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Evolución de Mercado

2016

Apertura del mercado de derivados

Futuro TES Mediano

Futuro TES Corto y Largo

Plazo

Evolución de Mercado

Ago, 2009

Futuro de Tasa

de Cambio

Dólar/Peso

Dic, 2008

Sept, 2008 Mar, 2010

Futuro sobre la acción de

Ecopetrol y Preferencial de Bancolombia

Abr, 2010

Forward NDF USD/ COP

Oct, 2010

Futuro sobre

energía y Futuro

Mini de Tasa de

Cambio

Dólar/Peso

Futuro sobre la acción de

Pacific y Futuro de Inflación

Futuro de IBR

Futuro Mini sobre Energía

Futuro de TES referencias especificas

Futuro sobre acciones sin

entrega

Oct, 2011

Jun, 2012 Jul, 2012

Mar. 2013May , 2013

Mar, 2011

Futuros Índice Accionario COLCAP

Relanzamiento Futuro de IBR

Nov. 2014

Oct. 2015

IBR Formación

Simultáneas Primer Escalón

de SEN

Simultáneas MEC

Ene. 2015

Ene. 2016

Evolución de Mercado• Volumen Operado

– Ranking: Estandarizados y No Estandarizados febrero 2016 – Con SML

* Hasta 29 febrero 2016

No Entidad Total

1 BBVA Colombia 14,78%

2 Bancolombia 14,60%

3 Banco de Bogotá 12,05%

4 Corficolombiana 10,74%

5 CrediCorp Capital 8,14%

6 Banco Corpbanca 7,10%

7 Davivienda 5,68%

8 GNB Sudameris 4,86%

9 Citibank 4,20%

10 JPmorgan 3,98%

11 Colpatria 2,20%

12 BTG Pactual 1,92%

13 Alianza Valores 1,65%

14 Banco de Occidente 1,48%

15 Banco Agrario 1,33%

16 Banco AV Villas 1,28%

17 BNP Paribas Corp Financiera 1,00%

18 Asesores en Valores 0,57%

19 Bancoldex 0,43%

20 Banco Popular 0,43%

21 Corredores Asociados 0,41%

22 Acciones y Valores 0,28%

23 Serfinco 0,26%

24 Valores Bancolombia 0,23%

25 Casa de Bolsa  0,17%

26 Banco Santander 0,12%

27 Protección 0,10%

28 Fiduciaria La Previsora 0,01%

29 Asesorías e Inversiones 0,01%

30 Global Securities  0,00%

31 Corpbanca Valores 0,00%

32 Profesionales de Bolsa 0,00%

Evolución de Mercado• Volumen Operado

– Ranking: Estandarizados y No Estandarizados febrero 2016 - Sin SML

* Hasta 29 febrero 2016

No Entidad Total

1 CrediCorp Capital 16,01%

2 Davivienda 10,06%

3 Alianza Valores 9,55%

4 Banco de Occidente 7,75%

5 Banco de Bogotá 7,38%

6 BTG Pactual 7,03%

7 Bancolombia 6,56%

8 BBVA Colombia 5,82%

9 Asesores en Valores 3,84%

10 Bancoldex 3,12%

11 Banco Corpbanca 2,74%

12 Corficolombiana 2,52%

13 Citibank 2,52%

14 Corredores Asociados 2,08%

15 Colpatria 1,92%

16 Serfinco 1,86%

17 Banco Agrario 1,77%

18 JPmorgan 1,58%

19 Valores Bancolombia 1,34%

20 Casa de Bolsa  1,24%

21 Acciones y Valores 0,98%

22 GNB Sudameris 0,90%

23 Protección 0,70%

24 Banco Santander 0,49%

25 Banco Popular 0,06%

26 Fiduciaria La Previsora 0,06%

27 Asesorías e Inversiones 0,05%

28 Global Securities  0,03%

29 Corpbanca Valores 0,02%

30 Banco AV Villas 0,00%

31 Profesionales de Bolsa 0,00%

Evolución de Mercado

• Volumen Operado

– Ranking: Estandarizados febrero 2016

* Hasta 29 febrero 2016

No Entidad Total

1 CrediCorp Capital 28,40%

2 Alianza Valores 16,30%

3 BTG Pactual 14,22%

4 Asesores en Valores 7,77%

5 Davivienda 7,51%

6 Corredores Asociados 4,21%

7 Serfinco 3,77%

8 BBVA Colombia 3,67%

9 Valores Bancolombia 2,70%

10 Casa de Bolsa  2,52%

11 Acciones y Valores 1,96%

12 Bancolombia 1,92%

13 JPmorgan 1,62%

14 Banco Agrario 1,61%

15 Protección 1,41%

