· 2019-04-11 · caixabank consumo 4, fondo de titulizac16n cuenta de perdidas y ganancias...

CAIXABANK CONSUMO 4, Fondo de Titulizaci6n

Cuentas Anuales del periodo comprendido entre el 28 de mayo de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 e lnforme de Gesti6n, junta con el lnforme de Auditoria lndependiente

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

Active s financieros 1 largo plazo

Activosti tu lilildos Participaciones hiporec.irias Certificados de 1ransmisi611 de hipoteca Pnhtamos hipotecarios

cedulas hipotecarias P1E?stamos a promotores P11h t.imosaPYMES P1estamos a empres..i s

P1es1amos Corporativos Ct?dulas ter rito1ia!es Bones de Tesorerla

Deuda subordinada Creditos AAPP Prt?stamo Consume Prt?stamo automoci6n Cuotas de Arrendamiento financiero (leasing) Cuentasacobrar Derechos de crt?dito futures

Banos de titulizaci6n Cedulas internacionalizaci6n Otros lntereses y gastos devengados no vcncidos

Ac.tivos dudosos -prindpal-Activos dudosos -imereses-Correcciones de valor por deterioro de actives !·I Ajustes por operaciones de cobertura

Derivados Derivados de coberturd Derivados de negociaci6n

Duos activos findncieros Val ores representatives de deuda lnst1umentos de patrimonio Garantlasfinancierds

Otros Cortecciones de Vdlo1 por deterioro d e actives H

Actives por fmpuesto dffer ldo Otros actives no corrientes

ACTlVO CORR IENTE

Actlvos no corrlentes m • ntenldos pua 1a vent• Ac:tivo1 fin•ncleros • c:orto plazo Activos titulizados

Participaciones hipotec.uias Cerlificados de transmisi6n hipotecaria

Prestamos hipotecarios cedulas hipotecarias PrCstamos a promotorcs Pres1amos a PYMES Prestamos a empresas Prestamos Corporativos CCdulasterri1oriales Bo nos de T esoreria Deuda subordinada CrCditos AAPP Prestamo Con.sumo Pre~tdmo au1omoci6n Cuotas de Arrend.:imiento financiero (leasing) Cuentas a cobrar Derechos de crCdito futuros Banos de tit11lizaci6n Cedu1as in1ernacionalizaci6n

Otros lntereses v 8astos devengados no vencidos lntereses vencidos e impagados Activo dudoso -principal-Accivos dudosos · intereses-Correcciones de valor por deterioro de actives (·)

Ajustes por operacic nes de ccbertura

De rivados Oerivados de cobe1tura Der ivados de negociad6n

Otros ac tives finantieros Valores represenl ativos de deuda lnstrumentos de patrimonio Deudores y otras cuen tas a cobrar Garantias linancieras

Otros Correcciones de Vdlor por cleterioro de activos (·)

Ajustes por periodtfic.ciones

Comisiones

Otros Efectivo y otros act lvos llquldos equivalentes Tesorerla Ocros act ives lfquido~ eq uivalen tes

TOTAL ACTIVO

CAIXABANK CONSUMO 4, FONDO DE TITULIZACION

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (NOTAS 1, 2 Y 3)

(Mi les de Euros)

5,6

31/12/18 PAS I VO

941.969 PAS IVO NO CORR IENTE

941.969 Pro11!siones •largo pluo 941.969 Provisiim garantlas financier as

942.103

Provisi6n por marge n de intermedirtci6n Ouas provisiones

Puivos fin•ncie ros a largo plazo Obligadones v otro~ valor es emitidos

Series no subordinadas Seriessul>o1dinadas Correcciones de valor por repercusi6n de perdidas (·)

lntereses v gastos devengados no vencidos Ajustes per operaciooes de cobertura

Oeudas con entidades de credito Prestamo subordinado Credito llnea de liquidez Otras deudas con entidades de credito Correcdones de valor por repercusi6n de perdida~ (·)

lntereses v gdstos devengados no vencidos Ajustes por operaciones de cohertura

Derivados Derivados de cobenura Derivados de ne8ociaci6n Correcciom:>s de valor por repercusi6n de pe 1 dida~ (-)

Otros pasivos financieros 13.735 Garant/as financieras

Otros (13.869) Correcciones de valor por repercusi6n de perdidas (·)

646.115

Puivos por impuesto diferido

PASIVO CORRIENTE Puivos vinculados con •ctivos no corrlent es m•ntenldos para la veni.

Provisionet • corto pla:o Provisi6ngarantias financie ras Provisi6n por rnargen de intennediaci6n Ot ras pro11isiones

Paslvos fln•ncleros • corto plazo Obligaciones y otros valores emitidos

Series no subordinad as Series subordinadas Correcdones de v<1lor por repercusi6n de perdidas (-)

lntereses v gastos devengados no vencidos

lntereses vencidos e impagados

Ajustes por operadones de col>erlura 397.480 Deudas con entidades de credito 397.480 Prestamo subordinado

Credito linea de liquidez dispuesta Otras deudas con entidades de c:redi to Correcciones de valor por reperc:usi6n de p1?rdidas H tnce1eses v gastos devengados no vencidos lntereses vencidos e impagados Ajustes por operaciones de c:obenura

Derivados Derivados de cobe1tura Derivados de negociaci6n Correcdones de valor por repercus i6n de pe rdid.1s (-)

Otros pasivos financieros Ac:reedore s v ouas cuentas a pagar

383 .026 Garantfas financieras Otros Correcciones de valor por repercusi6n de pCrdidas ( · )

Ajustes por periodiflcacio nes Comisiones

Comisi6n socieda d gestora Comisi6n administ rador Comisi6n agente finilnciero/pagos

7.998 Comisi6n variable 344 Otras comisiones de l cedent e

7.885 Correcciones de valo r per repercusi6n de pl'!rdidas (·) 589 Ot rils comisiones

(2.362) Otros

248.635 248.635

1.588.084

AJ USTES REPERCUTlOOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Activos financieros disponibles para Iii venta

Coberturas de flujos de efectivo Otros ing1esos/ganandas v gastos/perdidas 1 eco11ocido~

TOTAL PASIVO

La!> No1as 1 <1 11 v los AneKOS desc:ritos en la Memoria adiunta fo rman pane i11tegrante del balance a 31 de diciembre de 2018

Not• 31/12/18

1.180.283

1.180.283 1.1 11.8 16

97S .8 16 136.000

68.467 68.467

407.801

387.777 386.837

382.215

4.622

932 267

665

20.024 20.024

80 26

19.918

1.588.084

CAIXABANK CONSUMO 4, FONDO DE TITULIZAC16N

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS CORRESPONDIENTE Al PERfODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE MAYO DE 2018 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (NOTAS 1, 2 y 3)

(Miles de Euros)

Nota

lntereses y rendimientos asimilados

Activos titulizados 4 Otros activos financieros lntereses y cargas asimilados

Obligaciones y otros valores em itidos 7 Deudas con entidades de cred ito 6 Otros pasivos financieros Resultados de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)

MARGEN DE INTERESES

Resultado de operaciones financieras (neto) Resultados de derivados de negociacion Otros ajustes de valoracion en carteras a VR con cambios en PyG Activos financieros disponibles para la venta

Otros Diferencias de cambio (neto) Otros ingresos de explotaci6n

Otros gastos de explotaci6n

Servicios exteriores Servicios de profesionales independientes 9 Servicios bancarios y similares Publicidad y propaganda Otros servicios

Tributos Otros gastos de gestion corriente 5

Comision de Sociedad gestora 1 Comision administracion 1 Comision del agente financiero/pagos Comision variab le Otras comisiones del cedente Otros gastos

Deterioro de activos financieros {neto) 4 Deterioro neto de activos titulizados Deterioro neto de otros activos financieros Dotaciones a provisiones (neto) Dotacion provision por garantfas financieras Dotaci6n provision por margen de intermediacion Dotacion otras provisiones Ganancias {perdidas) de activos no corrientes en venta

Repercusi6n de perdidas (ganancias)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

lmpuesto sobre beneficios 10 RESULTADO DEL EJERCICIO

Las Notas 1 a 11 y los Anexos desmtos en la Memona adJunta forman parte mtegrante

Ejercicio

2018

86.354 86 .354

-{17.485) (15.441)

(2.044)

-68.869

-

-

--

(50.085) (748) (748)

--

(49.337) {272)

{86) (5)

(48.974)

{18.784) {18.784)

---

-

-

-

-

-

de la cuenta de perdidas y ganancias del periodo comprendido entre el 28 de mayo de 2018 y el 31 de diciembre de 2018.

2

CAIXABANK CONSUMO 4, FON DO DE TITULIZACION

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE Al PER[ODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE M AYO DE 2018 Y EL 31 DE DICIEM BRE DE 2018 (NOTAS l, 2 y 3)

(M iles de Euros)

Nata

FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACION

Flujo de caja neto por intereses de las operaciones lntereses cobra dos de las activos t itulizados 4 lntereses pagados par las ob ligaciones y otros va lores emitidos 7 Co bros par operaciones de derivados de cobertura Pagos par operaciones de derivados de cobertura lntereses cobrados de otros activos financieros lntereses pagados par deudas con en e ntidades de credito 6 Otros intereses cobrados/pagados (neto) Comisiones y gastos por servicios financieros pagados 5 Comisi6n sociedad gestora Comisi6n administrador Comis i6n agente financiero/pagos Comisi6n variable Otras comis iones Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotaci6n 9 Pagos pa r garantfas financieras Cobros par garantfas financieras Pagos par operaciones de derivados de negociaci6n Cobros par operacio nes de derivados de negociaci6n Otros pagos de explotaci6n Otros cobras de explotaci6n FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/FINANCIACION

Flujos de caja netos por emisi6n de valores de titulizaci6n 7 Flujos de caja por adquisici6n de activos financieros 4 Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos 5 Cobros par amortizaci6n ordinaria de activos t itulizados Cobros par amortizaci6n a nti cipada de activos titulizados Cobros par amortizaci6n previamente impagada de activos titulizados Cobros par amortizaci6n de activos previamente clasificados coma fallidos Cobros netos procedentes de activos recibidos par ejecuci6n de garantfas Pagos par amortizaci6n de obligaciones y otros valores emitidos Otros flujos provenientes de operaciones del Fonda 6 Co bros par concesi6n de deudas con entidades de credito Pagos par amo rtizaci6n de udas con entidades de credito Pagosa Adm inistraciones Publicas Otros cobros y pagos INCREMENTO(+) DISMINUCION(-) DE EFECTIVO 0 EQUIVALENTES

Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo

Efectivo o equivalentes al final del periodo 5,6

Las Notas 1 a 11 y las Anexos descritos en la Memoria adjunta forman pa rte integrante

Ejercicio

2018

35.172

65.225 77.423

(10.819) -

-

(1.379)

(29.313) (192)

(60) (5)

(29.056)

(740)

--

-(740)

-

213.463

1.700.000 (1.700.000)

144.729

210.220 137.465

2.986 27

(205.969) 68.734

68.800 (66)

248.635

248.635

del estado de flujos de efectivo del perfodo comprendido entre el 28 de mayo de 2018 y el 31 de dici e mbre de 2018.

3

CAlXABANK CONSUMO 4, FON DO DE TITULl2AC16N

ESTADO DE lNGRESOS y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE Al PERfODO COM PREN DIDO ENTRE

EL 28 DE MAYO DE 2018 Y EL 31 DE DlClEMBRE DE 2018(NOTAS1, 2 y 3)

(Miles de Euros)

No ta

Activos financieros disponibles para la venta

Ganancias (perdidas) por valoraci6n

lmporte bruto de las ganancias (perdidas) por valoraci6n Efecto fiscal

lmportes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias

Otras rec lasificaciones lmportes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo

Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta

Cobertura de los flujos de efectivo

Ga nancias (perd idas) por va loraci6n lmporte bruto de las ganancias (perdidas) por valo raci6n

Efecto fisca l lmportes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias

Otras reclasificaciones lmportes repercutid os a la cuenta de pas ivo en el periodo

Tot al ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables

Otros ingresos/ ganancias y gastos/perdidas reconocidos

lmporte de otros ingresos/ganancias y gastos/perdidas reconocidos directamente en el balance en el periodo

lmporte bruto de las ganancias (perdidas) por valoraci6n

Efecto fiscal lmportes tra nsferidos a la cuenta de perdidas y gana ncias

lmportes repercutidos a la cuenta de pas ivo en el periodo

Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias

TOTAL DE lNGRESOS Y GASTOS RECONOClDOS

Las Notas 1a11 y los Anexos descr1tos en la Memona ad1unta forman parte integrante

Ejercicio

2018

del estado de ingresos y gastos reconocidos del perfodo comprendido entre el 28 de mayo de 2018 y el 31 de diciembre de 2018.

-

-

--

-

-

-

--

4

CAIXABANK CONSUMO 4, Fondo de Titulizaci6n

Memoria correspondiente al periodo comprendido entre el 28 de mayo

de 2018 (Fecha de Constituci6n) y el 31 de diciembre de 2018

1. Reseiia del Fondo

CAIXABANK CONSUMO 4, Fonda de Titulizaci6n (en adelante, "e l Fonda" } se constituy6, mediante Escritura Publica de

fecha 28 de mayo de 2018, con caracter de Fonda cerrado, y se rige por la ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiaci6n empresa ria l. La funci6n del Fonda consiste en la adquisici6n de Activos Tit ulizados derivados de prestamos no

hipotecarios concedidos a personas fisicas res identes en Espana para financiar act ividades de consumo - vease Nota 4 -(en adelante, " los Act ivos Titul izados"}, y en la em isi6n de dos series de bonos de titu lizaci6n, por un importe tota l de

1. 700.000 m iles de euros, (vease Nota 7). La adqu isici6n de los Act ivos Titul izados, asf como el desembolso de los bonos de t itul izaci6n, se ha produc ido el 31 de mayo de 2018, fecha en la que comenzaron a devengarse los ingresos y gastos del Fonda. El Fonda presenta un numero NIF V-88094768, CNAE 6430 y C6digo LE I 959800PHS64TYRC7SF75 .

El Fonda carece de pe rsona lidad j urfdica y es gestionado por CaixaBank Titulizaci6n, S.G.F.T., S.A.U., (anteriormente

GestiCaixa, Sociedad Gestora de Fondos de Tit uli zaci6n, S.A.}, (en ade lante la Sociedad Gestora ), integrada en el Grupo

Ca ixa Bank, con domici lio socia l en Madri d, Paseo de la Castel lana, 51.

La com isi6n de gesti6n que se paga a la Sociedad Gestora esta co mpuesta por una parte fij a inicia l de 70 miles de euros

pagada en la fecha de desembolso y una parte variable peri6dica que se devenga ra tr imestralmente calcu lada como el 0,0275% anual del va lor de los bonos de t it ulizac i6n pend ientes de amo rt izaci6n a la fecha anterio r a la de pago de d ichos

bonos con un min ima de 25 m il es de euros actual izado por el IPC. El importe devengado por este concepto, durante el per iodo comprendido entre el 28 de mayo de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 (en adelante el "ejercicio 2018"} ha

ascend ido a 272 mil es de euros.

La gesti6n y ad mi nistraci6n de los Act ivos Titu lizados corresponde a la sociedad cedente de los m ismos, CaixaBank, S.A. (en

adelante CaixaBank o el Banco, ind ist intamente}. El Banco no asume ninguna responsab ilidad por el impago de dichos prestamos, obten iendo por dicha gesti6n una contraprestaci6n anua l (pagadera trimestralmente los dfas 23 de enero, 23

de abril , 23 de j uli o y 23 de octubre de cada afio o el siguiente dfa laborable} ca lculada en base al 0,01% anual de l Sa ldo Vivo Pendiente de los Activos en la Fecha de Determinaci6n de l Fonda inmed iatamente anterior a la Fecha de Pago en

cu rso. El importe de la mencionada contraprestaci6n ha ascendido a 86 mi les de euros durante el ejercicio 2018. La

pr imera fecha pago es el dfa 23 de octub re de 2018. As imismo, el Banco obtendra una ca ntidad var iab le y subord inada que se devengara trimestra lmente igua l a la diferencia entre los ingresos y gastos del Fondo. En el caso de que dicho margen de

intermediac i6n fuese negativo, se repercutira de acuerdo a lo ind icado en la Nota 3-f.

La ent idad depos itaria de los activos t itu lizados es CaixaBank .

5

El Fonda tributa en el regimen general del lmpuesto sabre Sociedades de acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto

Legislativo de 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del lmpuesto sabre Sociedades, modificado posteriormente por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre. En este sentido, la Ley 27/2014, de 27 de noviembre,

del lmpuesto sabre Sociedades establece, entre otros aspectos, la reducci6n en dos afios del tipo de gravamen general del

lmpuesto sabre Sociedades, de forma que dicho tipo quedara establecido, para los periodos impositivos que comiencen a part ir del 1 de enero de 2016, en el 25%. La normativa fiscal vigente excluye exp licitamente a los Fondos de Titulizaci6n de

la obligaci6n de que les sea practicada alguna retenci6n legal sabre los intereses devengados por los Activos Titulizados.

2. Bases de presentacion de las cuentas anuales

Con fecha 1 de mayo de 2016 entr6 en vigor la Circular 2/2016, de 20 de abril, de la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores, sabre normas contables, cuentas anuales, estados financieros publicos y estados reservados de informaci6n estadistica de los fondos de titulizaci6n, que desarrolla el contenido, forma y demas condiciones de elaboraci6n y

publicaci6n de las obligaciones de informaci6n financiera y contable que establece la Ley 5/2015, de 27 de abr il, derogando

la Circu lar 2/2009 de 25 de marzo de la Comisi6n Nacional del Mercado de Va lores.

a) Imagen fie/

Las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta de perdidas y ganancias, el estado de ingresos y gastos

reconoc idos, el estado de flujos de efectivo y la memoria, de la que forman parte los estados fina ncieros pub licos 5.05.01, 5.05 .02, 5.05.03, 5.05.05 y el apartado correspond iente a las notas explicativas del estado 5.06, adjuntos en el

Anexo. Las cuentas anuales se han preparado a part ir de los reg istros contables que del Fonda mantiene su 5ociedad Gestora y se presenta n de acuerdo con el marco normativo de info rmaci6n financiera que resulta de ap licaci6n al

Fonda que es establecido en la Circular 2/2016, de 20 de abril, de la Comisi6n Nac ional del Mercado de Valores y, en su caso, el C6d igo de Comercio, el Plan Genera l de Contabili dad aprobado por el Rea l Decreto 1514/2007, de 16 de

noviembre, las normas de obligado cump limiento aprobadas por el ICAC y el resto de norm ativa contab le espafiola que

resulte de aplicac i6n de forma que muestran la imagen fiel de la situaci6n financiera del Fonda al 31 de diciembre de 2018 y de los resultados de sus operaciones y de los f lujos de efectivo que se han generado durante el ejercicio

terminado en esa fecha.

Las cuentas anuales del Fonda, han sido formuladas y aprobadas por los Adm inistradores de su 5ociedad Gestora, en su reunion ce lebrada el 26 de marzo de 2019.

Considerando la magnitud de las cifras que apa recen en estas cuentas anua les, los Adm inistradores de la 5oc iedad

Gestora del Fonda han fo rmul ado las mismas incluyendo los valores expresados en mi les de euros. Como consecuencia

de ello, pueden existir diferencias por el redondeo de sa ldos, queen ningun caso son significat ivos.

b} Principios contables no obligatorios aplicados

Los Admin istrado res de la Sociedad Gestora de l Fonda han formulado estas cuentas anuales ten iendo en consideraci6n los princip ios contables y las normas contab les de aplicaci6n obligatoria que tienen un efecto significat ivo en la s

mismas . No existe ningun principio contable o criteria de valoraci6n que, siendo obligatorio y teniendo un efecto

sign ificativo, haya dejado de ap licarse. Adicionalmente, nose han aplicado pr inc ipios contables no obl igatorios.

c) Aspectos crfticos de la valoraci6n y estimaci6n de la incertidumbre

Los resultados son sensibles a los principios y politicas contables, criterios de valoraci6n y estimaciones segu idos por los Adm ini stradores de la Sociedad Gestora del Fonda para la elaboraci6n de las cuentas anuales. Los principales

princip ios y politicas contables y criterios de valoraci6n se indican en la Nota 3.

6

En la elaboraci6n de las cuentas anuales del Fondo se han util izado, ocasionalmente, est imaciones rea lizadas por los

Administradores de su Sociedad Gestora para cuantificar algunos de los act ivos, pasivos, ingresos y gastos que figuran registrados en ellas. Basicamente, estas estimaciones se refieren a la evaluaci6n de posibles perdidas por deterioro

que, en su caso, puedan tener determinados activos (veanse Notas 3-c y 4) y al valor razonable de determinados

instrumentos financieros (veanse Notas 3-b). A pesar de que estas estimaciones se han rea lizado sobre la base de la mejor informaci6n disponible al cierre del ejercicio 2018, es posible que acontecimientos que puedan tener /ugar en el

futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los pr6ximos ejercicios, lo que se realizarfa, en su caso, de forma

prospectiva, de acuerdo con la normativa contable en vigor.

d) Agrupaci6n de partidas

Determinadas partidas de/ balance, de la cuenta de perdidas y ganancias, de/ estado de f/ujos de efectivo y de/ estado

de ingresos y gastos reconocidos se presentan de forma agrupada para fac ilitar su comprensi6n, si bien, en

determ inados casos se ha inclu ido la informaci6n desagregada en las correspondientes notas de la memoria.

e) lmpacto medioambienta/

Dada la act ividad a la que se dedica el Fondo, este no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones o contingencias de caracter medioambiental que pudieran ser significativos en relaci6n con la sit uac i6n financiera y los

resu ltados de/ mismo. Por est e motivo, no se incluyen desg loses especffi cos en la presente memoria respecto a

info rmaci6n de cuest iones medioa mbienta les.

/) Empresa en funcionamiento

Los Ad min istradores ha n considerado que la gesti6n de l Fondo conti nuara en un futuro prev isible, por lo que la aplicaci6n de los pr incipios y criter ios contables no tiene el prop6sito de determinar el va lor de/ Fondo a efectos de su

transm isi6n globa l o parcial, ni el importe resul tante en caso de su liquidaci6n tota l. Asimismo, dada la naturaleza de los act ivos y pas ivos de / Fondo, no se espera que se produzca n diferenc ias significativas cua ndo se efectue la liquidaci6n de los mismos.

g) Hechos posteriores

Con poster ior idad al cierre de/ ejercicio 2018, y hasta la formu laci6n de estas cuentas anuales, no se han producido

hechos signi ficativos ad iciona/es, no descritos en las restantes notas de la memoria.

3. Normas de registro y valoracion

En la elaboraci6n de las cuentas anua/es de/ Fondo, correspondientes al ejercicio 2018, se han ap licado las siguientes

principios, po lit icas contables y criterios de va loraci6n, de acuerdo con lo estab lecido en la Circular 2/2016, de 20 de abri l y sus modificaciones poster iores:

a) Definici6n y c/asificaci6n de /os instrumentos financieros a efectos de su presentaci6n y valoraci6n

i. Definici6n

Un "instrumento financiero" es un contrato que da lugar a un act ivo f inanciero en una entidad y, simultaneamente, a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad.

ii. Clasificaci6n de activos y pasivos - Corriente/No corriente

Son activos y pasivos corr ientes aquellos elementos cuyo vencimiento total o parcial, o rea lizaci6n se estima que se produzca en el plazo maximo de un afio desde la fecha de cierre de balance, clasificandose en caso contrario como no

corriente.

7

iii. Clasificaci6n de las activas financieros

Los act ives financieros se desglosan a efectos de su presentacion y valo rac ion, en los siguientes epigrafes de! balance:

Efectivo y otros active s liquidos equ iva lentes: Este epigrafe incluye las cuentas corrientes mantenidas por el Fonda en instituciones financieras, para poder desarro llar su actividad que incluyen, en su caso, el Fonda de Reserva

ma ntenido por el Fonda para hacer frente a sus obligaciones de pago.

Act ives Tit ulizados: lncluye los actives cedidos al Fonda coma consecuencia de! proceso de t it ulizaci on que incluye,

cuando correspo nda, las cuotas vencidas y no cobradas y se clas ifican a efectos de su va loracion, co mo "Prest amos y part idas a cobra r''.

Otros actives financieros: Recoge, en su caso, la totalidad de los actives titulizados y cuentas deudoras que por

cualquier concepto, diferente de los anteriores, ostente el Fonda frente a terceros . La totalidad de los deudores se clasifican, a efectos de su valoracion, coma " Prestamos y partidas a cobrar''.

iv. Clasificaci6n de las pasivas financieras

Los pasivos financieros se desglosan, a efectos de su presentacion y va loracion, en los siguientes epigrafes de! balance:

Obligaciones y otros valores em itidos: lncluye, en su caso, las obligaciones, bonos y pagares em itidos por el Fonda, con el fin de financiar la adquisicion de sus activos financieros. Se clasifican, a efectos de su va loracion, coma

"Debitos y partidas a pagar" .

Deudas con entidades de credito: lncluye, en su caso, las deudas contraidas con entidades de cred ito, con el fin de

financiar su actividad y se clasifican a efectos de valoracion, co mo " Debitos y partidas a pagar".

