iii. mercado cambiario · nota semanal / mercado ca mbiario / exchange market 36. características...

Guía Metodológica de la Nota Semanal

III. Mercado cambiario

Aspectos Metodológicos

Cuadros

Cuadro 36: Tipo de cambio promedio del período (Soles por US$)

Cuadro 37: Tipo de cambio fin de período (Soles por US$)

Cuadro 38: Tipo de cambio de las principales monedas (Datos promedio de período, unidades monetarias por

US$)

Cuadro 39: Tipo de cambio de las principales monedas (Datos promedio de período, S/ por unidad monetaria)

Cuadro 40: Tipo de cambio nominal y real bilateral (Datos promedio del período)

Cuadro 41: Tipo de cambio nominal y real multilateral (Datos promedio de período)

Cuadro 42: Tipo de cambio real bilateral respecto a países latinoamericanos (Datos promedio de período)

Cuadro 43: Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (Millones de US$)

Cuadro 44: Operaciones cambiarias del BCRP con las empresas bancarias (Millones de US$)

Cuadro 45: Forwards y swaps de monedas de las empresas bancarias (Millones de US$)

Cuadro 46: Forwards de monedas de las empresas bancarias con el público (Millones de US$)

Cuadro 47: Swaps de monedas de las empresas bancarias con el público (Millones de US$)

Cuadro 48: Forwards y Swaps de monedas interbancarios (Millones de US$)

Estadísticas semanales y mensuales / V. Tipo de cambio


III. Tipo de cambio

El tipo de cambio mide el valor de una moneda en términos de otra; en nuestro caso, del dólar de los Estados

Unidos de América con respecto al Sol. En un régimen de flotación, el tipo de cambio refleja variaciones en la

oferta y demanda de divisas. En tal sentido, esta variable está influida, entre otros factores, por la evolución de

los términos de intercambio, los volúmenes de comercio exterior, los flujos de capital y cambios en las decisiones

de portafolio de las personas, empresas y bancos.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

En los cuadros 36 y 37 se presentan los distintos tipos de cambio promedio del período y fin de período:

• El tipo de cambio bancario es un promedio ponderado de las operaciones del día en el sistema bancario,

publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

• El tipo de cambio interbancario corresponde a la cotización de oferta y demanda del dólar de Estados Unidos

de América de las operaciones entre las entidades bancarias. Es reportado, en la actualidad por la empresa

DATATEC.

• El tipo de cambio informal es determinado por la oferta y demanda del mercado informal de divisas. Es

reportado por la empresa Reuters.

El cuadro 39 presenta el tipo de cambio de una canasta de monedas con respecto al Sol, los que se emplean para

la estimación del tipo de cambio real que se explica a continuación.

En los cuadros 40 y 41 se presenta información con relación al tipo de cambio real, variable que puede

interpretarse como una medida de la competitividad de un país con relación a otro(s) o también como una medición

del poder adquisitivo de nuestra moneda con relación a la de otro(s) país(es), para un determinado período de

tiempo. Según la teoría de la paridad de poder de compra (PPC), el tipo de cambio real es igual al tipo de cambio

nominal ajustado por el ratio de la inflación externa y la interna. De este modo, el tipo de cambio debe ser tal que

iguale al poder adquisitivo de la moneda doméstica con el de la moneda extranjera.

El poder adquisitivo de una moneda se mide por la cantidad de bienes y servicios que ella puede adquirir. Para

que la PPC se cumpla, cualquier variación en el tipo de cambio debe ser similar a la diferencia entre la inflación

interna y la inflación del otro país o grupo de países (inflación externa).

El tipo de cambio real es un concepto importante en economía. Esta medida captura el precio relativo de los bienes

y servicios de una economía respecto a otro país o conjunto de países.

PPETCR /* * ,

donde:

TCR = Tipo de Cambio Real.

E = Tipo de Cambio Nominal (expresado en moneda local en términos de moneda extranjera).

P* = Nivel de precios externo.

P = Nivel de precios doméstico.


Cuando el cálculo se realiza respecto a otro país se le conoce como tipo de cambio real bilateral. Cuando se

refiere a un conjunto de países, llamados socios comerciales, se le conoce como tipo de cambio real multilateral.

El índice de tipo de cambio real bilateral del Sol respecto a la moneda del país “i” se calcula de la siguiente

manera:

Perú

iS

MU

IPC

IPCETCRbil i

*./

.. *

./

..

S

MU iE =Índice de Tipo de Cambio nominal del Sol respecto a la unidad monetaria del país “i”.

iIPC * = Índice de Precios al Consumidor del país “i”.

PerúIPC = Índice de Precios al Consumidor del Perú.

El tipo de cambio real multilateral (TCRM) se define como un promedio ponderado de los diferentes tipos de

cambio bilaterales. Se utiliza un promedio geométrico por ser estadísticamente preferible, al no estar afecto a la

elección del año base o a la utilización de índices o niveles de tipo de cambio nominal.

Para calcular el TCRM del Sol con los “N” socios comerciales más importantes se aplica:

Perú

N

i

W

i

S

MU

IPC

IPCE

TCRM

i

i 1

*./

.. *

,

donde:

Wi = ponderación asignada al país “i”, se define como la participación del país “i” en el comercio exterior con el

Perú.

Perú

S

Canasta IPCIPEETCRM /*./

N

i

WS

MU

N

i

W

MU

US

S

USS

Canastaii

i

EE

EE

1

./

..

1..

$

./

$./ )()(

N

i

wi

iIPCIPE1

* )( ,

donde:

./S

CanastaE = tipo de cambio nominal del Sol respecto a la canasta de monedas de los principales socios

comerciales.

./

$

S

USE = tipo de cambio nominal del Sol respecto al dólar americano.


..

$iMU

USE = tipo de cambio nominal de la moneda del país “i” respecto al dólar americano.

Con el fin de hacer una medida menos centrada en el dólar americano, se considera esta nueva forma de calcular

el TCRM. En este caso se calcula una medida de tipo de cambio nominal que considere las variaciones del Sol

respecto a la canasta de monedas de los socios comerciales. Asimismo, la medida de inflación externa utilizada

es el promedio ponderado de los índices de precios de cada socio comercial.

DATOS ESTADÍSTICOS

A) Tipo de Cambio Nominal Multilateral

Para el tipo de cambio nominal del Sol respecto al dólar se utilizó el promedio compra-venta diario publicado por

la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

Para el tipo de cambio nominal de las diferentes monedas respecto al dólar se utiliza como fuente las Estadísticas

Financieras Internacionales del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para los periodos en los que la información del Fondo Monetario todavía no se encuentra disponible se utilizan

los tipos de cambio diarios publicados por Bloomberg y Reuters. En cuanto el FMI hace llegar la información

estos datos son reemplazados.

Para el cálculo del tipo de cambio nominal multilateral se emplean ponderaciones que consideran los 20

principales socios comerciales del Perú en el año 2016. Los países considerados son: China, Estados Unidos,

Brasil, Suiza, Corea del Sur, Canadá, Japón, Chile, México, Alemania, Colombia, España, India, Ecuador, Países

Bajos, Italia, Reino Unido, Bélgica, Taiwán, y Tailandia.

Además, se ha fijado como periodo base del índice de tipo de cambio real multilateral el año 2009 para mantener

la compatibilidad con el índice de precios al consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadística e

Informática.

B) Inflación Externa

Para el cálculo de la inflación externa se utiliza un índice con base el año 2009 calculado como un promedio

geométrico ponderado de los índices de precios al consumidor de los 20 principales socios comerciales utilizando

las ponderaciones correspondientes a la estructura de comercio del año inmediatamente anterior1.

C) Inflación Doméstica

Se utiliza el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana calculado por el Instituto Nacional de

Estadística e Informática.

1 La actualización de las ponderaciones se realiza junto con la publicación de la Memoria del año inmediatamente anterior.

Características

Unidad de medición: La información se presenta en soles por dólar de Estados Unidos de América, variación porcentual mensual, anual (últimos 12

meses) y acumulada en lo que va del año.

Periodicidad: Semanal.

Rezago: 3 días.

Revisión: La información publicada tiene carácter definitivo.

Fuente: BCRP, SBS, Reuters y DATATEC.

¿Qué nos muestra el cuadro 36?

Este cuadro contiene las cotizaciones promedio del tipo de cambio compra y venta (y el promedio compraventa) en los mercados bancario, interbancario e

informal.

Se muestran cotizaciones mensuales y anuales promedio. Para el mes en curso, se presenta la cotización promedio al día martes previo a la publicación de la

Nota Semanal. Asimismo, las últimas tres filas muestran la variación del tipo de cambio respecto a un año atrás, al cierre del año anterior y al promedio del

mes anterior.

Period Average

Compra Venta Promedio Compra Venta Promedio Compra Venta Promedio

Bid Ask Average Bid Ask Average Bid Ask Average

2017 3,259 3,263 3,261 3,259 3,262 3,260 3,261 3,263 3,262 2017Ene. 3,338 3,342 3,340 3,338 3,342 3,340 3,349 3,351 3,350 Jan.Feb. 3,258 3,262 3,260 3,258 3,262 3,260 3,260 3,262 3,261 Feb.Mar. 3,262 3,266 3,264 3,262 3,265 3,264 3,261 3,263 3,262 Mar.Abr. 3,246 3,249 3,248 3,246 3,249 3,247 3,244 3,246 3,245 Apr.May. 3,271 3,276 3,273 3,271 3,275 3,273 3,267 3,269 3,268 May.Jun. 3,266 3,271 3,268 3,266 3,269 3,268 3,270 3,272 3,271 Jun.Jul. 3,248 3,251 3,249 3,247 3,250 3,249 3,251 3,253 3,252 Jul.Ago. 3,240 3,244 3,242 3,240 3,243 3,241 3,244 3,245 3,244 Aug.Set. 3,243 3,248 3,247 3,245 3,248 3,246 3,245 3,247 3,246 Sep.Oct. 3,248 3,253 3,251 3,250 3,252 3,251 3,252 3,254 3,253 Oct.Nov. 3,239 3,243 3,241 3,239 3,242 3,241 3,243 3,244 3,243 Nov.Dic. 3,245 3,249 3,247 3,244 3,248 3,246 3,246 3,250 3,248 Dec.


2019 2019Ene. 3,343 3,344 3,344 3,342 3,345 3,344 3,350 3,351 3,351 Jan.Feb. 3,321 3,322 3,322 3,320 3,323 3,321 3,324 3,326 3,325 Feb.Mar. 3,304 3,306 3,304 3,303 3,306 3,305 3,305 3,305 3,305 Mar.Abr. 3,303 3,305 3,303 3,302 3,306 3,304 3,305 3,306 3,305 Apr.May. 3,333 3,334 3,334 3,331 3,334 3,332 3,329 3,330 3,329 May.Jun. 3,325 3,326 3,325 3,324 3,327 3,326 3,331 3,332 3,332 Jun.Jul. 1-23 3,287 3,289 3,288 3,286 3,290 3,288 3,294 3,286 3,290 Jul. 1-23

Variación % % Chg.12 meses 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2 0,3 yoyacumulada -2,2 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -2,2 -2,5 -2,3 Cumulativemensual -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,4 -1,2 Monthly

1/ La información de este cuadro se ha actualizado en la Nota Semanal N°23 (25 de julio de 2019). El calendario anual de publicación de estas estadísticas se presenta en la página vii de esta Nota.2/ A partir de 2004 los tipos de cambio promedio interbancario corresponden a las cotizaciones por transacciones ejecutadas en Datatec.3/ Los datos corresponden al promedio del mes a la fecha indicada.

Elaboración: Gerencia de Información y Análisis Económico - Subgerencia de Estadísticas Macroeconómicas.Fuente: BCRP, SBS, Reuters y Datatec.

