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MODELO VAR (P) CON 2 VARIABLES Gasto de consumo final Ingreso neto

Gasto de consumo final

Con test de Dickey fuller verificaremos si la variable del gasto de consumo final de argentina para ver si es o no estacionaria

Trabajando con un nivel de 95% el valor -2.929734 indica que la variable es no estacionaria ya que el estadístico no se encuentra dentro del nivel de confianza , por lo tanto la variable tiene raíz unitaria con una probabilidad del 94.35%

El gasto de consumo final de argentina sigue un proceso VAR (p) al contener una raíz unitaria

Entonces se aplica un diferencial a la variable así para convertirla a estacionaria

Ahora se puede ver que el modelo es estacionario, con un valor de -4.870468 ya se encuentra dentro del nivel de confianza.

La probabilidad de contener raíz unitaria es de 0.0003

COMPORTAMIENTO DE LA VARIABLE CORREGIDA CON UN DIFERENCIAL Y SIN RAÍZ UNITARIA

INGRESO NETO

Con test de Dickey fuller verificaremos si la variable del gasto de consumo final de argentina para ver si es o no estacionaria

Trabajando con un nivel de 95% el valor -2.929734 indica que la variable es no estacionaria ya que el estadístico no se encuentra dentro del nivel de confianza , por lo tanto la variable tiene raíz unitaria con una probabilidad del 94.35%

El ingreso neto de argentina sigue un proceso VAR (p) al contener una raíz unitaria

Entonces se aplica un diferencial a la variable así para convertirla a estacionaria

Ahora se puede ver que el modelo es estacionario, con un valor de -4.870468 ya se encuentra dentro del nivel de confianza.

La probabilidad de contener raíz unitaria es de 0.0003

COMPORTAMIENTO DE LA VARIABLE CORREGIDA CON UN DIFERENCIAL Y SIN RAÍZ UNITARIA

MODELO VAR (P) SIN CORREGIR

CRITERIO DE GRANGER

GRAFICAS

Se observa el consumo respecto al consumo y el ingreso respecto al consumo tienen efecto en un periodo.

MODELO ESTRUCTURAL

MODELOS VAR (P) CORREGIDO

El modelo realizado nos indica qque el consumo depende de su propio pasado, pero tambien del pasado de la otra variable que es el ingreso y su constante

CRITERIO DE GRANGER:

La probabilidad de que el ingreso nacional afecte al consumo final es del 0,1583 como las probabilidades son mayores en un 30% por lo tanto los coeficientes no son válidos, esto quiere decir que no existe relación no hay causa-efecto.

LA ECUACIÓN:

C t=3.05+0.847599Y t+1.01t

INTERPRETACIÓN:

Las familias de ARGENTINA destinan sus ingresos un 84% para el consumo

GRAFICA

MODELO VAR (p) CON 3 VARIABLES

Producto Interno Bruto Población económicamente activa Formación bruta de capitán fijo

PRODUCTO INTERNO BRUTO

Con test de Dickey fuller verificaremos si la variable PIB de argentina para ver si es o no estacionaria

Trabajando con un nivel de 95% el valor -2.918778 indica que la variable es no estacionaria ya que el estadístico no se encuentra dentro del nivel de confianza , por lo tanto la variable tiene raíz unitaria con una probabilidad del 99.93%

El PIB de argentina sigue un proceso VAR (p) al contener una raíz unitaria

Entonces se aplica un diferencial a la variable así para convertirla a estacionaria

Ahora se puede ver que el modelo es estacionario, con un valor de -5.161125 ya se encuentra dentro del nivel de confianza.

La probabilidad de contener raíz unitaria es de 0.0001

COMPORTAMIENTO DE LA VARIABLE CORREGIDA CON UN DIFERENCIAL Y SIN RAÍZ UNITARIA

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

Con test de Dickey fuller verificaremos si la variable población económicamente activa de argentina para ver si es o no estacionaria

Trabajando con un nivel de 95% el valor -2.931404 indica que la variable es no estacionaria ya que el estadístico no se encuentra dentro del nivel de confianza , por lo tanto la variable tiene raíz unitaria con una probabilidad del 97.02%

La población económicamente activa de argentina sigue un proceso VAR (p) al contener una raíz unitaria

Entonces se aplica 4 diferenciales a la variable así para convertirla a estacionaria

Ahora se puede ver que el modelo es estacionario, con un valor de -6.009275 ya se encuentra dentro del nivel de confianza.

La probabilidad de contener raíz unitaria es de 0.00000

COMPORTAMIENTO DE LA VARIABLE CORREGIDA CON UN DIFERENCIAL Y SIN RAÍZ UNITARIA

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO

Con test de Dickey fuller verificaremos si la variable PEA de argentina para ver si es o no estacionaria

Trabajando con un nivel de 95% el valor -2.918778 indica que la variable es no estacionaria ya que el estadístico no se encuentra dentro del nivel de confianza , por lo tanto la variable tiene raíz unitaria con una probabilidad del 93.88%

La formación bruta de capital de argentina sigue un proceso VAR (p) al contener una raíz unitaria

Entonces se aplica un diferencial a la variable así para convertirla a estacionaria

Ahora se puede ver que el modelo es estacionario, con un valor de -5.497244 ya se encuentra dentro del nivel de confianza.

