boletÍn oficial del estado -...

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 78 Martes 31 de marzo de 2009 Sec. I. Pág. 30459

S.00

I. DATOS IDENTIFICATIVOSDenominación del Fondo:Número de registro del FondoNIF Fondo: Denominación del compartimento:Número de registro del compartimento:Denominación de la gestora:NIF Gestora:Estados agregados: Periodo:

Datos de la persona/(s) de contacto a efectos de esta información (*):Nombre:Cargo:Teléfono de contacto:E-mail:(**) Esta información no se hará pública, se requiere a los efectos de revisión de la información por parte de la CNMV.

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

Explicación de las principales modificaciones respecto a la información periódica previamente publicada:(sólo se cumplimentará en los supuestos establecidos en el apartado B del anejo III de esta Circular)

ANEJO I. MODELOS ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS

Anexar

Información complementaria

81

cve:

BO

E-A

-200

9-53

17


S.01

Denominación del Fondo:Denominación del compartimento:Denominación de la gestora:Estados agregados: Periodo:

BALANCE (miles de euros)Periodo actual

xx/xx/xxxxPeriodo anterior

31/12/xxxx

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

I. Activos financieros a largo plazo 0010 10101. Valores representativos de deuda 0100 1100

1.1 Bancos centrales 0101 11011.2 Administraciones Públicas españolas 0102 11021.3 Entidades de crédito 0103 11031.4 Otros sectores residentes 0104 11041.5 Administraciones Públicas no residentes 0105 11051.6 Otros sectores no residentes 0106 11061.7 Activos dudosos 0107 11071.8 Correciones de valor por deterioro de activos (-) 0108 11081.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0109 11091.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0110 1110

2. Derechos de crédito 0200 12002.1 Participaciones hipotecarias 0201 12012.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0202 12022.3 Préstamos hipotecarios 0203 12032.4 Cédulas Hipotecarias 0204 12042.5 Préstamos a promotores 0205 12052.6 Préstamos a PYMES 0206 12062.7 Préstamos a empresas 0207 12072.8 Préstamos Corporativos 0208 12082.9 Cédulas territoriales 0209 12092.10 Bonos de Tesorería 0210 12102.11 Deuda Subordinada 0211 12112.12 Créditos AAPP 0212 12122.13 Préstamos Consumo 0213 12132.14 Préstamos automoción 0214 12142.15 Cuotas de Arrendamiento financiero (leasing) 0215 12152.16 Cuentas a cobrar 0216 12162.17 Derechos de crédito futuros 0217 12172.18 Bonos de titulización 0218 12182.19 Otros 0219 12192.20 Activos dudosos 0220 12202.21 Correciones de valor por deterioro de activos (-) 0221 12212.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0222 12222.23 Ajustes por operaciones de cobertura 0223 1223

3. Derivados 0230 12303.1 Derivados de cobertura 0231 12313.2 Derivados de negociación 0232 1232

4. Otros activos financieros 0240 12404.1 Garantías financieras 0241 12414.2 Otros 0242 1242

II. Activos por impuesto diferido 0250 1250

III. Otros activos no corrientes 0260 1260cv

e: B

OE

-A-2

009-

5317


S.01




31/12/xxxxB) ACTIVO CORRIENTE 0270 1270

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0280 1280

V. Activos financieros a corto plazo 0290 12901. Deudores y otras cuentas a cobrar 0300 13002. Valores representativos de deuda 0310 1310

2.1 Bancos centrales 0311 13112.2 Administraciones Públicas españolas 0312 13122.3 Entidades de crédito 0313 13132.4 Otros sectores residentes 0314 13142.5 Administraciones Públicas no residentes 0315 13152.6 Otros sectores no residentes 0316 13162.7 Activos dudosos 0317 13172.8 Correciones de valor por deterioro de activos (-) 0318 13182.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0319 13192.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0320 1320

3. Derechos de crédito 0400 14003.1 Participaciones hipotecarias 0401 14013.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0402 14023.3 Préstamos hipotecarios 0403 14033.4 Cédulas Hipotecarias 0404 14043.5 Préstamos a promotores 0405 14053.6 Préstamos a PYMES 0406 14063.7 Préstamos a empresas 0407 14073.8 Préstamos Corporativos 0408 14083.9 Cédulas territoriales 0409 14093.10 Bonos de Tesorería 0410 14103.11 Deuda Subordinada 0411 14113.12 Créditos AAPP 0412 14123.13 Préstamos Consumo 0413 14133.14 Préstamos automoción 0414 14143.15 Arrendamiento financiero 0415 14153.16 Cuentas a cobrar 0416 14163.17 Derechos de crédito futuros 0417 14173.18 Bonos de titulización 0418 14183.19 Otros 0419 14193.20 Activos dudosos 0420 14203.21 Correciones de valor por deterioro de activos (-) 0421 14213.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0422 14223.23 Ajustes por operaciones de cobertura 0423 1423


