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Información principal del mercado de electricidad electricidad Dirigido a: Empresas del sector financiero interesadas en participar en el mercado de derivados de energía Fecha: Marzo 25 de 2010

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Información principal del mercado de electricidadelectricidad

Dirigido a: Empresas del sector financiero interesadas en participar en el mercado de derivados de energía

Fecha: Marzo 25 de 2010

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2

Contenido1. Informes del Mercado

2.Formación del Precio de Bolsa

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P

3.Herramientas para consulta de información� Página XM� Indicadores� Neón� Opesin

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33

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P

Informes del Mercado

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4

Informes de interés – www.xm.com.co

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P

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55

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P

Precios y transacciones del mercado

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Precio de Bolsa y de contratos por tipo de mercadoPesos constantes de febrero de 2010

6

90

110

130

150

170

190

210

$/kW

h (c

on

sta

nte

s )

Precio de Bolsa Precio Mercado Regulado (MC) Precio Mercado No Regulado

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P Pesos de febrero de 2010

50

70

90$/kW

h (c

on

sta

nte

s )

MesPrecio de

Bolsa $/kwh

Precios Mercado Regulado

$/kWh (Mc)

Precio Contratos No

Regulados $/kWh

Feb-2009 125.31 119.39 97.85

Ene-2010 154.05 120.04 101.01

Feb-2010 198.99 121.92 102.81

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Precio de Bolsa promedio por hora7

207193

235

273

237

192200

220

240

260

280

300

$/kW

h

Dic-2009 Ene-2010 Feb-2010

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P

En el mes de febrero de 2010, en promedio por hora, el periodo 20 presentó el valor máximo de precio de bolsa 273.46$/kWh y el valor mínimo fue 165.53$/kWh en el periodo 2.

167

167173

100

120

140

160

180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Periodo Horario

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8

Precio Promedio Diario de Bolsa y precios Máximos yMínimos por día

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- En febrero de 2010, el valor del precio de bolsa horario máximo se presentó el día 13 con un valor de 342.55 $/kWh duranteel periodo 20 y el valor mínimo se presentó el día 1°con un valor de 100.31 $/kWh (periodo 2). Durante los días 13, 20 y 25se superó el precio de escasez en la versión TXR de liquidación.

- El precio de escasez para el mes de febrero de 2010 fue de 335.18 $/kWh, el precio de escasez de marzo es de 332.86 $/kWh.

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Volatilidad del precio de bolsa diario9

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P

La volatilidad diaria promedio del precio de Bolsa en febrero de 2010 no presentó diferencia con respecto al valor de enero de 2010, con promedio de 12.6%.

La volatilidad fue calculada como la desviación estándar de los cambios porcentuales [ ln (Pt/Pt-1) ] del precio de bolsa promedio diario con horizonte temporal de 30 días.

No se anualiza multiplicando por otro factor.

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Porcentaje y precios de contratos del mercado No reguladopor año de registro

10

Porcentaje de cantidades despachadas en contratos No regulados

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Registrados en 2010

Registrados en 2009

Registrados en 2008

Registrados antes de 2008

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P

Precios de contratos No regulados – Por año de registro

Pesos del mes de despacho

Mes de Despacho

121.75

130.74

69.89

96.56

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

140.00

$/kW

h

Mes de Despacho

Registrados en 2010

Registrados en 2009

Registrados en 2008

Registrados antes de 2008

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Porcentaje y precios de contratos del mercado Regulado por año de registro

11

Porcentaje de cantidades despachadas en Contratos Regulados

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Registrados en 2010

Registrados en 2009

Registrados en 2008

Registrados antes de 2008

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P

Precios de contratos Regulados – Por año de registro

Pesos del mes de despacho

125.93

121.86122.87

69.2065.00

75.00

85.00

95.00

105.00

115.00

125.00

135.00

145.00

$/kW

h

Mes de Despacho

Registrados en 2010

Registrados en 2009

Registrados en 2008

Registrados antes de 2008

Mes de Despacho

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$ 0

$ 200,000

$ 400,000

$ 600,000

$ 800,000

$ 1,000,000

$ 1,200,000

$ M

illo

nes

(C

on

stan

tes

)