16 Fiduciaria La Previsora 0,13%

17 Asesorías e Inversiones 0,11%

18 Banco de Occidente 0,07%

19 Global Securities  0,05%

20 Corpbanca Valores 0,04%

21 Banco AV Villas 0,01%

22 Profesionales de Bolsa 0,00%

Evolución de Mercado

• Volumen Operado

– Ranking: No Estandarizados febrero 2016– Con SML

* Hasta 29 febrero 2016

No Entidad Total

1 BBVA Colombia 15,59%

2 Bancolombia 15,53%

3 Banco de Bogotá 12,93%

4 Corficolombiana 11,53%

5 Banco Corpbanca 7,62%

6 CrediCorp Capital 6,65%

7 Davivienda 5,54%

8 GNB Sudameris 5,22%

9 Citibank 4,51%

10 JPmorgan 4,16%

11 Colpatria 2,37%

12 Banco de Occidente 1,59%

13 Banco AV Villas 1,37%

14 Banco Agrario 1,31%

15 BNP Paribas Corp Financiera 1,07%

16 BTG Pactual 1,01%

17 Alianza Valores 0,57%

18 Bancoldex 0,46%

19 Banco Popular 0,46%

20 Acciones y Valores 0,16%

21 Banco Santander 0,13%

22 Corredores Asociados 0,13%

23 Valores Bancolombia 0,05%

24 Asesores en Valores 0,04%

Evolución de Mercado

• Volumen Operado

– Ranking: No Estandarizados febrero 2016 – Sin SML

* Hasta 29 febrero 2016

No Entidad Total

1 Banco de Occidente 15,25%

2 Banco de Bogotá 14,60%

3 Davivienda 12,55%

4 Bancolombia 11,10%

5 BBVA Colombia 7,91%

6 Bancoldex 6,17%

7 Banco Corpbanca 5,41%

8 Corficolombiana 4,99%

9 Citibank 4,98%

10 CrediCorp Capital 3,90%

11 Colpatria 3,80%

12 Alianza Valores 2,95%

13 Banco Agrario 1,93%

14 GNB Sudameris 1,78%

15 JPmorgan 1,55%

16 Banco Santander 0,98%

17 Banco Popular 0,13%

18 Acciones y Valores 0,02%

Evolución de Mercado

• Volumen Operado

– Ranking: Tercero por Miembro febrero 2016

* Hasta 29 febrero 2016

No Entidad Total

1 CrediCorp Capital 28,85%

2 BTG Pactual 22,20%

3 Alianza Valores 18,90%

4 Asesores en Valores 9,41%

5 Serfinco 5,12%

6 Corredores Asociados 4,81%

7 Protección 3,00%

8 Acciones y Valores 2,62%

9 Valores Bancolombia 2,50%

10 Casa de Bolsa  2,39%

11 Global Securities  0,14%

12 Corpbanca Valores 0,03%

13 Asesorías e Inversiones 0,02%

14 Profesionales de Bolsa 0,01%

Evolución de Mercado• Volumen Operado

– Ranking: Estandarizados y No Estandarizados Año 2016 – Con Sml

* Hasta 29 febrero 2016

No Entidad Total

1 Bancolombia 17,96%

2 Banco de Bogotá 13,20%

3 BBVA Colombia 11,03%

4 Corficolombiana 10,96%

5 CrediCorp Capital 8,01%

6 Banco Corpbanca 6,82%

7 Davivienda 6,03%

8 GNB Sudameris 4,88%

9 JPmorgan 4,44%

10 Citibank 4,25%

11 Colpatria 1,99%

12 Banco Agrario 1,70%

13 Alianza Valores 1,35%

14 Banco de Occidente 1,23%

15 BTG Pactual 1,22%

16 Banco AV Villas 1,16%

17 BNP Paribas Corp Financiera 0,80%

18 Asesores en Valores 0,55%

19 Banco Popular 0,51%

20 Bancoldex 0,44%

21 Corredores Asociados 0,38%

22 Serfinco 0,25%

23 Acciones y Valores 0,25%

24 Valores Bancolombia 0,24%

25 Banco Santander 0,14%

26 Casa de Bolsa  0,14%

27 Protección 0,06%

28 Asesorías e Inversiones 0,02%

29 Fiduciaria La Previsora 0,01%

30 Global Securities  0,00%

31 FiduBancolombia 0,00%

32 Corpbanca Valores 0,00%

33 Profesionales de Bolsa 0,00%

34 Fiduciaria Bogotá 0,00%

Evolución de Mercado• Volumen Operado

– Ranking: Estandarizados y No Estandarizados Año 2016 – Sin Sml

* Hasta 29 febrero 2016

No Entidad Total

1 CrediCorp Capital 16,23%

2 Davivienda 10,54%

3 Alianza Valores 8,78%