5. Otros activos financieros 0440 14405.1 Garantías financieras 0441 14415.2 Otros 0442 1442

VI. Ajustes por periodificaciones 0450 14501. Comisiones 0451 14512. Otros 0452 1452

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0460 14601. Tesorería 0461 14612. Otros activos líquidos equivalentes 0462 1462

TOTAL ACTIVO 0500 1500

cve:

BO

E-A

-200

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17


S.01




31/12/xxxx

PASIVOA) PASIVO NO CORRIENTE 0650 1650

I. Provisiones a largo plazo 0660 1660

II. Pasivos financieros a largo plazo 0700 17001. Obligaciones y otros valores negociables 0710 1710

1.1 Series no subordinadas 0711 17111.2 Series subordinadas 0712 17121.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0713 17131.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0714 17141.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0715 1715

2. Deudas con entidades de crédito 0720 17202.1 Préstamo subordinado 0721 17212.2 Credito línea de líquidez 0722 17222.3 Otras deudas con entidades de crédito 0723 17232.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0724 17242.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0725 17252.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0726 1726


4. Otros pasivos financieros 0740 17404.1 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0741 17414.2 Otros 0742 1742

III. Pasivos por impuesto diferido 0750 1750

B) PASIVO CORRIENTE 0760 1760

IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0770 1770

V. Provisiones a corto plazo 0780 1780

VI. Pasivos financieros a corto plazo 0800 18001. Acreedores y otras cuentas a pagar 0810 18102. Obligaciones y otros valores negociables 0820 1820

2.1 Series no subordinadas 0821 18212.2 Series subordinadas 0822 18222.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0823 18232.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0824 18242.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0825 1825

3. Deudas con entidades de crédito 0830 18303.1 Préstamo subordinado 0831 18313.2 Credito linea de líquidez 0832 18323.3 Otras deudas con entidades de crédito 0833 18333.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0834 18343.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0835 18353.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0836 1836


5. Otros pasivos financieros 0850 18505.1 Importe bruto 0851 18515.2 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0852 1852

VII. Ajustes por periodificaciones 0900 19001. Comisiones 0910 1910

1.1 Comisión sociedad gestora 0911 19111.2 Comisión administrador 0912 19121.3 Comisión agente financiero/pagos 0913 19131.4 Comisión variable - resultados realizados 0914 19141.5 Comisión variable - resultados no realizados 0915 19151.6 Otras comisiones del cedente 0916 19161.7 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0917 19171.8 Otras comisiones 0918 1918

2. Otros 0920 1920C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0930 1930

VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0940 1940

IX. Coberturas de flujos de efectivo 0950 1950

X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0960 1960

XI. Gastos de constitución en transición 0970 1970

TOTAL PASIVO 1000 2000

cve:

BO

E-A

-200

9-53

17


S.02


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)P. corriente

actual(2º semestre)

P. corriente anterior

(2º semestre)

Acumulado actual

XX/XX/XXXX

Acumulado anterior

XX/XX/XXXX

1. Intereses y rendimientos asimilados 0100 1100 2100 31001.1 Valores representativos de deuda 0110 1110 2110 31101.2 Derechos de crédito 0120 1120 2120 31201.3 Otros activos financieros 0130 1130 2130 3130

2. Intereses y cargas asimilados 0200 1200 2200 32002.1 Obligaciones y otros valores negociables 0210 1210 2210 32102.2 Deudas con entidades de crédito 0220 1220 2220 32202.3 Otros pasivos financieros 0230 1230 2230 3230

A) MARGEN DE INTERESES 0250 1250 2250 3250

3. Resultado de operaciones financieras (neto) 0300 1300 2300 33003.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0310 1310 2310 33103.2 Activos financieros disponibles para la venta 0320 1320 2320 33203.3 Otros 0330 1330 2330 3330

4. Diferencias de cambio (neto) 0400 1400 2400 3400

5. Otros ingresos de explotación 0500 1500 2500 3500

6. Otros gastos de explotación 0600 1600 2600 36006.1 Servicios exteriores 0610 1610 2610 3610

6.1.1 Servicios de profesionales independientes 0611 1611 2611 36116.1.2 Servicios bancarios y similares 0612 1612 2612 36126.1.3 Publicidad y propaganda 0613 1613 2613 36136.1.4 Otros servicios 0614 1614 2614 3614

