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De Scoring de Cobranzasa Valoracin de Carteras
Ramon TriasPresidente-Director General AIS, S.A.
Crdito y cobranza. Santiago de Chile.Junio 2006
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Agenda
Motivacin
Scoring de recuperacin
Optimizacin de cobranzas
Valoracin de carteras
Conclusiones
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Motivacin
Las mejores prcticas en la actividad de cobranzas requieren: Buena gestin de recursos Mxima eficiencia Optimizacin de los resultados
Para ello disponemos hoy de las siguientes tcnicas:
Esta actividad es ms amplia que la recuperacin: compra y venta de carteras, determinacin de precios y generacin de valor.
-Call-center-Plataformas informticas: workflow, agendas, ...
-Reglas expertas-Scoring de recuperacin-Optimizacin estrategias
Sistemas Modelos
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MotivacinDos caras de una misma moneda
Modelizacin estadstica y anlisis econmicoDiscriminacin de casos y racionalidad econmica
Optimizacin operativaPermite aumentar la eficacia en la recuperacin de casos (recuperar ms)
Permite mejorar la eficiencia en la la gestin de cobranzas (gastando menos)
Valoracin de carteras de impagadosPermite cuantificar el valor de la cartera (mejor conocimiento)
Una mejora operativa aumenta el valor de una cartera (aumento de valor)
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Gestin de la recuperacinDe reglas expertas a modelos estadsticos
Regla: En pre-jurdico sugerir visita para deudas superiores a 1500 pesos. Comprobar que se haya solicitado el legajo y que no exista promesa de pago vigente ni visita sugerida o realizada.
Ratiofinanc.
Primerincumpl. Deuda Avalista
Sectoreconn.
Probabilidad de recuperacin
...
p1 p2 p3 p4 p5
Reglas expertasSin software de gestin de reglas: tratamiento con pocas variables, y se identifican slo casos claros.
Con software de gestin de reglas: se gana en potencia, permite estrategias complejas.
Scoring de recuperacinTratamiento multivariablerealidad histrica.
Identificacin de todos
basado en
los casos de
a de fallidos en
riesgo.
Acumulacin de mayorgrupos de riesgo muy alto.
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Scoring de recuperacinBloques de informacin
Razn de financiacin, plazo, monto inicial, monto deuda, existencia de avalistas, garantas y/o cotitulares, ...
Perfil de la operacin
Particulares: Sociodemogrficas, econmicas o relacin con entidad prestataria, ...Empresas: Experiencia, volumen de negocio, tipo de actividad o relacin con entidad prestataria, ...
Perfil del cliente
Fechas de contratacin, de 1er incumplimiento, de entrada en incumplimiento presente, ...
Comportamiento de pago Otras informaciones
Otras caractersticas relevantes (si aplican): sector econmico de actividad, zona geogrfica, situacin macroeconmica (inflacin, desocupacin, ...), ...
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Scoring de recuperacinResultados
Pow er of the NEW risk-only-based model - Particulares
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
% of deactivations NP deactivation rate
% of deactivations 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 2% 4% 12% 77%
NP deactivation rate 0,05% 0,00%0,27% 0,13%0,14% 0,08%0,15% 0,31%0,51% 0,78%1,28% 6,97%
rg 1 rg 2 rg 3 rg 4 rg 5 rg 6 rg 7 rg 8 rg 9 rg 10 rg 11 rg 12
La capacidad de clasificacin del sistema se manifiesta con la alta concentracin de fallidos en las clases superiores.
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Scoring de recuperacin Beneficios
El uso del poder predictivo de los modelos de scoring a la gestin de recuperacin, puede repercutir en:
Mayor conocimiento a priori de la operacin y cliente a tratar
Respaldo analtico de la normativa a aplicar
Valoracin cuantitativa del potencial de recuperacin de un impago
Mejora de los procesos de decisin
Complemento a las estrategias de negocio (reglas expertas)
Aceleracin del proceso de recuperacin
Reduccin de costes en la gestin
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Optimizacin de cobranzasRediseo de itinerarios de acciones por
segmentos
Anlisis de efectividad de las accionesSegmentacin por valor en riesgoAnlisis de costes de acciones
Optimizacin operativa Mayor impacto + menor gasto
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Optimizacin de cobranzas Ejemplo de rediseo de itinerarios
Incorporacin de variables predictivas a la estrategia de gestin de recuperacin de la entidad...