La probabilidad de contener raíz unitaria es de 0.0000

COMPORTAMIENTO DE LA VARIABLE CORREGIDA CON UN DIFERENCIAL Y SIN RAÍZ UNITARIA

MODELO VAR (P) SIN CORREGIR

CRITERIO DE GRANGER:

GRAFICAS

Se observa que el PIB respecto a la Formación Bruta de Capital Fijo y la Formación Bruta de Capital Fijo respecto al PIB, y que el PIB respecto a la población económicamente activa y la población económicamente activa tienen efecto en un periodo

MODELO VAR (P) CORREGIDO

El modelo realizado nos indica que el PIB depende de su propio pasado, pero tambien del pasado de la otra variable Formacion Bruta de Capital Fijo y su constante.

CRITERIO DE GRANGER:

La probabilidad de que la formación bruta de capital Fijo y la población económicamente activo al PIB. Como las probabilidades no son mayores en un 30% por lo tanto los coeficientes no son válidos, esto quiere decir que existe relación hay causa-efecto.

LA ECUACIÓN:

C t=1.38+6824Y t+3.2190 X t+2.94 t

INTERPRETACION:

El Producto Interno Bruto de argentina depende de su formación bruta de capital fijo en un 3.219% pero no influye la variable Formación Bruta de Capital Fijo.

GRAFICAS

MODELOS CORREGIDOS VAR(P) CON 4 VARIABLES

Total reservas Ayuda oficial neta Importaciones Exportaciones

TOTAL RESERVAS

Con test de Dickey fuller verificaremos si la variable de total reservas de argentina para ver si es o no estacionaria

Trabajando con un nivel de 95% el valor -2.919952 indica que la variable es no estacionaria ya que el estadístico no se encuentra dentro del nivel de confianza , por lo tanto la variable tiene raíz unitaria con una probabilidad del 65.75%

Las total reservas de argentina sigue un proceso VAR (p) al contener una raíz unitaria

Entonces se aplica un diferencial a la variable así para convertirla a estacionaria

Ahora se puede ver que el modelo es estacionario, con un valor de -5.042918 ya se encuentra dentro del nivel de confianza.

La probabilidad de contener raíz unitaria es de 0.0001

COMPORTAMIENTO DE LA VARIABLE CORREGIDA CON UN DIFERENCIAL Y SIN RAÍZ UNITARIA

AYUDA OFICIAL NETA

Con test de Dickey fuller verificaremos si la variable ayuda oficial neta de argentina para ver si es o no estacionaria

Trabajando con un nivel de 95% el valor -2.919952 indica que la variable es no estacionaria ya que el estadístico no se encuentra dentro del nivel de confianza , por lo tanto la variable tiene raíz unitaria con una probabilidad del 65.75%

Las ayudas oficiales netas de argentina sigue un proceso VAR (p) al contener una raíz unitaria

Entonces se aplica un diferencial a la variable así para convertirla a estacionaria

Ahora se puede ver que el modelo es estacionario, con un valor de -9.927360 ya se encuentra dentro del nivel de confianza.

La probabilidad de contener raíz unitaria es de 100%

COMPORTAMIENTO DE LA VARIABLE CORREGIDA CON UN DIFERENCIAL Y SIN RAÍZ UNITARIA

IMPORTACIONES

Con test de Dickey fuller verificaremos si la variable de importaciones de argentina para ver si es o no estacionaria

Trabajando con un nivel de 95% el valor -2.931404 indica que la variable es no estacionaria ya que el estadístico no se encuentra dentro del nivel de confianza , por lo tanto la variable tiene raíz unitaria con una probabilidad del 65.75%

Las importaciones de argentina sigue un proceso VAR (p) al contener una raíz unitaria

Entonces se aplica un diferencial a la variable así para convertirla a estacionaria

Ahora se puede ver que el modelo es estacionario, con un valor de -3.644057 ya se encuentra dentro del nivel de confianza.

La probabilidad de contener raíz unitaria es de 0.87 %

COMPORTAMIENTO DE LA VARIABLE CORREGIDA CON UN DIFERENCIAL Y SIN RAÍZ UNITARIA

EXPORTACIONES

Con test de Dickey fuller verificaremos si la variable de exportaciones de argentina para ver si es o no estacionaria

Trabajando con un nivel de 95% el valor -2.931404 indica que la variable es no estacionaria ya que el estadístico no se encuentra dentro del nivel de confianza , por lo tanto la variable tiene raíz unitaria con una probabilidad del 65.75%

Las exportaciones de argentina sigue un proceso VAR (p) al contener una raíz unitaria

Entonces se aplica un diferencial a la variable así para convertirla a estacionaria

Ahora se puede ver que el modelo es estacionario, con un valor de -7.116316 ya se encuentra dentro del nivel de confianza.

La probabilidad de contener raíz unitaria es de 100%

COMPORTAMIENTO DE LA VARIABLE CORREGIDA CON UN DIFERENCIAL Y SIN RAÍZ UNITARIA

MODELO VAR(P) SIN CORREGIR

CRITERIO DE GRANGER:

GRAFICA

MODELO VAR (P) CORREGIDO

El modelo realizado nos indica que las Reservas depende de su propio pasado, pero tambien del pasado de la otra variable Importaciones,Exportaciones,ayuda oficial neta y su constante.

CRITERIO DE GRANGER:

La probabilidad de que el las Exportaciones, Importaciones y ayuda oficial neta afecte a total Reservas, como las probabilidades no son mayores en un 30% por lo tanto los coeficientes son válidos, esto quiere decir que existe relación hay causa-efecto.

LA ECUACIÓN:

C t=8.95+19.17424Y t−0.175958 X t+0.042781Z t+6.23t

INTERPRETACIÓN:

Las Reservas de ARGENTINA depende de las Exportaciones en un 17% pero no influye la variable Importaciones e ayuda oficial neta al crecimiento a total reservas

GRAFICA: