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Análisis de la Gestión del Riesgo
de la Banca Múltiple en el Perú:
2000-2010 (Avances)
Responsable: Mg. Gaby Cortez
Instituto de Investigaciones Económicas
Facultad de Ciencias Económicas
UNMSM
23 de noviembre de 2011
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Participantes del estudio
• Responsable: Mg. Gaby Cortez
• Miembros tipo A:
• Mg. Pedro Barrientos Felipa
• Dr. Néstor Lezama Coca
• Miembros tipo B:
• Econ. Miguel Cruz Labrín
• Econ. Aurelio Valdez Caro
• Colaboradores:
• Mg. Carlos Palomino Selem
• Econ. Jesús Vicente Saldívar
• Lic. Alberto Mosquera Moquillaza
• Estudiantes:
• Liliana Huamán Madrid
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Introducción• La participación de un banco en el mercado se basa en
un principio esencial: su capital tiene que redituar por
lo menos una rentabilidad igual, o en el mejor de los
casos, por encima del promedio del mercado.
• Si este objetivo no se cumple, el banco evalúa su
participación, buscando mejorar la relación de riesgo y
rendimiento de su inversión.
• Así de sencilla es la racionalidad empresarial, de lo
contrario, el banco reduce su posición en el mercado o
en el peor de los casos, se ve obligado a salir del
mercado. (quiebra)
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Introducción• Con el objetivo de mantenerse en el mercado, los bancos
y los profesionales dedicados al análisis de la gestión
empresarial buscan comprender los factores que afectan
la relación riesgo- rendimiento.
• Para tal efecto, se construyen indicadores, para medir
tanto el desempeño del banco como dicha relación.
• Uno de estos indicadores, quizás el más importante para
el análisis de la rentabilidad en finanzas, es el ROE. En base
a este ratio, se han construido indicadores que sirven para
el análisis de la relación riesgo rendimiento, como es el
caso del RAROC (Risk Adjusted Return on Capital)
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Determinación del problema
1. Cambio de estructura por tipo de crédito
• El crédito comercial y a microempresas / Crédito total de la
banca se redujo de manera sostenida desde 82% en el 2001 a
69% en el 2010.
• El crédito hipotecario / crédito total aumentó de 9.6% en el
2001 a 14.1% en el 2010.
• El crédito de consumo/ crédito total también se incrementó
desde 8.6% en el 2001 hasta 17% en el 2010.
• Hubo un cambio en la estructura por tipo de crédito,
disminuyendo la participación porcentual de las colocaciones
al comercio y a microempresa, mientras que el crédito
hipotecario y de consumo tuvieron un aumento.
• Este cambio obedecería a la búsqueda del mayor beneficio,
que esta vinculado a un mayor riesgo.
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Determinación del problema
2. Concentración de cartera por sectores económicos
• Se parte de la premisa que una mayor concentración de
créditos en determinado sector económico, aumenta el
riesgo de las operaciones de un banco, y una mayor
diversificación disminuye la posibilidad de riesgo.
• El manejo del portafolio de préstamos de los bancos
Sudamericano, Boston, BNP Paribas y Standard,
tuvieron altos niveles de concentración en el sector de
Industria Manufacturera del 2001 al 2004.
• En el caso del BNP Paribas, la concentración se trasladó
al sector minero en el 2004 y 2005.
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Determinación del problema
2. Concentración de cartera por sectores económicos
• Los bancos del Trabajo y Mibanco han tenido
niveles altos de crédito en el sector comercio. Sin
embargo, el ultimo banco ha manejado una
disminución de concentración de cartera.
• Los bancos que no pudieron diversificar
adecuadamente su cartera de préstamos,
asumieron un mayor riesgo sin encontrar una
mayor rentabilidad, generando su salida del
mercado.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Standard 46.9 37.4
Sudamericano 45.1 65.0 58.4 47.5
Bank Boston 42.0 39.9 55.4 50.0
BNP Paribas 42.2 41.0 45.3
Prom.Bancos 28.0 35.1 37.7 36.2
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Trabajo 95.2 98.1 98.5 99.6 98.8 97.8 71.8 73.0
Standard 42.7
Mibanco 73.2 68.9 69.6 63.7 59.6 58.4 55.9 53.6
Prom. Bancos 22.2 14.9 16.7 17.0 19.5 20.8 20.1 19.1
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
BNP Paribas 37.5 68.0
Prom. Bancos 6.0 6.9
Fuente: Estadísticas de SBS Elaboración: Gaby Cortez
Concentración de Crédito Comercial y a la Microempresa por Sector Económico y por Banco
Industria Manufacturera
Comercio
Minería
( en porcentajes)
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Problema
• Un objetivo principal de los gerentes de los bancos
es aumentar la rentabilidad de los propietarios.
• Sin embargo, esto casi siempre viene acompañado
del incremento del riesgo de las operaciones de los
bancos.
