Victoria López

@victoriademates

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Universidad Complutense de Madrid

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Las nuevas BBDD deben se adaptan a las estructuras de datos convenientes para facilitar las analíticas

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Consideramos el precio de cierre de las acciones de durante 20 años.

Para cada tipo de acción tendremos una serie temporal

Para calcular la covarianza existente entre dos series temporales necesitamos hacer este cálculo:

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Se analizan 15000 valores (stocks) durante 4000 días (t)La matriz de datos es de 15000x4000 celdas para cada Requiere el calculo de una producto matricial y una transpuesta de estas dimensiones, solo para empezar

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Teoría de las 6 etapas

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