el riesgo operacional y la productividad...
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El Riesgo Operacional y la Productividad Bancaria
Alejandro Medina MorenoSuperintendencia de Banca, Seguros y AFP, Perú.III CONGRESO LATINOAMERICANO DE PRODUCTIVIDAD Y GESTION BANCARIA, Costa Rica, Agosto 2010
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• La información y conclusiones indicadas en el presente documento no representan necesariamente la de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
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Agenda
• El Riesgo Operacional
• La productividad desde el punto de vista del riesgo operacional
• Resumen
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Maras Moray, Cusco
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El Riesgo Operacional puede ser intenso en capital bancario
Consiste en las posibles pérdidas financieras por deficiencias o fallas en:
Procesos internosTecnología de
informaciónPersonasEventos externos
adversos.
Incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y el de reputación.
En los países que han adoptado el Nuevo Acuerdo (Basilea II), el riesgo operacional debe ser cubierto con capital, como el riesgo de crédito o de mercado: Alemania, Canadá, UK, España..México..Perú...(siguen)
En los países que permanecen en Basilea I, no existe requerimiento explícito de capital, pero es cada vez más frecuente la regulación de gestión del riesgo.
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Eventos asociados con riesgos operacionales
Fraudes internos:
• Robos y fraudes
• Actividades no autorizadas (intencionales)
Fraudes externos:
• Robos y asaltos
• Robo de información / Acceso indebido a los sistemas
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Multas / Sanciones:
• Incumplimiento de normas aplicables (Laborales, Protección al consumidor, Regulación financiera, Normas tributarias, Normas municipales, etc.)
Demandas judiciales:
• Trabajadores, Clientes, etc.
Eventos asociados con riesgos operacionales
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Errores en la información al cliente Errores en procesos / contables
Eventos asociados con riesgos operacionales
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Eventos asociados con riesgos operacionales
Daños a los activos físicos:
• Incendios, sismos, actos vandálicos, terrorismo
Interrupción del negocio y fallas en los sistemas informáticos
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Las pérdidas por Riesgo operacional pueden ser muy significativas
Fuente: Operational Risk Data Exchange Association (ORX), 2002-2007, www.orx.org. A Julio 2010 contiene más de 170M eventos por € 58, 000 Millones (+75,000 Millones USD). Forman parte de ORX 54 bancos en 18 países.
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Número relativo de pérdidas por tipo de evento y Línea de Negocio (2002-2007)
El 34% del número de eventos de pérdida se encuentra relacionado a Gestión de Procesos y ejecución. Más del 40% del número de eventos corresponde al fraude, que suele Aprovechar brechas o defectos en la operación o el producto.Fuente: Idem.
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Pérdidas relativas por tipo de eventoy Línea de Negocio (2002-2007)
El 24.9% del total de pérdidas monetarias corresponde a gestión de las operaciones. El 52.14% de las pérdidas monetarias corresponde prácticas de negocios (que incluyen fallas en el diseño del producto). Fuente: idem.
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Algunos impulsores de la productividad y los factores de riesgo operacional aparecen relacionados
Avances tecnológicos
Nuevos canales de intermediación
Nuevos productos
Reducción de costes mediante mejora de Procesos internos y
tecnología
Rediseño de la organización y la
forma en que interviene el
personal: downsizing, reingeniería
Riesgo Operacional
Procesos internos
Personal
Tecnología de
información
Eventos externos
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La complejidad de relaciones existentes representauna característica del riesgo operacional
15
1 2 3 4 5 6
Pro
ceso
Pro
ceso
Pro
ceso
Pro
ceso
Pro
ceso
Pro
ceso
PROCESOS
Line
a de
Neg
ocio
1 Producto 1Producto 2Producto 3Producto 4Producto 5Producto 6Producto 7
Fraude interno
Rie
sgo
Ope
raci
onal
Fraude externoDaño ActivosPracticas de NegocioRelaciones laboralesLiquidezDe seguros
Line
a de
Neg
ocio
1 Departamento 1 SOX
Nor
mat
iva
aplic
able
Departamento 2 AL/FTDepartamento 3 ContinuidadDepartamento 4 Seguridad
Departamento 5 Normas especificas Producto
Departamento 6 Normas especificas Producto
Departamento 7 Normas especificas Producto
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Los tipos de pérdidas por riesgo operacional pueden encontrarse relacionados a consideraciones de productividad y un balance
entre beneficios y riesgos debe ser realizado
Rediseño de
productos o reingeniería
Puede llevar a menor control
Más expuesto al
fraude
A pérdidas por
continuidad
A Juicios de empleados y sanciones reguladoras
Presión por hacerlo en
menos tiempo y
menos costo
Puede llevar a
Mayores errores e
ineficiencias
Problemas de capacidad
operativa e informática
Sanciones
Demandas
…..
