RIESGOS: MODELOS DE MANEJO Y
MEDICIÓN
LA EXPERIENCIA DEL BANCO DEL DESARROLLO
EXPOSITOR:EDUARDO.OJEDABANCO DEL DESARROLLOCHILE [email protected] 2004
MISIÓN
“Contribuir a crear las condiciones e inducir cambios, para acelerar el progreso económico, social y cultural de las personas, empresas y otras organizaciones de la comunidad -especialmente de aquellas con menor acceso al sistema financiero- y de las localidades y regiones de menor tamaño relativo; promoviendo formas de asociación con ellas y con entidades internacionales de fines similares; proporcionando servicios financieros de calidad y generando una rentabilidad adecuada para sus accionistas”.
Es un Banco privado de interés social. Inserto en el sistema de Banca tradicional y reconocido
como diferente. Orientado a servir sectores de la población con bajo
acceso al sistema financiero tradicional. Enfasis en apoyo a :
– Medianas, pequeñas y microempresas.– Financiamiento de viviendas para segmentos
sociales de ingresos medios y medios bajos.– Construcción de viviendas para los segmentos
anteriores.– Sector Educación y Municipal
ALGUNAS CIFRAS AL 31.12.2003
– CAPITAL MMUS$ 227,5– TOTAL ACTIVOS MMUS$ 2.536,2– COLOCACIONES MMUS$ 2.188,8
– NUMERO DE CLIENTES 265.134– TRABAJADORES 1.529– NUMERO DE OFICINAS 107– FILIALES 8– PARTICIPACIÓN MERCADO COLOC 3,88%– INDICADOR DE BASILEA CONSOL. 11,88
AGENDA
– INTRODUCCIÓN
– RIESGOS, MODELOS, EVOLUCIÓN EN EL BDD
– SUPERVISIÓN BANCARIA
INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN
EL NEGOCIO BANCARIO ES UN NEGOCIO DE RIESGOS
PARA HACER NEGOCIOS HAY QUE ASUMIR RIESGOS
SIEMPRE HEMOS MANEJADO RIESGOS
NO HEMOS GESTIONADO INTEGRALMENTE RIESGOS
LOS NEGOCIOS SE DESARROLLAN EN UN AMBIENTE
CON MAYOR Y NUEVOS RIESGOS
INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN
AMBIENTE CON MAYOR Y NUEVOS RIESGOS
– GLOBALIZACIÓN - VOLATILIDAD
– MERCADOS COMPETITIVOS
– NUEVAS TECNOLOGIAS - E-BUSINESS
– NECESIDAD DE INNOVACIÓN – CALIDAD - COSTOS
– SOFISTICADOS PRODUCTOS
– EXTERNALIZACIÓN DE PROCESOS
– CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD
– REGULACIONES CRECIENTES
– DINERO = ÉXITO, RELAJACIÓN MORAL
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOSADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
EL AMBIENTE EN EL QUE SE DESARROLLAN LOS NEGOCIOS NOS PONE COMO EXIGENCIA DE SOBREVIVENCIA EL TENER QUE ADMINISTRAR LOS RIESGOS – HAY QUE GESTIONARLOS INTEGRALMENTE, PARA ELLO DEBEMOS:
– CONOCER FORTALEZAS Y DEBILIDADES
– IDENTIFICAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
– EVALUAR RIESGOS, FRECUENCIA - IMPACTO
– ADOPTAR MEDIDAS FRENTE AL RIESGO
– MONITOREAR LOS RIESGOS
CONCEPTO DE RIESGO CONCEPTO DE RIESGO
Probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, esperado o inesperado, que puede producir pérdida (económica, de valores, imagen), produciendo impacto adverso sobre las ganancias o el capital
CLASIFICACIÓN DE RIESGOS EN LA BANCA
CLASIFICACIÓN DE RIESGOS EN LA BANCA
RIESGO DE CRÉDITO RIESGOS DE MERCADO RIESGOS OPERACIONALES OTROS RIESGOS
– PLANIFICACIÓN
– LEGALES
– IMAGEN
DECISIONES FRENTE AL RIESGO DECISIONES FRENTE AL RIESGO
ELIMINAR PRODUCTO O LÍNEA DE NEGOCIOS
CONTRATOS DE SEGURO AVALES Y GARANTÍAS VENTA DE CARTERA SECURITIZACIÓN
MEDIDAS PARA REDUCIR FRECUENCIA Y SEVERIDAD
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
CON O SIN PROVISIONES
EVITAR RIESGO
TRANSFERIR RIESGO
CONTROLAR EL RIESGO
RETENER EL RIESGO
CONCLUSIONES CONCLUSIONES
– AMBIENTE DE NEGOCIOS CAMBIANTE– SE PRESENTAN RIESGOS Y OPORTUNIDADES– CONOCER FORTALEZAS Y DEBILIDADES– IDENTIFICAR, EVALUAR Y MONITOREAR LOS
RIESGOS.– DECIDIR QUE HACER FRENTE AL RIESGO– SE REQUIERE CONOCIMIENTO, APRENDIZAJE,
INNOVACIÓN.– INTEGRAR ESPECIALISTAS
RIESGOS - Evolución en el BDD RIESGOS - Evolución en el BDD
1983 - 1989 1990 -1999 2000 - FUTURO
CONTROLINTERNO
EXPERIENCIA
REACTIVO
CUMPLIMIENTONORMATIVO
GERENCIARIESGOS
CULTURA
POLÍTICAS
CONOCIMIENTO
MODELOS
GESTIÓN INTEGRAL
DIRECTORIO
AUTOEVALUACIÓN
ORGANIZACIÓN
CULTURA