Evolución Transacciones del MercadoPesos constantes de febrero de 2010

12

Transacciones SIC Millones $

Concepto Feb-09 Feb-10 Incremento

Contratos 489,775 540,800 10.42%

Compra en Bolsa 184,555 302,443 63.88%

Valor a distribuir CxC 148,007 112,582 -23.93%

Restricciones 15,647 46,170 195.07%

RC-AGC 12,662 18,205 43.77%

Servicios CND-SIC 5,171 6,471 25.15%

Compras en Desviación

568 449 -21.00%

Rentas de 1,000 1 -99.90%

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P

Compras en Bolsa Servicios CND-ASIC Rentas de CongestiónCompras en Desviación RespCom AGC Valor a Distribuir CXCRestricciones Contratos

Rentas de Congestión -Col

1,000 1 -99.90%

52.98%

29.63%

11.03%

4.52%1.78% 0.01%

0.04%0.00%

Fe

b 2

01

0

57.46%21.65%

17.36%

1.84% 1.49% 0.01% 0.07% 0.12%

Fe

b 2

00

9

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Agentes Comercializadores Expuestos en Bolsa13

12

13

1413

18

1617

22 22

10

15

20

25

10 GWh

15 GWh

20 GWh

25 GWh

# d

e ag

ente

s

Co

mp

ras

en b

ols

a -

GW

h D

ía

GWh > 25%

GWh > 50%

GWh > 75%

#Agentes > 75%

#Agentes > 50%

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P

La gráfica presenta el número de agentes comercializadores expuestos en bolsa por niveles de exposición.En febrero de 2010 hay 14 agentes el mercado mayorista expuesto en bolsa en más del 75% y representan compras en bolsa por 12 GWh-diarios.

12

GW

h

21

GW

h

21

GW

h

6G

Wh

19

GW

h

18

GW

h

6G

Wh

7G

Wh

12

GW

h

0

5

0 GWh

5 GWh

Dic-2009 Ene-2010 Feb-2010

#Agentes > 25%

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1414

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Demanda

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15Comportamiento de la demanda de energía del SIN - febrero 2010

Seguimiento mensual - feb 2010 vs. feb 2009

Feb-08 Feb-09Mar-

Abr-09May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10

2.4%

0.3%

1.5%1.6%

0.8%

1.3%2.3%

3.0%

1.2%

3.3%

3.4%

2.5%

5.6%

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000GWh

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P

Últimos doce meses - mar 2009 a feb 2010

Abr-09

GWH 4,315 4,177 4,483 4,587 4,414 4,653 4,650 4,681 4,737 4,608 4,741 4,577 4,409

Crec. 2.4% 0.3% 1.5% 1.6% 0.8% 1.3% 2.3% 3.0% 1.2% 3.3% 3.4% 2.5% 5.6%

Feb 08 Feb 09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10

GWH 8733 8642 13202 17608 22195 26609 31262 35912 40593 45330 49938 54679 4577 8986

Crec. 2.5% 0.6% 1.9% 1.1% 1.2% 1.1% 1.1% 1.3% 1.5% 1.5% 1.6% 1.8% 2.5% 4.0%

2.5%

0.6%

1.9%

1.1% 1.2% 1.1%

1.1%

1.3% 1.5% 1.5%1.6% 1.8%

2.5%

4.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

GW

h

Feb-08 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10

GWH 53210 53778 53975 53911 53984 54021 54079 54181 54319 54373 54521 54679 54791 55024

Crec. 3.6% 1.3% 2.0% 1.4% 1.5% 1.5% 1.3% 1.4% 1.5% 1.3% 1.6% 1.8% 1.9% 2.3%

3.6%

1.3%

2.0%

1.4% 1.5% 1.5%

1.3%

1.4% 1.5%1.3%

1.6% 1.8% 1.9%

2.3%

2,500

12,500

22,500

32,500

42,500

52,500

62,500

GW

hAcumulado anual - (ene a feb de 2010)

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16Seguimiento de la demanda del SIN con variables de interés - febrero 2010

Crecimiento Esperado UPME vs. Real Comportamiento trimestral del PIB y la demanda de energía

2.8%

3.8%

4.8%

5.6%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

Mar-

95

No

v-9

5

Jul-96

Mar-

97

No

v-9

7

Jul-98

Mar-

99

No

v-9

9

Jul-00

Mar-

01

No

v-0

1

Jul-02

Mar-

03

No

v-0

3

Jul-04

Mar-

05

No

v-0

5

Jul-06

Mar-

07

No

v-0

7

Jul-08

Mar-

09

No

v-0

9

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P

La demanda real de febrero de 2010 se ubicó por

encima del escenario alto de la UPME.Demanda

Trimestre 3 2009: 2.20

Trimestre 4 2009: 2.60

PIB

Trimestre 2 2009: -0.50

Trimestre 3 2009: -0.20

Fuente: PIB DANE. Las tasas de crecimiento son de variaciónporcentual calculada entre el trimestre del año en referencia y elmismo trimestre del año anterior.

Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10

Bajo Medio Alto Real

Mar

No

v

Jul

Mar

No

v

Jul

Mar

No

v

Jul

Mar

No

v

Jul

Mar

No

v

Jul

Mar

No

v

Jul

Mar

No

v

Jul

Mar

No

v

PIB Demanda Electricidad

Página de la UPME www1.upme .gov.co

http://www.siel.gov.co/Inicio/Demanda/ProyeccionesdeDemanda/tabid/97/Default.aspx

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1717

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P

Ofertas y generación

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18

Evolución Reservas del SIN

Volumen útil a:31 ene 2010: 8,924 GWh28 feb 2010: 7,506 GWh

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P

48.65

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

%Útil

1991-1992 1997 - 1998 2003 - 2004 2005 - 2006 2007 - 2008 2009-2010

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VolumenUtil %

VACIO

38.67

46.48

67.45

87.34

72.86

28.97

32.14

56.67

30.41

VACIO

VACIO

63.42

VACIO

VACIO

Región/Embalse Volumen Util GWh

ANTIOQUIA

MIEL 1 89.08

MIRAFLORES 124.15

PENOL 2,778.56

PLAYAS 86.29

PORCE II 38.12

PUNCHINA 23.48

RIOGRANDE I I 119.47

SAN LORENZO 249.70

TRONERAS 16.95

Total ANTIOQUIA 3,525.82

CARIBE

URRA1 106.96

Total CARIBE 106.96

CENTRO

Reservas del SIN por regionesFebrero 2010

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P

VACIO

39.11

80.74

39.38

40.92

VACIO

VACIO

32.95

45.60

39.20

VACIO

VACIO

12.59

69.71

51.41

VACIO

48.65

CENTRO

AGREGADO EEB 1,739.27

BETANIA 115.20

MUNA 24.15

PRADO 24.24

Total CENTRO 1,902.86

ORIENTE

CHUZA 376.77

ESMERALDA 514.36

GUAVIO 833.68

Total ORIENTE 1,724.81

VALLE

ALTO ANCHICAYA 4.69

CALIMA 141.88

SALVAJINA 99.32

Total VALLE 245.88

Total -SIN- 7,506.32

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Región/Embalse Vertimientos GWhANTIOQUIA

MIEL 1 -

MIRAFLORES -

PENOL -

PLAYAS 0.25

PORCE II -

PUNCHINA -

RIOGRANDE I I -

SAN LORENZO -

TRONERAS -

Total ANTIOQUIA 0.25

CARIBE

URRA1 -

Total CARIBE -

CENTRO

AGREGADO EEB 4.73

BETANIA -

Vertimientos por regionesFebrero 2010

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P

BETANIA -

MUNA -

PRADO -

Total CENTRO 4.73

ORIENTE

CHUZA -

ESMERALDA -

GUAVIO -

Total ORIENTE -

VALLE

ALTO ANCHICAYA -

CALIMA -

SALVAJINA -

Total VALLE -

Total -SIN- 4.98

El vertimiento en el Agregado Bogotá corresponde a la descarga desde Alicachin que finalmente se aprovecha en la cadena de plantas menores Bogotá (antiguamente llamada Casalaco)

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21

Aportes hídricos al SIN

Aportes al SIN frente a promedios históricos

Ene 2010: 52.6%

Feb 2010: 57.5%

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P

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22

Aportes hídricos al SIN - pronósticosSubcomité Hidrológico(www.cno.org.co, Menú Ejecuciones – Actas y documentos del Subcomité Hidrológico)Alternativamente página XM – análisis energético de mediano plazo

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P

Comportamiento y pronóstico Clima en página del Ideam - www.ideam.gov.co (pronosticos.ideam.gov.co, elegir en Informes Técnicos predicción climática