6.2 Tributos 0620 1620 2620 36206.3 Otros gastos de gestión corriente 0630 1630 2630 3630

6.3.1 Comisión de sociedad gestora 0631 1631 2631 36316.3.2 Comisión administrador 0632 1632 2632 36326.3.3 Comisión del agente financiero/pagos 0633 1633 2633 36336.3.4 Comisión variable - resultados realizados 0634 1634 2634 36346.3.5 Comisión variable - resultados no realizados 0635 1635 2635 36356.3.6 Otras comisiones del cedente 0636 1636 2636 36366.3.7 Otros gastos 0637 1637 2637 3637

7. Deterioro de activos financieros (neto) 0700 1700 2700 37007.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda (-) 0710 1710 2710 37107.2 Deterioro neto de derechos de crédito (-) 0720 1720 2720 37207.3 Deterioro neto de derivados (-) 0730 1730 2730 37307.4 Deterioro neto de otros activos financieros (-) 0740 1740 2740 3740

8. Dotaciones a provisiones (neto) 0750 1750 2750 3750

9. Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no corrientes en venta 0800 1800 2800 3800

10. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0850 1850 2850 3850

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0900 1900 2900 3900

10. Impuesto sobre beneficios 0950 1950 2950 3950

RESULTADO DEL PERIODO 3000 4000 5000 6000

cve:

BO

E-A

-200

9-53

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S.03


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)Periodo actual


xx/xx/xxxx

A) FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACION 8000 9000

1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones 8100 91001.1 Intereses cobrados de los activos titulizados 8110 91101.2 Intereses pagados por valores de titulización 8120 91201.3 Intereses cobrados/pagados netos por operaciones de derivados 8130 91301.4 Intereses cobrados de inversiones financieras 8140 91401.5 Intereses pagados de préstamos y créditos en entidades de crédito 8150 91501.6 Otros intereses cobrados/pagados (neto) 8160 9160

2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados por el Fondo 8200 92002.1 Comisiones pagadas a la sociedad gestora 8210 92102.2 Comisiones pagadas por administración de activos titulizados 8220 92202.3 Comisiones pagadas al agente financiero 8230 92302.4 Comisiones variables pagadas 8240 92402.5 Otras comisiones 8250 9250

3. Otros flujos de caja provenientes de operaciones del Fondo 8300 93003.1 Recuperaciones de fallidos y otros activos adquiridos 8310 93103.2 Pagos de provisiones 8320 93203.3 Otros 8330 9330

B) FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION 8350 9350

4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización 8400 94004.1 Cobros por emisión de valores de titulización 8410 94104.2 Pagos por emisión de valores de titulización (aseguramiento colocación) 8420 9420

5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros 8500 95005.1 Pagos por adquisición de derechos de crédito 8510 95105.2 Pagos por adquisición de otras inversiones financieras 8520 9520

6, Flujos de caja netos por amortizaciones 8600 96006.1 Cobros por amortización de derechos de crédito 8610 96106.2 Cobros por amortización de otros activos titulizados 8620 16206.3 Pagos por amortización de valores de titulización 8630 9630

7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo 8700 97007.1 Cobros por concesiones de préstamos o disposiciones de créditos 8710 97107.2 Pagos por amortización de préstamos o créditos 8720 97207.3 Cobros derechos de crédito pendientes ingreso 8730 97307.4 Administraciones públicas - Pasivo 8740 97407.5 Otros deudores y acreedores 8750 97507.6 Cobros por amortización o venta de inversiones financieras 8770 97707.7 Cobros de Subvenciones 8780 9780

C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES 8800 9800

Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo 8900 9900Efectivo o equivalentes al final del periodo 8990 9990

cve:

BO

E-A

-200

9-53

17


S.04


INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)Periodo actual


xx/xx/xxxx

1 Activos financieros disponibles para la venta1.1 Ganancias (pérdidas) por valoración 6010 7010

1.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración 6020 70201.1.2 Efecto fiscal 6021 7021

1.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 6022 70221.3 Otras reclasificaciones 6030 70301.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo 6040 7040

6100 7100

2 Cobertura de los flujos de efectivo2.1 Ganancias (pérdidas) por valoración 6110 7110

2.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración 6120 71202.1.2 Efecto fiscal 6121 7121

2.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 6122 71222.3 Otras reclasificaciones 6130 71302.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período 6140 7140

6200 7200

3. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos

3.1 Importe de otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos directemente en el balance en el periodo 6310 73103.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración 6320 73203.1.2 Efecto fiscal 6321 7321

3.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 6322 73223.3 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período 6330 7330