Promedio del período

Interbancario 2/ Bancario Informal Interbanking Rate Banking Rate Informal Rate

table 36 /

TIPO DE CAMBIO PROMEDIO DEL PERIODO

AVERAGE EXCHANGE RATE

(Soles por US dólar)1/ / (Soles per US dollar)1/

cu

ad

ro

3

6

no

ta sem

an

al / M

ercad

o C

am

bia

rio

/ Exchange m

arket

36

Características

Unidad de medición: La información se presenta en soles por dólar de Estados Unidos de América, variación porcentual mensual, anual (últimos 12

meses) y acumulada.


Rezago: 3 días.

Revisión: La información publicada tiene carácter definitivo.

Fuente: BCRP, SBS, Reuters y DATATEC.


Presenta las cotizaciones fin de período de los tipos de cambio compra y venta (y el promedio compra-venta) en los mercados bancario, interbancario e

informal.

Se muestran cotizaciones mensuales fin de período (del último día del mes) y anuales fin de período (del último día del año). Para el mes en curso, se presenta

la cotización del último martes previo a la publicación de la Nota Semanal. Asimismo, las últimas tres filas muestran la variación del tipo de cambio respecto

a un año atrás, al cierre del año anterior y al fin del mes anterior.

Compra Venta Promedio Compra Venta Promedio Compra Venta Promedio

Bid Ask Average Bid Ask Average Bid Ask Average



2019 2019Ene. 3,331 3,332 3,331 3,333 3,335 3,334 3,340 3,341 3,340 Jan.Feb. 3,301 3,304 3,303 3,300 3,305 3,303 3,306 3,307 3,306 Feb.Mar. 3,318 3,320 3,319 3,316 3,321 3,319 3,315 3,317 3,316 Mar.Abr. 3,308 3,309 3,309 3,306 3,312 3,309 3,304 3,306 3,305 Apr.May. 3,374 3,376 3,374 3,367 3,370 3,369 3,363 3,365 3,364 May.Jun. 3,288 3,290 3,288 3,285 3,290 3,288 3,296 3,297 3,296 Jun.Jul. 1-23 3,291 3,292 3,292 3,290 3,292 3,291 3,299 3,300 3,300 Jul. 1-23

Variación % % Chg.12 meses 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 yoyacumulada -2,4 -2,5 -2,5 -2,3 -2,6 -2,5 -2,0 -2,1 -2,1 Cumulativemensual 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Monthly

El calendario anual de publicación de estas estadísticas se presenta en la página vii de esta Nota.1/ La información de este cuadro se ha actualizado en la Nota Semanal N°23 (25 de julio de 2019).

2/ A partir de 2004 los tipos de cambio promedio interbancario corresponden a las cotizaciones por transacciones ejecutadas en Datatec.3/ Los datos corresponden al fin del periodo de la fecha indicada.

Fuente: BCRP, SBS, Reuters y Datatec.Elaboración: Gerencia de Información y Análisis Económico - Subgerencia de Estadísticas Macroeconómicas.

Interbanking Rate Banking Rate Informal Rate

Fin de períodoEnd of Period

Interbancario 2/ Bancario Informal

table 37 /

TIPO DE CAMBIO FIN DE PERIODO

END OF PERIOD EXCHANGE RATE

(Soles por US dólar)1/ / (Soles per US dollar)1/

cu

ad

ro

3

7

no

ta sem

an

al / M

ercad

o C

am

bia

rio

/ Exchange m

arket

37

Características

Unidad de medición: La información se presenta en unidades monetarias por dólar de Estados Unidos de América, con excepción del Euro, Libra

Esterlina y Franco Suizo que se presentan en Dólar por unidad monetaria. Se muestran variación porcentual mensual, anual

(últimos 12 meses) y acumulada en lo que va del año.


Rezago: 3 días.

Revisión: La información definitiva proviene del FMI. Para los últimos meses se trabaja con información preliminar de Reuters y

Bloomberg.

Fuente: FMI, Reuters y Bloomberg.


Este cuadro contiene los tipos de cambio promedio compra – venta de diversas monedas respecto al dólar de Estados Unidos, así como la cotización de los

derechos especiales de giro (DEG) y el índice FED, que se calcula tomando en cuenta las monedas de los socios comerciales de EUA ponderadas por el peso

en el comercio de dicho país.

2017 1,1296 112,16 3,1920 1,2889 649 6,7587 2952 18,9193 16,5560 1,0158 0,7214 122,1 2017Ene. 1,0631 114,92 3,1973 1,2353 660 6,8957 2942 21,3949 15,9070 0,9921 0,7403 127,4 Jan.Feb. 1,0642 113,01 3,1030 1,2487 643 6,8727 2881 20,2783 15,5787 0,9983 0,7379 125,6 Feb.Mar. 1,0687 112,91 3,1265 1,2347 662 6,8963 2940 19,2734 15,5298 0,9977 0,7381 125,0 Mar.Abr. 1,0717 110,04 3,1383 1,2644 655 6,8902 2876 18,7489 15,3346 0,9991 0,7350 124,1 Apr.May. 1,1057 112,25 3,2059 1,2922 672 6,8849 2923 18,7691 15,7158 1,0139 0,7276 123,6 May.Jun. 1,1238 110,96 3,2960 1,2812 665 6,8087 2970 18,1343 16,1239 1,0333 0,7227 122,0 Jun. Jul. 1,1532 112,38 3,1991 1,2998 658 6,7724 3036 17,8091 17,1802 1,0416 0,7168 120,3 Jul.Ago. 1,1818 109,84 3,1527 1,2957 643 6,6691 2971 17,8015 17,4185 1,0359 0,7086 119,0 Aug.Set. 1,1898 110,91 3,1348 1,3313 627 6,5739 2918 17,8620 17,2462 1,0382 0,7043 117,9 Sep.Oct. 1,1755 112,93 3,1937 1,3202 630 6,6268 2960 18,8340 17,4482 1,0182 0,7093 120,0 Oct.Nov. 1,1744 112,82 3,2613 1,3231 634 6,6218 3012 18,9150 17,4793 1,0087 0,7099 120,2 Nov.Dic. 1,1836 112,93 3,2959 1,3404 635 6,5919 2989 19,2114 17,7092 1,0131 0,7066 119,9 Dec.

2018 1,1811 110,44 3,6565 1,3354 642 6,6151 2958 19,2359 28,1209 1,0228 0,7064 122,9 2018Ene. 1,2192 110,97 3,2124 1,3814 606 6,4301 2867 18,9391 19,0173 1,0403 0,6957 117,2 Jan.Feb. 1,2343 107,86 3,2486 1,3964 596 6,3238 2859 18,6598 19,8450 1,0699 0,6888 117,6 Feb.Mar. 1,2338 106,06 3,2804 1,3977 604 6,3204 2843 18,5821 20,2182 1,0547 0,6884 118,1 Mar.Abr. 1,2272 107,62 3,4078 1,4069 601 6,2987 2770 18,3784 20,2354 1,0322 0,6891 118,1 Apr.May. 1,1813 109,69 3,6314 1,3462 627 6,3733 2863 19,5616 23,5703 1,0029 0,7023 121,4 May.Jun. 1,1672 110,14 3,7842 1,3286 637 6,4684 2895 20,3057 26,6673 1,0100 0,7067 123,4 Jun. Jul. 1,1686 111,48 3,8241 1,3170 652 6,7164 2885 18,9890 27,5999 1,0056 0,7121 124,1 Jul.Ago. 1,1542 111,01 3,9389 1,2867 661 6,8492 2973 18,8583 30,3163 1,0124 0,7167 125,3 Aug.Set. 1,1661 112,05 4,1090 1,3058 680 6,8556 3033 19,0015 38,6256 1,0326 0,7141 126,0 Sep.Oct. 1,1481 112,80 3,7648 1,3011 680 6,9210 3096 19,2170 37,0588 1,0058 0,7185 126,9 Oct.Nov. 1,1362 113,36 3,7875 1,2899 677 6,9392 3197 20,2459 36,4638 0,9992 0,7223 128,3 Nov.Dic. 1,1373 112,18 3,8885 1,2666 685 6,8851 3219 20,0928 37,8335 1,0079 0,7217 128,5 Dec.

2019 1,1283 109,83 3,8321 1,2873 676 6,8008 3193 19,1735 41,5779 1,0004 0,7208 127,6 2019Ene. 1,1426 109,05 3,7344 1,2913 673 6,7886 3153 19,1713 37,3931 1,0104 0,7173 126,7 Jan.Feb. 1,1348 110,46 3,7237 1,3013 656 6,7396 3113 19,1921 38,3886 0,9982 0,7185 126,8 Feb.Mar. 1,1288 111,14 3,8194 1,3134 664 6,7131 3130 19,3714 40,8205 0,9944 0,7193 127,2 Mar.Abr. 1,1233 111,69 3,8975 1,3030 667 6,7170 3158 18,9532 43,1014 0,9914 0,7208 127,4 Apr.May. 1,1184 109,98 3,9956 1,2841 693 6,8554 3314 19,1091 44,8464 0,9894 0,7237 128,7 May.Jun. 1,1263 108,39 3,8739 1,2662 696 6,9147 3284 19,3678 44,3628 1,0060 0,7229 128,3 Jun.

Jul. 1-23 1,1242 108,12 3,7802 1,2518 683 6,8773 3197 19,0493 42,1327 1,0132 0,7230 128,3 Jul. 1-23

Variación % % Chg.12 meses -3,80 -3,01 -1,15 -4,95 4,90 2,40 10,81 0,32 52,66 0,76 1,54 3,38 yoyacumulada -1,15 -3,62 -2,78 -1,17 -0,20 -0,11 -0,69 -5,19 11,36 0,52 0,19 -0,21 Cumulative

mensual -0,19 -0,25 -2,42 -1,14 -1,83 -0,54 -2,64 -1,64 -5,03 0,71 0,02 0,00 Monthly

1/ La información de este cuadro se ha actualizado en la Nota Semanal N° 23 (25 de julio de 2019).

2/ Promedio compra - venta.3/ Dólar por unidad monetaria en el caso del Euro, Libra Esterlina, Franco Suizo.4/ Se calcula tomando en cuenta las monedas de los 20 principales socios comerciales de EUA ponderadas por el peso en el comercio de dicho país (Índice BROAD-goods only). Un alza del índice significa una apreciación del dólar. Fuente: Reserva Federal de Estados Unidos.5/ Datos al 28 de junio de 2019

Fuente : Bloomberg, FMI y Reuters.Elaboración : Gerencia de Información y Análisis Económico - Subgerencia de Economía Internacional.

($) ($) ($) ($) 3/ ($) 4/ 5/(€) 3/ (¥) (R) (£) 3/ ($) (Ұ)FED(euro) (Japanese Yen) (Brazilian Real ) (Pound) (Chilean Peso) (Chinese Yuan) (Colombian Peso) (Mexican Peso) (Argentine Peso) (Swiss Franc) SDR

IndiceEuro Yen Real Brasileño Libra Esterlina Peso Chileno Yuan Chino Peso Colombiano Peso Mexicano Peso Argentino Franco Suizo DEG

table 38 /

TIPO DE CAMBIO DE LAS PRINCIPALES MONEDAS

FOREIGN EXCHANGE RATES

(Datos promedio de período, unidades monetarias por US dólar)1/ 2/

/ (Average of period, currency units per US dollar)1/ 2/

cu

ad

ro

3

8

no

ta sem

an

al / M

ercad

o C

am

bia

rio

/ Exchange m

arket

38

Características

Unidad de medición: La información se presenta en soles por unidad monetaria, variación porcentual mensual, anual (últimos 12 meses) y acumulada.


Rezago: 1 mes.

Revisión: La información de los últimos meses es preliminar.

Fuente: FMI, SBS, Reuters y Bloomberg.


Presenta el tipo de cambio nominal del nuevo sol respecto a la canasta de socios comerciales (Sol /canasta) y los tipos de cambio nominales (Sol / unidad

monetaria) bilaterales de los siguientes socios comerciales: Estados Unidos, Eurozona, Japón, Brasil, Reino Unido, Chile, China, Colombia, México, Argentina

y Canadá. Las últimas tres filas muestran la variación de los tipos de cambio nominales bilaterales y de la canasta con respecto a un año atrás, al cierre del año

anterior y al cierre del mes anterior.