• Este planteamiento nos lleva a formular la siguiente
interrogante:
• ¿Por qué los bancos ante situaciones
similares de riesgo tienen respuestas
diferentes en la gestión del mismo?
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Hipótesis• Hipótesis General :
• Cambios en la estructura de la cartera de créditos de los
bancos, así como la diversificación de las operaciones
conduce a mejorar la rentabilidad, disminuyendo la
posibilidad de riesgo.
• Hipótesis Específica:
• El RAROC permite evaluar la gestión del riesgo de los
bancos, tanto en su desempeño horizontal; es decir,
compararlo con otros bancos o con un benchmark del
mercado, así como en su desempeño vertical; es decir, a
través de un horizonte temporal, observando su desempeño
en el tiempo y los cambios realizados en la estructura y tipos
de crédito.
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Presentación de la información
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Definiciones
• De acuerdo a la Superintendencia de Banca y Seguros:
• “Riesgo de Crédito.- La posibilidad de pérdidas por la
incapacidad o falta de voluntad de los deudores,
contrapartes, o terceros obligados, para cumplir sus
obligaciones contractuales registradas dentro o fuera
del balance.”
• “Gestión del riesgo de crédito.- Es el proceso que
permite mantener el riesgo de crédito dentro de
parámetros aceptables, establecidos en las políticas y
procedimientos internos aprobados por el Directorio, y
alcanzar sus objetivos de rentabilidad y eficiencia.”
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Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 1.4 2.6 3.0 3.3 3.5 2.9 3.1 3.8 3.7 3.3 3.1
Pesca 1.5 2.3 3.4 4.0 4.3 3.7 2.1 1.6 1.4 1.3 2.6
Minería 1.7 3.1 3.1 5.3 4.2 5.6 5.3 4.4 4.3 2.8 4.0
Industria Manufacturera 13.2 33.5 36.7 33.6 29.8 32.2 34.0 29.2 26.6 27.9 29.7
Electricidad, Gas y Agua 0.4 12.5 9.7 5.4 8.2 6.5 5.1 4.5 4.9 3.9 6.1
Construcción 1.9 2.4 2.9 2.1 2.1 2.5 2.8 3.6 3.3 3.6 2.7
Comercio 68.4 14.4 16.8 19.7 22.3 22.1 22.2 22.5 22.0 22.6 25.3
Hoteles y Restaurantes 1.3 1.7 2.2 2.1 2.2 1.9 2.2 1.9 3.0 2.7 2.1
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 3.1 10.6 7.3 9.2 9.5 8.0 8.8 11.2 11.0 12.2 9.1
Intermediación Financiera 0.6 3.5 2.4 2.9 2.6 1.8 1.4 2.2 4.1 2.4 2.4
Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 1.5 5.8 5.2 6.0 6.1 6.5 6.8 8.1 8.6 10.1 6.5
Administración Pública y Defensa 0.1 0.3 0.3 0.7 0.3 0.6 1.5 1.7 1.4 1.2 0.8
Enseñanza 0.4 1.4 2.3 2.1 1.6 1.6 1.5 1.9 2.2 2.0 1.7
Servicios Sociales y Salud 0.6 1.0 0.8 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8
Otras Actividades de Servicios Comunitarios 2.1 4.5 4.1 2.9 2.5 3.2 2.1 1.7 1.7 2.2 2.7
Hogares Privados c/Serv. Doméstico y Órganos Extraterritoriales1.9 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.7 0.7 0.8 0.8 0.5
TOTAL CRÉDITOS A ACTIVIDADES EMPRESARIALES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Créditos Directos Corporativos, Grandes, Medianas y Pequeñas Empresas por Sector Económico del Banco Continental
(En porcentaje)
Prom
edio Sector Económico 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
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Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura - - - - - - - 0.9 0.9
Pesca - - - - - - - 0.1 0.1
Minería - - - - - - - 0.1 0.1
Industria Manufacturera - - - - - - 10.1 8.8 9.5
Electricidad, Gas y Agua - - - - - - - - -
Construcción - - - - - - 0.2 0.2 0.2
Comercio 95.2 98.1 98.5 99.6 98.8 97.7 71.8 73.0 91.6
Hoteles y Restaurantes - - - - - - 6.2 5.8 6.0
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones - - - - - - 2.3 2.4 2.4