6400 7400

6500 7500

Total Ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias

Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3)

Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables

cve:

BO

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S.05

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0

cve:

BO

E-A

-200

9-53

17


S.05

.1

Den

omin

ació

n de

l Fon

do:

Den

omin

ació

n de

l com

parti

men

to:

Den

omin

ació

n de

la g

esto

ra:

Est

ados

agr

egad

os:

Per

iodo

:E

ntid

ades

ced

ente

s de

los

activ

os ti

tuliz

ados

:

INFO

RM

AC

ION

REL

ATI

VA A

LO

S A

CTI

VOS

CED

IDO

S A

L FO

ND

O D

E TI

TULI

ZAC

ION

(Las

cifr

as re

lativ

as a

impo

rtes

se c

onsi

gnar

án e

n m

iles

de e

uros

)

CU

AD

RO

B

Am

ortiz

ació

n or

dina

ria d

esde

el c

ierr

e an

ual a

nter

ior

0200

0210

Am

ortiz

ació

n an

ticip

ada

desd

e el

cie

rre

anua

l ant

erio

r02

0102

11To

tal i

mpo

rte a

mor

tizad

o ac

umul

ado

desd

e el

orig

en d

el F

ondo

0202

0212

Impo

rte p

endi

ente

de

amor

tizac

ión

de lo

s nu

evos

act

ivos

inco

rpor

ados

en

el p

erío

do (1

)02

0302

13Im

port

e pe

ndie

nte

cier

re d

el p

erio

do (2

)02

0402

14Ta

sa a

mor

tizac

ión

antic

ipad

a ef

ectiv

a de

l per

iodo

0205

0215

(1) E

n Fo

ndos

abi

erto

s, im

porte

de

prin

cipa

l pen

dien

te d

e re

embo

lso

en la

fech

a de

pre

sent

ació

n de

la in

form

ació

n de

los

nuev

os a

ctiv

os in

corp

orad

os e

n el

per

iodo

.(2

) Im

porte

del

prin

cipa

l pen

dien

te d

e re

embo

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de la

tota

lidad

de

los

activ

os (i

nclu

idas

las

nuev

as in

corp

orac

ione

s de

l per

iodo

) a fe

cha

del i

nfor

me

Situ

ació

n ac

tual

xx

/xx/

xxxx

Situ

ació

n ci

erre

an

ual a

nter

ior

xx/x

x/xx

xxM

ovim

ient

o de

la c

arte

ra d

e ac

tivos

titu

lizad

os /

Tasa

de

amor

tizac

ión

antic

ipad

a

S.05

.1

Den

omin

ació

n de

l Fon

do:

Den

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n de

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parti

men

to:

Den

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n de

la g

esto

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Est

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impo

rtes

se c

onsi

gnar

án e

n m

iles

de e

uros

)

CU

AD

RO

C

Has

ta 1

mes

0700

0710

0720

0730

007

4007

500

De

1 a

2 m

eses

0701

0711

0721

0731

007

4107

510

De

2 a

3 m

eses

0702

0712

0722

0732

007

4207

520

De

3 a

6 m

eses

0703

0713

0723

0733

007

4307

530

De

6 a

12 m

eses

0704

0714

0724

0734

007

4407

540

De

12 a

18

mes

es07

0507

1507

2507

350

0745

0755

0D

e 18

mes

es a

2 a

ños

0706

0716

0726

0736

007

4607

560

De

2 a

3 añ

os07

0707

1707

2707

370

0747

0757

0M

ás d

e 3

años

0708

0718

0728

0738

007

4807

580

Tota

l07

090

0719

007

290

0739

007

490

0759

0

Has

ta 1

mes

0770

0780

0790

0800

008

1008

200

0830

0840

De

1 a

2 m

eses

0771

0781

0791

0801

008

1108

210

0831

0841

De

2 a

3 m

eses

0772

0782

0792

0802

008

1208

220

0832

0842

De

3 a

6 m

eses

0773

0783

0793

0803

008

1308

230

0833

0843

De

6 a

12 m

eses

0774

0784

0794

0804

008

1408

240

0834

0844

De

12 a

18

mes

es07

7507

8507

9508

050

0815

0825

008

3508

45D

e 18

mes

es a

2 a

ños

0776

0786

0796

0806

008

1608

260

0836

0846

De

2 a

3 añ

os07

7707

8707

9708

070

0817

0827

008

3708

47M

ás d

e 3

años

0778

0788

0798

0808

008

1808

280

0838

0848

Tota

l07

790

0789

007

990

0809

008

190

0829

008

390

0849

(3) C

umpl

imen

tar c

on la

últi

ma

valo

raci

ón d

ispo

nibl

e de

tasa

ción

del

inm

uebl

e o

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r raz

onab

le d

e la

gar

antía

real

(acc

ione

s o

deud

a pi

gnor

adas

etc

) si e

l val

or d

e la

s m

ism

as s

e ha

con

side

rado

en

el m

omen

to in

icia

l del

Fon

do.