4 Banco de Bogotá 7,53%

5 Banco de Occidente 6,95%

6 Bancolombia 6,60%

7 BTG Pactual 5,11%

8 BBVA Colombia 4,72%

9 Banco Corpbanca 4,03%

10 Asesores en Valores 4,02%

11 Bancoldex 3,39%

12 Corficolombiana 2,98%

13 JPmorgan 2,37%

14 Banco Agrario 2,31%

15 Colpatria 2,27%

16 Citibank 2,24%

17 Corredores Asociados 2,07%

18 Serfinco 1,91%

19 Valores Bancolombia 1,48%

20 Casa de Bolsa  1,04%

21 GNB Sudameris 1,01%

22 Acciones y Valores 1,00%

23 Banco Santander 0,70%

24 Protección 0,42%

25 Asesorías e Inversiones 0,12%

26 Fiduciaria La Previsora 0,07%

27 Banco Popular 0,05%

28 Global Securities  0,02%

29 Banco AV Villas 0,01%

30 FiduBancolombia 0,01%

31 Corpbanca Valores 0,01%

32 Profesionales de Bolsa 0,00%

33 Fiduciaria Bogotá 0,00%

Evolución de Mercado• Volumen Operado

– Ranking: Estandarizados Año 2016

* Hasta 29 febrero 2016

No Entidad Total

1 CrediCorp Capital 31,34%

2 Alianza Valores 16,53%

3 BTG Pactual 11,16%

4 Asesores en Valores 8,77%

5 Davivienda 6,13%

6 Corredores Asociados 4,53%

7 Serfinco 4,18%

8 Valores Bancolombia 3,24%

9 BBVA Colombia 2,44%

10 Banco Agrario 2,35%

11 Casa de Bolsa  2,27%

12 Acciones y Valores 2,15%

13 JPmorgan 1,89%

14 Bancolombia 1,51%

15 Protección 0,93%

16 Asesorías e Inversiones 0,27%

17 Fiduciaria La Previsora 0,14%

18 Banco de Occidente 0,06%

19 Global Securities  0,04%

20 Banco AV Villas 0,03%

21 FiduBancolombia 0,02%

22 Corpbanca Valores 0,02%

23 Profesionales de Bolsa 0,00%

24 Fiduciaria Bogotá 0,00%

Evolución de Mercado

• Volumen Operado

– Ranking: No Estandarizados Año 2016 – Con Sml

* Hasta 29 febrero 2016

No Entidad Total

1 Bancolombia 19,01%

2 Banco de Bogotá 14,04%

3 Corficolombiana 11,66%

4 BBVA Colombia 11,57%

5 Banco Corpbanca 7,26%

6 CrediCorp Capital 6,53%

7 Davivienda 6,02%

8 GNB Sudameris 5,19%

9 JPmorgan 4,61%

10 Citibank 4,52%

11 Colpatria 2,11%

12 Banco Agrario 1,66%

13 Banco de Occidente 1,30%

14 Banco AV Villas 1,23%

15 BNP Paribas Corp Financiera 0,86%

16 BTG Pactual 0,59%

17 Banco Popular 0,55%

18 Bancoldex 0,47%

19 Alianza Valores 0,38%

20 Banco Santander 0,15%

21 Acciones y Valores 0,12%

22 Corredores Asociados 0,11%

23 Valores Bancolombia 0,05%

24 Asesores en Valores 0,02%

25 Serfinco 0,00%

Evolución de Mercado

• Volumen Operado

– Ranking: No Estandarizados Año 2016 – Sin Sml

* Hasta 29 febrero 2016

No Entidad Total

1 Davivienda 14,26%

2 Banco de Bogotá 13,90%

3 Banco de Occidente 12,77%

4 Bancolombia 10,90%

5 Banco Corpbanca 7,44%

6 BBVA Colombia 6,64%

7 Bancoldex 6,26%

8 Corficolombiana 5,49%

9 Colpatria 4,19%

10 Citibank 4,13%

11 CrediCorp Capital 3,47%

12 JPmorgan 2,77%

13 Banco Agrario 2,29%

14 Alianza Valores 2,24%

15 GNB Sudameris 1,86%

16 Banco Santander 1,30%

17 Banco Popular 0,08%

18 Acciones y Valores 0,02%

• Gestión de Operaciones

– Entidades Participantes, Consolidado 2008 – Febrero 2016*

16

Informe de la Administración

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Feb-16

18

26

32

39 39 39 39 38 38

7

15

21

28 28

3134

32 32

Nú

mer

o d

e M

iem

bro

s

Evolución Miembros*

Miembros

Miembros Operando

* Hasta 29 febrero 2016

• Gestión de Operaciones

– Operaciones de Mercado y de Registro (2008 –Febrero 2016*)