Intermediación Financiera 4.8 1.9 1.5 0.4 1.2 2.3 - - 2.0
Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler - - - - - - 3.8 3.6 3.7
Administración Pública y Defensa - - - - - - - 0.1 0.1
Enseñanza - - - - - - 0.4 0.4 0.4
Servicios Sociales y Salud - - - - - - 0.4 0.4 0.4
Otras Actividades de Servicios Comunitarios - - - - - - 3.8 4.2 4.0Hogares Privados c/Serv. Doméstico y Órganos Extraterritoriales- - - - - - - - -
#¡DIV/0!TOTAL CRÉDITOS A ACTIVIDADES EMPRESARIALES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Créditos Directos Corporativos, Grandes, Medianas y Pequeñas Empresas por Sector Económico del Banco del Trabajo
(En porcentaje)
Sector Económico 2001
2002
2003
2004
2006
2007
2008
Prom
edio2005
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Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura - - - - - 4.1 4.7 4.3 4.4 4.7 4.4
Pesca - - - - - 0.2 0.5 0.6 0.8 0.8 0.6
Minería - - - - - - - - - - -
Industria Manufacturera 13.0 13.2 13.6 11.8 11.3 13.6 13.4 13.4 13.0 12.9 12.9
Electricidad, Gas y Agua 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Construcción 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.3 0.2 0.2
Comercio 73.2 68.9 69.6 63.7 56.9 58.4 55.9 53.6 53.7 53.7 60.8
Hoteles y Restaurantes 2.4 2.2 1.8 1.9 2.3 2.2 2.2 2.5 2.7 2.6 2.3
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 9.0 9.9 10.5 11.0 11.7 12.0 13.8 15.3 14.9 14.0 12.2
Intermediación Financiera - - - - - - - - 0.3 0.4 0.4
Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler - - - - - 5.8 6.3 6.7 7.1 7.9 6.8
Administración Pública y Defensa - - - - - - - - - - -
Enseñanza 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6
Servicios Sociales y Salud 0.7 0.9 0.7 1.0 1.0 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.6
Otras Actividades de Servicios Comunitarios 0.8 4.1 2.9 9.4 15.4 2.4 1.8 2.2 1.8 1.7 4.2
Hogares Privados c/Serv. Doméstico y Órganos Extraterritoriales- - - - - - - - - - -
TOTAL CRÉDITOS A ACTIVIDADES EMPRESARIALES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Créditos Directos Corporativos, Grandes, Medianas y Pequeñas Empresas por Sector Económico de Mibanco
(En porcentaje)
2005 Sector Económico 2001
2002
2003
2004
Prom
edio2006
2007
2008
2009
2010
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Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 6.3 5.1 4.3 4.8 4.1 3.2 2.6 2.6 3.0 2.7 3.9
Pesca 1.8 2.5 2.2 1.9 3.2 3.5 2.2 1.0 1.5 1.3 2.1
Minería 12.9 7.7 7.1 6.1 6.0 6.2 7.0 8.4 8.4 8.7 7.8
Industria Manufacturera 35.0 36.1 41.0 37.2 36.2 34.8 34.2 31.4 30.2 29.0 34.5
Electricidad, Gas y Agua 6.3 8.4 6.1 7.4 4.7 5.9 5.5 7.1 9.5 9.8 7.1
Construcción 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.4 3.2 2.9 2.2 2.2 2.0
Comercio 13.4 14.7 16.2 14.8 19.1 17.7 17.0 19.2 17.5 18.2 16.8
Hoteles y Restaurantes 2.8 2.3 1.8 1.5 1.3 1.4 1.2 1.3 1.9 1.9 1.7
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 6.2 5.5 4.7 4.2 4.9 5.5 5.6 8.0 6.8 6.9 5.8
Intermediación Financiera 4.4 5.4 3.6 3.8 4.2 8.1 8.6 4.6 5.0 4.1 5.2
Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler5.3 6.1 6.0 6.5 6.7 6.1 7.0 6.7 6.5 8.6 6.5
Administración Pública y Defensa 0.1 0.1 0.1 0.3 0.7 0.5 0.2 0.4 0.1 0.3
Enseñanza 0.6 0.7 0.9 1.1 1.4 1.1 1.2 1.3 1.5 1.4 1.1
Servicios Sociales y Salud 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5 0.5 0.4
Otras Actividades de Servicios Comunitarios 2.9 3.5 3.8 8.2 5.5 4.4 4.2 5.1 5.2 4.6 4.7
Hogares Privados c/Serv. Doméstico y Órganos Extraterritoriales- - 0.1 0.1 - - - - - - 0.1