Otros pasivos financieros: Recoge, en su caso, la tota lidad de las cuentas a pagar y deb itos, que no deban ser clasificados en otros epigrafes. Se clas ifican, a efectos de su valoracion, coma "Debitos y partidas a pagar" .

b) Reconocimiento y valoraci6n de los activos y pasivos financieros

i. Reconacimienta y valaraci6n de las activas financieras

Los act ivos financieros clasificados, a efectos de su valoracion, coma "Prestamos y partidas a cobrar'' se valoran, inicialmente, por su "va lor razanable" (que salvo evidencia en contrario sera el precio de la transaccion), incluyendo los

castes de transaccion directamente atribuibles a la operacion . Posteriormente, dichos activos se valoran por su caste amortizado, contab ilizandose los intereses devengados en el epigrafe " lntereses y rend imientos asimilados" de la

cuenta de perdidas y ganancias mediante el metodo del tipo de interes efect ivo . No obstante, aquellas partidas cuyo importe se espera cobrar en un plaza in ferior a tres meses se valoran a su va lor nominal siempre y cuando el efecto de

no actualizar los flujos de efect ivo sea totalmente inmaterial. En estos casos nose registraran ingresos o gastos por los

intereses devengados.

ii. Recanacimienta y valaraci6n de las pasivas financieras

Los pasivos financieros clasificados, a efectos de su va loracion, coma "Debitos y partidas a pagar", se valoran, inicialmente, por su "valor razonab le" (que salvo evidencia en contrario sera el precio de la transaccion) incluyendo los

castes de transaccion directamente atr ibuibles a la operacion. Posteriormente, dichos pasivos se valoran por su caste amortizado, contabilizandose los intereses devengados en el epigrafe "lntereses y cargas asimilados" de la cuenta de

perdidas y ganancias mediante el metodo de! ti po de interes efectivo. No obstante, aque ll as partidas cuyo importe se

espera pagar en un plaza inferior a tres meses se valoran a su va lor nom inal siempre y cuando el efecto de no

actualizar los flujos de efectivo sea totalmente inmaterial. En estos casos no se registraran ingresos o gastos por los

intereses devengados.

8

Se consideraran, en su caso, castes directamente atribuibles a las emisiones los castes de direccicin y aseguramiento de

la emisi6n, la comisi6n inicial de la Sociedad Gestora, si las hubiere, las tasas del 6rgano Regulador, los castes de registro de los folletos de emisicin y los castes derivados de la admisi6n a negociacicin de los valores emitidos, entre

otros.

Dada la naturaleza, composici6n y registro de los activos y pasivos financieros del Fonda y que, en su caso, los

vencimientos de los activos y pasivos a ti po fijo son residuales y sus desviaciones con los tipos de interes de mercado no son relevantes y, teniendo en consideracicin las correcciones valorativas registradas sabre los activos y pasivos

financieros del Fonda, se estima que su valor razonable al 31 de diciembre de 2018 no difiere significativamente de su

correspond iente valor en libros.

iii. Registro de resultados

Como norma general, las variaciones en el valor razonab le de los act ivos y pasivos financieros se registran con contrapartida en la cuenta de perdidas y ganancias; diferenciando entre las que tienen su origen en el devengo de

intereses y las que correspondan a otras causas, que se registran, por su importe neto, en el capftulo "Resu ltados de operaciones financieras (neto)" de dicha cuenta de perdidas y gananc ias.

El reconocim iento en la cuenta de perd idas y ganancias de devengo de intereses se interrumpe para todos los instrumentos de deuda ca lificados ind iv idua lmente coma deteriorados.

c) Deterioro def valor de los activos financieros

i. Definici6n

Un act ivo financiero se considera deteriorado (y, consecuentemente, se corrige su valor en Ii bros para reflejar el efecto de su deterioro) cuando existe una evidencia objet iva de que se ha producido un evento, o el efecto combinado de

varios de el los, que dan lugar a un impacto negativo en los flujos de efect ivo futuros que se estimaron en el momenta de formalizarse la transaccicin .

En la est imacicin de los flujos de efectivo futuros de inst rume ntos que cue nten con garantfas rea les, siempre que estas se hayan considerado en la cesicin del instrumento o figuren en la informacicin facil itada a los titulares de los pasivos

emit idos por el Fonda, se tendran en cuenta los flu jos que se obtendrfan de su rea lizacicin menos el importe de los castes necesarios para su obtenc icin y posterior ve nta.

Como cr iter ia general, la correccicin del va lor en li bros de los instrumentos financiero s, por causa de su deterioro, se efectua con cargo a la cuenta de perdidas y ganancias del periodo en el que tal deterio ro se manifiesta, uti lizando una contrapartida compe nsadora para corregir el va lor de los act ivos . Las recuperaciones de las perdidas por deterioro

previamente registradas, en caso de producirse, se reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias del periodo en el que el deterioro deja de exist ir o se reduce y tendran coma lfmite el va lor en libros del instrumento financ iero que

estarfa reconocido en la fecha de reversion si nose hubiese registrado el deterioro del va lor.

Cuando se considera remota la recuperacicin de cualqu ier importe registrado (o cuando lleve 12 meses de impago

ind istintamente), este se da de baja del balance, sin perju icio de las actuaciones que pueda llevar a cabo el Fonda para intentar conseguir su cobra mientras no se hayan extinguido definitivamente sus derechos; sea por prescr ipcicin,

condo nacicin u otras causas.

9

De acuerdo con lo previsto en la Circular 2/2016 de la Comisi6n Nacional del Mercado de Va lores y sus modificaciones

posteriores, en el calcu lo de las perd idas por deterioro de un grupo de activos financieros se podran utilizar modelos basados en metodos estad isticos. No obstante, el importe de la provision que resulte de la aplicaci6n de mode los

estadisticos, no podra ser inferior al que se obtenga de la aplicaci6n para los activos dudosos de los porcentajes

minimos de cobertura por calendario de morosidad que se indican en dicha Circular, que calcu lan las perd idas por deterioro en func i6n del tiempo transcu rr ido desde el vencimiento de la primera cuota o plaza que permanezca

impagado de una misma operaci6n y ap li cando una determinada ponderaci6n sabre el valor de tasaci6n para las operaciones con garantia inmobiliaria. En este sentido, la Sociedad Gestora del Fonda considera que la metodo logia

mas representativa para la estimaci6n del deterioro de valor de los activos financieros del Fonda, teniendo en cuenta las caracteristicas de dichos activos, es la basada en los modelos internos estadisticos desarrollados por el Grupo

Caixa Bank para el calculo de perdidas esperadas por riesgo de credito.

ii. lnstrumentos de deuda valorados a su caste amortizado

El importe de las perdidas por deterioro experimentadas por estos instrumentos coincide con la diferencia entre sus

respect ivos valores en libros y los valores actuales de sus flujos de efectivo futuros previstos, y se presentan minorando

las saldos de los activos que corrigen .

El proceso de evaluaci6n de las posibles perdidas por deterioro de estos activos se lleva a cabo individualmente para

todos las instrumentos de deuda.

d} Periodificaciones (activo y pasivo)

En el caso del activo, corresponden, en su caso, a las comisiones pagadas por anticipado en concepto de gesti6n del

Fonda y de administraci6n de los activos ode los bonos emitidos que estan pendientes del devengo.

En el caso del pasivo, corresponden, en su caso, a las comisiones de gesti6n del Fonda y de administraci6n de los act ivos titulizados o de los bonos emitidos, asi coma la remunerac ion variable correspondiente a la Entidad Cedente,

devengadas y que se encuentran pend ientes de pago a dicha fecha.

Asimismo, estos epigrafes del balance inclui ran, en su caso, gastos e ingresos de diversa natura leza devengados en el

periodo y pendientes de pago o cobra, respectivamente.

e) Reconocimiento de ingresos y gastas

Seguidamente se resumen los criterios mas significativos utilizados por el Fonda, para el reconocimiento de sus

ingresos y gastos:

i. lngresos y gastos par intereses

Con caracter general, los ingresos y gastos por intereses se reconocen contablemente en los capitu los "l ntereses y

rendimientos asimilados" e "lntereses y cargas asimilados" de la cuenta de perdidas y ganancias, respectivamente, en

funcion de su periodo de devengo, por aplicacion del metodo del tipo de interes efectivo, a excepci6n de los intereses

correspondientes a inversiones dudosas, morosas o en litigio, que se registran en el momenta efectivo del cobro .

ii. Ing re sos y gostos no financieros

Se reconocen contab lemente de acuerdo con el criteria de devengo.

10

iii. Comisiones, honororios y conceptos asimilados

Estos ingresos y gastos se reconocen en la cuenta de perdida s y ganancias con criterios distintos, segun sea su naturaleza. Los mas sign ificativos son:

Los que t ienen su origen en transacciones o servicios, tales coma las prestados par la Sociedad Gestora, que se

prolongan en el tiempo, se difieren durante la vida de tales transacciones o servicios.

Los que surgen en la prestaci6n de un servicio que se ejecuta en un acto singu lar, se reconocen cuando se rea liza

el acto singular que las or igina.

Las comisiones variables vinculadas al servicio de intermediaci6n financiera par parte de la Entidad Cedente se describen en el apartado g. de esta Nata.

f) Remuneraci6n variable

La remuneraci6n variable coma consecuencia de la intermediaci6n financiera se determina coma la diferencia positiva, si la hubiese, entre las ingresos y las gastos devengados par el Fonda de acuerdo al cierre de su contabilidad y que

incluyen, entre otros, las perdidas par deterioro y sus reversiones y cua lquier otro rendimiento o retribuci6n devengado en el periodo, dist into de esta remuneraci6n variable a percibir par la Entidad Cedente, u otro beneficiario,

de acuerdo co n la documentaci6n constitutiva del Fonda. Se exceptuan de dicha diferencia la propia remuneraci6n variable y el gasto par impuesto sabre beneficios, en su caso .

Cuando la diferencia obtenida entre las ingresos y gastos devengados sea positiva, se util izara en pr im er lugar, para

detraer, en su caso, las perdidas de periodos anteriores que hubiesen sido repercutidas a las pasivos del Fonda. Si tras la detracci6n, continuan existiendo pasivos corregidos par imputaci6n de perdidas, no se procedera a registrar

remuneraci6n variable alguna. En consecuencia, solo se producira el devengo y registro de la remuneraci6n variable

cuando no existan pasivos corregidos par imputaci6n de perdidas .

g) Repercusi6n de perdidas

Cuando la diferencia obtenida entre las ingresos y gastos devengados, conforme al punto anterior, sea negativa, se repercute a las pasivos emitidos por el Fonda, a traves de la cuenta correctora de pasivo "Correcciones de va lor por

repercus i6n de perdidas" del pas ivo del balance, registrandose un ingreso en el epigrafe "Repercusi6n de perd id as (ganancias)" de la cuenta de perd idas y ganancias. Dicha repercus i6n se realiza comenzando par la cuenta de

periodificaci6n de la comisi6n variable, devengada y no liqu idada en periodos anteriores, y continuando par el pasivo mas subordinado, teniendo en cu enta el orden inverso de prelaci6n de pagos establecido con tractualmente para cada

fecha de pago.

h} lmpuesto sobre Beneficios

El Fonda tributa en el regimen general del lmpuesto sabre Sociedades de acuerdo con lo dispuesto por el Rea l Decreto

Legislativo de 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refu ndido de la Ley del lmpuesto sabre Sociedades, modificado posteriormente por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre. En este sentido, la Ley 27/2014, de 27

de noviembre, del lmpuesto sab re Sociedades establece, entre otros aspectos, la reducci6n en dos afios del tipo de gravamen genera l del lmpuesto sabre Sociedades, de forma que dicho tipo quedara establecido, para los periodos

impositivos que comiencen a partir del 1 de enero de 2016, en el 25%. La normativa fiscal v igente excluye expl icitamente a los Fondos de Tit ulizaci6n de la obl igaci6n de que les sea pract icada alguna retenci6n legal sabre las

intereses devengados par las Activos Titulizados.

El gasto o ingreso par impuesto sabre beneficios comprende la parte re lativa al gasto o ingreso par el impuesto

corri ente y la parte correspondiente al gasto o ingreso par el impuesto d ifer ido, en su caso .

11

Dado que en el ejerci cio 2018 se han equi librado los ingresos y los gastos del Fondo, no procede liquidar cuota alguna

por el lmpuesto sobre Beneficios {vease Nota 10) .

El gasto o ingreso por impuesto diferido, en caso de que exista, se corresponde con el reconocimiento y la ca ncelaci6n

de los activos y pasivos por impuesto diferido, que surgen de las diferencias temporarias orig inadas por la diferente valoraci6n, contable y fi scal, de los activos y pasivos del Fondo. Las diferencias temporarias imponibles dan lugar a

pasivos por impuesto diferido, mientras que las diferencias tempora rias deducibles y los creditos por deducciones y ventaj as fiscales que queden pendientes de aplicar fiscalmente, dan lugar a activos por impuesto diferido. Los activos y

pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en el capitu lo "Ajustes

repercut idos en el balance de ingresos y gastos reconoc idos" del pasivo del balance, se contabi lizan, en su caso,

tamb ien con contrapart ida en dicho capitulo.

La cuantificaci6n y valoraci6n de dichos activos y pasivos se rea lizara considerando los t ipos de gravamen esperados en el momenta de su reversion, segun la normativa que este vigente o aprobada y pendiente de publicaci6n en la fecha de

cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo.

Conforme a la normativa reguladora {articu lo 15 de la Ley 5/2015), el valor patrimonia l del Fondo ha de ser nu lo, por lo que los Adm inistradores de la Sociedad Gestora est ima n que la liqu idaci6n de cua lquier d iferencia de natura leza

temporaria, tanto activa como pasiva, es remota, con lo que, en funci6n de lo previsto en la normativa contable

v igente, no se reg istran act ivos ni pas ivos diferidos.

i) Transacciones en moneda extranjera

La moneda fu ncional del Fondo es el Euro. Al 31 de diciembre de 2018, el Fondo no tenia elementos de activo y de

pasivo expresados en moneda extranjera.

j) Baja de/ balance de los activos y pasivos financieros

Los activos fina ncieros seda n de baja del ba lance cua ndo se han ext inguido los flujos de efectivo que generan o cua ndo

se han transferido sustancia lmente a terceros los riesgos y beneficios que llevan imp licitos. As imismo, los act ivos fi nancieros se dan de baja de ba lance cua ndo llevan mas de 12 meses en situaci6n de im pago. Similarmente, los

pasivos financieros solo se da n de baja de dicho ba lance cuando se han extinguido las obligaciones que generan o cu ando se adquieren (bien con la intenci6n de cancelar los, bien co n la intenc i6n de recoloca rlos de nuevo).

k) Compensacion de saldos

Se compensan entre si -y, consecuentemente, se presentan en el balance por su importe neto- los sa ldos deudores y

acreedores con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma lega l, contemp lan la posibil idad de com pensaci6n; teniendo la intenci6n de liqu idarlos por su importe neto ode rea lizar el act ivo y proceder

al pago del pasivo de forma sim ul tanea yen los que una de las partes contratantes sea una ent idad f inanciera.

I) Estados de ingresos y gastos reconocidos

Estos estados recogen los ingresos y gastos generados por el Fondo que, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa

vigente, han sido reg istrados directamente en el cap itulo "Ajustes repercut idos en ba lance de ingresos y gastos

reconoc idos" del pasivo del ba lance.

Por tanto, en este estado se presentan, en su ca so :

a) Los ingresos y gastos que, segun lo requer ido por las normas de va loraci6n, deban imputarse directamente al pasivo del ba lance .

12

b) Las transferencias realizadas, en su caso, a la cuenta de perdidas y ganancias, segun lo dispuesto en las normas de

valoracion adoptadas.

c) El efecto impositivo correspondiente, en su caso, a los apartados a) y b) anteriores.

d) El importe neto repercutido en el periodo a las cuentas correspond ientes de pasivo, de forma que el total de

ingresos y gastos reconocidos sea nulo.

m) Estados de f/ujos de efectivo

En los estados de flujos de efectivo se utilizan las sigu ientes expresiones:

Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiendo por estos las

inversiones a corto plaza de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.

Act ividades de exp lotacic\n : son aque llas que constituyen la principal fuente de los ingresos ordinarios del Fonda,

as f coma otras activ idades que no pueden ser ca lificadas coma de inversion ode financiacion.

Actividades de inversion y financiacion: las de adquisicion, enajenacion o disposicion por otros medias de activos a

largo plaza y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes, asf coma aquellas actividades que producen cambios en el tamafio y composicion de los pasivos que no forman parte de las activ idades de

explotacion.

A efectos de la elaboracion de los estados de flujos de efectivo, se han considerado coma "efectivo o equivalentes de efectivo" aquellas inversiones a corto plaza de gran l iquidez y con bajo riesgo a camb ios en su va lor. De esta manera, el

Fonda considera efect ivo o equivalentes de efectivo al sa ldo mantenido en cuentas corrientes, que se encuentra reg istrado en el epfgrafe "Efect ivo y otros ac tivos lfqu idos equiva lentes - Tesorerfa" del act ivo de los ba lances.

4. Activos Titulizados

Los Act ivos Titulizados que la Sociedad Gestora , en nombre y representacion del Fonda, adqu ir io en virtud de la escritura

de 28 de mayo de 2018 integran los activos t it ulizados pendientes de amort izar emitidos por Ca ixa Bank.

El movimiento del pr incipa l pend iente de amortizar de los Activos Titu li zados si n considerar los activos dudosos se muestra

a continuacion:

Act ivos Cedidos

Miles de Euros Act ivo No Corr iente

Act ivo Corriente Tota l

Saldo inicial 1.349.329 350.671 1.700.000

Amortizacion de principal - (213.206) (213.206)

Amortizaciones ant icipadas - (137.465) (137.465)

Otros (1) - (24.200) (24.200)

Traspasos a act ivo corriente (407.226) 407.226 -

Saldos a 31 de diciembre de 2018 942.103 383.026 1.325.129

(1) "Otros" incluye el movimiento de los activos dudosos.

13

El tipo de interes media anual devengado por estos activos, durante el ejercicio 2018, ha sido del 9,11%. El ti po maxima de

la cartera a 31 de diciembre de 2018 asciende a 21,00%, siendo el minima 0,0%. El importe devengado en el ejercicio 2018 por este concepto ha ascendido a 82.110 miles de euras, de los cuales 7.998 miles de euros se encontraban pendientes de

cobra y no vencidos a 31 de diciembre de 2018, que figuran registrados en el epfgrafe "lntereses y rendimientos asimilados

- Activos Titulizados" de la cuenta de perd idas y ganancias adjunta . En este mismo epfgrafe de la cuenta de perdidas y ganancias se incluyen 140 miles de euras en concepto de intereses de demora y 4.104 miles de euros por comisiones. En el

estado 505.5 adjunto se muestra informaci6n relativa sabre concentraciones de riesgo.

El detalle del principal pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2018 de los Activos Titulizados, excluidos los intereses devengados pendientes de cobra y las correcciones de valor, e incluyendo los activos dudosos, atendiendo al vencimiento

de cada uno de los contratos, se encuentra detallado en el estado 5.05 .l cuadro C.

Actives Dudosos

La composici6n del saldo de los Activos Titu lizados considerados coma de dudoso cobra, al cierre del ejercicio 2018, se

muestra a cont inuaci6n:

M iles de Euras

2018

Act ivos dudosos:

Principal 21 .620

lnte reses {1 } 589

Total 22.209

(1) En el Anexo de los estados financieras publicos, 5.05.1.B - lmportes lmpagados, se incluyen en el epfgrafe de " lntereses ordinarios", los intereses venc idos y no cobrados (lntereses pat rimon iales) junta con los intereses

registrados en cue ntas de orde n.

La tota lidad de! saldo de Act ivos dudosos esta clas if icado como dudoso por razo nes de la morasidad. A continuaci6n, se muestra el movimiento que se ha praducido, durante el ejercicio 2018, en el pr incipa l de Activos dudosos:

M iles de Euros

2018

5aldo al in icio de l ej ercicio

Entradas a act ivos dudosos durante el ej ercicio 29.432

Reclas ificaci6n a fa llidos (dados de baja del balance) (2.580)

Rec uperaci6n en efectivo (S.232)

Saldo al cierre del ejercicio 21.620

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El movimiento que se ha producido durante el ejerc icio 2018 en el saldo de Activos fall idos, y por tanto dado de baja de

balance, excluyendo los intereses vencidos y no cobrados, se muestra a continuaci6n :

Miles de Euros

2018

Saldos al inicio del ejercic io -Entradas de activos fa Iii dos durante el ejercicio 2.580

Recuperaci6n en efectivo (27)

Otros( * ) 88

Saldos al cierre del ejercicio 2.641 (*) lnc/uye, entre otros, el movimiento de intereses fa/lidos.

A continuaci6n, se muestra el movimiento que se ha producido, durante el ejercicio 2018, en el sa ldo de correcciones de va lor por deterioro de los Act ivos Tit ul izados:

M iles de Euros

2018

Sa ldo al inicio del eje rcicio -Dotac iones co n cargo a los resul tados del ej ercicio (18.811)

Recu peraciones de dotaciones con abono a resultados -Uti lizaciones 2.580

Saldos al cierre del ejercicio (16.231)

El deta ll e de las correcciones de valo r por deter ioro segrega das ent re las razo nes por morosidad y razo nes dist intas a la

morosidad es la sigu iente :

M iles de Euros

2018

Correcc iones de valor por morosidad (16.231)

Correcc iones de va lor por razo nes subj etivas -

Total (16.231}

El sa ldo del epfgrafe "Deterioro de act ivos fi nancieros (neto) - Deterioro neto de valores titul izados" de la cuenta de

pe rdidas y ga nanc ias adjunta corresponde, en su caso, al movimiento neto de provisiones j unta con el resultado de los traspasos y rec uperac iones de act ivos fa llidos.

De acuerdo con lo estab lec ido en la escritura de co nst it uci6n del Fonda, la So ci edad Gestora podra liqu idar de forma anticipada el Fonda en el caso de que el importe del sa ldo de los Activos Titu lizados pend ientes de amort izaci6n sea

inferior a 170.000 miles de euros, equiva lente al 10% del activo inicial del Fonda. De acue rdo con la estimac i6n de

amort izac iones previstas los Ad minist radores de la Sociedad Gestora est iman que no se procedera a la li quidaci6n ant icipada del Fonda en el ejercicio 2019.

A la fec ha de formulaci6n de estas cuentas anuales, los act ivos impagados no han ten ido va riaciones significativas (el ratio

de mora a la fecha de fo rmu lac i6n asc iende a un 2,2258%}. Asimismo, desde 31 de diciembre de 2018 hasta la fecha de

formulac i6n de estas cue ntas anuales, no se han producido renegociac iones de los Activos Titulizados que a nivel global

puedan tener un impacto significativo en las cuentas anua les del ejercicio 2018.

15

5. Efectivo y otros activos lfquidos eguivalentes - Tesorerfa

El saldo de este ep igrafe del activo del ba lance corresponde a los dep6sitos en la Cuenta de Tesoreria abierta en la Entidad Cedente. Esta cuenta devenga un t i po de interes de referencia de los bonos determ inado para cada periodo de devengo de

intereses, y aplicab le desde el primer dia del mes natural siguiente a cada fecha de pago, con un minima de l 0%. En dicho sa ldo se incluye el im po rte del Fonda de Reserva constitu ido por el Fon do (vease Not a 6).

Estos contratos de cuentas corrientes quedan suped itados a que la calificaci6n de la ent idad financ iera no descienda de la

categoria "BBB(h igh)" segun la agencia ca lificadora "DBRS"y "Ba2" segun " Moody's Investors Service" segun consta en el

Fo lleto lnformativo yen la Escritura de Constituci6n de l Fondo y de Em isi6n de los Bonas.

Al 31 de diciem bre de 2018, la ca li ficaci6n credit icia de dicha ent idad cumplia lo indicado anteriormente .