Volumen promedio diario de contratos en Febrero 2016: 77,269,189

17

Informe de la Administración

• Con simultaneas

% Crecimiento Respecto a Febrero-2016

% Monto 424%

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2.008

2.009

2010-I

2010-II

2010-III

2010-IV

ene-11

feb-11

mar-11

abr-11

may-11

jun-11

jul-11

ago-11

sep-11

oct-11

nov-11

dic-11

ene-12

feb-12

mar-12

abr-12

may-12

jun-12

jul-12

ago-12

sep-12

oct-12

nov-12

dic-12

ene-13

feb-13

mar-13

abr-13

may-13

jun-13

jul-13

ago-13

sep-13

oct-13

nov-13

dic-13

ene-14

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

jun-14

jul-14

ago-14

sep-14

oct-14

nov-14

dic-14

ene-15

feb-15

mar-15

abr-15

may-15

jun-15

jul-15

ago-15

sep-15

oct-15

nov-15

dic-15

ene-16

feb-16

Mo

nto

pro

med

io d

iari

o e

n m

illo

nes

de

pes

os

Evolución

Total Monto

* Hasta 29 febrero 2016

• Gestión de Operaciones - Derivados

– Operaciones de Mercado y de Registro (2008 – Febrero 2016*)

Volumen promedio diario de contratos en Febrero 2016: 9,029

18

Informe de la Administración

• Sin simultaneas

% Crecimiento Respecto a Febrero-2015

% Monto 27,59%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

2.008 2.0092010-I2010-II2010-III2010-IVene-11feb-11m

ar-11abr-11m

ay-11jun-11jul-11ago-11sep-11oct-11nov-11dic-11ene-12feb-12m

ar-12abr-12m

ay-12jun-12jul-12ago-12sep-12oct-12nov-12dic-12ene-13feb-13m

ar-13abr-13m

ay-13jun-13jul-13ago-13sep-13oct-13nov-13dic-13ene-14feb-14m

ar-14abr-14m

ay-14jun-14jul-14ago-14sep-14oct-14nov-14dic-14ene-15feb-15m

ar-15abr-15m

ay-15jun-15jul-15ago-15sep-15oct-15nov-15dic-15ene-16feb-16

Mo

nto

pro

med

io d

iari

o e

n m

illo

nes

de

pes

os

Evolución

Total Monto

* Hasta 29 febrero 2016

• Gestión de Operaciones

Informe de la Administración

77

Volver

565.467

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16

Mo

nto

pro

med

io d

iari

o m

illo

nes

de

pes

os

Evolución Simultaneas Mec y Sen

Monto Simultaneas SEN Monto Simultaneas MEC

* Hasta 29 febrero 2016

20

Informe de la Administración

• Gestión de Operaciones

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

2.008

2010-I

2010-III

ene-11

mar-11

may-11

jul-11

sep-11

nov-11

ene-12

mar-12

may-12

jul-12

sep-12

nov-12

ene-13

mar-13

may-13

jul-13

sep-13

nov-13

ene-14

mar-14

may-14

jul-14

sep-14

nov-14

ene-15

mar-15

may-15

jul-15

sep-15

nov-15

ene-16

Evolución por Tipo de Subyacente (Monto promedio diario en Millones de pesos)

Renta Fija Divisa Renta Variable Electricidad IBR IPC OIS IBR Futuro de OIS Simultaneas

% crecimiento respecto a Febrero 2015

% Monto

Renta Fija -57%

Divisa 34%

Renta Variable 85%

Electricidad 0%

Futuro OIS 132%

OIS IBR 0%

Simultáneas 100%

* Hasta 29 febrero 2016

• Posición Abierta

– Resumen Posición Abierta (2008 – Febrero 2016)

% Crecimiento Respecto a Febrero-2015

% Monto 163,73%

21

Informe de la Administración

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

2.008 2.0092010-I2010-II2010-III2010-IVene-11feb-11m

ar-11abr-11m

ay-11jun-11jul-11ago-11sep-11oct-11nov-11dic-11ene-12feb-12m

ar-12abr-12m

ay-12jun-12jul-12ago-12sep-12oct-12nov-12dic-12ene-13feb-13m

ar-13abr-13m

ay-13jun-13jul-13ago-13sep-13oct-13nov-13dic-13ene-14feb-14m

ar-14abr-14m

ay-14jun-14jul-14ago-14sep-14oct-14nov-14dic-14ene-15feb-15m

ar-15abr-15m

ay-15jun-15jul-15ago-15sep-15oct-15nov-15dic-15ene-16feb-16

Posición abierta al finalizar el mes

Millones de Pesos

* Hasta 29 febrero 2016