TOTAL CRÉDITOS A ACTIVIDADES EMPRESARIALES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Créditos Directos Corporativos, Grandes, Medianas y Pequeñas Empresas por Sector Económico del Banco de Crédito
(En porcentaje)
2005 Sector Económico 2001
2002
2003
2004
Prom
edio2006
2007
2008
2009
2010
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Créditos Directos Corporativos, Grandes, Medianas y Pequeñas Empresas por Sectores Económicos
Al 31 de diciembre (en porcentajes)
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 4.0 3.9 4.3 4.0 4.0 3.4 3.2 3.6 3.8 3.5 3.8
Pesca 3.4 3.7 4.9 3.8 4.1 3.9 2.8 1.9 2.0 1.7 3.2
Minería 7.9 5.4 5.6 6.5 6.9 5.5 6.7 6.9 6.1 5.4 6.3
Industria Manufacturera 28.0 35.1 37.7 36.2 32.5 31.1 31.8 28.1 26.1 26.1 31.3
Electricidad, Gas y Agua 4.1 7.4 6.2 4.8 5.1 5.8 5.1 5.2 6.3 6.1 5.6
Construcción 3.6 3.5 2.9 2.5 2.6 2.3 2.9 3.1 2.7 2.7 2.9
Comercio 22.2 14.9 16.7 17.3 19.5 20.8 20.1 21.9 19.8 21.0 19.4
Hoteles y Restaurantes 1.8 1.7 1.6 1.5 1.3 1.3 1.6 1.7 2.1 1.9 1.7
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 5.3 5.6 4.6 5.5 5.8 6.5 7.0 8.7 8.6 8.8 6.6
Intermediación Financiera 3.9 4.8 3.6 3.5 3.7 5.2 4.8 3.5 5.0 4.1 4.2
Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 7.5 7.5 6.3 7.0 7.4 7.8 8.0 8.0 7.9 11.5 7.9
Administración Pública y Defensa 1.1 0.8 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 0.5 0.5 4.0 1.0
Enseñanza 0.6 0.8 1.0 1.2 1.2 1.0 0.1 1.1 1.4 1.3 1.0
Servicios Sociales y Salud 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5
Otras Actividades de Servicios Comunitarios 2.6 3.1 3.0 4.3 3.8 3.4 2.8 3.0 2.9 3.1 3.2
Hogares Privados c/Serv. Doméstico y Órganos Extraterritoriales3.5 1.2 0.5 1.0 1.2 1.0 1.2 2.4 4.4 1.8 1.8 Fuente. SBS. Elaboración: Gaby Cortez
Tota
l
2006
2007
2008
2009
2010 Sector Económico 2001
2002
2003
2004
2005
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5.0
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Créditos Directos de la Banca por Sectores
Económicos: 2001-2011
Industria
Comercio
Inmobiliaria
Lineal (Comercio)
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Crédito Directo por Sectores: 2001-2011
Agricul,Gan.
Pesca
Minería
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Continental Credito Scotiabank Interbank Mibanco
Corporativo 19.3 27.8 22.9 20.2 0.3
Grandes empresas 21.9 20.4 16.6 13.5 0.2
Medianas empresas 25.2 15.5 21.8 12.1 2.9
Pequeñas empresas 4.4 8.1 10.8 3.4 60.6
Microempresas 0.7 1.3 1.5 0.2 29.9
Consumo 9.6 12.2 12.7 34.3 3.6
Crédito hipotecarios Vivienda 18.8 14.6 13.7 16.3 2.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: SBS
Tipos de Crédito de Bancos Principales: Agosto 2011(En porcentajes)
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Conti Credito Scotia Interb Sub Total
Créditos corporativo 21.7 45.0 16.0 10.2 92.9
Sobregiros en cuenta corriente 33.6 28.3 29.6 6.4 97.9
Tarjetas de crédito 22.3 67.2 3.6 1.4 94.5
Descuentos 17.8 21.1 3.8 5.6 48.3
Préstamos 28.4 43.0 14.6 9.1 95.1
Factoring 12.8 52.7 6.2 20.4 92.1
Arrendamiento financiero 15.2 51.9 15.0 9.1 91.2
Comercio exterior 20.6 25.7 24.2 21.3 91.8
Otros créditos corporativo 9.0 71.8 13.9 1.3 96.0
Fuente: SBS
Crédito Corporativo por Modalidad y Empresa Banca riaAl 31 de Agosto de 2011
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Conti Credito Scotia Interb Sub Total
Créditos a grandes empresas 28.5 38.3 13.4 7.8 88.0
Sobregiros en cuenta corriente 28.9 8.4 3.0 18.5 58.8
Tarjetas de crédito 34.5 47.9 5.7 5.3 93.4
Descuentos 25.5 41.5 6.9 9.9 83.8
Préstamos 30.5 41.8 12.3 6.1 90.7
Factoring 27.4 49.7 10.1 9.0 96.2
Arrendamiento financiero 23.0 39.4 16.0 9.8 88.2