Dólar Americano Euro Yen Real Brasileño Libra Esterlina Peso Chileno Yuan Chino Peso Colombiano Peso Mexicano Franco Suizo Dólar Canadiense Canasta (Dollar) (Euro) (Japanese Yen) (Brazilian Real) (Pound) (Chilean Peso) (Chinese Yuan) (Colombian Peso) (Mexican Peso) (Swiss Franc) ( Canadian Dollar) Basket

(US$) (E) ( ¥ ) (R) (£) ($) (元) ($) ($) ($) (Can$) 3/

2017 3,260 3,681 0,029 1,022 4,199 0,005 0,483 0,001 0,173 3,312 2,515 0,496 2017Ene. 3,340 3,545 0,029 1,045 4,105 0,005 0,484 0,001 0,156 3,312 2,532 0,496 Jan.Feb. 3,260 3,469 0,029 1,050 4,070 0,005 0,474 0,001 0,160 3,254 2,486 0,489 Feb.Mar. 3,264 3,487 0,029 1,044 4,025 0,005 0,473 0,001 0,168 3,257 2,439 0,489 Mar.Abr. 3,247 3,482 0,030 1,036 4,103 0,005 0,471 0,001 0,173 3,245 2,416 0,489 Apr.May. 3,273 3,616 0,029 1,020 4,232 0,005 0,475 0,001 0,174 3,317 2,406 0,493 May.Jun. 3,268 3,669 0,029 0,992 4,183 0,005 0,480 0,001 0,180 3,375 2,457 0,496 Jun.Jul. 3,249 3,742 0,029 1,014 4,220 0,005 0,480 0,001 0,182 3,382 2,561 0,496 Jul.Ago. 3,241 3,827 0,029 1,029 4,201 0,005 0,486 0,001 0,182 3,360 2,572 0,500 Aug.Set. 3,246 3,868 0,029 1,036 4,326 0,005 0,494 0,001 0,182 3,374 2,645 0,505 Sep.Oct. 3,251 3,822 0,029 1,019 4,293 0,005 0,491 0,001 0,174 3,312 2,585 0,501 Oct.Nov. 3,241 3,799 0,029 0,994 4,280 0,005 0,489 0,001 0,171 3,267 2,537 0,498 Nov.Dic. 3,246 3,842 0,029 0,986 4,351 0,005 0,492 0,001 0,170 3,289 2,539 0,501 Dec.

2018 3,287 3,880 0,030 0,904 4,387 0,005 0,497 0,001 0,171 3,361 2,536 0,503 2018Ene. 3,215 3,920 0,029 1,001 4,442 0,005 0,500 0,001 0,169 3,345 2,586 0,506 Jan.Feb. 3,248 4,010 0,030 1,000 4,536 0,005 0,514 0,001 0,174 3,475 2,581 0,515 Feb.Mar. 3,252 4,012 0,031 0,991 4,545 0,005 0,515 0,001 0,174 3,430 2,516 0,515 Mar.Abr. 3,231 3,965 0,030 0,948 4,545 0,005 0,513 0,001 0,176 3,335 2,537 0,511 Apr.May. 3,274 3,867 0,030 0,901 4,407 0,005 0,514 0,001 0,168 3,283 2,544 0,508 May.Jun. 3,271 3,818 0,030 0,864 4,346 0,005 0,506 0,001 0,161 3,304 2,492 0,502 Jun.Jul. 3,277 3,829 0,029 0,857 4,315 0,005 0,488 0,001 0,171 3,295 2,495 0,496 Jul.Ago. 3,288 3,795 0,030 0,835 4,231 0,005 0,480 0,001 0,175 3,329 2,522 0,493 Aug.Set. 3,311 3,861 0,030 0,806 4,324 0,005 0,483 0,001 0,174 3,419 2,541 0,494 Sep.Oct. 3,334 3,828 0,030 0,886 4,338 0,005 0,482 0,001 0,175 3,353 2,562 0,496 Oct.Nov. 3,375 3,834 0,030 0,891 4,353 0,005 0,486 0,001 0,167 3,372 2,556 0,500 Nov.Dic. 3,364 3,826 0,030 0,865 4,261 0,005 0,489 0,001 0,167 3,391 2,500 0,499 Dec.

2019 2019Ene. 3,344 3,820 0,031 0,896 4,316 0,005 0,493 0,001 0,175 3,380 2,516 0,502 Jan.Feb. 3,321 3,769 0,030 0,892 4,322 0,005 0,493 0,001 0,173 3,315 2,515 0,499 Feb.Mar. 3,305 3,735 0,030 0,861 4,354 0,005 0,492 0,001 0,172 3,304 2,472 0,496 Mar.Abr. 3,304 3,711 0,030 0,848 4,306 0,005 0,492 0,001 0,174 3,278 2,470 0,495 Apr.May. 3,332 3,727 0,030 0,833 4,276 0,005 0,486 0,001 0,174 3,298 2,476 0,493 May.Jun. 3,326 3,756 0,031 0,862 4,216 0,005 0,482 0,001 0,173 3,366 2,504 0,494 Jun.Jul. 1-23 3,288 3,696 0,030 0,870 4,116 0,005 0,478 0,001 0,173 3,331 2,514 0,490 Jul. 1-23 Variación % % Chg. 12 meses 0,3 -3,5 3,5 1,5 -4,6 -4,3 -2,0 -9,4 0,7 1,1 0,7 -1,2 yoyacumulada -2,3 -3,4 1,4 0,5 -3,4 -2,1 -2,1 -1,6 3,5 -1,7 0,5 -1,8 Cumulativemensual -1,1 -1,6 -1,2 0,9 -2,4 -0,1 -0,8 0,5 0,0 -1,0 0,4 -0,8 Monthly

1/ La información de este cuadro se ha actualizado en la Nota Semanal N° 23 (25 de julio de 2019).2/ Promedio compra - venta de los tipos de cambio cruzados diarios desde enero de 2019. Los datos anteriores corresponde al tipo de cambio cruzado mensual con datos del FMI.3/ Indica el grado de devaluación del sol con respecto a las monedas de los principales socios comerciales. Se calcula tomando el promedio de tipos de cambio de las monedas correspondientes en relación al dólar de los Estados Unidos de América. Calculado con ponderaciones de comercio 2018.

Fuente : FMI, Reuters, Bloomberg y SBS.Elaboración : Gerencia de Información y Análisis Económico - Subgerencia de Estadísticas Macroeconómicas.

table 39 /

TIPO DE CAMBIO DE LAS PRINCIPALES MONEDAS

FOREIGN EXCHANGE RATES

(Datos promedio de período, S/ por unidad monetaria)1/ 2/

/ (Average of period, S/ per currency units)1/ 2/

cu

ad

ro

3

9

no

ta sem

an

al / M

ercad

o C

am

bia

rio

/ Exchange m

arket

39

Características

Unidad de medición: La información se presenta en número índice, variación porcentual mensual, anual (últimos 12 meses) y acumulada.

Periodicidad: Mensual.

Rezago: 1 semana.




Presenta el tipo de cambio real bilateral (TCRB) y sus componentes. El tipo de cambio bilateral (TCRB) se obtiene multiplicando el tipo de cambio nominal

del sol respecto al dólar americano (Sol / US$) por el cociente entre el IPC de Estados Unidos y el IPC del Perú.

Promedio Var. % Mens. Var.%12 meses Doméstica USA 3/ Base: 2009 = 100 / Base: 2009 =100 Average Monthly % .Chg. Yoy % Chg. Domestic USA Nivel Var. % Mensual Var.%12 Meses

Level Monthly % chg. Yoy. % Chg.

2017 3,260 97,2 2017Ene 3,340 -1,6 -2,8 0,2 0,6 99,7 -1,3 -3,4 JanFeb 3,260 -2,4 -7,0 0,3 0,3 97,3 -2,4 -7,5 FebMar 3,264 0,1 -4,2 1,3 0,1 96,2 -1,1 -5,7 MarAbr 3,247 -0,5 -1,6 -0,3 0,3 96,2 0,1 -3,1 AprMay 3,273 0,8 -1,8 -0,4 0,1 97,5 1,3 -2,9 MayJun 3,268 -0,2 -1,5 -0,2 0,1 97,6 0,1 -2,5 JunJul 3,249 -0,6 -1,5 0,2 -0,1 96,8 -0,8 -2,6 JulAgo 3,241 -0,2 -2,7 0,7 0,3 96,2 -0,6 -3,9 AugSet 3,246 0,1 -4,0 0,0 0,5 96,9 0,7 -4,7 SepOct 3,251 0,2 -4,0 -0,5 -0,1 97,4 0,6 -4,0 OctNov 3,241 -0,3 -4,8 -0,2 0,0 97,3 -0,1 -4,2 NovDic 3,246 0,2 -4,4 0,2 -0,1 97,2 0,0 -3,7 Dec

Var. % Dic./Dic. -4,4 -3,7 Var. % Dec./Dec.

2018 3,287 99,0 2018Ene 3,215 -1,0 -3,7 0,1 0,5 96,7 -0,5 -3,0 JanFeb 3,248 1,0 -0,4 0,3 0,5 97,9 1,2 0,7 FebMar 3,252 0,1 -0,4 0,5 0,2 97,8 -0,2 1,6 MarAbr 3,231 -0,7 -0,5 -0,1 0,4 97,6 -0,1 1,4 AprMay 3,274 1,3 0,0 0,0 0,4 99,3 1,7 1,9 MayJun 3,271 -0,1 0,1 0,3 0,2 99,1 -0,3 1,5 JunJul 3,277 0,2 0,9 0,4 0,0 98,9 -0,2 2,2 JulAgo 3,288 0,4 1,4 0,1 0,1 99,1 0,3 3,1 AugSet 3,311 0,7 2,0 0,2 0,1 99,8 0,6 3,0 SepOct 3,334 0,7 2,5 0,1 0,2 100,5 0,8 3,2 OctNov 3,375 1,2 4,1 0,1 -0,3 101,3 0,8 4,1 NovDic 3,364 -0,3 3,6 0,2 -0,3 100,5 -0,8 3,3 Dec

Var. % Dic./Dic. 3,6 3,3 Var. % Dec./Dec.

2019 5/ 3,322 99,7 2019 5/Ene 3,344 -0,6 4,0 0,1 0,2 100,0 -0,5 3,4 JanFeb 3,321 -0,7 2,3 0,1 0,4 99,6 -0,4 1,8 FebMar 3,305 -0,5 1,6 0,7 0,6 99,0 -0,7 1,2 MarAbr* 3,304 0,0 2,3 0,2 0,5 99,3 0,3 1,7 Apr*May* 3,332 0,9 1,8 0,1 0,2 100,2 0,9 0,9 May*Jun* 3,326 -0,2 1,7 -0,1 0,2 100,3 0,1 1,2 Jun*

*Estimado

1/ La información de este cuadro se ha actualizado en la Nota Semanal N° 21 (4 de julio de 2019).2/ Promedio compra - venta del sistema bancario. 3/ Considera el índice de precios de los Estados Unidos de América. Dato proyectado para el último mes.4/ El índice de tipo de cambio real mide el grado de depreciación real de la moneda nacional con respecto al periodo base empleado. No es una medición de atraso o adelanto cambiario absoluto.5/ Datos preliminares a partir de enero de 2019.

Fuente: S.B.S., BCRP, FMI, Reuters y Bloomberg.Elaboración: Gerencia de Información y Análisis Económico - Subgerencia de Estadísticas Macroeconómicas

TIPOS DE CAMBIO NOMINAL PROMEDIO S/ por US$ 2/ INFLACIÓN / INFLATION ÍNDICE DE TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL 3/ 4/

AVERAGE NOMINAL EXCHANGE RATE S/ per US$ BILATERAL REAL EXCHANGE RATE INDEX

table 40 /

TIPO DE CAMBIO NOMINAL Y REAL BILATERAL

NOMINAL AND BILATERAL REAL EXCHANGE RATE

(Datos promedio del período)1/ / (Average data)1/

cu

ad

ro

4

0

no

ta sem

an

al / M

ercad

o C

am

bia

rio

/ Exchange m

arket

40

Características

Unidad de medición: La información se presenta en número índice,

variación porcentual mensual, anual (últimos

12 meses) y acumulada.


