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ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN
La estrategia de implementación se divide en dos fases, esto implica una coexistencia entre la plataforma actual de Renta Variable y Derivados con la nueva pantalla de negociación Master Trader para el mercado de Renta Fija.
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TES Y GLOBALES
PTR
M
X-Stream INET
TÍTULOS DIFERENTES A TES
MEC PLUS 8.3
Master Trader
ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN – RENTA FIJA
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Acceso y configuración
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ESTRUCTURA DE CAPACITACIÓN
Podrá identificar su firma con su código de usuario.
Ejemplo: 901B09 , 902H07 , 903R05FIRMA – USUARIO , FIRMA –USUARIO, FIRMA- USUARIO
3 modalidades operativas:
• Posición propia
• Terceros
• Carteras colectivas
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Tecla de pánico
Ingreso orden de compra
Ingreso orden de venta
Copiar y/o modificar una orden
TECLAS RÁPIDAS
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Escoge un color para CALZADA
Escoge otro color para ACEPTADA
Y un último color para HELD
CARNET DE ÓRDENES - COLORES
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Configuramos una alarma para registros.
Configuramos alarmas para anulaciones.
CONFIGURACIÓN ALARMAS
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Pila de profundidad agrupada por precios
Personalización de información de columnas
Creación de grupos personalizados
MENÚ MERCADOS: PROFUNDIDAD
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Deuda Privada
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Deuda Pública
Segmento Público
ASPT
Contado
ABLO AGLB ASUB ACNW
Bajo lote Globales Subastas Crossing network
ARPO
Repos
ATTV
TTV
ASIM
Simultáneas BVC
ASCR
Simultáneas CRCC
Módulo RFQ
Compra venta
Deuda Privada y Otros Títulos
PRIM
Primarios
CVDP
STDP
Simultáneas y TTVS deuda
privada
Segmento Privado
DSPT
Contado
DSCR
Simultáneas por CRCC
DTTV
TTVs
Segmento PúblicoC
on
tad
oFo
nd
eo
Mer
cad
os
RUEDAS DEUDA PRIVADA Y OTROS TITULOS
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INGRESO DE ÓRDENES DEUDA PRIVADA
Orden de venta
CV Precio
Título Estandarizado
Orden de compra
CV Tasa
Título No Estandarizado
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ESTRUCTURA DEUDA PRIVADA
Nemotécnico
ESTRUCTURA DE LA ESPECIECódigo del
tipo de negociación
Plazo liquidación Periodicidad
Tasa Facial
Fecha emisión
Fecha vencimiento
Puede variar de acuerdo al Código No Estándar de cada
título
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Rueda CVDP
Ventana de Mercado por órdenes
Carnet de órdenes propias
Para visualizar mejor este ejercicio configuremos un escritorio con las
siguientes ventanas:
ESCRITORIO
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Ingreso de órdenes de
fondeo
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RUEDA SIMULTANEAS Y TTV DEUDA PRIVADA
Simultánea Precio Simultánea tasa
Código R C
Horario 8:00 AM – 5:00 PM 8:00 AM – 5:00 PM
Plazos de liquidación Salida: T+0 – T+2Regreso: T+1 – T+365
Salida: T+0 – T+2Regreso: T+1 – T+365
Criterio de negociación Tasa de fondeo Tasa de fondeo
Maduración oferta de venta No No
Metodología de calce Calce voluntario Calce voluntario
Revelación de contraparte Ciego en negociaciónVisible en post negociación
Ciego en negociaciónVisible en post negociación
Instrumentos negociados Títulos estandarizadosTítulos no estandarizados
Títulos estandarizadosTítulos no estandarizados
Mínimos, máximos y múltiplos Mínimo: COP 13.789.100Definidos por el emisor
Mínimo: COP 13.789.100Definidos por el emisor
Tipo de lote Total Total
Consume cupos de contraparte Si (Operación de regreso) Si (Operación de regreso)
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Ingreso de órdenesÓrdenes de Fondeo
El sistema no permite el ingreso deuna orden o registro que utiliza elS1130 sin que haya recibido losdatos de valoración.
Se pueden ingresar los datos delcolateral tanto por punta de compracomo por punta de venta.
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Orden Pegged
NUEVOS TIPOS DE ORDEN
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Ingreso operaciones de registro
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Ingresemos a la ventana Carnet de
órdenes de registro
Ahora ingresemos a Orden de registro
Ingresa los datos de alguno de los títulos
seleccionados
Encuentra la contraparte con el número de
firma o agente
Ingresa los datos de la operación
OPERACIONES DE REGISTRO
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Anulación deoperaciones
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Anulación de compraventas
Anulación de operaciones de Fondeo
Anulación de operaciones de Registro
ANULACIÓN DE OPERACIONES
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Ventanas deoperaciones
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Operaciones propias
Operaciones del mercado
Negociaciones por titulo
VENTANAS DE OPERACIONES
Negociaciones por grupo
Búsqueda de negociaciones
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Portafolio
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Disponible para ruedas de contado
PORTAFOLIO
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Disponible para ruedas de contado
PORTAFOLIO
Creación de cuentas
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Disponible para ruedas de contado
PORTAFOLIO
Creación de cuentas
Configuración de cuenta por default
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Agregación de las posicionesPortafolio
Las posiciones del portafolio se agregan de acuerdo a la siguiente combinación:
Nemotécnico
00_050B30 – TFIT16240724 – ASPT – 07/07/2018
Rueda Fecha de liquidaciónCuenta
De acuerdo a lo anterior, todas las operaciones sobre los TES del 24 realizadas en ASPT con la mismacuenta y fecha de liquidación se agregarán en esa misma posición.
Después del día de liquidación de la operación, en este caso el 07/07/2018, las cantidades y efectivos deesa posición se agregarán en una “posición huérfana”, de acuerdo a la siguiente combinación:
Nemotécnico
00_050B30 – TFIT16240724 – ASPT – 0
Rueda 0Cuenta
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El ULT PRC se actualiza cada 15 segundos
VALORACIÓN PORTAFOLIO
Las anulaciones que se realicen en T+0 durante elhorario de negociación se verán reflejada en elportafolio
Para los títulos que se negocian en UVR, USD y EURse calculará P&G Realizado y P&G estimado en COP
La valoración se realiza con cantidades y efectivosacumulados, no hay gestión por operación