Comercio exterior 33.8 23.9 16.6 8.4 82.7
Otros créditos 21.9 74.4 2.8 0.7 99.8
Fuente: SBS
Crédito a la Gran Empresa por Modalidad y BancosAl 31 de Agosto de 2011
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Conti Credito Scotia Interb Mibanco Otros Sub Total
Créditos a medianas empresas33.6 29.8 18.1 7.2 0.5 10.8 89.2
Sobregiros en cuenta corriente 20.7 31.4 17.7 5.1 25.1 74.9
Tarjetas de crédito 17.1 74.7 1.9 3.1 3.2 96.8
Descuentos 26.5 40.3 12.3 5.9 15.0 85.0
Préstamos 36.0 28.6 18.2 6.3 0.8 10.1 89.9
Factoring 24.6 32.7 25.9 6.0 0.1 10.7 89.3
Arrendamiento financiero 31.6 28.8 18.1 9.6 0.5 11.4 88.6
Comercio exterior 26.0 21.3 29.3 10.7 12.7 87.3
Otros créditos 49.8 34.9 8.5 0.1 6.7 93.3
Fuente: SBS
Crédito a Mediana Empresa por Modalidad y por Empre sa BancariaAl 31 de Agosto de 2011
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Conti Credito Scotia Interb Mibanco Otros Sub Total
Créditos a pequeñas empresas13.0 34.2 19.5 4.4 23.7 5.2 94.8
Sobregiros en cuenta corriente 10.2 44.8 19.3 7.8 17.9 82.1
Tarjetas de crédito 7.1 92.4 0.1 0.0 0.4 99.6
Descuentos 22.0 36.4 24.9 4.2 12.5 87.5
Préstamos 10.6 17.3 24.6 6.1 35.4 6.0 94.0
Factoring 27.1 34.4 - - 38.5 61.5
Arrendamiento financiero 32.2 23.2 27.4 2.9 5.4 8.9 91.1
Comercio exterior 20.3 26.3 41.4 6.9 5.1 94.9
Otros créditos 72.5 1.8 12.6 0.3 12.8 87.2
Fuente: SBS
Crédito a la Pequeña Empresa por Modalidad y Emp resa BancariaAl 31 de Agosto de 2011
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Conti Credito Scotia Interb Mibanco Otros Sub Total
Créditos a microempresas 9.00 22.90 10.90 1.30 48.20 7.70 92.30Sobregiros en cuenta corriente 7.6 45.6 17.3 2.2 27.3 72.7
Tarjetas de crédito 6.7 92.6 0.4 0.1 0.2 99.8
Descuentos 35.8 30.1 19.2 5.1 9.8 90.2
Préstamos 6.5 8.6 12.1 1.4 61.9 9.5 90.5
Factoring 60.5 39.2 0.3 - - 0.0 100.0
Arrendamiento financiero 29.9 39.4 22.0 1.7 5.6 1.4 98.6
Comercio exterior 37.1 48.4 9.7 4.6 0.2 99.8
Otros créditos 85.2 0.3 10.5 0.1 3.9 96.1
Fuente: SBS
Crédito a la Microempresa por Modalidad y Empresa BancariaAl 31 de Agosto de 2011
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Continental Credito Scotiabank Interbank Falabella Ripley Sub Total
Créditos de consumo 13.3 24.4 10.9 21.3 7.9 4.7 82.5
Sobregiros en cuenta corriente 4.9 10.2 27.1 1.5 - - 43.7
Tarjetas de crédito 9.7 22.4 9.1 23.3 18.1 8.9 91.5
Préstamos 15.9 25.9 12.3 19.8 0.4 1.6 75.9
Préstamos Revolventes - - 0.1 99.9 - - 100.0
Préstamos no Revolventes 19.0 30.9 14.7 4.2 0.5 1.9 71.2
Préstamos autos 39.6 25.1 11.0 18.3 3.1 - 97.1
Arrendamiento financiero - - - - - - -
Pignoraticios - - - - - - -
Otros créditos de consumo - - - - - - -
Créditos hipotecarios / vivienda 30.7 34.5 14.0 12.0 0.1 - 91.3
Préstamos 33.0 35.3 14.2 8.8 0.0 - 91.3
Préstamos Mivivienda 17.9 30.2 12.7 29.5 0.4 - 90.7
Otros créditos hipotecarios / vivienda - 0.4 - 0.3 - - 0.7
TOTAL 24.0 34.6 14.9 10.7 1.4 0.8 86.4
Crédito de Consumo e Hipotecario por Modalidad y E mpresa BancariaAl 31 de Agosto de 2011
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2000 67.32 13.06 10.16 5.67 3.78 50,361,449
2001 69.11 11.82 8.34 5.54 5.19 43,954,427
2002 72.08 11.46 5.90 6.10 4.46 44,713,772
2003 77.20 9.87 5.07 4.65 3.21 42,518,224
2004 82.61 7.67 3.93 3.38 2.41 43,030,803
2005 86.67 6.85 2.56 2.29 1.63 51,852,855
2006 90.72 4.57 1.73 1.86 1.12 59,386,961
2007 93.30 3.48 1.08 1.19 0.96 78,066,765
2008 94.14 3.17 0.93 0.96 0.80 106,712,919
2009 93.48 3.26 1.12 1.30 0.83 109,886,840
2010 94.55 2.39 0.96 1.12 0.98 126,439,865 Fuente: SBS Elaboración: Gaby Cortez
Estructura de Créditos Directos e Indirectos según Categoría de Riesgo del Deudor del Total de la Banca: 2000-2010