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23

Aportes hídricos comparados con año 97-98

150

200

250% Promedio Aportes Hídricos al SIN Respecto al Promedio Histórico

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P

0

50

100

No

v/0

1

No

v/0

8

No

v/1

5

No

v/2

2

No

v/2

9

Dic

/06

Dic

/13

Dic

/20

Dic

/27

En

e/0

3

En

e/1

0

En

e/1

7

En

e/2

4

En

e/3

1

Fe

b/0

7

Fe

b/1

4

Fe

b/2

1

Fe

b/2

8

Ma

r/0

7

Ma

r/1

4

Ma

r/2

1

Ma

r/2

8

Ab

r/0

4

Ab

r/1

1

Ab

r/1

8

Ab

r/2

5

Ma

y/0

2

Ma

y/0

9

Ma

y/1

6

Ma

y/2

3

Ma

y/3

0

Jun

/06

Jun

/13

Jun

/20

Jun

/27

Aportes%2009-2010 Aportes% 97-98

Datos hasta el 28 febrero

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40%

50%

60%

70%

80% Referencia IGE Nivel ENFICC Real 2009-2010

Escenario Referencia

IGE

Escenario Referencia

IGEIGE = 17.94%

Índice General Energético - IGE24

Recurso MWh

GUATAPE 24,842.7

MIEL1 13,440.7

LA TASAJERA 13,077.3

CALIMA1 3,168.0

JAGUAS 2,032.7

PRADO 964.2

* Compromiso acumulado a febrero 28

de 2010

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P

0%

10%

20%

30%

Ag

o/0

1

Ag

o/0

8

Ag

o/1

5

Ag

o/2

2

Ag

o/2

9

Se

p/0

5

Se

p/1

2

Se

p/1

9

Se

p/2

6

Oct/0

3

Oct/1

0

Oct/1

7

Oct/2

4

Oct/3

1

No

v/0

7

No

v/1

4

No

v/2

1

No

v/2

8

Dic

/05

Dic

/12

Dic

/19

Dic

/26

En

e/0

2

En

e/0

9

En

e/1

6

En

e/2

3

En

e/3

0

Fe

b/0

6

Fe

b/1

3

Fe

b/2

0

Fe

b/2

7

Ma

r/0

6

Ma

r/1

3

Ma

r/2

0

Ma

r/2

7

Ab

r/0

3

Ab

r/1

0

Ab

r/1

7

Ab

r/2

4

Nivel ENFICC ProbabilísticoNivel ENFICC Probabilístico

Datos hasta el 28 febrero

PRADO 964.2

* Res CREG 010 de 2010

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25

Precios medios de Oferta por Tecnología

200

250

300

350

400

$/kW

h (C

orr

ien

tes)

Precio de Bolsa Agua

Carbón Gas

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P

0

50

100

150$/kW

h (C

orr

ien

tes)

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Hidráulica

49.3%

Térmica

47.1%

Menor

3.3%

Cogenerador

0.4%

Feb-10

26

Composición de la generación del SIN

Tipo Generación

Feb-09 Feb-10%

Crecimiento Hidráulica 3,430.59 2,173.51 -36.6%

Térmica 624.83 2,077.00 232.4%

Generación mensual energía SIN (GWh)

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P

47.1%

Hidráulica

80.3%

Térmica

14.6%

Menor

4.9%

Cogenerador

0.1%

Feb-09

Menor 211.39 143.62 -32.1%

Cogenerador 4.62 16.39 254.8%

Total 4,271.44 4,410.51 3.3%

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Generación por tipo de combustible

5060708090

100110120130140150160170180

GW

h

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P

01020304050

Mar-

2009

Abr-

2009

May-2

009

Jun-2

009

Jul-2009

Ago-2

009

Sep-2

009

Oct-

2009

Nov-2

009

Dic

-2009

Ene-2

010

Feb-2

010

GW

h

TotCosta Gasfoint GasIndep CarbonInt Hidro HidroMenores

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Formación del precio spot de

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P

Formación del precio spot de electricidad

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Formación del precio spot de electricidadDEMANDAOFERTA

O

D

• Comercializadores de electricidad

• Demanda pasiva en la formación de precio

$/kWh

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P

• Productores de electricidad• Determinan la formación del precio

en spot a partir de su ofertaPrecio de spot horario

$/kWh

kWh

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Los precios de oferta deben reflejar los costos variables de generación yel efecto de la incertidumbre y la percepción del riesgo:

