégica, amplio
conocimiento del entorno
Capacitación
permanente,en todos
temas pertinentes, y en
especial en los avances y
técnicas de la Planeación
con Base en Riesgos.
Infraestructura Técnica y
TecnológicaRequisito Entendimiento
Información
Bases de Datos
Suficientes -
Representativas -
Confiables
Se trata de Información para Modelación
Estadística, en el auditaje no debe verse con la
óptica contable
Sistemas para Modelar
Los requeridos para una
formulación Consistente,
existen muchos en el
mercado, desde la hojas
de cálculo hasta
sofisticados Paquetes
Estadísticos y
Econométricos
El modelo no es el software... Pero los paquetes para los
desarrollos del Modelo no es el sistema de
administración de Riesgo, por lo tanto lo Log de Auditoría y Seguridad
deben tener esa comprensión
Implementación
No debe rediseñarse toda la Plataforma
Tecnológica y Operativa de la entidad, se
requieren eso si de muchos cambios y
adaptaciones que toman tiempo y consumen
recursos, cada nueva especficación genera
impacto de allí la importancia de una planeación rigurosa.
Reconocer que es un
proceso que consume
mucho dinero, tiempo y
recursos, que el Capital
Humano involucrado
además de los
conocimientos técnicos
requiere acompañmiento
porque al interior de la
Organización se está
gestando un gran proceso
de Cambio.
Cultura Proceso de Cambio RequisitoAccionistas y la Alta
Dirección
Conciliación de dos conceptos - El Valor Económico y el Valor
Contable. Armonización de Conflictos
"Crecimiento - Retorno - Riesgo"... Nueva
Concepción del Plan de Negocio de la Entidad
Alto Compromiso y
entender que la manera
de gestionar el negocio ha
cambiado.Areas de Mercadeo y
Comercial
Nuevos Límites, mayor
capacidad de Prospectar,
impersonalización del
perfilamiento, nuevos
criterios de
segmentación...
Capacidad de transcender
y entender los nuevos
momentos del entorno y
del negocio y asumirlos
como una oportunidad,
nuevas propuestas de
valor...Areas de Crédito y
Recuperación
Nueva manera de Operar
el crédito, abandono de
los viejos criterios,
cambio de paradigmas...
Proceso de cambio.
Alto Compromiso
etendiendo que existen
nuevos insumos que
facilitan la operación y la
tornan más predictivaAreas de Operación y
Tecnología
Entedimiento, Flexibilidad...y
adaptación al proceso de cambio...
Proactividad... Alto
Compromiso y capacidad
de PriorizaciónAreas de Recursos
Humanos
Patrocinadores y Evangelizadores del proceso de cambio
Entedimiento... Acompañamiento y Alto
Compromiso.
Marco RegulatorioQue estimule y promueva
por el desarrollo al
interior de las entidades
de un sistema de gestión y
administración del Riesgo,
eficiente, sólido
atendiendo las mejores
prácticas internacionales
pero partiendo de nuestra
realidad.
Partiendo de la Premisa
de una construcción
colectiva del
entendimiento y del
conocimiento... Entre
Gremio - Entidades y
Supervisor
Garantizando los insumos
necesarios y requeridos
para que las entidades
autónomamente,
formulen, desarrollen e
implementen sus modelosConsiderando que desde
la Formulación a la
Implementación y a la
comprobación de la
Predictibilidad de los
Modelos se requiere
tiempo
Desarrollando una
metodología de valuación
de los modelos, más
orientada a la
comprobación mediante
el Back Testing del grado
de predictibilidad de los
mismos que al
cuestionamiento
conceptual y estadístico...
Partiendo de unos
mínimos requeridos.
Desarrollando elementos
conducentes a fortalecer
el Mercado de Capitales,
con los insumos
necesarios en cuanto a
transparencia y
revelación de
información.