( en porcentaje y miles de nuevos soles)
AñosNormal
(0)
Con Problemas Potenciales
(1)
Deficiente (2)
Dudoso (3)
Pérdida (4)
Total Créditos Directos e
Indirectos ( miles
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CorporativoGrandes Empresas
Medianas Empresas
Pequeñas Empresas
Microempresas
Consumo Hipotecario % del Total
Continental - - - - - - - - -
Comercio - - - - - 4,310 - 4,310 1.1
Crédito - - 2,773 42,873 5,506 56,475 488 108,116 26.5
Financiero 8,872 - - - 2,476 1,983 - 13,331 3.3
B. I.Finanzas - 1,648 - - - 2,988 - 4,636 1.1
Scotiabank 332 - 7,911 18,811 2,110 27,999 50 57,212 14.0
Citibank - - - - - 21,220 - 21,220 5.2
Interbank - - 949 5,369 - 67,741 363 74,422 18.3
Mibanco - - 554 45,552 18,565 4,352 - 69,023 16.9
HSBC Bank - - - - - 6,715 - 6,715 1.6
B. Falabella - - - - - 23,928 - 23,928 5.9
B. Santander - - - - - - - - -
B. Ripley - - - - - 15,981 - 15,981 3.9
B. Azteca - - - - - 8,455 - 8,455 2.1
Deutsche Bank - - - - - - - - -
TOTAL BANCA 9,204 1,648 12,187 112,605 28,656 242,147 902 407,349 100.0
% del Total 2.3 0.4 3.0 27.6 7.0 59.4 0.2 100.0
Banco
Flujo Trimestral de castigos
Total
( En miles de Nuevos Soles )Flujo de Créditos Castigados por Tipo de Crédito y Bancos: IV trimestre 2010
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Porcentaje de créditos con
2004 4.25 3.66 3.32 3.10 3.71
2005 2.55 2.07 1.84 1.70 2.142006 1.91 1.55 1.30 1.13 1.63
2007 1.61 1.23 1.04 0.89 1.26
2008 1.71 1.24 0.97 0.79 1.27
2009 2.24 1.57 1.19 0.94 1.562010 2.01 1.47 1.18 0.96 1.49
2011 2.15 1.60 1.25 1.04 1.57Fuente: SBS
Ratios de Morosidad de Créditos Directos según días de incumplimiento
AñosMorosidad según criterio contable
SBS**Más de 30 días
de incumplimiento
Más de 60 días de
incumplimiento
Más de 90 días de
incumplimiento*
Más de 120 días de
incumplimiento
Al 31 de Agosto de 2011
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Al 31 de Diciembre ( en porcentajes)
Años
0% 10% 20% 50% 60% 80% 100% 150% 300% 400% 500% 750% 1000%
1998 19.3 0.0 10.5 10.6 59.6 100.0
1999 23.1 0.0 12.4 11.8 52.7 100.0
2000 25.2 0.0 11.3 10.6 52.9 100.0
2001 31.4 0.0 10.3 8.3 50.0 100.0
2002 32.7 0.0 10.2 7.7 49.4 100.0
2003 35.7 0.0 7.3 9.1 47.9 100.0
2004 37.6 0.1 6.2 9.7 46.5 100.0
2005 41.1 0.0 6.9 10.2 41.7 100.0
2006 39.8 0.2 6.9 11.1 42.0 100.0
2007 41.5 0.2 5.3 10.8 42.2 100.0
2008 40.1 0.1 5.4 13.4 41.0 100.0
2009 33.3 0.2 5.3 15.9 45.3 100.0
2010 0.0 2.0 8.0 6.8 0.0 82.2 0.4 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 100.0
2011 0.0 2.1 7.7 0.0 8.6 81.0 0.2 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 100.0
El ponderadr por riesgo soberano y derivados no se establece Fuente: SBS Elaboración: Gaby Cortez
Total Exposiciones
ajustadas ponderadas
por riesgo de
ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO DE CRÉDITO DE LA BANC A MULTIPLE: 1998-2011
Ponderación
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0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.01
99
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19
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Po
nd
era
ció
nActivos y Contingentes Ponderados por Riesgo
de Crédito Bancario: 1998-2011
0%
50%
100%
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Créditos Directos por Banco según Situación
Corto Plazo Largo Plazo
Continental 47.5 50.3 0.0 1.1 0.2 0.9 29,239,801
Comercio 55.0 40.3 0.0 2.7 0.8 1.1 1,154,364
Crédito 34.0 64.0 0.0 0.5 1.0 0.4 42,159,286
Financiero 36.1 60.3 0.2 0.8 1.4 1.1 2,800,346
B. I. F. 56.7 41.3 0.0 1.1 0.5 0.4 3,452,759
Scotiabank 35.0 62.2 0.4 0.9 1.1 0.5 18,178,989