Rezago: 1 semana.

Revisión: La información de los últimos meses es

preliminar.


Las ponderaciones usadas actualmente corresponden a la estructura de

comercial de 2018, mostrada en el siguiente cuadro:

Países 2018

China 29,4

Estados Unidos 21,3

Brasil 5,1

Corea del Sur 4,3

India 4,3

Japón 4,1

Ecuador 3,5

España 3,5

Chile 3,4

México 3,0

Colombia 3,0

Alemania 2,8

Suiza 2,8

Canadá 2,0

Países Bajos 2,1

Italia 1,7

Reino Unido 1,2

Bélgica 1,0

Taiwán 0,8

Tailandia 0,7

TOTAL 100,0

Poderaciones TCRM


Presenta el tipo de cambio real multilateral (TCRM) y sus componentes. El tipo de cambio multilateral (TCRM) se obtiene multiplicando el tipo de cambio

nominal del sol respecto a la canasta de socios comerciales (Sol/Canasta) por el cociente entre el Índice de Precios Externos y el IPC del Perú. Tanto el

Sol/Canasta, como el Índice de Precios Externos se obtienen como promedios ponderados de los tipos de cambio bilaterales Sol/u.m. e índices de precios de

los 20 principales sociales comerciales, respectivamente.

MULTILATERAL REAL EXCHANGE RATE INDEX Promedio Var. % Mens. Var.%12 meses Doméstica Multilateral 3/ Base: 2009 = 100 / Base: 2009=100

Average Monthly % .Chg. Yoy % Chg. Domestic Multilateral Nivel Var. % Mensual Var.%12 MesesLevel Monthly % chg. Yoy. % Chg.

2017 0,496 95,4 2017Ene. 0,496 -1,2 -3,0 0,2 0,6 95,8 -0,8 -3,5 Jan.Feb. 0,489 -1,5 -6,8 0,3 0,1 94,2 -1,7 -7,8 Feb.Mar. 0,489 0,1 -5,3 1,3 0,0 93,1 -1,2 -7,1 Mar.Abr. 0,489 0,0 -3,5 -0,3 0,2 93,5 0,4 -5,1 Apr.May. 0,493 0,9 -3,1 -0,4 0,1 94,8 1,4 -4,1 May.Jun. 0,496 0,4 -2,0 -0,2 -0,1 95,3 0,5 -2,9 Jun.Jul. 0,496 0,1 -1,3 0,2 0,1 95,3 0,0 -2,4 Jul.Ago. 0,500 0,9 -2,1 0,7 0,3 95,7 0,5 -3,3 Aug.Set. 0,505 0,9 -2,3 0,0 0,3 97,0 1,3 -3,3 Sep.Oct. 0,501 -0,7 -2,5 -0,5 0,1 96,8 -0,2 -2,6 Oct.Nov. 0,498 -0,6 -2,1 -0,2 0,1 96,6 -0,3 -1,6 Nov.Dic. 0,501 0,5 -0,2 0,2 0,1 97,0 0,5 0,5 Dec.

Var. % Dic./Dic. -0,2 1,4 2,1 0,5 Var. % Dec./Dec.

2018 0,503 97,5 2018Ene. 0,506 0,9 1,9 0,1 0,4 98,2 1,2 2,5 Jan.Feb. 0,515 1,8 5,3 0,3 0,6 100,3 2,2 6,5 Feb.Mar. 0,515 0,0 5,2 0,5 -0,2 99,6 -0,7 7,0 Mar.Abr. 0,511 -0,8 4,4 -0,1 0,1 99,1 -0,5 6,0 Apr.May. 0,508 -0,6 2,9 0,0 0,2 98,6 -0,5 4,1 May.Jun. 0,502 -1,2 1,2 0,3 0,1 97,2 -1,4 2,1 Jun.Jul. 0,496 -1,1 0,0 0,4 0,2 96,0 -1,3 0,8 Jul.Ago. 0,493 -0,6 -1,5 0,1 0,3 95,6 -0,4 -0,2 Aug.Set. 0,494 0,3 -2,1 0,2 0,3 96,0 0,4 -1,0 Sep.Oct. 0,496 0,4 -1,0 0,1 0,2 96,4 0,5 -0,4 Oct.Nov. 0,500 0,8 0,3 0,1 -0,2 96,9 0,5 0,3 Nov.Dic. 0,499 -0,2 -0,4 0,2 -0,1 96,4 -0,5 -0,7 Dec.

Var. % Dic./Dic. -0,4 2,2 1,9 -0,7 Var. % Dec./Dec.

2019 6/ 0,496 96,0 2019 6/Ene. 0,502 0,5 -0,8 0,1 0,2 97,0 0,6 -1,2 Jan.Feb. 0,499 -0,5 -3,0 0,1 0,5 96,9 -0,1 -3,4 Feb.Mar. 0,496 -0,7 -3,7 0,7 0,2 95,7 -1,2 -3,9 Mar.Abr.* 0,495 -0,3 -3,1 0,2 0,4 95,7 -0,1 -3,5 Apr.*May.* 0,493 -0,4 -2,9 0,1 0,2 95,3 -0,4 -3,4 May.*Jun.* 0,494 0,2 -1,5 -0,1 0,1 95,6 0,4 -1,7 Jun.*

* Estimado1/ La información de este cuadro se ha actualizado en la Nota Semanal N° 21 (4 de julio de 2019). 2/ Promedio del sistema bancario. 3/ Considera los índices de nuestros 20 principales socios comerciales. Hasta el Boletín Semanal N°28 - 2000 se empleó una canasta de siete países.

4/ El índice de tipo de cambio real mide el grado de depreciación real de la moneda nacional con respecto al periodo base empleado. No es una medición de atraso o adelanto cambiario absoluto.5/ Calculado con ponderaciones de comercio 2018.6/ Datos preliminares a partir de enero de 2019.

Fuente : BCRP, FMI, Reuters y Bloomberg.Elaboración : Gerencia de Información y Análisis Económico - Subgerencia de Estadísticas Macroeconómicas.

TIPOS DE CAMBIO NOMINAL PROMEDIO S/ por canasta 2/ INFLACIÓN / INFLATION ÍNDICE DE TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL 4/ 5/

AVERAGE NOMINAL EXCHANGE RATE S/ per basket

table 41 /

TIPO DE CAMBIO NOMINAL Y REAL MULTILATERAL

NOMINAL AND MULTILATERAL REAL EXCHANGE RATE

(Datos promedio del período)1/ / (Average data)1/

cu

ad

ro

4

1

no

ta sem

an

al / M

ercad

o C

am

bia

rio

/ Exchange m

arket

41

Características

Unidad de medición: La información se presenta en número índice, variación porcentual mensual, anual (últimos 12 meses) y acumulada.


Rezago: 1 semana.




Presenta los tipos de cambio reales bilaterales respecto a las monedas de los siguientes países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,

México, Uruguay y Venezuela. Las últimas tres filas muestran la variación del tipo de cambio real bilateral respecto a un año atrás, al cierre del año anterior

y al cierre del mes anterior.

Base:2009 =100

ARGENTINA BRASIL CHILE COLOMBIA ECUADOR 5/ MÉXICO URUGUAY2017

63,1 88,2 93,9 84,9 113,0 73,9 126,4 Jan.64,1 88,6 94,1 85,2 110,1 75,8 124,2 Feb.65,2 87,2 90,8 82,8 109,0 79,2 123,8 Mar.67,5 86,8 91,6 85,0 109,2 81,8 123,8 Apr.67,5 86,2 90,6 84,7 110,6 82,6 126,7 May.66,8 83,7 91,1 83,9 109,9 85,5 125,8 Jun.63,2 85,6 91,6 81,0 108,9 86,8 124,1 Jul.62,7 86,5 92,9 82,1 108,0 86,6 123,7 Aug.64,8 87,2 95,7 83,9 108,0 87,1 123,6 Sep.65,2 86,6 96,3 83,4 108,5 83,8 122,9 Oct.65,8 84,9 95,6 81,7 108,1 83,5 123,8 Nov.67,2 84,4 95,3 82,7 108,3 83,6 125,0 Dec.

201863,0 85,8 99,5 85,9 107,3 83,4 128,3 Jan.62,3 85,8 101,9 87,4 108,3 86,1 130,7 Feb.61,0 84,7 100,5 87,8 108,0 85,8 131,2 Mar.63,6 81,3 100,8 90,1 107,3 86,6 130,9 Apr.56,2 77,6 98,2 88,5 108,5 82,5 123,9 May.51,8 75,1 96,2 87,3 107,7 79,1 121,4 Jun.51,3 74,4 94,3 87,3 107,5 84,3 122,7 Jul.48,9 72,3 93,4 85,0 108,0 86,4 123,1 Aug.41,1 70,0 91,5 83,9 109,0 86,1 118,5 Sep.45,1 77,2 92,4 82,8 109,6 87,0 119,5 Oct.47,7 77,4 93,8 81,1 110,5 83,5 122,5 Nov.47,0 75,2 92,2 80,4 110,1 84,0 122,7 Dec.

201948,5 78,0 93,1 82,0 109,9 87,9 123,0 Jan.48,7 77,9 94,9 82,9 108,8 87,0 123,2 Feb.46,8 75,2 92,3 81,7 107,2 86,1 120,1 Mar.46,1 74,4 92,7 81,3 107,1 87,2 117,3 Apr.*46,0 73,1 90,4 78,2 108,1 86,9 115,0 May.*48,6 76,0 90,5 79,8 107,5 86,3 115,2 Jun.*

Variación % % Chg. 12 meses -6,1 1,3 -5,9 -8,6 -0,2 9,1 -5,1 yoy acumulada 3,4 1,2 -1,8 -0,8 -2,3 2,8 -6,0 Cumulative mensual 5,6 4,0 0,1 2,1 -0,5 -0,6 0,2 Monthly* Estimado

1/ La información de este cuadro se ha actualizado en la Nota Semanal N° 21 (4 de julio de 2019).El calendario anual de publicación de estas estadísticas se presenta en la página vii de esta Nota.

2/ Datos preliminares a partir de enero de 2019. El índice de tipo de cambio real bilateral mide el poder adquisitivo de nuestra moneda en relación a la de otro país, tomando como base de comparación un período determinado. No es una medida de atraso o adelanto cambiario absoluto.Un índice mayor a 100 indica subvaluación relativa al período base y uno menor a 100 señala sobrevaluación relativa.Se calcula en base a los tipos de cambio promedio compra-venta y los índices de precios al consumidor reportado al FMI.

3/ Considera la inflación nacional para todos los países, salvo Argentina que incluye solo la correspondiente al Gran Buenos Aires.4/ Se retira la información de Venezuela debido a que no se cuenta con información oficial.5/ Dado el esquema de dolarización, a partir de enero de 2000 se asume un tipo de cambio fijo del sucre frente al dólar.

Fuente: FMI, Reuters, Bloomberg e Institutos Nacionales de Estadística de los países correspondientes.Elaboración: Gerencia de Información y Análisis Económico - Subgerencia de Estadísticas Macroeconómicas.

May.Jun.Jul.Ago.Set.Oct.

2017Ene.Feb.Mar.Abr.

Abr.May.Jun.Jul.Ago.Set.

Nov.Dic.

2018Ene.Feb.Mar.

Mar.Abr.*May.*Jun.*

Oct.Nov.Dic.

2019Ene.Feb.

table 42 /

TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL RESPECTO A PAÍSES LATINOAMERICANOS

PERU-LATIN AMERICAN BILATERAL REAL EXCHANGE RATE

(Datos promedio del período)1/ 2/

/ (Average data)1/ 2/

cu

ad

ro

4

2

no

ta sem

an

al / M

ercad

o C

am

bia

rio

/ Exchange m

arket

42

Características

Unidad de medición: La información se presenta en millones de dólares de Estados Unidos de América.


