basilea ii

BASILEA IICoordinador: Leonardo Rojas 032654866

Sharon Chávez 25.231.231Andrés Anderson AO 288853

Vicente Araújo 2106487

5.3.1 Antecedentes Basilea I (razones del cambio)

5.3.2 Introducción al tema (justificación del cambio)

5.3.3 Objetivos 5.3.4 Puntos claves

5.3.4.1 Pilar I El cálculo de los requerimientos mínimos de capital

5.3.4.2 Pilar II El proceso de supervisión de la gestión de los fondos propios

5.3.4.3 Pilar III La disciplina de mercado 5.3.5 Implantación 5.3.6 Críticas y modificaciones previstas

Indice

“The proposed regulations fail to consider the fact that risk is endogenous. Value-at-Risk can destabilise an economy and induce crashes when they would not otherwise occur.”

Dr. Jon Danielsson London school of economics

CITA

En diciembre de 1974, el Comité de Basilea, compuesto el G-10, publicó el primero de los Acuerdos de Basilea

El acuerdo establecía una definición de "capital regulatorio" Este capital debe ser suficiente para hacer frente a los riesgos de crédito, mercado y tipo de cambio.

El estándar planteado por Basilea I fue inicialmente adoptado por el G-10, pero progresivamente expandiendo, y actualmente cerca de 150 países se rigen por estos principios y normas.

5.3.1 Antecedentes

Reconociendo esta deficiencia, el comité de Basilea empezó la tarea de reformar Basilea I y generar un nuevo esquema más sensible al riesgo. finalmente, en junio de 2004, se aprobó un Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea II) para los países miembros del G-10

El objetivo principal de este Nuevo Acuerdo es lograr una mayor alineación de los requerimientos de capital de las entidades financieras con los verdaderos riesgos que éstas enfrentan.

5.3.2 Introducción

Más allá de proponer metodologías más sensibles al riesgo para el cálculo del capital regulatorio, Basilea II plantea reglas prudenciales específicas para las instituciones de crédito.

El Nuevo Acuerdo de Capital apunta a incentivar la estabilidad del sistema Es así que Basilea II se puede definir como un marco global de supervisión bancaria.

5.3.2 Introducción

Una medida más sensible al riesgo, conocerla naturaleza de cada operación, el riesgo subyacente del deudor y las características específicas del mitigante.

Es que mas que ayudan a homogenizarlos parámetros y los términos a utilizar a nivel internacional.

Metodologías internas que permiten reconocer las pérdidas no esperadas (capital) y las pérdidas esperadas (provisiones)como parte de un cálculo sobre la misma distribución de pérdidas

5.3.3 OBJETIVOS DE BASILEA II

Fija los requerimientos mínimos de capital regulatorio que los bancos deben mantener contra los riesgos

Se establece que podrá exigirse un porcentaje mayor al 8% de capital, aunque nunca superior al 14%

Modifica en forma sustancial la forma de cálculo del riesgo de crédito establecida en el acuerdo de 1988, mantiene la metodología aplicada para el cálculo del riesgo de mercado de 1996

5.3.4.1 PILAR I REQUESITOS MÍNIMOS DE CAPITAL

De crédit0 Enfoque estándar Enfoque de rating interno (IRB Internal Rating Based Approach)Simple o BasicoAvanzado

De Mercado Modelo EstandarModelos Internos:VAR

Operacional Enfoque del indicador Basico Enfoque Estandar Metodo de medicion avanzada

5.3.4.2 Pilar II: el proceso de supervisión de la gestión de los

fondos propios

Los organismos supervisores nacionales están capacitados

para incrementar el nivel de prudencia exigido a los bancos bajo

su jurisdicción.

Además, deben validar tanto los métodos estadísticos

empleados para calcular los parámetros exigidos en el primer

pilar.

Para poder validar los métodos estadísticos, los bancos estan

obligados a almacenar datos de información crediticia durante

periodos largos,

Además se exige que la alta dirección del banco se involucre activamente en el control de riesgos y en la planificación futura de las necesidades de capital. Esta autoevaluación de las necesidades de capital debe ser discutida entre la alta dirección y el supervisor bancario.

Para grupos financieros multinacionales se establecen Colegios Supervisores que, bajo la coordinación del supervisor de la entidad matriz, se encargan de la coordinación internacional de la supervisión del grupo financiero.

5.3.4.3 Pilar III: la disciplina de mercado

Sus 3 Objetivos:

1) La generalización de las buenas prácticas bancarias y

su homogeneización internacional.

2)La reconciliación de los puntos de vista financiero,

contable y de la gestión del riesgo sobre la base de la

información acumulada por las entidades.

3) La transparencia financiera a través de la

homogeneización de los informes de riesgo publicados por

los bancos.

Dificultad debido a las culturas distintas en el mundo requiere el enfoque basado en calificaciones internas

para el banco más grande y el método estándar estará disponible para los bancos más pequeños.

95 reguladores nacionales indicaron que iban a implementar Basilea II, de una forma u otra, para el año 2015

La Unión Europea ya ha puesto en marcha el Acuerdo a través de los Requisitos Directivas capitales de la UE y muchos bancos europeos ya informar de sus ratios de adecuación de capital de acuerdo con el nuevo sistema. Todas las entidades de crédito lo adoptaron por 2008-09.

5.3.5 Implantación

Mientras algunos argumentan que la crisis puso de manifiesto debilidades en el marco, otros han criticado que para realmente aumentar el efecto de la crisis.

Nout Wellink, ex Presidente del Comité de Basilea, escribió un artículo en septiembre de 2009 detallando algunas de las respuestas estratégicas que el Comité debería tomar como respuesta a la crisis. propuso un marco regulatorio más fuerte que comprende cinco componentes clave:

5.3.6 Críticas y modificaciones previstas

(A) mejor calidad de capital regulatorio (b) una mejor gestión de la liquidez y

supervisión (c) una mejor gestión del riesgo y

supervisión mejoradas incluyendo directrices del Pilar 2

(d) refuerzo del Pilar 3 revelaciones relacionadas con la seguridad, exposiciones fuera de balance y las actividades, de comercio promover la transparencia

(e) cooperación en la supervisión transfronteriza

5.3.6 Críticas y modificaciones previstas

Las criticas sobre este acuerdo han sido Fuertes y llevaron asi al acuerdo Bailea III

La crisis mundial dio a ver en lo que faltaba el acuerdo.

Basilea II funcionara como la base y trabajara junto a Basilea III

5.3.6 Críticas y modificaciones previstas