Citibank 59.3 36.1 0.0 2.5 1.7 0.4 1,998,993
Interbank 20.4 77.4 0.0 0.6 1.1 0.5 13,084,506
Mibanco 5.4 88.0 0.0 2.9 2.4 1.2 3,914,085
HSBC Bank 22.6 74.3 0.0 0.3 2.1 0.7 1,991,496
Falabella 68.8 26.2 0.0 2.6 2.3 0.1 1,676,275
Santander 44.9 54.9 0.0 0.0 0.0 0.2 915,016
Ripley 67.5 26.4 0.0 1.8 3.3 1.0 983,355
Azteca 16.5 76.0 0.0 0.0 7.5 0.0 303,204
Deutsche Bank 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
TOTAL BANCA 36.9 60.5 0.1 0.9 1.0 0.6 121,852,475
Fuente:SBS
31/08/2011 ( en miles de nuevos soles)
BancoVigentes
Reestructurados Refinanciados VencidosCobranza Judicial
Total Créditos Directos
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Media D. E. RAROC Media D. E. RAROC Media D. E. RAROC Media D. E. RAROC
ROE ROE ROE ROE ROE ROE ROE ROE
2000 2.20 1.10 2.00 -0.74 2.22 -0.33 10.26 4.96 2.07 2.38 1.25 1.91
2001 3.68 2.80 1.31 -1.51 2.32 -0.65 8.08 4.48 1.80 3.73 2.50 1.53
2002 9.28 3.90 2.38 0.24 3.80 0.06 19.47 12.89 1.51 7.12 3.21 2.22
2003 10.70 5.63 1.90 3.90 2.21 1.77 23.40 13.34 1.75 7.64 5.29 1.44
2004 12.58 5.68 2.22 3.33 2.11 1.57 21.90 12.08 1.81 9.43 5.33 1.77
2005 23.90 12.80 1.87 7.35 4.49 1.64 25.52 14.45 1.77 16.61 12.56 1.32
2006 31.55 16.08 1.96 6.94 4.65 1.49 18.31 9.08 2.02 21.66 13.20 1.64
2007 43.98 21.58 2.04 7.76 5.41 1.43 15.34 10.80 1.42 30.06 16.48 1.82
2008 48.20 23.55 2.05 9.47 5.28 1.79 17.45 10.43 1.67 32.86 18 1.83
2009 43.60 19.25 2.26 7.16 4.64 1.54 24.70 15.20 1.63 25.45 12.34 2.06
2010 34.08 15.20 2.24 7.48 4.72 1.58 23.50 11.77 2.00 21.61 12.34 1.75
Prom 23.98 11.60 2.07 4.67 3.80 1.23 18.90 10.86 1.74 16.23 9.32 1.75
Fuente: Estadísticas SBS. Elaboración: Gaby Cortez
RAROC DE LA BANCA MULTIPLE: 2000-2010
BANCOS GRANDES BANCOS MEDIANOS BANCOS PEQUEñOS BANCA MULTIPLE
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Análisis de resultados
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¿Qué es el RAROC?
• RAROC ( Risk- adjusted return on Capital)
Rentabilidad del capital ajustada por el riesgo.
• RAROC es una medida de rentabilidad que puede
aplicarse a operaciones aisladas o a una cartera de
préstamos.
• Es una medida que también incorpora los riesgos
que se asumen al realizar una operación de crédito.
• Es un indicador para la gestión del negocio
bancario que mide la relación entre rentabilidad y
la gestión del riesgo.
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• RAROC = Utilidad neta/ Capital en riesgo
• El análisis del RAROC revela la cantidad de
capital económico que es requerido por cada
línea de negocio o producto, o cliente, y cómo
estos requerimientos crean la rentabilidad
total de capital producido por la empresa.
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Medida alternativa de RAROC
• Para un análisis de largo plazo se ha usado el
siguiente indicador:
• RAROC= Promedio anual de ROE / Promedio
anual de la desviación estándar del ROE
• El numerador mide la rentabilidad del capital.
• El denominador mide la volatilidad de la
rentabilidad, o riesgo.
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RAROC de Bancos GRANDES y del Total de
Bancos: 2000-2010
GRANDES TOTAL
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Componentes RAROC Banca Grande
• 1. Reajuste del 2000 al 2004,
con un ligero aumento de la
rentabilidad, vinculado a un
menor riesgo.
• 2. Aumento de la
rentabilidad del 2005 al 2008,
asociado a un aumento del
riesgo, pero en menor grado,
que corresponde a un RAROC
mayor que el del mercado
• 3. Disminución de la
rentabilidad del 2009 al 2010,
asociada a una reducción del
riesgo, y a un RAROC todavía
por encima del mercado.