Promesa Incumplida en
Nivel de Gestin Comercial
Segunda oportunidad% Llamada Blanda >= 70%
Pasar a Nivel Gestin Negociacin% Llamada Blanda < 70%
El cliente se niega a pagar en Nivel de Gestin Comercial
Pasar a Nivel Gestin Negociacin
Pasar a Nivel Gestin PreJudicial
Llamada Dura >= 20%
Llamada Dura < 5% y Carta Documentada >20%
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Valoracin de carterasProcedimientos
PromedioDuracin,Montos,
Cobertura,...
Evaluacin de la cartera
agrupadaValor aproximado
de la cartera
Descripcin cartera
Mayor exactitud del valor de la carteraDuracin,
Monto,Cobertura,...
Valoracin individual
Cartera de crditos
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Valoracin de carteras Valoracin individual. Prdida esperada
La valoracin individual se determina con el el valor de la prdida esperada (o EL, del ingls Expected Loss).
Mismos conceptos que en Basilea II.
Probabilidad insolvencia
Exposicin en insolvencia
Prdida si insolvencia
Expected Losses(EL)
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Valoracin de carterasValoracin individual. Valor de la cartera
Para cada crdito:
Saldo pendiente
Prdida esperadaCoste operativoRetribucin al capital
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= Valor crdito
Puede tenerse en cuenta la volatilidad mediante:
Una asignacin directa de % beneficio o bien,
Capital econmico * retribucin objetiva
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Valoracin de carteras Valoracin individual. Valor de la cartera
Cobranza y valoracin de cartera estn fuertemente relacionados
Los costes totales (operativos y insolvencia) dependen ambos de la capacidad de optimizacin de la gestin.
Si estos costes son menores que el promedio de mercado, se obtendr un beneficio mayor y una posicin en precios ms ventajosa.
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Valoracin de carterasEntradas en mora, por perfilItinerarios de accionesEfectividad de accionesCoste de acciones
Simulacin de flujos de ingresos y egresos Valoracin de cartera en t
Flujos de coste y de recuperacin ($)
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
Accin de cobranzas
$
Total recuperacin Total coste cobranzas Total recuperacin neta Valor en el tiempo
Total recuperacin 200000 280000 312000 145600 49920 10608Total coste cobranzas 500 4000 15600 20800 21840 12480Total recuperacin neta 199500 276000 296400 124800 28080 -1872Valor en el tiempo 922908 723408 447408 151008 26208 -1872
1 2 3 4 5 6
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Optimizacin y valoracin
Polticas de cobranzas
Inputs de ingresos y costes
Inputscomportamentales
Modelo de simulacin
Anlisis de xito
Anlisisde costes
Valoracin de cartera
Optimizacin de cobranzas
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Conclusiones
El scoring de recuperacin permite una mejora operativa porque cuantifica la probabilidad de xito de cada tipo de accin a cada operacin
-Permite tomar decisiones sobre qu acciones son ms adecuadas para cada caso de cobranza
Descartar acciones costosas que sern inefectivas, ahorrando costes y obteniendo los mismos resultados
Reordenar las acciones de cobranzas y proponer otros cambios para mejorar la eficiencia general del proceso
El scoring de recuperacin permite la evaluacin del valor de una cartera, es decir, la deuda que se estima recaudar sobre el total del valor nominal de la cartera y como se distribuyen las recuperaciones en el tiempo
-Permite fijar precios de compra de carteras de impagados de una manera rpida, precisa y fiable, ofreciendo un precio competitivo y razonable
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