Nº d

e ac

tivos

%

Deu

da /

v.

Tasa

ción

(2) L

a di

strib

ució

n de

los

activ

os v

enci

dos

impa

gado

s en

tre lo

s di

stin

tos

tram

os s

eñal

ados

se

real

izar

á en

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ión

de la

ant

igüe

dad

de la

prim

era

cuot

a ve

ncid

a y

no c

obra

da. L

os in

terv

alos

se

ente

nder

án e

xclu

ido

el d

e in

icio

e in

clui

do e

l fin

al (p

.e. D

e 1

a 2

mes

es, e

sto

es: s

uper

ior

a 1

mes

y m

enor

o ig

ual a

2 m

eses

)

Impa

gado

s co

n ga

rant

ía re

al (2

)

Prin

cipa

l

Impo

rte

impa

gado

Prin

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l

Tota

l Im

paga

dos

(1)

Tota

lD

euda

Tot

al

Prin

cipa

l pe

ndie

nte

no

venc

ido

Nº d

e ac

tivos

In

tere

ses

ordi

nario

s

Impo

rte

impa

gado

Deu

da T

otal

Valo

r ga

rant

ía (3

)In

tere

ses

ordi

nario

sTo

tal

Prin

cipa

l pe

ndie

nte

no v

enci

do

(1) L

a di

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ució

n de

los

activ

os v

enci

dos

impa

gado

s en

tre lo

s di

stin

tos

tram

os s

eñal

ados

se

real

izar

á en

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ión

de la

ant

igüe

dad

de la

prim

era

cuot

a ve

ncid

a y

no c

obra

da. L

os in

terv

alos

se

ente

nder

án e

xclu

ido

el d

e in

icio

e in

clui

do e

l fin

al (p

.e. D

e 1

a 2

mes

es, e

sto

es: s

uper

ior

a 1

mes

y m

enor

o ig

ual a

2 m

eses

)

cve:

BO

E-A

-200

9-53

17


S.05

.1

Den

omin

ació

n de

l Fon

do:

Den

omin

ació

n de

l com

parti

men

to:

Den

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ació

n de

la g

esto

ra:

Est

ados

agr

egad

os:

Per

iodo

:E

ntid

ades

ced

ente

s de

los

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os ti

tuliz

ados

:

INFO

RM

AC

ION

REL

ATI

VA A

LO

S A

CTI

VOS

CED

IDO

S A

L FO

ND

O D

E TI

TULI

ZAC

ION

(Las

cifr

as re

lativ

as a

impo

rtes

se c

onsi

gnar

án e

n m

iles

de e

uros

)

CU

AD

RO

D

Rat

ios

de m

oros

idad

(1)