Rezago: 2 días.

Revisión: La información del último mes está sujeta a revisión.

Fuente: Reporte de Operaciones Cambiarias de las entidades del sistema financiero regulada por Circular No. 010-2007-BCRP hasta el

22 de marzo de 2015 y por Circular No. 043-2014-BCRP a partir del 23 de marzo de 2015.


En este cuadro se presentan los flujos de las operaciones cambiarias en moneda extranjera que se efectúan entre las empresas bancarias y de éstas con el

público (spot, forward, swap y opciones), así como las operaciones con el BCRP, Banco de la Nación y financieras. Adicionalmente, este cuadro muestra los

saldos de la posición de cambio contable o de balance y la posición de cambio global del consolidado de las empresas bancarias.

OPCIONES AL CONTADO 3/

DERIVADOS4/

OPTIONS SPOT DERIVATIVES

COMPRAS VENTAS COMPRAS NETAS COMPRAS VENTAS COMPRAS NETAS COMPRAS VENTAS COMPRAS VENTAS CAMBIO SALDO DELTA 7/

CONTABLE GLOBAL CONTABLE5/

GLOBAL6/

PURCHASES SALES NET PURCHASES


PURCHASES SALES PURCHASES SALES DELTA STOCK CHANGE

SPOT HEDGED SPOT HEDGED

A B C=A‐B D E F=D‐E G H I J K=C+F+H‐G+I+J

2017 71 159 68 433 2 726 43 465 43 086 378 33 951 37 178 8 700 4 326 -54 108 865 3 937 -6 195 1 034 89 1 440 301 2017Ene. 5 622 5 941 -319 3 784 3 125 659 2 325 2 460 712 188 -49 7 818 250 -376 -56 50 351 263 Jan.Feb. 4 819 5 041 -223 3 304 3 027 277 2 902 3 142 522 198 29 7 651 54 -344 -229 -20 122 243 Feb.Mar. 6 257 4 990 1 267 3 084 3 755 -671 2 647 2 916 366 264 -9 9 804 151 -856 528 1 650 244 Mar.Abr. 5 322 4 455 867 2 654 3 117 -463 2 468 3 117 253 275 17 8 459 145 -990 -143 80 507 324 Apr.May. 5 505 6 189 -684 4 105 4 007 99 2 395 2 939 1 200 289 -38 8 927 121 -42 89 -121 596 203 May.Jun. 5 465 6 031 -566 3 394 4 214 -821 2 627 3 981 1 364 144 -16 7 920 229 242 899 194 1 495 397 Jun. Jul. 5 633 6 387 -754 3 762 3 399 363 1 913 3 043 1 567 170 -18 9 661 435 -958 -232 -237 1 263 160 Jul.Ago. 5 946 6 915 -970 4 574 3 392 1 182 2 155 3 812 1 304 212 -16 11 186 602 -1 877 -1 754 -25 -491 136 Aug.Set. 6 735 5 392 1 342 4 590 3 668 922 3 834 2 957 604 363 -13 10 069 806 -1 582 1 -208 -491 -73 Sep. Oct. 6 462 5 281 1 180 4 054 3 878 176 3 989 2 676 244 918 29 10 992 359 -76 430 -4 -60 -76 Oct. Nov. 5 775 5 627 149 3 508 3 206 302 3 478 3 272 288 593 37 7 850 513 131 -25 413 -86 337 Nov.Dic. 7 618 6 184 1 434 2 652 4 298 -1 647 3 218 2 862 275 710 -6 8 529 273 532 1 526 -35 1 440 301 Dec.2018 72 077 75 840 -3 763 46 087 61 759 -15 672 36 624 56 191 6 240 3 411 38 143 966 8 211 -271 -1 706 -100 -266 201 2018Ene. 5 690 5 757 -68 3 138 3 846 -707 2 589 3 699 178 488 12 11 489 391 -539 -918 -193 522 109 Jan. Feb. 5 434 6 240 -806 3 952 4 135 -183 2 757 3 123 225 295 -18 14 016 465 640 -573 -1 -50 108 Feb.Mar. 6 064 6 293 -229 3 431 5 215 -1 784 2 845 4 555 362 232 21 13 993 458 369 270 86 220 195 Mar.Abr. 6 694 6 843 -149 4 186 4 466 -280 2 636 3 935 468 302 -3 16 356 390 -1 028 -674 -160 -454 35 Apr.May. 6 594 6 890 -297 3 952 5 729 -1 777 3 198 5 013 631 357 9 14 241 341 530 124 281 -330 316 May.Jun. 5 786 6 361 -575 3 448 5 018 -1 570 2 450 4 546 831 199 2 11 232 274 -4 53 -51 -278 265 Jun.Jul. 6 000 5 921 80 4 851 5 499 -648 3 431 4 449 630 317 7 10 130 893 -556 220 -100 -58 165 Jul.Ago. 6 018 6 279 -261 4 662 6 226 -1 563 3 848 5 713 720 318 -19 10 937 889 179 79 201 21 366 Aug.Set. 5 078 6 337 -1 259 3 870 5 127 -1 257 3 172 5 245 822 225 9 11 573 1 411 112 -730 -322 -709 44 Sep.Oct. 5 687 6 460 -773 4 256 6 069 -1 813 3 616 5 690 577 300 -27 11 339 937 702 -594 164 -1 303 207 Oct.Nov. 5 920 5 553 367 2 941 5 425 -2 484 2 666 4 511 519 152 40 8 886 733 214 772 -18 -531 190 Nov.Dic. 7 111 6 905 205 3 398 5 006 -1 608 3 414 5 712 278 226 5 9 776 1 030 -888 265 12 -266 201 Dec.2019 48 803 49 527 -724 29 443 45 108 -15 665 22 116 39 611 5 651 2 428 9 70 491 7 684 -1 131 1 868 -17 1 602 185 2019Ene. 7 504 7 221 283 4 102 6 154 -2 052 3 246 5 511 786 264 -12 12 341 1 037 -488 672 -4 407 197 Jan. Feb. 6 132 6 405 -273 3 917 4 997 -1 080 3 777 5 157 566 88 3 9 700 987 -153 198 -123 604 74 Feb. Mar. 8 028 7 480 548 4 476 6 884 -2 408 3 670 5 962 780 397 -4 11 596 1 560 -427 504 2 1 109 76 Mar. Abr. 7 216 8 125 -909 4 939 6 982 -2 043 3 232 6 311 1 406 515 -2 9 433 1 511 -46 -64 79 1 045 154 AprMay. 7 500 7 863 -363 4 554 7 570 -3 016 2 654 5 759 854 548 4 10 775 1 138 98 -50 -173 995 -19 May.Jun. 6 636 7 086 -450 4 394 6 269 -1 874 3 096 5 632 730 395 14 9 203 1 043 -53 -169 172 826 153 Jun.Jul. 01 - 02 568 553 15 270 636 -366 369 697 75 43 9 867 19 4 51 -10 877 143 Jul. 01 - 02Jul. 03 - 09 1 691 1 464 227 696 1 756 -1 061 695 1 509 123 60 -1 1 968 40 -7 283 -27 1 160 115 Jul. 03 - 09Jul. 10 - 16 1 898 1 584 314 1 027 2 228 -1 201 811 1 744 190 45 1 2 620 167 25 483 72 1 643 187 Jul. 10 - 16Jul. 17 - 23 1 632 1 748 -116 1 068 1 632 -564 565 1 328 142 73 -2 1 989 183 -83 -41 -2 1 602 185 Jul. 17 - 23

1/ La información de este cuadro se ha actualizado en la Nota Semanal N° 23 (25 de julio de 2019).2/ Incluye operaciones cambiarias con el BCRP, Banco de la Nación y empresas financieras.3/ Incluye operaciones con el BCRP y Banco de la Nación. Excluye operaciones relacionadas a venta de moneda extranjera con compromiso de recompra.4/ Incluye operaciones forward y swap pactadas entre las empresas bancarias.5/ Total de activos en moneda extranjera menos total de pasivos en moneda extranjera dentro del balance.6/ Resultado de la suma de la posición de cambio contable y la posición neta en derivados.7/ Variación del saldo neto de opciones ajustado por deltaFuente: Reportes de Operaciones Cambiarias de las entidades del sistema financiero regulada por Circular No. 010-2007-BCRP hasta el 22 de marzo del 2015 y por Circular No. 043-2014-BCRP a partir del 23 de marzo del 2015.Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera - Subgerencia de Operaciones de Política Monetaria.

CON EL PÚBLICO ENTRE BANCOS CON OTRAS INSTITUCIONESFINANCIERAS 2/

POSICIÓN DE CAMBIOWITH NON-BANKING CUSTOMERS INTERBANK TRANSACTIONS FOREIGN EXCHANGE POSITION

AL CONTADO FORWARDS Y SWAPS PACTADOS FORWARDS Y SWAPS VENCIDOS SIN ENTREGA

FORWARDS Y SWAPS VENCIDOS CON ENTREGA

FLUJOS SALDOS

FLOWS STOCKSSPOT FORWARDS AND SWAPS TRADED NON DELIVERY FORWARDS AND SWAPS MATURED

DELIVERY FORWARDS AND SWAPS MATURED

TRANSACTIONS WITH OTHER FINANCIAL

INSTITUTIONS

table 43 /

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA DE LAS EMPRESAS BANCARIAS

FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS OF COMMERCIAL BANKS

(Millones de US$)1/ / (Millions of US$)1/

cu

ad

ro

4

3

no

ta sem

an

al / M

ercad

o C

am

bia

rio

/ Exchange m

arket

43

Características



Rezago: 2 días.


Fuente: Reportes de Operaciones Cambiarias de las entidades del sistema financiero regulada por Circular No. 010-2007-BCRP hasta

el 22 de marzo de 2015 y por Circular No. 043-2014-BCRP a partir del 23 de marzo de 2015.


En este cuadro se presentan los flujos de las operaciones cambiarias en moneda extranjera que se efectúan entre las empresas bancarias y el BCRP (Spot,

CDR, CDLD, Swap cambiario y Repo de Sustitución). Adicionalmente, este cuadro muestra los flujos de demanda neta del Banco Central por moneda

extranjera.