A cont inuaci6n, se deta ll an las li quidaciones intermed ias pract icadas durante el ejercicio 2018, especificando si se han

dispuesto de las mejoras credit ici as para hacer frente a los pagos de las seri es, asi com o el importe abonado al cedente por margen de inte rmed iaci6n del Fonda:

Mejoras Margen

lntere ses totales Amort izaci6n t otal credit icias Fecha de ut ilizadas

I ntermed iaci6n Serie

Pago

Paga dos lmpagados Princ ipa l Deficit

Fonda Reserva Pagado a

Amort izado Amort izaci6n Cedente

A 9.449 - 205.969 -23/10/2018 - 29.056

B 1.370 - - -

A cont inuaci6n, se deta llan los co bras y pagos real iza dos por el Fo nda dura nte el ejercicio 2018:

Liquidaci6n de co bros y pagos del periodo (miles de euros) Rea l

Periodo Acumulado

Activo 496.921 496.921 Cobras por amort izacio nes ordinarias 210.220 210.220 Cobras por amortizaciones ant icipadas 137.465 137.465 Cobras por intereses ordinar ios 76 .225 76.225 Co bras por inte reses previamente impagados 1.198 1.198 Cobras por amortizacion es previamente impagadas 3.013 3.013 Otros cob ras en especie - -Ot ros cobras en efect ivo 68.800 68.800

Pasivo 248.286 248.286 Pagos por amortizaci6n ordina ria (Ser ie A) 205.969 205.969 Pagos por amortizaci6n ordinari a (Serie B) - -Pagos por intereses ord inarios (Serie A) 9.449 9.449 Pagos por intereses ord inarios (Ser ie B) 1.370 1.370 Pago s por amort izaci6n de presta mos subord inados 66 66 Pagos por intereses de prestamos subordinados 1.379 1.379 Otras pagos del periodo 30 .053 30.053

16

A continuaci6n, se detallan los cobras y pagos contractuales incluyendo la informaci6n referente a los que estaban previstos en el folleto y/o escritura de constituci6n del Fonda durante el ejercicio 2018:

Liquidaci6n de cobras y pagos contractua les de l perfodo Contractual (miles de euros) Periodo Acumulado

Activo 119.745 119.745 Cobras por amortizaciones ordinarias 66.275 66.275 Cobras por amortizaciones anticipadas 53.470 53.470 Cobras por intereses ordinarios - -

Cobras por intereses previamente im pagados - -

Cobras por amortizac iones previamente impagadas - -Otros cobras en especie - -Otros cobras en efectivo - -Pasivo 122.732 122.732 Pagos por amortizaci6n ordinaria (Serie A) 110.468 110.468 Pagos por amortizaci6n ordinaria (Serie B) - -

Pagos por intereses ordinarios (Serie A) 9.449 9.449 Pagos por intereses ordinarios (Serie B) 1.369 1.369 Pagos por amortizaci6n de prestamos subordinados 67 67 Pagos por intereses de prestamos subord inados 1.379 1.379 Otras pagos del perfodo - -

Asimismo, se presentan las liquidaciones intermedias correspondientes a las comisiones devengadas por el Fonda durante el ejercicio 2018:

M iles de euras

Comisi6n Comisi6n

Comisi6n Comisi6n

Sociedad Administrac i6n

Agente Variable

Gestora Financiero

Saldo inicial - - - -lmportes devengados durante el ejercicio 2018 272 86 5 48.974

Pagosa 23 de octubre de 2018 (192) (60) (5) (29.056)

Saldos al 31 de diciembre de 2018 80 26 - 19.918

de las cua/es, vencidos e impagados - - - -

6. Deudas con Entidades de Credito

a) Prestamo Subordinado 1: la Sociedad Gestora suscr ibi6 con el Banco, en nombre y representac i6n de! Fonda, un

contrato de Prestamo Subordinado, con un importe inicial de 800 miles de euras que trimestralmente en cada Fecha de Pago se amortizara siempre que se disponga de tesorerfa suficiente de acuerdo con el orden de pre laci6n de pagos

establecido en el folleto. El importe esta destinado a financiar los gastos de constituci6n del Fonda y emisi6n de los bonos.

Durante el ejercicio 2018, el Fonda ha amortizado 66 miles de euros de este prestamo subordinado .

17

El Presta mo Subordinado ha devengado un t i po de interes fijo anua l de f 3,00%, pagadero tr imestralmente . El pago de

estos intereses est a cond icionado a que el Fonda disponga de liqu idez suficiente, segun la ord en de prelaci6n de pagos establecida en el folleto def Fonda. El importe devengado por este concepto, durante el ejerc icio 2018, ha

ascendido a 14 miles de euros, que se incl uye en el saldo del epigrafe "lntereses y ca rgas as imiladas - Deudas con

ent idades de cred ito" de la cuenta de perdidas y ganancias adjunta, de los cua les 4 miles de euros se encuent ra n pend ien tes de pago y no vencidos a 31 de diciembre de 2018.

b) Prestamo Subordinado 2: El saldo de este epigrafe del pasivo del bala nce incluye al 31 de diciembre de 2018, un

prestamo subordinado concedido por el Ba nco por un importe de 68.000 mi les de euros. El importe esta destinado a dotar un fondo de reserva (el " Fonda de Reserva"), que se aplicara en cada fecha de pago, junta al resto de los fondos

disponibles, al cum pli miento de todas las obl igaciones de pago ode retenci6 n del Fonda.

Durante los eje rcicios 2018, el Fonda no ha amortizado ni ngun importe de este prest amo subordinado.

El Prestamo Subord inado ha devengado un tipo de interes fij o anual del 5%, pagadero t rimestra lmente . El pago de estos intereses esta condic ionado a que el Fonda disponga de liquidez suficiente, segun la orden de prelaci6n de pagos establecida en el folleto del Fonda. El importe devengado por este concepto, durante el ejercicio 2018, ha

ascendido a 2.030 miles de euros que se incluye en el saldo del epigra fe " lntereses y carga s asimiladas - Oeudas con ent idades de credito" de la cuenta de perdidas y ganancias adjunta, de los cuales 661 se encuentran pendientes de

pago y no vencido a 31 de diciembre de 2018 .

Fondo de Rese rva

El Fonda mant iene un Fonda de Reserva, con cargo al desembolso del prestamo subord inado mencionado anteriormente,

por un importe igual a 68.000 mi les de euros.

El Fonda de Reserva se aplicara, en cada Fecha de Pago, al cumplimiento de las obligaciones de pago contenidas en el Orden de Prelaci6n de Pagos o, en su ca so, en el Orden de Prelac i6n de Pagos de Liquidaci6n.

En cada Fecha de Pago y de acuerdo con el Orden de Prelaci6n de Pagos, se dotaran las cantidades necesarias para que el Fonda de Reserva alcance el nivel min ima requerido conforme a las reglas estab lec idas a continuaci6n.

El Nivel Min ima del Fonda de Reserva sera el 4% del saldo de pr incipal pend iente de pago de las seri es A y B.

No podra red uci rse el Nivel M inima def Fonda de Reserva en el caso de que concurra alguna de las siguientes

circunstancias:

• No hubiera transcurrido el prim er aiio de vida del Fonda desde la Fecha de Constituci6n; esto es, hasta el 28

de mayo de 2019.

• Que en la Fecha de Pago anterior, el Fonda de Reserva no hubiera alcan zado el Nivel Minima def Fonda de

Reserva req uerido a esa Fecha de Pago.

El Fonda de Reserva se apl icara, en cada Fecha de Pago, al cumpl imiento de las obligaciones de pago contenidas en el

Orden de Prelaci6n de Pagos o, en su ca so, en el Orden de Prelaci6n de Pagos de Liquidaci6n.

Al 31 de diciembre de 2018 el importe correspond iente al Fonda de Reserva requerido ascend ia a 68 .000 miles de euros .

18

Lo s movimientos del Fonda de Rese rva dotado y requerido en cada una de las fechas de pago durante el ejercici o 201 8, as i

com a del saldo de la cu enta de teso reria resultante en ca da una de esas fechas, se muestran a cont inuac i6 n:

Miles de Euros

Fonda de Fonda de Saldo de

Reserva Reserva Tesorer ia

requerido dotado

Saldo lnicial 68.000 68.000 68.000

Sa ldos a 23 de octu bre de 2018 68.000 68 .000 316.9S8

Saldos al 31 de diciembre de 2018 68.000 68.000 248.635

7. Obligaciones y otros valores emitidos

El sa ldo de este epigrafe recoge el importe pendiente de amortizar, al cierre del ejercicio 2018, correspondiente a la

emisi6n de bonos de t itu lizaci6n realizada el 28 de mayo de 2018, que esta dividida en dos series de bonos de 100.000 euros de valor nominal cada una : serie A, constituida por 15.640 bonos (l.564.000 miles de euros) y serie B, const ituida por

1.360 bonos (136.000 miles de euros).

Los Bonas de la Serie B se encuentran postergados en el pago de intereses y de reembolso del principal respecto a los

Bonas de la Serie A.

Los bonos de las dos series tienen un cup6n del 1,5% y del 2,5% respectivamente para las Series A y B variable, pagadero trimestralmente (23 de enero, 23 de abri l, 23 de julio y 23 de octubre o el siguiente dia laborable).

La fecha de vencimiento legal del Fonda, de acuerdo con el Folleto de emisi6n, es el 23 de julio de 2056. No obstante, la

Sociedad Gestora podra proceder a liquidar de forma anticipada el Fonda y, con ell o, los bonos, en los siguientes supuestos :

1. Cuando, de acuerdo con lo previsto en la Escritura de Constituci6n del Fonda, el saldo nominal pendiente de los Act ivos t itulizados sea infer ior al 10% del sa ldo inicial, y siempre y cua ndo la ve nta de los Activos Titul izados, pendientes de

amortizaci6n, junta con el sa ldo que ex ista en ese momenta en la Cuenta de Tesoreria permita una tota l cancelaci6n de las ob ligaciones pendientes con los t itu lares de los Bonas y respetando los pagos anteriores a estos cuyo Orden de

Prelaci6n de Pagos de Liquidaci6n sea preferente y se hayan obtenido las autorizaciones necesarias para ello de las

autoridades competentes .

2. Cuando, por raz6n de algun evento o circunstancia de cualquier indole ajena o no al desenvolvimiento propio del

Fonda se produjera una alteraci6n sustancia l o se desvirtuase de forma permanente el equ ilibria financ iero del Fonda.

3. Obligatoriamente, en el supuesto de que la Sociedad Gestora fuera declarada en concurso y habiendo transcurrido el

plaza de cuatro (4) meses, sin haber sido des ignada una nueva sociedad gestora .

4. En el supuesto de que la Sociedad Gestora cuente con el consent imiento y aceptaci6n expresa de todos los tenedores de Bonas y de todos los que mantengan contratos en vigor con el Fonda, tanto en relaci6n al pago de cantidades de

dicha Liquidaci6n Anticipada implique coma en relaci6n al procedim iento en que deba ser llevado, incluyendo la fecha en la que se hara efectiva .

5. Cuando hubieren tran scu rr ido treinta y seis (36) meses desde la fecha del ultimo vencimiento de los Activos Titulizados

aunque se encontraran aun debitos venc idos pendientes de cobra. No obstante, la Fecha de Vencimiento Legal del Fonda sera cuando hubieran transcurrido cuarenta y dos (42) meses desde la fecha del ultimo vencimiento de los

Activos Titulizados, esto es el 23 de julio de 2056.

19

La cantidad de Principal devengada para la amort izacion de los Bonas es igual a la diferencia positiva entre el Saldo de

Principal Pendiente de Pago de los Bonas y el Saldo Vivo de los Activos Titulizados, en la Fecha de Determinacion previa a cada Fecha de Pago, siendo el Saldo Principal Pendiente de Pago de los Bonas el importe principal de los Banos pendientes

de amortizar en cada momenta y el Saldo Vivo de los Act ivos Titulizados la suma del importe de los Act ivos Titu lizados

pendientes de vencimiento y del importe de los Activos Titu lizados vencidos y no cobrados, sin incluir las cantidades fallidas.

En funcion de la liquidez existente, la cantidad de Principal devengada para amortizacion que puede ser objeto de

aplicacion segun el orden de prelacion de pagos, constituye los Fondos Disponibles para Amortizacion .

Los Fondos Disponibles para Amort izacion se apli caran en cada Fecha de Pago a la amortizacion de cada una de las Series

de conformidad con las reglas detalladas en el Folleto lnformativo.

La em ision de los Bonas se realiz6 al 100% de su valor nomina l, es decir, 100.000 miles de euros libres de impuestos y gastos para el suscriptor. Esta n en soporte de anotaciones en cuenta y dados de alta en la Soc iedad de Gestion de los

Sistemas de Regist ro, Compensacion y Liquidac ion de Va lores, S.A. (lberc lear). Los bonos cot iza n en AIAF.

Las ca lifi cac iones cred iticias de las dist intas series de los bonos de tituli zac ion a 31 de diciembre de 2018 se detalla n en el

Anexo S.05.2.D de las estados fi nancieros pub licos.

Durante el ejercic io 2018, y hasta la fecha de fo rmul ac ion de estas cuentas anuales, los bon os de t itu li zac ion no han sufrido

mod ificacion es en la ca li ficac ion cred it icia otorga da por pa rte de la Agencia de Ca lificacion.

El movimiento que se ha pro ducido en el sal do vivo de los bonos de t itulizac ion, dura nte el ejercicio 20 18, sin tener en cuenta la correcc ion de va lor ni los intereses devengados no vencidos, es el sigu iente:

Se ri e A Serie B

Pasivo no Pasivo Pasivo no Pasivo

M il es de Euros Corriente Corriente Corriente Corriente Tot al

Saldo initial 1.358.031 205.969 136.000 - 1.700.000

-Amort izac ion de 23 de octubre de 2018 - (205.969 ) - - (2 05.969)

Traspasos a pasivo co rriente (382.2 15) 382.215 - - -

Saldos a 31 de diciembre de 2018 975.816 382.215 136.000 - 1.494.031

El t ipo de interes media anua l devengado por los bonos de t it uli zac ion, durante el ejercicio 2018 ha sido del 1,5% pa ra la ser ie A, y del 2,5%, respectivamente, para la serie B. El importe devengado, durante el ejercicio 2018, por este concepto ha

ascendido a 15.441 que figu ran reg ist rados en el epigrafe " lntereses y cargas asimilados - Ob ligaciones y otros va lores negociables" de la cue nta de perd idas y ga nancias adjun ta, de los cua les 4.622 mil es de euros se encuentra n pendientes de

pago y no venc idos a 31 de diciem bre de 2018.

De acuerdo a lo anterior, el desglose por ve ncimientos previ st os de las ser ies de Bano s, al 31 de diciembre de 2018, se

encuentra deta llado en el cuadro S.05.2 cuadro E.

20

8. Otros pasivos financieros

La composicion del saldo de este epigrafe del pasivo del balance, al 31 de diciembre de 2018 es la siguiente:

Miles de Euros

2018

Acreedores y otras cuentas a pagar 8

8

9. Otros gastos de explotacion

El saldo del epigrafe "Otros gastos de explotacion - Servicios exteriores - Servicios de profesionales independientes" de las cuentas de perdidas y ganancias incluye, entre otros, 7 mil es de euros incluyendo IVA, sat isfechos por el Fonda en

concepto de aud itoria de sus cuentas anuales del ejercicio 2018, Lin ico servicio prestado par PwC y sus entidades vincu ladas. Adiciona lmente se inc luyen, entre otros, 444 miles de euros pa r las servicios prestados par las Agencias de

Ca lif icac ion y 17 m iles de euros en com isiones del Banco Central Europeo. Par ultimo, se incluyen 280 miles de euros

correspondientes a gastos propios de la const itucion del Fonda.

As imismo, durante el ej erc icio 2018, el Fonda no ha real izado pagos sign ificat ivos a proveedores en operaciones

comerciales. En opinion de las Administradores del Fonda, tanto las importes pendientes de pago a proveedores en

operac iones comerc iales al 31 de diciembre de 2018 como los pagos realizados a dichos proveedores durante el ejercicio 2017 cumplen o han cump lido con los lim ites lega les de aplazam iento.

10. Situacion fiscal

El Fonda t iene sujetos a inspeccion fisca l todos los impuestos que le son de ap li cacion desde la fecha de const it ucion. En

opinion de las Adm inistradores de su Sociedad Gestora, la posibil idad de que se materia licen pasivos fiscales correspondientes a los ejercicios sujetos a inspecc ion es remota y, en cua lquie r caso, la deuda t ributar ia que de ellos

pudiera derivarse no afectar ia significativamente a las cuentas anua les .

11. Gestion del riesgo

Los principa les riesgos de l Fonda, as i como las correspondientes mecan ismos pa ra gestionarlos pod rian encuad rarse en las

siguientes categorias:

• Riesgo de impago de los activos: las actives agrupados en el Fonda corren el r iesgo de impago par parte de los deudores. La Entidad Cedente no asume responsab ilidad directa par el impago de los deudores, ya sea del

pr inc ipal, de los intereses, ode cua lquier otra ca ntidad que mismos pudieran adeudar en virtud de esos activos .

Ese riesgo de impago sera mayor o menor en virt ud de la coyuntura economica, as i como de las caracteristicas particulares de las activos y de las deudores de la cartera ti t ul izada (conce nt raciones sectoria les, par deudor, por

final idad o geografica, antiguedad, sistema de amort izacion, existencia de carencias o periodos de espera .. . ).

A fin de mitiga r ese riesgo de impago de los act ives la estructura fi nanciera del Fonda cuenta con dist intas mejoras cred it icias, coma un Fon do de Reserva, la subord inacion de unos tramos de bonos sabre otros e incluso

la postergacion de los mas subordinados bajo circunstancias concretas, y la declaracion de fa llido de un activo, y su consiguiente baja ant icipada del Fonda, en el caso de cump li r determinadas condiciones .

21

• Riesgo de insuficiencia de rendimiento de los activos: el buen funcionamiento del Fonda depende, entre otras, que el rendimiento de los actives sea suficiente para atender el pago de los pasivos del Fonda. Por otro lado, el

rendimiento de los actives y de los pasivos depende fundamentalmente de la evoluci6n de los tipos de interes a

que estan referenciados esos actives y pasivos.

Con el objetivo de red ucir ese riesgo de insuficiencia de rendimiento de los actives, el Fonda tiene incluidos mecanismos en su estructura: la cuenta corriente con tipo de interes garantizado que permite maximizar el

rendimiento de los sa ldos de tesorerfa del Fonda entre dos fechas de pago.

• Riesgo de incumplimiento de las obligaciones asumidas por las contrapartidas: para su funcionamiento el Fonda tiene diversos contratos firmados (Administraci6n, Agencia de Pages ... ) con sus correspondientes

contrapartes que deben cumplir con las obligaciones descritas en ellos.

Para reducir ese riesgo, la Sociedad Gestora, por un lado, hace un seguimiento en todo momenta del cumplimiento de las obligaciones asumidas por esas contrapart idas en los contratos y, por otro, contro la los

distintos "triggers" cua litativos incluidos en la documentac i6n, esencia lmente niveles de ca lificaci6n mfnimos, que deben tener esas contrapartidas para continuar actua ndo coma ta les.

• Riesgo operacional de la propia Sociedad Gestora: la Sociedad Gestora es la encargada de la gest i6n del Fonda

de acuerdo con lo esta blecido en la escritura de const ituc i6n y los distintos contratos. Existe la posibili dad de que por errores humanos o tecnicos en algun momenta de la vida del Fonda no se cump la con lo establecido en la

documentac i6n antes descrita por una causa atribu ible a la propia Sociedad Gestora .

A fin de lim itar al ma xima el r iesgo de errores humanos la Sociedad Gestora t iene estab lecido un proced im iento de control interno cumplimentado con la fisca lizaci6n que rea liza la Auditorfa interna del Grupo al que pertenece

la sociedad gestora . El riesgo tecn ico esta mitigado aparte de por un proced imiento muy contro lado de puesta en marcha de las modificaciones informaticas por la existencia de un Plan de Cont ingencia de la prop ia Sociedad

Gestora.

22

ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS RI ESGOS DEL FONDO DE TITULIZACION

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Tasa Morosidad

Tasa Recu perac ion Morosidad

Tasa Fallidos

Tasa Recuperacion Fallidos

1,6053%

31,6020%

0,2000%

0,0000%

lmporte ln icia l

lmporte Requerido Actual

lmporte Actual

96.000.000,00

68.000.000,00

68.000.000,00

'--~~~~~~Ca~rt'-'-'-er_a_d_e~A_ct~iv~o_s_-_S_it_u_a_ci_6_n_ln_i_ci_a~l ~~~~~-'J L'~~~~~-=-Ca=rt~e=r~a~d~e~A~ct:.:::..:iv~o=s_-=S=it=ua=c=io=· n::.:..:.A=ct=u=a~l ~~~~~_J

Numero Operaciones

Principa l Pendiente

Porcentaje Pendiente Amortizar

Tipo lnteres Medic Ponderado

Vida Residual Media Ponderada (meses)

Banos Titulizaci6n

Tipo lnteres Media Ponderado Actual

Vida Final Estimada Anticipada

244.960

1.699.098.026,29

100,00%

9,35%

51,04

1,59105

24/01/2022

Numero Operaciones

Principal pendiente no vencido

Porcentaje Pendiente Amortizar

Tipo lnteres Media Ponderado

Vida Residual Media Ponderada (meses)

Amortizacion Anticipada - TAA

222.051

1.343.800.593, 77

79,09%

9,11%

46,28

9,27%

23

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominaci6n del Fondo: CAIXABANK CONSUMO 4, FONDO DE TITULIZACION Numero de registro del Fon do: 10894 NIF Fondo: V88094768 Denominaci6n del compartimento: Numero de registro del compartimento: Denominaci6n de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, SGFT, S.A. NIF Gestora: A58481227 Fondo Abierto: NO Fondo Privado: NO Estados agregados: NO Fecha:31/12/2018

Direcci6n General de Mercados Edison, 4, 28006 Madrid, Esparia

(+34) 915 851 500, www.cnmv.es

CAIXABANK CON5UMO 4, F.T.

11. INFORMACION COMPLEMENTARIA A LA INFORMACION PERIODICA PREVIAMENTE PUBLICADA

Explicaci6n de las principales modificaciones respecto a la informaci6n peri6dica previamente publicada: (s61o se cumplimentara en el supuesto de que se produzca el reenvfo con alguna modificaci6n de la informaci6n periodical

Reclasificaci6n de conceptos en el Estado de Flujos de Efectivo - S.03

24

Denominacion Fondo: CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.

Denominacion def comoartimento:

Denominacion de la aestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U

Estados aareaados: NO

Fecha: 31/12/2018

BALANCE (miles de euros)

ACTNO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

I. Activos financieros a largo p lazo

1. Activos titulizados

1.1 Part icipaciones h ipotecarias

1.2 Ce rtificados de t ransmis i6n hipotecaria

1.3 Prestamos hipotecarios

1.4 Cedulas hipotecarias

1.5 Presta mos a promotores

1.6 Prestamos a PYMES

1.7 Presta mos a empresas

1.8 Prestamos corporativos

1.9 Cedu las territoriales

1.1 o Bonos de tesorerfa

1.11 Deuda subordinada

1.12 Creditos AAPP

1.13 Prestamos consumo

1.14 Presta mos automoci6n

1.15 Cuotas de arrendamiento fina nciero (leasing)

1.16 Cuentas a co brar

1.17 Derechos de credito futures

1.18 Bonos de titul izaci6n

1.19 Cedulas internacionalizaci6n

1.20 Otros

1.21 lntereses y gastos devengados no vencidos

1.22 Act ivos dudosos -principal-

1.23 Act ivos dudosos -int ereses y ot ros-

1.24 Correcciones de va lor por deterioro de activos (·)

1.25 Ajustes por operaciones de cobertu ra

2. Derivados

2.1 Derivados de cobertura

2.2 Derivados de negociaci6n

3. Otros act ivos fi nancieros

3.1 Va lores representativos de deuda

3.2 lnstrumentos d e patrimonio

3.3 Garantfas fina ncieras

3.4 Otros

3.5 Correcciones de va lo r por deterioro de activos (-)

Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantia

II. Activos po r impuesto diferido

Ill. Otros activos no corrientes

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0016

0017

0018

0019

0020

0021

0022

0023

0024

0025

0026

0027

0028

0029

0030

0031

0032

0033

0034

0035

0036

0037

0038

0039

0040

Direccion General de Mercados Edison, 4, 28006 Madrid, Espana

(+34)915 851 500,www.cnmv.es

CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.

S.01

Periodo actual Periodo anterior 31/12/2018 31/12/2017

941.969 1001

941.969 1002

94 1.969 1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

942.103 1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

13.735 1025

1026

-13.869 1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

25

Denominacion Fondo: CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.

Denominacion del comoartimento:

Denominacion de la aestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F .T., S.A.U

Estados agregados: NO

Fecha:31/12/2018


B) ACTIVO CORRIENTE

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta

V. Activos financieros a corto plazo

I. Actives titul izados

1.1 Part icipaciones hipotecarias

1.2 Certificados de transmisi6n hipotecaria

1.3 Prestamos hipotecarios

1.4 Cedulas hipotecarias

1.5 Presta mos a promotores

1.6 Prestamos a PYMES

1.7 Prestamos a empresas

1.8 Prestamos corporat ivos

1.9 Cedu las territoria les

1.10 Bonos de tesorerfa

1.11 Deuda subord inada

1.1 2 Creditos AAPP

1.13 Prestamos consume

1.14 Presta mos automoci6n

1.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing)

1.16 Cuentas a cobrar

1.1 7 Derechos de credito futures

1.18 Bonos de titul izaci6n

1.19 Cedu las internacionalizaci6n

1.20 Otros


1.22 lntereses vencidos e impagados

1.23 Actives dudosos -principal-

1.24 Actives dudosos -intereses-

1.25 Correcciones de va lor por deterioro de actives(-)

1.26 Aj ustes por operaciones de cobertura

2. Derivados



3. Otros actives financieros

3.1 Va lores representatives de deuda

3.2 lnstrumentos de patrimonio

3.3 Deudores y otra s cuentas a cobrar

3.4 Garantlas financieras

3.SOtros

3.6 Correcciones de valor por deterioro de actives(-)

Pro-memoria : ced idos, pignorados o gravados en garantia

VI. Ajustes por periodificaciones

1. Comisiones

2. Otros

VII. Efectivo y otros activos lfquidos equivalentes

1. Tesorerfa

2. Otros actives liquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO

0041

0042

0043

0044

0045

0046

0047

0048

0049

0050

0051

0052

0053

0054

0055

0056

0057

0058

0059

0060

0061

0062

0063

0064

0065

0066

0067

0068

0069

0070

0071

0072

0073

0074

0075

0076

0077

0078

0079

0080

0081

0082

0083

0084

0085

0086

0087

0088

Direccion General de Mercados Edison, 4, 28006 Madrid, Espana

(+34) 915 851 500, www.cnmv.es


S.01


646.115 1041

1042

397.479 1043

397.479 1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

105 1

1052

1053

1054

1055

1056

383.026 1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

7.998 1065

344 1066

7.885 1067

589 1068

-2.362 1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

248.635 1085

248.635 1086

1087

1.588.084 1088 0

26

Denominaci6n Fondo: CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.

Denominaci6n def compartimento:

Denominaci6n de la qestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F .T., S.A.U

Estados aqreqados: NO

Fecha:31/12/2018


PASIVO

A) PASJVO NO CORRIENTE

I. Provisiones a largo plazo

1. Provision garantfas financieras

2. Provisi6n par margen de intermediaci6n

3. Otras provisiones

II. Pasivos financieros a largo plazo

1. Obligaciones y otros valores emitidos

1.1 Series no subordinadas

1.2 Series subordinadas

1.3 Correcciones de valor par repercusi6n de perdidas (-)


1.5 Ajustes par operaciones de cobertura

2. Deudas con entidades de credito

2.1 Prestamo subordinado

2.2 Cred ito linea de liquidez dispuesta

2.3 Otras deudas con entidades de credito

2.4 Correcciones de va lor par repercusi6n de perdidas (-)


2.6 Ajustes par operaciones de cobertura

3. Oerivados



3.3 Correcciones de va lor por repercusi6n de perdidas (-)

4. Otros pasivos financieros

4.1 Garantlas fi nancieras

4.1 Otros

4.2 Correcciones de va lor par repercusi6n de perdidas (-)

Ill. Pasivos por impuesto diferido

0089

0090

0091

0092

0093

0094

0095

0096

0097

0098

0099

0100

0101

0102

0103

0104

0105

0106

0107

0108

0109

0110

0111

0112

0113

0114

0115

0116

Direcci6n General de Mercados Edison, 4, 28006 Madrid, Espana

(+34) 915 851 500, www.cnmv.es


S.01


1.180.283 1089

1090

1091

1092

1093

1.180.283 1094

1.111.816 1095

975.816 1096

136.000 1097

1098

1099

1100

68.467 1101

68.467 1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

111 2

1113

1114

1115

1116

27


Denominaci6n del comoartimento:

Denominaci6n de la aestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U


Fecha:31/12/2018


Bl PASIVO CORRIENTE

IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta

V. Provisiones a corto plazo

1. Provisi6n garantias financieras

2. Provisi6n por margen de intermediaci6n

3. Otras provisiones

VJ. Pasivos financieros a corto plazo

1 Obligaciones y otros valores emit idos

1.1 Series no subordinadas

1.2 Series subord inadas

1.3 Correcciones de valor por repercusi6n de perdidas (-)



1.6 Ajustes por operaciones de cobertura

2. Deudas con entidades de credito

2.1 Prestamo subord inado

2.2 Credito llnea de liquidez d ispuesta

2.3 Otras deudas con en ti dad es de credito




2.7 Ajustes por operaciones de cobertura

3. Derivados




4. Otros pasivos fi nancieros

4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar

4.2 Garantias financieras

4.3 Otros


VII. Ajustes por periodificaciones

1. Comisiones

1.1 Comisi6n sociedad gestora

1.2 Comisi6n administrador

1.3 Comisi6n agente financiero/pagos

1.4 Comisi6n var iable

1.5 Otras comisiones del cedente


1.7 Otras comisiones

2. 0tros

C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

VII I. Actives financieros disponibles para la venta

IX. Coberturas de flujos de efectivo

X. Otros ingresos/ganancias y gastos/perdidas reconocidos

TOTAL PASIVO

0117

0118

0119

0120

0121

0122

0123

0124

0125

0126

0127

0128

0129

0130

0131

0132

0133

0134

0135

0136

0137

0138

0139

0140

0141

0142

0143

0144

0145

0146

0147

0148

0149

0150

0151

0152

0153

0154

0155

0156

0157

0158

0159

0160

0161

0162


(+34)915 851 500,www.cnmv.es


S.01

Perlodo actual Periodo anterior 31/12/2018 31/12/2017

407.801 1117

1118

111 9

1120

1121

1122

387.777 1123

386.837 1124

382.215 1125

1126

1127

4.622 11 28

1129

1130

932 1131

267 1132

1133

1134

1135

665 1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

8 1143

8 1144

1145

1146

1147

20.024 1148

20.024 1149

80 1150

26 1151

1152

19.918 1153

1154

1155

1156

1157

0 1158

1159

1160

1161

1.588.084 1162 0

28


Denominaci6n del compartimento:

Denominaci6n de la qestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U


Fecha:31/12/2018

CU ENT A DE P£RDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P.corr1ente actual

(4. trimestre)

1. lntereses y rendimientos asimilados 0201 33.545 1. 1 Actives titulizados 0202 33.545 1 .2 Otros actives financieros 0203

2. lntereses y cargas asimilados 0204 -7.138 2. 1 Obligaciones y otros va lores emitidos 0205 -6.263 2.2 Deudas con entidades de credito 0206 -875 2.3 Otros pasivos financieros 0207

3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0208 A) MARGEN DE INTERESES 0209 26.407 4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0210 0

4.1 Resultados de derivados de negociaci6n 0211 4.2 Otros ajustes de va loraci6n en carteras a VR con cambios en PyG 0212 4.3 Actives financieros disponibles para la venta 0213 4.4 Otros 0214

5. Diferencias de cambio (neto) 0215 6. Otros ingresos de explotaci6n 0216 7. Otros gastos de explotaci6n 0217 -18.181

7. 1 Servicios exteriores 0218 -8 7. 1. 1 Servicios de profesionales independientes 0219 -8 7.1.2 Servicios bancarios y similares 0220 7. 1 .3 Publicidad y propaganda 0221 7. 1 .4 Otros servicios 0222

7.2 Tributes 0223 0 7.3 Otros gastos de gesti6n corriente 0224 -18.173

7.3.1 Comisi6n sociedad gestora 0225 -1 12 7.3.2 Comisi6n admin istrador 0226 -35 7.3.3 Comisi6n agente financiero/ pagos 0227 -5 7.3.4 Comisi6n variable 0228 -18.021 7.3.S Otras comisiones del cedente 0229 7 .3 .6 Otros gastos 0230

6. Deterioro de actives financieros (neto) 0231 -8.226 8.1 Deterioro neto de actives titu lizados 0232 -8.226 8.2 Deterioro neto de otros actives financieros 0233

9. Dotaciones a provisiones (neto) 0234 0 9. 1 Dotaci6n provision par garantias financieras 0235 9.2 Dotaci6n provision par margen de intermediaci6n 0236 9.3 Dotaci6n otras provisiones 0237

1 o. Ganancias (perdidas) de actives no corrientes en venta 0238 11. Repercusi6n de perdidas (ganancias) 0239 B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0240 0 12. lmpuesto sabre beneficios 0241 C) RESU LTADO DEL PERIODO 0242 0

P. corriente anterior

(4. trimestre)

1201 0 2201

1202 0 2202

1203 2203

1204 0 2204

1205 0 2205

1206 0 2206

1207 2207

1208 2208

1209 0 2209

1210 0 2210

1211 2211

1212 2212

1213 2213

1214 2214

1215 2215

1216 2216

1217 0 2217

1218 0 2218

1219 0 2219

1220 2220

1221 2221

1222 2222

1223 0 2223

1224 0 2224

1225 0 2225

1226 0 2226

1227 0 2227

1228 0 2228

1229 2229

1230 2230

1231 0 2231

1232 0 2232

1233 2233

1234 0 2234

1235 2235

1236 2236

1237 2237

1238 2238

1239 2239

1240 0 2240

1241 2241

1242 0 2242


(+34) 915 851 500, www.cnmv.es


S.02

Acumulado Acumulado actual anterior

31/12/2016 31/12/2017

86.354 3201 0

86.354 3202 0

3203

-17.485 3204 0

-15.441 3205 0

-2.045 3206 0

3207

3208

68.869 3209 0

0 3210 0

3211

3212

3213

3214

3215

3216

-50.085 3217 0

-748 3218 0

-748 3219 0

3220

3221

3222

0 3223 0

-49.337 3224 0

-272 3225 0

-86 3226 0

-5 3227 0

-48.974 3228 0

3229

3230

-18.784 3231 0

-18.784 3232 0

3233

0 3234 0

3235

3236

3237

3238

3239

0 3240 0

3241

0 3242 0

29




Estados agregados: NO

Fecha: 31/12/2018

ESTAOO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros) P. corriente actual

(4. trimestre)

A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVJDADES DE EXPLOTACION 0300 -7.279

1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones 0301 22.035

1.1 lntereses cobrados de los activos titul izados 0302 34.232

1.2 lntereses pagados por las ob ligaciones y otros valores emitidos 0303 -10.819

1.3 Cobras por operaciones de derivados de cobertura 0304 0

1.6 Pagos por operaciones de derivados de cobertura 0305 0

1.7 lntereses cobrados de otras activos financieros 0306 0

1.8 lntereses pagados por deudas con entidades de credito 0307 -1.379

1.9 Otros intereses cobrados/ pagados (neto) 0308 0

2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados 0309 -29.3 13

2.1 Comisi6n sociedad gestora 0310 -192

2.2 Comisi6n administrador 0311 -60

2.3 Comisi6n agente financiera/ pagos 0312 -5

2.4 Comisi6n va riable 0313 -29.056

2.5 Otras comisiones 0314 0

3. Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotaci6n 031 5 0

3.1 Pagos por garantias fina nc ieras 031 6 0

3.2 Cobras por garant las fi nancieras 0317 0

3.3 Pagos por operaciones de derivad os de negociaci6n 031 8 0

3.4 Cobras por operaciones de derivados de negociaci6n 0319 0

3.5 Otros pagos de explotaci6n 0320 0

3.6 Otros cobras de explotaci6n 0321 0

B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION 0322 -61.044

4. Flujos de caja netos por emisi6n de valores de titulizaci6n 0323 1.700.000

5. Flujos de caja por adquisici6n de actives financieros 0324 -1.700.000

6. Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros 0325 -60.978 activos

6.1 Cobras por amortizaci6n ordinaria de activos t itulizados 0326 88.085

6.2 Cobras por amortizaci6n anticipada de activos titulizados 0327 55.519

6.3 Cobras por amortizaci6n previamente impagada de activos 0328 1.364 t it ulizados

6.4 Cobras por amort izaci6n de actives previamente clasificados 0329 24 coma fa I lidos

6.5 Cobras netos pracedentes de actives recibidos por ejecuci6n 0330 0 de aarantias

6.6 Pagos por amorti zaci6n de obligaciones y otras valores 0331 -205 .969 emit idos

7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo 0332 -67

7.1 Cobras por concesi6n de deudas con en tidades de credito 0333

7.2 Pagos por amortizaci6n deudas con entidades de credito 0334 -67

7.3 Pagosa Ad mini straciones pu blicas 0335 0

7.4 Otras cobras y pagos 0336 0

C) INCREMENTO (+) DISMINUCIQN (·)DE EFECTIVO 0 EQUIVALENTES 0337 -68.323

Efectivo o equ iva lentes al comienzo del periodo 0338 316.958

Efectivo o equiva lentes al final del periodo 0339 248.635


(4. trimestre)

1300 0 2300

1301 0 2301

1302 0 2302

1303 0 2303

1304 0 2304

1305 0 2305

1306 0 2306

1307 0 2307

1308 0 2308

1309 0 2309

1310 0 2310

1311 0 23 11

1312 0 2312

1313 0 2313

1314 0 2314

1315 0 2315

1316 0 2316

1317 0 2317

1318 0 2318

1319 0 2319

1320 0 2320

1321 0 2321

1322 0 2322

1323 0 2323

1324 2324

1325 0 2325

1326 0 2326

1327 0 2327

1328 0 2328

1329 0 2329

1330 0 2330

1331 0 2331

1332 0 2332

1333 0 2333

1334 0 2334

1335 0 2335

1336 0 2336

1337 0 2337

1338 2338

1339 2339


(+ 34) 915 85 1 500, www.cnmv.es


5.03


31/12/2018 31/12/2017

35.173 3300 0

65.227 3301 0

77.424 3302 0

-10.819 3303 0

0 3304 0

0 3305 0

0 3306 0

-1.379 3307 0

0 3308 0

-29.313 3309 0

-192 3310 0

-60 3311 0

-5 3312 0

-29.056 3313 0

0 33 14 0

-740 331 5 0

0 3316 0

0 3317 0

0 331 8 0

0 331 9 0

-740 3320 0

0 3321 0

213.462 3322 0

1.700.000 3323 0

-1.700.000 3324

144.729 3325 0

210.220 3326 0

137.465 3327 0

2.986 3328 0

27 3329 0

0 3330 0

-205.969 3331 0

68.733 3332 0

68.800 3333 0

-67 3334 0

0 3335 0

0 3336 0

248.635 3337 0

0 3338 0

248.635 3339 0

30





Fecha:31/12/201 8

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros) P.corriente actual

(4. trimestre)

1. Actives financieros disponibles para la venta

1.1 Ganancias (perdidas) por va loraci6n 0350 0 1.1.1 lmporte bruto de las ganancias (perdidas) por va loraci6n 0351 1.1.2 Efecto fiscal 0352

1.2 lmportes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias 0353 1.3 Otras reclasificac iones 0354 1.4 lmportes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo 0355

Total ingresos y gastos reconocidos por actives financieros disponibles 0356 0 para la venta

2. Cobertura de los flujos de efectivo

2.1 Ganancias (perdidas) por valoraci6n 0357 0 2.1 .1 lmporte bruto de las ganancias (perdidas) por va loraci6n 0358 2.1.2 Efecto fi scal 0359

2.2 lmportes t ransferidos a la cu en ta de perdidas y ganancias 0360 2.3 Otras reclasificaciones 0361 2.4 lmportes repercut idos a la cuenta de pasivo en el perlodo 0362

Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables 0363 0 3. Otros ingresos/ganancias y gast os/perdidas reconocidos

3.1 lmporte de otros ingresos/ ganancias y gastos/perdidas 0364 0 reconocidos directemente en el balance en el periodo

3.1.1 lmporte bruto de las ganancias (perdidas) por va loraci6n 0365 3. 1.2 Efecto fi scal 0366

3.2 lmportes t ransferidos a la cu en ta de perdidas y ganancias 0367 3.3 lmportes repercut idos a la cuenta de pasivo en el perlodo 0368

Total lngresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias 0369 0 TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1 +2+3) 0370 0


(4. trlmestre)

1350 0 2350

1351 2351

1352 2352

1353 2353

1354 2354

1355 2355

1356 0 2356

1357 0 2357

1358 2358

1359 2359

1360 2360

1361 2361

1362 2362

1363 0 2363

1364 0 2364

1365 2365

1366 2366

1367 2367

1368 2368

1369 0 2369

1370 0 23 70


(+34)915 851 500,www.cnmv.es


5.04


31/12/2018 31/12/2017

0 3350 0

3351

3352

3353

3354

3355

0 3356 0

0 3357 0

3358

3359

3360

3361

3362

0 3363 0

0 3364 0

3365

3366

3367

3368

0 3369 0

0 3370 0

31

• Uireccion C:ieneral de Mercados

Edison, 4, 28006 Madrid, Espana (+34) 915 851 500, www.cnmv.es


<.J N

S.05.1



Denominaci6n de la aestora: CAIXABANK TITULIZACION S.G.F.T. S.A.U


Fecha: 31 / 12/2018

Entidades cedentes de los actives t itulizados: A-08663619 CAIXABANK

I 1NFORMACION RELA TIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS ----- - --- H I lcUADRQA _H __________ m ____________ rn _______________ ------------- --H I

Situaci6n actual 31 /1 212018 Situad6n clerre anual anterior 31/12/2017 Hip6tesls inlciales folleto/escritura

Ratios (%) Tasa de actlvos Tasa de fallido Tasa de Tasade Tasa de actlvos Tasa de fa I lido Tasade Tasade Tasa de activos Tasa de fall ido Tasade Tasa de dudosos recuperaci6n amortizacl6n dudosos recuperaci6n amortlzad6n dudosos recuperaci6n arnortizaci6n

fallidos antidoada fa ll idos anticlnada fallidos antlcioada

Participaci ones hipotecarias 0380 0400 0420 0440 1380 1400 1420 1440 2380 2400 2420 2440 Certificados de tra nsmisi6n de hipoteca 0381 0401 0421 0441 1381 1401 1421 1441 2381 2401 2421 2441 Prestamos hi potecarios 0382 0402 0422 0442 1382 1402 1422 1442 2382 2402 2422 2442 Cedulas hipo tecarias 0383 0403 0423 0443 1383 1403 1423 1443 2383 2403 2423 2443 Presta mos a promotores 0384 0404 0424 0444 1384 1404 1424 1444 2384 2404 2424 2444 Presta mos a PYMES 0385 0405 0425 0445 1385 1405 1425 1445 2385 2405 2425 2445 Presta mos a empresas 0386 0406 0426 0446 1386 1406 1426 1446 2386 2406 2426 2446 Prestamos corporativos 0387 0407 0427 0447 1387 1407 1427 1447 2387 2407 2427 2447 Cedulas territo riales 0388 0408 0428 0448 1388 1408 1428 1448 2388 2408 2428 2448 Banos de tesore ria 0389 0409 0429 0449 1389 1409 1429 1449 2389 2409 2429 2449 Deuda subordi nada 0390 0410 0430 0450 1390 1410 1430 1450 2390 2410 2430 2450 Creditos AAPP 0391 0411 0431 0451 1391 1411 1431 1451 2391 2411 2431 2451 Presta mos co nsumo 0392 1,61 0412 0,20 0432 0 0452 9,27 1392 1412 1432 1452 2392 2,36 2412 1,49 2432 15 2452 10 Presta mos automoci6n 0393 0413 0433 0453 1393 1413 1433 1453 2393 2413 2433 2453 Cuotas de arre nda mie nto fina nciero 0394 0414 0434 0454 1394 1414 1434 1454 2394 2414 2434 2454 (leasi nq)

Cuentas a cobrar 0395 0415 0435 0455 1395 1415 1435 1455 2395 2415 2435 2455 Derechos de credito fu turos 0396 0416 0436 0456 1396 1416 1436 1456 2396 2416 2436 2456 Banos de titulizaci6n 0397 0417 0437 0457 1397 1417 1437 1457 2397 2417 2437 2457 cedulas in ternacionalizaci6n 0398 0418 0438 0458 1398 1418 1438 1458 2398 2418 2438 2458

Otros 0399 0419 0439 0459 1399 1419 1439 1459 2399 2419 2439 2459

• Denominaci6n Fondo: CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.


Denominaci6n de la qestora: CAIXABANK TITULIZACION. S.G.F.T., S.A.U

Estados aqreciados: NO

Fecha: 31/12/2018

Entidades cedentes de los actives titulizados: A-08663619 CAIXABANK


(+34) 915 851 500, www.cnmv.es


S.05.1

I 1NFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS H-1

w w

CUADRO B

Total lmpagados (miles de euros)

Hasta 1 mes

De 1 a3 meses

De 3 a 6 meses

De 6 a 9 meses

De 9 a 1 2 meses

Mas de 12 meses

Total

lmpagados con garantla real N° de activos (miles de euros)

Hasta 1 mes OSlS De 1 a3 meses 0516 De 3 a 6 meses 0517 De 6 a 9 meses 0518 De 9 a 12 meses 0519 Mas de 12 meses OS20 Total OS21 0

NO de activos

Principal pendiente vencido

0460 3.868 0467 378

0461 1.667 0468 433

0462 2.765 0469 1.372

0463 1.402 0470 766

0464 0471

046S 0472

0466 9.702 0473 2.949

lmporte imoaoado

Principal pendlente lntereses lntereses vencldo devengados en interrumpldos en

contabilidad contabllldad

OS22 OS29 OS36

0523 0530 OS37

OS24 OS31 0538 0525 OS32 OS39

OS26 0533 0540

0527 0534 0541

OS28 0 OS35 0 0542 0

lmoorte lmnanado

lntereses devengados lntereses en contabllldad lnterrumpidos en

contabllidad

0474 141 0481 0488

047S 202 0482 0489

0476 413 0483 283 0490

0477 176 0484 266 0491

0478 048S 0492

0479 0486 0493

0480 932 0487 549 0494

Principal pendiente Otros importes

Total novenddo

OS43 OSSO OSS7

0544 OS51 05S8

0545 OSS2 0559

OS46 05S3 OS60

OS47 0554 0561

OS48 0555 0562

0549 0 0556 0 0563

--·---------

Principal pendlente no Otros importes DeudaTotal

Total vencido

519 049S 12.992 OS02 75 OS09 13.586

635 0496 7.365 OS03 57 OS10 8.057

2.068 0497 13.039 OS04 106 OS11 15.21 3

1.207 0498 6.443 osos so OS1 2 7.701

0499 OS06 OS13

osoo OS07 OS 14 4.430 OSOl 39.839 OS08 289 lSlS 44.558

DeudaTotal Valor garantla Valor Garantfa con %Deuda/v. Tasaci6n > 2 anos Tasad6n

OS64 OS71 0578 0584

056S 0572 0579 058S

OS66 0573 OS80 OS86

0567 OS74 OS81 0587

0568 0575 OS82 OSBB

0569 0576 0583 0589

0 OS70 0 OS77 0 0590 0

Denominaci6n Fondo: CAIXABANK CONSUMO 4, F .T.




Fecha:31/12/2018

Entidades cedentes de los activos titulizados: A-08663619 CAIXABANK

I 1NFORMACION RELA TIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

kuADROC

Vida residual de los activos tltulizados (miles de euros) Sltuaci6n actual 31/12/2018

Inferior a 1 aria 0600 71.624

Entre 1 y 2 arias 0601 178.822

Entre 2 y 3 arias 0602 188.278

Entre 3 y 4 arias 0603 198.102

Entre 4 y 5 arias 0604 435.633

Ent re 5 y 1 O arias 0605 260.566

Su perior a 1 O a ria s 0606 13.724

Total 0607 1.346.749

Vida residual media ponderada (arias) 0608 3,86

Antigiiedad Situaci6n actual 31/12/2018

Antiguedad med ia ponderada (arias) 0609 I 1.38


(+34) 915 851 500, www.cnmv.es


S.05.1

Principal pendiente

Sltuaci6n cierre anual anterior Sltuaci6n inicial 25/05/2018 31/12/2017

1600 2600 44.334

1601 2601 169.283

1602 2602 246.608

1603 2603 254.804

1604 2604 243 .534

1605 2605 726.819

1606 2606 14.618

1607 2607 1.700.000

1608 2608 4,26

Sltuaci6n cierre anuai anterior Situaci6n inicial 25/05/2018 31/12/2017

1609 I 2609 I 0,87

34

(;) U1


Denominaci6n del comcartimento:

Denominaci6n de la aestora: CAIXABANKTITULIZACION S.G.F.T. S.A.U


Fecha:31/12/201 8

Entidades cedentes de los actives t itulizados: A-08663619 CAIXABANK

LJirecci6n General de Mercados Edison, 4, 28006 Madrid, Espana

(+34) 915 851 500, www.cnmv.es


S.05.1

I 1NFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS I

CUADROD

lmporte pendiente activos tltullzados / Valor garantfa (miles de euros) Sltuacl6n actual 31 / 12/2018 Sltuacl6n derre anual anterior 31 /12/201 7 Sltuac16n lnldal 25/05/2018

N° de actlvos vivas Prlncloal oendlente N<> de activos vivas Prlncloo I oendlente N° de activos vivas Principal """dlente

0%-40% 0620 0630 1620 1630 2620 2630 40%-60% 0621 0631 1621 1631 2621 2631 60%-80% 0622 0632 1622 1632 2622 2632 80% -100% 0623 0633 1623 1633 2623 2633 100%- 120% 0624 0634 1624 1634 2624 2634 120% - 140% 0625 0635 1625 1635 2625 2635 140%- 1600A> 0626 0636 1626 1636 2626 2636 superior al 160% 0627 0637 1627 1637 2627 2637 Total 0628 0638 1628 1638 2628 2638 Media ponderada (%) 0639 0 0649 1639 1649 2639 0 2649

Denominaci6n Fondo: CAIXABANK CON SUMO 4, F .T.



Estados aoreoados: NO

Fecha:31/12/2018


hNFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS

kUADROE

Tipos de interas de los activos titulizados (%) Situaci6n actual 31/12/2018

Ti po de interes medio ponderado 0650 Ti po de interes nomina l max i mo 0651 Tipo de interes nominal mfnimo 0652

9,11

21


(+34) 915 851 500, www.cnmv.es


S.05.1

Situaci6n cierre anual anterior Situaci6n lnicial 25/05/2018 31/12/2017

1650 2650 9,35

1651 2651 21

1652 2652

36

• Denominaci6n Fondo: CAIXA BANK CONSUMO 4, F.T.


Denominaci6n de la aestora: CAIXABANK TITULIZACION S.G.F.T., S.A.U

Estados aQreQados: NO

Fecha:31 /12/2018

Entidades cedentes de los activos titulizados: A-08663619 CAIXABANK


(+34) 915 851 500, www.cnmv.es


S.05.1

l1NFORMACION RELATIVAA LOS ACTIVOS TITULIZADOS -- )

(,J .....,

CUADROF

Distrlbuci6n geograflca actlvos tltullzados (miles de euros)

Andalucia

Aragon

Asturias

Bal ea res

Ca narias

Ca ntabria

Castill a-Leon

Casti lla La Mancha

Cata luiia

Ceuta

Extremadura

Ga licia

Madrid

Melilla

Murcia

Navarra

La Rioja

Co munidad Va lenciana

Pais Vasco

Total Espana

Otros paises Union Europea

Resto

Total general

Sltuacl6n actual 31/12/2018

N° de actlvos vivas Prlncloal oendlente

0660 39.944 0683 235.52 1

0661 3.359 0684 20.912

0662 1.830 0685 12.785

0663 8.425 0686 53.844

0664 14.832 0687 77.588

0665 1.786 0688 10.224

0666 6.372 0689 40.008

0667 5.625 0690 34.306

0668 73.635 0691 445.826

0669 251 0692 1.541

0670 0693

0671 6.726 0694 45.022

0672 24.592 0695 142.685

0673 159 0696 1.049

0674 5.053 0697 28.635

0675 4.607 0698 31.715

0676 882 0699 5.599

0677 18.055 0700 121.194

0678 5.926 0701 38.296

0679 222.059 0702 1.346.749

0680 0703

0681 0704

0682 222.059 0705 1.346.749

Sltuaci6n derre anual anterior 31 /12/2017 Sltuacl6n lnlclal 25/05/2018

N" de actlvos vivas Prlncloa I oendlente N° de actlvos vivas Princloal oendlente

1660 1683 2660 43.9 14 2683 292 .998

1661 1684 2661 3.695 2684 26.191

1662 1685 2662 2.032 2685 15.832

1663 1686 2663 9.169 2686 67 .882

1664 1687 2664 16.258 2687 96.859

1665 1688 2665 1.967 2688 12.943

1666 1689 2666 7. 127 2689 51.341

1667 1690 2667 6.119 2690 42.050

1668 1691 2668 81.552 2691 567.775

1669 1692 2669 288 2692 1.961

1670 1693 2670 2693

1671 1694 2671 7.511 2694 56.583

1672 1695 2672 27.048 2695 181.695

1673 1696 2673 176 2696 1.296

1674 1697 2674 5.507 2697 36.081

1675 1698 2675 5.097 2698 39.843

1676 1699 2676 970 2699 7.179

1677 1700 2677 20.034 2700 152.683

1678 1701 2678 6.496 2701 48.807

1679 1702 2679 244.960 2702 1.700.000

1680 1703 2680 2703

1681 1704 2681 2704

1682 1705 2682 244.960 2705 1.700.000

• Denominaci6n Fon do: CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.




Fecha:31/12/2018



(+34) 915 851 500, www.cnmv.es


S.05.1

I 1NFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS I

w 00

CUADROG

Concentraci6n

Diez primeros deudores/emisores con mas concentraci6n

Sector

0710

0711

----- --------

Situacl6n actual 31 / 12/2018

Porcentaie CNAE

I 1,21 I I 07 12 I

Sltuacl6n derre anual anterior 31 /12/2017 Sltuad6n lnlclal 25/05/2018

Porcentale CNAE Porcentale CNAE

1710 I I 2710 I 1,03 I 1711 I 1712 I 2711 I 2712 I

• Direcci6n General de Mercados


CAIXABANKCONSUM04, F.T.

w CD

S.05.2

Denominaci6n Fon do: CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.




Periodo de la declaraci6n: 31 /12/2018

Mercados de cotizaci6n de los valores emitidos: AIAF

I 1NFORMACION RELA TIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS -H- u- --------- --- - ---- - --- --- -- ---- - -- --- ------- --- - I ---------------------------------------------------------~

CUADRO A

(miles de euros) Situad6n actual 31/12/2018 Sltuad6n cierre anual anterior 31/12/2017 Sltuad6n lnlcial 2S/OS/2018

Serie Denomlnad6n serie N° de paslvos emltidos Nominal Principal pendiente N° de paslvos emltldos Nominal Principal pendiente N° de paslvos emltldos Nominal Principal pendlente unitarlo (E) unltarlo (El unltario (El

0720 0721 0722 1720 1721 1722 2720 2721 2722

ES0305343008 A 15.640 86.83 1 1.358.03 1 0 0 0 15.640 100.000 1.564.000

ES03053430 16 B 1.360 100.000 136.000 0 0 0 1.360 100.000 136.000

Total 0723 I 17.000 0724 I 1.494.031 1723 I 0 1724 I 0 2723 I 17.000 2724 I 1.100.000



Denominaci6n de la aestora: CAIXABANKTITULIZACION S.G.F.T .. S.A.U


Periodo de la declaraci6n: 31 / 12/2018



(+34) 91 5 851 500, www.cnmv.es


S.05.2

I 1NFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS I

""'" 0

CUADROB

(miles de euros)

Serie Denomlna Grado de lndlce de referencla Margen d6n serie subordlna

cl6n

0730 0731 0732

ES0305343008 A NS EURIBOR A TRES MESES

ES0305343016 B s EURIBOR A TRES MESES

Tota l

Tlpo de interes medic ponderado de las obllgaciones y otros valores emitidos (%)

lntereses

Tlpo lntereses Acumulados apllcado

0733 0734

0 1,50 3.96 1

0 2,50 66 1

0740 I 4.622

Princioal >endlente Total Pendlente Correcdones de valor

lntereses lmpagados Serie devenga Principal no vencldo Principal lmpagado por repercusi6n de

lntereses en el perlodo perdldas

0735 0742 0736 0737 0738 0739

0 SI 1.358.031 0 1.361.992 0

0 SI 136.000 0 136.661 0

074 1 I 0 0743 11.494.0~ 0744 I 0 0745 1 1 .498.6~ 0746 I 0

Sltuacl6n actual 31/12/2018 I Sltuad6n clerre anual anterior 31/12/2017 Sltuacl6n lnldal 25/05/2018

0747 I 1,59 1 074 8 I o 0749 I 1,sa




S.05.2

Denominaci6n Fondo: CAIXABANK CON SUMO 4, F.T.


Denominaci6n de la qestora: CAIXABANKTITULIZACION S.G.F.T. S.A.U

Estados aqreaados: NO

Periodo de la declaraci6n: 31/1 2/2018


liNFORMACION RELA TIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS --m- - - - j .-------------------------------------------------------CUADROC

(miles de euros) Sltuacl6n actual 31 / 12/2018 Sltuacl6n oerlodo comparatlvo anterior 31/ 12/2017

Serie Oenomlnacl6n serle Amortlzaci6n principal lntereses Amortlzad6n principal lntereses

Paoos del oerlodo Paoos acumulados Paoos del ,,....lodo Paoos acumulados Paoos del aeriodo Paoos acumulados Paqos del oeriodo Paqos acumulados

0750 0751 0752 0753 1750 1751 1752 1753

ES0305343008 A 205.969 205.969 9.449 9.449 0 0 0 0

ES030534301 6 B 0 0 1.369 1.369 0 0 0 0

Total 0754 I 205.969 0755 I 205 .969 0756 I 10.819 0757 I 10.819 1754 I 0 1755 I 0 1756 I 0 1757 I 0

.,,,. ~

-1>N

• .

Denominaci6n Fonda: CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.


Denominaci6n de la qestora: CAIXABANK TITULIZACION S.G.F.T. S.A.U


Periodo de la declaraci6n: 31 /12/2018



(+34) 915 851 500, www.cnmv.es

CAIXABANK CONSUMO 4, F.T .

S.05.2

[llifoRMAc10N RELATIVA A LAS OBLIGACIONES v oTRos VALORES EM1r1oos I CUADROD

Callflcacl6n

Serie Denomlnacl6n Serie Fecha ultimo camblo de callflcad6n Agencla de callflcacl6n credlticla (2) Sltuad6n actual 31/12/2018 Sltuad6n clerre anual anterior Sltuacl6n lnldal 25/05/2018 credltfcla 31/12/2017

0760 0761 0762 0763 0764

ES0305343008 A 23/05/2018 MOODY'S Aa3(sf) Aa3(sf)

ES0305343008 A 23/ 05/20 18 DBRS AA (low)(sf) AA (low)(sf)

ES0305343016 B 23/ 05/20 18 MOODY'S Bl (sf) Bl (sf)

ES0305343016 B 23/ 05/20 18 DBRS BB (hinh)(sf) BB (h iqh)(sf)

• Denominaci6n Fondo: CAIXA BANK CON5UMO 4, F.T.


Denominaci6n de la aestora: CAIXABANKTITULIZACION S.G.F.T. S.A.U


Periodo de la declaraci6n: 31/12/2018



(+34) 915 851 500, www.cnmv.es


5.05.2

I 1NFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS ----=i

""" w

~------------------------------------------------------- --

CUADROE

Vida residual de las obllgadones y otros valores emitidos por el Fondo (miles de euros) Principal oendlente

Sltuacl6n actual 31/12/2018 Sltuad6n clerreanual anterior 31/12/2017

Inferior a 1 aiio 0765 382.215 1765

Entre 1 y 2 aiios 0766 359.308 1766

Entre 2 y 3 aiios 0767 276.988 1767

Entre 3 y 4 aiios 0768 475.520 1768

Entre 4 y 5 aiios 0769 1769

Entre 5 y 10 aiios 0770 1770

Superior a 10 aiios 0771 1771

Total 0772 1.494.031 1772

Vida residual media ponderada (aiios) 0773 2,48 1773

Sltuacl6n lnldal 25/05/2018

2765 421.782

2766 568.710

2767 454.174

2768 255.333

2769 0

2770 0

2771 0

2772 1.700.000

2773 1,69

""" """



Denominaci6n de la qestora: CAIXABANK TITULIZACION S.G.F.T. S.A.U

Estados aqreciados: NO

Fecha:31/12/2018


(+ 34) 915 851 500, www.cnmv.es


S.05.3

I OTRA INFORMACION SOBRE EL FONOO - -- HH-- I ~-----------------------------------------------------

CUADROA

lnformacl6n sobre las meJoras credltidas del Fondo Sltuacl6n actual 3111212018 Sltuacl6n derreanual anterior 31/12/2017 Sltuad6n lnlcial 25/05/2018 1 lmporte del Fondo de Rese rva constituido (mi les de euros) 0775 68.000 1775 0 2775 68.000

1.1 lmporte mini model Fondo de Reserva (mil es de euros) 0776 68.000 1776 0 2776 68.000

1.2 Porcentaje que representa el Fondo de Reserva constituido sobre el tota l de pasivos emitidos (%) 0777 4,55 1777 0 2777 4

1.3 Denominaci6n de la con trapartida 0778 CAIXABANK 1778 0 2778 CAIXABANK

1.4 Rati ng de la contrapartida 0779 Baa 1 Moody's-AA 1779 0 2779 Baa2 Moody's - AA (low) (low)DBRS DB RS

1.5 Ra ting requerido de la contrapartida 0780 Ba2 Moody's BBB (high) 1780 0 2780 Ba2 Moody's BBB (high) DBRS DBRS

2 lmporte disponible de la linea/s de liquidez (miles de euros) 0781 0 1781 0 2781 0

2.1 Porcentaje que representa el importe disponible de la linea de liquidez sobre el total de pasivos emit idos (%) 0782 0 1782 0 2782 0

2.2 Denominaci6n de la contrapartida 0783 0 1783 0 2783 0

2.3 Rating de la cont rapartida 0784 0 1784 0 2784 0

2.4 Rating req uerido de la contrapartida 0785 0 1785 0 2785 0

3 Im po rte de los pasivos emitidos garantizados per ava les (m iles de euros) 0786 0 1786 0 2786 0

3.1 Porcentaje que representan los avales sobre el total de las pasivos emitidos (%) 0787 0 1787 0 2787 0

3.2 Denominaci6n de la entidad avali sta 0788 0 1788 0 2788 0

3.3 Rating del avalista 0789 0 1789 0 2789 0

3.4 Rating requerido de l avali sta 0790 0 1790 0 2790 0

4 Subordinaci6n de series (SI N) 0791 5 1791 5 2791 5

4.1 Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sabre el importe pendiente del total bones(%) 0792 90,88 1792 0 2792 92

5 lmporte maxi mo de riesgo cubierto par garantias financieras adquiridas (miles de euros) 0793 1793 2793 5.1 Denominaci6n de la contrapartida 0794 1794 2794 5.2 Rating de la contrapartida 0795 1795 2795 5.3 Rating requerido de la contrapartida 0796 1796 2796




.j>. 01

S.05.3





Fecha:31 / 12/2018

I OTRA INFORMACION SOBRE EL FON DO I lcUADROB ·H-·-------- . -- --- ------ ]

PERMUTAS FINANCIERAS lmoorte a nanar oor el fondo lmoorte a nanar c >r la contraoartlda Valor razonable (miles de euros) Otras caracterfstlcas

Contrapartlda Perlodlcldad Tlpo de lnteres Nodonal Tlpo de interes anual Noclonal Sltuacl6n actual Sltuacl6n derre Sltuacl6n lnlclal liquldacl6n anual 31/12/2018 anual anterior 25/05/2018

31/12/2017

0800 0801 0802 0803 0804 0805 0806 1806 2806 3806

Tota l 0808 I 0809 I 0810 I

• . .

Denominaci6n Fondo: CAIXA BANK CONSUMO 4, F.T.




Fecha:31 / 12/2018


(+34) 915 851 500, www.cnmv.es


S.05.3

I OTRA INFORMAC16N SOBRE EL FON DO ----- H H H J

.j>. CJ)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~---

CUADRO B

GARANTfAS FINANCIERAS EMITIDAS lmoorte miixlmo del rlesao cublerto (miles de euros)

Naturaleza rlesgo cublerto Sltuacl6n actual Sltuacl6n derre anual Sltuaci6n lnlclal 25/05/2018 Sltuad6n actual 31/12/2018 31/12/2018 anterior 31 /12/2017

Prestamos hipotecarios 0811 181 1 2811 0829

Cedulas hipotecaria s 0812 1812 2812 0830

Prestamos a promotores 0813 1813 2813 0831

Prestamos a PY MES 081 4 1814 2814 0832

Presta mos a empre sas 0815 1815 2815 0833

Prestamos corporativos 0816 1816 2816 0834

Cedulas territoriales 0817 1817 2817 0835

Bo nos de tesoreria 0818 1818 2818 0836

Deuda subordinada 0819 1819 2819 0837

Creditos AAPP 0820 1820 2820 0838

Pres ta mos consume 0821 1821 2821 0839

Presta mos automoci6n 0822 1822 2822 0840

Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0823 1823 2823 0841

Cuenta s a cobrar 0824 1824 2824 0842

Derechos de credito futuros 0825 1825 2825 0843

Bonos de titulizaci6n 0826 1826 2826 0844

Total 0827 1827 2827 0845

Valor en llbros (miles de euros) Otras caracterlstlcas

Sltuad6n cierre anual Sltuaci6n lnlclal 25/05/2018 anterior 31 /12/2017

1829 2829 3829

1830 2830 3830

1831 2831 3831

1832 2832 3832

1833 2833 3833

1834 2834 3834

1835 2835 3835

1836 2836 3836

1837 2837 3837

1838 2838 3838

1839 2839 3839

1840 2840 3840

1841 2841 3841

1842 2842 3842

1843 2843 3843

1844 2844

1845 2845 3845



Denominaci6n de la qestora: CAIXABANKTITULIZACION S.G.F.T .• S.A.U


Fecha: 31/12/2018


(+34) 915 851 500, www.cnmv.es


S.05.5

l1NFORMACION RELATIVAACOMISIONES -------------------------- --- ]

~------------------- ---------- - ---------------------

CUADROA

Comlsi6n Contrapartlda lmporte fljo (miles de Criterlos determinacl6n de la comlsl6n Maximo (miles de Mlnlmo (miles de Periodldad pago segun Condlclones lnldales Otras conslderaclones euros)

Base de calculo %anual euros) euros) folleto I escritura folleto I escrltura

emlsl6n

Comisi6n sociedad 0862 Caixa Bank 1862 0 2862 Saldo Principal 3862 O,Q28 4862 0 5862 25 6862 TRIM ESTRAL 7862 5 8862 gestora Tituli zaci6n Pendiente Series

Comisi6n 0863 CAIXABANK 1863 2863 Principal Pendiente 3863 0,010 4863 5863 6863 TRIMESTRAL 7863 5 8863 administrador Activos Titulizados

Comisi6n del agente 0864 CAIXABANK 1864 5 2864 lmporte Fijo 3864 0 4864 5864 6864 TRIM ESTRAL 7864 5 8864 financiero/paqos

Otras 0865 1865 2865 3865 4865 5865 6865 7865 8865

-"'" -..j

""' co

• Denominaci6n Fondo: CAIXABANK CON SUMO 4, F.T.



(+34) 915 851 500, www.cnmv.es


S.05.5



Fecha:31/12/2018

liNFORMACION RELATIVAACOMISIONES --u ------ - - - - - ----- I - ------------------------------------------------------.

CUADROB

Forma de calculo

1 Diferencia ingresos y gastos (SIN) 0866 5

2 Diferencia co bros y pagos (SIN) 0867 N

3 Otros (SIN) 0868 N

3.1 Descripci6n 0869

Contrapartida 0870 CAIXABANK

Capitu lo folleto emisi6n (solo Fondos con 0871 347 1 Contrato lntermed Financ folleto de emisi6n) (oaa135)

Dertennlnada par dlferencla entre lngresos y gastos (miles de Fecha calculo Total euros)

lngresos y gastos del periodo de c~lculo 0872 2311012018 31112/2018

Margen de intereses 0873 40.61 1 28.258 68.869

Deterioro de activos financieros (neto) 0874 -10.558 -8 .226 -18.784

Dotaciones a provisiones (neto) 0875 0 0 0

Ganancias (perd idas) de aaivos no corrientes en 0876 0 0 0 venta

Otros ingresos y gastos excepto comisi6n variable y 0877 -997 -11 4 -1.1 1 1 repercusi6n de perdidas (qanancia s)

Tota l ingresos y gastos excepto comisi6n vari able, 0878 29.056 19.918 48.974 impuesto sabre beneficios y repe rcusi6n de perdida s (qanancias) (A)

lmpuesto sabre beneficios (-) (B) 0879 0 0 0

Repercusi6n de ganancias (-) (C) 0880 0 0 0

Comisi6n variable devengada en cuenta de perdidas y 0881 -29.056 -19.918 -48.974 qanancias (-) (D)

Repercusi6n de perd idas (+) (-)[(A)+(B)+(C)+(D)) 0882 0 0 0

Comisi6n variable pagada 0883 29.056 0 29 .056

Comisi6n variable impagada en el periodo de ca l cu lo 0884 0 0

-""' <D


Denominaci6n del comnartimento:



Fecha:31/12/2018


(+34) 915 851 500, www.cnmv.es

CAIXA BANK CONSUMO 4, F.T.

S.05.5

l1NFORMACION RELATIVAACOMISIONES I

CUADROB

Dertermlnada dlferenda entre cobras y pagos (miles de euros) Fecha calculo Total

Cobras y pagos del periodo de calculo, segun fo lleto 0885 Sa ldo inicia l 0886

Cobras del peri odo 0887 Pagos par gastos y comisiones, d istin tas de la 0888

comisi6n variable

Pagos par derivados 0889 Retenci6n importe Fonda de Reserva 0890 Pagos par las obligaciones y otros va lores emitidos 0891 Pagos por deudas con entidades de cred ito 0892 Resto pagos/retenciones 0893

Saldo disponible 0894 Liquidaci6n de comis i6n variable 0895

INFORME DE GESTION

EJERCICIO 2018

A) EVOLUCION FONDO

1. Activos Titul izados.

Los Activos Titulizados que la Sociedad Gestora, en nombre y representac i6n de! Fondo, adqu ir i6 en virtud de la Escritura de Constituc i6n del Fondo integran los activos t itu lizados (ver Notas Reseiia de! Fondo y Activos Titu lizados de las presentes

Cuentas Anua les).

A continuaci6n, se deta lla la evoluci6n y clasifica ci6n de la cartera de ac tivos, segun dist intos crite rios, a fin al de! presente

ejercic io.

a) Detalles sobre la cartera de activos titulizados

Movimiento mensual de la carte ra de activos: El li stado de! mov imiento mensua l de la cartera indica la evo luci6n mensual de los sa ldos amort izados de forma ordinaria y anticipada, el sa ldo principal pend iente de

amortizar con su ponderaci6n y el numero de act ivos pendientes de amortizar (ver tab las sigui entes).

Amortizaci6n anticipada y tasa de prepago de activos: El listado de amort izac i6n antic ipada y tasa de prepago de los act ivos indica la evo luci6n mensual de las amortizac iones antic ipadas, calcula ndo las tasas de prepago

mensuales y las tasas de prepa go anuales equivalentes, agrupando los dat os po r periodos mensua les,

trimestrales, semestra les y anua les (ver tablas sigu ientes) .

Estas clas if icac iones de las tasas de prepago permiten segui r la evo luci6n de las amortizaciones antic ipadas de los act ivos, ya la vez enlazar estos datos con los ca lcu los de la v ida med ia y amortizaci6n fi na l est imada de

los bonos.

Movimiento mensual: impagados - fallidos de la cartera de activos: Se desglosa la informaci6n facilitada en dos listados, uno refer ido a las impagados de la cartera de act ivos y otro refer ido a los fa llidos de la cartera

de activos (ver tablas siguientes).

En estos listados se indica la evo luci6n mensua l de los im pagados y fa llidos, diferen ci ando entre principal e

intereses, y separando los conceptos ent re incorporac iones y recuperac iones de los impagados.

Clasificaci6n de impagados - Antigiiedad de la primera cuota no pagada: El listado permite co nocer la

situaci6n de los impagados del Fonda a una fecha determ inada (ve r tab las sigu ientes) .

El Estado S.05.4 y el Documento sobre el Cumplimiento de las Reglas de Funcionamiento del Fondo forman parte de este informe de gesti6n.

50

b) Clasificaci6n de la cartera de actives

Se deta llaran a continuaci6n los listados de la cartera de activos, rea lizados a final del presente ejercicio,

clasificados por dist intos conceptos y adjuntandose informaci6n sobre las medias ponderadas y medias simples de

la cartera de act ivos (ver tablas siguientes).

2. Bonos de Titulizaci6n.

La Sociedad Gestora, en nombre y representaci6n del Fondo, y con cargo al mis mo, procedi6 en la fecha de constituci6n del Fondo a la emisi6n de Bo nos.

Los importes nominales, las cal ificaciones de la s agencias de ca lificaci6n y mercado oficial de cotizaci6n se detallan en la Nota

"Ob li gaciones y otros valores emitidos" de las presentes cue ntas anuales.

Evoluci6n de las bones de titulizaci6n : El listado de la evo luci6n de los bonos en cada periodo tr imestra l se detalla

d iferenciando cada una de las series de bonos (ver tab las sigu ientes).

3. Otros pasivos.

Las cantidades que nose han abonado a los titulares de los pasivos en concepto de intereses y amortizaci6n de principal por

insuficiencia de fondos disponibles se detallan, en su caso, en la memoria de las cuentas anuales adjuntas.

B) INFORMACION SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO A PROVEEDORES EN OPERACIONES COMERCIALES

Nada que resenar distinto de lo comentado en la Memoria (ver Nota "Otros gastos de explotaci6n" )

C) FACTORES QUE HAN INFLUIDO EN LOS FLUJOS DE TESORERfA GENERADOS Y APLICADOS EN EL EJERCICIO

Los flujos de cobras y pagos del Fondo, durante el ejercicio, han tra nscurrido dentro de los parametros previstos. El Fondo ha abonado los importes correspondientes en concepto de comisiones a terceros, descritos y fi jados conforme a los contratos

ya la escr itura de con stituci6n que rigen el funcionamiento del Fondo.

Lo s flujos de efectivo del Fondo estan influidos por diversos factores, destacando, principalmente, la tasa de morosidad, la tasa de fallidos, la tasa de recuperaci6n de la morosidad, la tasa de recuperaci6n de fallidos y el tipo de interes de los activos

(ver Nota "Gesti6n del riesgo" y estado 5.03 - Estado de flujos de efectivo de las presentes cuentas anuales).

D) MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS

Los principal es riesgos a los que esta sometido el Fondo, asi como, los mecanismos de cobertura, estan detallados en la Nota "Gesti6n del riesgo" de las presentes cuentas anua les.

51

E) PERSPECTIVAS DE FUTURO

El Fonda se extingue en todo caso al amortizarse fntegramente los activos que agrupa. Asimismo, de acuerdo con

determinados aspectos de liquidaci6n anticipada y recogidos en la escritura de constituci6n, el Fonda puede liquidarse anticipadamente cuando el importe del sa ldo v ivo de los activos pendientes de amortizaci6n sea inferior al 10% del saldo

vivo inicial, siempre y cuando puedan ser atendidas y canceladas en su totalidad todas y cada una de la s obligaciones de pago

derivadas de los bonos emitidos.

Vida media y amortizaci6n final estimada de los bonos: A partir de la tasa de prepago mensua l constante, con los datos de

los ultimas dace meses, y segun diferentes tasas constantes de amortizaci6n anticipada (prepago) estimamos la vida media

y la amortizaci6n final de los bonos, diferenciando cada una de las series con o sin ejercicio de la amort izaci6n opcional (importe del principal pendiente de amortizar de la cartera de activos inferio r al 10% inicial) (ver tablas adjuntas).

F) HECHOS POSTERIORES

Con posterioridad al cierre de/ ejercicio 2018, y hasta la formulaci6n de estas cuentas anuales, no se ha pro ducido ningun hecho significativo que no se haya descrito en la Nata 2 "Bases de presentaci6n de las cuentas anuales" de las cuentas

anuales ad juntas.

52





Fecha:31 / 12/2018


(+34) 915 851 500, www.cnmv.es


S.05.4

I 1NFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO I

(j\

'-"

.----------------------- -----------------------------·----------------CUADROA

lmporte lmoaaado acumulado Ratio

Concepto Meses lmpago Dias lmpago Sltuacl6n actual Sltuacl6n derre anual Sltuacl6n actual Sltuacl6n derre anual 31 / 12/2018 anterior 31/12/2017 31/12/2018 anterior 31 / 12/2017

1. Act ivos Morosos par impagos con antiguedad igual o superior a 7000 0 7002 90 7003 19.572 7006 7009 1,45 701 2

2. Actives Morosos par otras razones 7004 2.048 7007 701 0 0,16 7013

Tota l Morosos 7005 21 .620 7008 701 1 1,6 1 7014

3. Activos Fallidos par impagos con antiguedad igual o superior a 7019 12 7020 0 702 1 0 7024 7027 0 7030

4. Act ivos Fallidos par otras razones 7022 2.64 1 7025 7028 0,20 7031

Tota l Fall idos 7023 2.641 7026 7029 0,20 7032

Ratio

Otras ratios relevantes Sltuad6n actual 31/ 12/2018 Sltuacl6n clerre anual anterior 31 / 12/2017 Olt ima Fecha Pago

0850 1850 2850

0851 1851 2851

0852 1852 2852

0853 1853 2853

Ref. Folleto

Ultlma Fecha Pago

7015 0,67

7016 0,24

7017 0,91 7018 0

7033 0

7034 0,02

7035 0,02 7036 Nata Va lores -

4.9.3.

Ref.Folleto

3850

3851

3852

3853

Ul -!'>-





Fecha: 31 /12/2018


(+34) 915 851 500, www.cnmv.es


S.05.4

ltNFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO I lcuADROB m----- ------------------- -- - --~------ ------------- --- -- ------ I

TRIGGERS Umite

Amortizaci6n secuencial: series 0854

ES0305343008 0

ES0305343016 0 Diferimiento/postergamiento intereses: series 0855

ES0305343008 0

ES0305343016 0 No Reducci6n del Fonda de Reserva 0856

ES0305343008 0 OTROS TRIGGERS 0857

0

Cuadro de texto libre

CUADROC

lnforme cumplimiento reg las de funcionamiento

%Actual Ultlma Fecha

0858

0

0

0859

0

0

0860

0

0861

0

Contiene

((/)

lnformaci6n adicional en fie hero adj unto

Paao

1858

0

0

1859

0

0

1860

0

1861

0

Referencia Folleto

2858

2859

2860

2861

- - ------------------

j( CaixaBank r1TUUZACl6N

Comision Nacional Mercado de Valores Estados Financieros Publicos

Informe de Cumplimiento de las Reglas de Funcionamiento del Fondo

Fondo de Titulizaci6n: CAIXABANK CONSUMO 4, F.T. Periodo: Cuarto Trimestre 2018.

La Circular 2/2016, de 20 de abril, de la Comisi6n Nacional de! Mercado de Valores, sobre Normas Contables, Cuentas Anuales, Estados Financieros Publicos y Estados Reservados de Informaci6n Estadistica de los Fondos de Titulizaci6n y las Instrucciones de Cumplimentaci6n de los Estados Financieros Publicos de los Fondos de Titulizaci6n de la C.N.M.V., indican que en el Estado "S.05.4 - Cuadro C" de los Estados Financieros Publicos se debe incorporar un lnforme de Cumplimiento de las Reglas de Funcionamiento del Fondo.

A continuaci6n se detalla el Analisis de las Reglas de Funcionamiento del Fondo:

• Amortizacion de las Series de Bonos: No aplica debido a que se trata de un Fondo con la Primera Fecha de Pago 23 de octubre de 2018.

• Fondo de Reserva Requerido: No aplica debido a que se trata de un Fondo con la Primera Fecha de Pago 23 de octubre de 2018.

• Fondo de Reserva Actual: No aplica debido a que se trata de un Fondo con la Primera Fecha de Pago 23 de octubre de 2018.

• Contrapartida del Contrato de Cuenta Corriente de Tesoreria: A lo largo del periodo considerado no se han producido variaciones en la calificaci6n crediticia que afecten a la elegibilidad de la contraparte actual del contrato de acuerdo con la documentaci6n oficial. Manteniendose CaixaBank como la misma.

• Contrapartida del Contrato de Agente de Pagos: A lo largo del periodo considerado no se han producido variaciones en la calificaci6n crediticia que afecten a la elegibilidad de la contraparte actual del contrato de acuerdo con la documentaci6n oficial. Manteniendose CaixaBank como la misma.

• Contrapartida del Contrato de Administracion y Custodia de los Activos Titulizados: A lo largo del periodo considerado no se han producido variaciones en la calificaci6n crediticia que afecten a la elegibilidad de la contraparte actual del contrato de acuerdo con la documentaci6n oficial. Manteniendose CaixaBank como la misma.

Barcelona, 31 de Diciembre de 2018.

CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.

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U1 CJ)

INFORMES DE LA CARTERA DE PRESTAMOS LOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACION DE LA CARTERA CLASS/FICA T/ON OF THE PORTFOLIO

;J( CaixaB~nk ffiULIZ,\OON

CAIXABANK CONSUMO 4, F.T. Cartera de Operaciones Titul izadas al dia 31/12/2018

Loan Portfolio at 31/12/2018 Clasificaci6n por Fecha Formalizaci6n I Distribution by Origination Date

Tipos Limites Vida Residual Interest Rates Residual Life

Principal lntervalo Fechas Formalizaci6n Numero OP Pendiente Tipo Nominal Margen slRef. Minimo Maximo Meses Fecha

Arrangement Date Intervals Number % Outstanding % Nominal Spread Minimum Maximum Month Date Principal Interest Rate

Del 01 /01/2004 al 30/06/2004 2 0,00 28.769,70 0,00 5,92421 9 0,035003 1,670000 6, 000000 4,421095 14/05/2019 Del 01/07/2004 al 31/12/2004 4 0,00 89.653,58 0,01 0,24081 2 0,554178 0, 191000 1,312000 67,668368 20/08/2024 Del 01/01/2005 al 30/06/2005 2 0,00 110.706,78 0,01 0,121853 0,437761 0,081 000 1,812000 75,622152 19/04/2025 Del 01 /07/2005 al 31 /12/2005 11 0,00 163.407,96 0,01 0,517359 0,833460 0,181 000 1,312000 79,773956 24/08/2025 Del 01/01/2006 al 30/06/2006 6 0,00 63.266,23 0,00 3,720952 0,1011 31 1,312000 5,000000 27,689453 21/04/2021 Del 01/07/2006 al 31/12/2006 28 0,01 87.918,31 0,01 4,677279 0,133197 0,631000 5,250000 37,427732 12/02/2022 Del 01/01/2007 al 30/06/2007 2 0,00 8.547,64 0,00 2,671662 0,498448 0,681 000 4,650000 38,057806 03/03/2022 Del 01/07/2008 al 31/12/2008 1 0,00 3.556,14 0,00 6,000000 0,000000 6,000000 6, 000000 10,027397 01/11/2019 Del 01/01/2009 al 30/06/2009 14 0,01 41.634,57 0,00 4,434488 1,373762 0,681000 11 ,650000 37,502097 14/02/2022 Del 01/07/2009 al 31/12/2009 39 0,02 205.330,27 0,02 5,407307 0,81 1582 0,681 000 19,000000 11 , 160098 05/12/2019 Del 01/01/2010 al 30/06/2010 49 0,02 840.857,65 0,06 2,44 1272 1,018567 0,931 000 12,000000 33,707971 21/10/2021 Del 01/07/2010 al 31/12/2010 34 0,02 1.105.991 ,77 0,08 3,548709 0,331676 0,681 000 12,000000 89,542266 17 /06/2026 Del 01/01/2011 al 30/06/2011 71 0,03 291.465,73 0,02 8,430760 0,056945 0,681 000 18,000000 27' 949715 29/04/2021 Del 01/07/2011 al 31/12/2011 74 0,03 840.686,62 0,06 4,358021 1, 198148 0,681 000 16,750000 92, 735933 22/09/2026 Del 01/01/2012 al 30/06/2012 113 0,05 572.926,84 0,04 10,556982 0,052424 3, 160000 20,000000 30, 876925 27/07/2021 Del 01/07/2012 al 31/12/2012 114 0,05 764.681 ,71 0,06 8,332574 0,561426 0,681000 17, 500000 82,351521 10/11/2025 Del 01/01/2013 al 30/06/2013 281 0,13 2.051 .688,31 0,15 7,687629 1,097130 0,431 000 18, 100000 105, 7 48582 23/10/2027 Del 01/07/2013 al 31/12/2013 261 0,12 3.351.133,37 0,25 4,560903 1,814634 0,211 000 21,000000 174, 508687 16/07/2033 Del 01/01/2014 al 30/06/2014 504 0,23 6.131 .733,21 0,46 2,752255 1,367071 0, 181000 21,000000 174,003959 01/07/2033 Del 01 /07/2014 al 31/12/2014 299

U1 0,13 3.068.577,04 0,23 3,838808 1,223839 0,181 000 18,000000 154,914184 28/11/2031

...., Del 01/01/2015 al 30/06/2015 319 0,14 2.807.812,30 0,21 4,526491 0, 158739 1,500000 17,800000 31,41 5467 13/08/2021

tJ1 CXl

1( CaixaBank ffiULlZAOO!'-l

CAIXABANK CONSUMO 4, F.T. Cartera de Operaciones Titulizadas al dia 31/12/2018

Loan Portfolio at 31/12/2018 Clasificaci6n por Fecha Formalizaci6n I Distribution by Origination Date

Tipos Limites

Interest Rates

Principal lntervalo Fechas Formalizaci6n Numero OP Pendiente Tipo Nominal Margen s/Ref. Minimo Maximo

Arrangement Date Intervals Number % Outstanding % Nominal Spread Minimum Maximum Principal Interest Rate

Del 01/07/2015 al 31/12/2015 995 0,45 5.035.110, 72 0,37 5,828207 1,257033 0,834000 17,800000

Del 01/01/2016 al 30/06/2016 2.711 1,22 20.972.575,28 1,56 4,113148 0, 167289 0,000000 19,900000

Del 01/07/2016 al 31/12/2016 4.704 2,12 25.709.604,94 1,91 5,582460 0,254717 0,000000 19,840000

Del 01/01/2017 al 30/06/2017 50.382 22,69 277.329.442 ,80 20,64 8,616755 0, 196009 0,000000 20,000000

Del 01/07/2017 al 31/12/2017 111.941 50,41 679.542.954,02 50,57 9,519310 0,258716 0,000000 20,000000

Del 01/01/2018 al 30/06/2018 49 .090 22, 11 312.580.560,28 23,26 9,696424 0,254198 0,000000 19,950000 --- ---

Total Cartera I Total 222.051 100,00 1.343.800.593,77 100,00

Med ia Ponderada I Weighted Average: 9,114240 0,260541

Media Simple I Arithmetic Average: 6.051,77 11, 159300 0,141589

Minima I Minimum: 19, 13 0,000000 0,000000

Maximo I Maximum: 3 000.000,00 21,000000 17,000000

Tipos interes, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

Vida Residual Residual Life

Meses Fee ha

Month Date

47,737375 23/12/2022

17' 505008 15/06/2020

19,238959 07 /08/2020

41, 120394 04/06/2022

46,451696 13/11/2022

49,276249 07/02/2023

46,283222 08/11/2022

32,559098 16/09/2021

0,032854 01/01/2019

406,323288 01/11/2052

-;J( CaixaBank TTTULlZACION


Loan Portfolio at 31/12/2018 Clasificaci6n por Tipos de lnteres Nominales I Classification by Nominal Interest Rates


Principal lntervalo del Tipo Numero OP Pendiente Tipo Nominal Margen s/Ref. Minimo Maximo Meses Fee ha

Interest Rate Interval Number % Outstanding % Nominal Spread Minimum Maximum Month Date Principal Interest Rate

0,00 0,49 25 .364 11,42 25.525.606,88 1,90 0,019974 0,029818 0,000000 0,481000 25,564131 16/02/2021

0,50 0,99 584 0,26 13.479.938,86 1,00 0,793246 0,651098 0,500000 0,981000 79, 134472 04/08/2025

1,00 1,49 414 0,1 9 29.955.250,04 2,23 1, 135158 0,260165 1,000000 1,491000 42' 184162 0610712022

1,50 1,99 529 0,24 32.334.676,87 2,41 1,701752 0,231842 1,500000 1,995000 42,330789 11 /07/2022

2,00 2,49 763 0,34 22.803.118,08 1,70 2, 164021 0,278383 2,000000 2,497000 44,829947 25/09/2022

2,50 2,99 629 0,28 18.541.826,52 1,38 2,664164 0,356483 2,500000 2,999000 41,682061 21/06/2022

3,00 3,49 1.316 0,59 24.944.288,61 1,86 3,146261 1,646561 3,000000 3,481000 52,73421 2 24/05/2023

3,50 3,99 1.775 0,80 28.313.139,38 2, 11 3,748046 1,273819 3,500000 3,999000 52,507559 17 /05/2023

4,00 4,49 1.610 0,73 25.893.320,53 1,93 4,109733 1,093101 4,000000 4,490000 56,484849 15/09/2023

4,50 4,99 3.713 1,67 48.416.095,94 3,60 4,698072 0,986912 4,500000 4,990000 52,632399 20/05/2023

5,00 5,49 2.597 1, 17 36.679.447,05 2,73 5,062735 0,491986 5,000000 5,481000 53, 786062 25/06/2023

5,50 5,99 2.994 1,35 37.543.104,31 2,79 5,702133 1,381945 5,500000 5,990000 55, 123099 04/08/2023

6,00 6,49 14.020 6,31 135.034.642, 77 10,05 6,010442 0,083739 6,000000 6,481000 51,737659 23/04/2023

6,50 6,99 14.428 6,50 134.970.194,16 10,04 6,794797 0,1 39747 6,500000 6,999000 51,540038 17/04/2023

7,00 7,49 1.909 0,86 19.664.276,53 1,46 7,036883 0,267006 7,000000 7,490000 52,720497 23/05/2023

7,50 7,99 4 .657 2,10 44.504. 739,68 3,31 7,535651 0,863521 7,500000 7,990000 48, 162363 04/01 /2023

8,00 8,49 1.312 0,59 10.431 .828,23 0,78 8,189430 0,226982 8,000000 8,481000 50,637714 21/03/2023

8,50 8,99 259 0, 12 2.454.969,92 0,18 8,609013 1,816196 8,500000 8,990000 40,52837 4 17 /05/2022

9,00 9,49 13.231 5,96 85.260.321 ,37 6,34 9,322460 0,008179 9,000000 9,490000 45,915608 28/10/2022

9,50 9,99 40.470 18,23 258.268.805,34 19,22 9,883055 0,006943 9,500000 9,990000 47,674127 21 /12/2022 <.n <D 10,00 10,49 1.455 0,66 8.649.083,59 0,64 10,023276 0,000000 10,000000 10,470000 46,773575 23/11 /2022

';J( CaixaBank illULl4ACl6.'l

CAIXABANK CONSUMO 4, F.T. Cartera de Operaciones Titulizadas al dia 31/1 2/2018



Principal lntervalo del Tipo Numero OP Pendiente Tipo Nominal Margen s/Ref. Minimo Maximo Meses Fee ha

Interest Rate Interval Number % Outstanding % Nominal Spread Minimum Maximum Month Date Principal Interest Rate

10,50 10,99 6.372 2,87 35.955.375,66 2,68 10,882167 0,163466 10,500000 10,990000 46,313728 09/1 1 /2022 11 ,00 11,49 569 0,26 3.040.948,05 0,23 11 ,024628 0,000000 11 ,000000 11,450000 45, 103935 03/10/2022 11 ,50 11 ,99 931 0,42 3.679.867,82 0,27 11,661600 0,000000 11,500000 11 ,990000 42, 108834 04/07/2022 12,00 12,49 391 0, 18 2.054.694,36 0,15 12,013775 0,000000 12,000000 12,475000 43,761216 23/08/2022

12,50 12,99 139 0,06 706.364,25 0,05 12,655373 0,000000 12,500000 12,950000 42,355475 12/07/2022 13,00 13,49 168 0,08 724.212,38 0,05 13,01 3589 0,000000 13,000000 13,450000 41, 095986 03/06/2022 13,50 13,99 5.323 2,40 20.539.796,60 1,53 13,602907 0,000000 13,500000 13,980000 40,357532 12/05/2022 14,00 14,49 345 0,1 6 1.573.742,94 0,12 14,031424 0,000000 14,000000 14,450000 35,031044 01/12/2021

14,50 14,99 221 0,1 0 1.156.708,47 0,09 14,789181 0,000000 14,500000 14,990000 39,751067 23/04/2022 15,00 15,49 334 0,15 1.264.851,24 0,09 15,017804 0,000000 15,000000 15,455000 37,025914 30/01/2022 15,50 15,99 104 0,05 374.826,40 0,03 15,696612 0,000000 15,500000 15,950000 32,784444 23/09/2021 16,00 16,49 154 0,07 581 .363, 13 0,04 16,088201 0,000000 16,000000 16,450000 35,031845 01 /12/2021

16,50 16,99 59 0,03 185.298,90 0,01 16,578065 0,712282 16,500000 16,950000 33,904955 27/10/2021

17,00 17,49 71 0,03 267.067,91 0,02 17,018739 0,000000 17,000000 17,400000 36,112101 03/01 /2022

17,50 17,99 2.533 1, 14 3.089.035, 19 0,23 17,51691 9 0,000000 17,500000 17,950000 19,231155 07/08/2020

18,00 18,49 46 0,02 170.445,47 0,01 18,008694 0,000000 18,000000 18,250000 37,838581 24/02/2022

18,50 18,99 10 0,00 35.297,37 0,00 18,593447 0,000000 18,500000 18,900000 44,98207 4 30/09/2022

19,00 19,49 70 O,Q3 322.284,72 0,02 19,008451 0,000000 19,000000 19,400000 44,906608 27 /09/2022

19,50 19,99 70.173 31,60 224.379.593,42 16,70 19,839972 0,000000 19,500000 19,950000 34,040606 01 /11/2021

20,00 20,49 7 0,00 23.251,31 Gl

0,00 20,000000 0,000000 20,000000 20,000000 32,29231 4 08/09/2021 0

~

1( CaixaBank TITlf~lZl\C:ION



lntervalo del Tipo Numero OP

Interest Rate Interval Number %

21 ,00 21 ,49 2 0,00

Principal Pendiente

Outstanding Principal %

6.893,52 0,00

Tota l Cartera I Total 222.051 100,00 1.343.800.593,77 100,00

Med ia Ponderada I Weighted Average:

Media Simple I Ari thmetic Average: 6.051,77

Mfnimo I Minimum: 19, 13

Maximo I Maximum: 3.000. 000,00

Tipos Limites Interest Rates

Tipo Nominal Margen slRef. Minimo Maximo

Nominal Interest Rate Spread Minimum Maximum


Meses Fee ha

Month Date

21,000000 0,000000 21,000000 21,000000 29,007034 31 /05/2021

9, 114240 0,260541 46,283222 08/1 1/2022

11 , 159300 0, 141589 32,559098 16/09/2021

0,000000 0,000000 0,032854 01 /01/2019

21,000000 17,000000 406,323288 01/11/2052

Tipos interes, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and res idual life are weighted averages by the outstanding principal

1( CaixaBank TTTUL,lZ.AOO~


Loan Portfolio at 31/12/2018 Clasificaci6n por Principal Pendiente I Classification by Outstanding Principal


lntervalo del Principal Numero OP Principal Pendiente Tipo Nominal Margen s/Ref. Minimo Maximo Meses Fecha

Principal Intervals Number % Outstanding % Nominal Spread Minimum Maximum Month Date Principal Interest Rate

0,00 49.999,99 221.186 99,61 1.236.970.963,88 92 ,05 9,692904 0,261805 0,000000 21 ,000000 47,049548 02/1 2/2022 50.000,00 99. 999,99 592 0,27 37.050.219,30 2,76 3,634903 0,468304 0,191000 14,250000 4 7 ,608963 19/12/2022

100.000,00 149.999 ,99 135 0,06 15.302.564,28 1, 14 2,219153 0,282392 0,081000 7,500000 41,409535 13/06/2022 150.000,00 199.999 ,99 33 0,01 5.387.543,81 0,40 2,022443 0,242381 0,912000 4,500000 22, 140778 03/1112020 200.000,00 249.999 ,99 24 0,01 5.089.539,24 0,38 1,7321 76 0,000000 0,600000 3,000000 17,033355 01/06/2020 250.000,00 299.999,99 19 0,01 4.962.000,00 0,37 1,402428 0,037787 0,100000 2,400000 20,09044 7 02/09/2020 300.000,00 349.999,99 11 0,00 3.385.04 7 ,31 0,25 1,579780 0,000000 0,600000 2,500000 19,046186 01/08/2020 350.000,00 399.999 ,99 6 0,00 2.202.124,50 0,16 1,249568 0,000000 1,000000 1,500000 41,414499 13/06/2022 400.000,00 449 .999,99 13 0,01 5.369.587,40 0,40 2,786405 0,309395 1,000000 8,500000 35,650519 20/12/2021 450.000,00 499.999,99 4 0,00 1.909.150,00 0,14 1,305313 0,000000 0,650000 2,000000 8,449095 14/09/2019 500.000,00 549.999 ,99 4 0,00 2.010.062 ,65 0, 15 1,562979 0,317193 1,000000 2,700000 48,955174 29/01/2023 550.000,00 599 .999,99 5 0,00 2.823.439,28 0,21 1,383753 0,000000 1,250000 1,900000 75,439226 14/04/2025 600.000,00 649 .999,99 5 0,00 3.048.564,22 0,23 1,064434 0,264412 0,900000 1,2 50000 39,053416 02/04/2022

650.000,00 699.999 ,99 1 0,00 674.652,21 0,05 1,800000 0,000000 1,800000 1,800000 19,035616 01/08/2020 750.000,00 799.999,99 1 0,00 767.438,35 0,06 4,000000 0,000000 4,000000 4,000000 72,098630 02/01/2025 800.000,00 849.999,99 2 0,00 1.616.000,00 0, 12 1,470297 0,000000 1,000000 1,950000 54,894019 28/07/2023

1.000.000,00 1.049.999,99 2 0,00 2.000.000,00 0, 15 1,650000 0,000000 1,300000 2,000000 25,019178 30/01/2021

1.200.000,00 1.249.999,99 2 0,00 2.400.000,00 0,1 8 1,150000 0,000000 0,800000 1,500000 77,046575 02/06/2025

1.300.000,00 1.349.999,99 1 0,00 1.300.000,00 0,10 1,000000 0,000000 1,000000 1,000000 17,030137 01/06/2020

1.400.000,00 1.449.999,99 1 0,00 1.400.000,00 CJ)

0, 10 1,000000 0,000000 1,000000 1,000000 12,032877 01 /01 /2020 I'.) 1.500.000,00 1.549.999, 99 1 0,00 1.500.000,00 0, 11 1,500000 0,000000 1,500000 1,500000 5,983562 01/07/2019

O'J w

1( CaixaBank TTTl.ILlZAOO.N


Cartera de Operaciones Titulizadas al dia 31/12/2018 Loan Portfolio at 31/12/2018

Clasificaci6n por Principal Pendiente I Classification by Outstanding Principal


Principal lntervalo del Principal Numero OP Pendiente Tipo Nominal Margen s/Ref. Minimo Maximo

Principal Intervals Number % Outstanding % Nominal Spread Minimum Maximum Principal Interest Rate

1.600.000,00 1.649.999,99 1 0,00 1.600.000,00 0,1 2 1,000000 0,000000 1,000000 1,000000

2.000.000,00 2.049.999,99 1 0,00 2.031 .697,34 0,15 1,900000 0,000000 1,900000 1,900000

3.000.000,00 3.049.999,99 1 0,00 3.000.000,00 0,22 1,200000 0,000000 1,200000 1,200000 --- ---

Total Cartera I Total 222.051 100,00 1.343.800.593, 77 100,00

Media Ponderada I Weighted Average: 9,114240 0,260541

Media Simple I Arithmetic Average: 6.051 ,77 11, 159300 0,141589

Minima I Minimum: 19, 13 0,000000 0,000000

Maximo I Maximum: 3.000.000,00 21,000000 17,000000

Tipos interes, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest ra te, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Meses Fecha

Month Date

18,016438 01/07/2020

14,005479 01/03/2020

15,024658 01 /04/2020

46,283222 08/11/2022

32' 559098 16/09/2021

0,032854 01 /01/2019

406,323288 01 /11 /2052

Ol

""'

-;j( CaixaBank

lndice 023

lndice 171

lndice 142

lndice 173

lndice 000

mu~l7.AOO.'l


Cartera de Operaciones Titulizadas al dia 31/12/2018 Loan Portfolio at 31/12/2018

Clasificaci6n por lndice de referencia del tipo de interes I Classification by Reference Indexes

Numero Principal Ind ice OP Pendiente

Outstanding Reference Indexes Number % % Principal

MIBOR (IND.OFIC) 1 0,00 4.496,44 0,00

EURIBOR - A LAS 11 HORAS 5.978 2,69 77.378.375,86 5,76

IRPH CONJ. ENTIDADES (B.HERRERO) 207 0,09 3.445.924,61 0,26

EURIBOR OFICIAL 495 0,22 5.781.211 ,76 0,43

TIPO FIJO 215.370 96 ,99 1.257.190.585, 10 93,55


Media Ponderada I Weighted Average:

Media Simple I Arithmetic Average: 6.051,77

Minima I Minimum: 19, 13

Maximo I Maximum: 3.000.000,00

Ti po Margen Nominal s/Ref.

Nominal Interest Spread

Rate

1,000000 1,000000

3,912227 4,199309

2,438328 0,550395

3,844366 4,026609

9,476979 0,000000

9,114240 0,260541

11, 159300 0,141589

0,000000 0,000000

21,000000 17,000000

Tipos Limites Vida Residual

Interest Rates Residual Life

Minimo Maximo Meses Fee ha

Minimum Maximum Month Date

1,000000 1,000000 7,002740 01/08/2019

0,081000 16,681 000 70,356246 10/1 1/2024

1,854000 6,910000 228,541879 16/01/2038

0,61 0000 7,831000

0,000000 21,000000

69,588854 18/10/2024

44,228849 07/09/2022

46,283222 08/1 1/2022

32,559098 16/09/2021

0,032854 01/01/2019

406,323288 01/1 1/2052

Tipos interes, margen y vida residual, son medias ponderadas par el principal pendiente. / Interest rate, spread and res idual life are weighted averages by the outstanding principa l

1( CaixaBank TTTUL17.AC10.'I


Loan Portfolio at 31/12/2018 Clasificaci6n por Fecha Amortizaci6n Final I Classification by Final Maturity Date


Principal lntervalo Fechas Amortizaci6n Final Numero OP Pendiente Tipo Nominal Margen s/Ref. Minimo Maximo Meses Fee ha

Final Maturity Interval Number % Outstanding % Nominal Spread Minimum Maximum Month Date Principal Interest Rate

Del 01/01/2019 al 30/06/2019 9.912 4,46 25.401.555,07 1,89 6,069483 0,025240 0,000000 20,000000 3,357 422 12/04/2019 Del 01/07/2019 al 31/12/2019 21.819 9,83 45.698.422,51 3,40 9,102091 0,061838 0,000000 21,000000 8, 736968 22/09/2019 Del 01/01/2020 al 30/06/2020 30.585 13,77 78.857.919,84 5,87 7,893383 0,046455 0,000000 20,000000 14,946921 29/03/2020 Del 01/07/2020 al 31/12/2020 33.562 15, 11 99.251.269,67 7,39 10,543094 0, 105208 0,000000 20,000000 20,692684 20/09/2020 Del 01/01/2021 al 30/06/2021 18.833 8,48 77.956.105,30 5,80 11 ,274658 0, 125071 0,000000 20,000000 26,580881 19/03/2021 Del 01/07/2021 al 31/12/2021 20.398 9,19 109.712.481,77 8,16 12,809151 0,120575 0, 137000 20,000000 32 ,891067 27/09/2021 Del 01/01/2022 al 30/06/2022 14.175 6,38 87.400.892,97 6,50 11 ,624663 0,182719 0, 106000 19,950000 38, 199320 0710312022 Del 01/07/2022 al 31/12/2022 13.239 5,96 110.232.321,59 8,20 8,440938 0,323000 0,107000 21 ,000000 44,694719 21/09/2022 Del 01/01/2023 al 30/06/2023 13.469 6,07 126.000.979,06 9,38 9, 166738 0,269193 0, 106000 19,850000 51,2 12484 07/04/2023 Del 01/07/2023 al 31/12/2023 27.984 12,60 309.140.929,56 23,00 8,630236 0,329167 0,181000 20,000000 56, 706483 22/09/2023 Del 01/01/2024 al 30/06/2024 14.143 6,37 171 .331 .920,55 12,75 8,375844 0,383686 0,281000 19,840000 61,249246 07/02/2024 Del 01/07/2024 al 31/12/2024 527 0,24 11.896.683,35 0,89 5,583777 0,931744 0,1 91000 16,450000 68,636585 19/09/2024 Del 01/01/2025 al 30/06/2025 539 0,24 13.726.884,42 1,02 5,855845 0,438594 0,081 000 15,000000 75,254719 08/04/2025 Del 01/07/2025 al 31/12/2025 1.400 0,63 33.441.393,06 2,49 6,335222 0,214283 0,481 000 14,250000 80,675508 2010912025 Del 01/01/2026 al 30/06/2026 712 0,32 21.547.738,95 1,60 5,327680 0,257550 0,681000 13,650000 85, 114549 02/02/2026 Del 01/07/2026 al 31/12/2026 34 0,02 2.395.435,08 0,18 1,868959 0,9622 13 0,431 000 9,450000 91,758103 23/08/2026 Del 01/01/2027 al 30/06/2027 22 0,01 806.995,11 0,06 2,933036 1,026212 0,681 000 6,500000 99,262135 09/04/2027 Del 01 /07 /2027 al 31 /12/2027 56 0,03 3.344.4 7 4,33 0,25 2,287980 0,876981 0,681000 5,857000 103,489544 15/08/2027 Del 01/01/2028 al 30/06/2028 29 0,01 1.751.970,88 0, 13 2, 135585 0,821520 1,007000 6,500000 109,351399 10/02/2028

Del 01/07/2028 al 31/12/2028 13 Ol

0,01 183.590,04 0,01 2,924965 3,189655 0,681 000 4,681000 11 7,475285 14/10/2028 U1 Del 01/01/2029 al 30/06/2029 27 0,01 411.592,18 0,03 2,599648 1,722458 0, 181 000 4,341 000 122,982166 31 /03/2029

~ CaixaBank TTTUUZ:.\CION




Principal lntervalo Fechas Amortizaci6n Final Numero OP Pendiente Tipo Nominal Margen s/Ref. Minimo Maximo Meses Fee ha


Del 01/07/2029 al 31/12/2029 29 0,01 1.363.623,57 0, 10 2,036895 0,992943 0,281 000 10,681000 127,303396 09/08/2029

Del 01/01/2030 al 30/06/2030 7 0,00 331.157,85 0,02 2,014463 0,295695 0,931 000 3,31 1000 133,602822 17 /02/2030

Del 01/07/2030 al 31/12/2030 8 0,00 1.335.712,44 0, 10 1,099909 0,084730 0,800000 8,000000 138,251885 09/07/2030

Del 01/01/2031 al 30/06/2031 11 0,00 164.034,66 0,01 1,932697 1,479567 0,181 000 5,091000 145,953323 28/02/2031

Del 01/07/2031 al 31/12/2031 12 0,01 169.648,24 0,01 3,239473 1,783485 0,431 000 6,500000 152,467616 14/09/2031

Del 01/01/2032 al 30/06/2032 15 0,01 417.311,30 0,03 1,525966 0,673836 0,531000 2,373000 159, 18704 7 06/04/2032

Del 01/07/2032 al 31/12/2032 11 0,00 338.332,49 0,03 2,01 2675 1,913005 0,181 000 3,731 000 164,241350 07/09/2032

Del 01/01/2033 al 30/06/2033 14 0,01 329.084,38 0,02 2,588870 1,075016 0,581 000 4,931 000 171,888572 27/04/2033

Del 01/07/2033 al 31/12/2033 20 0,01 428.412,39 0,03 2,897814 2,504019 0,681000 10,000000 177,565774 17/10/2033

Del 01/01/2034 al 30/06/2034 29 0,01 464.572,88 0,03 2,230269 1,937083 0,331000 5,862000 182 ,362501 12/03/2034

Del 01 /07 /2034 al 31 /12/2034 30 0,01 526.748,73 0,04 1,782211 1,415609 0,181000 5,000000 187 ,818727 25/08/2034

Del 01/01/2035 al 30/06/2035 13 0,01 242.577,88 0,02 2,504074 2,209097 0,809000 4,431 000 194,810430 26/03/2035

Del 01/07/2035 al 31/12/2035 17 0,01 232.088,72 0,02 2,052747 1,874295 0,331 000 4,481000 200,604099 18/09/2035

Del 01/01/2036 al 30/06/2036 35 0,02 626.239,45 0,05 2,191937 1,601674 0,181 000 5,938000 206,915201 28/03/2036

Del 01/07/2036 al 31/12/2036 34 0,02 627.081,99 0,05 2,491668 1,970000 0,431 000 4,481000 212,578397 17/09/2036

Del 01/01/2037 al 30/06/2037 45 O,Q2 713.918,96 0,05 1,885951 1,379226 0,331 000 4,631000 218,583006 19/03/2037

Del 01/07/2037 al 31/12/2037 29 0,01 661.393,62 0,05 1,733198 1,443429 0,431 000 5,586000 225, 155634 05/10/2037

Del 01/01/2038 al 30/06/2038 18 0,01 320.387,53 0,02 2,267940 1,948800 0,431 000 4,731000 229, 7 45139 21 /02/2038

Del 01/07/2038 al 31/12/2038 17 0,01 314.695, 17 O,Q2 2,752871 2,622356 0,931 000 5,895000 237 ,0937 46 03/10/2038

Del 01/01/2039 al 30/06/2039 17 0,01 303.454,46 0,02 2, 149077 1,931343 0,431 000 4,631000 243,235127 08/04/2039 en en Del 01/07/2039 al 31/12/2039 17 0,01 329.754,89 0,02 2,524829 2,494489 0,481000 4,431000 247,733402 23/08/2039

-1'( CaixaBank 1TTUL1l .. A00~




Principal lnterva lo Fechas Amortizaci6n Final Numero OP Pendiente Tipo Nominal Margen s/Ref. Minimo Maximo Meses Fee ha


Del 01/01/2040 al 30/06/2040 5 0,00 65.342,68 0,00 2,748284 2,333175 1,1 81000 4,301000 253,746598 22/02/2040 Del 01/07/2040 al 31/12/2040 7 0,00 169.304,23 0,01 1,910823 0,872492 0,211 000 4, 750000 260,511804 15/09/2040 Del 01/01/2041 al 30/06/2041 13 0,01 370.086,54 0,03 1,789198 1,871806 0,811000 4,131 000 266,061740 03/03/2041 Del 01/07/2041 al 31/12/2041 8 0,00 154.756,08 0,01 0,877228 0,800478 0,2 11000 2, 145000 272,62904 7 19/09/2041 Del 01/01/2042 al 30/06/2042 6 0,00 126.125,92 0,01 2,357502 2,676502 0,681000 4,431000 279,1621 76 05/04/2042 Del 01/07/2042 al 31/12/2042 7 0,00 113.151 ,34 0,01 1,635187 0,326893 0,431000 2,402000 284,824155 25/09/2042 Del 01/01/2043 al 30/06/2043 3 0,00 40.222,41 0,00 1,999932 1,784406 0,931000 2,681000 289,631020 18/02/2043 Del 01/07/2043 al 31/12/2043 11 0,00 237.767,26 0,02 2, 397942 1,876446 0,681000 4,431000 297,022142 01/10/2043 Del 01/01/2044 al 30/06/2044 7 0,00 97.299,27 0,01 3,014097 1,300105 1,681000 3,851000 303,623181 19/04/2044 Del 01/07/2044 al 31/12/2044 11 0,00 228.123,52 0,02 1,447580 0,915174 0,431000 9,450000 307,893782 27/08/2044 Del 01/01/2045 al 30/06/2045 3 0,00 76.915,52 0,01 1,981155 0,086662 1,900000 2, 152000 31 4,849456 27/03/2045 Del 01/07/2045 al 31/12/2045 4 0,00 95.597,58 0,01 3,268147 1,868004 1,543000 4, 166000 321,607358 18/10/2045 Del 01/01/2046 al 30/06/2046 8 0,00 200.828,92 0,01 1,678599 0,266742 0,381000 2,362000 328,482133 16/05/2046 Del 01/07/2046 al 31/12/2046 15 0,01 361.774,21 0,03 2, 140001 0,847414 0,681000 3,902000 333, 159130 05/10/2046

Del 01/01/2047 al 30/06/2047 20 0,01 360.819,66 0,03 2,012824 0,951 440 0,181000 4,131000 338,786698 25/03/2047 Del 01/07/2047 al 31/12/2047 5 0,00 107.190,36 0,01 0,795402 1,114402 0,381000 1,11 1000 344,904140 28/09/2047 Del 01/01/2048 al 30/06/2048 3 0,00 72.580,53 0,01 0,678819 0,997819 0,481000 0,931000 351 ,813094 25/04/2048

Del 01/07/2048 al 31/12/2048 2 0,00 41.902,03 0,00 2,909626 1,743062 2,503000 3,731000 354,584054 18/07/2048

Del 01/01/2049 al 30/06/2049 1 0,00 17.870,29 0,00 1, 181000 1,500000 1,181 000 1, 181000 362,235616 08/03/2049

Del 01/01/2051 al 30/06/2051 1 0,00 25.227,84 0,00 0,931000 1,250000 0,931 000 0,931000 386,235616 09/03/2051 CJ)

-..J Del 01/07/2051 al 31/12/2051 1 0,00 13.848,73 0,00 2,351000 2,670000 2,351000 2,351000 395,276712 09/12/2051

CJ> CX>

~ CaixaB~nk TTTUUZ,\CION



lntervalo Fechas Amortizaci6n Final

Final Maturity Interval

Del 01/01/2052 al 30/06/2052

Del 01 /07/2052 al 31/12/2052

Numero OP

Number %

2 0,00

2 0,00

Total Cartera I Total 222.051 100,00


Media Simple I Arithmetic Average:

Minima I Minimum:

Maximo I Maximum:

Principal Pendiente

Outstanding % Principal

46.624,76 0,00

45.447,20 0,00 ---

1.343.800.593,77 100,00

6.051 ,77

19, 13

3.000.000,00

Tipo Nominal Margen s/Ref.

Nominal Interest Rate

3,1 32656

1,480423

9,114240

11 , 159300

0,000000

21,000000

Spread

3,451656

1,799423

0,260541

0,141589

0,000000

17,000000


Mini mo Maximo Meses Fee ha

Minimum Maximum Month Date

2,681 000 3,431000 396,909648 27/01/2052

1,181000 1,681000 405,518781 15/10/2052

46,283222 08/1 1/2022

32,559098 16/09/2021

0,032854 01 /01/2019

406,323288 01 /11 /2052

Tipos interes , margen y vida residual, son medias ponderadas par el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual li fe are weighted averages by the outstanding principal

1'( CaixaBank WUUZ,\00.N


Loan Portfolio at 31/12/2018 Clasificaci6n Geografica I Geographic Classification by Region



Principal Provincia/Comunidad Aut6noma Numero OP Pendiente Tipo Nominal Margen s/Ref. Minimo Maximo Meses Fee ha

Region Number % Outstanding % Nominal Spread Minimum Maximum Month Date Principal Interest Rate

04 ALMERIA 1.604 0,72 9.060.904, 15 0,67 8,42394 1 0,458876 0,000000 19,840000 47,351030 11/12/2022

11 CADIZ 7.540 3,40 48.242.054,61 3,59 9,093198 0,558032 0,000000 19,850000 52,035709 02/05/2023

14 CORDOBA 2.387 1,07 14.925.824,99 1'11 8,266024 1,411460 0,000000 19,840000 52,968095 31 /05/2023

18 GRANADA 2.849 1,28 17.485.324,28 1,30 8,16 1764 0,771399 0,000000 19,950000 50,4 79137 16/03/2023

21 HUELVA 4.544 2,05 26.894.245,02 2,00 9,866452 0,239951 0,000000 19,840000 51,228400 08/04/2023

23 JAEN 1.930 0,87 11 .281.573,19 0,84 8,5071 41 0,517262 0,000000 19,840000 51,756034 24/04/2023

29 MALAGA 4.399 1,98 27.791 .091,68 2,07 8,907128 0,155853 0,000000 19,900000 47,569711 17/12/2022

41 SEVILLA 14.690 6,62 79.415. 790, 76 5,91 9,300461 0,474824 0,000000 21, 000000 52,006476 01 /05/2023

ANDALUCIA 39.943 17,99 235.096.808,68 17,49 9,065838 0,507220 0,000000 21,000000 51 , 18432 5 06/04/2023

22 HUESCA 593 0,27 4.038.605,66 0,30 8,468252 0,598776 0,000000 19,840000 50,880845 28/03/2023

44 TERUEL 217 0,10 1.096.033,45 0,08 9,509252 0,160483 0,000000 19,840000 45,863024 26/1 0/2022

50 ZARAGOZA 2.548 1, 15 15. 734.469,86 1, 17 8,697065 0,240685 0,000000 19,840000 43,013588 01 /08/2022

ARAGON 3.358 1,51 20.869.108,97 1,55 8,709143 0,298739 0,000000 19,840000 44,587028 18/09/2022

33 ASTURIAS 1.830 0,82 12.761 .303,02 0,95 8,377650 0,1821 13 0,000000 19,840000 50,044078 03/03/2023

PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.830 0,82 12.761 .303,02 0,95 8,377650 0,182113 0,000000 19,840000 50,044078 03/03/2023

07 BALEARES 8.425 3,79 53.713.331 ,52 4,00 9,008186 0,051077 0,000000 19,900000 45,049627 02/10/2022

BALEARES 8.425 3,79 53.713.331,52 4,00 9,008186 0,051077 0,000000 19,900000 45,049627 02/10/2022

35 LAS PALMAS 5.004 2,25 26.045.830,67 1,94 11 ,648697 0,085899 0,000000 19,840000 43,430026 13/08/2022

38 TENERIFE 9.828 4,43 51.327.324,42 3,82 10,555692 0,095321 0,000000 19,840000 47,441373 13/12/2022

CANARIAS 14.832 6,68 77.373.155,09 5,76 10,924449 0,092142 0,000000 19,840000 46,088030 02/1112022 m <D 39 SANTANDER 1.785 0,80 10.190.900,46 0,76 10,452087 0,344081 0,000000 19,840000 44,934275 28/09/2022

1( CaixaBank mu1.1uc16.N







CANTABRIA 1.785 0,80 10.190.900,46 0,76 10,452087 0,344081 0,000000 19,840000 44,934275 28/09/2022

02 ALBACETE 695 0,31 7.130.126,54 0,53 5,390083 0,388270 0,000000 19,840000 33,369352 11/10/2021

13 CIUDAD REAL 928 0,42 6.022.842 ,00 0,45 8,449357 0,746916 0,000000 19,840000 49,972008 01 /03/2023

16 CUENCA 359 0,16 2.358.782,88 0,18 8,623553 0,870124 0,000000 19,840000 51 ,671479 21/04/2023

19 GUADALAJARA 1.592 0,72 8.516.237,37 0,63 10,674765 0, 133249 0,000000 19,840000 45,340656 11/10/2022

45 TOLEDO 2.051 0,92 10.185.134,12 0,76 10,758197 0,181213 0,000000 19,840000 47,408751 13/12/2022

CASTILLA-LA MANCHA 5.625 2,53 34.213.1 22,91 2,55 9,554179 0,330517 0,000000 19,840000 45,783726 24/10/2022

05 AVILA 262 0,12 1.373.105,55 0,10 9,925621 0,151760 0,000000 19,840000 45,886177 27/10/2022

09 BURGOS 2.227 1,00 13.729.436,79 1,02 8,563682 0, 148597 0,000000 19,840000 46,704900 21/11/2022

24 LEON 1.106 0,50 7.621 .955,96 0,57 8,374617 0,091248 0,000000 19,840000 49,474611 13/02/2023

34 PALENCIA 391 0,18 2. 755.615,93 0,21 8,541229 0,090136 0,000000 19,950000 47, 156962 05/12/2022

37 SALAMANCA 523 0,24 3.236.402,40 0,24 9,127583 0,276490 0,000000 19,840000 46,197493 06/11/2022

40 SEGOVIA 302 0,14 1.758.354,00 0,13 9,505655 0,015915 0,000000 19,840000 46, 157228 04/11 /2022

42 SORIA 155 0,07 976.565,22 0,07 8,922010 0,313152 0,000000 19,840000 46,004226 31/10/2022

47 VALLADOLID 1.187 0,53 6.996.662,36 0,52 9,237787 0, 124525 0,000000 19,840000 47,358926 11/12/2022

49 ZAMORA 219 0,10 1.485.139,78 0, 11 8,742524 0,332069 0,000000 19,840000 49,959095 28/02/2023

CASTILLA Y LEON 6.372 2,87 39.933.237,99 2,97 8,816854 0,145219 0,000000 19,950000 47,328750 10/12/2022

08 BARCELONA 52.766 23,76 317.131.421,31 23,60 8,911733 0,136125 0,000000 21,000000 44,776131 23/09/2022

17 GIRONA 8.807 3,97 52.263.973,02 3,89 8,882844 0,122592 0,000000 19,900000 42,091117 04/07/2022

25 LLEIDA 3.690 1,66 23.811.707,51 1,77 8,397735 0,403206 0,000000 19,840000 4 7,431072 13/12/2022 ---1 0 43 TARRAGONA 8.367 3,77 51 . 713.290,41 3,85 8,437176 0,205432 0,000000 19,900000 44, 123899 04/09/2022

11( CaixaBank IDUUZAOON







CATALUNYA 73.630 33,1 6 444.920.392,25 33,11 8,828592 0,155767 0,000000 21,000000 44,513909 15/09/2022

15 LA CORUNA 2.958 1,33 20.704.325,90 1,54 8,062360 0,276201 0,000000 19,900000 49,496171 14/02/2023

27 LUGO 574 0,26 3.598.330,31 0,27 8,330427 0, 179122 0,000000 19,840000 49,223431 06/02/2023

32 ORENSE 570 0,26 3.662.313,33 0,27 9,764546 0, 193447 0,000000 19,840000 46,61 1734 18/11/2022

36 PONTEVEDRA 2.624 1, 18 16.961.878,60 1,26 8,970761 0,239433 0,000000 19,840000 48,448417 13/01/2023

GALICIA 6.726 3,03 44.926.848,1 4 3,34 8,583883 0,246559 0,000000 19,900000 48,819694 24/01/2023

28 MADRID 24.592 11,07 142.225.570,88 10,58 10,256237 0,250069 0,000000 20,000000 41, 940994 29/06/2022

COMUNIDAD DE MADRID 24.592 11,07 142.225.570,88 10,58 10,256237 0,250069 0,000000 20,000000 41,940994 29/06/2022

30 MURCIA 5.053 2,28 28.571.426,57 2,13 8,820028 0,189154 0,000000 19,840000 48,782622 23/01/2023

REGION DE MURCIA 5.053 2,28 28.571.426,57 2,13 8,820028 0,189154 0,000000 19,840000 48,782622 23/01/2023

31 NAVARRA 4.607 2,07 31.679.670,34 2,36 7,640555 0,146115 0,000000 19,900000 45,543951 17 /10/2022

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 4.607 2,07 31 .679.670,34 2,36 7,640555 0,146115 0,000000 19,900000 45,543951 17/10/2022

01 ALAVA 792 0,36 4.952.666,93 0,37 9,894093 0,324485 0,000000 20,000000 47,910311 28/12/2022

20 GUIPUZCOA 1.917 0,86 13.563.134,23 1,01 8,949974 1,802816 0,000000 19,840000 49,207 407 05/02/2023

48 VIZCAYA 3.217 1,45 19.699.056,93 1,47 9,425724 0,640190 0,000000 19,840000 45,429591 13/10/2022

PAIS VASCO 5.926 2,67 38.214.858,09 2,84 9,334421 0,974094 0,000000 20,000000 46,983220 30/11/2022

26 LA RIOJA 882 0,40 5.591.474,40 0,42 8,060152 0,471634 0,000000 19,840000 46,871456 26/11/2022

LAS RIOJA 882 0,40 5.591.47 4,40 0,42 8,060152 0,471634 0,000000 19,840000 46,871456 26/11/2022

03 ALICANTE 6.012 2,71 39.048.555,69 2,91 9,14051 3 0,209077 0,000000 20,000000 48,822174 25/01/2023

12 CASTELLON 1.714 0,77 10.943.820,36 0,81 8,782204 0,1152 19 0,000000 19,900000 48,353253 10/01 /2023 -...j ~ 46 VALENCIA 10.329 4,65 70.940.353,49 5,28 8,3111 47 0,178003 0,000000 20,000000 47,142779 04/12/2022

..... N

1'( CaixaBank TITlfLlZ:A00:-1



Tipos Limites

Interest Rates

Principal Provincia/Comunidad Aut6noma Numero OP Pendiente Tipo Nominal Margen s/Ref. Minimo Maximo

Region Number % Outstanding % Nominal Spread Minimum Maximum Principal Interest Rate

COMUNIDAD VALENCIANA 18.055 8,13 120.932. 729,54 9,00 8,632030 0,182390 0,000000 20,000000

51 CEUTA 251 0, 11 1.539.600,48 0, 11 9,990533 0,024901 0,000000 19,840000

CEUTA 251 0,11 1.539.600,48 0,11 9,990533 0,024901 0,000000 19,840000

52 MELILLA 159 0,07 1.04 7.054,44 0,08 10,000373 0,048475 0,000000 19,840000

MELILLA 159 0,07 1.047.054,44 0,08 10,000373 0,048475 0,000000 19,840000 --- ---

Total Cartera I Total 222.051 100,00 1.343.800.593,77 100,00

Media Ponderada I Weighted Average: 9, 114240 0,260541

Media Simple I Arithmetic Average: 6.05 1,77 11 , 159300 0,141589

Minima I Minimum: 19, 13 0,000000 0,000000

Maximo I Maximum: 3.000.000,00 21,000000 17,000000

Tipos interes, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate , spread and res idual life are weighted averages by the outstanding principa l


Meses Fee ha

Month Date

47,816901 25/12/2022

47,125325 04/12/2022

47,125325 04/12/2022

50,745020 24/03/2023

50,745020 24/03/2023

46,283222 08/11/2022

32,559098 16/09/2021

0,032854 01/01 /201 9

406,323288 01 /11 /2052

..._, (;,)

1( CaixaBank TTTUL1ZA0 0.'l

Garantias

Types of Security

2 OTRAS GARANTIAS REALES

3 DEPOSITOS DINERARIOS

5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES

PERSONAL


Loan Portfolio at 31/12/2018 Clasificaci6n por Garantias I Distribution by Type of Collateral


Principal Numero OP Pendiente Tipo Nominal Margen s/Ref. Minimo Maximo

Number % Outstanding % Nominal Spread Minimum Maximum Principal Interest Rate

140 0,06 6.898.026,06 0,51 2,180997 0,251028 0, 100000 13,000000

2.541 1, 14 100.586.827,30 7,49 2,268453 0,271941 0,144000 16,300000

219.370 98,79 1.236.315. 7 40,41 92,00 9,709899 0,259667 0,000000 21,000000

222.051 100,00 1.343.800.593, 77 100,00 9,619997 0,259802 0,000000 21,000000 --- - - -



Media Simple I Arithmetic Average:

Minimo I Minimum:

Maximo I Maximum:

6.051 ,77

19, 13

3.000.000,00

9,114240

11 , 159300

0,000000

21,000000

0,260541

0,141589

0,000000

17,000000

Tipos interes , margen y vida residual , son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Meses Fee ha

Month Date

32,480962 14/09/2021

37,532101 15/02/2022

47, 106682 03/12/2022

46,987895 30/11/2022

46,283222 08/1112022

32,559098 16/09/2021

0,032854 01/01/2019

406,323288 01 /11/2052

..... """

j( CaixaBank TTTUL.141\00~


Loan Portfolio at 31/12/2018 Clasificaci6n por Periodo Facturaci6n I Classification by Payment Frequency


Principal Periodo Facturaci6n Numero OP Pendiente Tipo Nominal Margen s/Ref. Minimo Maximo

Payment Frequency Number % Outstanding % Nominal Spread Minimum Maximum Principal Interest Rate

MENS UAL 221 .880 99,92 1.333.235.462,45 99,21 9,169944 0,257373 0,000000 21,000000

TRIMESTRAL 47 0,02 1.832.474,69 0,14 1,711957 0,862131 0,500000 10,800000


Meses Fee ha

Month Date

46,088884 02/1 1/2022

60,698818 21 /01/2024

SEMESTRAL 22 0,01 2.137.867,46 0,16 1,253394 0,068861 0,000000 15,500000 108,888440 27/01/2028

AN UAL 102 0,05 6.594. 789, 17 0,49 2,458215 0,796054 0,000000 8,819000 67,730479 22/08/2024 --- ---

Total Cartera I Total 222.051 100,00 1.343.800.593, 77 100 ,00

Media Ponderada I Weighted Average: 9, 114240 0,260541 46,283222 08/11/2022

Media Simple I Arithmetic Average: 6.051 ,77 11, 159300 0,141589 32,559098 16/09/2021

Minima I Minimum: 19, 13 0,000000 0,000000 0,032854 01 /01/2019

Maximo I Maximum: 3.000.000,00 21,000000 17,000000 406,323288 01 /11 /2052

Tipos interes, margen y vida residual , son medias ponderadas por el principa l pendiente. / Interest rate. spread and residua l life are weighted averages by the outstanding principal

--.. 01

1K CaixaBank TITUL.lZ,\00:-1


Cartera de Operaciones Titulizadas al dia 31 /12/2018

Loan Portfolio at 31/12/2018

Clasificaci6n por Veinte Mayores Deudores I Classification by Top Twenty Obligors

Deudor

Obligor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total:

Principal Pendiente

Outstanding Principal

3.000. 762,30

2.900.000,00

2.031.697 ,34

1.592.522,37

1.400. 000' 00

1.260.000,00

1.200.000 ,00

1 000.000,00

1 000.000,00

816.000,00

800.000,00

767.438,35

674.652 ,21

644.860,80

603.703,42

600.000,00

600.000,00

600.000,00

580 .989,28

565.200,00

22.637 .826,07

%

%

0,22

0,22

0, 15

0,12

0,10

0,09

0,09

0,07

0,07

0,06

0,06

0,06

0,05

0,05

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04 ---------

1,65

Principal Pendiente Total de la Cartera I Portfolio Total Outstanding Principal 1.343.800.593,77

...... Ol

INFORMES DE LA CARTERA DE PRESTAMOS LOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACION DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS

--.J --.J

1'( CaixaBank mU!.17.AOO~


Movimiento Mensual Cartera de Prestamos Loan Repayments

Amortizaciones I Repayments Principal Pendiente I Outstanding Principal

Fee ha Ordinarias (1) Anticipaciones (2) lmporte

Date Ordinary Prepayment Amount

Saldo Anterior I Previous Balance 1.699.098.026,29

31/05/2018 843.800,37 5.061.304,51 1.693.192.921,41

30/06/2018 29.826.808,81 24.065.622,65 1.639.300.489,95

31/07/2018 33.024.212,50 20.851.761,20 1.585.424.516,25

31 /08/2018 30.904.343,92 15.121.382,08 1.539.398.790 ,25

30/09/2018 30.162.010,67 16.846.206,33 1.492.390.573,25

31 /10/2018 31.074.146,25 18.917.252,93 1.442.399.174,07

30/11/2018 31.029.459,89 18.984.528,47 1.392.385.185,71

31 /12/2018 30.967.301,75 17.617.290,19 1.343.800.593 ,77

217.832.084, 16 137.465.348,36

Notas I Notes: (1) lncluye cuotas de principal vencidas y no cobradas. /Includes overdue instalments. (2) Cuotas de principa l con vencimiento en el mes de la anticipaci6n se incluyen en amortizaci6n ordinaria. Principal instalments maturi ng on the prepayment month are included in the ordinary amount.

% Sobre lnicial

% Over Initial Balance

100,0000

99,6525

96,4806

93,3098

90,6009

100,0000

84,8920

81,9485

79,0891

Num. Op.

Number

244.960

244.309

240.868

237.668

234.877

23 1.732

228.361

224.944

222.051

11( CaixaB~nk mUL.17~\CIO:-i

Fecha Principal Pendiente (1)


Amortizaci6n Anticipada y Tasa de Prepago Prepayments and Prepayments Rate

Datos del Mes Datos de 3 meses

Monthly Quatertly

Amortizaci6n de Principal Anticipada

% Sobre lnicial (Prepago) (2) % TMC (3) % TAE (4) %TMC %TAE

Date Outstanding Principal % Over Initial Balance Prepayment Amount % CMR (3) % APR (4) %CMR %APR

31/05/2018 1.693.192.921 ,41 99,65246 5.061.304,51 0,29892 3,52866

30/06/2018 1.639.300.489 ,95 96,48063 24.065 .622 ,65 1,42132 15,78369

31/07/2018 1.585.424.516,25 93,30977 20.851 .761 ,20 1,27199 14,24005 0,99866 11 ,34710

31/08/201 8 1.539.398.790,25 90,60094 15.121.382,08 0,95377 10,86359 1,21589 13,65340

30/09/2018 1.949 .849 .553 ,33 114,75792 16.846.206,33 1,09434 12,36978 1,10678 12,50203

31/10/2018 1.442.399.174,07 84,89205 18.917.252,93 0,97019 11 ,04071 1,00612 11,42724

30/11 /2018 1.392 .385 .185,71 81,94849 18.984.528,47 1,31618 14,69950 1, 12701 12,71649

31 /1 2/2018 1.343.800.593,77 79,08906 17.617 .290 ,19 1,26526 14,16985 1, 18399 13,31828

(1) Saldo de Fin de Mes/ Balance at the end of the month

Datos de 6 meses

Semi Annually

%TMC %TAE

%CMR %APR

1,00239 11,38718

1,17146 13, 18620

1, 14540 12,91 11 2

(2) Amortizaci6n de principal rea lizada durante el mes menos amortizac i6n de principal esperada al inicio del mes. I Monthly Principal repayment less month ly expected principal repayment. a! (3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. I% CMR. % Constant Monthly Rate.

(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. I% APR.% Annual Percentage Rate.

Datos de 12 meses

Annual

%TMC %TAE

%CMR %APR

-.J CD

~ CaixaBank ffilfllL\OON

Fecha

Date

Saldo anterior I Previous Balance

31/05/2018

30/06/2018

31/07/2018

31/08/2018

30/09/2018

31 /10/201 8

30/1112018

31/12/2018


Movimiento Mensual lmpagados Monthly Arrears Report

lncorporaciones I Incoming Arrears Recuperaciones I Recoveries

Principal lntereses Total Principal lntereses Total

Principal Interests Total Principal Interests Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91 .897 ,81 43.901 ,86 135.799,67 565.538,40 265.245,18 830.783,58

337.238 ,59 168.543,07 505.781,66 230.684 ,01 107.392,92 338.076,93

766.735 ,52 264.476,89 1.031.212.41 177.172.42 78.818,70 255.991,12

577.442 ,15 288.990,23 866.432,38 466.640,43 103.518,98 570.159,41

689.164 ,17 329.280,88 1.018.445,05 283.787,76 124.692,04 408.479,80

789 .173.42 375.385,37 1.164.558,79 321.405,95 142.879,95 464.285,90

824.875 ,97 391.458,51 1.216.334,48 376.1 29,83 168.856,02 544.985,85

856 .363 ,55 391 .207,29 1.247.570,84 464.984,05 207.085,01 672 .069,06

4.932.891, 18 2.253.244, 10 7.186.135,28 2.886.342 ,85 1.198.488,80 4.084.831,65

Nota: El concepto "lmpagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un dia hasta su entrada a fallidos. Note: the term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.

SALDO I BALANCE

Principal lntereses Total

Principal Interests Total

0,00 0,00 0,00

428.333,12 205.195,99 633.529, 11

534 .887,70 266.346,14 801.233,84

1.124.450,80 452.004,33 1.576.455, 13

1.235.252,52 637.475,58 1.872.728, 10

1.640.628,93 842.064,42 2.482.693,35

2.108.396,40 1.074.569,84 3.182.966,24

2.557.142,54 1.297.172,33 3.854.314,87

2. 948. 522' 04 1.481 .294,61 4.429.816,65

00 0

1( CaixaBank ffiULlZ,\O ON


Movimientos Mensual Operaciones Morosas Monthly Delinquencies Report

Provisiones lncorporaciones I Incoming Delinquencies Recuperaciones I Recoveries SALDO I BALANCE I Provisions

Fe cha Principal lntereses Total Principal lntereses

Date Principal Interests Total Principal Interests

Saldo anterior I Previous Balance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31/05/2018 413 ,48 170,00 583,48 0,00 0,00

30/06/2018 6.910 ,77 2.923,79 9.834 ,56 345,77 107 ,23

31/07/2018 111.896, 12 59.044,90 170.941 ,02 2.011,88 862,46

31/08/2018 309.123 ,09 176.403,84 485.526 ,93 8.495,05 3.848 ,84

30/09/2018 384.085 ,53 212.663,25 596 .748 ,78 33.866,02 16.419,58

31/10/2018 509.387,72 272.636,34 782 .024 ,06 69.837,56 36.373,01

30/11 /2018 584.725 ,56 308.540,52 893.266,08 110.432,79 57.124,61

31/12/2018 640.454,80 313.343,79 953.798,59 184.634,00 93 .282 ,05

2.546.997,07 1.345. 726,43 3.892.723,50 409.623,07 208.017,78

Nola: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de mas de noventa dias hasta su entrada a fallidos. Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.

Total Principal lntereses Total lmporte

Total Principal Interests Total Amount

0,00 0,00 0,00 0, 00

0,00 413,48 170,00 583,48 67.723,46

453,00 6.978 ,48 2.986,56 9.965, 04 299.975,98

2.874,34 116.862,72 61 .169,00 178.031,72 1.735.259,85

12.343,89 417.490 ,76 233.724, 00 651.21 4, 76 4.815.469,38

50.285,60 767.710,27 429.967,67 1.197.677,94 10.295.890,45

106.210,57 1.207.260,43 666231 ,00 1.873.491 ,43 13.235.291, 13

167.557,40 1.681 .553,20 917.646,91 2.599. 200, 11 14.687.160,60

277.916,05 2.137.374,00 1.137.708,65 3.275.082,65 16.231.098,73

617.640,85

CXl

';I( CaixaBank mut lZ.\OON


Movimiento Mensual Fallidos I Monthly Defaults Report

lncorporaciones I Incoming Defaults Recuperaciones I Recoveries SALDOIBALANCE

Fee ha Activos Susp. Rendim. Susp

Defaulted Date Defaulted Ass. Returns

Saldo anterior I Prev1ol1s Balance 0,00 0,00

31/05/2018 0,00 0,00

30/06/2018 4.855,99 5,22

31/07/2018 33.877,21 89,19

31/08/2018 45.022,20 407,39

30/09/20 18 190.227,91 3.856, 13

31/10/2018 502.120,60 13.309,91

30/11/2018 688.323, 15 25.006,98

31/12/2018 1.194.825,21 48.083,34

2.659.252,27 90.758,16

( 1) lmporte Acumulado de las lnmuebles Adjudicados

Cumulative amount of repossessed properties

Activos Susp Rendim. Susp Activos Susp

Defaulted Defaulted Ass. Returns Defaulted Ass.

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4.855,99

-248,37 0,00 38.484,83

-150,00 0,00 83.357,03

-2.383,89 0,00 271.201,05

-2.547,63 0,00 770.774,02

-4.940,23 0,00 1.454.156,94

-8.432,02 0,00 2.640.550, 13

-18.702,14 0,00

(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Tota l de las prestamos con inmuebles vendidos ( Benefici o(+) I Perdida(-) de las ventas)

Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold (Benefit(+) I Loss(-) on sale)

Rendim. Susp

Defaulted Returns

0,00

0,00

5,22

94,41

501,80

4.357,93

17.667,84

42.674,82

90.758,16

SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS I BALANCE PROPERTIES

Valor Valor Deuda Total Adjudicaci6n (1) Venta Total Resultado (2)

Repossession Sale Total Total Val. Proceed Debt Outcome

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.861,21 0,00 0,00 0,00 0,00

38.579,24 0,00 0,00 0,00 0,00

83.858,83 0,00 0,00 0,00 0,00

275.558,98 0,00 0,00 0,00 0,00

788.441 ,86 0,00 0,00 0,00 0,00

1.496.831 , 76 0,00 0,00 0,00 0,00

2.731.308,29 0,00 0,00 0,00 0,00

<X> N

-;K CaixaBank lTTUl.IZAOON


lmpagados al I Loans in Arrears at 31/12/2018 Clasificaci6n por Antigi.iedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada

Classification by Aging. First Overdue Instalment

Total lmpagados I Total Delinquency lmporte lmpagado I Overdue Amount

Antigiiedad Deuda N° Activos Principal lntereses Total Principal Pendiente Ordinarios no Vencido

Aging Number Principal Ordinary Total Principal Not Due Interests

HAST A 1 MES I Up to 1 month 3868 378 .208,68 141.226,15 519.434,83 12.991.896,61

DE 1 A 2 MESES I From 1 to 2 months 1131 269.728 , 11 118.001,17 387.729,28 5.408.700,12

DE 2 A 3 MESES I From 2 to 3 months 536 163.211,25 84.358,64 247.569,89 1.955.863,56

DE 3 A 6 MESES I From 3 to 6 months 2765 1.371.537,03 696.117,34 2.067.654,37 13.039.063,96

DE 6 A 12 MESES I From 6 to 12 months 1402 765.836,97 441.591,31 1.207.428,28 6.443.433,79

DE 12 A 18 MESES I From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00

DE 18 A 2 ANOS I From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00

DE 2 A 3 ANOS I From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00

MAS DE 3 ANOS I More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Totales I Totals 9702 2.948.522,04 1.481 .294,61 4.429.816,65 39.838.958,04

lmpagado con Garantia Real I lmporte lmpagado I Overdue Amount Mortgage-Backed Delinquency

Antigiiedad Deuda N° Activos Principal lntereses Total Principal Pendiente Deuda Total Ordinarios no Vencido

Aging Number Principal Ordinary Total Principal Not Due Total Debt Interests HAST A 1 MES I Up to 1 month 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DE 1 A 2 MESES I From 1 to 2 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





DE 18 A 2 ANOS I From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DE 2 A 3 ANOS I From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MAS DE 3 ANOS I More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totales I Totals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nola : Los interva los se entenderan excluido el inicio e incluido el final. Note: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending .

Deuda Total

Total Debt

13.511.331,44

5.796.429,40

2.203.433,45

15.106.718,33

7.650.862,07

0,00

0,00

0,00

0,00 44.268. 77 4,69

Valor Garantia % Deuda/ v. Tasaci6n

Appraisal value % Debt/ Appraisal

0,00 0,00000

0,00 0,00000

0,00 0,00000

0,00 0,00000

0,00 0,00000

0,00 0,00000

0,00 0,00000

0,00 0,00000

0,00 0,00000 0,00 0,00000

z ·0 -(.) ~ ...I :::> ~ !:::: Q:: I- 0

w lb 0 Q::

Cl) en a 0 6 z en 0 6 aJ i=:: en 0 O E ...I Q::

w B 0 ~ en w ~ ct: 0 LL z

83

OJ .j>.

1( CaixaBank muu7~\00.'l

Ntimero de Bonos I Number of Bonds: 15.640

C6digo ISIN I ISIN Code: ES0305343008

Fecha Pago

Payment Date

% Tipo Cup6n por Bono interes Coupon

Nominal %

Nominal Bruto Neto Interest Gross Net

Rate


Bonos de Titulizaci6n Serie A Series A Bonds

lntereses Totales Total Interest

Amortizaci6n por Bono Amortization per Bond

Amortizacion Total Total Amortization

Pagados Paid

lmpagados Amortizado Unpaid Repaid

Principal Pendiente

Outstanding Principal

% Sobre Principal

Emisi6n Amortizado Pendiente

% Issue Repaid Outstanding Principal

23/1 0/2018 1,50000 % 604,17 489,38 9.449.218,80 0,00 13.169,36 86 .830,64 86,83 % 205.968. 790,40 1.358.031.209,60

31/05/2018 100.000,00 1.564.000.000,00

Principal Devengado

Amortizaci6n Principal Due

Principal Amortizado

Principal Repaid

205.968. 790,40 205.968. 790,40

Deficit Amortizaci6n Amortization

deficit

0,00

OJ (J1

1'( CaixaBank muUZ.\OO~

Numero de Bonos I Number of Bonds: 1.360

C6digo ISIN I /SIN Code: ES0305343016

Fecha Pago

Payment Date

% Tipo Cup6n por Bono interes Coupon

Nominal %

Nominal Bruto Neto Interest Gross Net

Rate

23/10/2018 2,50000 % 1.006,94 815,62

31/05/20 18


lntereses Totales Total Interest

Pagados lmpagados Paid Unpaid

1.369.438,40 0,00

Bonos de Titulizaci6n Serie B Series B Bonds

Amortizaci6n por Bono Amortization per Bond

Principal % Sobre Amortizado Pendiente Emisi6n Repaid Outstanding % Issue Principal

0,00 100.000,00 100,00 %

100.000,00

Amortizacion Total Total Amortization

Principal Amortizado Pendiente

Repaid Outstanding Principal

0,00 136.000.000,00

136.000.000,00

Principa l Devengado

Amortizaci6n Principal Due

0,00

Principal Amortizado

Principal Repaid

0,00

Deficit Amortizaci6n Amortization

deficit

0, 00

co (J)

~ CaixaBank ffiULlZAOON


Bonos de Titulizaci6n al dia I Securitisation Bonds at 31/12/2018 Vida media residual (3) y amortizaci6n final estimados segun diferentes tasas constantes de amortizaci6n anticipada.

Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates.

TASA AMORTIZACION ANTICIPADA I CPR(2)

% mensual constante I % constant monthly rate 0.00 1.15 1.25 1.50 1.75

% anual equivalente I% annual percentage rate 0.00 12.91 14.01 16.59 19.09

BONOS SERIE A I SERIES A BONDS

Sin ejercicio amortizaci6n opcional/Without optional redemption

Vida media I Average life 2.19 1.49 1.45 1.37 1.30

Amortizaci6n Final I Final maturity 23/01/2024 24/01/2022 24/01/2022 25/10/2021 23/07/2021

Con ejercicio amortizaci6n opcional/With optional redemption (1)


Amortizaci6n Final I Final maturity 23/01/2024 24/01 /2022 24/01/2022 25/10/2021 23/07/2021

BONOS SERIE B I SERIES B BONDS

Sin ejercicio amortizaci6n opcional/Without optional redemption


Amortizaci6n Final I Final maturity 23/01/2053 25/07/2022 25/07/2022 25/04/2022 24/01/2022

Con ejercicio amortizaci6n opcional/With optional redemption (1)


Amortizaci6n Final I Final maturity 23/01/2024 24/01/2022 24/01 /2022 25/10/2021 25/10/2021

( 1) Amortizaci6n a opci6n de la Sociedad Geslora, cuando el importe del principal pendiente de amortizaci6n de las Prestamos sea inferior al 10% inicial I Optional clean-up call when the amount of the outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstand ing balance.

(2) CPR: Constant Prepayment Rate.

2.00

21.53

1.24

23/07/2021

1.24

23/07/2021

2.93

24/01/2022

2.79

23/07/202 1

(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 1,6053 %, Tasa Recuperaci6n Morosidad - 31,6020 %, Tasa Fallidos - 0, 1961 %, Tasa Recuperaci6n Fa llidos - 1,2771 % I Other used information source: Delinquency Rate - 1,6053 %, Delinquency Recoveri es Date - 31,6020 %, Default Rate - 0, 1961 % and Default Recoveries Date - 1,2771 % .

2.25 2.50

23.90 26.20

1.18 1.13

23/04/2021 23/04/2021

1.18 1.13

23/04/2021 23/04/2021

2.79 2.66

25/10/2021 25/1 0/2021

2.73 2.54

23/07/2021 23/04/2021

FIRMA POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

D. Alex Valencia Baeza Presidente Consejo

D. Ivan Lorente Navarro Consejero

D. Juan Cebrián Torallas Consejero

D. Eduardo Ruiz Lorente Consejero

D. Manel Marcet Alcaraz Consejero

DILIGENCIA: Tras la formulación por el Consejo de Administración de CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A.U., (anteriormente Gesticaixa, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A.), en sesión de 26 de marzo de 2019, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo, el estado de ingresos y gastos reconocidos, la memoria y el informe de gestión del ejercicio terminado a dicha fecha de CAIXABANK CONSUMO 4, Fondo de Titulización, contenidas en las 86 hojas de papel timbrado referenciadas con la numeración 0N6125821 a 0N6125906, ambas inclusive, más esta hoja número 0N6125907, el Presidente y los Consejeros que constituían el Consejo de Administración de la citada Sociedad, en la fecha citada han firmado el presente documento en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 253.2 de la Ley de Sociedades de Capital, siendo autógrafas de los mismos las firmas manuscritas que preceden.

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