Par

ticip

acio

nes

hipo

teca

rias

0850

0868

0886

0904

0922

0940

0958

0976

0994

1012

1030

1048

Cer

tific

ados

de

trans

mis

ión

de h

ipot

eca

0851

0869

0887

0905

0923

0941

0959

0977

0995

1013

1031

1049

Pré

stam

os h

ipot

ecar

ios

0852

0870

0888

0906

0924

0942

0960

0978

0996

1014

1032

1050

Céd

ulas

Hip

otec

aria

s08

5308

7108

8909

0709

2509

4309

6109

7909

9710

1510

3310

51P

rést

amos

a p

rom

otor

es08

5408

7208

9009

0809

2609

4409

6209

8009

9810

1610

3410

52P

rest

amos

a P

YM

ES

0855

0873

0891

0909

0927

0945

0963

0981

0999

1017

1035

1053

Pré

stam

os a

em

pres

as08

5608

7408

9209

1009

2809

4609

6409

8210

0010

1810

3610

54P

rest

amos

Cor

pora

tivos

0857

0875

0893

0911

0929

0947

0965

0983

1001

1019

1037

1055

Bon

os d

e Te

sore

ría08

5808

7608

9409

1209

3009

4809

6609

8410

0210

2010

3810

56D

euda

Sub

ordi

nada

0859

0877

0895

0913

0931

0949

0967

0985

1003

1021

1039

1057

Cré

dito

s A

AP

P08

6008

7808

9609

1409

3209

5009

6809

8610

0410

2210

4010

58P

rést

amos

Con

sum

o08

6108

7908

9709

1509

3309

5109

6909

8710

0510

2310

4110

59P

rést

amos

aut

omoc

ión

0862

0880

0898

0916

0934

0952

0970

0988

1006

1024

1042

1060

Cuo

tas

arre

ndam

ient

o fin

anci

ero

0863

0881

0899

0917

0935

0953

0971

0989

1007

1025

1043

1061

Cue

ntas

a c

obra

r08

6408

8209

0009

1809

3609

5409

7209

9010

0810

2610

4410

62D

erec

hos

de c

rédi

to fu

turo

s08

6508

8309

0109

1909

3709

5509

7309

9110

0910

2710

4510

63B

onos

de

titul

izac

ión

0866

0884

0902

0920

0938

0956

0974

0992

1010

1028

1046

1064

Otro

s08

6708

8509

0309

2109

3909

5709

7509

9310

1110

2910

4710

65(1

) Est

os ra

tios

se re

ferir

án e

xclu

siva

men

te a

la c

arte

ra d

e ac

tivos

ced

idos

al F

ondo

(pre

sent

ados

en

el b

alan

ce e

n la

par

tida

de "d

erec

hos

de c

redi

to")

(D) D

eter

min

ada

por e

l coc

ient

e en

tre e

l im

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tota

l de

recu

pera

cion

es d

e pr

inci

pal d

e ac

tivos

cla

sific

ados

com

o fa

llido

s y

el im

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de

prin

cipa

l pen

dien

te d

e re

embo

lso

de a

ctiv

os c

lasi

ficad

os c

omo

falli

dos

ante

s de

las

recu

pera

cion

es.

(A) D

eter

min

ada

por e

l coc

ient

e en

tre e

l im

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de

prin

cipa

l pen

dien

te d

e re

embo

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de lo

s ac

tivos

cla

sific

ados

com

o du

doso

y e

l res

ulta

do d

e m

inor

ar a

l im

porte

de

prin

cipa

l pen

dien

te d

e re

embo

lso

del t

otal

de

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arte

ra, e

l im

porte

de

prin

cipa

l pen

dien

te d

e re

embo

lso

de lo

s ac

tivos

falli

dos.

La

clas

ifica

ción

com

o du

doso

s se

real

izar

á co

n ar

regl

o a

lo p

revi

sto

en la

s N

orm

as 1

3ª y

23ª

(B) D

eter

min

ada

por e

l coc

ient

e en

tre e

l im

porte

de

prin

cipa

l pen

dien

te d

e re

embo

lso

del t

otal

act

ivos

cla

sific

ados

com

o fa

llido

s y

el re

sulta

do d

e m

inor

ar a

l im

porte

de

prin

cipa

l pen

dien

te d

e re

embo

lso

del t

otal

de

la c

arte

ra, e

l im

porte

de

prin

cipa

l pen

dien

te d

e re

embo

lso

del t

otal

de

act

ivos

falli

dos.

Se

cons

ider

a la

def

inic

ión

de fa

llido

s re

cogi

da e

n la

Circ

ular

(no

nece

saria

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te c

oinc

iden

tes

con

la d

efin

ició

n de

la e

scrit

ura

o fo

lleto

, rec

ogid

as e

n el

est

ado

5.4)

.

Tasa

de

recu

pera

ción

ac

tivos

dud

osos

Tasa

de

recu

pera

ción

fa

llido

s (D

)

Situ

ació

n ci

erre

anu

al a

nter

ior x

x/xx

/xxx

xSi

tuac

ión

actu

al x

x/xx

/xxx

x

Tasa

de

falli

do (B

)Ta

sa d

e ac

tivos

du

doso

s (A

)Ta

sa d

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tivos

du

doso

s (A

)

Tasa

de

recu

pera

ción

fa

llido

s (D

)

Tasa

de

recu

pera

ción

ac

tivos

dud

osos

Ta

sa d

e fa

llido

(B)

Tasa

de

falli

do (B

)

Tasa

de

recu

pera

ción

ac

tivos

dud

osos

Ta

sa d

e re

cupe

raci

ón

falli

dos

(D)

Tasa

de

activ

os

dudo

sos

(A)

Esce

nario

inic

ial

(C) D

eter

min

ada

por e

l coc

ient

e en

tre la

sum

a de

: el i

mpo

rte to

tal d

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cupe

raci

ones

de

impa

gado

s de

prin

cipa

l de

activ

os c

lasi

ficad

os c

omo

dudo

sos,

más

el i

mpo

rte d

e pr

inci

pal p

endi

ente

de

reem

bols

o de

los

activ

os q

ue s

alen

de

dudo

sos

por l

as re

cupe

raci

ones

de

prin

cipa

l pr

oduc

idas

en

el p

erío

do, d

ivid

ido

por e

l im

porte

de

prin

cipa

l pen

dien

te d

e re

embo

lso

de lo

s ac

tivos

cla

sific

ados

com

o du

doso

s an

tes

de la

s re

cupe

raci

ones

.

cve:

BO

E-A

-200

9-53

17


S.05

.1

Den

omin

ació

n de

l Fon

do:

Den

omin

ació

n de

l com

parti

men

to:

Den

omin

ació

n de

la g

esto

ra:

Est

ados

agr

egad

os:

Per

iodo

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ades

ced

ente

s de

los

activ

os ti

tuliz

ados

:

INFO

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ZAC

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n m

iles

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uros

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CU

AD

RO

E

Vida

resi

dual

de

los

activ

os c

edid

os a

l Fon

do (1

)In

ferio

r a 1

año

1300

1310

1320

1330

1340

1350

Ent

re 1

y 2

año

s13

0113

1113

2113

3113

4113

51E

ntre

2 y

3 a

ños

1302

1312

1322

1332

1342

1352

Ent

re 3

y 5

año

s13

0313

1313

2313

3313

4313

53E

ntre

5 y

10

años

1304

1314

1324

1334

1344

1354

Sup

erio

r a 1

0 añ

os13

0513

1513

2513

3513

4513

55To

tal

1306

013

160

1326

013

360

1346

013

560

Vida

resi

dual

med

ia p

onde

rada

(año

s)13

0713

2713

47(1

) Los

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os s

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r a 1

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ños)

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Año

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3006

3206

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ació

n ac

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x/xx

xx

Situ

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l xx/

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Situ

ació

n ac

tual

xx/

xx/x

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Situ

ació

n ci

erre

anu

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nter

ior

xx/x

x/xx

xx

Nº d

e ac

tivos

vi

vos

Impo

rte

pend

ient

e

S.05

.2

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n de

l Fon

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Den

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Den

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ados

agr

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CU

AD

RO

A

Serie

(2)

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060

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080

450

8065

080

850

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porte

s en

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den

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itido

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ació

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xx/

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Vida

med

ia d

e lo

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sivo

s (1

)00

7000

0100

0200

0300

0400

0500

0600

0700

9000

0800

09

cve:

BO

E-A

-200

9-53

17


S.05

.2

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omin

ació

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Den

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n de

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Den

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INFO

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RO

B

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s fij

os e

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colu

mna

no

se c

umpl

imen

tará

.(5

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fech

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(7) I

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l prin

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Prin

cipa

l no

venc

ido

Prin

cipa

l im

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doIn

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ses

Acu

mul

ados

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9997

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S.05

.2

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073

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ión

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3073

5073

6073

7073

40

cve:

BO

E-A

-200

9-53

17


S.05

.2

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omin

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Den

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ados

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RM

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ació

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Situ

ació

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l33

3033

6033

70

cve:

BO

E-A

-200

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17


S.05.3

Denominación del Fondo:Denominación del compartimento:Denominación de la gestora:Estado agregado: Periodo:

INFORMACIÓN SOBRE MEJORAS CREDITICIAS (Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros) Situación actual

xx/xx/xxxx

Situación cierre anual anterior

xx/xx/xxxx1. Importe del Fondo de Reserva u otras mejoras equivalentes 0010 10102. Porcentaje que representa el Fondo de Reserva, u otras mejoras equivalentes, sobre el total de activos titulizados 0020 10203. Exceso de spread (%) (1) 0040 10404. Permuta financiera de intereses (S/N) 0050 10505. Permuta financiera de tipos de cambio (S/N) 0070 10706. Otras permutas financieras (S/N) 0080 10807. Importe disponible de la línea/s de liquidez (2) 0090 10908. Subordinación de series (S/N) 0110 11109. Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sobre el importe pendiente del total bonos. (3) 0120 112010. Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales 0150 115011. Porcentaje que representa el aval sobre el total de los pasivos emitidos 0160 116012. Importe máximo de riesgo cubierto por derivados de crédito u otras garantías financieras adquiridas 0170 117013. Otros (S/N) (4) 0180 1180

(2) Se incluirá el importe total disponible de las distintas líneas de liquidez en caso de que haya más de una.

(4) La gestora deberá incluir una descripción de dichas mejoras crediticias en las notas explicativas en caso de que las consideren relevantes

Información sobre contrapartes de las mejoras crediticias NIF DenominaciónContraparte del Fondo de Reserva u otras mejoras equivalentes (5) 0200 1210Permutas financieras de tipos de interes 0210 1220Permutas financieras de tipos de cambio 0220 1230Otras Permutas financieras 0230 1240Contraparte de la Línea de Liquidez 0240 1250Entidad Avalista 0250 1260Contraparte del derivado de crédito 0260 1270(5) Si el Fondo de Reserva se ha constituido a través de títulos emitidos y se desconoce el titular de esos títulos no se cumplimentará.