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ROE(Media y D.E.) de B.Grandes:2000-2010
ROE DE
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-1
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RAROC de Bancos MEDIANOS y del Total
de Bancos:2000-2010
MEDIANOS TOTAL
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Componentes RAROC - Banca Mediana• 1. la rentabilidad fue negativa
del 2000 al 2001, asociada a un
mayor riesgo, con un RAROC
por debajo del promedio del
mercado.
• Este es un caso especial ya que
los bancos estuvieron
generando pérdidas por la alta
morosidad.
• 2. Del 2003 al 2008 se
restablece la relación riesgo -
rentabilidad, con un RAROC
oscilante con el mercado del
2003 al 2005, situándose por
debajo del mercado del 2006 al
2010.
-4.00
-2.00
0.00
2.00
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6.00
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ROE (Media y D.E.) de B. Medianos:2000-2010
ROE DE
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RAROC de Bancos PEQUEñOS y del Total de
Bancos:2000-2010
PEQUEñOS TOTAL
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Componentes RAROC - Banca Pequeña
• Se mantiene la relación
rentabilidad –riesgo del
2000 al 2010.
• Del 2001 al 2005 aumenta la
rentabilidad vinculada con
un aumento del riesgo, pero
menos que proporcional.
• Del 2006 al 2007 disminuye
la rentabilidad, para luego,
del 2008 al 2009 retomar el
incremento del beneficio,
siempre con el nivel de
riesgo respectivo.
0
5
10
15
20
25
30
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ROE(Media y D.E.) de B. Pequeños:2000-2010
ROE DE
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3.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
RAROC de BANCOS GRANDES,MEDIANOS Y
PEQUEñOS:2000-2010
GRANDES MEDIANOS PEQUEñOS
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Conclusiones1. Los bancos grandes muestran una cartera de
préstamos más variada que las de los bancos
medianos y pequeños, lo cual les permite diversificar
mejor el riesgo y obtener un RAROC por encima del
promedio general, mostrando una mejor gestión del
riesgo crediticio.
2. Los bancos medianos han operado en un espacio que
se ha venido reduciendo por la salida de algunos
bancos, los que tuvieron una alta concentración de
préstamos en algún sector económico, tal como el
caso de los bancos Sudamericano, Standard
Chartered, Bank of Boston, BNP Paribas y Santander.
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Conclusiones
3. Ha tomado cierto tiempo a los bancos de Comercio,
Financiero e Interamericano de Finanzas estabilizarse,
luego de la crisis financiera de 1998-1999; lo que se
traduce en un RAROC de la banca mediana por debajo
del promedio general la mayor parte del periodo de
análisis, mostrando una gestión de riesgo crediticio con
dificultades para igualar o superar el promedio del
sistema.
4. Los bancos pequeños que se han mantenido en la mayor
parte del periodo de análisis (B. del Trabajo y Mibanco),
han mostrado cierta fragilidad, principalmente por la
concentración de sus operaciones, lo que conduce a un
RAROC de comportamiento fluctuante, sobre y por
debajo del promedio de mercado.
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Conclusiones
5. Los bancos grandes revelaron un RAROC por encima
del promedio del mercado, 2.07 versus 1.75. Los
bancos medianos mostraron un RAROC por debajo
del promedio general: 1.23 versus 1.75. Finalmente,
los bancos pequeños obtuvieron un ratio promedio
del periodo de 1.74 versus 1.75, sin embargo, al
interior del periodo mostraron un comportamiento
fluctuante, sobre y por debajo del promedio
general.
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Recomendaciones
1. El riesgo es un tema de interés que no debe ser tratado
solamente por los bancos, reguladores o profesionales
dedicados a su estudio, sino ser de acceso al público en
general debido a que las decisiones tomadas por los bancos
afectan en última instancia a los depositantes o ahorristas
de estas instituciones y a la comunidad en general.
2. Una mala decisión de un banco puede conducir a un efecto
dominó de consecuencias impredecibles, que puede llevar a
la intervención del Estado para el rescate de dichas
instituciones, asumiendo las pérdidas, la participación o
compra de carteras, y trasladando estos costos a la
sociedad, por lo que la sociedad debe estar informada y
vigilante.
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Recomendaciones
3. El estudio de la gestión del riesgo de los
bancos cobra importancia porque permite
evaluar su comportamiento en cuanto a los
riesgos de crédito, de mercado y de
operaciones, por lo que deben hacerse
públicas las metodologías de cálculo de tales
riesgos.
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Bibliografía
1. Crouhy, Michel , Dan Galai and Robert Mark. Risk
Management. McGraw-Hill, NY, USA, 2001
2. Machiraju, H.R. Modern Commercial Banking.
Daryaganj, Delhi, IND; New Age International, 2008.
3. Shirref, David. Dealing with Financial Risk. London,
GBR; Profile Books Limited, 2004
4. Van Grinsven, J.H.M. (Editor). Risk Management in
Financial Institutions. Amsterdam, NLD; IOS Press,
2010.
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Muchas gracias