basilea ii implantaciÓn en caja madrid retos y oportunidades ramón martínez vilches subdirector...

BASILEA II IMPLANTACIÓN EN CAJA MADRID

Retos y Oportunidades

Ramón Martínez VilchesSubdirector General y Gerente de Riesgos

Caja Madrid

17 de noviembre de 2005

2

Introducción

Avances en el último año

Grado de implantación en la gestión

Proceso de validación por el supervisor

Principales retos y oportunidades

Próximos pasos

Índice

3

Introducción

Caja Madrid ha decidido aplicar IRB en:

Riesgo de crédito

Riesgo de mercado

Método estándar, inicialmente, en:

Riesgo operacional

Nuestros objetivos son conseguir la validación e implantar

una nueva cultura de riesgo

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Avances en el último año

Utilización de herramientas de calificación (99% cartera a

rating)

Bases de datos de riesgos

Herramienta de pricing para empresas BC

Medición riesgo operacional

Aplicación a Caja Madrid individual

Aplicación a sociedades del grupo

Estimación anual de variables de modelos internos (EAD, PD,

LGD, CCF)

Informes de gestión de carteras y de capital (Pillar III)

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Grado de implantación en la gestión

Admisión

Gestión de carteras

Seguimiento y recuperación

Stress carteras

Cartera potencial

Valoración y Facultades

Límites por cartera: riesgo, sector, rating, geográfica

Asignación cartera según rating

Pruebas de stress variables clave

Preselección de clientes potenciales según: rating, producto, importe, precio

Gestión del riesgo Implantación

1. Gestión del riesgo

6

Grado de implantación en la gestión

Seguimiento calificación

Seguimiento modelos

Informes Pilar I y II

Conciliación contable

Nuevo modelo Gran

Empresa

Comité de Rating

Evolución puntos corte,

cambios rating

Automatización salidas BDR

Proceso automático

En fase de implantación

Modelos Implantación

2. Elaboración y seguimiento de modelos

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Proceso de validación por el supervisor

Plan de implantación (febrero 2005)

Cuaderno de solicitud (julio 2005)

Auditorias internas, semestrales

Auditorias externas, semestrales

1. Documentación y auditorías

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Generador de modelos (local)

Scoring

Severidad

Calibrado

Base de datos de Riesgos (host)

Proceso de validación por el supervisor2. Herramientas de ayuda y validación

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Principales retos y oportunidades

Retos

Utilización de herramienta de pricing en empresas BC

Extensión de herramienta de pricing a otros

segmentos y productos

Mantenimiento y actualización de los modelos (Ficha

de riesgos)

Adaptación dinámica a los cambios del negocio

Crear una nueva cultura del riesgo en toda la

organización

1. Retos

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Principales retos y oportunidades

Oportunidades

Orientar la estrategia de negocio según cartera de rating deseada

Difundir e implantar la nueva cultura de riesgo- Formación adaptada a Basilea- Utilización de las nuevas herramientas- Cambio en las relaciones negocio-riesgo- Sensibilización hacia el riesgo operacional- Integrar todos los riesgos (gestión de capital económico)

Integrar el riesgo operacional dentro de la actividad normal

2. Oportunidades

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Próximos pasos

Atender las recomendaciones del supervisor

Implantar las mejoras derivadas del proceso de validación

Cálculos en paralelo

Cálculo y gestión del capital económico