(1) Diferencial existente entre los tipos de interés medios percibidos de la cartera de activos titulizados y el tipo de interés medio de los pasivos emitidos cuya finalidad ha sido la adquisición de los activos.

(3) Entendiendo como no subordinadas aquellas series que en la fecha se encuentren, respecto a las demás, en una posición anterior para el cobro de capital conforme al orden de prelación de pagos.

cve:

BO

E-A

-200

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17


S.05.4


CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE EN EL FONDO

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

Concepto (1)1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a0010 0030 0100 0200 0300 0400 03002. Activos Morosos por otras razones 0110 0210 0310 0410 0310Total Morosos 0020 0040 0120 0220 0320 0420 0320 0400

3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a 0050 0060 0130 0230 0330 0430 03304. Activos Fallidos por otras razones 0140 0240 0340 0440 0340Total Fallidos 0070 0080 0150 0250 0350 0450 0350 0420

Otros ratios relevantes0160 0260 0360 04600170 0270 0370 04700180 0280 0380 04800190 0290 0390 0490

TRIGGERS (3) Límite %

ActualÚltima Fecha Pago

Amortización secuencial: series (4) 0500 0520 0540

Diferimiento/postergamiento intereses: series (5) 0506 0526 0546

No Reducción del Fondo de Reserva (6) 0512 0532 0552 0572OTROS TRIGGERS (3) 0513 0523 0553

Importe Impagado acumulado Ratio (2)

Situación actual Periodo anterior

(4) Si en el folleto y escritura de constitución del Fondo se establecen triggers respecto al modo de amortización (prorrata/secuencial) de algunas de las series se indicarán las series afectadas indicando su ISIN, y en su defecto el nombre, el límite contractual establecido, la situación actual del ratio, la situación en la última fecha de pago y la referencia al epígrafe del folleto donde está definido(5) Si en el folleto y escritura de constitución del Fondo se establecen triggers respecto al diferimiento o postergamiento de intereses de algunas de las series se indicarán las series afectadas indicando su ISIN o nombre, el límite contractual establecido, la situación actual del ratio, la situación en la última fecha de pago y la referencia la epígrafe del folleto donde está definido(6) Si en el folleto y escritura de constitución del Fondo se establecen triggers respecto a la no reducción del fondo de reserva se indicará el límite contractual establecido, la situación actual del ratio, la situación en la última fecha de pago y la referencia al epígrafe del folleto donde está definido.

Referencia Folleto

(3) En caso de existir triggers adicionales a los recogidos en la presente tabla se indicarán su nombre o concepto debajo de OTROS TRIGGERS. Si los triggers recogidos expresamente en la tabla no están previstos en el Fondo, no se cumplimentarán

0560

0566

0573

Situación actual Periodo anterior Última Fecha Pago Ref. Folleto

Ratio (2)

Meses impago

Días impago Situación actual Periodo anterior Última Fecha Pago Ref. Folleto

(1) En caso de existir definiciones adicionales a las recogidas en la presente tabla (moras cualificadas, fallidos subjetivos, etc) respecto a las que se establezca algún trigger se indicarán en la tabla de Otros ratios relevantes, indicando el nombre del ratio.(2) Las ratios se corresponden al importe total de activos fallidos o morosos entre el saldo vivo de los activos cedidos al fondo según se defina en la documentación contractual. En la columna Ref. Folleto se indicará el epígrafe o capítulo del folleto en el que el concepto esté definido

cve:

BO

E-A

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17


S.05

.5

Den

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Den

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2604

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ias

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la-L

eón

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0458

0484

0510

0536

Cas

tilla

La

Man

cha

0407

0433

0459

0485

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0537

Cat

aluñ

a04

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0513

0539

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rem

adur

a04

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adrid

0412

0438

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illa

0413

0439

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Mur

cia

0414

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0544

Nav

arra

0415

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unid

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1412

1422

1432

1403

1413

1423

1433

1404

1414

1424

1434

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Tipo

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17


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26

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17


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17


S.06


NOTAS EXPLICATIVAS

INFORME DE AUDITOR

Campo de Texto: Sólo rellenar en caso de no exisitir informe de auditor:

Anexar

Notas explicativas

Anexar

Informe de auditor

cve:

BO

E-A

-200

9-53

17

boletÍn oficial del estado -...

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