REPO SUSTITUCIÓNFX REPO -

SUBSTITUTION

COMPRAS VENTAS COMPRAS NETAS

EMITIDO VENCIDO EMISIÓN NETA EMITIDO VENCIDO EMISIÓN NETA PACTADO VENCIDO PACTADO NETO PACTADO VENCIDO PACTADO NETO VENTAS NETAS


ISSUED MATURED NET ISSUANCE ISSUED MATURED NET ISSUANCE TRADED MATURED NET TRADED TRADED MATURED NET TRADED NET SALES

A B C=A-B D E F=D-E G H I=G-H J K L=J-K O P Q=O-P M N=C-F+I-L-M+Q

2017 5 246 0 5 246 368 348 20 1 447 1 325 122 170 321 -151 2 2 0 0 5 498 2017Ene. 1 0 1 66 236 -170 0 0 0 0 122 -122 0 0 0 0 293 Jan.Feb. 298 0 298 0 0 0 0 0 0 0 28 -28 0 0 0 0 326 Feb.Mar. 738 0 738 46 66 -21 21 0 21 0 0 0 1 0 1 0 781 Mar.Abr. 520 0 520 0 0 0 321 0 321 0 0 0 1 0 1 0 843 Apr.May. 0 0 0 0 46 -46 61 21 40 170 76 94 0 1 -1 0 -10 May.Jun. 0 0 0 0 0 0 0 321 -321 0 5 -5 0 1 -1 0 -317 Jun. Jul. 920 0 920 0 0 0 0 61 -61 0 89 -89 0 0 0 0 948 Jul.Ago. 1 506 0 1 506 0 0 0 336 0 336 0 0 0 0 0 0 0 1 842 Aug.Set. 1 115 0 1 115 0 0 0 338 0 338 0 0 0 0 0 0 0 1 452 Sep. Oct. 82 0 82 0 0 0 246 336 -91 0 0 0 0 0 0 0 -9 Oct. Nov. 50 0 50 0 0 0 123 338 -215 0 0 0 0 0 0 0 -165 Nov.Dic. 16 0 16 256 0 256 0 247 -247 0 0 0 0 0 0 0 -487 Dec.2018 184 0 184 733 990 -257 381 502 -121 2 684 2 183 501 0 0 0 0 -181 2018Ene. 184 0 184 0 0 0 381 124 257 0 0 0 0 0 0 0 441 Jan. Feb. 0 0 0 579 256 323 0 0 0 337 0 337 0 0 0 0 -660 Feb.Mar. 0 0 0 0 0 0 0 378 -378 0 0 0 0 0 0 0 -378 Mar.Abr. 0 0 0 0 579 -579 0 0 0 0 337 -337 0 0 0 0 916 Apr.May. 0 0 0 154 0 154 0 0 0 383 0 383 0 0 0 0 -538 May.Jun. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jun.Jul. 0 0 0 0 155 -155 0 0 0 0 383 -383 0 0 0 0 538 Jul.Ago. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 0 241 0 0 0 0 -241 Aug.Set. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 180 0 0 0 0 -180 Sep.Oct. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 042 241 801 0 0 0 0 -801 Oct.Nov. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 180 176 0 0 0 0 -176 Nov.Dic. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 1 042 -897 0 0 0 0 897 Dec.2019 405 0 405 0 0 0 0 0 0 90 590 -501 0 0 0 0 906 2019Ene. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 -356 0 0 0 0 356 Jan. Feb. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 -145 0 0 0 0 145 Feb. Mar. 385 0 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 Mar. Abr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AprMay. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 90 0 0 0 0 -90 May.Jun. 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Jun.Jul. 01 - 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jul. 01 - 02Jul. 03 - 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jul. 03 - 09Jul. 10 - 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jul. 10 - 16Jul. 17 - 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 -90 0 0 0 0 90 Jul. 17 - 23

1/ La información de este cuadro se ha actualizado en la Nota Semanal N° 23 (25 de julio de 2019).2/ Signo negativo indica oferta neta del BCRP en el mercado cambiario.Fuente: Reportes de Operaciones Cambiarias de las entidades del sistema financiero regulada por Circular No. 010-2007-BCRP hasta el 22 de marzo del 2015 y por Circular No. 043-2014-BCRP a partir del 23 de marzo del 2015.Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera - Subgerencia de Operaciones de Política Monetaria.

PURCHASES OF SC BCRP

NET DEMAND

AL CONTADO CDR BCRP CDLD BCRP SC BCRP VENTA SC BCRP COMPRA DEMANDA NETA 2/SPOT OPERATIONS FX LINKED CD DUAL CURRENCY CD SALES OF SC BCRP

table 44 /

OPERACIONES CAMBIARIAS DEL BANCO CENTRAL CON LAS EMPRESAS BANCARIAS

FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS OF THE CENTRAL BANK WITH COMMERCIAL BANKS

(Millones de US$)1/ / (Millions of US$)1/

cu

ad

ro

4

4

no

ta sem

an

al / M

ercad

o C

am

bia

rio

/ Exchange m

arket

44

Principales componentes Características

Forwards y swaps con entrega son aquellos instrumentos derivados cuya

liquidación a su vencimiento se realiza mediante el intercambio físico de la

divisa.

Forwards y Swaps sin entrega, son aquellos instrumentos derivados en los

que al vencimiento no se hace necesaria la entrega efectiva de las divisas,

sino tan solo del diferencial cambiario entre el tipo de cambio pactado y

uno de referencia del día de vencimiento (vigente a las 11:00 hrs. o el tipo

de cambio promedio).

Unidad de

medición:

La información se presenta en millones de

dólares de Estados Unidos de América.


Rezago: 2 días.

Revisión: La información del último mes está sujeta a

revisión.

Fuentes: Reporte de operaciones cambiarias de las

entidades del sistema financiero regulada

por Circular No. 010-2007-BCRP hasta el

22 de marzo de 2015 y por Circular No.

043-2014-BCRP a partir del 23 de marzo de

2015.


Reporta el flujo de los forwards y swaps de moneda extranjera, tanto pactados, como vencidos, así como los saldos vigentes de operaciones de compra y venta

y el saldo neto. Comprende tanto operaciones con el público como operaciones interbancarias.

Los forwards y swaps están desagregados de acuerdo con su modalidad de liquidación (con entrega y sin entrega).

CON ENTREGA

SIN ENTREGA

TOTAL CON ENTREGA

SIN ENTREGA

TOTAL CON ENTREGA

SIN ENTREGA

TOTAL CON ENTREGA

SIN ENTREGA

TOTAL CON ENTREGA

SIN ENTREGA

TOTAL CON ENTREGA

SIN ENTREGA

TOTAL CON ENTREGA

SIN ENTREGA

TOTAL

DELIVERY NON DELIVERY

TOTAL DELIVERY NON DELIVERY






TOTAL

2017 8 738 38 848 47 585 5 000 42 031 47 031 9 102 37 501 46 604 4 732 40 358 45 090 2 189 5 221 7 410 1 386 7 133 8 519 804 -1 912 -1 108 2017Ene. 641 3 400 4 041 327 3 048 3 375 757 2 514 3 271 233 2 512 2 746 2 437 4 761 7 198 1 212 5 996 7 207 1 226 -1 235 -9 Jan.Feb. 533 2 824 3 358 226 2 855 3 081 527 3 078 3 604 203 3 283 3 487 2 444 4 507 6 952 1 235 5 567 6 802 1 210 -1 060 150 Feb.Mar. 339 2 904 3 243 343 3 563 3 906 405 2 715 3 119 303 2 984 3 288 2 378 4 696 7 075 1 275 6 146 7 420 1 104 -1 449 -346 Mar.Abr. 425 2 380 2 806 253 3 009 3 262 263 2 584 2 847 285 3 226 3 511 2 541 4 492 7 033 1 243 5 928 7 171 1 298 -1 436 -138 Apr.May. 1 616 2 788 4 404 323 3 805 4 128 1 200 2 594 3 794 289 3 055 3 344 2 956 4 687 7 643 1 276 6 678 7 954 1 680 -1 991 -311 May.Jun. 1 459 2 170 3 630 225 4 218 4 443 1 430 2 798 4 228 210 4 141 4 351 2 986 4 059 7 045 1 291 6 755 8 046 1 695 -2 697 -1 002 Jun. Jul. 1 946 2 251 4 198 287 3 548 3 835 1 601 2 168 3 770 204 3 202 3 406 3 331 4 141 7 473 1 374 7 101 8 475 1 957 -2 960 -1 002 Jul.Ago. 962 4 214 5 176 223 3 771 3 994 1 347 2 537 3 885 255 4 194 4 449 2 945 5 819 8 764 1 342 6 679 8 020 1 603 -860 744 Aug.Set. 246 5 150 5 396 683 3 791 4 474 672 4 259 4 931 432 3 381 3 813 2 519 6 710 9 229 1 593 7 088 8 681 926 -378 548 Sep. Oct. 107 4 305 4 412 1 056 3 180 4 236 244 4 679 4 923 918 3 366 4 284 2 382 6 337 8 718 1 731 6 903 8 634 651 -566 85 Oct. Nov. 249 3 771 4 020 485 3 233 3 718 296 3 940 4 236 601 3 734 4 335 2 335 6 167 8 503 1 615 6 402 8 017 721 -235 486 Nov.Dic. 214 2 689 2 903 569 4 010 4 579 360 3 635 3 995 798 3 279 4 077 2 189 5 221 7 410 1 386 7 133 8 519 804 -1 912 -1 108 Dec.2018 8 358 48 624 56 982 4 149 65 822 69 971 7 194 45 754 52 947 4 365 63 139 67 504 3 353 8 092 11 445 1 169 9 817 10 986 2 184 -1 725 459 2018Ene. 269 3 261 3 529 531 3 706 4 237 201 2 891 3 092 512 4 001 4 512 2 257 5 591 7 847 1 405 6 838 8 243 852 -1 247 -395 Jan. Feb. 440 4 314 4 754 190 4 410 4 600 290 3 248 3 538 360 3 614 3 974 2 407 6 656 9 064 1 235 7 634 8 869 1 173 -978 195 Feb.Mar. 790 3 099 3 889 591 5 083 5 674 382 3 199 3 581 252 4 909 5 161 2 815 6 556 9 371 1 574 7 808 9 382 1 242 -1 252 -10 Mar.Abr. 434 4 142 4 576 330 4 526 4 856 500 3 377 3 878 334 4 340 4 675 2 749 7 321 10 070 1 569 7 993 9 563 1 180 -673 507 Apr.May. 963 3 714 4 677 179 5 891 6 070 677 3 670 4 347 403 5 485 5 888 3 035 7 364 10 399 1 346 8 399 9 745 1 689 -1 034 655 May.Jun. 828 2 894 3 722 263 5 029 5 292 911 2 727 3 638 279 4 823 5 102 2 952 7 531 10 484 1 330 8 604 9 934 1 623 -1 073 550 Jun.Jul. 1 128 4 616 5 743 388 6 003 6 391 728 4 381 5 109 416 5 015 5 430 3 352 7 766 11 118 1 302 9 593 10 895 2 049 -1 827 223 Jul.Ago. 1 322 4 470 5 792 305 6 810 7 115 841 4 433 5 274 439 6 298 6 737 3 833 7 803 11 636 1 168 10 105 11 273 2 665 -2 302 363 Aug.Set. 957 4 504 5 461 329 6 209 6 538 887 4 288 5 175 290 6 361 6 651 3 904 8 019 11 923 1 208 9 952 11 160 2 696 -1 933 762 Sep.Oct. 716 5 519 6 235 280 6 726 7 006 837 4 860 5 697 560 6 693 7 253 3 782 8 678 12 460 928 9 985 10 913 2 854 -1 307 1 547 Oct.Nov. 129 3 901 4 030 107 6 050 6 158 539 3 433 3 972 172 5 098 5 270 3 372 9 146 12 518 863 10 937 11 801 2 509 -1 791 718 Nov.Dic. 382 4 191 4 573 655 5 380 6 036 401 5 245 5 646 350 6 501 6 851 3 353 8 092 11 445 1 169 9 817 10 986 2 184 -1 725 459 Dec.2019 6 998 30 219 37 217 3 401 49 391 52 792 6 583 29 146 35 729 3 361 46 050 49 411 3 767 9 165 12 933 1 209 13 158 14 367 2 559 -3 993 -1 434 2019Ene. 346 4 793 5 139 441 6 750 7 191 968 4 519 5 486 446 6 428 6 874 2 731 8 366 11 097 1 164 10 139 11 302 1 567 -1 772 -205 Jan. Feb. 785 4 119 4 904 561 5 423 5 984 689 4 753 5 442 211 5 988 6 198 2 827 7 733 10 560 1 514 9 574 11 088 1 313 -1 841 -528 Feb. Mar. 1 340 4 695 6 035 834 7 609 8 444 1 028 4 696 5 724 645 6 989 7 634 3 140 7 732 10 871 1 704 10 194 11 898 1 436 -2 463 -1 027 Mar. Abr. 1 917 4 534 6 450 461 8 032 8 493 1 525 4 471 5 997 634 7 550 8 184 3 531 7 794 11 325 1 530 10 676 12 207 2 001 -2 883 -882 Apr

May. 1 308 4 473 5 781 362 8 345 8 708 993 3 806 4 799 687 6 911 7 598 3 847 8 461 12 307 1 206 12 111 13 317 2 641 -3 650 -1 009 May.

Jun. 871 4 566 5 437 486 6 825 7 312 831 3 770 4 601 496 6 306 6 802 3 887 9 257 13 143 1 196 12 630 13 826 2 691 -3 373 -682 Jun.

