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Módulo y créditos: ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO EN LA ACTIVIDAD BANCARIA (3 ECTS) Programa: MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO BANCARIO Y DE LOS MERCADOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS Profesor/a: Rosario Rodríguez Curso: 2013/2014 Cuatrimestre: Segundo Horario: A determinar

1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÓDULO Y OBJETIVOS DE DOCENCIA:

La normativa internacional emite infatigable directrices para el tratamiento del Riesgo, en su intento de adaptarse a una realidad financiera cambiante y compleja. La conexión entre lo bancario y lo soberano ha ido creciendo de forma clara en los últimos años en un círculo en el que la deuda soberana afecta a la Banca y la crisis financiera amenaza la solvencia del país.

En su módulo de “Análisis y Gestión del Riesgo en la Actividad Bancaria”, CUNEF presenta

un programa actualizado que combina contenidos prácticos y teóricos, analizando de la mano de directivos y profesionales expertos, el entorno de la Gestión de Riesgos financieros.

El objetivo final de este Módulo es la adquisición por los participantes de un nivel de

conocimiento medio de los distintos tipos, técnicas, estrategias y normas globales relativas al Riesgo en materia bancaria.

2.- FORMA DE EVALUACIÓN PREVISTA:

2.1.- Convocatoria Ordinaria: 2.1.1. Participación activa , Actividades Académicas dirigidas, Casos prácticos: 50% 2.1.2. Prueba objetiva final: 50%

2.2.- Convocatoria Extraordinaria: 2.2.1. La prueba objetiva final de la convocatoria extraordinaria tiene una valoración

porcentual del 75 %. 2.2.2. La calificación de las actividades académicas dirigidas (trabajos, casos,

exposiciones orales....) obtenida en la convocatoria ordinaria se aplica a la convocatoria extraordinaria con la ponderación del 25%, sin que se pueda utilizar en el computo nuevamente, si fuera el caso.

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2.3.- Restricciones: Para poder hacer la suma ponderada de las calificaciones anteriores, tanto en convocatoria ordinaria como en extraordinaria, es necesario obtener un mínimo de cinco puntos en la prueba objetiva final. El alumno con nota inferior se considerará suspenso y no verá su nota compensada con otras puntuaciones. La no presentación por el alumno de la resolución de los casos prácticos y trabajos solicitados en el Módulo, implicará la no posibilidad de presentarse a los exámenes.

PROGRAMA DETALLADO DEL MÓDULO ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO EN LA GESTIÓN BANCARIA 2013_2014

Detalle del contenido docente

I)- EL PERFIL DE RIESGO EN LA ACTIVIDAD FINANCIERA 1.1 El concepto de Aversión al Riesgo. 1.2 Las Políticas de Riesgos 1.3 Clases de Riesgo en el negocio bancario. 1.4 La Gestión de Riesgos en las Entidades financieras PUNTUABLE: REALIZACION DE “PAPER” SOBRE EL TEMA. MEDIDAS DEL RIESGO 1.5 Cómo se absorben las pérdidas en la Banca 1.6 Coeficientes a cumplir por la Banca 1.7 Pérdida Esperada y Pérdida No Esperada 1.8 El Capital regulatorio y el Capital Económico

PUNTUABLE: PRESENTACION TEMATICA PARA DEBATE EN FIN DEL MODULO

LA NORMATIVA DE BASILEA EN RELACION AL RIESGO

1.9 Los Acuerdos regulatorios del cálculo de capital 1.10 Las Bases de Basilea I 1.11 El Nuevo Acuerdo de Basilea II. 1.12 Crisis financiera y ajustes de Basilea III

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II)- EL RIESGO DE CRÉDITO 2.1. El análisis del Riesgo de crédito desde una Entidad financiera.

2.2. Las distintas fases del Ciclo crediticio

2.3. Evaluación y admisión del Riesgo desde la perspectiva del Banco 2.4. El Rating

PRESENTACION DE CASO PRÁCTICO SOBRE RIESGO DE CREDITO PUNTUABLE PARA LA NOTA FINAL

2.5 Conclusiones sobre Riesgo de Crédito

ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CARTERA CREDITICIA 2.6 La Función de Seguimiento y Control en las Entidades Financieras

2.7 Construcción de Sistemas de Alerta

2.8 Riesgos en Seguimiento Especial y CIRBE 2.9 Recuperación de fallidos

PUNTUABLE: CASO PRÁCTICO SOBRE ANÁLISIS DE CALIDAD DE LA CARTERA

CREDITICIA. III)-RIESGO OPERACIONAL 3.1. Definición conceptual y características.

3.2. Tipología

3.3 La Gestión del Riesgo Operacional 3.4 El esquema funcional

CASO PRÁCTICO PUNTUABLE PARA LA NOTA FINAL

IV)- RIESGO DE MERCADO 4.1. Riesgo de mercado y sus modalidades

4.2. Riesgo Estructural de tipo de interés 4.3. Riesgo de tipo de cambio.

4.4. Riesgo de Liquidez

V)- LA GESTIÓN DE RIESGOS EN UN ENTORNO DE CRISIS

5.1. La crisis financiera actual y la Gestión de Riesgos 5.2 Lecciones aprendidas. CASO PUNTUABLE PARA LA NOTA FINAL

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Bibliografía básica

Fundamentos del Riesgo bancario y su regulación. Editorial: Delta Ediciones. Autores : Apostolik, Richard, Doohue Christopher ). (ISBN: 9788492954865) Gestión de Riesgos financieros en la banca internacional Editorial: Ediciones Piramide. Autores : Antonio Partal Ureña, Pilar Gomerz Fernandez- Aguado (ISBN: 9788436824667)

Bibliografía Complementaria

Libros:

- The Essentials of Risk Management. Ed. McGraw-Hill. Autor: Michel Crouhy, Dan Galai y Robert Mark. (ISBN-10: 0071429662).

Revistas sobre Riesgos:

- Global Risk Regulator (www.globalriskregulator.com) - Risk

Links sobre regulación en Gestión de Riesgos: - Banco de España. www.bde.es - Committee of European Banking Supervisors (CEBS).

http://www.c-ebs.org - Bank of International Settlements. http://www.bis.org

Otros links de interés:

- Club de Gestión de Riesgos. www.clubgestionriesgos.org

Actividades académicas dirigidas

A lo largo del curso y con los conocimientos adquiridos hasta el momento, los alumnos deberán desarrollar un criterio personal sobre los impactos del Riesgo en la actual situación financiera mundial. El profesor valorará el contenido, la exposición oral y la participación activa desplegada . Asimismo los alumnos deberán resolver individualmente distintos casos prácticos en consonancia con las materias que se irán impartiendo.

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Actividades Complementarias

Lecturas recomendadas y documentos para elaboración de ”papers” que el profesor podrá proponer en clase

Localización del profesor

Rosario Rodríguez Mail: rrodriguez@cunef.edu Horario de consulta: A determinar al comenzar el curso