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¿Cómo puede ayudar la gestión del riesgo operacional a aumentar y conservar la productividad bancaria?
• Tan importante como aumentar la productividad es conservarla. Así que lo que todos buscamos es una mejor operación, pero que sea sostenible.
• La gestión del ROP, y temas ligados en seguridad y continuidad pueden ayudar a lograr ese tipo de estabilidad y resistencia “resilience”.
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¿Cómo puede ayudar la gestión del riesgo operacional a aumentar y conservar la productividad bancaria?
• Al desarrollar nuevos productos, rediseñarlos o crear nuevos canales de intermediación, reduciendo los riesgos de error, fraude y fallas en el diseño de productos y exposiciones legales.
• Mapas de procesos, Autoevaluaciones, modelos de control, Análisis de fallas.
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¿Cómo puede ayudar la gestión del riesgo operacional a aumentar y conservar la productividad bancaria?
• Al aumentar la visibilidad de la gestión diaria y facilitar medidas de productividad (KPI – Key performance indicators) que consideren debidamente los riesgos involucrados
• KRI – Key Risk Indicators.
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Modelos generales KRI están siendo desarrollados
Fuente kriex.org
• KRIs por tipo de evento, línea de negocio y función de negocio han sido tradicionalmente usados internamente.
• Pero también existen librerías personalizables que pueden ser usadas para despliegue rápido y benchmarking.
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EjemplosTipo de Evento Posibles KRI
Clientes, productos y prácticas de negocio Quejas de clientes por productoNro. de acciones legales iniciadasMultas/ Advertencias de reguladores por prácticas impropias
Fraude externo Transacciones no autorizadas en tarjetas de créditoNumero de ataques detectados por el firewall
Daño a activos físicos Cambios en costo de pólizasNúmero de siniestros y tipo
Continuidad de negocios y fallas en los sistemas Tiempos del sistema detenido (downtime)Nro. De Incidentes y eventosLlamadas a soporte técnicoReprogramación / Tamaño del backlog
Ejecución, entrega y gestión de procesos Errores y demoras en la compensaciónNúmero de errores y costoVolumen de transacciones por área
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Otras técnicas de gestión del riesgo operacional parecen apropiadas para empresas con una madurez elevada
• Métodos Six Sigma pueden ser adaptados para controlar el riesgo de error y contención de costos
• Los métodos cuantitativos propios del riesgo operacional parecen estar más orientados a estimar el capital requerido..pero un análisis de las pérdidas esperadas nos lleva de lleno al mundo de la productividad.
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Fuente: Industry Technical Group on Operational Risk.
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Cuando tengamos suficiente data…
PérdidasEsperadas
Pérdidas Inesperadas
E(x)P(x)
ExposiciónTotal
Uno de los objetivos de riesgo operacional (y de quienes trabajan en aumentar y mejorar la productividad bancaria) será la reducción de las pérdidas esperadas y mantener bajo control el capital (y la operación) necesaria para eventos extremos
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Más de Bahrings..
• Como resultado del fraude y quiebra posterior del banco, investigaciones formales fueron realizadas y algunas conclusiones incluidas en el informe a la Casa de los Lores:
“ 1. La Gerencia tiene la obligación de entender el negocio que realiza.2. Apropiados controles internos y segregación de
funciones deben existir en todas las actividades.3. La responsabilidad de cada parte debe ser
establecida y claramente comunicada4. Una función independiente de riesgos debe ser
establecida”
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Gracias!
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