RIESGOS : Evolución en el BDD Período 1983-1989
RIESGOS : Evolución en el BDD Período 1983-1989
Modelo de manejo de riesgos basado en:
• Control interno
• Conocimiento empírico del personal - experiencia
• Reactivo – Lectura de la experiencia
• Sin unidad especializada en riesgos
• Cumplimiento normativo
– Determinación de provisiones por riesgo de cartera
– Control de márgenes y límites normativos
RIESGOS , Evolución en el BDD Período 1990-1999
RIESGOS , Evolución en el BDD Período 1990-1999
A lo avanzado en el período 83 al 89, se agrega:• Gerencia especializada en riesgos• Cultura de Riesgo – capacitación- premios y
castigos• Sistematización políticas y procedimientos:
– Criterios aceptación – Exposiciones máximas• Profundización conocimiento riesgo crédito• Crédit scoring – para decisión • Modelos propios para clasificar deudores masivos• Conocimiento y medición riesgos de mercado • Segregación de funciones – control riesgos de
mercado• Control de Filiales
RIESGOS , Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – el proceso continúa
RIESGOS , Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – el proceso continúa
– IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL– aún no finalizado
– ORGANIZACIÓN Y AMBIENTE DE CONTROL– MAYOR PARTICIPACIÓN DEL DIRECTORIO
• Definición de políticas• Autoevaluación• Nivel de provisiones• Prevención lavado activos• Comités del Directorio, negocios, auditoria
– CULTURA DE RIESGO
– AUTOEVALUACIÓN gestión de riesgos
RIESGOS , Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – el proceso continúa
RIESGOS , Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – el proceso continúa
Organización y ambiente de control– Políticas definidas – Créditos – Mercado -
Operacional
– Segregación de funciones • Comercial – Apoyo Operativo - Riesgo - Auditoria
– Normas de conducta– Equipos y sistemas - Personal capacitado– Consideración del riesgo en premios y castigos– Autoevaluación calidad gestión de riesgo
RIESGOS , MODELOS - Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – Riesgo de Crédito
RIESGOS , MODELOS - Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – Riesgo de Crédito
Políticas de riesgo crédito– Criterios de aceptación de riesgos– Exposiciones máximas-
• individuales – grupos – sectores - países – Sector agrícola – educación – inmobiliario –
transporte, etc. Métodos de decisión
– Mayores deudores – análisis – Deudores masivos - escoring o puntuación
Sistema de clasificación de deudores, determinación– Clasificación individual – comportamiento –flujos - garantías– Clasificación grupal – modelos propios – consumo – vivienda –
pequeños deudores
RIESGOS , MODELOS - Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – Riesgo de Crédito
RIESGOS , MODELOS - Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – Riesgo de Crédito
Conocimiento riesgo crédito • Informes - medición
– Sectores económicos
– Áreas geográficas
– Productos
– Instancias de decisión
– Grupos económicos
– Centros de gestión
– Deudores individuales – mayores deudores
• Lectura de la experiencia – auditoria forense
RIESGOS, MODELOS -Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – RIESGOS DE MERCADO
RIESGOS, MODELOS -Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – RIESGOS DE MERCADO
POLITICAS DE RIESGOS DE MERCADO
• Posiciones máximas, moneda nacional y extranjera
• Recursos comprometidos en el exterior• Diversificación – fuentes de financiamiento,
monto • Descalces máximos de monedas, plazos • Stop loss y stop profit• liquidez - encaje
RIESGOS, MODELOS -Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – RIESGOS DE MERCADO
RIESGOS, MODELOS -Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – RIESGOS DE MERCADO
Modelos de medición – Riesgo de precio – sistema Valor en Riesgo VaR – Riesgo de tasa de interés - Modelos para:
• Medición sobre bases normativas
• Medición con criterios propios, tres escenarios.– Riesgo de tipo de cambio
• Medición Posiciones y calces moneda extrajera, intra día y al cierre diario.