• Percepción del riesgo

Eficiencia térmica

• Percepción del riesgo

Plantas Térmicas Plantas Hidroeléctricas

Componentes del precio de oferta

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P

Costo de Oportunidad (valor del agua), teniendo en cuenta operación mediano y largo plazo del SIN

Costo incremental de Administración, Operación y Mantenimiento

Eficiencia térmica

Costo incremental de Combustible

Costo de Arranque y Parada **

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92

130

154

161

142

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92

130

Formación precio spot de electricidad

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P

70

78

85

89

70

78

85

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Formación del precio de bolsa

O

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008

-Aug

-04

00

2008

-Aug

-04

04

2008

-Aug

-04

08

2008

-Aug

-04

12

2008

-Aug

-04

16

2008

-Aug

-04

20

2008

-Aug

-05

00

2008

-Aug

-05

04

2008

-Aug

-05

08

2008

-Aug

-05

12

2008

-Aug

-05

16

2008

-Aug

-05

20

2008

-Aug

-06

00

2008

-Aug

-06

04

2008

-Aug

-06

08

2008

-Aug

-06

12

2008

-Aug

-06

16

2008

-Aug

-06

20

2008

-Aug

-07

00

2008

-Aug

-07

04

2008

-Aug

-07

08

2008

-Aug

-07

12

2008

-Aug

-07

16

2008

-Aug

-07

20

2008

-Aug

-08

00

2008

-Aug

-08

04

2008

-Aug

-08

08

2008

-Aug

-08

12

2008

-Aug

-08

16

2008

-Aug

-08

20

2008

-Aug

-09

00

2008

-Aug

-09

04

2008

-Aug

-09

08

2008

-Aug

-09

12

2008

-Aug

-09

16

2008

-Aug

-09

20

2008

-Aug

-10

00

2008

-Aug

-10

04

2008

-Aug

-10

08

2008

-Aug

-10

12

2008

-Aug

-10

16

2008

-Aug

-10

20

MW Comportamiento de la demanda de electricidad

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P

O

$/kWh

kWh

D

Precio de bolsa horario30

60

90

120

150

180

210

240

2008

-Aug

-04

00

2008

-Aug

-04

04

2008

-Aug

-04

08

2008

-Aug

-04

12

2008

-Aug

-04

16

2008

-Aug

-04

20

2008

-Aug

-05

00

2008

-Aug

-05

04

2008

-Aug

-05

08

2008

-Aug

-05

12

2008

-Aug

-05

16

2008

-Aug

-05

20

2008

-Aug

-06

00

2008

-Aug

-06

04

2008

-Aug

-06

08

2008

-Aug

-06

12

2008

-Aug

-06

16

2008

-Aug

-06

20

2008

-Aug

-07

00

2008

-Aug

-07

04

2008

-Aug

-07

08

2008

-Aug

-07

12

2008

-Aug

-07

16

2008

-Aug

-07

20

2008

-Aug

-08

00

2008

-Aug

-08

04

2008

-Aug

-08

08

2008

-Aug

-08

12

2008

-Aug

-08

16

2008

-Aug

-08

20

2008

-Aug

-09

00

2008

-Aug

-09

04

2008

-Aug

-09

08

2008

-Aug

-09

12

2008

-Aug

-09

16

2008

-Aug

-09

20

2008

-Aug

-10

00

2008

-Aug

-10

04

2008

-Aug

-10

08

2008

-Aug

-10

12

2008

-Aug

-10

16

2008

-Aug

-10

20

$/MWh Precio de bolsa

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

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104

111

Formación precio spot de electricidad

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Formación precio spot de electricidad

8586

8586

85 85 8586

8585 85

Min Σ[(G*POF)+PAP]

85

92

86

85

92

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86

8586

8586

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8580

8580

8580

8580

8580

8580

8580

85

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8580 80

8580

8580

8580

8580

8580

8580

8580

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78 78 7878 78 78 78 78

70 70 7070 70 70 70 70

7870

7870

7870

7870

7870

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7870

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Formación precio spot de electricidad

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Min Σ[(G*POF)+PAP]

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∆i ofertado precio MaximoBolsa Precio +=

∆i

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8580

8580 80

8580

8580

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8580

8580

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Herramientas para consulta de

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Herramientas para consulta de información

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Herramientas Información – www.xm.com.co

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Indicadores

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