osbrain: una herramienta para la inversión automática en bolsa y mercados de intercambio de...
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Marzo, 2015 1 / 34
Wopr: una herramienta para la inversión automática en bolsa y mercados de intercambio de divisas
F. Monera Daroqui
M. Sánchez de León Peque
Marzo, 2015 2 / 34
Introducción
Wopr, XWopr, Estrategias
Estadísticas de desarrollo
Marzo, 2015 3 / 34
Introducción
Contexto, motivación, objetivos, requisitos, estructura del proyecto, herramientas
Marzo, 2015 4 / 34
Contexto, motivación
Abril 2014
Área de I+D: algoritmos de inversión automática
Limitación de las herramientas existentes
Marzo, 2015 5 / 34
Objetivos
Diseño y desarrollo de una aplicación modular, escalable y distribuida para la realización de operaciones en mercados bursátiles y Forex
Diseño de la arquitectura del sistema (Wopr)
Desarrollo de una interfaz gráfica (XWopr)
Implementación de algoritmos complejos que trabajan con conceptos abstractos
Aplicación de algoritmos de aprendizaje automático
Marzo, 2015 6 / 34
Estructura del proyecto
Marzo, 2015 7 / 34
Herramientas
GNU / Linux
Python
ZeroMQ
Git
TDD
Marzo, 2015 8 / 34
Wopr
Arquitectura del sistema, nodos, nodos especializados
Marzo, 2015 9 / 34
Arquitectura del sistema (1)
Sistema multiagente
Marzo, 2015 10 / 34
Arquitectura del sistema (2)
Processing &
routing
Experts
Experts
Brain
Brain
Orders &
more
Broker platform
Broker platform
Marzo, 2015 11 / 34
Nodos (1)
REQ-REP: El cliente espera siempre una respuesta
PUB-SUB: Distribución de datos a suscriptores
PUSH-PULL: Cola clásica (el cliente no espera respuesta)
Node
REQ PUBPULL
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Otros patrones
XPUB-XSUB, XREQ-XREP...
Balanceo de carga
Alta disponibilidad
Marzo, 2015 13 / 34
Nodos (2)
Activados por mensajes o por agotamiento de tiempo de espera
Filtrado de mensajes
Sincronización entre nodos
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Enrutador
Maneja datos de mercado crudos (TOHLCV)
Almacenamiento
Distribución
Remuestreo (resampling)
Marzo, 2015 15 / 34
Remuestreo
2 3 4 5 6 7 8 9
1 min
4 min
5 9
2 3 4 5 6 7 8 9
1 min
4 min
2 6
2 3 4 5 6 7 8 9
1 min
4 min
4 8 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 min
4 min
3 7
1
Marzo, 2015 16 / 34
Cerebro
B B B B B
Market data
Lowest abstraction level B
B B
B
B
B B
B
Middle abstraction levels
Highest abstraction level
Strategy output
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Nigromante
Padre de todos los cerebros de una máquina física
Crea nuevos cerebros bajo demanda
Mata cerebros también bajo demanda
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Otros nodos
Supermente
Consola
Alimentador
Puente
...
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XWopr
Características, ventana principal, gráficos, indicadores
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Características
GUI
Interactúa con Wopr
Es un nodo más dentro de la red
Visualización de gráficos
Gestión de cerebros
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Ventana principal
Marzo, 2015 22 / 34
Gráficos
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Indicadores
Marzo, 2015 24 / 34
Estrategias
Elliott, detección de patrones, integración
Marzo, 2015 25 / 34
Elliott
time
pri
ce
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Detección de patrones (1)
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
O1
O2
Y1
Y2
B1 B2
Marzo, 2015 27 / 34
Detección de patrones (2)
0 200 400 600 800 1000 1200 1400Epoch
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45Err
or
(%)
Corrections training
ValidationTestTrain
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Resultados preliminares
Marzo, 2015 29 / 34
Integración
Marzo, 2015 30 / 34
Estadísticas de desarrollo
Tests, documentación, estadísticas de desarrollo
Marzo, 2015 31 / 34
Tests
Más de 100 tests de validación
Más de 1000 aserciones o puntos de verificación
(Re)Write a test Write codeCheck test
RefactorRun all tests
Test(s) fail
Test fails
Test succeeds
All tests succeedRepeat
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Documentación
API
Más de 250 docstrings
Más de 2500 líneas
Proyecto
LaTeX
Datos autogenerados
Gráficos vectoriales
Marzo, 2015 33 / 34
Estadísticas de desarrollo de código
1000+ commits
80000+ líneas modificadas
~30000 líneas de código
Marzo, 2015 34 / 34
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