– Riesgo de liquidez, modelos para:• Cálculo liquidez bases normativas, contractual• Cálculo liquidez criterios propios, tres escenarios
RIESGOS, MODELOS -Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – RIESGO OPERATIVO
RIESGOS, MODELOS -Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – RIESGO OPERATIVO
HOY, GESTIÓN CUALITATIVA– POLÍTICAS
• GENERAL SOBRE RIESGO OPERACIONAL
• SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
– COMITÉ DE RIESGO OPERACIONAL– PLAN DE CONTINIDAD DE NEGOCIO– MAPEO DE RIESGOS– COMPUTO PÉRDIDAS OPERATIVAS
CONCLUSIONES CONCLUSIONES
– AMBIENTE DE NEGOCIOS CAMBIANTE
– ES NECESARIA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS• DECIDIR QUE HACER FRENTE AL RIESGO
• IDENTIFICAR, EVALUAR Y MONITOREAR.
– SE REQUIERE COMPROMISO ALTA DIRECCÍÓN
– NO OLVIDAR ANTIGUOS PRINCIPOS DE CONTROL• SEGREGACIÓN DE FUNCIONES, CONTROL POR OPOSICIÓN
– ES NECESARIO CONTAR CON ESPECIALISTAS
– GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS REQUIERE DE CAMBIO CULTURAL
– MODELOS DEBEN SER ADAPTADOS A NUESTRA REALIDAD
– EL CAMINO ES LARGO, NO DESANIMARSE.
SUPERVISIÓN BANCARIA SUPERVISIÓN BANCARIA
– MARCO NORMATIVO APROPIADO– CLASIFICACIÓN DE BANCOS SEGÚN SOLVENCIA Y
GESTIÓN – MODELO DE SUPERVISIÓN CENTRADO EN LA GESTIÓN DE
RIESGOS– IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
• AUTOEVALUACIÓN• AGENCIAS CLASIFICADORAS• AUDITORES EXTERNOS• SU PROPIA OPINIÓN.
– MAYOR INCORPORACIÓN ADMINISTRACIÓN– INPORTANCIA AUDITORES INTERNOS, COMITÉS DE
AUDITORIA.– MAYOR INCORPORACIÓN FIRMAS CLASIFICADORAS Y
AUDITORES EXTERNOS.
SUPERVISIÓN BANCARIA Clasificación de gestión de riesgos
SUPERVISIÓN BANCARIA Clasificación de gestión de riesgos
Ocho áreas Administración del riesgo de crédito y gestión global
del proceso Gestión del riesgo financiero y operaciones de tesorería Administración del riesgo operacional y tecnológico Recursos comprometidos en el exterior Control sobre sociedades filiales y empresas de apoyo Proceso de planificación estratégica Sistemas de información de gestión de los negocios Prevención del lavado de activos
Clasificación de las Instituciones
A B CA I II III,IVB II II,III III,IVC V V V
>10%
Entre8% y10%
< 8%
Gestión
Solvencia
SUPERVISIÓN BANCARIA SUPERVISIÓN BANCARIA
BASILEA II, ESTÁ EN ESTUDIO– Aprobado acuerdo se propondrá plan
– Preocupación por costos en instituciones pequeñas.
SUPERVISIÓN BANCARIA SUPERVISIÓN BANCARIA
RESULTADO aplicación Basilea II en Chile
impacto impacto impacto riesgo riesgo crédito operacional total
Bancos estab, en Chile -11,38 10,19 -3,19Suc. Bancos extranj. - 11,57 12,60 1,03Total sistema bancario -11,32 10,33 -2,94
Fuente : Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile
EXPOSITOR:EDUARDO [email protected] DE JANEIRO – RIO DE JANEIRO – BRASIL, Abril 2004BRASIL, Abril 2004
¡GRACIAS!¡GRACIAS!
FIN PRESENTACIÓN