Jul. 01 - 02 39 250 289 27 628 655 95 539 634 63 867 930 3 831 8 967 12 798 1 160 12 391 13 551 2 671 -3 424 -752 Jul. 01 - 02

Jul. 03 - 09 95 641 736 15 1 781 1 796 123 854 977 60 1 668 1 728 3 803 8 753 12 556 1 115 12 503 13 618 2 687 -3 750 -1 062 Jul. 03 - 09

Jul. 10 - 16 146 1 049 1 194 103 2 292 2 395 190 928 1 118 45 1 861 1 906 3 758 8 874 12 632 1 173 12 934 14 107 2 586 -4 060 -1 475 Jul. 10 - 16

Jul. 17 - 23 151 1 100 1 251 109 1 706 1 815 142 808 950 73 1 482 1 555 3 767 9 165 12 933 1 209 13 158 14 367 2 559 -3 993 -1 434 Jul. 17 - 23

1/ La información de este cuadro se ha actualizado en la Nota Semanal N° 23 (25 de julio de 2019).2/ Comprende los montos nominales de los forwards y swaps pactados con el público, interbancarios y con otras instituciones financieras.Fuente: Reportes de Operaciones Cambiarias de las entidades del sistema financiero regulada por Circular No. 010-2007-BCRP hasta el 22 de marzo del 2015 y por Circular No. 043-2014-BCRP a partir del 23 de marzo del 2015.Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera - Subgerencia de Operaciones de Política Monetaria.

FORWARDS Y SWAPS PACTADOS FORWARDS Y SWAPS VENCIDOS SALDO FORWARDS y SWAPSFORWARDS AND SWAPS TRADED FORWARDS AND SWAPS MATURED OUTSTANDING FORWARDS AND SWAPS

SALDO NETOPURCHASES SALES PURCHASES SALES PURCHASES SALES NET OUTSTANDING

COMPRAS VENTAS COMPRAS VENTAS COMPRAS VENTAS

table 45 /

FORWARDS Y SWAPS DE MONEDAS DE LAS EMPRESAS BANCARIAS

FOREIGN EXCHANGE FORWARDS AND SWAPS OF COMMERCIAL BANKS

(Millones de US$)1/ 2/

/ (Millions of US$)1/ 2/

cu

ad

ro

4

5

no

ta sem

an

al / M

ercad

o C

am

bia

rio

/ Exchange m

arket

45

Características



Rezago: 2 días.





Reporta el flujo de los forwards de moneda extranjera, tanto pactado como vencido, así como los saldos vigentes de operaciones de compra y venta y el saldo

neto. Comprende operaciones de las empresas bancarias con el público.

Los forwards están desagregados de acuerdo con su modalidad de liquidación (con entrega y sin entrega).

CON ENTREGA

SIN ENTREGA

TOTAL CON ENTREGA

SIN ENTREGA

TOTAL CON ENTREGA

SIN ENTREGA

TOTAL CON ENTREGA

SIN ENTREGA

TOTAL CON ENTREGA

SIN ENTREGA

TOTAL CON ENTREGA

SIN ENTREGA

TOTAL CON ENTREGA

SIN ENTREGA

TOTAL








TOTAL

2017 7 787 34 702 42 488 4 391 38 006 42 397 7 968 33 820 41 787 3 933 36 616 40 549 514 3 522 4 036 877 4 865 5 741 -363 -1 343 -1 706 2017Ene. 562 3 141 3 703 279 2 846 3 125 681 2 320 3 000 176 2 376 2 552 576 3 461 4 037 521 3 945 4 466 54 -484 -429 Jan.Feb. 522 2 745 3 267 218 2 795 3 013 494 2 901 3 395 191 3 098 3 289 604 3 305 3 909 549 3 642 4 191 55 -336 -282 Feb.Mar. 225 2 794 3 020 234 3 440 3 675 214 2 645 2 859 185 2 864 3 048 615 3 455 4 070 599 4 218 4 817 17 -764 -747 Mar.Abr. 394 2 244 2 638 230 2 875 3 105 230 2 468 2 697 255 3 086 3 341 779 3 232 4 011 575 4 007 4 582 205 -776 -571 Apr.May. 1 539 2 494 4 033 263 3 658 3 921 1 170 2 352 3 522 243 2 864 3 106 1 148 3 373 4 522 595 4 802 5 397 553 -1 428 -875 May.Jun. 1 203 1 974 3 177 164 3 973 4 137 1 233 2 596 3 829 103 3 950 4 053 1 119 2 751 3 870 656 4 825 5 481 462 -2 074 -1 611 Jun. Jul. 1 859 1 854 3 712 213 3 125 3 338 1 537 1 912 3 449 157 3 005 3 162 1 440 2 693 4 133 712 4 946 5 658 728 -2 253 -1 525 Jul.Ago. 859 3 620 4 479 134 3 174 3 308 1 252 2 155 3 407 189 3 783 3 972 1 047 4 158 5 206 657 4 336 4 993 390 -178 212 Aug.Set. 169 4 315 4 484 634 2 929 3 562 545 3 833 4 379 327 2 826 3 153 671 4 640 5 311 964 4 439 5 403 -293 201 -92 Sep. Oct. 106 3 920 4 026 1 055 2 772 3 827 214 3 988 4 202 875 2 645 3 520 563 4 572 5 136 1 143 4 567 5 710 -580 6 -574 Oct. Nov. 219 3 269 3 488 459 2 731 3 190 229 3 457 3 686 574 3 261 3 834 554 4 384 4 938 1 028 4 037 5 066 -475 347 -128 Nov.Dic. 129 2 330 2 460 507 3 687 4 194 169 3 193 3 362 659 2 860 3 518 514 3 522 4 036 877 4 865 5 741 -363 -1 343 -1 706 Dec.2018 6 916 38 154 45 070 2 952 58 258 61 210 5 780 36 505 42 286 3 227 55 961 59 189 1 649 5 171 6 820 601 7 161 7 762 1 048 -1 991 -942 2018Ene. 181 2 843 3 024 443 3 318 3 761 130 2 574 2 703 476 3 634 4 110 565 3 791 4 356 843 4 549 5 392 -278 -758 -1 036 Jan. Feb. 427 3 441 3 868 181 3 929 4 110 188 2 746 2 934 279 3 105 3 384 804 4 486 5 290 744 5 374 6 118 59 -888 -828 Feb.Mar. 687 2 613 3 299 477 4 660 5 137 276 2 844 3 120 225 4 533 4 759 1 215 4 255 5 469 996 5 501 6 497 218 -1 246 -1 028 Mar.Abr. 374 3 681 4 055 284 4 154 4 438 430 2 635 3 066 299 3 915 4 214 1 158 5 301 6 459 982 5 739 6 721 177 -439 -262 Apr.May. 902 3 012 3 914 129 5 567 5 695 593 3 187 3 781 331 5 004 5 334 1 467 5 126 6 593 780 6 302 7 082 687 -1 177 -489 May.Jun. 681 2 612 3 293 199 4 756 4 955 804 2 448 3 252 129 4 521 4 650 1 344 5 289 6 633 850 6 537 7 388 494 -1 248 -755 Jun.Jul. 947 3 766 4 713 277 5 107 5 384 592 3 406 3 998 312 4 438 4 750 1 699 5 649 7 348 815 7 207 8 021 884 -1 558 -674 Jul.Ago. 1 159 3 449 4 608 149 6 050 6 199 685 3 847 4 532 305 5 709 6 014 2 173 5 251 7 424 659 7 547 8 206 1 514 -2 296 -782 Aug.Set. 797 3 068 3 865 169 4 925 5 094 794 3 139 3 934 219 5 225 5 444 2 176 5 179 7 355 610 7 247 7 857 1 566 -2 068 -502 Sep.Oct. 506 3 738 4 244 82 5 984 6 066 547 3 605 4 152 297 5 679 5 976 2 135 5 312 7 447 394 7 552 7 947 1 741 -2 240 -499 Oct.Nov. 101 2 763 2 864 97 5 305 5 402 493 2 665 3 159 150 4 508 4 658 1 743 5 409 7 152 342 8 349 8 691 1 401 -2 940 -1 538 Nov.Dic. 153 3 169 3 323 465 4 503 4 968 247 3 408 3 655 205 5 691 5 896 1 649 5 171 6 820 601 7 161 7 762 1 048 -1 991 -942 Dec.2019 5 780 23 046 28 826 2 327 42 450 44 777 5 342 21 948 27 289 2 276 39 377 41 653 2 088 6 269 8 357 651 10 234 10 886 1 437 -3 966 -2 529 2019Ene. 194 3 883 4 077 304 5 845 6 149 705 3 225 3 930 260 5 491 5 751 1 138 5 829 6 967 645 7 516 8 161 494 -1 687 -1 193 Jan. Feb. 502 3 282 3 785 391 4 582 4 973 543 3 707 4 249 85 5 128 5 213 1 098 5 405 6 503 951 6 970 7 921 148 -1 566 -1 418 Feb. Mar. 1 074 3 229 4 304 554 6 254 6 808 750 3 663 4 414 378 5 896 6 273 1 422 4 971 6 393 1 127 7 329 8 455 296 -2 358 -2 062 Mar. Abr. 1 757 3 112 4 870 315 6 654 6 969 1 362 3 227 4 589 429 6 306 6 735 1 818 4 856 6 674 1 012 7 677 8 689 806 -2 821 -2 015 AprMay. 1 092 3 346 4 438 147 7 312 7 459 818 2 640 3 458 540 5 720 6 260 2 093 5 561 7 654 618 9 270 9 888 1 474 -3 708 -2 234 May.Jun. 743 3 598 4 341 364 5 830 6 193 681 3 096 3 777 364 5 579 5 943 2 155 6 064 8 218 618 9 521 10 139 1 536 -3 457 -1 921 Jun.Jul. 01 - 02 39 231 270 27 609 636 70 369 439 43 696 739 2 124 5 925 8 049 603 9 433 10 036 1 521 -3 508 -1 987 Jul. 01 - 02Jul. 03 - 09 95 596 691 15 1 741 1 756 112 695 807 60 1 509 1 569 2 107 5 826 7 932 559 9 665 10 224 1 548 -3 839 -2 291 Jul. 03 - 09Jul. 10 - 16 135 872 1 007 103 2 125 2 228 177 760 937 45 1 738 1 784 2 065 5 937 8 002 616 10 052 10 668 1 449 -4 115 -2 666 Jul. 10 - 16Jul. 17 - 23 148 897 1 044 107 1 498 1 605 125 564 690 72 1 315 1 387 2 088 6 269 8 357 651 10 234 10 886 1 437 -3 966 -2 529 Jul. 17 - 23

1/ La información de este cuadro se ha actualizado en la Nota Semanal N° 23 (25 de julio de 2019).2/ Comprende los montos nominales de los forwards pactados con contrapartes residentes y no residentes.Fuente: Reportes de Operaciones Cambiarias de las entidades del sistema financiero regulada por Circular No. 010-2007-BCRP hasta el 22 de marzo del 2015 y por Circular No. 043-2014-BCRP a partir del 23 de marzo del 2015.Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera - Subgerencia de Operaciones de Política Monetaria.

FORWARDS PACTADOS FORWARDS VENCIDOS SALDO DE FORWARDSFORWARDS TRADED FORWARDS MATURED OUTSTANDING FORWARDS



table 46 /

FORWARDS DE MONEDAS DE LAS EMPRESAS BANCARIAS CON EL PÚBLICO

FOREIGN EXCHANGE FORWARDS OF COMMERCIAL BANKS WITH NON-BANKING COUNTERPARTIES



cu

ad

ro

4

6

no

ta sem

an

al / M

ercad

o C

am

bia

rio

/ Exchange m

arket

46

Características



Rezago: 2 días.





Reporta el flujo de los swaps de moneda extranjera, tanto pactado como vencido, así como los saldos vigentes de operaciones de compra y venta y el saldo

neto. Comprende operaciones de las empresas bancarias con el público.

Los swaps están desagregados de acuerdo con su modalidad de liquidación (con entrega y sin entrega).

CON ENTREGA

SIN ENTREGA

TOTAL CON ENTREGA

SIN ENTREGA

TOTAL CON ENTREGA

SIN ENTREGA

TOTAL CON ENTREGA

SIN ENTREGA

TOTAL CON ENTREGA

SIN ENTREGA

TOTAL CON ENTREGA

SIN ENTREGA

TOTAL CON ENTREGA

SIN ENTREGA

TOTAL








TOTAL

2017 552 403 954 210 487 697 732 131 863 397 562 958 1 672 1 231 2 903 506 1 800 2 306 1 167 -569 598 2017Ene. 31 50 81 0 0 0 32 6 37 12 84 96 1 852 1 004 2 856 680 1 791 2 471 1 171 -786 385 Jan.Feb. 6 31 37 3 11 14 28 1 28 8 44 52 1 830 1 034 2 864 676 1 757 2 433 1 155 -723 431 Feb.Mar. 65 0 65 60 20 80 152 2 154 80 53 132 1 743 1 032 2 775 656 1 725 2 381 1 087 -693 394 Mar.Abr. 11 5 16 2 10 12 23 1 24 21 31 52 1 730 1 037 2 767 637 1 704 2 341 1 093 -667 426 Apr.May. 72 0 72 56 30 86 30 43 72 47 76 122 1 773 994 2 767 646 1 658 2 304 1 127 -664 463 May.Jun. 196 20 216 1 76 77 131 31 161 41 32 73 1 839 983 2 822 606 1 703 2 308 1 233 -719 513 Jun. Jul. 44 6 50 30 31 61 30 1 31 13 38 51 1 853 988 2 841 623 1 695 2 319 1 229 -707 522 Jul.Ago. 20 75 95 7 78 85 52 1 53 23 28 51 1 820 1 063 2 883 607 1 745 2 352 1 213 -682 531 Aug.Set. 76 29 105 49 56 105 59 1 59 36 131 167 1 838 1 091 2 929 619 1 670 2 290 1 218 -579 639 Sep. Oct. 1 27 28 0 50 50 31 1 31 43 31 74 1 808 1 117 2 925 577 1 689 2 266 1 231 -572 659 Oct. Nov. 7 13 20 2 13 15 60 21 81 20 12 31 1 755 1 109 2 864 560 1 691 2 251 1 195 -582 614 Nov.Dic. 23 148 170 0 112 112 106 26 131 54 3 57 1 672 1 231 2 903 506 1 800 2 306 1 167 -569 598 Dec.2018 387 630 1 017 142 408 550 460 118 578 184 230 414 1 600 1 743 3 342 464 1 978 2 441 1 136 -235 901 2018Ene. 2 112 114 3 82 85 48 16 64 12 65 77 1 627 1 328 2 954 497 1 817 2 314 1 130 -489 641 Jan. Feb. 4 80 84 0 25 25 37 11 48 16 18 34 1 595 1 396 2 991 481 1 823 2 304 1 113 -427 687 Feb.Mar. 50 82 132 60 18 78 86 1 88 6 22 28 1 558 1 477 3 035 535 1 819 2 354 1 023 -343 681 Mar.Abr. 25 106 131 11 17 28 38 1 39 4 20 24 1 545 1 582 3 127 542 1 816 2 358 1 003 -234 769 Apr.May. 31 7 38 20 13 33 38 11 49 26 10 36 1 538 1 578 3 116 536 1 820 2 356 1 002 -241 761 May.Jun. 91 65 156 7 56 63 27 1 28 70 25 95 1 602 1 642 3 244 473 1 850 2 323 1 129 -208 921 Jun.Jul. 69 69 138 0 115 115 37 26 63 5 11 15 1 634 1 685 3 319 468 1 954 2 422 1 165 -269 896 Jul.Ago. 29 25 54 21 5 26 35 1 36 13 3 17 1 628 1 709 3 337 477 1 956 2 432 1 151 -246 905 Aug.Set. 6 0 6 6 27 33 27 33 60 6 20 26 1 606 1 676 3 282 477 1 963 2 439 1 129 -286 843 Sep.Oct. 12 0 12 1 2 3 31 11 41 3 11 15 1 587 1 666 3 253 474 1 954 2 428 1 113 -288 825 Oct.Nov. 18 60 78 0 23 23 26 1 26 2 3 5 1 579 1 725 3 304 472 1 974 2 446 1 107 -249 858 Nov.Dic. 51 24 75 13 25 38 30 6 37 21 21 42 1 600 1 743 3 342 464 1 978 2 441 1 136 -235 901 Dec.2019 319 298 617 176 155 331 309 168 478 152 233 386 1 609 1 873 3 482 487 1 900 2 387 1 122 -27 1 095 2019Ene. 15 10 25 0 5 5 81 21 102 4 20 24 1 534 1 732 3 266 460 1 962 2 422 1 074 -230 844 Jan. Feb. 112 20 132 0 24 24 24 70 94 2 29 32 1 622 1 682 3 304 457 1 957 2 414 1 165 -276 890 Feb. Mar. 21 151 172 36 40 76 29 6 36 19 67 86 1 615 1 826 3 440 474 1 931 2 405 1 140 -105 1 036 Mar. Abr. 19 51 70 5 8 13 44 5 50 85 5 90 1 589 1 872 3 461 394 1 933 2 327 1 195 -62 1 133 AprMay. 96 20 116 95 15 110 36 14 50 8 39 47 1 648 1 878 3 526 482 1 909 2 391 1 167 -32 1 135 May.Jun. 42 11 53 37 39 75 49 0 49 31 53 85 1 642 1 888 3 530 487 1 894 2 381 1 155 -6 1 149 Jun.Jul. 01 - 02 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 1 1 1 637 1 888 3 525 487 1 893 2 380 1 150 -5 1 145 Jul. 01 - 02Jul. 03 - 09 0 5 5 0 0 0 11 0 11 1 0 1 1 626 1 893 3 519 486 1 893 2 379 1 139 0 1 140 Jul. 03 - 09Jul. 10 - 16 10 10 20 0 0 0 14 51 64 0 5 6 1 622 1 853 3 475 486 1 888 2 374 1 136 -35 1 101 Jul. 10 - 16Jul. 17 - 23 4 20 24 2 25 27 17 0 17 1 13 14 1 609 1 873 3 482 487 1 900 2 387 1 122 -27 1 095 Jul. 17 - 23

1/ La información de este cuadro se ha actualizado en la Nota Semanal N° 23 (25 de julio de 2019).2/ Comprende los montos nominales de los swaps pactados con contrapartes residentes y no residentes.Fuente: Reportes de Operaciones Cambiarias de las entidades del sistema financiero regulada por Circular No. 010-2007-BCRP hasta el 22 de marzo del 2015 y por Circular No. 043-2014-BCRP a partir del 23 de marzo del 2015.Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera - Subgerencia de Operaciones de Política Monetaria.

SWAPS PACTADOS SWAPS VENCIDOS SALDO DE SWAPSSWAPS TRADED SWAPS MATURED OUTSTANDING SWAPS



table 47 /

SWAPS DE MONEDAS DE LAS EMPRESAS BANCARIAS CON EL PÚBLICO

FOREIGN EXCHANGE SWAPS OF COMMERCIAL BANKS WITH NON-BANKING COUNTERPARTIES



cu

ad

ro

4

7

no

ta sem

an

al / M

ercad

o C

am

bia

rio

/ Exchange m

arket

47

Características



Rezago: 2 días.





Reporta el flujo de los forwards y swaps de moneda extranjera, tanto pactados, como vencidos, así como los saldos vigentes de operaciones de compra y venta

y el saldo neto. Comprende las operaciones entre las empresas bancarias.

Los forwards y swaps están desagregados de acuerdo con su modalidad de liquidación (con entrega y sin entrega).

CON ENTREGA SIN ENTREGA TOTAL CON ENTREGA SIN ENTREGA TOTAL CON ENTREGA SIN ENTREGA TOTALDELIVERY NON DELIVERY TOTAL DELIVERY NON DELIVERY TOTAL DELIVERY NON DELIVERY TOTAL

2017 399 3 538 3 937 403 3 180 3 583 4 468 472 2017Ene. 48 202 250 45 52 97 10 260 270 Jan.Feb. 5 49 54 5 141 146 10 168 178 Feb.Mar. 49 102 151 39 68 107 20 202 222 Mar.Abr. 21 124 145 10 109 119 31 217 248 Apr.May. 4 117 121 0 116 116 35 218 253 May.Jun. 60 169 229 66 159 225 29 228 257 Jun. Jul. 43 392 435 34 159 193 38 461 499 Jul.Ago. 83 519 602 43 382 425 78 598 676 Aug.Set. 0 806 806 68 425 493 10 979 989 Sep. Oct. 1 358 359 0 690 690 11 647 658 Oct. Nov. 24 489 513 8 462 470 27 674 701 Nov.Dic. 62 211 273 85 417 502 4 468 472 Dec.2018 1 055 7 157 8 211 954 6 947 7 901 104 678 782 2018Ene. 85 306 391 24 302 326 65 472 537 Jan. Feb. 9 456 465 65 491 556 9 437 446 Feb.Mar. 53 405 458 20 354 374 43 488 531 Mar.Abr. 35 355 390 32 405 437 46 438 484 Apr.May. 30 311 341 46 472 518 30 277 307 May.Jun. 57 217 274 80 277 357 7 217 224 Jun.Jul. 112 781 893 99 566 665 20 432 452 Jul.Ago. 134 755 889 121 585 706 33 602 635 Aug.Set. 154 1 257 1 411 65 1 116 1 181 122 743 864 Sep.Oct. 198 739 937 260 1 003,0 1 263 60 479 538 Oct.Nov. 10 723 733 20 587 607 50 615 664 Nov.Dic. 178 852 1 030 123 789 912 104 678 782 Dec.2019 899 6 786 7 684 932 6 439 7 372 71 1 024 1 095 2019Ene. 137 900 1 037 182 917 1 099 59 660 720 Jan. Feb. 170 817 987 123 831 954 106 647 753 Feb. Mar. 245 1 315 1 560 248 1 027 1 275 103 935 1 038 Mar. Abr. 141 1 370 1 511 119 1 239 1 358 125 1 066 1 191 AprMay. 120 1 018 1 138 139 1 152 1 291 106 932 1 038 May.Jun. 86 957 1 043 101 674 775 91 1 215 1 306 Jun.Jul. 01 - 02 0 19 19 20 170 190 71 1 064 1 135 Jul. 01 - 02Jul. 03 - 09 0 40 40 0 159 159 71 945 1 016 Jul. 03 - 09Jul. 10 - 16 0 167 167 0 117 117 71 995 1 066 Jul. 10 - 16Jul. 17 - 23 0 183 183 0 154 154 71 1 024 1 095 Jul. 17 - 23

1/ La información de este cuadro se ha actualizado en la Nota Semanal N° 23 (25 de julio de 2019).2/ Comprende los montos nominales de los forwards y swaps pactados entre bancos.Fuente: Reportes de Operaciones Cambiarias de las entidades del sistema financiero regulada por Circular No. 010-2007-BCRP hasta el 22 de marzo del 2015 y por Circular No. 043-2014-BCRP a partirdel 23 de marzo del 2015.Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera - Subgerencia de Operaciones de Política Monetaria.

FORWARDS Y SWAPS PACTADOS FORWARDS Y SWAPS VENCIDOS SALDO FORWARDS y SWAPSFORWARDS AND SWAPS TRADED FORWARDS AND SWAPS MATURED OUTSTANDING FORWARDS AND SWAPS

COMPRAS = VENTAS COMPRAS = VENTAS COMPRAS = VENTASPURCHASES = SALES PURCHASES = SALES PURCHASES = SALES

table 48 /

FORWARDS Y SWAPS DE MONEDAS INTERBANCARIOS

INTERBANK FOREIGN EXCHANGE FORWARDS AND SWAPS



cu

ad

ro

4

8

no

ta sem

an

al / M

ercad

o C

am

bia

rio

/ Exchange m

arket

48

iii. mercado cambiario · nota semanal / mercado ca mbiario / exchange market 36. características...

Documents